Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
SEQL3	0.7043	16,67%	-99,53%	Ver Estratégias
PGMN3	0.6994	13,35%	8,83%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6803	0,27%	200,27%	Ver Estratégias
MTSA4	0.6788	-3,82%	17,77%	Ver Estratégias
BPAC3	0.6687	13,32%	-2,36%	Ver Estratégias
AGXY3	0.6554	-4,40%	-70,90%	Ver Estratégias
PNVL3	0.6496	16,77%	39,10%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	2,53%	Ver Estratégias
PETR4	0.6329	18,01%	67,96%	Ver Estratégias
CEBR3	0.6315	-1,79%	19,04%	Ver Estratégias
RECV3	0.6298	8,23%	0,27%	Ver Estratégias
SLCE3	0.6213	26,56%	20,01%	Ver Estratégias
BRSR6	0.6185	12,84%	38,59%	Ver Estratégias
PETR3	0.6158	17,15%	70,44%	Ver Estratégias
TRIS3	0.6112	10,76%	-0,20%	Ver Estratégias
FIQE3	0.6104	8,14%	43,09%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
CEBR5	0.6045	-1,01%	20,60%	Ver Estratégias
DASA3	0.5978	25,00%	117,05%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	0,47%	36,28%	Ver Estratégias
RADL3	0.5902	13,20%	17,14%	Ver Estratégias
LAVV3	0.5897	13,33%	-17,74%	Ver Estratégias
VIVT3	0.5886	2,90%	-3,54%	Ver Estratégias
CLSC4	0.587	5,66%	69,44%	Ver Estratégias
RSUL4	0.5756	-5,64%	-38,81%	Ver Estratégias
TIMS3	0.5718	7,77%	-8,60%	Ver Estratégias
KLBN11	0.5705	10,46%	12,40%	Ver Estratégias
BRAP3	0.5675	6,22%	34,43%	Ver Estratégias
KLBN3	0.5673	14,77%	16,43%	Ver Estratégias
KLBN4	0.5661	9,83%	10,79%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	20,95%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5623	3,38%	67,66%	Ver Estratégias
USIM5	0.5604	10,53%	55,19%	Ver Estratégias
GGPS3	0.5597	12,17%	-19,27%	Ver Estratégias
ALLD3	0.5591	-5,23%	-22,00%	Ver Estratégias
HAPV3	0.5578	2,28%	-82,89%	Ver Estratégias
MATD3	0.556	2,84%	13,42%	Ver Estratégias
SAPR3	0.555	6,98%	-3,04%	Ver Estratégias
FICT3	0.5548	-16,67%	-94,25%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
DOTZ3	0.5519	30,41%	18,14%	Ver Estratégias
JALL3	0.5507	23,98%	-15,62%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5454	-30,91%	35,71%	Ver Estratégias
VALE3	0.5448	5,46%	40,66%	Ver Estratégias
ARND3	0.544	0,00%	-72,25%	Ver Estratégias
LOGN3	0.544	0,00%	13,50%	Ver Estratégias
USIM3	0.5415	18,89%	47,89%	Ver Estratégias
KEPL3	0.5391	11,24%	-13,51%	Ver Estratégias
BRAP4	0.5362	7,23%	42,43%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	8,33%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5285	-43,48%	-92,03%	Ver Estratégias
ESPA3	0.5283	2,71%	-36,76%	Ver Estratégias
AXIA3	0.528	10,08%	50,81%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
UGPA3	0.5265	17,02%	99,17%	Ver Estratégias
OFSA3	0.526	7,49%	19,00%	Ver Estratégias
PCAR3	0.5259	11,31%	-24,88%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5242	6,75%	-4,81%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5236	0,00%	35,19%	Ver Estratégias
ARML3	0.5234	22,44%	10,75%	Ver Estratégias
SUZB3	0.5169	16,49%	-4,35%	Ver Estratégias
B3SA3	0.5165	20,68%	35,97%	Ver Estratégias
LUPA3	0.5147	-5,41%	-40,68%	Ver Estratégias
SANB3	0.5141	2,43%	18,49%	Ver Estratégias
VULC3	0.5136	-1,77%	-19,05%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
SAPR4	0.5085	6,89%	-3,53%	Ver Estratégias
IFCM3	0.5055	-17,26%	-93,14%	Ver Estratégias
EUCA4	0.5044	2,93%	24,12%	Ver Estratégias
SANB11	0.5037	2,70%	12,47%	Ver Estratégias
CSED3	0.5035	32,44%	25,40%	Ver Estratégias
GRND3	0.5013	5,06%	-3,86%	Ver Estratégias
SHUL4	0.5001	0,46%	1,64%	Ver Estratégias
MRVE3	0.4957	13,79%	-27,04%	Ver Estratégias
CPFE3	0.495	9,05%	25,99%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.4946	-3,77%	28,06%	Ver Estratégias
CGRA4	0.4941	-1,65%	19,05%	Ver Estratégias
JSLG3	0.4911	20,96%	22,67%	Ver Estratégias
WEST3	0.4905	3,19%	33,49%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4904	31,10%	0,64%	Ver Estratégias
MOVI3	0.4901	18,18%	0,91%	Ver Estratégias
GMAT3	0.49	23,80%	-28,92%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4894	14,30%	24,37%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	73,47%	Ver Estratégias
CSUD3	0.4876	7,99%	-13,33%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4871	8,48%	32,00%	Ver Estratégias
ALPA4	0.4869	5,31%	51,56%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4853	4,95%	-23,26%	Ver Estratégias
ANIM3	0.485	28,76%	-17,33%	Ver Estratégias
FLRY3	0.483	17,97%	47,89%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4809	15,22%	-21,29%	Ver Estratégias
EVEN3	0.4808	-6,67%	-41,58%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4801	-0,79%	26,30%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4733	4,24%	81,85%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4718	5,67%	44,72%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4714	18,26%	7,27%	Ver Estratégias
FESA4	0.4703	16,80%	-5,79%	Ver Estratégias
AUAU3	0.4682	29,07%	3,59%	Ver Estratégias
MDNE3	0.468	5,26%	13,03%	Ver Estratégias
SANB4	0.468	3,55%	7,75%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4671	28,66%	193,87%	Ver Estratégias
GGBR4	0.467	2,28%	56,03%	Ver Estratégias
SBSP3	0.4663	12,77%	11,18%	Ver Estratégias
COGN3	0.4657	10,33%	-11,99%	Ver Estratégias
LOGG3	0.4644	-1,27%	39,12%	Ver Estratégias
BMEB3	0.4633	-1,57%	41,36%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4632	0,00%	3,17%	Ver Estratégias
RANI3	0.4624	4,33%	1,40%	Ver Estratégias
ITSA3	0.4595	12,35%	41,90%	Ver Estratégias
ITUB4	0.4592	10,79%	23,87%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4578	38,29%	-19,70%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BAZA3	0.4565	15,07%	4,31%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4559	4,65%	3,28%	Ver Estratégias
UCAS3	0.4557	0,00%	-10,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
CEBR6	0.4554	0,75%	22,34%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4553	15,17%	-35,30%	Ver Estratégias
ABCB4	0.454	10,84%	21,54%	Ver Estratégias
ITSA4	0.4535	14,10%	40,66%	Ver Estratégias
PTBL3	0.453	14,08%	-59,30%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
CMIG4	0.4518	10,28%	11,93%	Ver Estratégias
EQPA3	0.4505	3,95%	6,55%	Ver Estratégias
GOAU4	0.448	2,65%	64,57%	Ver Estratégias
BRKM3	0.4457	0,46%	-53,33%	Ver Estratégias
MGLU3	0.4455	30,97%	-44,49%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4447	15,16%	45,42%	Ver Estratégias
GOAU3	0.4429	1,52%	47,64%	Ver Estratégias
AURE3	0.4421	14,16%	4,72%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4357	-29,52%	-59,56%	Ver Estratégias
CAML3	0.4351	15,75%	7,96%	Ver Estratégias
VTRU3	0.4351	13,79%	28,63%	Ver Estratégias
BRKM5	0.4339	-2,50%	-42,71%	Ver Estratégias
GFSA3	0.4325	35,00%	-97,72%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4317	23,81%	3,80%	Ver Estratégias
RENT3	0.4311	6,34%	0,42%	Ver Estratégias
UNIP6	0.4311	-2,68%	-10,73%	Ver Estratégias
TGMA3	0.431	5,31%	4,26%	Ver Estratégias
AZTE3	0.4303	23,66%	-64,00%	Ver Estratégias
MILS3	0.43	0,32%	39,27%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4279	0,00%	-80,65%	Ver Estratégias
POMO3	0.4279	13,14%	-31,94%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4265	-1,75%	-60,64%	Ver Estratégias
PINE4	0.4264	15,61%	57,47%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4261	8,46%	12,27%	Ver Estratégias
PFRM3	0.4254	11,86%	13,31%	Ver Estratégias
DEXP3	0.4235	3,73%	5,34%	Ver Estratégias
BRST3	0.4224	2,87%	2,87%	Ver Estratégias
BMEB4	0.42	2,10%	34,41%	Ver Estratégias
POMO4	0.4187	11,81%	-40,51%	Ver Estratégias
VBBR3	0.4173	11,98%	71,43%	Ver Estratégias
ALOS3	0.416	13,08%	29,63%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4148	30,38%	14,67%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4127	8,11%	-81,13%	Ver Estratégias
UNIP3	0.4123	-2,20%	-2,48%	Ver Estratégias
ITUB3	0.4114	12,32%	52,31%	Ver Estratégias
NEOE3	0.4078	0,00%	41,42%	Ver Estratégias
MULT3	0.4065	12,31%	9,08%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
BRAV3	0.404	-4,83%	-3,53%	Ver Estratégias
NATU3	0.4029	4,44%	-10,51%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
BRBI11	0.401	19,80%	-10,67%	Ver Estratégias
VLID3	0.3985	4,33%	-8,80%	Ver Estratégias
VIVA3	0.3984	9,13%	-19,47%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3969	21,88%	-24,27%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3965	22,30%	-34,73%	Ver Estratégias
MTRE3	0.395	16,55%	-3,98%	Ver Estratégias
CURY3	0.3949	-4,21%	7,99%	Ver Estratégias
GGBR3	0.3939	3,39%	47,58%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3921	13,11%	19,22%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3919	7,04%	-1,15%	Ver Estratégias
ABEV3	0.3913	8,52%	32,89%	Ver Estratégias
DESK3	0.3894	3,63%	142,87%	Ver Estratégias
MELK3	0.3892	5,07%	-13,95%	Ver Estratégias
DMVF3	0.3888	-5,40%	30,98%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3867	15,71%	-14,51%	Ver Estratégias
DIRR3	0.3864	-4,87%	-26,38%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3861	35,94%	-37,86%	Ver Estratégias
SYNE3	0.386	0,84%	-13,64%	Ver Estratégias
INTB3	0.385	7,43%	27,24%	Ver Estratégias
TAEE4	0.3848	9,44%	25,16%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3831	9,91%	9,77%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3829	6,80%	24,61%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3826	13,08%	15,79%	Ver Estratégias
TTEN3	0.3821	2,92%	-26,51%	Ver Estratégias
TAEE11	0.3812	8,86%	23,82%	Ver Estratégias
COCE5	0.3806	-1,11%	9,75%	Ver Estratégias
JHSF3	0.3783	14,81%	130,53%	Ver Estratégias
AGRO3	0.3779	0,66%	-7,81%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3756	10,76%	8,59%	Ver Estratégias
CASH3	0.3754	3,75%	18,47%	Ver Estratégias
DXCO3	0.375	11,43%	3,41%	Ver Estratégias
CGAS5	0.3747	-0,26%	4,99%	Ver Estratégias
RIAA3	0.3741	5,23%	-2,90%	Ver Estratégias
TAEE3	0.3741	8,62%	22,59%	Ver Estratégias
TASA4	0.373	25,10%	30,91%	Ver Estratégias
ALPK3	0.3729	5,85%	40,00%	Ver Estratégias
AZEV4	0.3718	-8,61%	-86,20%	Ver Estratégias
EZTC3	0.3713	19,61%	4,13%	Ver Estratégias
CXSE3	0.3652	11,88%	55,87%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3634	36,46%	-52,88%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3588	1,22%	-2,36%	Ver Estratégias
ENGI11	0.358	17,88%	17,10%	Ver Estratégias
BEEF3	0.3579	20,06%	-34,78%	Ver Estratégias
CEAB3	0.357	19,39%	-45,49%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3553	425,00%	-51,91%	Ver Estratégias
CMIG3	0.3536	15,65%	25,20%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
AERI3	0.3522	-11,54%	-50,48%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3519	6,26%	6,50%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3514	75,00%	-81,92%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3508	0,00%	31,34%	Ver Estratégias
AMBP3	0.3471	0,00%	-98,94%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3448	9,70%	69,78%	Ver Estratégias
BMGB4	0.3443	21,77%	76,09%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3442	6,81%	12,11%	Ver Estratégias
SEER3	0.3441	29,65%	40,48%	Ver Estratégias
LREN3	0.3432	1,91%	-27,17%	Ver Estratégias
BPAC5	0.3429	14,73%	98,33%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3426	12,11%	-52,25%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3423	16,10%	12,61%	Ver Estratégias
BPAC11	0.341	20,80%	34,67%	Ver Estratégias
TECN3	0.341	7,49%	57,74%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
HBRE3	0.3395	19,37%	-28,76%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3382	15,06%	31,74%	Ver Estratégias
RDOR3	0.3368	11,39%	2,16%	Ver Estratégias
BSLI3	0.3332	-6,43%	-71,89%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3332	12,59%	-19,90%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3315	8,00%	-56,45%	Ver Estratégias
MYPK3	0.3301	9,29%	-26,16%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3214	19,51%	12,16%	Ver Estratégias
SMFT3	0.3208	0,23%	-29,97%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3195	9,83%	-25,92%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3189	0,71%	-37,25%	Ver Estratégias
AMER3	0.3169	30,53%	-27,38%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3078	6,60%	39,51%	Ver Estratégias
AZZA3	0.3023	5,54%	-48,01%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3016	35,25%	-25,84%	Ver Estratégias
HBOR3	0.3015	18,68%	-34,35%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
IGTI3	0.3002	1,90%	15,41%	Ver Estratégias
AZEV3	0.2976	59,81%	-6,78%	Ver Estratégias
BIOM3	0.2975	1,42%	-22,40%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2973	-3,23%	-50,82%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	0,00%	Ver Estratégias
ALUP4	0.2948	5,68%	14,27%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2933	-18,57%	103,57%	Ver Estratégias
MLAS3	0.2907	-1,08%	84,00%	Ver Estratégias
SOJA3	0.2878	25,55%	-26,48%	Ver Estratégias
AMOB3	0.2862	2,04%	-7,41%	Ver Estratégias
AALR3	0.2766	9,87%	-42,50%	Ver Estratégias
HYPE3	0.2755	12,25%	7,83%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2721	22,46%	36,14%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2627	4,43%	8,53%	Ver Estratégias
ETER3	0.2589	0,82%	-20,43%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.2555	17,39%	-79,07%	Ver Estratégias
PSSA3	0.2546	5,22%	4,84%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	0,00%	Ver Estratégias
BLAU3	0.2525	14,24%	2,17%	Ver Estratégias
TEND3	0.2514	-6,14%	24,77%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2508	1,28%	-27,01%	Ver Estratégias
FHER3	0.2495	-5,24%	-13,24%	Ver Estratégias
ASAI3	0.2492	17,94%	-4,19%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
POSI3	0.2415	3,86%	-17,84%	Ver Estratégias
TFCO4	0.2394	-1,67%	-18,76%	Ver Estratégias
SCAR3	0.2365	1,77%	-17,04%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2344	-12,31%	-84,74%	Ver Estratégias
OPCT3	0.2317	15,64%	56,22%	Ver Estratégias
LAND3	0.2225	7,56%	3,42%	Ver Estratégias
ENJU3	0.2101	-6,25%	-2,60%	Ver Estratégias
LWSA3	0.2079	5,50%	-0,25%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	7,02%	Ver Estratégias
MBRF3	0.1961	6,52%	-26,39%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	2,94%	Ver Estratégias
VITT3	0.1706	3,93%	-30,79%	Ver Estratégias
QUAL3	0.1395	-12,79%	-24,24%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?