Releases

A CLI do QuantBrasil está disponível em beta público. Ela conecta os dados e as análises da plataforma a terminais, scripts e agentes de IA por meio de comandos documentados e respostas determinísticas.

Com a CLI, uma consulta que antes dependia da interface web pode ser executada localmente e incorporada a um fluxo automatizado. A interface web continua disponível normalmente, enquanto a linha de comando oferece uma nova forma de acessar o QuantBrasil.

O que está disponível

A primeira versão pública cobre as principais superfícies de dados e análise do QuantBrasil:

• Mercado e ativos, com preços, retornos, fundamentos, indicadores técnicos, risco e rankings.
• Notícias, com consultas por ativo e análise do noticiário recente.
• Backtests, desde a descoberta de estratégias até a execução e consulta dos resultados.
• Rankings, incluindo rankings do sistema e rankings salvos pelo usuário.
• Screening, com indicadores e universos do sistema, watchlists ou carteiras.
• Cointegração, para análise de pares em estratégias de Long & Short.
• Watchlists e carteiras, com criação, manutenção, retorno histórico, exposição, beta e VaR.

Integração com agentes de IA

O pacote inclui uma skill pública que ensina agentes compatíveis a combinar os comandos da CLI em relatórios. O instalador detecta clientes como Codex e Claude e instala a skill durante a configuração inicial.

Os workflows disponíveis permitem procurar setups de mercado, inspecionar um ativo, analisar notícias, revisar carteiras e criar um perfil local. O agente escolhe as chamadas determinísticas necessárias e organiza as evidências retornadas sem converter a análise em recomendação de compra ou venda.

Saída para humanos e automações

Por padrão, os comandos apresentam a resposta formatada para leitura no terminal. A opção --json devolve estruturas documentadas para scripts e integrações. Relatórios mais extensos, como screening, backtests e análise de notícias, também aceitam --compact, que reduz campos verbosos e prepara a resposta para consumo por agentes.

Perfil local

Durante a configuração, a CLI oferece uma entrevista opcional sobre os mercados acompanhados, o horizonte de análise e a prioridade usada na leitura de risco. As respostas ficam armazenadas localmente e ajudam as skills a enquadrar os relatórios. A CLI não envia esse perfil aos servidores do QuantBrasil.

Como começar

1. Acesse Configurações → Chaves de API e gere uma chave.
2. Execute o comando abaixo em um computador com Node.js instalado.
3. Cole a chave quando o assistente solicitar e conclua a configuração.

npx -y @quantbrasil/cli@beta init

A chave de API representa a conta do usuário e deve ser protegida como uma senha. Ela é exibida apenas uma vez no momento da criação.

Disponibilidade

A criação de chaves de API está disponível para assinantes Premium. Contas em período de teste sem cartão cadastrado precisam adicionar uma forma de pagamento antes de gerar a chave.

Consulte a documentação completa para ver a instalação, os limites de uso, todos os comandos, exemplos e os workflows da skill QuantBrasil.

Temos novidades no QuantBrasil! Lançamos a Análise de Trades para backtests e a Busca Rápida de Ativos (⌘K) para encontrar qualquer ativo de forma instantânea.

Análise de Trades

Assinantes Premium agora podem visualizar cada operação de um backtest de forma detalhada. Após executar qualquer backtest, uma nova aba "Trades" permite navegar por cada operação individualmente.

Para cada trade você encontra:

• Gráfico de candlestick mostrando o contexto da operação
• Marcadores de entrada e saída diretamente no gráfico
• Navegação entre trades com botões anterior/próximo
• Seletor rápido para ir diretamente a qualquer trade
• Resumo da operação com data de entrada, saída, resultado e duração

Funciona para qualquer ativo e timeframe: ações, futuros, criptomoedas, diário ou intraday.

Busca Rápida de Ativos (⌘K)

Agora você pode encontrar qualquer ativo do QuantBrasil de forma instantânea, de qualquer lugar do app. Basta pressionar ⌘K (ou Ctrl+K no Windows) para abrir a busca.

A busca mostra:

• Ativos recentes que você visitou
• Resultados organizados por categoria (Ações, Futuros, Cripto, etc.)
• Busca inteligente por ticker, nome ou setor

É a forma mais rápida de navegar para qualquer ativo.

Seus Ativos na Página de Ativos

Ao acessar a página de ativos logado, você verá primeiro os ativos dos seus portfólios, organizados por categoria. Os ativos que você visitou recentemente aparecem no topo.

Assim você tem acesso rápido aos ativos que mais acompanha, sem precisar navegar por toda a lista.

Disponibilidade

• Análise de Trades: Exclusivo para assinantes Premium
• Busca Rápida (⌘K): Disponível para todos os usuários
• Seus Ativos: Disponível para todos os usuários logados

Confira os planos do QuantBrasil para desbloquear todas as funcionalidades.

Lançamos hoje o Dashboard de Ativos, uma nova seção do QuantBrasil que centraliza todas as informações de um ativo em um único lugar.

Agora, ao clicar em qualquer ativo nas tabelas do site, você será direcionado para uma página dedicada com análise completa: preço, indicadores técnicos, fundamentos e muito mais.

Lista de Ativos

Os ativos também podem ser encontrados através de uma lista com todos os ativos disponíveis no QuantBrasil, organizados por categoria:

• Ações – Empresas listadas na B3
• Futuros – Contratos futuros de índice, dólar e outros
• ETFs Brasil – Fundos de índice brasileiros
• BDRs – Brazilian Depositary Receipts
• Criptomoedas – Bitcoin, Ethereum e mais
• S&P 500 – Principais empresas americanas
• ETFs EUA – Fundos de índice americanos

O que você encontra no Dashboard

O dashboard foi projetado para fornecer uma visão completa de cada ativo, reunindo dados que antes estavam espalhados em diferentes ferramentas:

Preço e Gráfico de Candlestick

Logo no topo, você encontra o preço atual com a variação do dia, além de um gráfico de candlestick interativo com os últimos 400 pregões.

Performance Histórica

Visualize o retorno do ativo em diferentes janelas de tempo: 7 dias, 30 dias, 90 dias, no ano (YTD), 1 ano e 2 anos. Ideal para entender rapidamente como o ativo tem se comportado.

Momentum

O indicador de Momentum mostra a força da tendência através de regressão linear e exponencial em diferentes períodos (30, 90 e 180 dias). Valores positivos indicam tendência de alta.

Rankings

Descubra a posição do ativo nos principais rankings do QuantBrasil:

• Magic Formula – Estratégia de Joel Greenblatt
• Momentum – Ativos com maior força de tendência
• Retorno – Maiores retornos em diferentes períodos

Indicadores Técnicos

Uma seção completa com os principais indicadores técnicos:

• RSI (2 e 14 períodos)
• Bandas de Bollinger com posição relativa
• Estocástico (%K e %D)
• ATR (14 períodos)
• Hurst – Expoente de Hurst para identificar tendências
• Médias Móveis (SMA 20, 50 e 200)
• Range 52 semanas – Distância do topo histórico

Métricas de Risco

Entenda o risco do ativo com volatilidade anualizada, max drawdown e Beta em relação ao Ibovespa em diferentes períodos.

Fundamentos

Para ações, exibimos os principais indicadores fundamentalistas: P/L, P/VP, Dividend Yield, ROE, ROIC, EV/EBIT, EV/EBITDA, margem líquida e margem EBIT.

Ferramentas Premium

Diretamente da página do ativo, assinantes Premium podem acessar ferramentas exclusivas:

• Backtests – Execute backtests com o ativo selecionado
• Suportes e Resistências – Projete zonas de suporte e resistência automaticamente
• Cointegração – Encontre pares cointegrados para estratégias de pairs trading

Disponibilidade

O Dashboard de Ativos está disponível para todos os usuários do QuantBrasil. As ferramentas premium mencionadas acima são exclusivas para assinantes. Confira os planos do QuantBrasil.

Hoje lançamos uma feature há muito solicitada no QuantBrasil: as Carteiras Quantitativas (beta).

Carteiras Quantitativas são portfólios construídos com base em alguma regra determinística: por exemplo, os ativos com maior retorno nos últimos 30 dias.

Cada regra é responsável por ordenar os ativos. Uma vez ordenados, os n primeiros são selecionados. Como a ordem muda com o tempo, é possível configurar um rebalanceamento automático.

Estão disponíveis os seguintes períodos de rebalanceamento: semanal, mensal, trimestral, semestral e anual.

As Carteiras Quantitativas são excelentes para aqueles que querem investir de forma inteligente sem perder muito tempo com isso. Com a ferramenta, é possível calcular o backtest de uma determinada estratégia de rebalanceamento e decidir pela melhor abordagem.

Com o lançamento, três diferentes rankings estão disponíveis: Momentum (em diferentes períodos), Magic Formula e Dividendos.

Para cada período de rebalanceamento, é possível verificar quais foram as modificações na carteira e o retorno individual de cada ativo.

As Carteiras Quantitativas do QuantBrasil estão disponíveis para assinantes Premium, e de forma mais limitada para qualquer usuário do site.

Assine o Plano Premium para desbloquear todas as funcionalidades.

Hoje gostaria de compartilhar o que provavelmente será o último big release do ano. Vamos às novidades!

🇺🇸 Novos Ativos: S&P 500

Um pedido antigo finalmente se materializou: agora é possível simular backtests nos ativos que compõe o S&P 500, principal índice americano! Também incluímos ativos que não estão nessa lista mas são conhecidos do público brasileiro: MELI (Mercado Livre), INTR (Banco Inter) e NU (Nubank).

De modo geral, a busca por ativos nos dropdowns do QuantBrasil ficou bem mais fluida, englobando todas as classes de ativo: B3, Futuros, BDRs, ETFs, Criptos e S&P 500.

Na verdade, além dos backtests, é possível selecionar os ativos americanos em todas as ferramentas do QuantBrasil: Long & Short, VaR, Retorno Histórico, Suportes e Resistências, etc.

Os backtests de ativos americanos estão disponíveis para assinantes Premium.

📈 Nova Estratégia: Supertrend

Você já ouviu falar do Supertrend? Essa é uma estratégia seguidora de tendência muito utilizada em criptomoedas. Basicamente, o Supertrend se mantém comprado (ou vendido) enquanto o ativo não cruzar abaixo (acima) de sua linha de suporte (resistência).

O interessante do Supertrend é que as linhas, que funcionam como stop móveis, são geradas baseados no ATR (já falamos sobre esse indicador no blog). Portanto, a estratégia ajusta o stop naturalmente pela volatilidade de cada ativo.

Essa estratégia foi sugerida por um membro do site. Deixe sempre sua sugestão por email, WhatsApp ou pelo formulário de Feedback do site, pois há grandes chances dela ser colocada no ar!

🎥 Novos Episódios: Code Night

Você já sabe de nossa nova série no YouTube, a Code Night, onde vocês se juntam a mim numa aula ao vivo onde falo sobre tecnologia, desenvolvimento de software, e funcionalidades para o QuantBrasil.

Nessa última semana, lançamos dois novos episódios:

• Code Night #003 – Backtests no S&P 500: aqui implementei ao vivo a funcionalidade da semana. Falei sobre como exportar os dados em um JSON e consumi-los de forma eficiente na interface.
• Code Night #004 – Análise de Sentimento com a nova IA do Google: um vídeo diferente onde expliquei como podemos extrair o sentimento (muito utilizado por traders quantitativos) de uma notícia relacionada ao mercado financeiro. Em breve no QuantBrasil!

🗞️ Novos Posts: Code Capital

Você também está sabendo que na esteira da Code Night, lançamos a Code Capital, uma newsletter voltada para o público que se interessa na parte técnica, de programação.

Por que se inscrever na Code Capital se já existe a Code Night? Porque na newsletter eu consigo resumir o conteúdo das lives (que tem sido de mais de 1h de duração), além de compartilhar os códigos e adicionar contexto relevantes.

O resumo do Code Night #003 e do Code Night #004 já estão no ar.

Há muito mais por vir em 2025!

Essa semana tivemos atualizações importantes no QuantBrasil. Vamos a elas:

Criptos em Tempo Real

Recentemente o Bitcoin ultrapassou os $100.000. Para comemorar, adicionamos no Feed a possibilidade de acompanhar o preço das maiores criptomoedas (por volume de negociação) em tempo real.

Além do BTC, adicionamos ETH, SOL e XRP. As criptomoedas se unem ao índice, dólar, PETR4 e VALE3 como os ativos cujo preço podem ser observados em tempo real e de graça no QuantBrasil.

Explorar Backtests

Eventualmente, ao se simular uma estratégia no Simulador de Backtests, o resultado não será bom. Descobrir que uma estratégia é perdedora antes de executá-la é útil, mas seria ainda melhor se fosse possível explorar estratégias que são de fato lucrativas.

Agora, toda vez que um backtest é executado, nós buscamos estratégias semelhantes mas cujo score é superior. Assim você não fica na mão e pode descobrir versões ainda melhores das suas estratégias favoritas!

No exemplo acima a estratégia simulada não dá lucro. Porém, o algoritmo sugere alternativas com outros parâmetros que tenham melhor resultado.

Essa funcionalidade está disponível para assinantes Premium.

Code Capital

Iniciamos uma newsletter educacional chamada Code Capital cujo objetivo é compartilhar textos, dicas e aprendizados sobre o mundo de tecnologia e programação, além de dar mais detalhes dos bastidores técnicos do QuantBrasil.

A newsletter é gratuita e é mantida através Substack. Se você tem interesse em desenvolvimento web e programação para o mercado financeiro, considere se inscrever!

Code Night

Já foram publicados 2 episódios do Code Night, uma nova série no YouTube também voltada para o público interessado em tecnologia e programação.

Nessa série eu programo ao vivo com vocês, tipicamente desenvolvendo alguma funcionalidade para o QuantBrasil. A ideia é mostrar como o app funciona, passar conhecimento, e de quebra melhorar a experiência do site.

No último episódio a funcionalidade de explorar backtests foi construída do zero, inclusive com a ajuda de IA para desenvolver a interface. Considere se inscrever no YouTube, falta muito pouco para chegarmos aos mil inscritos!

Aliás, o conteúdo condensado das lives será sempre postado na Code Capital.

Finda a migração para o QuantBrasil 2.0, é hora de melhorar a qualidade de diversas ferramentas da plataforma. Nas últimas semanas o foco foi no Simulador de Backtests e portanto temos diversas novidades nesse front.

Fator de Lucro

Agora as simulações exibem o fator de lucro da estratégia, que nada mais é que a soma dos lucros dividida pelo módulo da soma das perdas. Esse indicador tem a vantagem de embutir o risco da estratégia, algo que não ocorre em métricas como EV e Resultado.

Para facilitar a compreensão desse novo indicador, há um post dedicado sobre ele, suas vantagens e desvantagens: Entenda Como Interpretar o Fator de Lucro de um Backtest.

O Fator de Lucro é exibido no painel de estatísticas. De modo geral, busca-se Fatores de Lucro acima de 1.5, com valores acima de 2 sendo considerados excelentes.

Fator de Lucro nos Rankings de Backtests

É possível ordenar os Rankings de Backtests pelo Fator de Lucro. Desse modo, é simples verificar os ativos que apresentam o melhor valor para esse indicador.

Além disso agora é possível clicar na linha de cada ativo do ranking para visualizar o backtest originário. Isso facilita a visualização daquele trade específico, não sendo mais necessário copiar os parâmetros e regenerar o backtest para isso.

Fator de Lucro e Score no Radar de Backtests

Que tal buscar aquele backtest no seu Histórico que tenha o maior Fator de Lucro ou o maior Score? Agora você pode fazer essa busca diretamente no Radar de Backtests.

Os Fatores de Lucro foram computados retroativamente desde o início de 2024.

Retornos Mensais de uma Estratégia

A visualização do backtest foi atualizada para incluir um novo gráfico de Retornos Mensais. Agora você pode visualizar quanto uma determinada estratégia faz por mês.

Esse gráfico complementa a Curva de Capital, que mostra a evolução cumulativa do capital operando a estratégia.

Aos dois gráficos soma-se o já existente Calendário de Trades, cuja granularidade é diária. Assim, é possível ver os trades acumulados, por mês, e por dia.

Os gráficos podem ser acessados por tabs no resultado da própria simulação.

O novo QuantBrasil está finalmente no ar. Esse, que é nosso maior release desde que começamos em 2020, traz novas funcionalidades, mas principalmente ganhos de performance e robustez – vocês notarão como o site está bem mais rápido.

Da lista de novidades, destacamos:

Alertas de Robôs Quantitativos

Agora é possível ser notificado no WhatsApp sempre que um robô efetuar uma operação (entrada, saída, ou mudança de alvo). Essa notificação acontece em tempo real, baseado nos dados reais do mercado.

Além disso, na página de cada robô é possível acompanhar suas estatísticas individuais, incluindo retorno total, EV e drawdown.

Novo Radar de Backtests

Uma nova tela onde é possível explorar novas estratégias. Além de combinar os antigos Histórico e Favoritos, uma nova opção Por Score foi adicionada.

O ranking Por Score permite que você explore os backtests identificados na plataforma com o maior score considerando os critérios do QuantBrasil. É possível filtrar por ativos, estratégias e timeframe. Quer identificar os backtests com maior score para PETR4 no 120 minutos? Esse é o lugar.

Atualização de Backtests

Como parte de melhorar a experiência do Radar de Backtests, agora você pode atualizar um backtest antigo. Quer saber se uma estratégia que você testou há 6 meses continua valendo? Simples, vá no seu Histórico e selecione a opção Atualizar ou Estender. A primeira repete o backtest mantendo a janela original (ex: 2 anos). A segunda repete o backtest utilizando a data de início original, mas o dia atual como data final.

Filtros no Feed

Agora é possível filtrar o feed quantitativo por mensagens e ativos específicos. Isso permite que você busque combinações como Todas as sugestões de backtest envolvendo VALE3 ou todas as variações atípicas.

Novo Dark Mode

Para aqueles, como eu, que preferem utilizar o modo escuro (dark mode), o novo QuantBrasil suporta esse novo estilo nativamente.

Links Diretos nos Screenings (Deep Links)

Agora é possível acessar diretamente certas listas e screenings com diversos filtros. Por exemplo, existe um link direto para Ranking IBOV - Outubro (MTD), que contém o desempenho dos ativos no mês corrente. O mesmo ocorre em diversas janelas, para o IBOV e S&P.

Alguns screenings foram atualizados para conter links diretos em diversos timeframes. Por exemplo, existe um link direto para Setup 123 - Semanal.

Diversas Atualizações Gráficas

A maior parte das ferramentas tiveram seus gráficos atualizados. Em particular, destaco o Suportes e Resistências, que passou a utilizar o conhecido gráfico de candles do TradingView.

Embora todas as atualizações acima sejam extremamente relevantes, a principal é invisível aos olhos. O QuantBrasil agora é construído em cima de um stack muito mais moderno, o que permitirá que o nível de atualizações daqui pra cima seja muito maior e impactante.

Nos vemos em breve!

Está no ar a primeira versão do Backtest Score do QuantBrasil. Agora é possível avaliar um backtest quantitativamente e qualitativamente.

De forma quantitativa, cada backtest (que cumpra os requisitos mínimos) recebe uma nota de 0-100. Essa nota leva em consideração métricas como drawdown, valor esperado, taxa de acerto, etc. Assim, passa a ser trivial comparar duas estratégias. Aquela que tem o maior score leva vantagem pelos critérios do QuantBrasil.

Já de forma qualitativa, classificamos cada backtest em relação aos últimos 100.000 backtests calculados para o mesmo timeframe. Dessa forma, colocamos as notas em percentis de modo que tenhamos uma visão relativa da simulação frente às possíveis.

De modo geral, backtests além do percentil 75º são encorajados, e apenas simulações nessa faixa (ou melhor) são sugeridas no Feed Quantitativo.

Além de estar integrado no feed, os Rankings de Backtests já possuem o score como nova dimensão de análise.

Para ler mais detalhes sobre o score do QuantBrasil, seu cálculo e como melhor utilizá-lo, leia nossa página dedicada sobre o Backtest Score.

Com o início de 2024 essas foram as principais novidades do mês.

🆕 Nova Lista: Topo Histórico (All-time High)

O Topo Histórico de um ativo é sempre um grande indicador, principalmente para os traders de tendência. Obviamente, um ativo rompendo ou próximo ao seu ATH está em um momento de força, e portanto vira candidato para trades nessa direção.

A nova lista de Topo Histórico do QuantBrasil simplifica essa análise. Agora você pode rapidamente identificar os ativos mais próximos do seu ATH, tão como ver há quanto tempo esse feliz evento não acontece.

Além disso, todo dia notificamos no Feed Quantitativo os ativos que estão formando um novo ATH.

📈 Novo Gráfico: Retorno Acumulado dos Robôs

Em Novembro/23 lançamos nossos Robôs Quantitativos, que utilizam toda a infraestrutura do QuantBrasil para simularem trades na prática.

Ou seja, é o mais próximo dos resultados reais que chegamos sem efetivamente enviar as ordens (uma vez que ainda há risco de slippage, etc). No entanto, por conta da frequência não tão alta de trades, e EVs largos, essa diferença pouco impacta no resultado final.

Pois bem, agora é possível visualizar o resultado acumulado dos robôs frente ao IBOV:

A tela principal dos Robôs Quantitativos mostrará, à medida que os trades forem finalizando, o resultado agregado e métricas relevantes.

🆕 Nova Estratégia: Setup das Três Médias (Larry Williams 3-bar)

O setup das Três Médias é uma adaptação da famosa 3-bar strategy do Larry Williams. Sugestão de um assinante, agora você pode simular essa estratégia tanto na compra quanto na venda em nosso Simulador de Estratégias.

Essa estratégia consiste em acompanhar o movimento de tendência (caracterizado por uma média longa), comprando (ou vendendo) um ativo sempre que ele fecha abaixo (ou acima) de um canal curto composto pelas médias aritméticas das máximas e das mínimas.

Originalmente, Larry Williams propôs que o canal fosse construído utilizando os 3 últimos candles (daí o nome 3-bar). No entanto, no QuantBrasil você pode alterar esse parâmetro de modo a buscar o melhor resultado.

Novidades de Dezembro já disponíveis no QuantBrasil! Duas novas estratégias e um novo contrato futuro, BGIFUT, estão liberadas a partir de hoje.

🆕 Nova Estratégia: Variação Intradiária

Uma das estratégias mais pedidas está finalmente do ar! A Variação Intradiária (Compra ou Venda) é uma estratégia que busca operar distorções de preço dentro de um mesmo dia.

Um caso bem comum é o seguinte: como seria uma estratégia que compra índice sempre que ele estiver caindo 1.5%, buscando um repique de 0.5%? Ou: e se eu vender PETR4 toda vez que ela estiver subindo 2%, buscando 1% de lucro?

Além de operar a reversão, o backtest também suporta operar a favor da tendência. O que acontece se eu comprar VALE3 toda vez que ela estiver subindo 1.5% em um dia, esperando uma continuidade do movimento?

O GIF acima explica o funcionamento da estratégia. Note que, por ser uma estratégia de caráter intradiário, os candles utilizados são sempre de 15 minutos e o trade necessariamente se encerra ao final do dia.

🆕 Nova Estratégia: HiLo Activator

O HiLo Activator marca nossa primeira estratégia 100% seguidora de tendência. Ou seja, não há alvo definido. A ideia é simples: sempre que houver um cruzamento acima (ou abaixo) da banda superior (inferior) do HiLo, inicia-se um trade na direção do movimento, até que haja um cruzamento na direção contrária.

O exemplo acima mostra o resultado dessa estratégia em PETR4 nos últimos 2 anos. Uma grande característica de trades seguidores de tendência é a convexidade. Ou seja, os momentos de forte tendência, onde a estratégia permite surfar toda a alta, compensa as perdas quando o mercado está lateral.

O HiLo Activator pode ser utilizado tanto na compra quanto na venda, e em todos os timeframes. Ah, e ele já vem com possibilidade de alerta no WhatsApp configurado! Dessa forma você é notificado sempre que houver uma virada na tendência.

🆕 Melhorias nos Contratos Futuros de Commodities

As novas estratégias são comumente utilizadas por traders em contratos futuros. Por isso, hoje anunciamos a inclusão do Boi Gordo (BGIFUT) na plataforma. Além disso, o contrato futuro de Milho (CCMFUT) foi revisado e agora é possível simular Swing Trades e Position também (não há mais restrição do modo Day Trade).

É importante ressaltar que contratos futuros tem uma particularidade: por conta da rolagem, o preço da série contínua (WINFUT, WDOFUT, BGIFUT, etc), que é uma série sintética (ou seja, não pode ser operada), é frequentemente revisado. Isso pode causar distorções e variações de preço em relação ao que você vê na tela do seu home broker.

Isso não é um problema! Para fins de backtest, essas diferenças se cancelam e qualquer discrepância influenciará muito pouco no resultado final. Ainda assim, uma forma de minimizar ainda mais esse efeito é operar no day trade, onde não haverá rolagem e onde as diferenças de preço são bem menores.

Está no ar o novo Feed Quantitativo do QuantBrasil! Agora você fica por dentro de distorções do mercado, sugestões de backtests e Long & Shorts, movimentações atípicas e preços em tempo real, diretamente no app.

O feed está em constante evolução, mas hoje já consta com diversas informações para o dia-a-dia do investidor, além de se tornar uma fonte em tempo real para consulta de preços dos principais ativos do mercado.

Assinantes ⭐ Premium tem acesso a todas as notificações do feed quantitativo.

Robôs Quantitativos (Beta)

Além do feed, lançamos nossos primeiros Robôs Quantitativos.

Os robôs do QuantBrasil são um passo além do backtest – funcionam o mais próximo possível da realidade, com ingestão de dados e tomada de decisão em tempo real. Todas as movimentações feitas pelos robôs quantitativos são notificadas no feed (⭐ Premium), e o resultado parcial de um trade em andamento é visível na Lista de Robôs.

Cada robô é baseado em um backtest que é atualizado diariamente, de modo que é possível comparar o desempenho teórico com o real.

A partir de hoje é possível acompanhar os Long & Shorts por cointegração no QuantBrasil.

A partir da tela de Cointegração, qualquer teste executado pode ser acompanhado através do botão Acompanhar.

Daí, basta selecionar a quantidade e o preço operados para cada ativo. O preço é pré-populado com o valor mais recente presente em nosso banco de dados, e além disso fazemos uma verificação da direção de cada ponta (compra ou venda), além da proporção entre os ativos (que deve seguir o beta). Se a proporção estiver fora de um erro de 10%, você será notificado.

Após finalizar o trade, basta ir em Cointegração > Meus Trades para acompanhá-lo. Ali você pode ver o resultado parcial, o z-score atual, e o tempo decorrido desde a entrada, até o momento que decidir finalizar o trade.

Essa funcionalidade está liberada para todos os usuários. Assinantes Premium se beneficiam de poder testar a cointegração em todos os ativos do QuantBrasil, além de terem acesso a múltiplas cointegrações simultâneas, radar de ativos cointegrados, e muito mais.

Recebemos no Instagram do QuantBrasil uma sugestão para implementarmos uma estratégia de compra ou venda por horário e decidimos implementá-la (já disponíveis em nosso Simulador de Estratégias).

Essa simples estratégia utiliza o horário de abertura dos candles para determinar uma entrada ou saída. É possível também filtrar pelo Éden dos Traders (de modo a operar somente ativos em tendência), e escolher alvos e stops definidos (que, se atingidos, tem preferência sobre a saída no tempo).

O GIF a seguir exemplifica o funcionamento da estratégia na ponta da compra:

Essa estratégia funciona apenas no day-trade e está disponível, tanto na compra quanto na venda, para os assinantes Premium do QuantBrasil. Você também pode ser notificado via WhatsApp sendo que um sinal for dado (para isso, basta monitorar a estratégia após rodar seu backtest.)

Mais explicações podem ser vistas nas respectivas páginas das estratégias:

• Guia da Estratégia "Compra por Horário"
• Guia da Estratégia "Venda por Horário"

Hoje iniciamos uma nova fase do QuantBrasil, onde reforçamos nossos valores perante nossos assinantes e usuários, e como bússola para os projetos que virão.

Todos os detalhes estão no Manifesto.

O QuantBrasil pode ser considerado um produto artesanal e independente, o que não significa desleixado nem inferior, muito pelo contrário. Por termos essas características, somos senhores do que acontece, temos inteira responsabilidade e domínio sobre o que precisamos fazer, e conseguimos ficar muito mais perto dos nossos assinantes e usuários.

Esperem um processo mais transparente, focado nos desafios encontrados e no valor entregue, e não somente em interações institucionais quando há alguma novidade. Seguiremos o conceito de Anti-marketing.

Para acompanhar essa fase mais transparente do QuantBrasil, é importante seguir-nos nas redes sociais:

• Twitter (X)
• YouTube
• Instagram
• Telegram

Nos vemos por aí!

O QuantBrasil cresce rápido. Para adicionar o máximo de valor para nossos usuários e assinantes, estamos sempre de olho no seu feedback, além de termos um backlog de funcionalidades que queremos adicionar na plataforma.

Assim, é bastante comum que muitos usuários do site não saibam das novidades – o que faz com que tenhamos que avisar de forma fragmentada em plataformas diferentes como no Telegram, Twitter, Instagram, e por email.

Hoje damos um passo para simplificar esse processo. Agora, na página de Releases, você vai poder acompanhar todas as novidades do app.

Esperamos que sirva também como um registro de tudo que lançamos ao longo dos anos. Essa é uma vantagem dos nossos assinantes anuais: eles se comprometem a assinar por 1 ano, e em troca pagam 30% mais barato e garantem acesso às funcionalidades futuras pelo preço original.

Fique ligado pois essa seção irá crescer.

Agora é possível testar múltiplas cointegrações ao mesmo tempo. Isso significa que com apenas 1 clique você testa se um determinado ativo está cointegrado com todos os ativos do mesmo mercado que ele.

"Mesmo mercado" significa que testaremos todas as ações entre si, além de BDRs e ETFs. Criptos serão testadas com criptos e futuros com futuros. Isso garante que o Long & Short pode ser feito a qualquer momento pois os ativos envolvidos abrem e fecham no mesmo horário.

Um batch de cointegração pode ser rodado a cada hora. Nós aproveitamos e também reduzimos o tempo do batch de backtest para 1h, ou seja, agora você pode fazer mais estudos em menos tempo!

Lembrando que como são executadas centenas de cointegrações simultâneas, você será notificado por email quando a análise terminar. Todos os seus batches ficam salvos no Radar de Cointegração, que ganhou uma nova opção. Agora você pode buscar as cointegrações por ativo, por setor e por batch.

Um exemplo de como verificar seu batch no Radar de Cointegração:

Para facilitar, adicionamos um checkbox que permite visualizar apenas os pares cujo sinal está formado no momento (ou seja, Z-score maior que 2 ou menor que -2).

Muitas vezes é importante entender se um determinado ativo está em tendência ou em reversão. Tendo essa informação podemos decidir qual melhor tipo de estratégia utilizar.

Hoje lançamos um novo screening do Expoente de Hurst. Esse indicador se propõe a fazer justamente isso: classificar um ativo como persistente (tendência), anti-persistente (reversão à média) ou aleatório.

O screening é gratuito. Clique para ver.

Quando Hurst > 0.5, digamos que o ativo está em tendência. Abaixo disso, reversão. E se for exatamente igual 0.5, aleatório.

O screening é atualizado todo dia e com ele você pode verificar em qual regime seu ativo preferido está. E se você for cadastrado, poderá ver a evolução do Hurst e entender se a tendência ou reversão estão se intensificando.

E se você quer se aprofundar mais na teoria por trás do Expoente de Hurst e entender como calculá-lo, lançamos junto um artigo com um estudo bem legal.

Nesse post exploramos o comportamento do Ibovespa entre 1995 e 2022. Se você tivesse que apostar, diria que a bolsa brasileira está tradicionalmente em tendência ou em reversão à média?

A resposta e a análise completa está no post. Confira!

Uma grande novidade hoje. Acabamos de lançar um screening que promete ajudar bastante: agora é possível verificar diretamente quais ativos estão mais próximos de suas zonas de suporte e resistência!

Quem tem me acompanhado sabe que tenho utilizando bastante a ferramenta de Suportes e Resistências para identificar pontos de compra e vende de ativos que quero operar. Porém, esse trabalho tinha que ser feito individualmente. Não mais! Agora é possível buscar, por exemplo, pelos ativos que estejam mais próximos do seu 1º suporte no anual: justicando uma compra.

Do mesmo modo, podemos ver quais ativos estão mais próximos de sua 2ª resistência no mensal, e olhar por sinais de venda.

O mais legal é que o screening está agrupado por tipo de ativo (Ações, ETFs, BDRs, Criptos, Futuros), mas também podemos rodar ele em portfólios customizados. Assim você consegue facilmente identificar se algum de seus ativos favoritos está próximo de uma zona de suporte ou resistência.

Alguns exemplos encontrados na plataforma através do screening:

Algumas melhorias pontuais mas importantes na nossa tela de cointegração:

➡️ Futuros: Agora é possível calcular a cointegração de contratos futuros, como WIN vs WDO. No entanto, as cointegrações são restritas aos ativos do mesmo mercado. Ou seja, Futuro com Futuro, Cripto com Cripto, mas Ações/ETFs/BDRs podem ser combinadas entre si.

➡️ Beta rotation: a estabilidade do beta é medida através do Coeficiente de Variação. De modo geral, quanto menor o CV, menor a variabilidade do beta e portanto mais estável. É um bom filtro para decidir entrar em um trade.

➡️ Beta negativo: anteriormente nossa sugestão era desconsiderar o trade, porém isso faz sentido apenas dentro do conceito de ações do mesmo setor. Quando trabalhamos ativos de diferentes classes (ex: WIN vs WDO), é esperado que o beta seja negativo uma vez que a correlação entre os ativos tende a ser negativa.