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Magic Formula

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Magic Formula e introduzida por Joel Greenblatt . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 2 fatores: EV/EBIT e ROIC. Calcule o backtest da Magic Formula.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. Além disso, filtramos ativos dos segmentos: Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento, para evitar distorções. OBS: É comum excluir Seguradoras da lista. Remova mais segmentos no filtro abaixo.

Selecione
Segmento
1PSSA3
0.83
5º
75,11%
1º
Seguradoras6
2WIZC3
1.90
8º
33,58%
6º
Corretoras de Seguros14
3PLPL3
4.57
17º
45,75%
2º
Incorporações19
4CMIN3
4.60
18º
26,14%
11º
Minerais Metálicos29
5PETR3
3.69
13º
19,61%
22º
Exploração, Refino e Distribuição35
6PETR4
3.53
12º
19,61%
23º
Exploração, Refino e Distribuição35
7QUAL3
2.71
11º
18,47%
27º
Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos38
8LVTC3
0.46
3º
15,58%
39º
Programas e Serviços42
9LEVE3
5.87
38º
34,75%
5º
Automóveis e Motocicletas43
10ASAI3
4.96
23º
19,03%
25º
Alimentos48
11VALE3
4.40
15º
16,58%
34º
Minerais Metálicos49
12BRFS3
5.57
33º
21,33%
17º
Carnes e Derivados50
13ALPK3
4.93
22º
18,34%
28º
Serviços Diversos50
14TGMA3
6.34
49º
36,66%
4º
Transporte Rodoviário53
15CEAB3
5.26
24º
16,89%
30º
Tecidos, Vestuário e Calçados54
16KEPL3
6.09
42º
23,17%
14º
Máq. e Equip. Industriais56
17LREN3
5.91
39º
20,56%
19º
Tecidos, Vestuário e Calçados58
18RECV3
5.28
27º
16,81%
31º
Exploração, Refino e Distribuição58
19VLID3
5.43
30º
17,87%
29º
Serviços Diversos59
20CSUD3
6.02
41º
21,06%
18º
Serviços Diversos59
21JBSS3
4.58
19º
14,70%
41º
Carnes e Derivados60
22TTEN3
6.56
55º
23,60%
13º
Agricultura68
23UGPA3
5.94
40º
16,79%
32º
Exploração, Refino e Distribuição72
24CSED3
4.93
21º
12,79%
53º
Serviços Educacionais74
25TECN3
5.57
34º
14,44%
41º
Acessórios75
26ODPV3
7.79
76º
42,63%
3º
Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos79
27LPSB3
4.44
16º
11,68%
64º
Intermediação Imobiliária80
28PCAR3
2.56
9º
10,54%
73º
Alimentos82
29ANIM3
5.37
28º
12,75%
54º
Serviços Educacionais82
30MILS3
6.57
56º
18,53%
26º
Serviços Diversos82
31VAMO3
6.25
46º
16,24%
37º
Aluguel de carros83
32AZUL4
7.55
73º
22,22%
15º
Transporte Aéreo88
33CURY3
8.22
81º
33,08%
7º
Incorporações88
34SEER3
5.27
26º
12,00%
62º
Serviços Educacionais88
35POMO4
7.47
72º
20,54%
20º
Material Rodoviário92
36FIQE3
6.23
45º
13,51%
47º
Telecomunicações92
37GRND3
7.05
65º
16,54%
35º
Calçados100
38GOAU4
2.58
10º
9,00%
91º
Siderurgia101
39MOVI3
6.55
54º
13,31%
48º
Aluguel de carros102
40COGN3
5.27
25º
9,55%
83º
Serviços Educacionais108
41BLAU3
6.91
62º
13,79%
46º
Medicamentos e Outros Produtos108
42ARML3
6.94
63º
13,80%
45º
Aluguel de carros108
43ECOR3
6.73
57º
12,91%
52º
Exploração de Rodovias109
44TUPY3
6.22
44º
11,44%
65º
Material Rodoviário109
45LAVV3
6.77
58º
12,56%
56º
Incorporações114
46VULC3
9.45
98º
22,00%
16º
Calçados114
47PGMN3
5.55
32º
9,50%
84º
Medicamentos e Outros Produtos116
48MYPK3
5.74
35º
9,47%
85º
Automóveis e Motocicletas120
49DESK3
6.42
51º
10,80%
70º
Telecomunicações121
50GMAT3
8.23
82º
15,07%
40º
Alimentos122
51BHIA3
4.79
20º
7,82%
104º
Eletrodomésticos124
52STBP3
10.43
115º
28,45%
10º
Serviços de Apoio e Armazenagem125
53SLCE3
7.10
67º
12,31%
59º
Agricultura126
54RANI3
7.77
75º
13,19%
51º
Papel e Celulose126
55ABEV3
9.80
103º
19,19%
24º
Cervejas e Refrigerantes127
56BEEF3
7.13
69º
12,13%
61º
Carnes e Derivados130
57SIMH3
7.00
64º
11,37%
66º
Holdings Diversificadas130
58VIVA3
9.53
99º
16,79%
33º
Acessórios132
59TPIS3
6.25
47º
9,31%
87º
Exploração de Rodovias134
60MULT3
9.57
101º
16,53%
36º
Exploração de Imóveis137
61RAIL3
8.71
88º
13,27%
49º
Transporte Ferroviário137
62NTCO3
6.91
61º
9,97%
77º
Produtos de Uso Pessoal138
63RAPT4
6.87
60º
9,91%
78º
Material Rodoviário138
64GGBR4
6.41
50º
9,02%
90º
Siderurgia140
65GUAR3
5.81
37º
7,88%
103º
Tecidos, Vestuário e Calçados140
66MGLU3
5.49
31º
7,25%
110º
Eletrodomésticos141
67TOTS3
12.25
134º
30,78%
8º
Programas e Serviços142
68B3SA3
11.17
123º
20,28%
21º
Serviços Financeiros Diversos144
69BMOB3
9.09
90º
12,67%
55º
Programas e Serviços145
70MDNE3
6.52
52º
8,68%
95º
Incorporações147
71TEND3
7.55
74º
10,28%
74º
Incorporações148
72FLRY3
8.56
87º
11,85%
63º
Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos150
73UNIP6
9.97
107º
14,27%
43º
Químicos Diversos150
74EVEN3
5.78
36º
6,93%
114º
Incorporações150
75PRIO3
9.24
93º
12,34%
58º
Exploração, Refino e Distribuição151
76AGRO3
8.38
85º
11,13%
67º
Agricultura152
77TFCO4
13.51
141º
25,07%
12º
Vestuário153
78DMVF3
4.06
14º
4,38%
139º
Medicamentos e Outros Produtos153
79MATD3
7.07
66º
9,19%
88º
Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos154
80POSI3
6.19
43º
6,99%
113º
Computadores e Equipamentos156
81PORT3
10.63
119º
16,07%
38º
Serviços de Apoio e Armazenagem157
82AGXY3
5.40
29º
5,38%
129º
Agricultura158
83ENJU3
0.03
2º
-25,60%
162º
Programas e Serviços164
84WEGE3
19.90
156º
29,21%
9º
Motores, Compressores e Outros165
85CSAN3
7.38
70º
8,48%
96º
Exploração, Refino e Distribuição166
86RDOR3
10.05
109º
12,54%
57º
Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos166
87CASH3
0.03
1º
-36,40%
166º
Programas e Serviços167
88INTB3
10.63
118º
13,21%
50º
Computadores e Equipamentos168
89RADL3
11.65
127º
14,31%
42º
Medicamentos e Outros Produtos169
90FHER3
0.61
4º
-28,03%
165º
Fertilizantes e Defensivos169
91ESPA3
6.82
59º
7,23%
111º
Produtos Diversos170
92WEST3
1.20
7º
-27,52%
163º
Programas e Serviços170
93SHUL4
9.68
102º
11,10%
68º
Motores, Compressores e Outros170
94TRAD3
0.84
6º
-27,75%
164º
Programas e Serviços170
95CSNA3
7.46
71º
8,10%
101º
Siderurgia172
96HBRE3
6.33
48º
5,74%
124º
Exploração de Imóveis172
97SBFG3
8.23
83º
8,83%
94º
Produtos Diversos177
98SOMA3
9.24
78º
7,81%
100º
Tecidos, Vestuário e Calçados178
99ALOS3
6.54
53º
5,66%
126º
Exploração de Imóveis179
100SUZB3
10.06
110º
10,69%
71º
Papel e Celulose181
101MDIA3
9.23
92º
9,05%
89º
Alimentos Diversos181
102GGPS3
10.36
112º
11,01%
69º
Serviços Diversos181
103CAML3
8.20
80º
8,05%
102º
Alimentos Diversos182
104CYRE3
8.25
84º
8,26%
100º
Incorporações184
105REAG3
4.72
19º
-155,93%
167º
Programas e Serviços186
106MOTV3
10.42
113º
10,21%
75º
Exploração de Rodovias188
107DIRR3
9.43
97º
8,95%
92º
Incorporações189
108YDUQ3
10.42
114º
10,03%
76º
Serviços Educacionais190
109JALL3
9.17
91º
8,41%
99º
Açucar e Alcool190
110PRNR3
10.51
116º
9,61%
79º
Serviços Diversos195
111CRFB3
7.91
78º
6,37%
118º
Alimentos196
112ELMD3
15.97
152º
13,80%
44º
Publicidade e Propaganda196
113IGTI11
11.92
129º
10,65%
72º
Exploração de Imóveis201
114TRIS3
9.37
96º
7,49%
107º
Incorporações203
115OPCT3
10.82
121º
9,57%
82º
Equipamentos e Serviços203
116CBAV3
8.44
86º
6,46%
117º
Minerais Metálicos203
117VBBR3
9.87
106º
8,45%
98º
Exploração, Refino e Distribuição204
118KLBN11
11.48
126º
9,58%
80º
Papel e Celulose206
119AERI3
7.11
68º
4,46%
138º
Máq. e Equip. Industriais206
120KLBN4
11.43
125º
9,58%
81º
Papel e Celulose206
121FRAS3
14.24
146º
12,30%
60º
Material Rodoviário206
122MRFG3
9.83
104º
6,99%
112º
Carnes e Derivados216
123SOJA3
10.03
108º
7,40%
108º
Agricultura216
124SMFT3
12.70
138º
9,34%
86º
Atividades Esportivas224
125FESA4
9.84
105º
6,16%
121º
Siderurgia226
126USIM3
7.89
77º
2,98%
150º
Siderurgia227
127USIM5
7.92
79º
2,98%
149º
Siderurgia228
128GOLL4
12.11
132º
8,48%
97º
Transporte Aéreo229
129APER3
15.41
138º
8,33%
95º
Corretoras de Seguros233
130HBOR3
8.96
89º
3,47%
146º
Incorporações235
131MTRE3
9.53
100º
4,73%
135º
Incorporações235
132RENT3
13.85
143º
8,93%
93º
Aluguel de carros236
133VVEO3
9.31
95º
4,07%
142º
Medicamentos e Outros Produtos237
134VIVT3
13.20
139º
7,71%
105º
Telecomunicações244
135LJQQ3
9.26
94º
2,64%
151º
Produtos Diversos245
136DASA3
10.15
111º
4,61%
137º
Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos248
137AALR3
10.56
117º
4,74%
134º
Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos251
138ONCO3
12.42
136º
6,73%
115º
Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos251
139EZTC3
10.92
122º
5,35%
130º
Incorporações252
140EMBR3
14.57
148º
7,29%
109º
Material Aeronáutico e de Defesa257
141JHSF3
11.37
124º
4,81%
133º
Incorporações257
142LOGN3
15.34
151º
7,65%
106º
Transporte Hidroviário257
143SMTO3
12.66
137º
6,28%
120º
Açucar e Alcool257
144PETZ3
11.93
130º
5,58%
128º
Produtos Diversos258
145PNVL3
13.79
142º
6,55%
116º
Medicamentos e Outros Produtos258
146BRAV3
11.85
128º
5,31%
131º
Exploração, Refino e Distribuição259
147AMAR3
13.44
140º
6,31%
119º
Tecidos, Vestuário e Calçados259
148DXCO3
12.33
135º
5,11%
132º
Madeira267
149MELK3
10.72
120º
3,06%
148º
Incorporações268
150BRST3
14.23
145º
5,66%
127º
Telecomunicações272
151CVCB3
12.22
133º
4,17%
141º
Viagens e Turismo274
152MRVE3
12.04
131º
3,68%
144º
Incorporações275
153AZZA3
15.02
150º
5,68%
125º
Tecidos, Vestuário e Calçados275
154ALPA4
20.73
157º
6,06%
122º
Calçados279
155CIEL3
18.37
146º
4,07%
135º
Serviços Financeiros Diversos281
156TASA4
14.83
149º
4,71%
136º
Armas e Munições285
157FICT3
34.84
164º
6,04%
123º
Outros287
158ROMI3
17.06
154º
3,90%
143º
Máq. e Equip. Industriais297
159LWSA3
16.02
153º
3,53%
145º
Programas e Serviços298
160HYPE3
26.75
161º
4,30%
140º
Medicamentos e Outros Produtos301
161VIVR3
14.12
144º
0,97%
158º
Incorporações302
162PTBL3
22.08
159º
3,15%
147º
Produtos para Construção306
163TIMS3
14.27
147º
0,00%
161º
Telecomunicações308
164ETER3
17.17
155º
1,78%
155º
Produtos para Construção310
165ZAMP3
20.85
158º
2,41%
154º
Restaurante e Similares312
166ENAT3
47.40
159º
2,11%
154º
Exploração, Refino e Distribuição313
167LOGG3
23.50
160º
2,42%
153º
Exploração de Imóveis313
168RAIZ4
27.15
162º
2,51%
152º
Exploração, Refino e Distribuição314
169HAPV3
27.28
163º
1,33%
157º
Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos320
170BRKM5
48.83
165º
1,37%
156º
Petroquímicos321
171NGRD3
133.81
166º
0,19%
159º
Programas e Serviços325
172HBSA3
6698.59
167º
0,02%
160º
Transporte Hidroviário327
1 Ranking final considerando EV/EBIT e ROIC, sem nenhum segmento excluído.
2 Enterprise Value dividido por Earnings Before Interest and Taxes.
3 Return Over Invested Capital.
4 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores. Quanto menor, melhor.

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