Magic Formula

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Magic Formula e introduzida por Joel Greenblatt . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 2 fatores: EV/EBIT e ROIC.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. Além disso, filtramos ativos dos segmentos: Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento, para evitar distorções. OBS: É comum excluir Seguradoras da lista. Remova mais segmentos no filtro abaixo.

Última atualização há 1 minuto.

Ativo

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Melhor Posição

Posição¹	Ativo	EV/EBIT²	ROIC³	Segmento	Pontos⁴
1	PSSA3	0.282º	84.27% 1º	Seguradoras	3
2	WIZC3	1.615º	27.47% 9º	Corretoras de Seguros	14
3	PLPL3	4.0415º	40.24% 2º	Incorporações	17
4	CMIN3	4.6518º	32.77% 5º	Minerais Metálicos	23
5	PETR3	3.4210º	23.30% 15º	Exploração, Refino e Distribuição	25
6	PETR4	3.279º	23.30% 16º	Exploração, Refino e Distribuição	25
7	VLID3	3.3711º	21.82% 19º	Serviços Diversos	30
8	VALE3	4.1413º	20.04% 21º	Minerais Metálicos	34
9	LREN3	3.7516º	18.65% 24º	Tecidos, Vestuário e Calçados	40
10	LEVE3	6.2137º	35.32% 3º	Automóveis e Motocicletas	40
11	LVTC3	0.783º	15.39% 38º	Programas e Serviços	41
12	KEPL3	5.8038º	27.98% 8º	Máq. e Equip. Industriais	46
13	ASAI3	6.0226º	17.69% 25º	Alimentos	51
14	QUAL3	3.7612º	14.52% 44º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	56
15	PRIO3	6.7247º	27.31% 10º	Exploração, Refino e Distribuição	57
16	MILS3	6.6442º	22.82% 17º	Serviços Diversos	59
17	GOLL4	5.3027º	15.92% 33º	Transporte Aéreo	60
18	TGMA3	7.1050º	24.56% 13º	Transporte Rodoviário	63
19	GOAU4	1.786º	14.30% 59º	Siderurgia	65
20	UGPA3	6.6445º	18.99% 22º	Exploração, Refino e Distribuição	67
21	CSUD3	6.6749º	21.92% 18º	Serviços Diversos	67
22	BEEF3	6.2139º	16.65% 29º	Carnes e Derivados	68
23	CURY3	8.4364º	32.10% 6º	Incorporações	70
24	VBBR3	6.4543º	16.57% 28º	Exploração, Refino e Distribuição	71
25	VULC3	7.8757º	24.19% 14º	Calçados	71
26	POSI3	4.9419º	12.36% 53º	Computadores e Equipamentos	72
27	RAPT4	4.8625º	13.64% 48º	Material Rodoviário	73
28	ALPK3	5.7336º	15.30% 39º	Serviços Diversos	75
29	ECOR3	5.8835º	14.71% 42º	Exploração de Rodovias	77
30	FIQE3	5.4631º	13.72% 47º	Telecomunicações	78
31	LPSB3	4.7724º	11.97% 61º	Intermediação Imobiliária	85
32	GGBR4	5.4733º	12.25% 57º	Siderurgia	90
33	TECN3	6.4332º	12.22% 58º	Acessórios	90
34	CSED3	4.1617º	10.54% 73º	Serviços Educacionais	90
35	ODPV3	10.3890º	33.34% 4º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	94
36	HBRE3	3.8914º	9.48% 81º	Exploração de Imóveis	95
37	MDIA3	7.7251º	14.47% 45º	Alimentos Diversos	96
38	CEAB3	5.2520º	9.82% 77º	Tecidos, Vestuário e Calçados	97
39	CIEL3	7.9563º	15.63% 35º	Serviços Financeiros Diversos	98
40	UNIP6	8.5168º	16.08% 30º	Químicos Diversos	98
41	SOJA3	8.2066º	16.00% 32º	Agricultura	98
42	RANI3	7.7059º	14.73% 41º	Papel e Celulose	100
43	TUPY3	6.3646º	12.09% 60º	Material Rodoviário	106
44	PCAR3	2.538º	7.95% 99º	Alimentos	107
45	TOTS3	10.5795º	26.07% 12º	Programas e Serviços	107
46	BMOB3	7.7956º	12.27% 54º	Programas e Serviços	110
47	ANIM3	6.0540º	10.15% 75º	Serviços Educacionais	115
48	POMO4	9.6078º	15.39% 37º	Material Rodoviário	115
49	SEER3	5.2021º	8.12% 96º	Serviços Educacionais	117
50	LAVV3	7.7055º	11.69% 65º	Incorporações	120
51	SHUL4	9.8080º	15.18% 40º	Motores, Compressores e Outros	120
52	ARML3	9.8291º	16.06% 31º	Aluguel de carros	122
53	AERI3	5.2730º	8.16% 94º	Máq. e Equip. Industriais	124
54	VAMO3	8.0974º	12.45% 51º	Aluguel de carros	125
55	DESK3	7.8562º	11.91% 63º	Telecomunicações	125
56	ABEV3	10.40100º	16.90% 26º	Cervejas e Refrigerantes	126
57	TFCO4	12.44115º	27.02% 11º	Vestuário	126
58	SLCE3	5.0961º	16.42% 69º	Agricultura	130
59	OPCT3	8.9175º	12.27% 55º	Equipamentos e Serviços	130
60	TIMS3	7.4060º	10.98% 72º	Telecomunicações	132
61	B3SA3	10.71108º	16.68% 27º	Serviços Financeiros Diversos	135
62	MATD3	6.7448º	8.81% 88º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	136
63	PRNR3	8.7270º	11.62% 66º	Serviços Diversos	136
64	CCRO3	8.9373º	11.84% 64º	Exploração de Rodovias	137
65	AZUL4	10.79106º	15.50% 36º	Transporte Aéreo	142
66	STBP3	12.54122º	21.75% 20º	Serviços de Apoio e Armazenagem	142
67	MDNE3	5.5834º	6.79% 109º	Incorporações	143
68	CSNA3	7.8258º	8.82% 87º	Siderurgia	145
69	MULT3	11.11105º	14.48% 43º	Exploração de Imóveis	148
70	RRRP3	8.8169º	9.64% 80º	Exploração, Refino e Distribuição	149
71	RECV3	9.0181º	11.35% 68º	Exploração, Refino e Distribuição	149
72	SIMH3	8.1265º	9.15% 85º	Holdings Diversificadas	150
73	MYPK3	7.2752º	7.98% 98º	Automóveis e Motocicletas	150
74	INTB3	14.22129º	18.79% 23º	Computadores e Equipamentos	152
75	VIVA3	12.32118º	15.86% 34º	Acessórios	152
76	VVEO3	6.8241º	6.68% 111º	Medicamentos e Outros Produtos	152
77	GRND3	11.24104º	13.56% 49º	Calçados	153
78	EVEN3	5.1722º	5.05% 133º	Incorporações	155
79	AGXY3	5.7129º	5.38% 127º	Agricultura	156
80	PGMN3	7.1044º	6.44% 114º	Medicamentos e Outros Produtos	158
81	WEGE3	23.25152º	31.99% 7º	Motores, Compressores e Outros	159
82	MELK3	5.4628º	5.15% 131º	Incorporações	159
83	GMAT3	15.82112º	10.96% 50º	Alimentos	162
84	RDOR3	10.0694º	11.26% 70º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	164
85	WEST3	0.141º	-50.42% 163º	Programas e Serviços	164
86	MOVI3	9.1479º	8.84% 86º	Aluguel de carros	165
87	TRAD3	0.844º	-27.75% 162º	Programas e Serviços	166
88	YDUQ3	9.4584º	9.46% 83º	Serviços Educacionais	167
89	HYPE3	10.1898º	11.57% 71º	Medicamentos e Outros Produtos	169
90	TASA4	10.2892º	9.80% 78º	Armas e Munições	170
91	NINJ3	2.957º	-109.79% 164º	Programas e Serviços	171
92	GGPS3	12.24116º	12.27% 56º	Serviços Diversos	172
93	ELMD3	13.35121º	12.43% 52º	Publicidade e Propaganda	173
94	TTEN3	11.77114º	11.97% 62º	Agricultura	176
95	COGN3	8.1554º	5.50% 124º	Serviços Educacionais	178
96	ARZZ3	12.51113º	11.57% 67º	Tecidos, Vestuário e Calçados	180
97	CAML3	9.7393º	8.70% 89º	Alimentos Diversos	182
98	FLRY3	11.39109º	10.28% 74º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	183
99	CASH3	4.0123º	-12.13% 161º	Programas e Serviços	184
100	SOMA3	9.5883º	7.81% 101º	Tecidos, Vestuário e Calçados	184
101	ALOS3	7.6453º	5.09% 132º	Exploração de Imóveis	185
102	ESPA3	8.4067º	6.12% 118º	Produtos Diversos	185
103	FESA4	10.4086º	7.88% 100º	Siderurgia	186
104	BRIT3	10.74103º	9.16% 84º	Telecomunicações	187
105	TPIS3	9.0677º	6.62% 112º	Exploração de Rodovias	189
106	RAIZ4	9.4787º	7.53% 102º	Exploração, Refino e Distribuição	189
107	BLAU3	10.3097º	8.45% 93º	Medicamentos e Outros Produtos	190
108	CRFB3	9.5972º	5.49% 120º	Alimentos	192
109	RADL3	21.60148º	14.42% 46º	Medicamentos e Outros Produtos	194
110	SBFG3	10.22101º	8.12% 95º	Produtos Diversos	196
111	CVCB3	9.1071º	5.42% 126º	Viagens e Turismo	197
112	RENT3	12.48120º	9.69% 79º	Aluguel de carros	199
113	IGTI11	13.53123º	10.05% 76º	Exploração de Imóveis	199
114	TEND3	8.9685º	5.68% 122º	Incorporações	207
115	CYRE3	10.3899º	6.75% 110º	Incorporações	209
116	JHSF3	12.5082º	4.52% 128º	Incorporações	210
117	RAIL3	13.10128º	9.46% 82º	Transporte Ferroviário	210
118	ONCO3	12.01119º	8.54% 92º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	211
119	ETER3	9.7876º	4.22% 136º	Produtos para Construção	212
120	KLBN11	13.22124º	8.63% 90º	Papel e Celulose	214
121	PETZ3	11.5189º	5.44% 125º	Produtos Diversos	214
122	CSAN3	10.2196º	6.02% 119º	Exploração, Refino e Distribuição	215
123	KLBN4	13.05125º	8.63% 91º	Papel e Celulose	216
124	DIRR3	11.42111º	6.88% 108º	Incorporações	219
125	NTCO3	11.11107º	6.30% 116º	Produtos de Uso Pessoal	223
126	VIVT3	14.25117º	6.63% 106º	Telecomunicações	223
127	GUAR3	9.6788º	4.44% 135º	Tecidos, Vestuário e Calçados	223
128	SMFT3	15.60130º	7.99% 97º	Atividades Esportivas	227
129	PNVL3	14.65131º	7.10% 105º	Medicamentos e Outros Produtos	236
130	SUZB3	14.95132º	7.07% 107º	Papel e Celulose	239
131	APER3	17.54140º	7.13% 104º	Corretoras de Seguros	244
132	BHIA3	10.54102º	3.15% 142º	Eletrodomésticos	244
133	SMTO3	16.31134º	6.40% 115º	Açucar e Alcool	249
134	DXCO3	13.00126º	5.56% 123º	Madeira	249
135	LOGN3	23.56149º	7.47% 103º	Transporte Hidroviário	252
136	JBSS3	15.66133º	6.01% 121º	Carnes e Derivados	254
137	HBOR3	18.53110º	2.02% 144º	Incorporações	254
138	AGRO3	19.28144º	6.48% 113º	Agricultura	257
139	BRFS3	22.10147º	6.22% 117º	Carnes e Derivados	264
140	DASA3	13.26127º	3.78% 140º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	267
141	EMBR3	15.34138º	5.15% 130º	Material Aeronáutico e de Defesa	268
142	PTBL3	16.71137º	4.10% 138º	Produtos para Construção	275
143	TRIS3	16.40136º	4.07% 139º	Incorporações	275
144	MGLU3	17.87135º	3.07% 143º	Eletrodomésticos	278
145	ROMI3	16.48142º	4.71% 137º	Máq. e Equip. Industriais	279
146	HBSA3	23.83150º	5.23% 129º	Transporte Hidroviário	279
147	JALL3	20.98145º	4.60% 134º	Açucar e Alcool	279
148	LWSA3	19.88143º	2.43% 145º	Programas e Serviços	288
149	LJQQ3	18.39139º	2.17% 149º	Produtos Diversos	288
150	MRFG3	21.18146º	2.32% 147º	Carnes e Derivados	293
151	DMVF3	17.90141º	1.71% 153º	Medicamentos e Outros Produtos	294
152	ENAT3	28.54155º	3.74% 141º	Exploração, Refino e Distribuição	296
153	HAPV3	21.97151º	2.28% 148º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	299
154	LOGG3	29.24154º	2.40% 146º	Exploração de Imóveis	300
155	ZAMP3	27.07153º	2.04% 150º	Restaurante e Similares	303
156	EZTC3	31.61158º	2.02% 151º	Incorporações	309
157	MTRE3	29.78156º	1.59% 154º	Incorporações	310
158	MRVE3	29.91157º	1.55% 155º	Incorporações	312
159	ALPA4	77.34160º	1.78% 152º	Calçados	312
160	USIM3	69.45159º	0.45% 158º	Siderurgia	317
161	USIM5	75.59161º	0.45% 157º	Siderurgia	318
162	AALR3	97.12162º	1.07% 156º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	318
163	NGRD3	81.49163º	0.19% 159º	Programas e Serviços	322
164	AMAR3	-29.71164º	-1.89% 160º	Tecidos, Vestuário e Calçados	324

¹ Ranking final considerando EV/EBIT e ROIC.

² Enterprise Value dividido por Earnings Before Interest and Taxes.

³ Return Over Invested Capital.

⁴ Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

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