Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-78,51%	Ver Estratégias
DASA3	0.6254	-25,71%	60,00%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6229	0,49%	103,37%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-4,23%	41,27%	Ver Estratégias
TASA4	0.6034	5,47%	-28,57%	Ver Estratégias
POMO4	0.601	-11,37%	-16,50%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	-1,16%	41,80%	Ver Estratégias
UNIP6	0.591	-16,16%	15,74%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5837	-7,57%	30,73%	Ver Estratégias
LREN3	0.5738	-3,23%	29,42%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5636	8,12%	12,44%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5627	26,16%	72,73%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	41,05%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5575	-11,88%	61,27%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
MYPK3	0.546	-15,18%	-28,65%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-59,19%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5397	-3,18%	41,71%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5349	-6,44%	20,31%	Ver Estratégias
DESK3	0.5326	-6,58%	68,43%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	66,27%	Ver Estratégias
SEER3	0.5306	-20,80%	118,18%	Ver Estratégias
JALL3	0.5291	6,60%	-20,44%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5253	-9,36%	57,28%	Ver Estratégias
CASH3	0.5235	4,02%	-3,47%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5224	7,45%	22,80%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5194	-13,49%	8,93%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5186	-9,30%	-15,79%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5186	-18,01%	-84,21%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5079	-1,03%	26,65%	Ver Estratégias
USIM5	0.5074	0,00%	7,30%	Ver Estratégias
RADL3	0.5061	-11,77%	18,19%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5042	-24,19%	-36,17%	Ver Estratégias
PETR4	0.5019	21,54%	37,60%	Ver Estratégias
VALE3	0.5017	-10,03%	42,45%	Ver Estratégias
ETER3	0.4988	-8,78%	-24,90%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4958	-10,29%	8,47%	Ver Estratégias
PETR3	0.4955	25,19%	35,23%	Ver Estratégias
HBRE3	0.495	-20,23%	-14,63%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4895	-10,00%	8,93%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4869	-17,10%	92,01%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4845	-3,78%	17,97%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4827	2,08%	73,47%	Ver Estratégias
USIM3	0.4824	-1,27%	6,48%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4769	-8,31%	52,56%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4754	-7,65%	-14,20%	Ver Estratégias
FICT3	0.4735	-23,33%	-88,44%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4716	-23,34%	-3,27%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4695	5,82%	63,74%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4676	-2,50%	52,10%	Ver Estratégias
SAPR4	0.467	-6,10%	48,91%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4651	0,21%	34,81%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4644	-14,93%	-11,33%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4644	-6,88%	48,39%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4622	-0,76%	67,86%	Ver Estratégias
VLID3	0.4609	-14,26%	-19,55%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4605	-6,07%	12,07%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4572	-1,81%	19,05%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4547	7,14%	30,56%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4537	-12,82%	32,13%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4512	-21,11%	-12,85%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4511	-7,38%	-61,18%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4511	-82,58%	10,58%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4507	-20,82%	6,45%	Ver Estratégias
INTB3	0.4498	10,98%	17,72%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4489	-26,03%	-14,15%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4474	8,49%	57,53%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4471	-16,56%	-11,27%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4455	-34,58%	-25,25%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4443	20,72%	-14,65%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4425	7,81%	62,18%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4402	-13,84%	-2,93%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4389	-8,18%	50,03%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4378	-22,56%	73,18%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
RENT3	0.4317	-14,70%	36,45%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4307	-13,36%	-11,45%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4307	-15,79%	39,66%	Ver Estratégias
CVCB3	0.429	-15,02%	-2,46%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4274	-2,19%	66,67%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4268	-31,62%	-39,39%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4245	-6,05%	60,78%	Ver Estratégias
LPSB3	0.423	-9,60%	21,21%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4211	-15,82%	62,20%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4204	-7,27%	33,52%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4189	-16,85%	9,59%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4166	-19,57%	10,94%	Ver Estratégias
TEND3	0.4163	-9,81%	108,71%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4149	-24,17%	0,00%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4139	-5,72%	26,28%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4085	-30,00%	-85,42%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4082	-5,26%	10,02%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4077	-8,52%	27,04%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4066	-6,42%	20,03%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4064	-10,63%	117,39%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
SANB11	0.4048	-16,51%	15,60%	Ver Estratégias
MATD3	0.4047	-3,51%	56,86%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4026	-12,95%	122,81%	Ver Estratégias
BRST3	0.4019	-8,94%	-1,43%	Ver Estratégias
MLAS3	0.4018	-10,37%	-1,63%	Ver Estratégias
AURE3	0.4006	-1,29%	48,00%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4	-18,46%	4,07%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3981	-24,50%	52,02%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3972	-6,84%	-9,09%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3959	-14,89%	-9,22%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3956	1,90%	-7,76%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3933	-26,01%	-47,92%	Ver Estratégias
ALPK3	0.3924	-15,19%	44,30%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3913	-12,06%	-73,63%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3905	2,63%	-10,21%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3895	-4,12%	-14,98%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3874	-5,96%	54,82%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3871	-6,07%	126,31%	Ver Estratégias
VULC3	0.3862	-9,74%	12,33%	Ver Estratégias
RECV3	0.3851	11,83%	-17,36%	Ver Estratégias
ROMI3	0.385	-13,61%	-20,77%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3826	-17,94%	-33,72%	Ver Estratégias
CAML3	0.3824	-16,34%	45,36%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3818	-3,00%	20,99%	Ver Estratégias
CSED3	0.3816	-13,40%	68,13%	Ver Estratégias
WEST3	0.3813	12,00%	34,40%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3794	4,83%	-7,27%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3788	-10,32%	-22,40%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3768	-44,41%	-63,78%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3767	-6,55%	-7,89%	Ver Estratégias
GGPS3	0.375	-16,83%	16,81%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3748	-7,57%	34,88%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3739	1,28%	63,11%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3739	-10,99%	-0,58%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3707	-13,52%	-21,83%	Ver Estratégias
RAIL3	0.366	1,24%	-6,48%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3655	-17,91%	-70,11%	Ver Estratégias
CSNA3	0.3652	-30,03%	-40,08%	Ver Estratégias
TECN3	0.3646	-7,37%	53,14%	Ver Estratégias
SBSP3	0.364	-2,39%	50,03%	Ver Estratégias
SOJA3	0.364	0,74%	-23,57%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3622	27,87%	-40,46%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3565	-9,87%	40,49%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3549	-26,09%	-47,96%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3531	-10,93%	-26,62%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3523	-1,98%	23,24%	Ver Estratégias
FESA4	0.3498	-8,09%	-5,58%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3477	-8,27%	41,63%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3465	-12,34%	56,40%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3456	-21,44%	153,81%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-0,11%	-3,94%	Ver Estratégias
RANI3	0.3429	-3,12%	33,53%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
MULT3	0.3394	-8,48%	34,38%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3381	15,28%	0,88%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3378	-24,23%	-60,14%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3367	-18,48%	-16,78%	Ver Estratégias
ARML3	0.336	-18,35%	-6,71%	Ver Estratégias
CURY3	0.3341	-18,14%	44,20%	Ver Estratégias
ITUB3	0.334	-9,47%	45,86%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3317	-17,22%	-17,22%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3309	-5,69%	20,29%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3277	-40,77%	-21,34%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3268	-7,04%	29,83%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3263	-11,20%	51,18%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3219	-18,56%	-15,24%	Ver Estratégias
LWSA3	0.318	0,28%	38,93%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3164	-10,25%	9,12%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3142	-15,21%	29,30%	Ver Estratégias
COGN3	0.3117	-20,62%	52,72%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3114	0,00%	-87,68%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3096	-13,27%	32,21%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3072	-77,70%	-79,52%	Ver Estratégias
AERI3	0.3043	-11,89%	-36,68%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3015	-6,73%	71,61%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3007	-19,43%	69,91%	Ver Estratégias
EVEN3	0.298	-17,66%	3,14%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-44,37%	Ver Estratégias
AUAU3	0.2956	-5,67%	-35,97%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2941	9,39%	28,91%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2928	-26,20%	-23,58%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2892	-14,12%	17,74%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2886	17,90%	97,95%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2827	-35,48%	-60,00%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2793	0,00%	51,34%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2781	-4,29%	41,33%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2771	-9,85%	168,18%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2764	5,63%	12,96%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2739	-2,21%	65,73%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2738	-6,69%	3,99%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2722	-6,47%	54,21%	Ver Estratégias
AALR3	0.2721	-11,93%	-70,36%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2702	-3,99%	46,59%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2673	-5,89%	12,49%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2605	-20,78%	-20,78%	Ver Estratégias
SBFG3	0.259	-13,12%	-2,57%	Ver Estratégias
MEAL3	0.257	-15,83%	-9,01%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2549	-12,26%	-10,12%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-18,18%	Ver Estratégias
AMER3	0.2525	-11,11%	-30,63%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2496	-5,93%	-40,86%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2437	-26,22%	38,29%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2374	-3,26%	8,43%	Ver Estratégias
MELK3	0.2373	-12,91%	14,29%	Ver Estratégias
DXCO3	0.236	-19,78%	-21,34%	Ver Estratégias
MILS3	0.234	-12,28%	40,93%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2276	3,63%	-0,33%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2217	-25,32%	46,23%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2144	6,09%	21,63%	Ver Estratégias
POSI3	0.2127	3,69%	-20,42%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2103	-12,45%	50,37%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2082	-8,26%	-4,28%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,20%	Ver Estratégias
KLBN4	0.1978	-7,69%	-3,12%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	23,24%	Ver Estratégias
FHER3	0.1853	-3,61%	7,53%	Ver Estratégias
TGMA3	0.1851	-30,62%	-15,71%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1805	-6,53%	29,38%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-22,62%	-1,22%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1588	-11,70%	-47,47%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1267	-10,48%	-72,59%	Ver Estratégias
GRND3	0.1258	-3,76%	-13,18%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0724	-40,34%	-93,02%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0495	-19,23%	33,07%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0121	-23,08%	-98,36%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?