Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
PGMN3	0.6884	-8,36%	-13,49%	Ver Estratégias
PETR4	0.6815	9,45%	36,38%	Ver Estratégias
BPAC3	0.676	-1,76%	1,27%	Ver Estratégias
MTSA4	0.67	3,13%	13,44%	Ver Estratégias
PNVL3	0.6663	11,32%	22,97%	Ver Estratégias
PETR3	0.6587	10,26%	36,24%	Ver Estratégias
AGXY3	0.6554	-4,40%	-70,90%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	2,53%	Ver Estratégias
CBAV3	0.632	3,63%	147,33%	Ver Estratégias
BRSR6	0.6241	0,07%	31,55%	Ver Estratégias
GFSA3	0.6184	-64,18%	-98,42%	Ver Estratégias
DASA3	0.615	12,70%	90,60%	Ver Estratégias
RADL3	0.6107	14,49%	13,65%	Ver Estratégias
ALLD3	0.6091	-1,95%	-23,39%	Ver Estratégias
CLSC4	0.6079	0,36%	44,53%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AMBP3	0.6052	6,67%	-99,07%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	0,04%	42,00%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	0,47%	36,28%	Ver Estratégias
RECV3	0.5966	4,48%	-23,86%	Ver Estratégias
VIVT3	0.5964	-9,82%	-4,90%	Ver Estratégias
KLBN3	0.5876	2,03%	3,54%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5842	1,38%	10,07%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5799	78,57%	-30,56%	Ver Estratégias
CEBR3	0.574	-3,21%	46,00%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5719	3,63%	46,52%	Ver Estratégias
CEBR5	0.5628	-3,19%	43,68%	Ver Estratégias
JALL3	0.5626	0,51%	-39,14%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	20,95%	Ver Estratégias
BRAP3	0.5603	-0,85%	43,45%	Ver Estratégias
FIQE3	0.5584	-9,48%	40,75%	Ver Estratégias
MATD3	0.5575	5,19%	7,76%	Ver Estratégias
SLCE3	0.5561	1,14%	-24,82%	Ver Estratégias
HAPV3	0.5551	9,98%	-68,97%	Ver Estratégias
FICT3	0.5548	-16,67%	-94,25%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
SAPR3	0.5516	4,98%	11,07%	Ver Estratégias
VALE3	0.5513	-0,98%	51,46%	Ver Estratégias
KEPL3	0.5458	-4,55%	-12,88%	Ver Estratégias
B3SA3	0.5454	5,99%	21,56%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5448	0,62%	20,28%	Ver Estratégias
ARND3	0.544	0,00%	-72,25%	Ver Estratégias
TIMS3	0.544	-16,07%	-12,32%	Ver Estratégias
LAVV3	0.5321	-10,20%	-20,11%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	8,33%	Ver Estratégias
SANB3	0.5291	5,52%	10,56%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5285	-43,48%	-92,03%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5236	0,00%	35,19%	Ver Estratégias
RANI3	0.5179	5,29%	5,82%	Ver Estratégias
LUPA3	0.5147	-5,41%	-40,68%	Ver Estratégias
CSED3	0.5139	17,27%	-11,13%	Ver Estratégias
GGBR4	0.5135	17,16%	61,31%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5124	-3,46%	1,75%	Ver Estratégias
KLBN4	0.5112	4,65%	1,41%	Ver Estratégias
ECOR3	0.5111	-8,49%	0,89%	Ver Estratégias
SUZB3	0.5103	2,89%	-18,54%	Ver Estratégias
CMIG4	0.5086	1,28%	8,08%	Ver Estratégias
KLBN11	0.5086	4,83%	0,11%	Ver Estratégias
CSNA3	0.5073	0,64%	-34,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5068	0,88%	14,72%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5068	2,95%	17,06%	Ver Estratégias
ARML3	0.5063	22,22%	-0,87%	Ver Estratégias
SANB11	0.5048	11,67%	12,53%	Ver Estratégias
ESPA3	0.5037	-0,40%	556,64%	Ver Estratégias
ITSA3	0.5008	3,55%	47,63%	Ver Estratégias
GOAU3	0.5004	8,30%	47,60%	Ver Estratégias
SANB4	0.496	2,21%	6,03%	Ver Estratégias
USIM5	0.4958	-14,64%	63,70%	Ver Estratégias
JSLG3	0.4952	4,44%	41,96%	Ver Estratégias
USIM3	0.4951	-17,65%	35,87%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4943	-7,23%	-21,05%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4936	-2,71%	3,33%	Ver Estratégias
MRVE3	0.4902	-11,13%	-28,57%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	73,47%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4879	-0,13%	31,74%	Ver Estratégias
CGRA4	0.4864	-2,64%	31,92%	Ver Estratégias
DESK3	0.486	4,67%	133,92%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4853	15,56%	94,28%	Ver Estratégias
FESA4	0.4837	-0,86%	-9,46%	Ver Estratégias
OFSA3	0.4834	-1,12%	31,58%	Ver Estratégias
ROMI3	0.483	-4,27%	-25,16%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4818	-2,38%	-7,29%	Ver Estratégias
SIMH3	0.4803	-7,13%	55,31%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
SBSP3	0.4791	-7,63%	-75,09%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4788	2,64%	8,24%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4772	-18,01%	-44,27%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4766	20,33%	-37,29%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4721	2,32%	-32,76%	Ver Estratégias
BRBI11	0.4708	-2,90%	-7,37%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4695	5,51%	-5,28%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4682	-1,60%	-32,39%	Ver Estratégias
GGBR3	0.4657	8,99%	49,93%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4643	-5,25%	-13,84%	Ver Estratégias
BAZA3	0.4615	-3,42%	-1,93%	Ver Estratégias
MYPK3	0.459	5,17%	-34,32%	Ver Estratégias
WEST3	0.4583	-24,74%	-37,83%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4574	6,41%	-49,07%	Ver Estratégias
BMEB3	0.4566	0,18%	69,33%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
POMO4	0.4548	-19,29%	-48,24%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4545	-0,27%	21,53%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4545	-3,96%	4,99%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
MOVI3	0.4514	-13,48%	16,14%	Ver Estratégias
CAML3	0.4506	-3,51%	5,88%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4504	-1,86%	21,47%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4501	4,80%	26,14%	Ver Estratégias
UCAS3	0.4478	5,17%	-10,29%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4475	-3,03%	-60,78%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4471	-2,33%	-11,80%	Ver Estratégias
ALOS3	0.447	0,00%	24,94%	Ver Estratégias
TAEE4	0.4455	1,33%	33,20%	Ver Estratégias
PINE4	0.4449	-4,38%	115,33%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4445	-0,55%	38,27%	Ver Estratégias
DOTZ3	0.4429	-0,26%	-38,25%	Ver Estratégias
EQPA3	0.4414	5,08%	0,00%	Ver Estratégias
AURE3	0.4413	-8,88%	11,47%	Ver Estratégias
LPSB3	0.44	-4,11%	3,70%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4399	26,55%	17,45%	Ver Estratégias
AZTE3	0.4394	-15,33%	-76,48%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
VTRU3	0.4383	-2,22%	42,59%	Ver Estratégias
COCE5	0.4361	1,46%	12,38%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4357	-29,52%	-59,56%	Ver Estratégias
BBDC3	0.4347	-0,26%	16,48%	Ver Estratégias
BBDC4	0.4346	-0,23%	14,92%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
BRST3	0.4315	3,65%	7,58%	Ver Estratégias
DEXP3	0.4306	3,61%	0,42%	Ver Estratégias
COGN3	0.4285	-0,45%	-22,34%	Ver Estratégias
TAEE3	0.4285	1,27%	31,71%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4279	0,00%	-80,65%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4261	-3,58%	-20,18%	Ver Estratégias
MGLU3	0.4258	3,17%	-37,87%	Ver Estratégias
ALPA4	0.4257	4,70%	38,06%	Ver Estratégias
SHUL4	0.4249	-0,22%	-6,83%	Ver Estratégias
MULT3	0.4248	-2,97%	8,39%	Ver Estratégias
BRKM5	0.4239	0,33%	-29,58%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4237	0,72%	153,44%	Ver Estratégias
UNIP3	0.423	-0,41%	36,25%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4228	2,82%	46,98%	Ver Estratégias
AZEV4	0.4223	-19,74%	-88,27%	Ver Estratégias
MILS3	0.4219	1,83%	37,06%	Ver Estratégias
CMIG3	0.4207	4,62%	13,57%	Ver Estratégias
IGTI11	0.418	-2,57%	12,96%	Ver Estratégias
ITSA4	0.4171	0,67%	28,46%	Ver Estratégias
DIRR3	0.4165	-12,91%	-15,13%	Ver Estratégias
PFRM3	0.4157	1,49%	1,04%	Ver Estratégias
EZTC3	0.415	-12,74%	-20,60%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4147	0,00%	-92,31%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4132	-8,25%	47,39%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4127	8,11%	-81,13%	Ver Estratégias
VAMO3	0.412	8,01%	-20,92%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4117	-8,29%	-46,24%	Ver Estratégias
INTB3	0.4105	14,03%	10,58%	Ver Estratégias
BBSE3	0.4094	6,56%	26,44%	Ver Estratégias
NEOE3	0.4078	0,00%	41,42%	Ver Estratégias
ITUB4	0.4073	-0,94%	17,12%	Ver Estratégias
VBBR3	0.4068	12,82%	63,57%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
CGAS5	0.4056	0,48%	7,66%	Ver Estratégias
ENGI11	0.4045	1,92%	8,30%	Ver Estratégias
ENJU3	0.4038	-5,06%	-25,00%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4034	8,07%	-50,08%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4032	-19,64%	96,13%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
ALUP11	0.4021	-1,31%	10,17%	Ver Estratégias
LAND3	0.401	-1,72%	-26,38%	Ver Estratégias
EUCA4	0.4009	1,31%	39,02%	Ver Estratégias
RENT3	0.4	-2,11%	8,83%	Ver Estratégias
CEBR6	0.3994	-1,52%	61,28%	Ver Estratégias
BIOM3	0.3985	-0,96%	-13,87%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3969	-1,59%	-43,12%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3959	16,30%	26,98%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3947	-8,68%	10,46%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3924	12,70%	-16,08%	Ver Estratégias
CURY3	0.3924	-7,04%	-0,60%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3914	-9,01%	-12,57%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3895	1,48%	-18,08%	Ver Estratégias
AGRO3	0.3894	-1,78%	-7,30%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
BRKM3	0.3885	4,46%	-40,31%	Ver Estratégias
RDOR3	0.3881	-2,82%	-1,26%	Ver Estratégias
SYNE3	0.388	3,41%	-0,23%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3879	-13,63%	-32,61%	Ver Estratégias
JHSF3	0.3866	3,07%	108,14%	Ver Estratégias
SEER3	0.3864	4,87%	38,29%	Ver Estratégias
ABCB4	0.3863	-0,50%	10,06%	Ver Estratégias
CEAB3	0.3838	-7,24%	-49,11%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3825	-10,59%	-19,83%	Ver Estratégias
CSUD3	0.3819	-0,28%	-15,89%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3795	1,45%	29,55%	Ver Estratégias
VLID3	0.3782	1,58%	-21,83%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3756	-9,41%	-24,30%	Ver Estratégias
BMGB4	0.3732	3,00%	58,21%	Ver Estratégias
BPAC11	0.3716	3,20%	42,88%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3679	-21,74%	-87,76%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3654	0,07%	15,35%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3628	-5,23%	24,65%	Ver Estratégias
TASA4	0.3628	0,42%	-3,84%	Ver Estratégias
AZEV3	0.3619	-6,41%	-85,96%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3604	-34,07%	-55,88%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3593	0,31%	40,37%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3584	3,72%	93,28%	Ver Estratégias
SMFT3	0.3581	-6,50%	-14,33%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3576	2,80%	17,00%	Ver Estratégias
BPAC5	0.3568	-0,22%	112,84%	Ver Estratégias
ALUP4	0.3553	4,25%	18,57%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3545	7,55%	62,86%	Ver Estratégias
TGMA3	0.3537	15,13%	-5,16%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
AERI3	0.3522	-11,54%	-50,48%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3516	-5,88%	163,01%	Ver Estratégias
DMVF3	0.3498	-2,37%	42,24%	Ver Estratégias
IRBR3	0.3485	-3,84%	14,41%	Ver Estratégias
POMO3	0.347	-3,64%	-9,69%	Ver Estratégias
QUAL3	0.3452	-5,52%	-6,67%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	1,12%	9,13%	Ver Estratégias
TFCO4	0.3427	-1,07%	-1,00%	Ver Estratégias
CASH3	0.3422	2,64%	-17,08%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.337	0,83%	-53,64%	Ver Estratégias
CXSE3	0.3367	-6,03%	47,19%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3344	-1,54%	11,95%	Ver Estratégias
HBOR3	0.3341	16,77%	-32,76%	Ver Estratégias
BMEB4	0.3316	2,93%	75,87%	Ver Estratégias
TUPY3	0.3311	4,25%	-5,44%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3284	9,54%	19,57%	Ver Estratégias
TECN3	0.3279	8,76%	55,52%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3228	12,30%	-28,18%	Ver Estratégias
PSSA3	0.3156	1,86%	-0,10%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3144	-11,43%	-25,94%	Ver Estratégias
AZZA3	0.3116	-11,40%	-56,58%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3104	3,34%	-12,43%	Ver Estratégias
RSUL4	0.3096	-7,35%	-24,69%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3092	-46,85%	-86,12%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3044	0,00%	-16,45%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
SBFG3	0.3002	-5,98%	-18,28%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2985	11,70%	-27,30%	Ver Estratégias
ABEV3	0.2984	1,03%	27,04%	Ver Estratégias
AMOB3	0.2975	0,16%	11,54%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2973	-3,23%	-50,82%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	0,00%	Ver Estratégias
CSAN3	0.2963	-0,79%	-34,94%	Ver Estratégias
HYPE3	0.2941	2,42%	-14,91%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2933	-18,57%	103,57%	Ver Estratégias
MELK3	0.2918	-8,92%	-12,27%	Ver Estratégias
BSLI3	0.2847	-1,32%	-62,86%	Ver Estratégias
VULC3	0.2825	0,58%	-22,61%	Ver Estratégias
MDIA3	0.2808	-1,08%	-27,75%	Ver Estratégias
HBRE3	0.2789	6,50%	-39,32%	Ver Estratégias
AMER3	0.278	24,18%	-11,61%	Ver Estratégias
RIAA3	0.2756	1,18%	45,41%	Ver Estratégias
LWSA3	0.2753	-1,02%	-7,64%	Ver Estratégias
BHIA3	0.2742	-22,55%	-73,93%	Ver Estratégias
AALR3	0.2701	-1,27%	-38,00%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.2664	-0,48%	-37,94%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2655	5,15%	-12,52%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2645	-21,73%	-13,11%	Ver Estratégias
LREN3	0.2553	-0,96%	-23,23%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	0,00%	Ver Estratégias
FHER3	0.2495	-5,24%	-13,24%	Ver Estratégias
SCAR3	0.2474	2,30%	-3,81%	Ver Estratégias
OPCT3	0.2438	3,02%	75,85%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2344	-12,31%	-84,74%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2311	4,77%	-16,86%	Ver Estratégias
ETER3	0.2278	0,27%	-17,67%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.2264	-33,33%	-80,60%	Ver Estratégias
TEND3	0.2219	-5,55%	44,50%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2142	-6,18%	24,20%	Ver Estratégias
GRND3	0.2052	-5,35%	-27,76%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	7,02%	Ver Estratégias
IGTI3	0.1994	0,29%	37,75%	Ver Estratégias
SOJA3	0.1989	-7,50%	-48,48%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	2,94%	Ver Estratégias
VITT3	0.1875	6,71%	-15,87%	Ver Estratégias
POSI3	0.1802	-7,71%	-15,98%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	7,25%	17,51%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?