Beta da carteira
PRIO3, KLBN3 e CGAS5
Pesos iguais · 1 ano · contra o IBOV
- Carteira
- 0,24
- PRIO3
- 0,19
- KLBN3
- 0,26
- CGAS5
- 0,27
Expoente de Hurst S&P500
O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.
Os valores abaixo foram calculados para os ativos do S&P 500 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.
Procurando por ações do Brasil? Ver Expoente de Hurst nos ativos da B3.
1 Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.
2 Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.
3 Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.
4 Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.
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Exemplo de outra ferramenta: beta da carteira
Qual o beta da minha carteira? Tenho PRIO3, KLBN3 e CGAS5 em pesos iguais.
- Calculou o beta da carteira contra o IBOV, 1 ano
O beta da carteira é 0,24 contra o IBOV em 1 ano: quando o índice varia 1%, ela tende a variar cerca de 0,24% no mesmo sentido. Beta baixo indica pouca exposição ao mercado, não ausência de risco.
Exemplo do assistente com o beta da carteira, com dados de 8 de novembro. Não é recomendação de investimento.