Magic Formula

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Magic Formula e introduzida por Joel Greenblatt . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 2 fatores: EV/EBIT e ROIC.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. Além disso, filtramos ativos dos segmentos: Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento, para evitar distorções. OBS: É comum excluir Seguradoras da lista. Remova mais segmentos no filtro abaixo.

Última atualização há 1 minuto.

Selecione
Melhor Posição
Posição1AtivoEV/EBIT2ROIC3SegmentoPontos4
1PSSA30.262º84.27% 1ºSeguradoras3
2WIZC31.574º27.47% 9ºCorretoras de Seguros13
3PLPL33.4313º40.24% 2ºIncorporações15
4CMIN34.6818º32.77% 5ºMinerais Metálicos23
5PETR43.268º23.30% 16ºExploração, Refino e Distribuição24
6PETR33.4010º25.76% 15ºExploração, Refino e Distribuição25
7VLID33.239º21.82% 19ºServiços Diversos28
8VALE34.3515º20.11% 21ºMinerais Metálicos36
9LREN33.8716º18.65% 24ºTecidos, Vestuário e Calçados40
10LVTC30.803º15.39% 38ºProgramas e Serviços41
11LEVE35.7140º35.32% 3ºAutomóveis e Motocicletas43
12KEPL36.6035º26.46% 8ºMáq. e Equip. Industriais43
13ASAI35.5023º17.69% 25ºAlimentos48
14PRIO36.6744º27.31% 10ºExploração, Refino e Distribuição54
15GOLL45.3322º15.92% 33ºTransporte Aéreo55
16QUAL33.8512º14.53% 43ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos55
17MILS36.6542º22.82% 17ºServiços Diversos59
18GOAU41.845º14.30% 59ºSiderurgia64
19TGMA37.3851º24.56% 13ºTransporte Rodoviário64
20BEEF36.1136º16.23% 29ºCarnes e Derivados65
21CSUD36.9348º21.92% 18ºServiços Diversos66
22UGPA36.6545º18.99% 22ºExploração, Refino e Distribuição67
23CURY37.9163º32.10% 6ºIncorporações69
24VBBR35.9841º16.57% 28ºExploração, Refino e Distribuição69
25VULC37.3155º24.19% 14ºCalçados69
26ALPK37.9331º12.18% 39ºServiços Diversos70
27POSI35.0519º12.36% 53ºComputadores e Equipamentos72
28RAPT45.2925º13.64% 48ºMaterial Rodoviário73
29FIQE35.4626º13.72% 47ºTelecomunicações73
30ECOR35.7634º14.71% 42ºExploração de Rodovias76
31GGBR45.5529º12.25% 57ºSiderurgia86
32LPSB35.6528º11.97% 61ºIntermediação Imobiliária89
33CSED35.0617º9.71% 73ºServiços Educacionais90
34ODPV39.6690º33.34% 4ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos94
35MDIA37.7550º14.47% 45ºAlimentos Diversos95
36HBRE34.0114º9.48% 81ºExploração de Imóveis95
37CIEL36.2861º19.34% 35ºServiços Financeiros Diversos96
38UNIP68.0867º16.08% 30ºQuímicos Diversos97
39SOJA38.1665º16.00% 32ºAgricultura97
40TECN36.3939º12.22% 58ºAcessórios97
41TOTS310.5389º26.07% 12ºProgramas e Serviços101
42RANI37.3860º14.73% 41ºPapel e Celulose101
43CEAB35.5827º9.82% 77ºTecidos, Vestuário e Calçados104
44PCAR32.727º7.95% 99ºAlimentos106
45TUPY36.1546º12.09% 60ºMaterial Rodoviário106
46ANIM36.0637º10.15% 75ºServiços Educacionais112
47BMOB36.6258º12.27% 54ºProgramas e Serviços112
48ABEV310.0591º16.90% 26ºCervejas e Refrigerantes117
49SEER34.8221º8.12% 96ºServiços Educacionais117
50ARML39.6587º16.06% 31ºAluguel de carros118
51LAVV36.6154º11.69% 65ºIncorporações119
52DESK37.4957º11.91% 63ºTelecomunicações120
53POMO49.9684º15.39% 37ºMaterial Rodoviário121
54VAMO38.8271º12.45% 51ºAluguel de carros122
55AERI35.7630º8.16% 94ºMáq. e Equip. Industriais124
56SHUL49.2585º15.18% 40ºMotores, Compressores e Outros125
57OPCT38.8872º12.27% 55ºEquipamentos e Serviços127
58TFCO412.54116º25.79% 11ºVestuário127
59TIMS37.8359º10.98% 72ºTelecomunicações131
60MATD36.7443º8.81% 88ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos131
61SLCE38.0362º11.33% 70ºAgricultura132
62CCRO38.4570º11.84% 64ºExploração de Rodovias134
63PRNR38.8169º11.62% 66ºServiços Diversos135
64AZUL410.94100º15.50% 36ºTransporte Aéreo136
65B3SA311.74110º16.68% 27ºServiços Financeiros Diversos137
66MDNE34.6532º6.79% 109ºIncorporações141
67CSNA37.8256º8.82% 87ºSiderurgia143
68STBP313.09124º21.75% 20ºServiços de Apoio e Armazenagem144
69RECV39.3576º11.35% 69ºExploração, Refino e Distribuição145
70MYPK37.2549º7.98% 98ºAutomóveis e Motocicletas147
71RRRP38.7568º9.64% 80ºExploração, Refino e Distribuição148
72SIMH38.3564º9.15% 85ºHoldings Diversificadas149
73VVEO36.2238º6.68% 111ºMedicamentos e Outros Produtos149
74INTB314.18127º18.79% 23ºComputadores e Equipamentos150
75AGXY3-14.6224º-2.85% 127ºAgricultura151
76MULT311.41108º14.48% 44ºExploração de Imóveis152
77VIVA311.15118º15.86% 34ºAcessórios152
78HYPE310.2786º11.57% 67ºMedicamentos e Outros Produtos153
79GRND310.85104º13.56% 49ºCalçados153
80EVEN35.3220º5.05% 133ºIncorporações153
81WEGE321.53151º31.99% 7ºMotores, Compressores e Outros158
82MOVI39.6775º8.99% 86ºAluguel de carros161
83PGMN36.6847º6.44% 114ºMedicamentos e Outros Produtos161
84GMAT311.47112º12.50% 50ºAlimentos162
85WEST30.091º-50.42% 162ºProgramas e Serviços163
86RDOR311.1893º11.26% 71ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos164
87MELK35.4633º5.15% 131ºIncorporações164
88YDUQ39.9682º9.46% 83ºServiços Educacionais165
89GGPS312.24113º12.27% 56ºServiços Diversos169
90NINJ32.456º-109.79% 163ºProgramas e Serviços169
91CAML39.8981º8.70% 89ºAlimentos Diversos170
92CASH35.1211º-12.13% 161ºProgramas e Serviços172
93TASA410.3295º9.80% 78ºArmas e Munições173
94TTEN311.04111º11.97% 62ºAgricultura173
95COGN37.8853º5.50% 123ºServiços Educacionais176
96ELMD313.10125º12.43% 52ºPublicidade e Propaganda177
97FLRY310.64106º10.28% 74ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos180
98RAIZ49.1178º7.53% 102ºExploração, Refino e Distribuição180
99SOMA39.8980º7.81% 101ºTecidos, Vestuário e Calçados181
100ALOS38.0852º4.86% 132ºExploração de Imóveis184
101ESPA39.0066º6.12% 118ºProdutos Diversos184
102ARZZ312.50117º11.57% 68ºTecidos, Vestuário e Calçados185
103TPIS39.0873º6.62% 112ºExploração de Rodovias185
104BRIT39.70103º10.70% 84ºTelecomunicações187
105RADL321.08146º14.42% 46ºMedicamentos e Outros Produtos192
106BLAU310.8699º8.45% 93ºMedicamentos e Outros Produtos192
107FESA48.7896º7.88% 100ºSiderurgia196
108SBFG311.11102º8.12% 95ºProdutos Diversos197
109TEND38.6477º5.68% 121ºIncorporações198
110RENT312.77120º9.69% 79ºAluguel de carros199
111IGTI1112.35123º10.05% 76ºExploração de Imóveis199
112CVCB39.2974º5.42% 126ºViagens e Turismo200
113CSAN39.8488º6.02% 119ºExploração, Refino e Distribuição207
114JHSF39.2079º5.35% 128ºIncorporações207
115ONCO310.36115º8.54% 92ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos207
116CYRE310.0398º6.75% 110ºIncorporações208
117RAIL312.06126º9.46% 82ºTransporte Ferroviário208
118KLBN1112.92121º8.63% 90ºPapel e Celulose211
119KLBN412.89122º8.63% 91ºPapel e Celulose213
120DIRR311.38107º6.88% 108ºIncorporações215
121ETER39.4883º4.22% 136ºProdutos para Construção219
122VIVT311.40114º7.08% 106ºTelecomunicações220
123CRFB39.7397º5.49% 124ºAlimentos221
124NTCO311.65109º6.30% 116ºProdutos de Uso Pessoal225
125PETZ39.99101º5.44% 125ºProdutos Diversos226
126GUAR39.0992º4.44% 135ºTecidos, Vestuário e Calçados227
127SMFT315.81131º7.99% 97ºAtividades Esportivas228
128PNVL314.34129º7.10% 105ºMedicamentos e Outros Produtos234
129BHIA310.5694º3.15% 142ºEletrodomésticos236
130SUZB314.66130º7.07% 107ºPapel e Celulose237
131APER317.23137º7.13% 104ºCorretoras de Seguros241
132DXCO313.25119º5.56% 122ºMadeira241
133SMTO316.25133º6.40% 115ºAçucar e Alcool248
134HBOR311.02105º2.96% 144ºIncorporações249
135JBSS3-2.39132º-34.43% 120ºCarnes e Derivados252
136LOGN324.56150º7.47% 103ºTransporte Hidroviário253
137AGRO318.41142º6.48% 113ºAgricultura255
138BRFS319.32147º6.22% 117ºCarnes e Derivados264
139EMBR316.65135º5.15% 130ºMaterial Aeronáutico e de Defesa265
140DASA313.76128º3.78% 140ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos268
141TRIS318.34134º3.59% 139ºIncorporações273
142PTBL312.80136º5.80% 138ºProdutos para Construção274
143ROMI315.65140º4.71% 137ºMáq. e Equip. Industriais277
144HBSA324.24149º5.23% 129ºTransporte Hidroviário278
145JALL320.98144º4.60% 134ºAçucar e Alcool278
146MGLU324.03139º2.36% 143ºEletrodomésticos282
147LWSA319.18143º2.43% 145ºProgramas e Serviços288
148LJQQ318.39141º2.17% 149ºProdutos Diversos290
149DMVF31.97138º11.75% 153ºMedicamentos e Outros Produtos291
150MRFG320.97145º2.32% 147ºCarnes e Derivados292
151ENAT329.33154º3.74% 141ºExploração, Refino e Distribuição295
152HAPV358.49148º0.88% 148ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos296
153LOGG327.74153º2.40% 146ºExploração de Imóveis299
154ZAMP326.10152º2.04% 150ºRestaurante e Similares302
155EZTC333.06157º2.02% 151ºIncorporações308
156MTRE326.06155º1.59% 154ºIncorporações309
157MRVE341.52156º1.16% 155ºIncorporações311
158ALPA476.07159º1.78% 152ºCalçados311
159USIM317.00158º2.07% 158ºSiderurgia316
160USIM574.50160º0.45% 157ºSiderurgia317
161AALR352.67161º1.71% 156ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos317
162NGRD386.98162º0.19% 159ºProgramas e Serviços321
163AMAR3219.63163º0.19% 160ºTecidos, Vestuário e Calçados323
1 Ranking final considerando EV/EBIT e ROIC.
2 Enterprise Value dividido por Earnings Before Interest and Taxes.
3 Return Over Invested Capital.
4 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.