Estratégias Quantitativas
44 estratégias disponíveis para backtest
44 estratégias disponíveis para backtest
A estratégia de IFR2 é baseada no indicador de momentum IFR (Índice de Força Relativa) calculado em 2 períodos. De forma resumida, o indicador reflete as oscilações das forças compradoras e vendedoras de um papel em uma escala que varia de 0 a 100. Valores extremos de IFR costumam indicar zonas de supervalorização e subvalorização dos preços do papel, geralmente indicando o enfraquecimento de uma tendência.
Em períodos mais curtos as oscilações do indicador são mais acentuadas, uma vez que o cálculo da força relativa é feito com pouquíssimos dados (dois candles). Portanto, essa é uma estratégia baseada apenas na volatilidade dos preços, sem levar em consideração a tendência no momento.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Valor de IFR utilizado como ponto de entrada, isto é, a entrada é efetuada no fechamento do candle quando o valor atual de IFR for igual ou menor ao valor definido no parâmetro.
Número de candles a serem analisados para definir o preço de saída, isto é, o alvo é definido na maior máxima entre os candles da janela escolhida.
Vale ressaltar que o alvo é móvel, então à medida que o trade avança, o alvo se desloca para a maior máxima entre os N candles imediatamente anteriores.
O stop em candles consiste em definir um número de candles para finalizar a operação, caso o alvo ainda não tenha sido atingido. A saída é efetuada no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.
A tendência de um ativo é determinada a partir da formação de topos e fundos. Um topo é caracterizado por um padrão de 3 candles, onde o 2º candle apresenta a maior máxima entre os três (padrão 123 de compra). Assim como um fundo pode ser representado por um padrão de 3 candles, onde o 2º candle apresenta a menor mínima entre eles (padrão 123 de venda).
O setup 123 de Compra é uma estratégia de tendência que busca operar a formação de um fundo dentro de uma tendência de alta. Quando a máxima do 3º candle de um fundo é rompida, a tendência costuma seguir aquela direção (para cima). Portanto, identificado um padrão 123 de compra, a entrada é efetuada se o próximo candle romper (1 tick acima) a máxima do 3º candle.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além do padrão 123, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para cima.
No padrão 123, o 3º candle deverá ser um Inside Bar: mínima e máxima menores do que mínima e máxima, respectivamente, do 2º candle.
O alvo é definido pela diferença entre a maior máxima e menor mínima entre os 3 candles do padrão, projetada a partir do ponto de entrada.
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
O stop é definido na mínima do 2º candle do padrão 123 (menor mínima).
O stop é definido na mínima do 3º candle do padrão 123.
O Z-Score é uma medida numérica que expressa o quanto um determinado valor se afasta da média de um conjunto de dados. No mercado financeiro, podemos utilizar o Z-Score para medir quão atípica é uma determinada variação de um ativo.
A estratégia de Variação Atípica de Compra é uma estratégia de volatilidade que busca operar distorções atípicas no preço de um ativo, levando-se em consideração o Z-Score calculado em uma determinada janela (por padrão, 20 dias).
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Valor de Z-Score mínimo para que a entrada seja executada. Isto é, a entrada será efetuada no preço de fechamento do candle quando o valor atual do Z-Score for igual ou maior ao valor definido no parâmetro. Esse valor será sempre positivo.
Fator multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no desvio padrão. O desvio padrão (%) é calculado em cima do retorno do ativo na janela escolhida. Dessa forma, se o fator escolhido for 2, o alvo será de 2x o desvio padrão a partir do preço de entrada.
Número de candles para que a saída seja executada. Isto é, se a janela escolhida for de 5 candles, a saída será efetuada no preço de fechamento do 5º candle após o candle de entrada.
Fator multiplicador utilizado no cálculo do stop baseado no desvio padrão. Similar ao alvo, porém projetado negativamente a partir do preço de entrada. Esse stop é opcional.
Um dos pilares das análises técnica e quantitativa é o entendimento de suportes e resistências.
Em uma zona de suporte, observa-se uma força compradora maior que impede que os preços caiam e ultrapasse aquela faixa de preço. Em contrapartida, uma zona de resistência apresenta uma força vendedora maior que impede que os preços subam.
Quando essas regiões são rompidas, há uma grande chance de que a percepção de valor do papel mude e que o preço busque outro patamar (geralmente em direção ao rompimento).
A estratégia de Breakout de compra é uma estratégia de tendência que parte da premissa de que a máxima do dia anterior é uma resistência, e portanto opera o seu rompimento. O ponto de entrada é definido 1 tick acima da máxima do candle anterior (candle sinal).
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além do rompimento da máxima, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para cima.
Além do rompimento da máxima, o candle sinal deve ser um candle positivo (fechamento maior que abertura).
Porcentagem aplicada e projetada (positivamente) a partir do preço de entrada, gerando assim um preço de saída.
Porcentagem aplicada em cima da amplitude (diferença entre máxima e mínima) do candle sinal, projetada (positivamente) a partir do ponto de entrada, gerando assim um preço de saída.
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
Porcentagem aplicada em cima da amplitude (diferença entre máxima e mínima) do candle sinal, projetada (negativamente) a partir do ponto de entrada, gerando assim um preço de saída.
A estratégia por horário é uma estratégia de volatilidade na qual opera-se somente no intraday. O sistema operacional consiste em efetuar tanto a entrada, quanto a saída, em um horário pré-estabelecido.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Horário em que a entrada (compra) será efetuada.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além do requisito do horário, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para cima.
Horário em que a saída (venda) será efetuada.
Além do horário de saída, é possível estabelecer um alvo percentual, calculado a partir do preço de entrada. Dessa forma, se o alvo for atingido antes do horário de saída definido, a saída é efetuada. Caso contrário, a saída é efetuada no horário escolhido.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
O fator psicológico é um componente chave na tomada de decisão dentro da análise técnica. Uma análise equivocada de um movimento do mercado pode levar um trader a cair em “armadilhas” e tomar prejuízos. A estratégia do Trap no Candle visa identificar essas armadilhas e, mais do que isso, se beneficiar delas.
Trap no Candle é uma estratégia de tendência que consiste em operar a favor da tendência em pontos que pareçam de reversão. Em uma tendência de alta, um candle que perde a mínima do candle anterior pode ser interpretado pelos vendedores como um sinal de reversão, uma vez que um possível suporte foi perdido. Todavia, se a máxima do candle de reversão é rompida já no candle seguinte, há uma demonstração de força compradora e a formação de uma “armadilha” para os vendedores do candle anterior.
O setup Trap no Candle de compra é caracterizada por um candle sinal com mínima menor que a mínima anterior, e entrada efetuada no rompimento (1 tick acima) da sua máxima pelo candle seguinte. O stop é definido na perda (1 tick abaixo) da mínima do candle sinal.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Isto é, além do rompimento da máxima do candle sinal, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para cima.
Além do rompimento da máxima do candle sinal, a entrada só é efetuada se o candle sinal for um candle positivo (fechamento maior que abertura).
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
O Canal de Donchian é um indicador de análise técnica desenvolvido por Richard Donchian, considerado um dos pioneiros na área de trading quantitativo. O indicador consiste em três linhas: uma linha superior (que representa a máxima mais alta do período), uma linha inferior (que representa a mínima mais baixa do período) e uma linha média (média entre as linhas superior e inferior).
Os canais de Donchian são eficazes para identificar breakouts de preço e podem ser usados para formular estratégias de trading baseadas em rompimentos de níveis de suporte e resistência.
A estratégia Canal de Donchian de Compra é uma estratégia de breakout e tendência que consiste em comprar quando o preço de fechamento rompe acima da linha superior do canal (a máxima mais alta do período definido). Isso indica que o preço está criando novas máximas, potencialmente sinalizando o início de uma nova tendência de alta.
A saída da operação ocorre quando o preço fecha abaixo da linha inferior do canal (a mínima mais baixa do período definido), sinalizando uma possível reversão ou enfraquecimento da tendência de alta.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Número de candles utilizado para calcular a linha superior do canal (a máxima mais alta do período). Um valor mais baixo torna o canal mais sensível a movimentos recentes de preço, enquanto um valor mais alto gera um canal mais estável.
Número de candles utilizado para calcular a linha inferior do canal (a mínima mais baixa do período). Este parâmetro pode ser igual ou diferente da janela do canal superior, permitindo configurações assimétricas.
Define se a operação é encerrada no mesmo dia (day trade) ou se pode ser mantida por vários dias (swing trade).
Define o horário mínimo para a entrada em uma operação. Operações não serão iniciadas antes deste horário.
Define o horário máximo para a entrada em uma operação. Operações não serão iniciadas após este horário.
Um gap acontece quando há uma diferença entre o valor de fechamento de um candle e a abertura do candle seguinte. Portanto, é uma região de preços em que não houve negociação pela ausência de compradores e de vendedores. Assim como os padrões de candlesticks, a interpretação do gap pode ser um grande aliado na tomada de decisão de um trader.
O sinal para um Gap Trap de compra acontece quando o primeiro candle do dia (candle sinal) abre abaixo da mínima do dia anterior e fecha positivo (fechamento maior que abertura). A entrada é efetuada no rompimento da máxima do candle sinal.
O setup Gap Trap é uma estratégia de volatilidade, classicamente utilizada no período de 15 minutos. A ideia é operar contra os traders que imaginaram que o gap de baixa sinalizaria um movimento nessa direção, e portanto ficaram trapped e terão que stopar suas posições, aumentando a pressão compradora.
Por utilizar a perda da mínima do dia anterior como sinal, o Gap Trap é uma estratégia de day-trade.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Porcentagem aplicada e projetada (positivamente) a partir do preço de entrada, gerando assim um preço de saída.
Porcentagem aplicada em cima da amplitude do candle sinal, projetada (positivamente) a partir do ponto de entrada, gerando assim um preço de saída.
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
Porcentagem aplicada em cima da amplitude do candle sinal, projetada (negativamente) a partir do ponto de entrada, gerando assim um preço de saída.
O HiLo Activator é um indicador da análise técnica derivado do cálculo da média móvel das máximas e das mínimas de um ativo, em uma determinada janela. Sempre que o fechamento do candle está acima da média móvel das máximas, assume-se o início de uma tendência de alta. O objetivo é surfar essa tendência até que o fechamento do candle esteja abaixo da média móvel das mínimas, onde a tendência assume-se encerrada.
Tipicamente o indicador é retratado como uma linha verde inferior, representando a média móvel das mínimas, e uma linha vermelha superior, representando a média móvel das máximas. Apenas a linha a favor da tendência é mostrada no gráfico.
A estratégia do HiLo Activator de Compra é uma estratégia de tendência que consiste em comprar quando o ativo cruza acima da média móvel das máximas e sair da operação quando o ativo cruza abaixo da média móvel das mínimas.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Número de candles utilizado para calcular as médias móveis do indicador.
Um facilitador na tomada de decisão dentro da análise técnica é saber interpretar os diferentes padrões de candlesticks que existem no mercado financeiro.
O Inside Bar, por exemplo, é caracterizado por estar “contido” no candle imediatamente anterior. Isto é, apresenta mínima maior que a mínima anterior, assim como máxima menor que a máxima anterior.
Geralmente, um Inside Bar é indicativo de consolidação e, portanto, continuidade de tendência. Partindo desse princípio, o setup Inside Bar de compra é uma estratégia de tendência que consiste em operar o rompimento da máxima da consolidação (que pode ser definida como a máxima de cada um dos candles do padrão), acreditando que a tendência irá seguir essa direção.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além do rompimento da máxima de um inside bar, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para cima.
A entrada efetuada no rompimento (1 tick acima) da máxima do candle anterior ao candle inside bar (maior máxima).
A entrada efetuada no rompimento (1 tick acima) da máxima do candle inside bar.
O alvo é definido pela diferença entre a maior máxima e menor mínima entre os 2 candles do padrão (candle inside bar e o candle anterior a ele), projetada a partir do ponto de entrada. Como o inside bar está contido no candle anterior, a amplitude é referente ao candle anterior ao inside bar.
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
O stop definido no rompimento (1 tick abaixo) da mínima do candle anterior ao candle inside bar (menor mínima).
O stop definido no rompimento (1 tick abaixo) da mínima do candle inside bar.
É comum que haja distorções no preço de um ativo dentro de um dia. Ciente disso, um trader pode operar uma reversão dessa distorção, ou apostar numa continuação do movimento.
A estratégia de Variação Intradiária de Compra é uma estratégia de volatilidade que busca operar distorções intradiárias no preço de um ativo.
O sistema operacional consiste em comprar quando o preço do ativo varia x% em relação ao preço de fechamento do dia anterior, e vender quando o preço sobe y% em relação ao preço de entrada. Caso o preço não atinja o alvo, a saída é efetuada no preço de fechamento do dia.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Valor, em porcentagem, que o ativo deverá subir (variação positiva) ou cair (variação negativa), em relação ao fechamento do dia anterior, para que a entrada seja executada.
Valor, em porcentagem, que o ativo deverá subir em relação ao preço de entrada para que a saída seja executada.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
OBS: Utilizamos uma granularidade de 15 minutos para determinar os pontos de entrada e saída.
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico composto por 3 bandas: uma banda central, caracterizada pela média móvel aritmética dos preços, e as bandas superior e inferior, calculadas a partir do desvio-padrão da banda central.
Resumidamente, as bandas refletem a volatilidade dos preços, se abrindo quando os preços sobem ou caem, ou se fechando quando os preços corrigem para a média (banda central).
O setup Abertura das Bandas de Bollinger é uma estratégia de volatilidade que, como o nome sugere, busca operar a abertura das bandas. Entende-se que a abertura das bandas sinaliza o início de uma movimentação naquela direção.
A entrada é efetuada no fechamento quando o candle fecha acima da banda superior e o candle imediatamente anterior fecha dentro das bandas.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Período utilizado para calcular a média móvel aritmética dos preços que gera a banda central das Bandas de Bollinger.
Número de desvios-padrão utilizado para calcular as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger, a partir da banda central.
Além da condição do setup, o filtro de IFR adiciona uma condição de valor de IFR à entrada. Isto é, a entrada só é efetuada se o IFR for menor ou igual ao valor de IFR definido.
Consiste em definir em quantos candles a saída será efetuada. O alvo então é definido no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
A estratégia de Preço de Fechamento de Reversão, ou PFR, foi desenvolvida pelo trader brasileiro Alexandre Wolwacz, mais conhecido como Stormer, e consiste em operar candles de reversão de tendência.
Um candle de reversão de compra é aquele que apresenta a menor mínima entre os candles dentro de uma janela, mas fecha acima do fechamento do candle imediatamente anterior.
Assume-se que quando a máxima de um candle de reversão é rompida pelo candle seguinte, a tendência irá mudar de direção e haverá um repique. De maneira geral, a estratégia de PFR é uma estratégia de tendência que se beneficia das variações geradas por reversões de tendência. A entrada é estabelecida 1 tick acima da máxima do candle sinal e o stop é definido 1 tick abaixo da mínima do candle sinal.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Número de candles a serem analisados para determinar o padrão PFR: o candle sinal deverá ser o último da janela, obter a menor mínima entre os candles e o seu fechamento deverá ser maior que do candle anterior.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além do padrão PFR, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para cima.
Além do padrão PFR, o candle sinal deve ser um candle positivo (fechamento maior que abertura).
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico composto por 3 bandas: uma banda central, caracterizada pela média móvel aritmética dos preços, e as bandas superior e inferior, calculadas a partir do desvio-padrão da banda central.
Resumidamente, as bandas refletem a volatilidade dos preços, se abrindo quando os preços sobem ou caem, ou se fechando quando os preços corrigem para a média (banda central).
O setup Reversão das Bandas de Bollinger é uma estratégia de volatilidade que visa operar reversões de tendência caracterizadas pelo movimento de fechamento das bandas externas (preços se movimentam em direção a banda central).
Em operações de compra, a entrada é efetuada no fechamento quando o candle fecha abaixo da banda inferior e o candle imediatamente anterior havia fechado dentro das bandas.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Período utilizado para calcular a média móvel aritmética dos preços que gera a banda central das Bandas de Bollinger.
Número de desvios-padrão utilizado para calcular as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger, a partir da banda central.
Além da condição do setup, o filtro de IFR adiciona uma condição de valor de IFR à entrada. Isto é, a entrada só é efetuada se o IFR for menor ou igual ao valor de IFR definido.
Consiste em definir em quantos candles a saída será efetuada. O alvo então é definido no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
A estratégia de IFR é baseada no Índice de Força Relativa, um indicador técnico de momentum amplamente utilizado na análise técnica. O indicador reflete as oscilações das forças compradoras e vendedoras de um papel em uma escala que varia de 0 a 100. Valores extremos de IFR costumam indicar zonas de sobrecompra e sobrevenda de um ativo, geralmente indicando o enfraquecimento de uma tendência.
O setup IFR de compra é uma estratégia de volatilidade que visa se beneficiar das zonas de sobrevenda de um ativo, buscando antecipar possíveis reversões de tendência.
Ou seja, assume-se que valores muito baixos do indicador aumentam a probabilidade de um movimento na direção contrária.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Período utilizado para calcular o IFR. Períodos mais longos implicam em ondas oscilatórias mais suaves, enquanto que períodos mais curtos geram oscilações mais acentuadas.
Valor de IFR utilizado como ponto de entrada, isto é, a entrada é efetuada no fechamento do candle quando o valor atual de IFR for igual ou menor ao valor definido no parâmetro.
A entrada é efetuada no fechamento do candle quando o IFR cruzar acima de sua média móvel. Define-se também o tipo de média móvel (aritmética ou exponencial) e o período de cálculo.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada: a entrada só é efetuada se, além da condição de entrada escolhida acima, a MME80 estiver virada para cima.
O alvo é definido em um valor de IFR, isto é, a saída é efetuada no fechamento do candle quando o IFR for igual ou maior ao valor definido no parâmetro.
Número de candles a serem analisados para definir o preço de saída, isto é, o alvo é definido na maior máxima entre os candles da janela escolhida. Vale ressaltar que o alvo é móvel, então à medida que o trade avança, o alvo se desloca para a maior máxima entre os N candles imediatamente anteriores.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
O stop em candles consiste em definir um número de candles para finalizar a operação, caso o alvo ainda não tenha sido atingido. A saída é efetuada no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.
Saudade de Casa é uma estratégia que utiliza as Bandas de Bollinger no intradiário, geralmente no gráfico de 30 minutos. As Bandas de Bollinger são um indicador técnico composto por 3 bandas: uma banda central, caracterizada pela média móvel aritmética dos preços, e as bandas superior e inferior, calculadas a partir do desvio-padrão da banda central.
As bandas refletem a volatilidade dos preços, se abrindo quando os preços sobem ou caem, ou se fechando, quando os preços corrigem para a média (banda central) ou revertem a tendência.
Saudade de Casa é uma estratégia de volatilidade que visa buscar por possíveis discrepâncias na abertura do mercado, quando o ativo se encontra fora das Bandas de Bollinger (nesse caso, fora de "casa") e esperar que ele retorne para dentro da banda.
O sinal na ponta da compra é configurado se o primeiro candle do dia abrir abaixo da banda inferior (candle sinal). A entrada, então, é efetuada no rompimento da máxima pelo segundo candle do dia. O stop é estabelecido na mínima do candle sinal.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
A saída é efetuada quando a banda central for atingida (máxima maior que a banda).
A saída é efetuada quando a banda superior for atingida (máxima maior que a banda).
A estratégia Shark consiste em operar 2 candles Inside Bar seguidos. Em outras palavras, o padrão Shark leva em consideração 3 candles, onde o 2º está contido no 1º e o 3º está contido no 2º (máxima menor e mínima maior que as anteriores).
O padrão Shark sugere uma consolidação ainda mais forte da tendência, caracterizada por um breve estreitamento dos preços que, geralmente, é seguida pelo rompimento a favor da mesma. Portanto, a estratégia Shark de compra é uma estratégia de tendência na qual a entrada é efetuada no rompimento da máxima de algum dos três candles que formam o padrão.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. A entrada só é efetuada se, além do rompimento da máxima do padrão, as MME8 e MME80 estiverem viradas para cima.
A entrada é efetuada no rompimento (1 tick acima) da máxima do primeiro candle do padrão Shark (maior máxima).
A entrada é efetuada no rompimento (1 tick acima) da máxima do segundo candle do padrão Shark.
A entrada é efetuada no rompimento (1 tick acima) da máxima do terceiro candle do padrão Shark (menor máxima).
O alvo é definido pela diferença entre a maior máxima e menor mínima entre os 2 candles do padrão (candle inside bar e o candle anterior a ele), projetada a partir do ponto de entrada.
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
A saída é efetuada no rompimento (1 tick acima) da mínima do primeiro candle do padrão Shark (maior mínima).
A saída é efetuada no rompimento (1 tick acima) da mínima do segundo candle do padrão Shark.
A saída é efetuada no rompimento (1 tick acima) da mínima do terceiro candle do padrão Shark (menor mínima).
O Estocástico Lento é um indicador técnico que mede a relação entre o preço de fechamento de um ativo e sua máxima e mínima dentro de uma janela de tempo.
Pertencente à família dos indicadores de momentum, o Estocástico Lento varia entre 0 a 100, onde valores extremos geralmente indicam zonas de sobrecompra e sobrevenda.
O setup Estocástico Lento de compra é uma estratégia de volatilidade que visa se beneficiar das zonas de sobrevenda de um ativo, buscando antecipar possíveis reversões de tendência.
Ou seja, assume-se que valores muito baixos do indicador aumentam a probabilidade de um movimento na direção contrária.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Período utilizado para calcular o Estocástico Lento.
Período utilizado para calcular a média móvel aritmética do estocástico. O Estocástico Lento é suavizado pelo cálculo de sua média móvel, evitando assim grandes oscilações.
Valor do Estocástico Lento utilizado como ponto de entrada. A entrada é efetuada no fechamento do candle quando o valor atual do Estocástico Lento for igual ou menor ao valor definido no parâmetro.
A entrada é efetuada no fechamento do candle quando o Estocástico Lento cruzar acima de sua média móvel. Define-se também o tipo de média móvel (aritmética ou exponencial) e o período de cálculo.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Além de se considerar a condição escolhida acima, a entrada só é efetuada se a MME80 estiver virada para cima.
Valor do Estocástico Lento utilizado como ponto de saída. A saída é efetuada no fechamento do candle quando o valor atual do Estocástico Lento for maior ou igual ao valor definido no parâmetro.
Número de candles a serem analisados para definir o preço de saída, isto é, o alvo é definido na maior máxima entre os candles da janela escolhida. Vale ressaltar que o alvo é móvel, então à medida que o trade avança, o alvo se desloca para a maior máxima entre os N candles imediatamente anteriores.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
O stop em candles consiste em definir um número de candles para finalizar a operação, caso o alvo ainda não tenha sido atingido. A saída é efetuada no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.
O Supertrend é um indicador da análise técnica criado por Olivier Seban e utilizado como um seguidor de tendência. Ele é representado por duas linhas (ou bandas): uma linha inferior (geralmente em verde), que indica uma tendência de alta, e uma linha superior (geralmente em vermelho), que indica uma tendência de baixa.
O cálculo das linhas leva em consideração o ATR, ou seja, a volatilidade dos preços, combinado a um multiplicador. Sendo assim, apenas a linha a favor da tendência é mostrada no gráfico. Essencialmente, a linha exibida funciona como um stop móvel baseado na volatilidade do ativo.
Sempre que o candle fechar acima da banda superior, inicia-se um trade na direção da tendência (compra). O trade se mantém até que algum candle feche abaixo da banda inferior, onde assume-se a reversão da tendência.
A estratégia Supertrend de Compra é uma estratégia de tendência que consiste em comprar quando o ativo cruza acima da linha superior e sair da operação quando o ativo cruza abaixo da linha inferior.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Número de candles utilizado para calcular o ATR.
Valor que será multiplicado ao ATR
Essa estratégia é uma adaptação da 3-Bar Strategy desenvolvida por Larry Williams e descrita em seu livro "Long-term Secrets to Short-term Trading".
Ela é caracterizada pela formação de um canal utilizando duas médias móveis (geralmente de curto prazo): uma calculada em cima das máximas do período e outra, em cima das mínimas. Além disso, utiliza-se uma terceira média móvel (geralmente de longo prazo) que determina a tendência dos preços.
A estratégia das Três Médias de Compra é uma estratégia de tendência que consiste em iniciar uma operação quando o ativo fecha abaixo da média móvel das mínimas, e finalizar quando o ativo fecha acima da média móvel das máximas. O sinal só é válido dentro de uma tendência de alta, que é indicada por uma média móvel de longo prazo ascendente.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Número de candles utilizado para calcular as médias móveis das máximas e mínimas (normalmente utilizado 3 períodos).
Janela utilizada para determinar se o ativo está em uma tendência de alta (normalmente utiliza-se 30 períodos). Assume-se a tendência de alta quando a média móvel de longo prazo for ascendente.
A média móvel sem dúvidas é um dos indicadores mais utilizados na análise técnica. Ela dita não só a tendência dos preços de um ativo, mas também acaba funcionando como suporte ou resistência (dependendo da sua direção), que é como a utilizamos na estratégia de Trap na Média.
A estratégia de Trap na Média de compra é uma estratégia de tendência que utiliza a média móvel como um suporte.
Quando há uma sequência de candles acima da média (mínimas sem "tocar" a média) seguida por um candle (chamado candle sinal) que "fura" a média (mínima menor que a média), os vendedores são atraídos por um suposto enfraquecimento da tendência. Entretanto, se o candle seguinte rompe a máxima do candle sinal, a força compradora volta a dominar o mercado, e o preço do ativo tende a subir.
A entrada é realizada no rompimento (1 tick acima) da máxima do candle sinal. Essa estratégia está disponível apenas na ponta da compra. O stop loss é definido na perda (1 tick abaixo) da mínima do candle sinal.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Número de candles acima da média, isto é, com mínima maior que a média, que antecedem o candle sinal (candle que perde a média).
Tipo de média móvel, exponencial ou aritmética, utilizada na análise do padrão de entrada.
Período da média móvel utilizada na análise do padrão de entrada.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. A entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para cima.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. A entrada só é efetuada se o candle sinal deve ser um candle positivo (fechamento maior que abertura).
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
Observou-se no mercado americano que a seguinte sequência de eventos (batizada de Turnaround Tuesday): queda do SPX na quinta-feira, queda na sexta-feira, e queda superior a 0,5% na segunda-feira, trazia uma chance relevante de alta na terça-feira. Baseado nesse estudo, a estratégia Turnaround foi generalizada.
A estratégia Turnaround é uma estratégia de volatilidade que busca ativos que venham em uma sequência de queda e, portanto, possuem uma maior probabilidade de repique. Essa estratégia está disponível apenas na ponta da compra.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Consiste em definir o número de candles em sequência de quedas (perdendo a mínima um do outro) para definir o ponto de entrada. A entrada é efetuada no preço de fechamento após N candles consecutivos em queda.
Porcentagem que caracteriza o tamanho mínimo da queda do candle de entrada. Isto é, a entrada é efetuada após uma sequência de queda de N candles e se o candle atual apresentar uma queda maior ou igual à X% (fechamento atual em relação ao fechamento anterior).
Consiste em definir em quantos candles a saída será efetuada. O alvo então é definido no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.
Um facilitador na tomada de decisão dentro da análise técnica é saber interpretar os diferentes padrões de candlesticks que existem no mercado financeiro.
O Candle Pavio, por exemplo, geralmente precede um momento de explosão da tendência dos preços (por isso o seu nome). O padrão é caracterizado por um corpo (diferença entre abertura e fechamento) de até 20% de sua amplitude (diferença entre máxima e mínima) e representa uma contração da volatilidade.
O setup Candle Pavio de compra é uma estratégia de volatilidade que consiste em operar esse padrão quando o mesmo é seguido por um candle que abre em gap de alta.
A premissa da estratégia assume que, após um período de contração de volatilidade (representado pelo Candle Pavio), a abertura em gap é o sinal para um movimento explosivo naquela direção. A entrada é efetuada na abertura do candle seguinte ao candle pavio e a saída, no fechamento.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Tamanho, em porcentagem, do corpo (fechamento - abertura) do candle pavio em relação à sua amplitude (máxima - mínima).
Diferença, em porcentagem, entre o preço de fechamento do candle pavio e o preço de abertura do candle seguinte. O gap de abertura terá que ser maior ou igual ao valor definido no parâmetro.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além da abertura em gap de alta, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para cima.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
Por natureza, a máxima e a mínima de um determinado candle representam pontos de interesse para um trader, uma vez que o ativo não teve forças para ultrapassar esses níveis. A estratégia de Máximas e Mínimas visa se beneficiar dessas zonas, apostando que uma vez que o ativo atinja esses pontos, haverá uma reversão de curto prazo.
A estratégia de máximas e mínimas de compra é uma estratégia de volatilidade que consiste em comprar fundos para revender em topos. Isto é, o ponto de entrada é estabelecido na menor mínima entre os candles de uma janela definida, enquanto que o alvo é estabelecido na maior máxima entre os candles da mesma janela.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Parâmetro no qual se determina o número de candles a serem analisados para definir os preços de entrada e saída da operação. Vale ressaltar que o alvo é móvel, então à medida que o trade avança, o alvo se desloca para a maior máxima entre os N candles imediatamente anteriores.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além de se considerar a condição acima, a entrada só é efetuada se o último candle da janela fechar acima da banda superior do canal de Keltner. Define-se também o período utilizado para cálculo da média móvel aritmética e o multiplicador da amplitude das bandas do Canal de Keltner.
O stop em candles consiste em definir um número de candles para finalizar a operação, caso o alvo ainda não tenha sido atingido. A saída é efetuada no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.
A tendência de um ativo é determinada a partir da formação de topos e fundos. Um topo é caracterizado por um padrão de 3 candles, onde o 2º candle apresenta a maior máxima entre os três (padrão 123 de compra). Assim como um fundo pode ser representado por um padrão de 3 candles, onde o 2º candle apresenta a menor mínima entre eles (padrão 123 de venda).
O setup 123 de Venda é uma estratégia de tendência que busca operar a formação de um topo dentro de uma tendência de baixa. Quando a mínima do 3º candle de um topo é perdida, a tendência costuma seguir aquela direção (para baixo). Portanto, identificado um padrão 123 de venda, a entrada é efetuada se o próximo candle perder (1 tick abaixo) a mínima do 3º candle.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além do padrão 123, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para baixo.
No padrão 123, o 3º candle deverá ser um Inside Bar: mínima e máxima menores do que mínima e máxima, respectivamente, do 2º candle.
O alvo é definido pela diferença entre a maior máxima e menor mínima entre os 3 candles do padrão projetada a partir do ponto de entrada.
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
O stop é definido na máxima do 2º candle do padrão 123 (maior máxima).
O stop é definido na máxima do 3º candle do padrão 123.
O Z-Score é uma medida numérica que expressa o quanto um determinado valor se afasta da média de um conjunto de dados. No mercado financeiro, podemos utilizar o Z-Score para medir quão atípica é uma determinada variação de um ativo.
A estratégia de Variação Atípica de Venda é uma estratégia de volatilidade que busca operar distorções atípicas no preço de um ativo, levando-se em consideração o Z-Score calculado em uma determinada janela (por padrão, 20 dias).
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Valor de Z-Score máximo para que a entrada seja executada. Isto é, a entrada será efetuada no preço de fechamento do candle quando o valor atual do Z-Score for igual ou menor ao valor definido no parâmetro. Esse valor será sempre negativo.
Fator multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no desvio padrão. O desvio padrão (%) é calculado em cima do retorno do ativo na janela escolhida. Dessa forma, se o fator escolhido for 2, o alvo será de 2x o desvio padrão a partir do preço de entrada.
Número de candles para que a saída seja executada. Isto é, se a janela escolhida for de 5 candles, a saída será efetuada no preço de fechamento do 5º candle após o candle de entrada.
Fator multiplicador utilizado no cálculo do stop baseado no desvio padrão. Similar ao alvo, porém projetado positivamente a partir do preço de entrada. Esse stop é opcional.
Além da tendência, um dos pilares da análise técnica é o entendimento de suportes e resistências. Uma zona de suporte é aquela que apresenta uma força compradora maior que impede que os preços caiam e ultrapasse aquela faixa de preço. Em contrapartida, uma zona de resistência é aquela que apresenta uma força vendedora maior que impede que os preços subam. Quando essas regiões são rompidas, significa que a percepção de valor do papel mudou e os preços irão mudar de patamar (geralmente em direção ao rompimento).
A estratégia de Breakout de venda é uma estratégia de tendência que parte da premissa de que a mínima do dia anterior é um suporte, e portanto opera a sua perda. O ponto de entrada é definido 1 tick abaixo da mínima do candle anterior (candle sinal).
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além do rompimento da máxima, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para baixo.
Além do rompimento da máxima, o candle sinal deve ser um candle negativo (fechamento menor que abertura).
Porcentagem aplicada e projetada (positivamente) a partir do preço de entrada, gerando assim um preço de saída.
Porcentagem aplicada em cima da amplitude (diferença entre máxima e mínima) do candle sinal, projetada (positivamente) a partir do ponto de entrada, gerando assim um preço de saída.
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
Porcentagem aplicada em cima da amplitude (diferença entre máxima e mínima) do candle sinal, projetada (negativamente) a partir do ponto de entrada, gerando assim um preço de saída.
A estratégia por horário é uma estratégia de volatilidade na qual opera-se somente no intraday. O sistema operacional consiste em efetuar tanto a entrada, quanto a saída, em um horário pré-estabelecido.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Horário em que a entrada (venda) será efetuada.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além do requisito do horário, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para baixo.
Horário em que a saída (compra) será efetuada.
Além do horário de saída, é possível estabelecer um alvo percentual, calculado a partir do preço de entrada. Dessa forma, se o preço for atingido antes do horário de saída definido, a saída é efetuada. Caso contrário, a saída é efetuada no horário escolhido.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
O fator psicológico é um componente chave na tomada de decisão dentro da análise técnica. Uma análise equivocada de um movimento do mercado pode levar um trader a cair em “armadilhas” e tomar prejuízos. A estratégia do Trap no Candle visa identificar essas armadilhas e, mais do que isso, se beneficiar delas.
Trap no Candle é uma estratégia de tendência que consiste em operar a favor da tendência em pontos que pareçam de reversão. Em uma tendência de baixa, um candle que rompe a máxima do candle anterior pode ser interpretado pelos compradores como um sinal de reversão, uma vez que uma possível resistência foi rompida. Todavia, se a mínima do candle de reversão é perdida já no candle seguinte, há uma demonstração de força vendedora e a formação de uma “armadilha” para os compradores do candle anterior.
O setup Trap no Candle de venda é caracterizada por um candle sinal com máxima maior que a máxima anterior, e entrada efetuada na perda (1 tick abaixo) da sua mínima pelo candle seguinte. O stop é definido no rompimento (1 tick acima) da máxima do candle sinal.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Isto é, além do rompimento da máxima do candle sinal, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para baixo.
Além do rompimento da máxima do candle sinal, a entrada só é efetuada se o candle sinal for um candle negativo (fechamento maior que abertura).
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
O Canal de Donchian é um indicador de análise técnica desenvolvido por Richard Donchian, considerado um dos pioneiros na área de trading quantitativo. O indicador consiste em três linhas: uma linha superior (que representa a máxima mais alta do período), uma linha inferior (que representa a mínima mais baixa do período) e uma linha média (média entre as linhas superior e inferior).
Os canais de Donchian são eficazes para identificar breakouts de preço e podem ser usados para formular estratégias de trading baseadas em rompimentos de níveis de suporte e resistência.
A estratégia Canal de Donchian de Venda é uma estratégia de breakout e tendência que consiste em vender quando o preço de fechamento rompe abaixo da linha inferior do canal (a mínima mais baixa do período definido). Isso indica que o preço está criando novas mínimas, potencialmente sinalizando o início de uma nova tendência de baixa.
A saída da operação ocorre quando o preço fecha acima da linha superior do canal (a máxima mais alta do período definido), sinalizando uma possível reversão ou enfraquecimento da tendência de baixa.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Número de candles utilizado para calcular a linha superior do canal (a máxima mais alta do período). Um valor mais baixo torna o canal mais sensível a movimentos recentes de preço, enquanto um valor mais alto gera um canal mais estável.
Número de candles utilizado para calcular a linha inferior do canal (a mínima mais baixa do período). Este parâmetro pode ser igual ou diferente da janela do canal superior, permitindo configurações assimétricas.
Define se a operação é encerrada no mesmo dia (day trade) ou se pode ser mantida por vários dias (swing trade).
Define o horário mínimo para a entrada em uma operação. Operações não serão iniciadas antes deste horário.
Define o horário máximo para a entrada em uma operação. Operações não serão iniciadas após este horário.
Um gap acontece quando há uma diferença entre o valor de fechamento de um candle e a abertura do candle seguinte. Portanto, é uma região de preços em que não houve negociação pela ausência de compradores e de vendedores. Assim como os padrões de candlesticks, a interpretação do gap pode ser um grande aliado na tomada de decisão de um trader.
O sinal para um Gap Trap de venda acontece quando o primeiro candle do dia (candle sinal) abre acima da máxima do dia anterior e fecha negativo (fechamento menor que a abertura). A entrada é efetuada no rompimento da mínima do candle sinal.
O setup Gap Trap é uma estratégia de volatilidade, classicamente utilizada no período de 15 minutos. A ideia é operar contra os traders que imaginaram que o gap de alta sinalizaria um movimento nessa direção, e portanto ficaram trapped e terão que stopar suas posições, aumentando a pressão vendedora.
Por utilizar o rompimento da máxima do dia anterior como sinal, o Gap Trap é uma estratégia de day-trade.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Porcentagem aplicada e projetada (positivamente) a partir do preço de entrada, gerando assim um preço de saída.
Porcentagem aplicada em cima da amplitude do candle sinal, projetada (positivamente) a partir do ponto de entrada, gerando assim um preço de saída.
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
Porcentagem aplicada em cima da amplitude do candle sinal, projetada (negativamente) a partir do ponto de entrada, gerando assim um preço de saída.
O HiLo Activator é um indicador da análise técnica derivado do cálculo da média móvel das máximas e das mínimas de um ativo, em uma determinada janela. Sempre que o fechamento do candle está abaixo da média móvel das mínimas, assume-se o início de uma tendência de baixa. O objetivo é surfar essa tendência até que o fechamento do candle esteja acima da média móvel das máximas, onde a tendência assume-se encerrada.
Tipicamente o indicador é retratado como uma linha verde inferior, representando a média móvel das mínimas, e uma linha vermelha superior, representando a média móvel das máximas. Apenas a linha a favor da tendência é mostrada no gráfico.
A estratégia do HiLo Activator de Venda é uma estratégia de tendência que consiste em vender quando o ativo cruza abaixo da média móvel das mínimas e sair da operação quando o ativo cruza acima da média móvel das máximas.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Número de candles utilizado para calcular as médias móveis do indicador.
Um facilitador na tomada de decisão dentro da análise técnica é saber interpretar os diferentes padrões de candlesticks que existem no mercado financeiro.
O Inside Bar, por exemplo, é caracterizado por estar “contido” no candle imediatamente anterior. Isto é, apresenta mínima maior que a mínima anterior, assim como máxima menor que a máxima anterior.
Geralmente, um Inside Bar é indicativo de consolidação e, portanto, continuidade de tendência. Partindo desse princípio, o setup Inside Bar de venda é uma estratégia de tendência que consiste em operar a perda da mínima da consolidação (que pode ser definida como a mínima de cada um dos candles do padrão), acreditando que a tendência irá seguir essa direção.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além do rompimento da máxima de um inside bar, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para baixo.
A entrada efetuada no rompimento (1 tick acima) da mínima do candle anterior ao candle inside bar (menor imínima).
A entrada efetuada no rompimento (1 tick acima) da mínima do candle inside bar.
O alvo é definido pela diferença entre a maior máxima e menor mínima entre os 2 candles do padrão (candle inside bar e o candle anterior a ele), projetada a partir do ponto de entrada. Como o inside bar está contido no candle anterior, a amplitude é referente ao candle anterior ao inside bar.
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
O stop definido no rompimento (1 tick abaixo) da máxima do candle anterior ao candle inside bar (maior máxima).
O stop definido no rompimento (1 tick abaixo) da máxima do candle inside bar.
É comum que haja distorções no preço de um ativo dentro de um dia. Ciente disso, um trader pode operar uma reversão dessa distorção, ou apostar numa continuação do movimento.
A estratégia de Variação Intradiária de Venda é uma estratégia de volatilidade que busca operar distorções intradiárias no preço de um ativo.
O sistema operacional consiste em vender quando o preço do ativo varia x% em relação ao preço de fechamento do dia anterior, e recomprar quando o preço sobe y% em relação ao preço de entrada. Caso o preço não atinja o alvo, a saída é efetuada no preço de fechamento do dia.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Valor, em porcentagem, que o preço deverá subir (variação positiva) ou cair (variação negativa), em relação ao fechamento do dia anterior, para que a entrada seja executada.
Valor, em porcentagem, que o ativo deverá cair em relação ao preço de entrada para que a saída seja executada.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
OBS: Utilizamos uma granularidade de 15 minutos para determinar os pontos de entrada e saída.
Por natureza, a máxima e a mínima de um determinado candle representam pontos de interesse para um trader, uma vez que o ativo não teve forças para ultrapassar esses níveis. A estratégia de Máximas e Mínimas visa se beneficiar dessas zonas, apostando que uma vez que o ativo atinja esses pontos, haverá uma reversão de curto prazo.
A estratégia de Máximas e Mínimas de venda é uma estratégia de volatilidade que consiste em vender topos para recomprar em fundos. Isto é, o ponto de entrada é estabelecido na maior máxima entre os candles de uma janela definida, enquanto que o alvo é estabelecido na menor mínima entre os candles da mesma janela.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Parâmetro no qual se determina o número de candles a serem analisados para definir os preços de entrada e saída da operação. Vale ressaltar que o alvo é móvel, então à medida que o trade avança, o alvo se desloca para a menor mínima entre os N candles imediatamente anteriores.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além de se considerar a condição acima, a entrada só é efetuada se o último candle da janela fechar abaixo da banda inferior do canal de Keltner. Define-se também o período utilizado para cálculo da média móvel aritmética e o multiplicador da amplitude das bandas do Canal de Keltner.
O stop em candles consiste em definir um número de candles para finalizar a operação, caso o alvo ainda não tenha sido atingido. A saída é efetuada no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico composto por 3 bandas: uma banda central, caracterizada pela média móvel aritmética dos preços, e as bandas superior e inferior, calculadas a partir do desvio-padrão da banda central.
Resumidamente, as bandas refletem a volatilidade dos preços, se abrindo quando os preços sobem ou caem, ou se fechando quando os preços corrigem para a média (banda central).
O setup Abertura das Bandas de Bollinger é uma estratégia de volatilidade que, como o nome sugere, busca operar a abertura das bandas. Entende-se que a abertura das bandas sinaliza o início de uma movimentação naquela direção.
A entrada é efetuada no fechamento quando o candle fecha abaixo da banda inferior e o candle imediatamente anterior fecha dentro das bandas.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Período utilizado para calcular a média móvel aritmética dos preços que gera a banda central das Bandas de Bollinger.
Número de desvios-padrão utilizado para calcular as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger, a partir da banda central.
Além da condição do setup, o filtro de IFR adiciona uma condição de valor de IFR à entrada. Isto é, a entrada só é efetuada se o IFR for maior ou igual ao valor de IFR definido.
Consiste em definir em quantos candles a saída será efetuada. O alvo então é definido no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
A estratégia de Preço de Fechamento de Reversão, ou PFR, foi desenvolvida pelo trader brasileiro Alexandre Wolwacz, mais conhecido como Stormer, e consiste em operar candles de reversão de tendência.
Um candle de reversão de compra é aquele que apresenta a maior máxima entre os candles dentro de uma janela, mas fecha abaixo do fechamento do candle imediatamente anterior.
Assume-se que quando a mínima de um candle de reversão é perdida pelo candle seguinte, a tendência irá mudar de direção e haverá um repique. De maneira geral, a estratégia de PFR é uma estratégia de tendência que se beneficia das variações geradas por reversões de tendência. A entrada é estabelecida 1 tick abaixo da mínima do candle sinal e o stop é definido 1 tick acima da máxima do candle sinal.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Número de candles a serem analisados para determinar o padrão PFR: o candle sinal deverá ser o último da janela, obter a maior máxima entre os candles e o seu fechamento deverá ser menor que do candle anterior.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além do padrão PFR, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para baixo.
Além do padrão PFR, o candle sinal deve ser um candle negativo (fechamento menor que abertura).
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico composto por 3 bandas: uma banda central, caracterizada pela média móvel aritmética dos preços, e as bandas superior e inferior, calculadas a partir do desvio-padrão da banda central.
Resumidamente, as bandas refletem a volatilidade dos preços, se abrindo quando os preços sobem ou caem, ou se fechando quando os preços corrigem para a média (banda central).
O setup Reversão das Bandas de Bollinger é uma estratégia de volatilidade que visa operar reversões de tendência caracterizadas pelo movimento de fechamento das bandas externas (preços se movimentam em direção a banda central).
Em operações de venda, a entrada é efetuada no fechamento quando o candle fecha acima da banda superior e o candle imediatamente anterior havia fechado dentro das bandas.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Período utilizado para calcular a média móvel aritmética dos preços que gera a banda central das Bandas de Bollinger.
Número de desvios-padrão utilizado para calcular as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger, a partir da banda central.
Além da condição do setup, o filtro de IFR adiciona uma condição de valor de IFR à entrada. Isto é, a entrada só é efetuada se o IFR for maior ou igual ao valor de IFR definido.
Consiste em definir em quantos candles a saída será efetuada. O alvo então é definido no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
Saudade de Casa é uma estratégia que utiliza as Bandas de Bollinger no intradiário, geralmente no gráfico de 30 minutos. As Bandas de Bollinger são um indicador técnico composto por 3 bandas: uma banda central, caracterizada pela média móvel aritmética dos preços, e as bandas superior e inferior, calculadas a partir do desvio-padrão da banda central.
As bandas refletem a volatilidade dos preços, se abrindo quando os preços sobem ou caem, ou se fechando, quando os preços corrigem para a média (banda central) ou revertem a tendência.
Saudade de Casa é uma estratégia de volatilidade que visa buscar por possíveis discrepâncias na abertura do mercado, quando o ativo se encontra fora das Bandas de Bollinger (nesse caso, fora de "casa") e esperar que ele retorne para dentro da banda.
O sinal na ponta da venda é configurado se o primeiro candle do dia abrir acima da banda inferior (candle sinal). A entrada, então, é efetuada na perda da mínima pelo segundo candle do dia. O stop é estabelecido na máxima do candle sinal.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
A saída é efetuada quando a banda central for atingida (máxima maior que a banda).
A saída é efetuada quando a banda superior for atingida (máxima maior que a banda).
A estratégia Shark consiste em operar 2 candles Inside Bar seguidos. Em outras palavras, o padrão Shark leva em consideração 3 candles, onde o 2º está contido no 1º e o 3º está contido no 2º (máxima menor e mínima maior que as anteriores).
O padrão Shark sugere uma consolidação ainda mais forte da tendência, caracterizada por um breve estreitamento dos preços que, geralmente, é seguida pelo rompimento a favor da mesma. Portanto, a estratégia Shark de venda é uma estratégia de tendência na qual a entrada é efetuada na perda da mínima de algum dos três candles que formam o padrão.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. A entrada só é efetuada se, além do rompimento da máxima do padrão, as MME8 e MME80 estiverem viradas para baixo.
A entrada é efetuada no rompimento (1 tick abaixo) da mínima do primeiro candle do padrão Shark (maior mínima).
A entrada é efetuada no rompimento (1 tick abaixo) da mínima do segundo candle do padrão Shark.
A entrada é efetuada no rompimento (1 tick abaixo) da mínima do terceiro candle do padrão Shark (menor mínima).
O alvo é definido pela diferença entre a maior máxima e menor mínima entre os 2 candles do padrão (candle inside bar e o candle anterior a ele), projetada a partir do ponto de entrada.
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
A saída é efetuada no rompimento (1 tick acima) da máxima do primeiro candle do padrão Shark (maior máxima).
A saída é efetuada no rompimento (1 tick acima) da máxima do segundo candle do padrão Shark.
A saída é efetuada no rompimento (1 tick acima) da máxima do terceiro candle do padrão Shark (menor máxima).
O Estocástico Lento é um indicador técnico que mede a relação entre o preço de fechamento de um ativo e sua máxima e mínima dentro de uma janela de tempo.
Pertencente à família dos indicadores de momentum, o Estocástico Lento varia entre 0 a 100, onde valores extremos geralmente indicam zonas de sobrecompra e sobrevenda.
O setup Estocástico Lento de venda é uma estratégia de volatilidade que visa se beneficiar das zonas de sobrecompra de um ativo, buscando antecipar possíveis reversões de tendência.
Ou seja, assume-se que valores muito altos do indicador aumentam a probabilidade de um movimento na direção contrária.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Período utilizado para calcular o Estocástico Lento.
Período utilizado para calcular a média móvel aritmética do estocástico. O Estocástico Lento é suavizado pelo cálculo de sua média móvel, evitando assim grandes oscilações.
Valor do Estocástico Lento utilizado como ponto de entrada. A entrada é efetuada no fechamento do candle quando o valor atual do Estocástico Lento for igual ou maior ao valor definido no parâmetro.
A entrada é efetuada no fechamento do candle quando o Estocástico Lento cruzar abaixo de sua média móvel. Define-se também o tipo de média móvel (aritmética ou exponencial) e o período de cálculo.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Além de se considerar a condição escolhida acima, a entrada só é efetuada se a MME80 estiver virada para baixo.
Valor do Estocástico Lento utilizado como ponto de saída. A saída é efetuada no fechamento do candle quando o valor atual do Estocástico Lento for menor ou igual ao valor definido no parâmetro.
Número de candles a serem analisados para definir o preço de saída, isto é, o alvo é definido na menor mínima entre os candles da janela escolhida. Vale ressaltar que o alvo é móvel, então à medida que o trade avança, o alvo se desloca para a menor mínima entre os N candles imediatamente anteriores.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
O stop em candles consiste em definir um número de candles para finalizar a operação, caso o alvo ainda não tenha sido atingido. A saída é efetuada no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.
O Supertrend é um indicador da análise técnica criado por Olivier Seban e utilizado como um seguidor de tendência. Ele é representado por duas linhas (ou bandas): uma linha inferior (geralmente em verde), que indica uma tendência de alta, e uma linha superior (geralmente em vermelho), que indica uma tendência de baixa.
O cálculo das linhas leva em consideração o ATR, ou seja, a volatilidade dos preços, combinado a um multiplicador. Sendo assim, apenas a linha a favor da tendência é mostrada no gráfico. Essencialmente, a linha exibida funciona como um stop móvel baseado na volatilidade do ativo.
Sempre que o candle fechar abaixo da banda inferior, inicia-se um trade na direção da tendência (venda). O trade se mantém até que algum candle feche acima da banda superior, onde assume-se a reversão da tendência.
A estratégia Supertrend de Venda é uma estratégia de tendência que consiste em comprar quando o ativo cruza abaixo da linha inferior e sair da operação quando o ativo cruza acima da linha superior.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Número de candles utilizado para calcular o ATR.
Valor que será multiplicado ao ATR
Essa estratégia é uma adaptação da 3-Bar Strategy desenvolvida por Larry Williams e descrita em seu livro "Long-term Secrets to Short-term Trading".
Ela é caracterizada pela formação de um canal utilizando duas médias móveis (geralmente de curto prazo): uma calculada em cima das máximas do período e outra, em cima das mínimas. Além disso, utiliza-se uma terceira média móvel (geralmente de longo prazo) que determina a tendência dos preços.
A estratégia das Três Médias de Venda é uma estratégia de tendência que consiste em iniciar uma operação quando o ativo fecha acima da média móvel das máximas, e finalizar quando o ativo fecha abaixo da média móvel das mínimas. O sinal só é válido dentro de uma tendência de baixa, que é indicada por uma média móvel de longo prazo descendente.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Número de candles utilizado para calcular as médias móveis das máximas e mínimas (normalmente utilizado 3 períodos).
Janela utilizada para determinar se o ativo está em uma tendência de baixa (normalmente utiliza-se 30 períodos). Assume-se a tendência de baixa quando a média móvel de longo prazo for descendente.
Um facilitador na tomada de decisão dentro da análise técnica é saber interpretar os diferentes padrões de candlesticks que existem no mercado financeiro.
O Candle Pavio, por exemplo, geralmente precede um momento de explosão da tendência dos preços (por isso o seu nome). O padrão é caracterizado por um corpo (diferença entre abertura e fechamento) de até 20% de sua amplitude (diferença entre máxima e mínima) e representa uma contração da volatilidade.
O setup Candle Pavio de venda é uma estratégia de volatilidade que consiste em operar esse padrão quando o mesmo é seguido por um candle que abre em gap de baixa.
A premissa da estratégia assume que, após um período de contração de volatilidade (representado pelo Candle Pavio), a abertura em gap é o sinal para um movimento explosivo naquela direção. A entrada é efetuada na abertura do candle seguinte ao candle pavio e a saída, no fechamento.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Tamanho, em porcentagem, do corpo (fechamento - abertura) do candle pavio em relação à sua amplitude (máxima - mínima).
Diferença, em porcentagem, entre o preço de fechamento do candle pavio e o preço de abertura do candle seguinte. O gap de abertura terá que ser maior ou igual ao valor definido no parâmetro.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além da abertura em gap de alta, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para baixo.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
