Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.735	0,45%	113,45%	Ver Estratégias
MTSA4	0.6732	-6,78%	3,98%	Ver Estratégias
AGXY3	0.6554	-4,40%	-70,90%	Ver Estratégias
SLCE3	0.6552	1,19%	27,16%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	2,53%	Ver Estratégias
BPAC3	0.6381	-6,36%	-18,02%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
SEQL3	0.6017	-28,57%	-99,43%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	0,47%	36,28%	Ver Estratégias
PETR4	0.5966	6,44%	88,49%	Ver Estratégias
CEBR3	0.5891	-1,62%	16,67%	Ver Estratégias
VIVT3	0.5876	3,98%	-4,34%	Ver Estratégias
PETR3	0.581	9,28%	99,12%	Ver Estratégias
TIMS3	0.5676	4,52%	-18,02%	Ver Estratégias
RECV3	0.5655	0,09%	0,93%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	20,95%	Ver Estratégias
GFSA3	0.5623	0,00%	-96,52%	Ver Estratégias
USIM5	0.5567	-21,29%	0,37%	Ver Estratégias
CEBR5	0.5565	-0,56%	19,59%	Ver Estratégias
FICT3	0.5548	-16,67%	-94,25%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
KLBN11	0.5469	-5,36%	3,53%	Ver Estratégias
IFCM3	0.5453	-5,26%	-88,44%	Ver Estratégias
MEAL3	0.5441	-25,26%	-46,21%	Ver Estratégias
ARND3	0.544	0,00%	-72,25%	Ver Estratégias
KLBN3	0.5409	-7,61%	4,76%	Ver Estratégias
KLBN4	0.5373	-3,89%	3,59%	Ver Estratégias
DOTZ3	0.5352	-21,07%	2,45%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5342	14,35%	95,42%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	8,33%	Ver Estratégias
USIM3	0.5317	-15,94%	-0,37%	Ver Estratégias
FIQE3	0.5298	5,21%	36,72%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5285	-43,48%	-92,03%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
RSUL4	0.5269	-1,02%	-39,44%	Ver Estratégias
VALE3	0.5267	-13,56%	2,05%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5236	0,00%	35,19%	Ver Estratégias
ESPA3	0.5153	-36,08%	-56,00%	Ver Estratégias
LUPA3	0.5147	-5,41%	-40,68%	Ver Estratégias
BRAP3	0.5145	-6,67%	11,98%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
BHIA3	0.497	-39,05%	-81,97%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4949	-12,04%	8,70%	Ver Estratégias
SUZB3	0.4911	10,61%	2,39%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	73,47%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.4875	1,96%	17,00%	Ver Estratégias
JALL3	0.487	-5,58%	-18,82%	Ver Estratégias
PCAR3	0.483	-31,65%	-45,87%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
OFSA3	0.4767	1,74%	23,87%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4761	96,55%	16,33%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4756	-34,70%	-55,66%	Ver Estratégias
BRSR6	0.4726	-16,66%	1,85%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4721	-16,31%	66,46%	Ver Estratégias
PNVL3	0.4688	-17,68%	12,71%	Ver Estratégias
AUAU3	0.4647	-7,67%	4,05%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4637	-15,40%	-16,24%	Ver Estratégias
SANB3	0.4625	-16,61%	-9,49%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4608	-21,38%	-54,56%	Ver Estratégias
SAPR3	0.4597	-3,81%	-2,29%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4561	-4,62%	-18,93%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
BRKM3	0.4489	-10,51%	-55,61%	Ver Estratégias
CLSC4	0.4473	6,08%	71,79%	Ver Estratégias
BAZA3	0.4462	-6,60%	-2,04%	Ver Estratégias
FLRY3	0.4458	-6,36%	54,05%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4452	5,68%	37,54%	Ver Estratégias
PGMN3	0.445	-26,22%	-30,05%	Ver Estratégias
SANB11	0.4398	-16,88%	-13,61%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
BRKM5	0.4379	-18,45%	-56,37%	Ver Estratégias
MILS3	0.4368	-3,52%	26,55%	Ver Estratégias
FESA4	0.4365	-3,93%	-21,88%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4357	-29,52%	-59,56%	Ver Estratégias
RANI3	0.4344	-10,93%	-14,66%	Ver Estratégias
EQPA3	0.4338	-12,59%	-7,78%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4329	-43,66%	-56,04%	Ver Estratégias
GRND3	0.4325	-5,76%	-7,22%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4309	-7,98%	155,87%	Ver Estratégias
AZTE3	0.4296	-35,00%	-80,50%	Ver Estratégias
CSED3	0.4296	-14,54%	-14,87%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4279	0,00%	-80,65%	Ver Estratégias
CGRA4	0.427	-1,74%	5,31%	Ver Estratégias
GOAU3	0.4269	2,15%	26,58%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4269	-3,21%	-4,77%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
RADL3	0.4208	-15,33%	-19,20%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4202	-12,84%	-35,74%	Ver Estratégias
POMO3	0.4202	-7,95%	-38,63%	Ver Estratégias
AXIA3	0.419	-12,89%	13,42%	Ver Estratégias
EUCA4	0.4187	-12,48%	23,25%	Ver Estratégias
GOAU4	0.4185	3,70%	41,13%	Ver Estratégias
SOJA3	0.4172	-19,50%	-34,50%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4167	-3,50%	-4,65%	Ver Estratégias
CMIG4	0.4162	-7,66%	-1,17%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4158	-2,44%	-15,03%	Ver Estratégias
GMAT3	0.413	-29,14%	-43,11%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4127	8,11%	-81,13%	Ver Estratégias
NEOE3	0.4078	0,00%	41,42%	Ver Estratégias
ALLD3	0.4077	1,22%	-37,01%	Ver Estratégias
CSMG3	0.407	-14,14%	35,17%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
CSUD3	0.4038	-9,23%	-16,44%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4038	-11,24%	-58,20%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4018	6,41%	55,10%	Ver Estratégias
DASA3	0.4004	-24,35%	68,79%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3999	-14,33%	-32,08%	Ver Estratégias
BMEB3	0.3973	-2,63%	26,98%	Ver Estratégias
CPLE3	0.396	-7,65%	21,24%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3949	-32,64%	-67,67%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3931	-17,42%	-25,47%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3894	-16,96%	-14,46%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3887	-10,77%	-8,24%	Ver Estratégias
ITSA3	0.3886	-6,08%	29,70%	Ver Estratégias
SANB4	0.3866	-15,43%	-15,89%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3856	-6,94%	1,08%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3835	-26,57%	-39,63%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3835	-14,51%	-28,28%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3802	-6,37%	11,74%	Ver Estratégias
BEEF3	0.38	-31,30%	-59,40%	Ver Estratégias
SMTO3	0.3798	11,16%	38,15%	Ver Estratégias
WEGE3	0.3788	-1,73%	22,10%	Ver Estratégias
AXIA7	0.378	-12,90%	-0,66%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3754	-4,15%	-21,98%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3729	-9,04%	23,73%	Ver Estratégias
CEBR6	0.3722	-6,70%	20,11%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3713	-5,72%	-3,96%	Ver Estratégias
CASH3	0.371	-20,57%	-9,94%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3708	-3,45%	-69,57%	Ver Estratégias
NATU3	0.3704	-27,63%	-45,52%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3703	-7,37%	42,04%	Ver Estratégias
GGBR3	0.3695	4,82%	42,72%	Ver Estratégias
ARML3	0.3679	-24,69%	-4,13%	Ver Estratégias
TGMA3	0.3661	-0,93%	11,01%	Ver Estratégias
MRVE3	0.3641	-25,14%	-43,46%	Ver Estratégias
POMO4	0.3612	-7,75%	-44,54%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3611	-19,33%	45,79%	Ver Estratégias
AURE3	0.3607	-13,60%	1,96%	Ver Estratégias
BBAS3	0.3577	-25,05%	-20,19%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3574	-24,00%	-55,47%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3571	-32,69%	-66,67%	Ver Estratégias
COGN3	0.357	-26,82%	-48,73%	Ver Estratégias
MGLU3	0.357	-22,84%	-36,65%	Ver Estratégias
UNIP3	0.3541	-9,80%	-9,74%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
CAML3	0.3529	-21,21%	-23,00%	Ver Estratégias
AERI3	0.3522	-11,54%	-50,48%	Ver Estratégias
ABCB4	0.3515	-11,27%	10,59%	Ver Estratégias
CMIG3	0.3496	0,72%	25,02%	Ver Estratégias
DESK3	0.3489	0,36%	24,17%	Ver Estratégias
ABEV3	0.3487	-4,91%	27,26%	Ver Estratégias
UNIP6	0.348	-10,36%	-21,17%	Ver Estratégias
MATD3	0.3473	-12,30%	7,80%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3431	0,00%	35,65%	Ver Estratégias
UCAS3	0.3426	-9,91%	-15,25%	Ver Estratégias
IRBR3	0.3409	-11,56%	18,02%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3396	-8,47%	-3,30%	Ver Estratégias
ORVR3	0.3374	-3,82%	15,57%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3371	-21,81%	15,54%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3363	-6,34%	39,20%	Ver Estratégias
AGRO3	0.3358	-2,71%	-12,56%	Ver Estratégias
BMEB4	0.3354	-1,16%	17,56%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3342	-37,76%	-30,35%	Ver Estratégias
WEST3	0.3325	10,25%	46,69%	Ver Estratégias
HBRE3	0.3287	-30,80%	-45,83%	Ver Estratégias
CYRE4	0.3278	-36,62%	-31,77%	Ver Estratégias
PINE4	0.3269	-12,05%	20,55%	Ver Estratégias
SYNE3	0.3265	-23,46%	-40,31%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3262	-24,36%	-25,51%	Ver Estratégias
BMGB4	0.3258	-14,71%	45,76%	Ver Estratégias
PFRM3	0.3258	-11,42%	-9,23%	Ver Estratégias
CPFE3	0.3232	-4,48%	10,80%	Ver Estratégias
BMOB3	0.321	-11,72%	17,81%	Ver Estratégias
AMER3	0.3199	-21,70%	-27,82%	Ver Estratégias
JSLG3	0.3193	-23,65%	32,67%	Ver Estratégias
BSLI3	0.3183	-6,91%	-78,14%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3138	-3,47%	-43,86%	Ver Estratégias
MELK3	0.3132	-25,49%	-34,48%	Ver Estratégias
TASA4	0.3124	-38,22%	-1,84%	Ver Estratégias
CYRE3	0.3116	-35,00%	-24,25%	Ver Estratégias
MULT3	0.311	-17,40%	-6,42%	Ver Estratégias
TTEN3	0.309	0,58%	-33,07%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3077	-2,35%	24,29%	Ver Estratégias
HBOR3	0.3071	-33,02%	-63,78%	Ver Estratégias
BPAC11	0.307	-13,86%	11,55%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3028	-10,00%	1,18%	Ver Estratégias
BRBI11	0.302	-29,09%	-42,53%	Ver Estratégias
CURY3	0.3017	-8,34%	-13,25%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3011	-40,21%	-63,32%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
BPAC5	0.3003	-8,68%	84,24%	Ver Estratégias
CEAB3	0.2999	-31,32%	-59,11%	Ver Estratégias
CGAS5	0.2996	-4,86%	-4,72%	Ver Estratégias
AZZA3	0.2975	-18,10%	-44,71%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2973	-3,23%	-50,82%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	0,00%	Ver Estratégias
MOTV3	0.2954	-14,69%	-7,36%	Ver Estratégias
DMVF3	0.295	-20,90%	-0,83%	Ver Estratégias
HAPV3	0.2942	-33,01%	-86,71%	Ver Estratégias
BBSE3	0.2936	7,78%	45,51%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2933	-18,57%	103,57%	Ver Estratégias
DEXP3	0.2931	-3,77%	6,56%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2931	-20,11%	12,13%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2922	-31,71%	-48,94%	Ver Estratégias
RDOR3	0.2921	-14,36%	-17,56%	Ver Estratégias
HYPE3	0.2902	-9,66%	-8,85%	Ver Estratégias
ISAE4	0.2872	-5,99%	6,99%	Ver Estratégias
HBSA3	0.2864	-9,85%	-21,96%	Ver Estratégias
AZEV3	0.2863	27,34%	24,86%	Ver Estratégias
TEND3	0.286	-25,51%	-6,66%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2859	-37,69%	-21,35%	Ver Estratégias
PRNR3	0.2847	-34,82%	-18,35%	Ver Estratégias
IGTI11	0.2842	-14,60%	-7,36%	Ver Estratégias
JHSF3	0.283	-25,45%	43,28%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2812	-4,70%	43,88%	Ver Estratégias
PMAM3	0.2795	-35,00%	-75,24%	Ver Estratégias
BIOM3	0.2781	-5,78%	-28,97%	Ver Estratégias
VTRU3	0.2744	-22,58%	4,31%	Ver Estratégias
AALR3	0.2743	-24,46%	-56,36%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2728	-17,94%	6,50%	Ver Estratégias
ENGI11	0.2728	-14,28%	-3,11%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2712	-32,86%	-53,69%	Ver Estratégias
ECOR3	0.2704	-39,81%	-31,67%	Ver Estratégias
LREN3	0.2702	-18,19%	-33,88%	Ver Estratégias
PSSA3	0.2657	-2,46%	0,11%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2649	-37,94%	-19,81%	Ver Estratégias
BBDC3	0.2642	-17,24%	-14,00%	Ver Estratégias
TAEE4	0.2629	-2,86%	11,83%	Ver Estratégias
SEER3	0.2587	-19,45%	14,03%	Ver Estratégias
DIRR3	0.2562	-19,19%	-45,08%	Ver Estratégias
FRAS3	0.2562	-10,19%	-10,35%	Ver Estratégias
RENT3	0.2553	-24,84%	-21,85%	Ver Estratégias
ASAI3	0.2546	-26,02%	-7,37%	Ver Estratégias
TAEE11	0.2543	-3,12%	11,87%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	0,00%	Ver Estratégias
VLID3	0.2524	-18,35%	-29,57%	Ver Estratégias
EZTC3	0.2521	-32,42%	-31,50%	Ver Estratégias
BBDC4	0.2512	-20,53%	-20,57%	Ver Estratégias
FHER3	0.2495	-5,24%	-13,24%	Ver Estratégias
ENJU3	0.247	747,95%	784,29%	Ver Estratégias
SIMH3	0.2445	-45,51%	-45,13%	Ver Estratégias
TECN3	0.2443	-26,40%	21,85%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
ALUP11	0.2425	-1,51%	-1,23%	Ver Estratégias
RIAA3	0.2379	-13,90%	-16,51%	Ver Estratégias
TAEE3	0.2356	-3,74%	11,13%	Ver Estratégias
VIVA3	0.2348	-25,27%	-41,73%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2344	-12,31%	-84,74%	Ver Estratégias
SMFT3	0.2332	-7,86%	-35,46%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2322	-21,23%	-2,39%	Ver Estratégias
OPCT3	0.2314	3,73%	17,39%	Ver Estratégias
IGTI3	0.231	-8,02%	7,19%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2274	-17,32%	-7,11%	Ver Estratégias
BRST3	0.2216	-16,49%	-19,32%	Ver Estratégias
POSI3	0.2206	-13,76%	-21,08%	Ver Estratégias
INTB3	0.2191	2,35%	38,06%	Ver Estratégias
COCE5	0.2173	-8,08%	1,47%	Ver Estratégias
MYPK3	0.2149	-5,27%	-20,77%	Ver Estratégias
VULC3	0.2114	-13,18%	-35,54%	Ver Estratégias
LPSB3	0.2111	-19,05%	-14,29%	Ver Estratégias
ALUP4	0.211	0,59%	3,31%	Ver Estratégias
LOGN3	0.2075	-13,93%	-23,52%	Ver Estratégias
LEVE3	0.206	-9,73%	12,50%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	7,02%	Ver Estratégias
LAND3	0.1967	3,74%	30,03%	Ver Estratégias
RAPT4	0.1966	-27,18%	-40,00%	Ver Estratégias
VITT3	0.1922	-15,18%	-37,92%	Ver Estratégias
MLAS3	0.1914	-2,65%	78,64%	Ver Estratégias
TUPY3	0.191	-9,07%	21,70%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	2,94%	Ver Estratégias
ETER3	0.1828	-19,60%	-29,25%	Ver Estratégias
MBRF3	0.1711	-3,26%	-4,34%	Ver Estratégias
QUAL3	0.1631	-16,56%	-50,94%	Ver Estratégias
AZEV4	0.163	-38,46%	-90,00%	Ver Estratégias
ALPK3	0.1536	-22,52%	-11,11%	Ver Estratégias
LWSA3	0.1501	-19,60%	-10,50%	Ver Estratégias
SCAR3	0.1491	-11,84%	-27,27%	Ver Estratégias
TFCO4	0.141	-23,02%	-44,99%	Ver Estratégias
AMOB3	0.1358	-20,15%	-23,29%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AMBP3	0.1137	-26,32%	-57,58%	Ver Estratégias
SBFG3	0.0756	-36,99%	-57,38%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?