Low Risk

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 2 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.

Última atualização há 6 minutos.

Ativo

Ordenar por

Melhor Posição

Posição¹	Ativo	Dividendos²	Beta³	Variação⁴	Pontos⁵
1	KEPL3	18.39% 10º	0.6123º	84.26%8º	41
2	ENBR3	9.37% 25º	0.5114º	46.49%15º	54
3	CPFE3	15.63% 15º	0.6632º	53.41%13º	60
4	CPLE3	16.48% 13º	0.6428º	33.26%24º	65
5	AGRO3	17.97% 11º	0.5215º	20.46%39º	65
6	TAEE11	12.25% 18º	0.372º	13.61%47º	67
7	CPLE6	16.73% 12º	0.6733º	27.44%30º	75
8	VIVT3	7.97% 30º	0.351º	12.16%48º	79
9	BEEF3	4.67% 64º	0.5519º	91.09%5º	88
10	UNIP6	14.74% 16º	0.7951º	32.46%26º	93
11	SLCE3	5.51% 54º	0.459º	24.01%32º	95
12	JBSS3	6.93% 36º	0.405º	10.83%54º	95
13	ENAT3	9.96% 22º	0.8054º	35.06%21º	97
14	CMIG4	9.47% 24º	0.8565º	51.35%14º	103
15	MRFG3	23.39% 6º	0.394º	-7.53%93º	103
16	MDIA3	4.79% 62º	0.6429º	37.41%20º	111
17	TRPL4	6.13% 45º	0.437º	7.56%61º	113
18	ALUP11	4.24% 68º	0.4611º	21.31%35º	114
19	CMIG3	6.21% 44º	0.8667º	87.51%7º	118
20	ABCB4	6.22% 43º	0.8260º	37.54%19º	122
21	EGIE3	3.53% 79º	0.5013º	20.74%38º	130
22	MYPK3	9.75% 23º	0.9787º	34.61%23º	133
23	BBSE3	3.01% 90º	0.6834º	59.88%10º	134
24	SAPR11	6.35% 39º	0.6124º	2.06%71º	134
25	CAML3	3.67% 75º	0.5517º	16.72%43º	135
26	SAPR4	6.33% 40º	0.5521º	1.91%74º	135
27	SMTO3	6.22% 42º	0.8258º	21.24%36º	136
28	FESA4	6.07% 47º	0.7749º	19.26%40º	136
29	ENGI11	6.10% 46º	0.7646º	15.59%44º	136
30	KLBN4	6.98% 35º	0.4712º	-9.19%97º	144
31	NEOE3	4.75% 63º	0.6226º	10.11%56º	145
32	BRSR6	10.76% 20º	0.8053º	2.01%72º	145
33	RANI3	8.83% 26º	0.8871º	11.38%50º	147
34	BBAS3	7.11% 32º	1.06108º	59.59%11º	151
35	TIMS3	3.85% 72º	0.6430º	11.57%49º	151
36	KLBN11	7.01% 34º	0.4510º	-14.20%110º	154
37	PETR3	47.87% 2º	1.29155º	103.71%2º	159
38	BRAP4	33.08% 3º	0.8975º	-2.08%81º	159
39	PETR4	52.46% 1º	1.30157º	96.98%3º	161
40	TASA4	8.37% 29º	0.7035º	-11.83%105º	169
41	SBSP3	2.11% 104º	0.7950º	37.70%17º	171
42	CIEL3	4.28% 67º	1.04103º	95.51%4º	174
43	CSMG3	4.87% 60º	0.7748º	2.76%69º	177
44	CRFB3	2.72% 96º	0.7138º	14.29%45º	179
45	LEVE3	16.27% 14º	0.8872º	-7.65%95º	181
46	HYPE3	2.95% 91º	0.8361º	25.23%31º	183
47	AURA33	8.51% 28º	0.448º	-40.26%152º	188
48	VALE3	24.32% 5º	0.8870º	-21.44%120º	195
49	GOAU4	23.19% 7º	1.02100º	-6.94%91º	198
50	EQTL3	2.56% 100º	0.7442º	9.04%59º	201
51	SUZB3	2.73% 95º	0.373º	-10.84%103º	201
52	SHUL4	2.16% 101º	0.7647º	9.84%57º	205
53	ABEV3	3.91% 70º	0.8055º	-1.77%80º	205
54	AALR3	0.00% 175º	0.5822º	75.81%9º	206
55	TUPY3	1.59% 115º	0.8566º	32.61%25º	206
56	ODPV3	2.91% 93º	0.416º	-13.03%107º	206
57	BRKM5	26.97% 4º	0.9380º	-23.20%124º	208
58	VULC3	2.68% 99º	1.03101º	58.34%12º	212
59	GGBR4	13.53% 17º	1.05106º	-6.40%90º	213
60	ELET6	2.08% 105º	0.9992º	37.68%18º	215
61	RAPT4	6.27% 41º	1.15123º	10.15%55º	219
62	LOGN3	0.00% 152º	0.8769º	133.44%1º	222
63	PARD3	2.01% 107º	0.7544º	1.92%73º	224
64	FLRY3	4.81% 61º	0.7443º	-23.76%127º	231
65	TGMA3	5.64% 51º	1.18132º	11.36%51º	234
66	ITSA4	5.09% 58º	0.9684º	-7.59%94º	236
67	BRPR3	1.25% 124º	0.8052º	6.75%62º	238
68	LOGG3	3.45% 81º	1.0095º	4.29%67º	243
69	ITUB3	2.11% 103º	0.9279º	6.16%63º	245
70	BMGB4	11.43% 19º	1.0096º	-24.93%130º	245
71	DXCO3	10.35% 21º	0.9076º	-38.87%150º	247
72	SANB11	8.69% 27º	1.03102º	-21.24%119º	248
73	GRND3	5.64% 52º	0.8256º	-31.69%140º	248
74	CESP6	0.00% 168º	0.5216º	5.56%65º	249
75	PSSA3	2.68% 97º	0.7037º	-19.35%115º	249
76	VLID3	2.68% 98º	1.18131º	35.01%22º	251
77	MILS3	3.56% 78º	1.25145º	29.98%28º	251
78	MULT3	2.83% 94º	1.16126º	24.00%33º	253
79	B3SA3	5.37% 55º	1.16128º	0.15%75º	258
80	RADL3	1.12% 127º	0.6531º	-10.38%100º	258
81	ITUB4	1.80% 113º	1.0298º	11.23%52º	263
82	PTBL3	7.58% 31º	1.12120º	-18.80%113º	264
83	CARD3	5.65% 50º	1.0094º	-21.77%121º	265
84	CCRO3	1.12% 126º	1.05107º	22.54%34º	267
85	ELET3	1.03% 130º	1.06111º	30.36%27º	268
86	ROMI3	6.73% 37º	1.0093º	-31.34%138º	268
87	CSAN3	3.80% 74º	1.06109º	-4.11%86º	269
88	STBP3	3.82% 73º	1.21139º	9.59%58º	270
89	AESB3	1.08% 129º	0.5518º	-23.25%125º	272
90	LAME3	0.00% 166º	0.9278º	27.55%29º	273
91	ARZZ3	1.83% 112º	0.9891º	2.37%70º	273
92	JHSF3	5.18% 57º	1.31159º	8.14%60º	276
93	BBDC3	3.57% 77º	1.06110º	-6.21%89º	276
94	BBDC4	3.24% 83º	1.07112º	-2.57%84º	279
95	WIZS3	6.68% 38º	1.0299º	-35.67%145º	282
96	POMO4	1.47% 118º	0.9481º	-3.47%85º	284
97	ETER3	7.01% 33º	1.15125º	-23.35%126º	284
98	BTOW3	0.00% 179º	0.7341º	3.11%68º	288
99	DIRR3	3.51% 80º	1.34163º	14.08%46º	289
100	MMXM3	0.00% 177º	0.7239º	0.00%76º	292
101	RENT3	1.00% 131º	1.13121º	16.97%42º	294
102	WEGE3	1.55% 116º	0.9077º	-10.42%101º	294
103	RAIL3	0.10% 146º	0.9786º	6.14%64º	296
104	TECN3	3.04% 89º	1.21141º	4.71%66º	296
105	SULA11	0.79% 135º	0.9582º	-2.16%82º	299
106	LAME4	0.00% 147º	1.09116º	21.07%37º	300
107	PNVL3	1.31% 120º	0.8462º	-20.56%118º	300
108	USIM3	19.44% 9º	1.18134º	-47.20%160º	303
109	APER3	0.17% 144º	0.7645º	-20.17%116º	305
110	POSI3	3.29% 82º	1.27149º	-1.00%78º	309
111	SIMH3	5.05% 59º	1.27148º	-11.34%104º	311
112	LPSB3	3.08% 86º	1.44173º	10.98%53º	312
113	PRNR3	1.34% 119º	0.8974º	-22.47%122º	315
114	MOVI3	3.18% 85º	1.20136º	-9.14%96º	317
115	UGPA3	5.61% 53º	1.37167º	-10.26%99º	319
116	PCAR3	1.92% 111º	0.8564º	-34.63%144º	319
117	OMGE3	0.00% 151º	0.7036º	-27.45%133º	320
118	DMMO3	0.00% 169º	1.27147º	89.53%6º	322
119	DMVF3	0.00% 150º	0.6227º	-36.49%146º	323
120	USIM5	20.67% 8º	1.33161º	-45.07%156º	325
121	DASA3	1.29% 122º	0.7340º	-51.61%165º	327
122	TOTS3	0.76% 136º	0.9685º	-13.93%109º	330
123	ENEV3	0.00% 186º	0.8768º	-0.64%77º	331
124	FHER3	0.00% 170º	1.15124º	18.98%41º	335
125	VBBR3	3.04% 87º	1.07115º	-28.28%134º	336
126	QUAL3	2.15% 102º	0.9583º	-39.97%151º	336
127	VIVA3	1.30% 121º	1.04104º	-16.86%112º	337
128	BRML3	0.60% 138º	1.07114º	-4.35%87º	339
129	PRIO3	0.00% 188º	1.20138º	45.19%16º	342
130	TRIS3	4.31% 66º	1.26146º	-25.21%131º	343
131	MRVE3	3.20% 84º	1.34164º	-10.06%98º	346
132	AMBP3	1.11% 128º	0.8257º	-47.76%162º	347
133	ATOM3	0.00% 176º	0.5520º	-41.85%153º	349
134	ALPK3	0.00% 155º	0.6125º	-54.98%170º	350
135	CYRE3	3.65% 76º	1.42172º	-12.76%106º	354
136	BPAC11	2.00% 108º	1.31160º	-4.47%88º	356
137	LIGT3	3.88% 71º	1.10117º	-54.28%168º	356
138	SQIA3	0.32% 143º	1.07113º	-10.66%102º	358
139	MTRE3	4.55% 65º	1.31158º	-30.43%137º	360
140	LREN3	1.93% 110º	1.19135º	-20.35%117º	362
141	ALSO3	2.02% 106º	1.20137º	-23.10%123º	366
142	IGTA3	0.86% 133º	1.21142º	-7.33%92º	367
143	ALPA4	1.80% 114º	0.8873º	-64.50%180º	367
144	EZTC3	2.94% 92º	1.35166º	-19.08%114º	372
145	BRFS3	0.00% 181º	0.8463º	-23.76%128º	372
146	GUAR3	5.32% 56º	1.45174º	-38.40%149º	379
147	LJQQ3	1.52% 117º	0.9890º	-59.50%177º	384
148	MDNE3	0.00% 161º	1.23144º	-2.48%83º	388
149	HBOR3	5.65% 49º	1.52178º	-47.29%161º	388
150	EVEN3	1.14% 125º	1.17130º	-28.35%135º	390
151	CSNA3	5.73% 48º	1.41170º	-58.59%173º	391
152	HAPV3	0.12% 145º	0.9788º	-46.15%159º	392
153	RCSL4	0.00% 157º	0.8259º	-59.42%176º	392
154	SOMA3	0.70% 137º	1.12118º	-32.54%141º	396
155	BKBR3	0.00% 178º	1.21140º	-1.66%79º	397
156	SEER3	1.94% 109º	1.12119º	-55.70%171º	399
157	LUPA3	0.00% 172º	1.0097º	-26.49%132º	401
158	AMER3	4.04% 69º	1.30156º	-61.43%179º	404
159	NTCO3	0.88% 132º	0.9889º	-71.92%183º	404
160	OIBR4	0.00% 160º	1.04105º	-37.36%147º	412
161	TPIS3	1.25% 123º	1.21143º	-37.45%148º	414
162	OIBR3	0.00% 153º	1.16127º	-45.10%157º	437
163	SBFG3	0.49% 139º	1.34165º	-28.88%136º	440
164	BPAN4	3.04% 88º	1.55180º	-59.20%175º	443
165	EMBR3	0.00% 185º	1.28151º	-16.41%111º	447
166	YDUQ3	0.79% 134º	1.33162º	-43.99%155º	451
167	IRBR3	0.00% 148º	1.18133º	-58.94%174º	455
168	COGN3	0.00% 182º	1.41169º	-13.87%108º	459
169	PMAM3	0.00% 156º	1.55181º	-24.09%129º	466
170	TEND3	0.00% 163º	1.13122º	-70.82%182º	467
171	ANIM3	0.00% 159º	1.28153º	-46.09%158º	470
172	LWSA3	0.00% 154º	1.28150º	-52.42%166º	470
173	ECOR3	0.00% 184º	1.29154º	-31.66%139º	477
174	MEAL3	0.00% 173º	1.40168º	-33.63%142º	483
175	VIVR3	0.00% 174º	1.17129º	-72.76%184º	487
176	TCSA3	0.00% 162º	1.46175º	-42.74%154º	491
177	CEAB3	0.00% 167º	1.28152º	-60.02%178º	497
178	AMAR3	0.00% 158º	1.62182º	-49.67%164º	504
179	PDGR3	0.00% 165º	1.42171º	-58.06%172º	508
180	MGLU3	0.00% 149º	1.49177º	-78.51%185º	511
181	BIDI3	0.43% 141º	1.67184º	-86.67%187º	512
182	GFSA3	0.00% 171º	1.48176º	-52.68%167º	514
183	BIDI4	0.43% 140º	1.69186º	-86.78%188º	514
184	BIDI11	0.42% 142º	1.76187º	-86.48%186º	515
185	GOLL4	0.00% 187º	1.76188º	-33.72%143º	518
186	VIIA3	0.00% 164º	1.54179º	-65.85%181º	524
187	AZUL4	0.00% 180º	1.67183º	-49.19%163º	526
188	CVCB3	0.00% 183º	1.68185º	-54.57%169º	537

¹ Ranking final considerando as posições em Dividendos, Beta e Variação.

² Dividend Yield anual.

³ Beta em 2 anos.

⁴ Variação de preço nos últimos 365 dias.

⁵ Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

Siga-nos no Instagram @quant_brasil

Receba diariamente novidades sobre a plataforma, dicas de análise quantitativa, sinais, backtests, estatísticas e muito mais!