A estratégia de IFR é baseada no Índice de Força Relativa, um indicador técnico de momentum amplamente utilizado na análise técnica. O indicador reflete as oscilações das forças compradoras e vendedoras de um papel em uma escala que varia de 0 a 100. Valores extremos de IFR costumam indicar zonas de sobrecompra e sobrevenda de um ativo, geralmente indicando o enfraquecimento de uma tendência.
O setup IFR de compra é uma estratégia de volatilidade que visa se beneficiar das zonas de sobrevenda de um ativo, buscando antecipar possíveis reversões de tendência.
Ou seja, assume-se que valores muito baixos do indicador aumentam a probabilidade de um movimento na direção contrária.
Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.
Importante: o capital se mantém constante em cada operação.
Período utilizado para calcular o IFR. Períodos mais longos implicam em ondas oscilatórias mais suaves, enquanto que períodos mais curtos geram oscilações mais acentuadas.
Valor de IFR utilizado como ponto de entrada, isto é, a entrada é efetuada no fechamento do candle quando o valor atual de IFR for igual ou menor ao valor definido no parâmetro.
A entrada é efetuada no fechamento do candle quando o IFR cruzar acima de sua média móvel. Define-se também o tipo de média móvel (aritmética ou exponencial) e o período de cálculo.
Filtro aplicado em cima da lógica de entrada: a entrada só é efetuada se, além da condição de entrada escolhida acima, a MME80 estiver virada para cima.
O alvo é definido em um valor de IFR, isto é, a saída é efetuada no fechamento do candle quando o IFR for igual ou maior ao valor definido no parâmetro.
Número de candles a serem analisados para definir o preço de saída, isto é, o alvo é definido na maior máxima entre os candles da janela escolhida. Vale ressaltar que o alvo é móvel, então à medida que o trade avança, o alvo se desloca para a maior máxima entre os N candles imediatamente anteriores.
Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.
O stop em candles consiste em definir um número de candles para finalizar a operação, caso o alvo ainda não tenha sido atingido. A saída é efetuada no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.