Magic Formula

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Magic Formula e introduzida por Joel Greenblatt . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 2 fatores: EV/EBIT e ROIC.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. Além disso, filtramos ativos dos segmentos: Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento, para evitar distorções. OBS: É comum excluir Seguradoras da lista. Remova mais segmentos no filtro abaixo.

Última atualização há 1 minuto.

Ativo

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Melhor Posição

Posição¹	Ativo	EV/EBIT²	ROIC³	Segmento	Pontos⁴
1	PSSA3	0.311º	83.01% 1º	Seguradoras	2
2	CMIN3	3.7410º	37.86% 4º	Minerais Metálicos	14
3	PLPL3	4.4214º	42.81% 2º	Incorporações	16
4	WIZC3	2.195º	25.65% 13º	Corretoras de Seguros	18
5	PETR3	3.288º	25.76% 14º	Exploração, Refino e Distribuição	22
6	PETR4	3.027º	24.87% 15º	Exploração, Refino e Distribuição	22
7	VLID3	3.8012º	23.84% 16º	Serviços Diversos	28
8	VALE3	3.8615º	20.67% 21º	Minerais Metálicos	36
9	LEVE3	6.3334º	38.76% 3º	Automóveis e Motocicletas	37
10	UNIP6	6.1328º	25.97% 11º	Químicos Diversos	39
11	LVTC3	0.692º	17.37% 38º	Programas e Serviços	40
12	KEPL3	6.4032º	26.46% 10º	Máq. e Equip. Industriais	42
13	LREN3	5.2520º	18.38% 24º	Tecidos, Vestuário e Calçados	44
14	GOLL4	4.3316º	17.35% 29º	Transporte Aéreo	45
15	GOAU4	1.424º	15.99% 46º	Siderurgia	50
16	RAPT4	4.4517º	15.51% 36º	Material Rodoviário	53
17	QUAL3	3.9213º	14.53% 43º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	56
18	ASAI3	6.3130º	17.88% 27º	Alimentos	57
19	PRIO3	8.3848º	21.99% 9º	Exploração, Refino e Distribuição	57
20	CSUD3	7.4942º	22.64% 20º	Serviços Diversos	62
21	GGBR4	4.7018º	14.34% 45º	Siderurgia	63
22	BEEF3	6.6235º	15.88% 31º	Carnes e Derivados	66
23	SLCE3	5.0827º	16.42% 41º	Agricultura	68
24	UGPA3	8.6250º	18.43% 22º	Exploração, Refino e Distribuição	72
25	TGMA3	7.3655º	23.04% 18º	Transporte Rodoviário	73
26	CURY3	7.6568º	33.42% 6º	Incorporações	74
27	MILS3	8.0959º	22.47% 17º	Serviços Diversos	76
28	ALPK3	8.0737º	12.18% 40º	Serviços Diversos	77
29	TECN3	4.7223º	12.00% 58º	Acessórios	81
30	ECOR3	7.2038º	13.41% 47º	Exploração de Rodovias	85
31	RANI3	6.9853º	16.34% 32º	Papel e Celulose	85
32	HBRE3	3.699º	10.08% 79º	Exploração de Imóveis	88
33	BMOB3	5.4125º	12.86% 64º	Programas e Serviços	89
34	SHUL4	7.5664º	19.68% 26º	Motores, Compressores e Outros	90
35	VULC3	8.9871º	21.68% 19º	Calçados	90
36	TOTS3	10.8985º	29.01% 8º	Programas e Serviços	93
37	CIEL3	5.8858º	19.34% 37º	Serviços Financeiros Diversos	95
38	FESA4	6.9236º	11.92% 59º	Siderurgia	95
39	ODPV3	10.3490º	39.31% 5º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	95
40	TUPY3	6.7440º	12.40% 56º	Material Rodoviário	96
41	AERI3	5.1419º	10.25% 77º	Máq. e Equip. Industriais	96
42	FIQE3	7.2541º	12.45% 55º	Telecomunicações	96
43	VBBR3	7.9754º	14.80% 42º	Exploração, Refino e Distribuição	96
44	CSNA3	6.3033º	11.29% 66º	Siderurgia	99
45	LPSB3	7.4439º	9.89% 60º	Intermediação Imobiliária	99
46	POSI3	6.5231º	11.05% 69º	Computadores e Equipamentos	100
47	CSED3	5.2721º	9.09% 81º	Serviços Educacionais	102
48	SOJA3	7.3675º	15.07% 30º	Agricultura	105
49	PCAR3	2.216º	7.57% 104º	Alimentos	110
50	DESK3	7.8545º	11.53% 65º	Telecomunicações	110
51	CCRO3	8.5660º	13.08% 52º	Exploração de Rodovias	112
52	VAMO3	8.3661º	12.61% 54º	Aluguel de carros	115
53	POMO4	11.0083º	14.58% 33º	Material Rodoviário	116
54	ABEV3	11.2992º	16.50% 25º	Cervejas e Refrigerantes	117
55	RAIZ4	7.6549º	10.64% 71º	Exploração, Refino e Distribuição	120
56	TFCO4	15.12111º	27.02% 12º	Vestuário	123
57	SEER3	6.7824º	6.21% 105º	Serviços Educacionais	129
58	PRNR3	9.2878º	13.21% 51º	Serviços Diversos	129
59	MDIA3	11.5582º	13.48% 49º	Alimentos Diversos	131
60	ANIM3	7.7246º	9.35% 85º	Serviços Educacionais	131
61	MDNE3	5.0722º	6.88% 109º	Incorporações	131
62	INTB3	13.93105º	17.69% 28º	Computadores e Equipamentos	133
63	ARML3	13.7799º	14.84% 34º	Aluguel de carros	133
64	B3SA3	13.35100º	15.82% 35º	Serviços Financeiros Diversos	135
65	MULT3	12.8396º	14.12% 44º	Exploração de Imóveis	140
66	TIMS3	8.6470º	10.60% 72º	Telecomunicações	142
67	VVEO3	6.5443º	9.01% 100º	Medicamentos e Outros Produtos	143
68	BRIT3	9.0474º	10.70% 70º	Telecomunicações	144
69	LAVV3	8.0069º	10.33% 76º	Incorporações	145
70	VIVA3	18.60108º	15.59% 39º	Acessórios	147
71	MATD3	8.1156º	9.05% 91º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	147
72	SIMH3	7.0062º	11.16% 86º	Holdings Diversificadas	148
73	CEAB3	7.5351º	6.90% 97º	Tecidos, Vestuário e Calçados	148
74	AGXY3	5.7126º	5.38% 124º	Agricultura	150
75	HYPE3	10.9388º	12.14% 63º	Medicamentos e Outros Produtos	151
76	WEGE3	20.56144º	32.98% 7º	Motores, Compressores e Outros	151
77	STBP3	13.21131º	18.49% 23º	Serviços de Apoio e Armazenagem	154
78	EVEN3	8.8629º	3.20% 128º	Incorporações	157
79	RECV3	7.5691º	16.05% 68º	Exploração, Refino e Distribuição	159
80	MYPK3	8.2657º	6.85% 103º	Automóveis e Motocicletas	160
81	ARZZ3	14.36101º	11.84% 61º	Tecidos, Vestuário e Calçados	162
82	RDOR3	11.9689º	8.02% 73º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	162
83	TASA4	7.1586º	15.67% 78º	Armas e Munições	164
84	AZUL4	11.58112º	15.57% 53º	Transporte Aéreo	165
85	ETER3	7.3352º	6.51% 113º	Produtos para Construção	165
86	NINJ3	0.553º	-131.11% 162º	Programas e Serviços	165
87	GRND3	13.78109º	12.00% 57º	Calçados	166
88	PGMN3	8.1347º	5.39% 119º	Medicamentos e Outros Produtos	166
89	MOVI3	9.8279º	8.99% 88º	Aluguel de carros	167
90	ONCO3	10.7687º	10.69% 80º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	167
91	OPCT3	10.2693º	10.34% 75º	Equipamentos e Serviços	168
92	BLAU3	7.6881º	12.23% 89º	Medicamentos e Outros Produtos	170
93	GGPS3	14.60120º	13.22% 50º	Serviços Diversos	170
94	CASH3	-0.8211º	-22.96% 161º	Programas e Serviços	172
95	TTEN3	9.49106º	14.44% 67º	Agricultura	173
96	SOMA3	9.3976º	7.87% 101º	Tecidos, Vestuário e Calçados	177
97	BHIA3	7.1244º	4.46% 133º	Eletrodomésticos	177
98	SBFG3	12.7580º	6.44% 99º	Produtos Diversos	179
99	YDUQ3	11.0398º	9.58% 83º	Serviços Educacionais	181
100	GMAT3	15.51119º	10.96% 62º	Alimentos	181
101	COGN3	8.5163º	5.64% 122º	Serviços Educacionais	185
102	CRFB3	8.9172º	6.15% 115º	Alimentos	187
103	DIRR3	10.3184º	6.82% 108º	Incorporações	192
104	FLRY3	14.08107º	8.39% 87º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	194
105	RADL3	24.04147º	14.19% 48º	Medicamentos e Outros Produtos	195
106	ALOS3	8.4166º	4.86% 130º	Exploração de Imóveis	196
107	ESPA3	8.8873º	5.56% 123º	Produtos Diversos	196
108	MELK3	9.3467º	4.91% 129º	Incorporações	196
109	JHSF3	11.9077º	4.52% 120º	Incorporações	197
110	DMVF3	1.9465º	11.75% 136º	Medicamentos e Outros Produtos	201
111	ELMD3	14.90130º	10.38% 74º	Publicidade e Propaganda	204
112	DXCO3	10.9994º	6.79% 110º	Madeira	204
113	IGTI11	16.12122º	9.01% 82º	Exploração de Imóveis	204
114	RRRP3	15.88104º	5.03% 102º	Exploração, Refino e Distribuição	206
115	KLBN11	10.94114º	10.22% 93º	Papel e Celulose	207
116	SUZB3	13.37117º	8.69% 92º	Papel e Celulose	209
117	KLBN4	9.71115º	11.06% 94º	Papel e Celulose	209
118	RENT3	14.31127º	9.55% 84º	Aluguel de carros	211
119	CSAN3	11.0695º	5.79% 118º	Exploração, Refino e Distribuição	213
120	CYRE3	13.38103º	6.25% 114º	Incorporações	217
121	NTCO3	14.53102º	4.04% 116º	Produtos de Uso Pessoal	218
122	AGRO3	13.46125º	8.48% 96º	Agricultura	221
123	RAIL3	14.55128º	8.51% 95º	Transporte Ferroviário	223
124	TEND3	18.6297º	2.62% 126º	Incorporações	223
125	VIVT3	13.10113º	6.74% 111º	Telecomunicações	224
126	LOGN3	19.22140º	8.94% 90º	Transporte Hidroviário	230
127	SMTO3	12.48124º	8.02% 107º	Açucar e Alcool	231
128	SMFT3	35.35137º	4.26% 98º	Atividades Esportivas	235
129	PETZ3	9.23116º	5.64% 121º	Produtos Diversos	237
130	CAML3	14.42126º	6.14% 117º	Alimentos Diversos	243
131	HBSA3	17.56138º	7.19% 106º	Transporte Hidroviário	244
132	PNVL3	17.38134º	6.58% 112º	Medicamentos e Outros Produtos	246
133	HBOR3	18.85110º	2.02% 141º	Incorporações	251
134	EMBR3	14.85129º	5.06% 127º	Material Aeronáutico e de Defesa	256
135	DASA3	13.64123º	4.48% 134º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	257
136	GUAR3	13.45121º	3.20% 138º	Tecidos, Vestuário e Calçados	259
137	PTBL3	16.66132º	4.81% 131º	Produtos para Construção	263
138	ROMI3	13.91133º	6.00% 132º	Máq. e Equip. Industriais	265
139	TRIS3	19.34135º	3.59% 135º	Incorporações	270
140	APER3	14.66145º	7.96% 125º	Corretoras de Seguros	270
141	NGRD3	18.75118º	1.11% 153º	Programas e Serviços	271
142	CVCB3	-356.87136º	-0.21% 140º	Viagens e Turismo	276
143	ZAMP3	17.53139º	2.99% 139º	Restaurante e Similares	278
144	JBSS3	24.07148º	3.37% 137º	Carnes e Derivados	285
145	LWSA3	26.38142º	2.42% 143º	Programas e Serviços	285
146	TPIS3	-26.34146º	-2.39% 142º	Exploração de Rodovias	288
147	LJQQ3	22.61141º	2.05% 148º	Produtos Diversos	289
148	MTRE3	20.38143º	2.57% 146º	Incorporações	289
149	MGLU3	28.84149º	2.36% 145º	Eletrodomésticos	294
150	LOGG3	26.94150º	2.40% 144º	Exploração de Imóveis	294
151	EZTC3	33.96151º	1.80% 151º	Incorporações	302
152	JALL3	48.42154º	1.94% 149º	Açucar e Alcool	303
153	ENAT3	62.20158º	2.20% 147º	Exploração, Refino e Distribuição	305
154	MRVE3	40.11152º	1.16% 154º	Incorporações	306
155	BRFS3	1453.97157º	0.07% 150º	Carnes e Derivados	307
156	AALR3	47.34155º	1.71% 152º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	307
157	MRFG3	48.52153º	0.91% 155º	Carnes e Derivados	308
158	HAPV3	59.25156º	0.88% 157º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	313
159	ALPA4	153.59161º	0.90% 156º	Calçados	317
160	USIM5	17.65160º	2.07% 158º	Siderurgia	318
161	USIM3	18.30159º	2.07% 159º	Siderurgia	318
162	AMAR3	79.06162º	0.56% 160º	Tecidos, Vestuário e Calçados	322

¹ Ranking final considerando EV/EBIT e ROIC.

² Enterprise Value dividido por Earnings Before Interest and Taxes.

³ Return Over Invested Capital.

⁴ Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

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