Um dos pilares das análises técnica e quantitativa é o entendimento de suportes e resistências.
Em uma zona de suporte, observa-se uma força compradora maior que impede que os preços caiam e ultrapasse aquela faixa de preço. Em contrapartida, uma zona de resistência apresenta uma força vendedora maior que impede que os preços subam.
Quando essas regiões são rompidas, há uma grande chance de que a percepção de valor do papel mude e que o preço busque outro patamar (geralmente em direção ao rompimento).
A estratégia de Breakout de compra é uma estratégia de tendência que parte da premissa de que a máxima do dia anterior é uma resistência, e portanto opera o seu rompimento. O ponto de entrada é definido 1 tick acima da máxima do candle anterior (candle sinal).
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Risco máximo (R$) que se está disposto a perder por trade.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Ou seja, além do rompimento da máxima, a entrada só é efetuada se as MME8 e MME80 estiverem viradas para cima.
Além do rompimento da máxima, o candle sinal deve ser um candle positivo (fechamento maior que abertura).
Porcentagem aplicada e projetada (positivamente) a partir do preço de entrada, gerando assim um preço de saída.
Porcentagem aplicada em cima da amplitude (diferença entre máxima e mínima) do candle sinal, projetada (positivamente) a partir do ponto de entrada, gerando assim um preço de saída.
Fator de risco multiplicador utilizado no cálculo do alvo baseado no risco. Isto é, o alvo é definido pela diferença entre os preços de entrada e saída multiplicado pelo fator definido no parâmetro.
Porcentagem aplicada em cima da amplitude (diferença entre máxima e mínima) do candle sinal, projetada (negativamente) a partir do ponto de entrada, gerando assim um preço de saída.