Magic Formula

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Magic Formula e introduzida por Joel Greenblatt . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 2 fatores: EV/EBIT e ROIC.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. Além disso, filtramos ativos dos segmentos: Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento, para evitar distorções. OBS: É comum excluir Seguradoras da lista. Remova mais segmentos no filtro abaixo.

Última atualização há 1 minuto.

Selecione
Melhor Posição
Posição1AtivoEV/EBIT2ROIC3SegmentoPontos4
1PSSA30.221º59.64% 1ºSeguradoras2
2PETR33.3010º25.76% 12ºExploração, Refino e Distribuição22
3PETR43.239º25.76% 13ºExploração, Refino e Distribuição22
4WIZC32.387º24.37% 15ºCorretoras de Seguros22
5CMIN35.6824º33.73% 4ºMinerais Metálicos28
6VLID34.1412º22.55% 17ºServiços Diversos29
7UNIP65.2521º29.80% 9ºQuímicos Diversos30
8KEPL35.1526º33.03% 5ºMáq. e Equip. Industriais31
9LVTC30.693º17.37% 28ºProgramas e Serviços31
10LEVE35.5630º36.02% 3ºAutomóveis e Motocicletas33
11VALE34.3713º20.11% 21ºMinerais Metálicos34
12PLPL35.5632º32.28% 7ºIncorporações39
13LREN35.0018º18.38% 25ºTecidos, Vestuário e Calçados43
14SLCE35.0920º16.42% 31ºAgricultura51
15GOAU41.454º15.99% 48ºSiderurgia52
16RAPT44.3814º15.51% 39ºMaterial Rodoviário53
17CIEL35.8231º19.34% 23ºServiços Financeiros Diversos54
18FESA45.1525º16.61% 29ºSiderurgia54
19CSUD36.7340º22.89% 16ºServiços Diversos56
20ASAI36.4936º17.52% 27ºAlimentos63
21GGBR44.2116º16.02% 47ºSiderurgia63
22GOLL45.0519º14.87% 44ºTransporte Aéreo63
23TGMA37.4652º25.03% 14ºTransporte Rodoviário66
24BEEF36.5235º15.88% 34ºCarnes e Derivados69
25MILS37.6554º22.47% 18ºServiços Diversos72
26QUAL34.6115º12.64% 58ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos73
27DMVF31.975º11.75% 68ºMedicamentos e Outros Produtos73
28TECN33.8211º12.25% 64ºAcessórios75
29POSI35.0722º12.88% 55ºComputadores e Equipamentos77
30CURY38.3469º30.56% 8ºIncorporações77
31RANI36.6047º18.71% 32ºPapel e Celulose79
32TASA47.1545º15.67% 36ºArmas e Munições81
33AGXY33.158º11.13% 73ºAgricultura81
34ODPV310.3480º39.31% 2ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos82
35SHUL47.7961º19.68% 22ºMotores, Compressores e Outros83
36PRIO38.1767º21.99% 19ºExploração, Refino e Distribuição86
37RECV37.1153º16.05% 33ºExploração, Refino e Distribuição86
38BMOB35.6333º12.86% 56ºProgramas e Serviços89
39SOJA37.6350º15.07% 42ºAgricultura92
40MOVI36.6037º12.65% 57ºAluguel de carros94
41ECOR37.0143º13.41% 52ºExploração de Rodovias95
42UGPA38.8371º18.43% 24ºExploração, Refino e Distribuição95
43PRNR36.6155º15.44% 40ºServiços Diversos95
44TUPY36.3834º12.30% 62ºMaterial Rodoviário96
45TOTS310.8991º29.01% 10ºProgramas e Serviços101
46VULC39.7583º21.68% 20ºCalçados103
47CSED34.4317º9.09% 89ºServiços Educacionais106
48PCAR3-12.336º-1.69% 101ºAlimentos107
49AERI36.6928º10.74% 81ºMáq. e Equip. Industriais109
50FIQE36.7449º12.38% 60ºTelecomunicações109
51SIMH36.9142º11.16% 72ºHoldings Diversificadas114
52CCRO39.0966º12.16% 53ºExploração de Rodovias119
53ABEV311.1890º16.50% 30ºCervejas e Refrigerantes120
54CSNA37.2844º10.91% 77ºSiderurgia121
55BLAU37.6860º12.23% 65ºMedicamentos e Outros Produtos125
56DESK37.2551º11.12% 74ºTelecomunicações125
57VAMO38.3668º12.61% 59ºAluguel de carros127
58BRIT37.1759º11.37% 70ºTelecomunicações129
59ALPK37.9364º12.18% 66ºServiços Diversos130
60AZUL411.7493º15.57% 38ºTransporte Aéreo131
61LPSB37.4446º9.89% 85ºIntermediação Imobiliária131
62VVEO37.1941º9.01% 91ºMedicamentos e Outros Produtos132
63SUZB38.9472º12.31% 61ºPapel e Celulose133
64POMO410.9987º14.58% 46ºMaterial Rodoviário133
65VBBR39.4379º13.00% 54ºExploração, Refino e Distribuição133
66INTB312.66108º17.93% 26ºComputadores e Equipamentos134
67TFCO416.27124º27.02% 11ºVestuário135
68RAIZ47.9656º10.64% 79ºExploração, Refino e Distribuição135
69BHIA35.3423º6.25% 113ºEletrodomésticos136
70B3SA313.41104º16.52% 35ºServiços Financeiros Diversos139
71GGPS312.1298º15.29% 41ºServiços Diversos139
72ETER36.4639º7.27% 102ºProdutos para Construção141
73HBRE35.7029º6.30% 112ºExploração de Imóveis141
74MDNE35.1927º6.20% 115ºIncorporações142
75MDIA315.3192º9.78% 51ºAlimentos Diversos143
76WEGE319.71141º31.56% 6ºMotores, Compressores e Outros147
77MATD38.1157º9.05% 90ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos147
78MULT312.32100º15.28% 50ºExploração de Imóveis150
79TIMS38.4970º10.60% 80ºTelecomunicações150
80SEER36.3038º6.21% 114ºServiços Educacionais152
81CEAB37.0848º6.90% 106ºTecidos, Vestuário e Calçados154
82LAVV38.1463º8.99% 92ºIncorporações155
83ARML314.62110º14.84% 45ºAluguel de carros155
84HYPE310.5989º12.14% 67ºMedicamentos e Outros Produtos156
85NINJ30.722º-131.11% 157ºProgramas e Serviços159
86OPCT310.1778º9.99% 84ºEquipamentos e Serviços162
87STBP316.31123º14.93% 43ºServiços de Apoio e Armazenagem166
88ONCO310.8388º10.69% 78ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos166
89KLBN1110.4385º10.22% 82ºPapel e Celulose167
90KLBN410.3784º10.22% 83ºPapel e Celulose167
91TTEN39.5799º14.44% 71ºAgricultura170
92VIVA318.15134º15.59% 37ºAcessórios171
93MYPK38.2665º6.85% 107ºAutomóveis e Motocicletas172
94GRND313.67113º12.27% 63ºCalçados176
95ANIM39.1977º7.12% 104ºServiços Educacionais181
96DXCO39.7281º7.87% 100ºMadeira181
97COGN38.3862º5.64% 122ºServiços Educacionais184
98ARZZ313.78115º11.42% 69ºTecidos, Vestuário e Calçados184
99PGMN37.8758º5.39% 126ºMedicamentos e Outros Produtos184
100YDUQ312.45101º9.69% 87ºServiços Educacionais188
101CRFB39.9874º6.15% 116ºAlimentos190
102DIRR39.7382º6.82% 108ºIncorporações190
103RDOR313.0696º8.02% 97ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos193
104PETZ38.6776º5.83% 119ºProdutos Diversos195
105RADL323.04147º14.19% 49ºMedicamentos e Outros Produtos196
106LOGN315.76122º11.09% 75ºTransporte Hidroviário197
107ESPA39.2873º5.54% 125ºProdutos Diversos198
108AGRO313.39106º8.48% 94ºAgricultura200
109GMAT315.16125º10.96% 76ºAlimentos201
110HBSA313.59111º8.40% 95ºTransporte Hidroviário206
111IGTI1116.12120º9.01% 86ºExploração de Imóveis206
112EMBR310.4786º5.60% 123ºMaterial Aeronáutico e de Defesa209
113FLRY314.23114º8.39% 96ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos210
114EVEN38.5275º3.20% 136ºIncorporações211
115SMTO313.69109º7.17% 103ºAçucar e Alcool212
116SBFG312.62102º6.44% 111ºProdutos Diversos213
117CSAN311.8894º5.79% 121ºExploração, Refino e Distribuição215
118RENT316.09126º8.97% 93ºAluguel de carros219
119APER314.90121º7.96% 98ºCorretoras de Seguros219
120ELMD318.39131º9.26% 88ºPublicidade e Propaganda219
121PTBL312.82103º5.80% 120ºProdutos para Construção223
122JHSF312.3297º4.52% 129ºIncorporações226
123RAIL317.16128º7.93% 99ºTransporte Ferroviário227
124VIVT314.25118º6.63% 110ºTelecomunicações228
125ALOS311.8195º3.90% 134ºExploração de Imóveis229
126ROMI313.86112º6.00% 118ºMáq. e Equip. Industriais230
127SOMA313.39105º5.17% 127ºTecidos, Vestuário e Calçados232
128CAML314.56116º6.14% 117ºAlimentos Diversos233
129ENAT314.34130º7.03% 105ºExploração, Refino e Distribuição235
130DASA313.65107º4.48% 130ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos237
131PNVL317.08129º6.76% 109ºMedicamentos e Outros Produtos238
132CYRE314.71119º5.54% 124ºIncorporações243
133NTCO314.71117º4.04% 133ºProdutos de Uso Pessoal250
134RRRP316.29127º5.03% 128ºExploração, Refino e Distribuição255
135MGLU317.56132º4.22% 132ºEletrodomésticos264
136TRIS318.34135º3.59% 135ºIncorporações270
137LJQQ317.68136º2.14% 141ºProdutos Diversos277
138TEND318.62138º2.62% 139ºIncorporações277
139ZAMP320.43140º2.86% 137ºRestaurante e Similares277
140HBOR318.55133º2.02% 145ºIncorporações278
141SMFT335.51149º4.26% 131ºAtividades Esportivas280
142USIM318.84139º2.07% 143ºSiderurgia282
143LOGG322.13145º2.79% 138ºExploração de Imóveis283
144MTRE319.89143º2.57% 140ºIncorporações283
145USIM519.33142º2.07% 142ºSiderurgia284
146NGRD320.23137º1.11% 150ºProgramas e Serviços287
147GUAR320.07144º1.94% 146ºTecidos, Vestuário e Calçados290
148LWSA331.19148º2.05% 144ºProgramas e Serviços292
149MELK320.35146º1.89% 148ºIncorporações294
150JALL320.69151º4.35% 147ºAçucar e Alcool298
151MRFG348.17150º0.91% 151ºCarnes e Derivados301
152EZTC360.25153º1.13% 149ºIncorporações302
153MRVE355.32152º0.87% 154ºIncorporações306
154AALR382.10154º0.91% 152ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos306
155ALPA4143.27155º0.90% 153ºCalçados308
156BRFS31482.45157º0.07% 155ºCarnes e Derivados312
157HAPV3984.62156º0.05% 156ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos312
1 Ranking final considerando EV/EBIT e ROIC.
2 Enterprise Value dividido por Earnings Before Interest and Taxes.
3 Return Over Invested Capital.
4 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.