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Ativos de Baixo Risco do S&P 500

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa americana baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 5 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.

1CVS
3,52%
92º
0.35
74º
41,32%
47º
213
2JNJ
2,58%
150º
0.21
24º
35,63%
57º
231
3ABBV
3,06%
116º
0.26
33º
25,25%
85º
234
4MO
7,31%
4º
0.27
37º
3,87%
209º
250
5PM
3,98%
71º
0.34
62º
15,95%
123º
256
6EVRG
3,79%
78º
0.34
66º
18,17%
115º
259
7GILD
2,61%
146º
0.32
49º
32,40%
65º
260
8AEP
3,23%
104º
0.35
77º
21,85%
101º
282
9ES
4,51%
50º
0.40
99º
12,95%
142º
291
10WEC
3,60%
87º
0.28
39º
8,31%
170º
296
11D
4,56%
48º
0.32
55º
5,45%
195º
298
12AMGN
2,89%
129º
0.29
40º
14,18%
132º
301
13FE
3,96%
72º
0.35
79º
10,78%
152º
303
14EXC
3,65%
83º
0.41
104º
16,40%
122º
309
15T
4,39%
54º
0.33
61º
4,54%
202º
317
16PFE
6,61%
9º
0.29
41º
-2,03%
271º
321
17DTE
3,55%
90º
0.33
57º
7,36%
177º
324
18IBM
2,18%
184º
0.39
96º
36,28%
54º
334
19VZ
6,62%
8º
0.28
38º
-4,77%
288º
334
20XEL
2,95%
126º
0.32
52º
9,72%
158º
336
21HII
1,81%
220º
0.39
95º
64,22%
24º
339
22VLO
2,60%
148º
0.44
120º
28,88%
74º
342
23DUK
3,66%
82º
0.27
36º
2,91%
224º
342
24WMB
3,18%
109º
0.41
105º
14,08%
134º
348
25KO
2,91%
127º
0.35
75º
12,25%
147º
349
26NI
2,67%
144º
0.35
69º
13,36%
139º
352
27DG
1,78%
221º
0.41
106º
58,28%
27º
354
28ATO
2,34%
173º
0.35
71º
18,26%
114º
358
29AEE
2,84%
133º
0.33
58º
8,34%
169º
360
30LNT
3,10%
114º
0.34
64º
6,57%
185º
363
31XOM
3,54%
91º
0.37
81º
5,66%
193º
365
32CMS
3,05%
118º
0.30
43º
4,52%
204º
365
33K
2,79%
137º
0.11
14º
3,56%
214º
365
34ED
3,52%
93º
0.26
34º
1,33%
240º
367
35O
5,53%
16º
0.41
108º
1,13%
243º
367
36LHX
1,72%
229º
0.31
47º
22,78%
97º
373
37MDT
2,80%
136º
0.45
127º
19,77%
111º
374
38KR
2,23%
179º
0.23
30º
8,64%
166º
375
39NEM
1,11%
302º
0.35
68º
120,42%
7º
377
40CNP
2,29%
174º
0.40
103º
21,56%
103º
380
41DELL
1,51%
252º
-0.06
9º
16,71%
121º
382
42ADM
3,46%
95º
0.48
140º
11,93%
148º
383
43NOC
1,68%
233º
0.25
32º
15,45%
126º
391
44SO
3,43%
99º
0.32
53º
1,40%
239º
391
45PNW
4,13%
62º
0.32
54º
-3,49%
281º
397
46DGX
1,75%
227º
0.30
42º
13,64%
136º
405
47KMI
4,21%
60º
0.43
116º
2,10%
232º
408
48BMY
4,76%
37º
0.21
23º
-13,56%
350º
410
49GD
1,78%
222º
0.41
107º
25,30%
84º
413
50CAH
1,03%
310º
0.36
80º
64,11%
25º
415
51MPC
2,10%
191º
0.47
137º
23,96%
87º
415
52BG
2,99%
121º
0.43
117º
7,31%
179º
417
53MRK
3,41%
100º
0.18
20º
-6,30%
297º
417
54CTRA
3,21%
107º
0.46
130º
7,08%
181º
418
55PSX
3,44%
98º
0.47
134º
6,40%
187º
419
56GEV
0,16%
405º
-0.17
4º
88,07%
11º
420
57HAS
3,45%
96º
0.61
235º
23,67%
90º
421
58PPL
3,22%
105º
0.38
89º
2,65%
227º
421
59CVX
4,56%
47º
0.38
86º
-4,97%
289º
422
60VTR
2,38%
169º
0.56
198º
31,66%
66º
433
61CME
1,85%
213º
0.38
90º
14,19%
131º
434
62RTX
1,59%
242º
0.50
157º
49,23%
38º
437
63SJM
4,40%
52º
0.13
16º
-15,90%
371º
439
64CHRW
1,60%
241º
0.50
158º
42,78%
45º
444
65MMM
1,74%
228º
0.47
135º
25,64%
83º
446
66PEP
3,92%
74º
0.33
59º
-9,23%
315º
448
67LMT
3,05%
117º
0.22
26º
-7,85%
306º
449
68CBOE
1,14%
296º
0.35
73º
25,94%
82º
451
69WELL
1,45%
255º
0.53
167º
52,34%
34º
456
70CSCO
2,10%
190º
0.57
207º
34,32%
62º
459
71KHC
6,57%
10º
0.22
27º
-23,90%
425º
462
72HSY
3,01%
120º
0.23
31º
-8,67%
312º
463
73COR
0,71%
355º
0.34
63º
41,66%
46º
464
74MCD
2,39%
166º
0.37
83º
2,59%
228º
477
75KMB
4,90%
28º
0.23
29º
-23,29%
420º
477
76KVUE
4,90%
29º
0.07
12º
-26,26%
437º
478
77TRV
1,57%
244º
0.38
87º
11,59%
150º
481
78MDLZ
3,64%
84º
0.35
67º
-11,51%
333º
484
79WMT
0,82%
337º
0.30
44º
20,87%
105º
486
80BKR
1,87%
211º
0.49
150º
15,30%
127º
488
81GIS
5,31%
21º
0.12
15º
-30,75%
452º
488
82TSN
3,58%
89º
0.35
70º
-11,40%
331º
490
83JPM
1,90%
207º
0.58
217º
30,47%
69º
493
84MCK
0,41%
385º
0.32
51º
35,27%
59º
495
85SRE
2,85%
132º
0.43
111º
-0,27%
255º
498
86CPB
5,27%
22º
0.10
13º
-33,12%
463º
498
87CAG
8,21%
3º
0.19
22º
-38,64%
474º
499
88HRL
4,81%
34º
0.17
18º
-28,66%
449º
501
89NEE
2,73%
140º
0.55
191º
7,62%
174º
505
90KDP
3,21%
106º
0.30
46º
-13,84%
353º
505
91SW
4,78%
35º
-0.07
8º
-34,46%
465º
508
92HIG
1,85%
214º
0.49
149º
12,36%
146º
509
93NRG
1,08%
308º
0.55
186º
77,57%
17º
511
94FOXA
0,82%
340º
0.47
136º
50,16%
36º
512
95DRI
3,38%
102º
0.58
215º
5,21%
197º
514
96PLTR
0,00%
500º
-0.03
10º
140,38%
5º
515
97PEG
3,17%
110º
0.37
84º
-9,77%
321º
515
98BK
1,86%
212º
0.64
263º
44,85%
41º
516
99FOX
0,92%
328º
0.49
145º
40,69%
48º
521
100CMI
1,57%
245º
0.58
210º
31,57%
67º
522
101C
2,20%
181º
0.70
315º
52,63%
33º
529
102APA
3,69%
80º
0.72
333º
17,53%
118º
531
103LDOS
0,92%
327º
0.37
82º
15,73%
124º
533
104COP
3,59%
88º
0.45
125º
-9,96%
323º
536
105AFL
2,23%
178º
0.48
144º
3,52%
216º
538
106ABT
1,89%
209º
0.48
141º
6,28%
189º
539
107GS
1,87%
210º
0.67
293º
47,94%
39º
542
108CLX
4,73%
40º
0.21
25º
-39,35%
478º
543
109ROL
1,19%
291º
0.50
154º
22,08%
99º
544
110CCI
4,76%
38º
0.54
177º
-11,09%
330º
545
111VICI
6,49%
11º
0.56
200º
-12,25%
336º
547
112GL
0,82%
341º
0.46
131º
28,51%
76º
548
113GEN
1,85%
215º
-12.70
1º
-11,45%
332º
548
114LLY
0,59%
369º
0.39
92º
23,90%
89º
550
115ALL
1,98%
199º
0.42
110º
1,14%
242º
551
116GPC
3,16%
112º
0.56
196º
0,82%
249º
557
117CB
1,32%
275º
0.44
119º
8,80%
164º
558
118CL
2,66%
145º
0.26
35º
-16,92%
379º
559
119AWK
2,56%
155º
0.48
142º
-1,34%
264º
561
120CRWD
0,00%
501º
-0.10
6º
35,98%
55º
562
121TAP
4,17%
61º
0.33
60º
-26,52%
441º
562
122PG
2,95%
124º
0.32
48º
-18,22%
391º
563
123NSC
1,84%
216º
0.58
214º
13,64%
137º
567
124MS
2,27%
176º
0.73
344º
39,94%
49º
569
125YUM
1,96%
201º
0.49
147º
3,10%
222º
570
126MKC
3,03%
119º
0.30
45º
-21,22%
407º
571
127VTRS
4,39%
55º
0.54
180º
-12,66%
339º
574
128CFG
3,32%
103º
0.78
377º
23,04%
95º
575
129F
4,60%
44º
0.96
451º
24,15%
86º
581
130AIZ
1,58%
243º
0.43
113º
2,79%
226º
582
131EOG
3,64%
85º
0.49
146º
-13,66%
351º
582
132SLB
2,96%
122º
0.52
162º
-6,68%
300º
584
133PLD
3,16%
111º
0.71
319º
9,96%
155º
585
134USB
4,06%
66º
0.65
273º
1,03%
247º
586
135DLTR
0,00%
443º
0.44
124º
68,49%
21º
588
136LH
1,11%
303º
0.44
123º
9,22%
162º
588
137WM
1,55%
247º
0.34
65º
-2,77%
278º
590
138REG
4,40%
53º
0.59
223º
-8,84%
314º
590
139GLW
1,30%
277º
0.69
300º
85,20%
14º
591
140CINF
2,14%
186º
0.58
211º
5,64%
194º
591
141AES
5,06%
25º
0.73
348º
3,46%
218º
591
142SNA
2,81%
135º
0.54
183º
-2,12%
273º
591
143JNPR
2,20%
183º
0.61
234º
7,59%
175º
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592
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594
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596
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605
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605
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609
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618
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618
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625
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626
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632
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634
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634
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642
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642
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195RF
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675
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675
209CI
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676
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678
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679
212DOW
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685
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686
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1010
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1013
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1018
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1022
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1023
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1023
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1023
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491º
-57,51%
497º
1434
502CZR
0,00%
480º
1.37
501º
-35,32%
468º
1449
503BLDR
0,00%
493º
1.09
481º
-40,35%
480º
1454
1 Ranking final considerando as posições em Dividendos, Beta e Variação.
2 Dividend Yield anual.
3 Beta em 5 anos.
4 Variação de preço nos últimos 365 dias.
5 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

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Perguntas Frequentes sobre Low Risk