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Ativos de Baixo Risco do S&P 500

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa americana baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 5 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.

1AMCR
5,24%
20º
0.38
98º
385,95%
1º
119
2MO
6,35%
9º
0.25
34º
24,37%
133º
176
3EIX
5,04%
21º
0.41
119º
42,08%
70º
210
4MRK
2,79%
119º
0.16
17º
39,44%
75º
211
5CME
9,85%
2º
0.36
88º
24,07%
135º
225
6VZ
5,89%
12º
0.28
39º
15,91%
185º
236
7HSY
2,62%
132º
0.20
24º
33,52%
88º
244
8JNJ
2,12%
177º
0.20
23º
51,86%
49º
249
9LMT
2,12%
178º
0.21
25º
50,88%
50º
253
10D
4,13%
49º
0.32
58º
17,12%
175º
282
11FE
3,80%
62º
0.34
73º
21,31%
148º
283
12AMGN
2,65%
128º
0.26
35º
25,78%
128º
291
13BG
2,30%
155º
0.41
110º
71,11%
28º
293
14ADM
3,08%
97º
0.45
137º
45,82%
60º
294
15PM
3,22%
89º
0.31
56º
21,00%
152º
297
16XOM
2,73%
125º
0.34
77º
31,50%
100º
302
17GILD
2,15%
174º
0.31
50º
37,60%
80º
304
18O
4,98%
22º
0.40
105º
17,02%
177º
304
19BMY
4,22%
47º
0.19
22º
8,73%
236º
305
20EVRG
3,46%
79º
0.33
67º
19,36%
160º
306
21LHX
1,42%
241º
0.30
46º
80,57%
23º
310
22AEP
2,99%
104º
0.34
76º
23,98%
137º
317
23CVS
3,42%
80º
0.33
70º
17,82%
167º
317
24ES
4,39%
42º
0.38
96º
16,06%
183º
321
25PFE
6,28%
10º
0.27
38º
2,90%
273º
321
26ED
3,18%
92º
0.26
36º
14,67%
194º
322
27DUK
3,40%
81º
0.26
37º
12,04%
209º
327
28NOC
1,27%
264º
0.24
30º
65,15%
36º
330
29KMI
3,62%
68º
0.42
123º
23,09%
140º
331
30CVX
3,87%
60º
0.36
85º
15,83%
186º
331
31VLO
2,41%
148º
0.41
121º
44,29%
64º
333
32XEL
2,86%
115º
0.31
51º
17,64%
171º
337
33SJM
4,09%
50º
0.14
16º
2,87%
274º
340
34ABBV
3,03%
103º
0.24
31º
11,91%
211º
345
35WEC
3,35%
82º
0.28
41º
10,44%
223º
346
36PEP
3,46%
77º
0.31
52º
10,62%
218º
347
37LNT
3,08%
98º
0.33
62º
15,25%
189º
349
38WMB
2,91%
112º
0.40
109º
24,86%
132º
353
39DG
1,55%
231º
0.40
107º
97,87%
16º
354
40VTRS
2,99%
107º
0.53
186º
43,94%
65º
358
41PNW
3,73%
64º
0.31
53º
8,34%
242º
359
42DTE
3,27%
85º
0.32
57º
10,54%
221º
363
43ETR
2,50%
144º
0.34
74º
21,15%
149º
367
44HII
1,30%
261º
0.39
103º
145,98%
10º
374
45T
3,98%
56º
0.33
69º
7,00%
256º
381
46AEE
2,77%
121º
0.32
60º
13,21%
202º
383
47EXC
3,56%
70º
0.38
97º
10,70%
216º
383
48PSX
3,23%
88º
0.44
133º
18,39%
163º
384
49CNP
2,19%
166º
0.39
101º
27,48%
118º
385
50SO
3,25%
87º
0.30
47º
7,38%
251º
385
51ATO
2,25%
161º
0.35
81º
22,59%
144º
386
52NI
2,65%
130º
0.34
75º
15,98%
184º
389
53GD
1,72%
218º
0.40
108º
42,74%
68º
394
54CMS
3,04%
102º
0.29
43º
7,30%
253º
398
55GEV
0,24%
384º
-0.14
5º
130,86%
11º
400
56KO
2,57%
138º
0.33
66º
13,98%
196º
400
57CHRW
1,36%
248º
0.47
142º
89,27%
19º
409
58NEE
2,73%
126º
0.52
183º
31,42%
101º
410
59AES
4,32%
45º
0.70
320º
54,83%
46º
411
60TSN
3,19%
91º
0.35
82º
8,04%
245º
418
61HRL
4,78%
25º
0.16
18º
-13,38%
379º
422
62HAS
2,77%
123º
0.60
243º
46,92%
58º
424
63CAH
0,91%
322º
0.34
78º
76,20%
25º
425
64NEM
0,80%
338º
0.35
79º
153,96%
9º
426
65PPL
2,96%
109º
0.37
90º
9,63%
231º
430
66SW
3,49%
75º
-0.13
6º
-9,91%
361º
442
67CL
2,18%
168º
0.25
33º
8,22%
243º
444
68CF
2,09%
183º
0.41
111º
21,07%
151º
445
69KHC
6,68%
7º
0.22
27º
-19,10%
411º
445
70TRV
1,47%
240º
0.35
80º
26,40%
126º
446
71KVUE
4,40%
41º
0.07
12º
-16,39%
393º
446
72VTR
2,43%
146º
0.53
191º
28,56%
111º
448
73DGX
1,68%
223º
0.31
55º
17,58%
172º
450
74RTX
1,33%
256º
0.48
156º
63,79%
39º
451
75CBOE
1,01%
303º
0.34
71º
38,18%
78º
452
76SYY
2,42%
147º
0.52
182º
26,55%
123º
452
77CAG
7,45%
4º
0.18
21º
-25,64%
431º
456
78MPC
2,00%
194º
0.44
130º
24,31%
134º
458
79COP
3,04%
101º
0.41
116º
8,36%
241º
458
80GIS
5,38%
17º
0.12
15º
-24,62%
427º
459
81USB
3,54%
71º
0.62
261º
25,45%
129º
461
82COR
0,67%
353º
0.32
59º
48,31%
53º
465
83MDT
2,88%
113º
0.43
126º
10,14%
226º
465
84MCK
0,35%
376º
0.29
45º
56,99%
45º
466
85SRE
2,81%
117º
0.41
114º
8,77%
235º
466
86SLB
2,29%
156º
0.48
158º
19,37%
159º
473
87CPB
5,67%
14º
0.12
14º
-31,82%
445º
473
88PEG
2,99%
105º
0.35
83º
1,06%
287º
475
89KMB
4,66%
28º
0.22
28º
-21,55%
419º
475
90MCD
2,27%
157º
0.35
84º
8,64%
239º
480
91LDOS
1,00%
304º
0.36
86º
33,40%
91º
481
92BKR
1,49%
237º
0.47
150º
32,62%
94º
481
93WELL
1,42%
242º
0.50
164º
38,50%
77º
483
94MDLZ
3,33%
84º
0.33
65º
-5,42%
337º
486
95PG
2,69%
127º
0.30
48º
-3,85%
315º
490
96HIG
1,70%
222º
0.47
145º
26,54%
124º
491
97PSA
4,01%
52º
0.47
149º
0,31%
292º
493
98CLX
4,03%
51º
0.23
29º
-19,25%
413º
493
99KR
2,03%
192º
0.25
32º
3,06%
271º
495
100OMC
4,56%
32º
0.51
169º
-0,41%
294º
495
101CTRA
2,80%
118º
0.47
148º
8,69%
237º
503
102DELL
1,80%
214º
-0.08
9º
1,99%
281º
504
103NRG
1,11%
283º
0.52
179º
61,32%
43º
505
104CMI
1,35%
250º
0.56
208º
54,34%
47º
505
105KDP
3,16%
93º
0.30
49º
-10,86%
365º
507
106IRM
3,27%
86º
0.62
257º
17,96%
166º
509
107VICI
6,06%
11º
0.53
189º
-2,18%
309º
509
108HAL
1,96%
198º
0.56
207º
30,09%
106º
511
109WMT
0,74%
344º
0.29
42º
26,52%
125º
511
110CINF
2,30%
154º
0.55
201º
20,05%
156º
511
111HST
4,69%
27º
0.72
339º
21,65%
146º
512
112APA
3,50%
74º
0.67
301º
23,03%
141º
516
113LUV
1,31%
259º
0.58
227º
70,17%
31º
517
114PKG
2,09%
184º
0.44
135º
13,13%
203º
522
115CCI
4,86%
24º
0.53
187º
-3,53%
314º
525
116PGR
26,76%
1º
0.38
99º
-23,76%
426º
526
117F
4,33%
44º
0.93
431º
49,20%
52º
527
118CB
1,18%
277º
0.41
112º
23,97%
138º
527
119SNA
2,54%
141º
0.54
193º
14,00%
195º
529
120CSCO
2,15%
173º
0.56
212º
22,47%
145º
530
121MTB
2,59%
136º
0.59
228º
17,76%
168º
532
122TAP
3,70%
66º
0.33
68º
-17,45%
398º
532
123DRI
2,77%
122º
0.55
200º
11,36%
213º
535
124ALL
2,06%
187º
0.41
117º
9,09%
233º
537
125EG
2,32%
150º
0.39
102º
1,26%
286º
538
126BEN
4,73%
26º
0.89
423º
33,48%
90º
539
127REG
3,99%
55º
0.58
221º
4,87%
266º
542
128IBM
2,58%
137º
0.38
95º
-2,86%
311º
543
129AFL
2,15%
176º
0.46
138º
9,35%
232º
546
130FRT
4,29%
46º
0.58
226º
2,79%
275º
547
131CFG
2,83%
116º
0.74
360º
41,40%
72º
548
132MKC
2,74%
124º
0.29
44º
-13,52%
380º
548
133GS
1,93%
201º
0.66
284º
43,59%
66º
551
134NSC
1,70%
221º
0.56
209º
26,79%
121º
551
135UPS
5,65%
15º
0.60
244º
0,11%
293º
552
136PNC
2,92%
111º
0.67
295º
21,41%
147º
553
137EA
0,38%
375º
0.44
132º
54,17%
48º
555
138BK
1,77%
215º
0.62
260º
35,60%
82º
557
139RF
3,53%
72º
0.73
357º
24,94%
131º
560
140FDX
1,51%
234º
0.63
266º
44,71%
63º
563
141C
2,06%
186º
0.68
308º
42,61%
69º
563
142AIZ
1,60%
229º
0.42
122º
11,61%
212º
563
143MMM
1,90%
205º
0.47
151º
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564
145DE
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566
146DOC
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567
147KIM
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569
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577
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582
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594
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595
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-1,29%
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183IP
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200CI
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208BAC
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209MET
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0.56
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-4,40%
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210STT
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212LW
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285SCHW
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767
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768
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774
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775
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776
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778
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779
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824
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824
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825
324MAR
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1351
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-23,44%
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1355
478EPAM
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449º
1.06
460º
-38,31%
456º
1365
479SMCI
0,00%
473º
1.11
463º
-45,30%
466º
1402
1 Ranking final considerando as posições em Dividendos, Beta e Variação.
2 Dividend Yield anual.
3 Beta em 5 anos.
4 Variação de preço nos últimos 365 dias.
5 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

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Perguntas Frequentes sobre Low Risk