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Ativos de Baixo Risco do S&P 500

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa americana baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 5 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.

1AMCR
6,79%
8º
0.37
120º
293,42%
4º
132
2VZ
5,66%
18º
0.27
61º
14,24%
174º
253
3MO
6,58%
11º
0.25
55º
10,98%
198º
264
4CME
9,70%
1º
0.36
109º
15,30%
169º
279
5HSY
2,76%
134º
0.20
44º
27,77%
106º
284
6JNJ
2,21%
184º
0.19
42º
44,37%
64º
290
7MRK
2,98%
117º
0.15
36º
20,53%
138º
291
8FE
3,83%
68º
0.33
97º
21,93%
129º
294
9DELL
1,60%
244º
-0.16
19º
59,39%
38º
301
10XOM
2,58%
145º
0.33
95º
37,77%
73º
313
11CVX
3,53%
86º
0.34
102º
22,43%
127º
315
12LMT
2,20%
188º
0.21
45º
34,43%
87º
320
13EIX
5,03%
31º
0.41
144º
18,38%
151º
326
14ADM
3,14%
107º
0.44
159º
42,24%
66º
332
15GILD
2,39%
166º
0.30
69º
29,60%
98º
333
16PFE
6,38%
13º
0.28
62º
2,98%
258º
333
17BG
2,37%
172º
0.39
130º
59,77%
37º
339
18EVRG
3,53%
88º
0.33
91º
15,79%
166º
345
19D
4,50%
50º
0.31
76º
8,00%
221º
347
20VTRS
3,64%
78º
0.51
202º
39,83%
70º
350
21PSX
2,90%
124º
0.42
152º
36,21%
79º
355
22SRE
2,87%
127º
0.40
138º
31,03%
95º
360
23LHX
1,42%
264º
0.29
67º
68,11%
32º
363
24AEP
3,02%
116º
0.34
99º
18,31%
152º
367
25VLO
2,00%
212º
0.41
140º
77,88%
25º
377
26ES
4,72%
42º
0.37
117º
8,23%
218º
377
27O
5,33%
23º
0.39
132º
7,95%
222º
377
28AMGN
2,90%
123º
0.24
53º
10,40%
204º
380
29PM
3,60%
83º
0.30
75º
6,98%
229º
387
30KMI
3,56%
85º
0.41
146º
17,07%
159º
390
31DG
1,90%
218º
0.38
126º
52,47%
47º
391
32COP
2,65%
142º
0.39
131º
24,05%
118º
391
33NOC
1,31%
277º
0.23
52º
44,50%
63º
392
34WMB
2,90%
125º
0.39
133º
21,19%
134º
392
35XEL
3,09%
111º
0.30
73º
9,53%
208º
392
36DUK
3,36%
95º
0.26
58º
5,53%
239º
392
37ETR
2,56%
149º
0.33
92º
18,03%
153º
394
38T
3,92%
67º
0.33
96º
5,67%
237º
400
39PNW
3,74%
75º
0.31
77º
3,26%
255º
407
40PEP
3,79%
71º
0.30
72º
1,96%
264º
407
41WEC
3,29%
99º
0.28
63º
4,05%
247º
409
42HII
1,35%
273º
0.38
124º
102,26%
15º
412
43CVS
3,72%
77º
0.33
89º
4,14%
246º
412
44BMY
4,38%
54º
0.17
40º
-4,87%
319º
413
45CF
1,60%
243º
0.40
136º
62,38%
36º
415
46LNT
3,11%
110º
0.32
85º
8,12%
220º
415
47NI
2,57%
148º
0.33
98º
13,77%
178º
424
48MPC
1,72%
232º
0.42
149º
53,03%
45º
426
49SO
3,17%
106º
0.30
70º
3,80%
251º
427
50GEV
0,23%
396º
-0.14
23º
152,67%
9º
428
51NEM
1,09%
309º
0.35
107º
100,59%
16º
432
52DTE
3,29%
100º
0.31
79º
3,38%
253º
432
53SJM
4,43%
51º
0.15
35º
-9,13%
347º
433
54HAS
3,07%
112º
0.60
274º
50,89%
48º
434
55ATO
2,22%
183º
0.35
104º
19,67%
147º
434
56ED
3,24%
103º
0.26
57º
0,89%
279º
439
57EXC
3,62%
79º
0.37
118º
4,15%
245º
442
58KO
2,84%
129º
0.33
90º
7,23%
224º
443
59NEE
2,79%
132º
0.50
200º
25,77%
115º
447
60AEE
2,83%
130º
0.32
83º
6,09%
234º
447
61GD
1,84%
221º
0.39
134º
30,14%
97º
452
62CHRW
1,49%
255º
0.46
169º
70,07%
30º
454
63KR
1,91%
217º
0.24
54º
13,10%
183º
454
64CMS
3,06%
113º
0.28
64º
0,99%
277º
454
65ABBV
3,37%
92º
0.23
51º
-3,25%
311º
454
66CAH
0,98%
329º
0.33
93º
56,16%
41º
463
67EXE
2,14%
199º
-0.67
8º
3,14%
256º
463
68CTRA
2,59%
144º
0.45
162º
17,10%
158º
464
69CNP
2,19%
191º
0.37
114º
16,85%
161º
466
70ARES
5,10%
30º
-0.53
11º
-20,92%
425º
466
71DGX
1,76%
230º
0.31
81º
17,30%
156º
467
72PPL
3,12%
109º
0.37
115º
4,49%
243º
467
73EOG
2,94%
119º
0.44
161º
11,61%
193º
473
74SW
5,00%
33º
-0.10
25º
-20,78%
424º
482
75WMT
0,83%
351º
0.27
60º
38,70%
72º
483
76APA
2,56%
150º
0.65
315º
90,13%
19º
484
77RTX
1,37%
268º
0.45
165º
47,36%
55º
488
78VTR
2,52%
153º
0.53
213º
21,84%
131º
497
79HAL
1,86%
220º
0.53
220º
46,18%
59º
499
80KHC
7,42%
4º
0.21
46º
-27,40%
449º
499
81USB
4,06%
63º
0.63
294º
20,28%
143º
500
82FANG
2,18%
193º
0.47
178º
21,49%
132º
503
83HRL
5,28%
24º
0.16
38º
-25,40%
441º
503
84BKR
1,52%
250º
0.46
170º
35,04%
84º
504
85SLB
2,53%
151º
0.46
171º
12,96%
184º
506
86MRSH
2,04%
211º
-0.14
21º
1,39%
274º
506
87CBOE
1,01%
323º
0.32
86º
29,41%
101º
510
88TSN
3,51%
89º
0.35
108º
-3,71%
313º
510
89CMI
1,50%
253º
0.54
224º
63,96%
34º
511
90KVUE
4,77%
41º
0.07
31º
-25,61%
443º
515
91PEG
3,37%
94º
0.35
105º
-4,63%
318º
517
92GIS
6,59%
10º
0.12
34º
-36,53%
473º
517
93SYY
2,66%
141º
0.51
205º
14,24%
175º
521
94OXY
1,71%
233º
0.47
179º
26,58%
110º
522
95CAG
9,23%
2º
0.18
41º
-41,47%
483º
526
96CPB
7,40%
5º
0.12
33º
-44,52%
488º
526
97NRG
1,30%
281º
0.49
190º
46,34%
58º
529
98CSCO
2,16%
195º
0.55
230º
28,11%
104º
529
99TRV
1,48%
257º
0.34
100º
14,28%
173º
530
100KMB
5,21%
27º
0.23
49º
-29,40%
454º
530
101WELL
1,51%
252º
0.49
189º
32,49%
94º
535
102LYB
3,76%
72º
0.48
183º
0,87%
280º
535
103CL
2,49%
156º
0.25
56º
-5,72%
325º
537
104MCK
0,37%
387º
0.27
59º
32,94%
93º
539
105FRT
4,38%
55º
0.58
251º
5,99%
235º
541
106MDLZ
3,56%
84º
0.32
84º
-12,10%
373º
541
107CLX
4,67%
45º
0.23
50º
-26,96%
447º
542
108DOW
3,82%
69º
0.48
184º
0,11%
291º
544
109LDOS
1,04%
318º
0.35
106º
23,00%
123º
547
110HST
4,30%
58º
0.71
373º
24,40%
117º
548
111PLTR
0,00%
490º
0.02
30º
72,42%
29º
549
112MCD
2,41%
163º
0.34
103º
0,61%
284º
550
113IBM
2,78%
133º
0.37
119º
-0,64%
299º
551
114DVN
1,97%
213º
0.58
254º
34,64%
86º
553
115IRM
3,47%
90º
0.61
282º
12,64%
187º
559
116CFG
3,23%
104º
0.74
387º
39,11%
71º
562
117COR
0,73%
361º
0.30
74º
22,06%
128º
563
118MTB
3,03%
115º
0.59
258º
12,01%
192º
565
119GS
2,21%
185º
0.66
319º
44,58%
62º
566
120C
2,19%
189º
0.68
332º
52,49%
46º
567
121MDT
3,30%
98º
0.42
148º
-5,55%
321º
567
122HPE
2,63%
143º
0.68
334º
33,64%
91º
568
123REG
4,03%
66º
0.58
255º
3,91%
250º
571
124SNA
2,73%
138º
0.53
215º
8,19%
219º
572
125SPG
4,77%
40º
0.69
345º
12,20%
190º
575
126PG
2,93%
120º
0.30
71º
-13,89%
384º
575
127PKG
2,47%
159º
0.44
158º
2,81%
259º
576
128TGT
4,03%
65º
0.64
302º
8,69%
213º
580
129KDP
3,46%
91º
0.29
68º
-20,46%
421º
580
130NSC
1,92%
215º
0.54
227º
20,36%
140º
582
131FDX
1,62%
242º
0.61
281º
45,75%
60º
583
132PNC
3,37%
93º
0.67
328º
16,32%
162º
583
133PSA
4,52%
49º
0.48
181º
-10,35%
356º
586
134PSKY
2,19%
192º
-0.08
27º
-11,34%
367º
586
135BK
1,84%
222º
0.63
289º
36,95%
78º
589
136IVZ
3,62%
81º
0.92
459º
49,55%
52º
592
137WM
1,63%
240º
0.32
87º
1,91%
265º
592
138OMC
4,26%
59º
0.50
198º
-6,98%
335º
592
139DLR
2,82%
131º
0.63
290º
14,46%
172º
593
140JPM
2,09%
208º
0.57
241º
19,89%
145º
594
141AES
4,99%
34º
0.68
335º
7,14%
225º
594
142KIM
4,66%
46º
0.66
320º
6,84%
231º
597
143DOC
7,16%
6º
0.50
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597
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598
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599
147APO
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600
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1º
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602
149RF
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605
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609
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610
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610
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616
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645
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652
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662
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208APP
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686
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686
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688
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282DAL
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772
283RL
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775
284EL
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241º
0.80
424º
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112º
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1444
503SMCI
0,00%
486º
1.09
488º
-47,49%
492º
1466
1 Ranking final considerando as posições em Dividendos, Beta e Variação.
2 Dividend Yield anual.
3 Beta em 5 anos.
4 Variação de preço nos últimos 365 dias.
5 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

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