Observou-se no mercado americano que a seguinte sequência de eventos (batizada de Turnaround Tuesday): queda do SPX na quinta-feira, queda na sexta-feira, e queda superior a 0,5% na segunda-feira, trazia uma chance relevante de alta na terça-feira. Baseado nesse estudo, a estratégia Turnaround foi generalizada.
A estratégia Turnaround é uma estratégia de volatilidade que busca ativos que venham em uma sequência de queda e, portanto, possuem uma maior probabilidade de repique. Essa estratégia está disponível apenas na ponta da compra.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Consiste em definir o número de candles em sequência de quedas (perdendo a mínima um do outro) para definir o ponto de entrada. A entrada é efetuada no preço de fechamento após N candles consecutivos em queda.
Porcentagem que caracteriza o tamanho mínimo da queda do candle de entrada. Isto é, a entrada é efetuada após uma sequência de queda de N candles e se o candle atual apresentar uma queda maior ou igual à X% (fechamento atual em relação ao fechamento anterior).
Consiste em definir em quantos candles a saída será efetuada. O alvo então é definido no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.