Beta da carteira
PRIO3, KLBN3 e CGAS5
Pesos iguais · 1 ano · contra o IBOV
- Carteira
- 0,24
- PRIO3
- 0,19
- KLBN3
- 0,26
- CGAS5
- 0,27
Momentum S&P 500 - 90 dias
A lista abaixo contém os ativos que compõe o índice S&P 500 ranqueados pelo seu momentum nos últimos 90 dias. O momentum pode ser calculado utilizando-se uma regressão linear ou exponencial, em diferentes períodos.
O momentum representa a variação anual da ação (em R$ na regressão linear ou em % na exponencial) caso mantivesse a mesma angulação no período (coeficiente de regressão). É importante notar que esse número é apenas um proxy da força do ativo e não deve ser encarado como uma previsão.
| Posição | Setor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTD | 1.738,91 | 1.508,47 | 7,1237 | 84,70% | |
| 2 | MCK | 1.102,81 | 631,86 | 3,3448 | 75,56% | |
| 3 | AZO | 3.259,70 | 496,49 | 5,1053 | 38,90% | |
| 4 | LLY | 1.443,50 | 486,05 | 3,7783 | 51,46% | |
| 5 | ULTA | 660,66 | 480,89 | 2,3066 | 83,39% | |
| 6 | MRNA | 223,37 | 435,34 | 2,1406 | 81,35% | |
| 7 | TMO | 700,22 | 354,36 | 1,7327 | 81,80% | |
| 8 | ISRG | 443,59 | 325,11 | 1,5780 | 82,41% | |
| 9 | COST | 1.106,21 | 308,78 | 2,2324 | 55,33% | |
| 10 | HCA | 499,05 | 305,04 | 1,4728 | 82,84% |
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Exemplo de outra ferramenta: beta da carteira
Qual o beta da minha carteira? Tenho PRIO3, KLBN3 e CGAS5 em pesos iguais.
- Calculou o beta da carteira contra o IBOV, 1 ano
O beta da carteira é 0,24 contra o IBOV em 1 ano: quando o índice varia 1%, ela tende a variar cerca de 0,24% no mesmo sentido. Beta baixo indica pouca exposição ao mercado, não ausência de risco.
Exemplo do assistente com o beta da carteira, com dados de 8 de novembro. Não é recomendação de investimento.