Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
PGMN3	0.6896	-11,42%	-19,08%	Ver Estratégias
PETR4	0.6801	14,78%	39,52%	Ver Estratégias
BPAC3	0.6746	-2,78%	5,92%	Ver Estratégias
MTSA4	0.6666	-4,61%	10,87%	Ver Estratégias
PNVL3	0.6627	9,32%	30,51%	Ver Estratégias
PETR3	0.6565	17,97%	39,60%	Ver Estratégias
AGXY3	0.6554	-4,40%	-70,90%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	2,53%	Ver Estratégias
BRSR6	0.6236	0,79%	30,67%	Ver Estratégias
GFSA3	0.6155	-74,04%	-98,23%	Ver Estratégias
DASA3	0.615	-4,71%	112,10%	Ver Estratégias
CLSC4	0.6094	1,12%	43,24%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
VIVT3	0.6057	-3,05%	4,87%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-2,19%	45,51%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6013	3,26%	136,54%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	0,47%	36,28%	Ver Estratégias
AMBP3	0.5973	0,00%	-98,70%	Ver Estratégias
RECV3	0.5961	8,81%	-19,90%	Ver Estratégias
ALLD3	0.5925	-5,04%	-9,42%	Ver Estratégias
RADL3	0.5862	10,66%	37,70%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5844	4,67%	10,74%	Ver Estratégias
KLBN3	0.584	3,24%	1,45%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5799	62,22%	-32,41%	Ver Estratégias
CEBR3	0.5739	-8,46%	42,51%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5705	16,51%	44,70%	Ver Estratégias
CEBR5	0.5645	-6,46%	45,57%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	20,95%	Ver Estratégias
BRAP3	0.5594	-1,68%	42,90%	Ver Estratégias
JALL3	0.5574	-7,27%	-40,00%	Ver Estratégias
FICT3	0.5548	-16,67%	-94,25%	Ver Estratégias
FIQE3	0.5536	-3,74%	49,58%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
HAPV3	0.553	4,55%	-66,65%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
SLCE3	0.5518	6,50%	-26,73%	Ver Estratégias
MATD3	0.5516	4,91%	13,92%	Ver Estratégias
SAPR3	0.5502	1,44%	11,51%	Ver Estratégias
TIMS3	0.5475	-12,20%	-5,50%	Ver Estratégias
KEPL3	0.5469	-3,03%	-7,12%	Ver Estratégias
VALE3	0.5462	-2,17%	54,07%	Ver Estratégias
B3SA3	0.5452	8,33%	24,60%	Ver Estratégias
ARND3	0.544	0,00%	-72,25%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5431	4,27%	21,74%	Ver Estratégias
LAVV3	0.5402	-8,68%	-15,00%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	8,33%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5297	5,68%	22,20%	Ver Estratégias
SANB3	0.5296	2,25%	10,01%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5285	-43,48%	-92,03%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5236	0,00%	35,19%	Ver Estratégias
RANI3	0.5232	2,01%	10,48%	Ver Estratégias
SANB11	0.5207	7,35%	10,03%	Ver Estratégias
GGBR4	0.517	19,58%	49,40%	Ver Estratégias
LUPA3	0.5147	-5,41%	-40,68%	Ver Estratégias
CSED3	0.5145	15,50%	-11,83%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
ECOR3	0.5131	-4,55%	7,61%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5126	-2,99%	6,63%	Ver Estratégias
GGPS3	0.5115	-0,43%	-17,37%	Ver Estratégias
CSNA3	0.5081	5,45%	-39,65%	Ver Estratégias
CMIG4	0.5076	4,53%	11,11%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5068	-3,55%	11,16%	Ver Estratégias
ARML3	0.5058	18,92%	2,92%	Ver Estratégias
KLBN4	0.5052	6,76%	0,00%	Ver Estratégias
KLBN11	0.5021	7,86%	-0,60%	Ver Estratégias
SUZB3	0.5016	6,87%	-16,82%	Ver Estratégias
GOAU3	0.4985	11,35%	40,83%	Ver Estratégias
ITSA3	0.4979	3,85%	52,95%	Ver Estratégias
SANB4	0.497	0,65%	4,75%	Ver Estratégias
BEEF3	0.495	3,11%	-26,11%	Ver Estratégias
JSLG3	0.495	4,05%	43,04%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4939	-1,66%	7,56%	Ver Estratégias
MRVE3	0.4897	-8,32%	-20,34%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	73,47%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4889	14,33%	682,52%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4879	7,54%	0,41%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4865	-1,00%	34,51%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4858	-3,28%	-24,78%	Ver Estratégias
DESK3	0.4857	5,08%	126,28%	Ver Estratégias
CGRA4	0.4849	-1,46%	29,81%	Ver Estratégias
FESA4	0.4842	1,68%	-8,07%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4824	7,30%	7,46%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4805	-5,84%	-45,34%	Ver Estratégias
OFSA3	0.4805	-7,99%	32,17%	Ver Estratégias
BRBI11	0.4804	-2,71%	-5,39%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
SBSP3	0.4802	-7,20%	-74,43%	Ver Estratégias
SIMH3	0.4793	-0,26%	79,72%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4755	26,61%	95,32%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4724	1,92%	-31,72%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4723	-18,96%	-40,11%	Ver Estratégias
USIM5	0.4681	-12,67%	71,46%	Ver Estratégias
GGBR3	0.4646	13,69%	46,93%	Ver Estratégias
USIM3	0.4642	-17,05%	40,35%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4636	-7,98%	-16,26%	Ver Estratégias
MYPK3	0.4635	6,84%	-32,07%	Ver Estratégias
POMO4	0.4628	-10,30%	-34,69%	Ver Estratégias
BAZA3	0.4624	-5,07%	-1,43%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4586	11,74%	27,92%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4572	-6,22%	-12,64%	Ver Estratégias
BMEB3	0.4565	0,59%	86,58%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4538	13,10%	-26,42%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4535	-0,13%	22,05%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4532	12,68%	-44,98%	Ver Estratégias
DOTZ3	0.4531	-6,94%	-29,91%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4531	2,03%	27,53%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
CAML3	0.4513	-6,60%	4,24%	Ver Estratégias
ALOS3	0.4508	-3,14%	28,84%	Ver Estratégias
MOVI3	0.4496	-15,09%	27,10%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4488	4,52%	10,64%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4466	0,60%	-58,52%	Ver Estratégias
UCAS3	0.4466	2,52%	-13,48%	Ver Estratégias
TAEE4	0.446	2,84%	32,56%	Ver Estratégias
PINE4	0.445	0,43%	109,96%	Ver Estratégias
MGLU3	0.444	13,54%	-28,75%	Ver Estratégias
VTRU3	0.4428	-5,19%	42,43%	Ver Estratégias
EQPA3	0.4405	-5,61%	-2,36%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4404	-1,30%	39,77%	Ver Estratégias
BBDC4	0.4402	1,82%	20,69%	Ver Estratégias
BBDC3	0.4396	1,65%	21,50%	Ver Estratégias
AZTE3	0.4395	-20,63%	-77,32%	Ver Estratégias
AURE3	0.4393	-5,02%	18,45%	Ver Estratégias
UNIP3	0.4391	2,43%	35,42%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4382	-0,68%	2,10%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4357	-29,52%	-59,56%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4355	-8,23%	-43,38%	Ver Estratégias
BRST3	0.4354	0,00%	5,70%	Ver Estratégias
COCE5	0.4337	2,07%	12,96%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
COGN3	0.4304	0,87%	-16,30%	Ver Estratégias
MULT3	0.4296	-2,67%	11,90%	Ver Estratégias
WEST3	0.4296	-22,90%	-21,91%	Ver Estratégias
TAEE3	0.4292	3,36%	31,71%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4279	0,00%	-80,65%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
ALPA4	0.426	3,12%	42,76%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4255	-1,90%	-12,63%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4243	5,23%	151,23%	Ver Estratégias
DEXP3	0.4242	2,13%	1,84%	Ver Estratégias
IGTI11	0.4236	-1,74%	20,16%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4231	3,06%	45,03%	Ver Estratégias
CMIN3	0.421	37,74%	13,69%	Ver Estratégias
MILS3	0.421	1,75%	41,61%	Ver Estratégias
DIRR3	0.4209	-18,94%	-13,08%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4202	-15,17%	-17,25%	Ver Estratégias
SHUL4	0.4199	-5,26%	-9,46%	Ver Estratégias
AZEV4	0.4195	-34,05%	-89,30%	Ver Estratégias
INTB3	0.419	10,24%	4,38%	Ver Estratégias
CMIG3	0.4189	3,12%	11,28%	Ver Estratégias
ITSA4	0.4155	3,51%	36,11%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4154	-12,50%	-92,31%	Ver Estratégias
BRKM5	0.414	-3,55%	-31,42%	Ver Estratégias
PFRM3	0.4136	1,94%	-0,73%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4127	8,11%	-81,13%	Ver Estratégias
BIOM3	0.4122	0,16%	-13,15%	Ver Estratégias
VAMO3	0.4111	22,55%	-12,24%	Ver Estratégias
LAND3	0.4098	-3,49%	-25,42%	Ver Estratégias
NEOE3	0.4078	0,00%	41,42%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
ALUP11	0.4052	1,05%	11,71%	Ver Estratégias
ITUB4	0.4052	1,39%	23,54%	Ver Estratégias
ENGI11	0.4051	5,06%	11,38%	Ver Estratégias
CGAS5	0.4048	0,98%	6,90%	Ver Estratégias
CEBR6	0.4037	-2,63%	58,85%	Ver Estratégias
EUCA4	0.4032	-2,56%	38,85%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4031	-11,01%	47,45%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
RENT3	0.401	-8,03%	10,31%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4002	-16,72%	9,29%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3995	21,83%	69,68%	Ver Estratégias
RDOR3	0.3989	-1,79%	6,55%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3982	-9,09%	-30,69%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3972	8,21%	29,54%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3962	17,42%	17,55%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3944	-15,26%	-30,50%	Ver Estratégias
AGRO3	0.3939	4,68%	-4,04%	Ver Estratégias
SEER3	0.3926	3,22%	53,98%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3921	8,39%	-11,87%	Ver Estratégias
CURY3	0.3918	-14,06%	3,95%	Ver Estratégias
SYNE3	0.3916	-0,47%	-0,93%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3908	-13,70%	-11,02%	Ver Estratégias
BRKM3	0.3893	-1,28%	-40,77%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3878	-3,82%	-46,31%	Ver Estratégias
ABCB4	0.3866	1,01%	11,16%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3864	9,64%	-12,70%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3853	-19,26%	107,50%	Ver Estratégias
JHSF3	0.3845	0,36%	120,63%	Ver Estratégias
VVEO3	0.384	-1,43%	-34,91%	Ver Estratégias
CEAB3	0.3801	-12,00%	-42,56%	Ver Estratégias
NGRD3	0.379	1,99%	32,87%	Ver Estratégias
CSUD3	0.3787	-2,47%	-19,09%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3763	-8,84%	-23,69%	Ver Estratégias
BMGB4	0.3762	-0,75%	53,91%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3754	1,80%	21,42%	Ver Estratégias
BPAC11	0.3728	5,02%	46,77%	Ver Estratégias
SMFT3	0.3728	-0,66%	-4,69%	Ver Estratégias
VLID3	0.3714	5,24%	-17,03%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3699	-12,84%	-18,44%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3661	-4,00%	-84,42%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3654	-5,52%	25,01%	Ver Estratégias
QUAL3	0.363	-19,25%	-7,36%	Ver Estratégias
AZEV3	0.3622	-24,74%	-86,96%	Ver Estratégias
TGMA3	0.3613	-0,69%	-14,36%	Ver Estratégias
ENEV3	0.361	0,04%	96,28%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3592	-1,12%	18,53%	Ver Estratégias
TASA4	0.3586	-0,41%	1,03%	Ver Estratégias
CXSE3	0.3582	1,96%	50,33%	Ver Estratégias
TFCO4	0.3572	-2,07%	0,96%	Ver Estratégias
ALUP4	0.3562	4,76%	17,79%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3558	2,86%	47,26%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3557	4,76%	74,26%	Ver Estratégias
BPAC5	0.3554	-1,53%	114,86%	Ver Estratégias
CASH3	0.3545	15,37%	-19,37%	Ver Estratégias
POMO3	0.3541	-9,04%	-3,27%	Ver Estratégias
IFCM3	0.354	-33,33%	100,00%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
AERI3	0.3522	-11,54%	-50,48%	Ver Estratégias
DMVF3	0.3522	-5,25%	35,98%	Ver Estratégias
IRBR3	0.3507	2,88%	23,19%	Ver Estratégias
HBOR3	0.3453	-14,22%	-35,07%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-2,67%	12,62%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3376	-3,10%	-48,35%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3346	-0,21%	13,47%	Ver Estratégias
TUPY3	0.3334	6,22%	-2,42%	Ver Estratégias
BMEB4	0.3317	-8,27%	77,05%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3305	-35,11%	-54,48%	Ver Estratégias
TECN3	0.33	9,32%	54,28%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3274	10,08%	20,94%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3273	-51,35%	-87,47%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3222	-13,74%	-29,97%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3219	7,46%	-31,08%	Ver Estratégias
HBRE3	0.3208	-26,62%	-39,47%	Ver Estratégias
MELK3	0.3177	-10,28%	-12,46%	Ver Estratégias
PSSA3	0.3171	3,70%	6,87%	Ver Estratégias
AZZA3	0.3145	-3,47%	-53,98%	Ver Estratégias
BSLI3	0.3133	-1,32%	-64,02%	Ver Estratégias
RSUL4	0.309	-11,13%	-28,69%	Ver Estratégias
SBFG3	0.3057	-6,93%	-14,47%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3043	-2,07%	-9,67%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3018	10,00%	-31,37%	Ver Estratégias
AMOB3	0.3017	-2,75%	11,44%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3012	7,42%	-28,42%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3002	3,86%	-10,04%	Ver Estratégias
VULC3	0.3001	0,58%	-20,68%	Ver Estratégias
BHIA3	0.2979	-26,17%	-74,52%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2973	-3,23%	-50,82%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	0,00%	Ver Estratégias
ABEV3	0.2944	-1,30%	29,68%	Ver Estratégias
AALR3	0.2936	-2,47%	-35,51%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2933	-18,57%	103,57%	Ver Estratégias
AMER3	0.2924	37,39%	-10,62%	Ver Estratégias
HYPE3	0.2911	2,75%	-16,39%	Ver Estratégias
MDIA3	0.2872	-2,94%	-28,99%	Ver Estratégias
LWSA3	0.2794	-9,05%	-0,27%	Ver Estratégias
RIAA3	0.2728	-4,26%	52,41%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.2677	-7,19%	-36,17%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2611	3,25%	-9,91%	Ver Estratégias
TTEN3	0.261	-21,96%	-13,72%	Ver Estratégias
OPCT3	0.2601	1,47%	69,79%	Ver Estratégias
SCAR3	0.257	4,37%	-6,05%	Ver Estratégias
LREN3	0.2536	-8,82%	-15,73%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	0,00%	Ver Estratégias
FHER3	0.2495	-5,24%	-13,24%	Ver Estratégias
ETER3	0.2437	1,62%	0,53%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2344	-12,31%	-84,74%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2339	-2,67%	-7,98%	Ver Estratégias
TEND3	0.2257	-18,71%	44,91%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.2236	-32,50%	-80,99%	Ver Estratégias
SOJA3	0.2143	-8,61%	-46,72%	Ver Estratégias
GRND3	0.2133	0,54%	-23,94%	Ver Estratégias
IGTI3	0.2016	2,39%	38,31%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	7,02%	Ver Estratégias
LOGG3	0.1945	-9,20%	23,05%	Ver Estratégias
VITT3	0.1925	5,11%	-19,17%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	2,94%	Ver Estratégias
POSI3	0.1809	-13,33%	-11,59%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	6,22%	7,90%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

Siga-nos no Instagram @quant_brasil

Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!

🔥

Expoente de Hurst

Siga-nos no Instagram @quant_brasil

Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?