Long & Short por Cointegração
A cointegração é uma poderosa ferramenta estatística usada em estratégias de Long & Short para identificar pares de ativos que tendem a mover-se juntos ao longo do tempo mas que tenham divergido no curto prazo. Na ferramenta de Teste de Cointegração do QuantBrasil você pode:
- Identificar pares de ativos cointegrados
- Calcular a razão entre os ativos nas operações de Long & Short
- Visualizar a série histórica da relação entre os ativos
- Determinar pontos de entrada e saída para suas operações
Pronto para identificar pares cointegrados com precisão?
Comece a descobrir oportunidades de Long & Short hoje mesmo! Junte-se a milhares de traders que já estão usando nossa ferramenta de cointegração.
Teste de Cointegração
O Teste de Cointegração consiste de três etapas principais:
- Ajustar um modelo linear aos dados dos ativos
- Calcular o resíduo entre o modelo e os valores reais
- Verificar se o resíduo é estacionário
Nossa ferramenta automatiza esse processo, permitindo que você identifique pares cointegrados de forma eficiente.
Estratégia Long & Short
A estratégia Long & Short baseada em cointegração permite:
- Redução do risco de mercado
- Aproveitamento de ineficiências de preços
- Potencial de lucro em mercados de alta ou baixa
- Diversificação do portfólio
Vantagens da Cointegração
A análise de cointegração possui inúmeras vantagens:
- Identificação objetiva de relações de longo prazo entre ativos
- Redução de falsos positivos em comparação com correlação simples
- Base estatística sólida para estratégias de arbitragem
- Aplicável a diversos mercados e classes de ativos
Saiba mais sobre Cointegração
Aprofunde-se no tema de cointegração e estratégias de Long & Short no blog do QuantBrasil: