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Ativos de Baixo Risco do S&P 500

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa americana baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 5 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.

1AMCR
5,19%
19º
0.38
98º
389,87%
1º
118
2MO
6,30%
8º
0.25
34º
24,71%
130º
172
3MRK
2,80%
117º
0.16
17º
46,31%
57º
191
4EIX
4,91%
24º
0.41
119º
42,95%
64º
207
5VZ
5,77%
13º
0.28
39º
19,71%
159º
211
6CME
9,83%
2º
0.36
88º
23,52%
138º
228
7HSY
2,61%
134º
0.20
24º
36,88%
82º
240
8JNJ
2,14%
173º
0.20
23º
55,54%
47º
243
9LMT
2,11%
181º
0.21
25º
52,63%
50º
256
10FE
3,71%
64º
0.34
73º
24,32%
132º
269
11AMGN
2,73%
121º
0.26
35º
27,52%
114º
270
12D
4,01%
51º
0.32
58º
19,21%
164º
273
13O
4,93%
22º
0.40
105º
21,21%
152º
279
14XOM
2,78%
120º
0.34
77º
34,87%
85º
282
15GILD
2,12%
179º
0.31
50º
47,54%
56º
285
16ED
3,12%
93º
0.26
36º
20,52%
156º
285
17ABBV
2,99%
102º
0.24
31º
20,61%
153º
286
18EVRG
3,36%
80º
0.33
67º
22,95%
143º
290
19PM
3,14%
90º
0.31
56º
22,70%
146º
292
20PFE
6,24%
9º
0.27
38º
7,25%
246º
293
21BMY
4,15%
48º
0.19
22º
10,80%
224º
294
22AEP
2,92%
108º
0.34
76º
27,78%
111º
295
23BG
2,29%
158º
0.41
110º
69,74%
30º
298
24ADM
2,99%
103º
0.45
137º
44,79%
60º
300
25ES
4,29%
45º
0.38
96º
18,65%
169º
310
26DUK
3,32%
82º
0.26
37º
14,10%
192º
311
27CVS
3,39%
78º
0.33
70º
19,02%
166º
314
28LHX
1,45%
242º
0.30
46º
74,64%
27º
315
29VLO
2,40%
147º
0.41
121º
45,85%
58º
326
30CVX
3,88%
59º
0.36
85º
15,45%
185º
329
31PEP
3,43%
77º
0.31
52º
13,19%
200º
329
32WEC
3,34%
81º
0.28
41º
12,65%
208º
330
33NOC
1,32%
261º
0.24
30º
59,55%
40º
331
34ETR
2,44%
144º
0.34
74º
27,25%
116º
334
35SJM
3,98%
54º
0.14
16º
4,73%
264º
334
36PNW
3,66%
65º
0.31
53º
11,27%
217º
335
37DTE
3,22%
83º
0.32
57º
13,45%
198º
338
38VTRS
3,04%
97º
0.53
186º
45,83%
59º
342
39XEL
2,79%
119º
0.31
51º
18,31%
172º
342
40WMB
2,91%
111º
0.40
109º
25,68%
124º
344
41LNT
3,01%
101º
0.33
62º
15,91%
181º
344
42KMI
3,62%
67º
0.42
123º
20,26%
157º
347
43T
3,87%
60º
0.33
69º
11,06%
220º
349
44DG
1,53%
235º
0.40
107º
105,00%
16º
358
45PSX
3,18%
87º
0.44
133º
22,96%
142º
362
46CMS
2,97%
105º
0.29
43º
10,81%
223º
371
47SO
3,12%
92º
0.30
47º
9,14%
234º
373
48HII
1,32%
262º
0.39
103º
154,45%
9º
374
49NI
2,66%
128º
0.34
75º
17,72%
175º
378
50EXC
3,47%
76º
0.38
97º
12,77%
206º
379
51CNP
2,16%
169º
0.39
101º
27,57%
113º
383
52AEE
2,70%
126º
0.32
60º
13,53%
197º
383
53ATO
2,23%
162º
0.35
81º
22,77%
145º
388
54KO
2,59%
136º
0.33
66º
14,71%
189º
391
55GD
1,73%
217º
0.40
108º
41,15%
67º
392
56HAS
2,73%
123º
0.60
243º
68,32%
32º
398
57AES
4,32%
42º
0.70
320º
63,75%
36º
398
58GEV
0,25%
384º
-0.14
5º
122,29%
11º
400
59TSN
3,19%
86º
0.35
82º
9,12%
236º
404
60CHRW
1,43%
243º
0.47
142º
82,14%
22º
407
61NEE
2,42%
146º
0.52
183º
37,16%
80º
409
62PPL
2,88%
112º
0.37
90º
12,16%
210º
412
63SW
3,51%
75º
-0.13
6º
-6,41%
334º
415
64CL
2,15%
171º
0.25
33º
12,02%
212º
416
65COP
3,02%
100º
0.41
116º
12,90%
205º
421
66CAH
0,93%
320º
0.34
78º
77,29%
24º
422
67NEM
0,79%
339º
0.35
79º
158,49%
8º
426
68KHC
6,45%
7º
0.22
27º
-17,25%
395º
429
69DGX
1,66%
226º
0.31
55º
20,61%
154º
435
70MPC
1,97%
199º
0.44
130º
27,84%
109º
438
71KVUE
4,44%
39º
0.07
12º
-15,37%
389º
440
72CBOE
1,05%
296º
0.34
71º
39,98%
74º
441
73VTR
2,44%
145º
0.53
191º
28,99%
105º
441
74RTX
1,36%
253º
0.48
156º
64,09%
35º
444
75HRL
4,92%
23º
0.16
18º
-18,69%
404º
445
76TRV
1,50%
237º
0.35
80º
24,75%
129º
446
77SYY
2,39%
149º
0.52
182º
25,88%
122º
453
78MDLZ
3,20%
85º
0.33
65º
-1,33%
303º
453
79GIS
5,05%
20º
0.12
15º
-23,74%
421º
456
80CAG
7,09%
5º
0.18
21º
-26,78%
430º
456
81KMB
4,68%
28º
0.22
28º
-18,42%
402º
458
82SRE
2,72%
124º
0.41
114º
10,95%
222º
460
83MCK
0,35%
376º
0.29
45º
59,00%
42º
463
84PEG
2,92%
109º
0.35
83º
3,75%
271º
463
85COR
0,67%
353º
0.32
59º
48,10%
54º
466
86CPB
5,29%
18º
0.12
14º
-29,30%
440º
472
87KR
1,96%
200º
0.25
32º
7,80%
241º
473
88HIG
1,70%
219º
0.47
145º
27,84%
110º
474
89CTRA
2,81%
116º
0.47
148º
11,88%
213º
477
90WELL
1,40%
248º
0.50
164º
42,41%
66º
478
91USB
3,61%
68º
0.62
261º
21,82%
150º
479
92SLB
2,34%
154º
0.48
158º
18,37%
171º
483
93PG
2,64%
129º
0.30
48º
-1,81%
307º
484
94KDP
3,10%
94º
0.30
49º
-7,99%
342º
485
95CLX
3,94%
57º
0.23
29º
-17,94%
399º
485
96CCI
4,70%
27º
0.53
187º
3,39%
276º
490
97PSA
4,00%
53º
0.47
149º
0,22%
293º
495
98BKR
1,50%
238º
0.47
150º
28,38%
108º
496
99CF
2,11%
182º
0.41
111º
13,01%
203º
496
100LUV
1,41%
247º
0.58
227º
77,64%
23º
497
101MCD
2,27%
159º
0.35
84º
6,01%
254º
497
102NRG
1,10%
285º
0.52
179º
62,86%
37º
501
103CMI
1,33%
260º
0.56
208º
57,92%
43º
511
104LDOS
0,98%
308º
0.36
86º
27,08%
117º
511
105MDT
2,85%
113º
0.43
126º
3,58%
272º
511
106DELL
1,79%
215º
-0.08
9º
1,47%
287º
511
107CINF
2,31%
156º
0.55
201º
20,60%
155º
512
108HAL
2,00%
192º
0.56
207º
27,48%
115º
514
109PGR
26,48%
1º
0.38
99º
-21,48%
415º
515
110WMT
0,70%
347º
0.29
42º
25,40%
127º
516
111HST
4,78%
26º
0.72
339º
21,35%
151º
516
112VICI
6,14%
11º
0.53
189º
-3,56%
316º
516
113PKG
2,03%
191º
0.44
135º
14,16%
191º
517
114DRI
2,84%
114º
0.55
200º
12,92%
204º
518
115CB
1,19%
275º
0.41
112º
24,32%
133º
520
116ALL
2,08%
187º
0.41
117º
11,34%
216º
520
117MKC
2,69%
127º
0.29
44º
-10,28%
356º
527
118TAP
3,53%
74º
0.33
68º
-15,04%
386º
528
119EG
2,37%
150º
0.39
102º
2,70%
278º
530
120F
4,25%
46º
0.93
431º
47,68%
55º
532
121AFL
2,12%
180º
0.46
138º
11,23%
218º
536
122REG
3,96%
55º
0.58
221º
4,98%
262º
538
123IBM
2,56%
138º
0.38
95º
-1,53%
305º
538
124BEN
4,88%
25º
0.89
423º
31,61%
93º
541
125IRM
3,15%
89º
0.62
257º
13,70%
195º
541
126DVN
2,15%
172º
0.61
250º
26,24%
120º
542
127AWK
2,48%
143º
0.46
140º
5,45%
259º
542
128SNA
2,54%
139º
0.54
193º
12,14%
211º
543
129CSCO
2,19%
164º
0.56
212º
18,53%
170º
546
130MTB
2,62%
132º
0.59
228º
15,29%
186º
546
131CFG
2,83%
115º
0.74
360º
40,11%
73º
548
132APA
3,58%
70º
0.67
301º
16,64%
180º
551
133GS
1,99%
193º
0.66
284º
38,18%
77º
554
134UPS
5,50%
15º
0.60
244º
0,02%
295º
554
135MMM
1,82%
211º
0.47
151º
14,01%
193º
555
136EA
0,38%
375º
0.44
132º
54,13%
49º
556
137BK
1,80%
212º
0.62
260º
35,31%
84º
556
138C
2,16%
166º
0.68
308º
34,33%
86º
560
139PNC
2,97%
104º
0.67
295º
19,25%
163º
562
140EOG
3,38%
79º
0.46
139º
-8,12%
344º
562
141DOC
7,31%
4º
0.52
177º
-14,14%
381º
562
142AMT
3,54%
72º
0.55
205º
1,47%
288º
565
143FRT
4,31%
44º
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151RF
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1348
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1352
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1361
478EPAM
0,00%
449º
1.06
460º
-38,91%
458º
1367
479SMCI
0,00%
473º
1.11
463º
-37,03%
453º
1389
1 Ranking final considerando as posições em Dividendos, Beta e Variação.
2 Dividend Yield anual.
3 Beta em 5 anos.
4 Variação de preço nos últimos 365 dias.
5 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

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Perguntas Frequentes sobre Low Risk