Magic Formula
A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Magic Formula e introduzida por Joel Greenblatt . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 2 fatores: EV/EBIT e ROIC. Calcule o backtest da Magic Formula.
O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. Além disso, filtramos ativos dos segmentos: Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento, para evitar distorções. OBS: É comum excluir Seguradoras da lista. Remova mais segmentos no filtro abaixo.
Selecione
Segmento | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | PSSA3 | 0.83 5º | 75,11% 1º | Seguradoras | 6 |
2 | WIZC3 | 1.90 8º | 33,58% 6º | Corretoras de Seguros | 14 |
3 | PLPL3 | 4.57 17º | 45,75% 2º | Incorporações | 19 |
4 | CMIN3 | 4.60 18º | 26,14% 11º | Minerais Metálicos | 29 |
5 | PETR3 | 3.69 13º | 19,61% 22º | Exploração, Refino e Distribuição | 35 |
6 | PETR4 | 3.53 12º | 19,61% 23º | Exploração, Refino e Distribuição | 35 |
7 | QUAL3 | 2.71 11º | 18,47% 27º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 38 |
8 | LVTC3 | 0.46 3º | 15,58% 39º | Programas e Serviços | 42 |
9 | LEVE3 | 5.87 38º | 34,75% 5º | Automóveis e Motocicletas | 43 |
10 | ASAI3 | 4.96 23º | 19,03% 25º | Alimentos | 48 |
11 | VALE3 | 4.40 15º | 16,58% 34º | Minerais Metálicos | 49 |
12 | BRFS3 | 5.57 33º | 21,33% 17º | Carnes e Derivados | 50 |
13 | ALPK3 | 4.93 22º | 18,34% 28º | Serviços Diversos | 50 |
14 | TGMA3 | 6.34 49º | 36,66% 4º | Transporte Rodoviário | 53 |
15 | CEAB3 | 5.26 24º | 16,89% 30º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 54 |
16 | KEPL3 | 6.09 42º | 23,17% 14º | Máq. e Equip. Industriais | 56 |
17 | LREN3 | 5.91 39º | 20,56% 19º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 58 |
18 | RECV3 | 5.28 27º | 16,81% 31º | Exploração, Refino e Distribuição | 58 |
19 | VLID3 | 5.43 30º | 17,87% 29º | Serviços Diversos | 59 |
20 | CSUD3 | 6.02 41º | 21,06% 18º | Serviços Diversos | 59 |
21 | JBSS3 | 4.58 19º | 14,70% 41º | Carnes e Derivados | 60 |
22 | TTEN3 | 6.56 55º | 23,60% 13º | Agricultura | 68 |
23 | UGPA3 | 5.94 40º | 16,79% 32º | Exploração, Refino e Distribuição | 72 |
24 | CSED3 | 4.93 21º | 12,79% 53º | Serviços Educacionais | 74 |
25 | TECN3 | 5.57 34º | 14,44% 41º | Acessórios | 75 |
26 | ODPV3 | 7.79 76º | 42,63% 3º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 79 |
27 | LPSB3 | 4.44 16º | 11,68% 64º | Intermediação Imobiliária | 80 |
28 | PCAR3 | 2.56 9º | 10,54% 73º | Alimentos | 82 |
29 | ANIM3 | 5.37 28º | 12,75% 54º | Serviços Educacionais | 82 |
30 | MILS3 | 6.57 56º | 18,53% 26º | Serviços Diversos | 82 |
31 | VAMO3 | 6.25 46º | 16,24% 37º | Aluguel de carros | 83 |
32 | AZUL4 | 7.55 73º | 22,22% 15º | Transporte Aéreo | 88 |
33 | CURY3 | 8.22 81º | 33,08% 7º | Incorporações | 88 |
34 | SEER3 | 5.27 26º | 12,00% 62º | Serviços Educacionais | 88 |
35 | POMO4 | 7.47 72º | 20,54% 20º | Material Rodoviário | 92 |
36 | FIQE3 | 6.23 45º | 13,51% 47º | Telecomunicações | 92 |
37 | GRND3 | 7.05 65º | 16,54% 35º | Calçados | 100 |
38 | GOAU4 | 2.58 10º | 9,00% 91º | Siderurgia | 101 |
39 | MOVI3 | 6.55 54º | 13,31% 48º | Aluguel de carros | 102 |
40 | COGN3 | 5.27 25º | 9,55% 83º | Serviços Educacionais | 108 |
41 | BLAU3 | 6.91 62º | 13,79% 46º | Medicamentos e Outros Produtos | 108 |
42 | ARML3 | 6.94 63º | 13,80% 45º | Aluguel de carros | 108 |
43 | ECOR3 | 6.73 57º | 12,91% 52º | Exploração de Rodovias | 109 |
44 | TUPY3 | 6.22 44º | 11,44% 65º | Material Rodoviário | 109 |
45 | LAVV3 | 6.77 58º | 12,56% 56º | Incorporações | 114 |
46 | VULC3 | 9.45 98º | 22,00% 16º | Calçados | 114 |
47 | PGMN3 | 5.55 32º | 9,50% 84º | Medicamentos e Outros Produtos | 116 |
48 | MYPK3 | 5.74 35º | 9,47% 85º | Automóveis e Motocicletas | 120 |
49 | DESK3 | 6.42 51º | 10,80% 70º | Telecomunicações | 121 |
50 | GMAT3 | 8.23 82º | 15,07% 40º | Alimentos | 122 |
51 | BHIA3 | 4.79 20º | 7,82% 104º | Eletrodomésticos | 124 |
52 | STBP3 | 10.43 115º | 28,45% 10º | Serviços de Apoio e Armazenagem | 125 |
53 | SLCE3 | 7.10 67º | 12,31% 59º | Agricultura | 126 |
54 | RANI3 | 7.77 75º | 13,19% 51º | Papel e Celulose | 126 |
55 | ABEV3 | 9.80 103º | 19,19% 24º | Cervejas e Refrigerantes | 127 |
56 | BEEF3 | 7.13 69º | 12,13% 61º | Carnes e Derivados | 130 |
57 | SIMH3 | 7.00 64º | 11,37% 66º | Holdings Diversificadas | 130 |
58 | VIVA3 | 9.53 99º | 16,79% 33º | Acessórios | 132 |
59 | TPIS3 | 6.25 47º | 9,31% 87º | Exploração de Rodovias | 134 |
60 | MULT3 | 9.57 101º | 16,53% 36º | Exploração de Imóveis | 137 |
61 | RAIL3 | 8.71 88º | 13,27% 49º | Transporte Ferroviário | 137 |
62 | NTCO3 | 6.91 61º | 9,97% 77º | Produtos de Uso Pessoal | 138 |
63 | RAPT4 | 6.87 60º | 9,91% 78º | Material Rodoviário | 138 |
64 | GGBR4 | 6.41 50º | 9,02% 90º | Siderurgia | 140 |
65 | GUAR3 | 5.81 37º | 7,88% 103º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 140 |
66 | MGLU3 | 5.49 31º | 7,25% 110º | Eletrodomésticos | 141 |
67 | TOTS3 | 12.25 134º | 30,78% 8º | Programas e Serviços | 142 |
68 | B3SA3 | 11.17 123º | 20,28% 21º | Serviços Financeiros Diversos | 144 |
69 | BMOB3 | 9.09 90º | 12,67% 55º | Programas e Serviços | 145 |
70 | MDNE3 | 6.52 52º | 8,68% 95º | Incorporações | 147 |
71 | TEND3 | 7.55 74º | 10,28% 74º | Incorporações | 148 |
72 | FLRY3 | 8.56 87º | 11,85% 63º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 150 |
73 | UNIP6 | 9.97 107º | 14,27% 43º | Químicos Diversos | 150 |
74 | EVEN3 | 5.78 36º | 6,93% 114º | Incorporações | 150 |
75 | PRIO3 | 9.24 93º | 12,34% 58º | Exploração, Refino e Distribuição | 151 |
76 | AGRO3 | 8.38 85º | 11,13% 67º | Agricultura | 152 |
77 | TFCO4 | 13.51 141º | 25,07% 12º | Vestuário | 153 |
78 | DMVF3 | 4.06 14º | 4,38% 139º | Medicamentos e Outros Produtos | 153 |
79 | MATD3 | 7.07 66º | 9,19% 88º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 154 |
80 | POSI3 | 6.19 43º | 6,99% 113º | Computadores e Equipamentos | 156 |
81 | PORT3 | 10.63 119º | 16,07% 38º | Serviços de Apoio e Armazenagem | 157 |
82 | AGXY3 | 5.40 29º | 5,38% 129º | Agricultura | 158 |
83 | ENJU3 | 0.03 2º | -25,60% 162º | Programas e Serviços | 164 |
84 | WEGE3 | 19.90 156º | 29,21% 9º | Motores, Compressores e Outros | 165 |
85 | CSAN3 | 7.38 70º | 8,48% 96º | Exploração, Refino e Distribuição | 166 |
86 | RDOR3 | 10.05 109º | 12,54% 57º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 166 |
87 | CASH3 | 0.03 1º | -36,40% 166º | Programas e Serviços | 167 |
88 | INTB3 | 10.63 118º | 13,21% 50º | Computadores e Equipamentos | 168 |
89 | RADL3 | 11.65 127º | 14,31% 42º | Medicamentos e Outros Produtos | 169 |
90 | FHER3 | 0.61 4º | -28,03% 165º | Fertilizantes e Defensivos | 169 |
91 | ESPA3 | 6.82 59º | 7,23% 111º | Produtos Diversos | 170 |
92 | WEST3 | 1.20 7º | -27,52% 163º | Programas e Serviços | 170 |
93 | SHUL4 | 9.68 102º | 11,10% 68º | Motores, Compressores e Outros | 170 |
94 | TRAD3 | 0.84 6º | -27,75% 164º | Programas e Serviços | 170 |
95 | CSNA3 | 7.46 71º | 8,10% 101º | Siderurgia | 172 |
96 | HBRE3 | 6.33 48º | 5,74% 124º | Exploração de Imóveis | 172 |
97 | SBFG3 | 8.23 83º | 8,83% 94º | Produtos Diversos | 177 |
98 | SOMA3 | 9.24 78º | 7,81% 100º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 178 |
99 | ALOS3 | 6.54 53º | 5,66% 126º | Exploração de Imóveis | 179 |
100 | SUZB3 | 10.06 110º | 10,69% 71º | Papel e Celulose | 181 |
101 | MDIA3 | 9.23 92º | 9,05% 89º | Alimentos Diversos | 181 |
102 | GGPS3 | 10.36 112º | 11,01% 69º | Serviços Diversos | 181 |
103 | CAML3 | 8.20 80º | 8,05% 102º | Alimentos Diversos | 182 |
104 | CYRE3 | 8.25 84º | 8,26% 100º | Incorporações | 184 |
105 | REAG3 | 4.72 19º | -155,93% 167º | Programas e Serviços | 186 |
106 | MOTV3 | 10.42 113º | 10,21% 75º | Exploração de Rodovias | 188 |
107 | DIRR3 | 9.43 97º | 8,95% 92º | Incorporações | 189 |
108 | YDUQ3 | 10.42 114º | 10,03% 76º | Serviços Educacionais | 190 |
109 | JALL3 | 9.17 91º | 8,41% 99º | Açucar e Alcool | 190 |
110 | PRNR3 | 10.51 116º | 9,61% 79º | Serviços Diversos | 195 |
111 | CRFB3 | 7.91 78º | 6,37% 118º | Alimentos | 196 |
112 | ELMD3 | 15.97 152º | 13,80% 44º | Publicidade e Propaganda | 196 |
113 | IGTI11 | 11.92 129º | 10,65% 72º | Exploração de Imóveis | 201 |
114 | TRIS3 | 9.37 96º | 7,49% 107º | Incorporações | 203 |
115 | OPCT3 | 10.82 121º | 9,57% 82º | Equipamentos e Serviços | 203 |
116 | CBAV3 | 8.44 86º | 6,46% 117º | Minerais Metálicos | 203 |
117 | VBBR3 | 9.87 106º | 8,45% 98º | Exploração, Refino e Distribuição | 204 |
118 | KLBN11 | 11.48 126º | 9,58% 80º | Papel e Celulose | 206 |
119 | AERI3 | 7.11 68º | 4,46% 138º | Máq. e Equip. Industriais | 206 |
120 | KLBN4 | 11.43 125º | 9,58% 81º | Papel e Celulose | 206 |
121 | FRAS3 | 14.24 146º | 12,30% 60º | Material Rodoviário | 206 |
122 | MRFG3 | 9.83 104º | 6,99% 112º | Carnes e Derivados | 216 |
123 | SOJA3 | 10.03 108º | 7,40% 108º | Agricultura | 216 |
124 | SMFT3 | 12.70 138º | 9,34% 86º | Atividades Esportivas | 224 |
125 | FESA4 | 9.84 105º | 6,16% 121º | Siderurgia | 226 |
126 | USIM3 | 7.89 77º | 2,98% 150º | Siderurgia | 227 |
127 | USIM5 | 7.92 79º | 2,98% 149º | Siderurgia | 228 |
128 | GOLL4 | 12.11 132º | 8,48% 97º | Transporte Aéreo | 229 |
129 | APER3 | 15.41 138º | 8,33% 95º | Corretoras de Seguros | 233 |
130 | HBOR3 | 8.96 89º | 3,47% 146º | Incorporações | 235 |
131 | MTRE3 | 9.53 100º | 4,73% 135º | Incorporações | 235 |
132 | RENT3 | 13.85 143º | 8,93% 93º | Aluguel de carros | 236 |
133 | VVEO3 | 9.31 95º | 4,07% 142º | Medicamentos e Outros Produtos | 237 |
134 | VIVT3 | 13.20 139º | 7,71% 105º | Telecomunicações | 244 |
135 | LJQQ3 | 9.26 94º | 2,64% 151º | Produtos Diversos | 245 |
136 | DASA3 | 10.15 111º | 4,61% 137º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 248 |
137 | AALR3 | 10.56 117º | 4,74% 134º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 251 |
138 | ONCO3 | 12.42 136º | 6,73% 115º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 251 |
139 | EZTC3 | 10.92 122º | 5,35% 130º | Incorporações | 252 |
140 | EMBR3 | 14.57 148º | 7,29% 109º | Material Aeronáutico e de Defesa | 257 |
141 | JHSF3 | 11.37 124º | 4,81% 133º | Incorporações | 257 |
142 | LOGN3 | 15.34 151º | 7,65% 106º | Transporte Hidroviário | 257 |
143 | SMTO3 | 12.66 137º | 6,28% 120º | Açucar e Alcool | 257 |
144 | PETZ3 | 11.93 130º | 5,58% 128º | Produtos Diversos | 258 |
145 | PNVL3 | 13.79 142º | 6,55% 116º | Medicamentos e Outros Produtos | 258 |
146 | BRAV3 | 11.85 128º | 5,31% 131º | Exploração, Refino e Distribuição | 259 |
147 | AMAR3 | 13.44 140º | 6,31% 119º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 259 |
148 | DXCO3 | 12.33 135º | 5,11% 132º | Madeira | 267 |
149 | MELK3 | 10.72 120º | 3,06% 148º | Incorporações | 268 |
150 | BRST3 | 14.23 145º | 5,66% 127º | Telecomunicações | 272 |
151 | CVCB3 | 12.22 133º | 4,17% 141º | Viagens e Turismo | 274 |
152 | MRVE3 | 12.04 131º | 3,68% 144º | Incorporações | 275 |
153 | AZZA3 | 15.02 150º | 5,68% 125º | Tecidos, Vestuário e Calçados | 275 |
154 | ALPA4 | 20.73 157º | 6,06% 122º | Calçados | 279 |
155 | CIEL3 | 18.37 146º | 4,07% 135º | Serviços Financeiros Diversos | 281 |
156 | TASA4 | 14.83 149º | 4,71% 136º | Armas e Munições | 285 |
157 | FICT3 | 34.84 164º | 6,04% 123º | Outros | 287 |
158 | ROMI3 | 17.06 154º | 3,90% 143º | Máq. e Equip. Industriais | 297 |
159 | LWSA3 | 16.02 153º | 3,53% 145º | Programas e Serviços | 298 |
160 | HYPE3 | 26.75 161º | 4,30% 140º | Medicamentos e Outros Produtos | 301 |
161 | VIVR3 | 14.12 144º | 0,97% 158º | Incorporações | 302 |
162 | PTBL3 | 22.08 159º | 3,15% 147º | Produtos para Construção | 306 |
163 | TIMS3 | 14.27 147º | 0,00% 161º | Telecomunicações | 308 |
164 | ETER3 | 17.17 155º | 1,78% 155º | Produtos para Construção | 310 |
165 | ZAMP3 | 20.85 158º | 2,41% 154º | Restaurante e Similares | 312 |
166 | ENAT3 | 47.40 159º | 2,11% 154º | Exploração, Refino e Distribuição | 313 |
167 | LOGG3 | 23.50 160º | 2,42% 153º | Exploração de Imóveis | 313 |
168 | RAIZ4 | 27.15 162º | 2,51% 152º | Exploração, Refino e Distribuição | 314 |
169 | HAPV3 | 27.28 163º | 1,33% 157º | Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos | 320 |
170 | BRKM5 | 48.83 165º | 1,37% 156º | Petroquímicos | 321 |
171 | NGRD3 | 133.81 166º | 0,19% 159º | Programas e Serviços | 325 |
172 | HBSA3 | 6698.59 167º | 0,02% 160º | Transporte Hidroviário | 327 |
1 Ranking final considerando EV/EBIT e ROIC, sem nenhum segmento excluído.
2 Enterprise Value dividido por Earnings Before Interest and Taxes.
3 Return Over Invested Capital.
4 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores. Quanto menor, melhor.
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