Variação Intradiária de Venda

É comum que haja distorções no preço de um ativo dentro de um dia. Ciente disso, um trader pode operar uma reversão dessa distorção, ou apostar numa continuação do movimento.

Motivacional

A estratégia de Variação Intradiária de Venda é uma estratégia de volatilidade que busca operar distorções intradiárias no preço de um ativo.

O sistema operacional consiste em vender quando o preço do ativo varia x% em relação ao preço de fechamento do dia anterior, e recomprar quando o preço sobe y% em relação ao preço de entrada. Caso o preço não atinja o alvo, a saída é efetuada no preço de fechamento do dia.

Parâmetros

Capital Disponível

Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.

Importante: o capital se mantém constante em cada operação.

Variação para Entrada (%)

Valor, em porcentagem, que o preço deverá subir (variação positiva) ou cair (variação negativa), em relação ao fechamento do dia anterior, para que a entrada seja executada.

Alvo de Saída (%)

Valor, em porcentagem, que o ativo deverá cair em relação ao preço de entrada para que a saída seja executada.

Stop em porcentagem

Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.

Exemplo de Trade

OBS: Utilizamos uma granularidade de 15 minutos para determinar os pontos de entrada e saída.

• Variação de Entrada: +0.5%;
• Variação de Saída: -1%;