Low Risk

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 2 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.

Última atualização há 6 minutos.

Melhor Posição
Posição1AtivoDividendos2Beta3Variação4Pontos5
1KEPL318.39% 10º0.6123º84.26%8º41
2ENBR39.37% 25º0.5114º46.49%15º54
3CPFE315.63% 15º0.6632º53.41%13º60
4CPLE316.48% 13º0.6428º33.26%24º65
5AGRO317.97% 11º0.5215º20.46%39º65
6TAEE1112.25% 18º0.372º13.61%47º67
7CPLE616.73% 12º0.6733º27.44%30º75
8VIVT37.97% 30º0.351º12.16%48º79
9BEEF34.67% 64º0.5519º91.09%5º88
10UNIP614.74% 16º0.7951º32.46%26º93
11SLCE35.51% 54º0.459º24.01%32º95
12JBSS36.93% 36º0.405º10.83%54º95
13ENAT39.96% 22º0.8054º35.06%21º97
14CMIG49.47% 24º0.8565º51.35%14º103
15MRFG323.39% 6º0.394º-7.53%93º103
16MDIA34.79% 62º0.6429º37.41%20º111
17TRPL46.13% 45º0.437º7.56%61º113
18ALUP114.24% 68º0.4611º21.31%35º114
19CMIG36.21% 44º0.8667º87.51%7º118
20ABCB46.22% 43º0.8260º37.54%19º122
21EGIE33.53% 79º0.5013º20.74%38º130
22MYPK39.75% 23º0.9787º34.61%23º133
23BBSE33.01% 90º0.6834º59.88%10º134
24SAPR116.35% 39º0.6124º2.06%71º134
25CAML33.67% 75º0.5517º16.72%43º135
26SAPR46.33% 40º0.5521º1.91%74º135
27SMTO36.22% 42º0.8258º21.24%36º136
28FESA46.07% 47º0.7749º19.26%40º136
29ENGI116.10% 46º0.7646º15.59%44º136
30KLBN46.98% 35º0.4712º-9.19%97º144
31NEOE34.75% 63º0.6226º10.11%56º145
32BRSR610.76% 20º0.8053º2.01%72º145
33RANI38.83% 26º0.8871º11.38%50º147
34BBAS37.11% 32º1.06108º59.59%11º151
35TIMS33.85% 72º0.6430º11.57%49º151
36KLBN117.01% 34º0.4510º-14.20%110º154
37PETR347.87% 2º1.29155º103.71%2º159
38BRAP433.08% 3º0.8975º-2.08%81º159
39PETR452.46% 1º1.30157º96.98%3º161
40TASA48.37% 29º0.7035º-11.83%105º169
41SBSP32.11% 104º0.7950º37.70%17º171
42CIEL34.28% 67º1.04103º95.51%4º174
43CSMG34.87% 60º0.7748º2.76%69º177
44CRFB32.72% 96º0.7138º14.29%45º179
45LEVE316.27% 14º0.8872º-7.65%95º181
46HYPE32.95% 91º0.8361º25.23%31º183
47AURA338.51% 28º0.448º-40.26%152º188
48VALE324.32% 5º0.8870º-21.44%120º195
49GOAU423.19% 7º1.02100º-6.94%91º198
50EQTL32.56% 100º0.7442º9.04%59º201
51SUZB32.73% 95º0.373º-10.84%103º201
52SHUL42.16% 101º0.7647º9.84%57º205
53ABEV33.91% 70º0.8055º-1.77%80º205
54AALR30.00% 175º0.5822º75.81%9º206
55TUPY31.59% 115º0.8566º32.61%25º206
56ODPV32.91% 93º0.416º-13.03%107º206
57BRKM526.97% 4º0.9380º-23.20%124º208
58VULC32.68% 99º1.03101º58.34%12º212
59GGBR413.53% 17º1.05106º-6.40%90º213
60ELET62.08% 105º0.9992º37.68%18º215
61RAPT46.27% 41º1.15123º10.15%55º219
62LOGN30.00% 152º0.8769º133.44%1º222
63PARD32.01% 107º0.7544º1.92%73º224
64FLRY34.81% 61º0.7443º-23.76%127º231
65TGMA35.64% 51º1.18132º11.36%51º234
66ITSA45.09% 58º0.9684º-7.59%94º236
67BRPR31.25% 124º0.8052º6.75%62º238
68LOGG33.45% 81º1.0095º4.29%67º243
69ITUB32.11% 103º0.9279º6.16%63º245
70BMGB411.43% 19º1.0096º-24.93%130º245
71DXCO310.35% 21º0.9076º-38.87%150º247
72SANB118.69% 27º1.03102º-21.24%119º248
73GRND35.64% 52º0.8256º-31.69%140º248
74CESP60.00% 168º0.5216º5.56%65º249
75PSSA32.68% 97º0.7037º-19.35%115º249
76VLID32.68% 98º1.18131º35.01%22º251
77MILS33.56% 78º1.25145º29.98%28º251
78MULT32.83% 94º1.16126º24.00%33º253
79B3SA35.37% 55º1.16128º0.15%75º258
80RADL31.12% 127º0.6531º-10.38%100º258
81ITUB41.80% 113º1.0298º11.23%52º263
82PTBL37.58% 31º1.12120º-18.80%113º264
83CARD35.65% 50º1.0094º-21.77%121º265
84CCRO31.12% 126º1.05107º22.54%34º267
85ELET31.03% 130º1.06111º30.36%27º268
86ROMI36.73% 37º1.0093º-31.34%138º268
87CSAN33.80% 74º1.06109º-4.11%86º269
88STBP33.82% 73º1.21139º9.59%58º270
89AESB31.08% 129º0.5518º-23.25%125º272
90LAME30.00% 166º0.9278º27.55%29º273
91ARZZ31.83% 112º0.9891º2.37%70º273
92JHSF35.18% 57º1.31159º8.14%60º276
93BBDC33.57% 77º1.06110º-6.21%89º276
94BBDC43.24% 83º1.07112º-2.57%84º279
95WIZS36.68% 38º1.0299º-35.67%145º282
96POMO41.47% 118º0.9481º-3.47%85º284
97ETER37.01% 33º1.15125º-23.35%126º284
98BTOW30.00% 179º0.7341º3.11%68º288
99DIRR33.51% 80º1.34163º14.08%46º289
100MMXM30.00% 177º0.7239º0.00%76º292
101RENT31.00% 131º1.13121º16.97%42º294
102WEGE31.55% 116º0.9077º-10.42%101º294
103RAIL30.10% 146º0.9786º6.14%64º296
104TECN33.04% 89º1.21141º4.71%66º296
105SULA110.79% 135º0.9582º-2.16%82º299
106LAME40.00% 147º1.09116º21.07%37º300
107PNVL31.31% 120º0.8462º-20.56%118º300
108USIM319.44% 9º1.18134º-47.20%160º303
109APER30.17% 144º0.7645º-20.17%116º305
110POSI33.29% 82º1.27149º-1.00%78º309
111SIMH35.05% 59º1.27148º-11.34%104º311
112LPSB33.08% 86º1.44173º10.98%53º312
113PRNR31.34% 119º0.8974º-22.47%122º315
114MOVI33.18% 85º1.20136º-9.14%96º317
115UGPA35.61% 53º1.37167º-10.26%99º319
116PCAR31.92% 111º0.8564º-34.63%144º319
117OMGE30.00% 151º0.7036º-27.45%133º320
118DMMO30.00% 169º1.27147º89.53%6º322
119DMVF30.00% 150º0.6227º-36.49%146º323
120USIM520.67% 8º1.33161º-45.07%156º325
121DASA31.29% 122º0.7340º-51.61%165º327
122TOTS30.76% 136º0.9685º-13.93%109º330
123ENEV30.00% 186º0.8768º-0.64%77º331
124FHER30.00% 170º1.15124º18.98%41º335
125VBBR33.04% 87º1.07115º-28.28%134º336
126QUAL32.15% 102º0.9583º-39.97%151º336
127VIVA31.30% 121º1.04104º-16.86%112º337
128BRML30.60% 138º1.07114º-4.35%87º339
129PRIO30.00% 188º1.20138º45.19%16º342
130TRIS34.31% 66º1.26146º-25.21%131º343
131MRVE33.20% 84º1.34164º-10.06%98º346
132AMBP31.11% 128º0.8257º-47.76%162º347
133ATOM30.00% 176º0.5520º-41.85%153º349
134ALPK30.00% 155º0.6125º-54.98%170º350
135CYRE33.65% 76º1.42172º-12.76%106º354
136BPAC112.00% 108º1.31160º-4.47%88º356
137LIGT33.88% 71º1.10117º-54.28%168º356
138SQIA30.32% 143º1.07113º-10.66%102º358
139MTRE34.55% 65º1.31158º-30.43%137º360
140LREN31.93% 110º1.19135º-20.35%117º362
141ALSO32.02% 106º1.20137º-23.10%123º366
142IGTA30.86% 133º1.21142º-7.33%92º367
143ALPA41.80% 114º0.8873º-64.50%180º367
144EZTC32.94% 92º1.35166º-19.08%114º372
145BRFS30.00% 181º0.8463º-23.76%128º372
146GUAR35.32% 56º1.45174º-38.40%149º379
147LJQQ31.52% 117º0.9890º-59.50%177º384
148MDNE30.00% 161º1.23144º-2.48%83º388
149HBOR35.65% 49º1.52178º-47.29%161º388
150EVEN31.14% 125º1.17130º-28.35%135º390
151CSNA35.73% 48º1.41170º-58.59%173º391
152HAPV30.12% 145º0.9788º-46.15%159º392
153RCSL40.00% 157º0.8259º-59.42%176º392
154SOMA30.70% 137º1.12118º-32.54%141º396
155BKBR30.00% 178º1.21140º-1.66%79º397
156SEER31.94% 109º1.12119º-55.70%171º399
157LUPA30.00% 172º1.0097º-26.49%132º401
158AMER34.04% 69º1.30156º-61.43%179º404
159NTCO30.88% 132º0.9889º-71.92%183º404
160OIBR40.00% 160º1.04105º-37.36%147º412
161TPIS31.25% 123º1.21143º-37.45%148º414
162OIBR30.00% 153º1.16127º-45.10%157º437
163SBFG30.49% 139º1.34165º-28.88%136º440
164BPAN43.04% 88º1.55180º-59.20%175º443
165EMBR30.00% 185º1.28151º-16.41%111º447
166YDUQ30.79% 134º1.33162º-43.99%155º451
167IRBR30.00% 148º1.18133º-58.94%174º455
168COGN30.00% 182º1.41169º-13.87%108º459
169PMAM30.00% 156º1.55181º-24.09%129º466
170TEND30.00% 163º1.13122º-70.82%182º467
171ANIM30.00% 159º1.28153º-46.09%158º470
172LWSA30.00% 154º1.28150º-52.42%166º470
173ECOR30.00% 184º1.29154º-31.66%139º477
174MEAL30.00% 173º1.40168º-33.63%142º483
175VIVR30.00% 174º1.17129º-72.76%184º487
176TCSA30.00% 162º1.46175º-42.74%154º491
177CEAB30.00% 167º1.28152º-60.02%178º497
178AMAR30.00% 158º1.62182º-49.67%164º504
179PDGR30.00% 165º1.42171º-58.06%172º508
180MGLU30.00% 149º1.49177º-78.51%185º511
181BIDI30.43% 141º1.67184º-86.67%187º512
182GFSA30.00% 171º1.48176º-52.68%167º514
183BIDI40.43% 140º1.69186º-86.78%188º514
184BIDI110.42% 142º1.76187º-86.48%186º515
185GOLL40.00% 187º1.76188º-33.72%143º518
186VIIA30.00% 164º1.54179º-65.85%181º524
187AZUL40.00% 180º1.67183º-49.19%163º526
188CVCB30.00% 183º1.68185º-54.57%169º537
1 Ranking final considerando as posições em Dividendos, Beta e Variação.
2 Dividend Yield anual.
3 Beta em 2 anos.
4 Variação de preço nos últimos 365 dias.
5 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.