Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6496	3,60%	170,99%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-73,09%	Ver Estratégias
PRIO3	0.613	13,31%	105,84%	Ver Estratégias
DASA3	0.6106	-15,67%	72,73%	Ver Estratégias
TASA4	0.6078	-6,68%	-35,13%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
POMO4	0.607	8,67%	15,14%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	7,49%	67,50%	Ver Estratégias
PETR3	0.5983	9,60%	73,35%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	8,84%	66,60%	Ver Estratégias
PETR4	0.5948	9,27%	73,30%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5756	-2,84%	28,59%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5738	10,72%	51,88%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5664	6,62%	-6,02%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	39,53%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5459	-2,36%	73,09%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-55,06%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5412	-0,53%	50,73%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5395	-37,21%	-39,55%	Ver Estratégias
JALL3	0.536	8,41%	-6,72%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	45,22%	Ver Estratégias
OIBR4	0.531	-4,29%	-78,00%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5298	1,75%	88,84%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5247	11,51%	51,07%	Ver Estratégias
VALE3	0.5183	7,16%	75,23%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5098	-8,72%	76,51%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5062	-5,13%	-22,73%	Ver Estratégias
RECV3	0.5037	10,19%	12,35%	Ver Estratégias
FICT3	0.5031	-23,08%	-90,27%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4998	7,00%	-5,87%	Ver Estratégias
USIM5	0.4985	8,53%	36,02%	Ver Estratégias
DESK3	0.4899	24,63%	130,01%	Ver Estratégias
LREN3	0.4894	0,58%	26,67%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	78,57%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4876	-1,31%	14,88%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4871	5,33%	21,51%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4869	-2,29%	-8,96%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4851	3,85%	35,33%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4841	9,72%	29,49%	Ver Estratégias
GGBR4	0.484	14,14%	49,37%	Ver Estratégias
ETER3	0.4834	4,52%	-7,35%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4829	-2,24%	-3,52%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4795	10,63%	71,97%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4784	-12,28%	-37,57%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4757	-2,39%	22,74%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4753	1,06%	18,33%	Ver Estratégias
PSSA3	0.4735	7,56%	39,39%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4727	1,74%	81,42%	Ver Estratégias
USIM3	0.4721	8,24%	32,28%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4693	-8,87%	-22,61%	Ver Estratégias
RADL3	0.4685	-0,04%	17,53%	Ver Estratégias
INTB3	0.4668	-0,71%	26,59%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4656	10,35%	64,60%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4645	4,46%	74,09%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4607	-33,06%	-35,71%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4567	12,34%	1,94%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4565	1,76%	1,62%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4563	-9,13%	-10,85%	Ver Estratégias
SANB11	0.456	0,56%	28,15%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4537	-7,84%	-59,13%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4515	12,58%	16,54%	Ver Estratégias
VLID3	0.4451	0,00%	-14,65%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4426	12,88%	84,74%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4404	4,93%	7,97%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4392	13,17%	81,60%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4349	-18,05%	-41,40%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4328	8,00%	23,95%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
SEER3	0.4321	15,11%	158,38%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4313	8,56%	46,05%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4305	-15,06%	-3,65%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4301	8,87%	35,10%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4281	12,72%	18,88%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4243	31,98%	117,78%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4235	-3,28%	49,31%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4229	-3,08%	-8,21%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4228	1,69%	66,67%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4223	-48,39%	-91,49%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4215	1,56%	64,98%	Ver Estratégias
SMFT3	0.421	-0,83%	-8,34%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4203	4,45%	68,26%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4201	25,18%	111,90%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4178	16,70%	60,80%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4162	-2,82%	17,64%	Ver Estratégias
BRAP4	0.413	9,26%	53,97%	Ver Estratégias
RENT3	0.4122	4,64%	34,43%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4106	-5,51%	41,18%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4078	17,53%	18,75%	Ver Estratégias
BRST3	0.4072	6,38%	26,80%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4059	5,68%	5,22%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4059	-6,47%	-11,63%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4059	5,48%	40,55%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4055	-9,31%	27,22%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4047	-10,10%	40,16%	Ver Estratégias
AZZA3	0.4027	-25,18%	-17,56%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4025	14,50%	98,43%	Ver Estratégias
SHUL4	0.4014	-1,47%	5,31%	Ver Estratégias
HBOR3	0.3998	-17,17%	51,85%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3991	7,59%	66,38%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3942	-7,79%	-31,95%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3937	8,72%	40,05%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3934	8,59%	16,81%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3934	-10,96%	-76,19%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3927	0,00%	-75,38%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3919	-5,51%	84,12%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3892	-0,78%	173,16%	Ver Estratégias
CSED3	0.3891	-6,00%	72,97%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3873	11,17%	208,88%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3867	-10,17%	0,27%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3863	-1,00%	15,32%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3844	1,57%	72,73%	Ver Estratégias
WEST3	0.3843	31,67%	55,21%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3825	-0,79%	120,87%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3824	-40,67%	-68,29%	Ver Estratégias
MATD3	0.3821	-5,93%	51,06%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3814	-3,60%	-0,67%	Ver Estratégias
CSAN3	0.378	-6,37%	-19,45%	Ver Estratégias
EGIE3	0.378	12,02%	-4,25%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3775	4,26%	69,43%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3768	13,75%	-48,30%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3766	-13,17%	67,07%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3753	5,16%	-2,69%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3742	-8,69%	-18,80%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3686	17,97%	19,12%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3684	4,81%	9,00%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3662	-21,80%	-5,26%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3635	-1,00%	76,79%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3633	-4,63%	-7,46%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3613	2,56%	70,13%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3612	1,39%	69,35%	Ver Estratégias
AALR3	0.3609	-14,42%	-33,09%	Ver Estratégias
TECN3	0.3604	3,68%	54,72%	Ver Estratégias
TEND3	0.3603	12,60%	141,21%	Ver Estratégias
COGN3	0.3593	0,95%	46,79%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3575	16,04%	22,15%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3573	-8,77%	-7,67%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3559	-31,66%	-39,78%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3557	37,89%	-60,33%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3542	16,33%	68,01%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3524	12,93%	20,51%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3502	11,33%	108,77%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3496	3,80%	66,14%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3476	9,57%	-13,90%	Ver Estratégias
ARML3	0.3453	6,25%	31,08%	Ver Estratégias
CAML3	0.3448	10,43%	84,62%	Ver Estratégias
MEAL3	0.344	-12,61%	-19,17%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	15,71%	8,02%	Ver Estratégias
CASH3	0.3425	18,42%	33,66%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3423	3,30%	44,15%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3403	8,88%	58,78%	Ver Estratégias
PMAM3	0.34	7,41%	-67,05%	Ver Estratégias
FESA4	0.3395	10,53%	22,99%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.336	18,37%	-67,23%	Ver Estratégias
VVEO3	0.336	2,76%	19,20%	Ver Estratégias
ENGI11	0.334	5,22%	45,17%	Ver Estratégias
MILS3	0.3306	-2,56%	64,29%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3281	1,80%	-8,33%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3276	15,82%	-9,18%	Ver Estratégias
RANI3	0.3239	-0,93%	44,19%	Ver Estratégias
AURE3	0.3227	16,61%	82,41%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3219	7,59%	51,32%	Ver Estratégias
MULT3	0.3217	5,85%	46,22%	Ver Estratégias
VULC3	0.3195	2,35%	25,56%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3179	-2,44%	29,78%	Ver Estratégias
ALUP11	0.317	5,28%	30,79%	Ver Estratégias
CURY3	0.3154	-4,02%	45,45%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3135	9,79%	69,20%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3102	5,82%	59,63%	Ver Estratégias
AERI3	0.3096	-15,79%	-34,07%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3067	5,19%	48,86%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3064	-7,13%	29,01%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3048	-11,36%	-60,20%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3023	7,80%	97,66%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
TUPY3	0.301	9,76%	-19,57%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3007	-9,32%	-21,65%	Ver Estratégias
MELK3	0.2993	-7,39%	15,84%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-43,57%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2941	7,42%	22,88%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2915	0,84%	18,16%	Ver Estratégias
AMER3	0.2857	17,60%	3,23%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2835	10,91%	4,86%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2798	7,24%	49,34%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2789	0,00%	130,36%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2779	9,82%	73,32%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.277	3,83%	-14,57%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2764	-3,61%	6,12%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2754	0,00%	60,95%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2753	9,07%	38,05%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2721	-8,95%	63,81%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2702	-5,63%	-67,80%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2658	-14,17%	-9,65%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2646	27,43%	120,13%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2614	37,50%	211,94%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2613	14,57%	69,74%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2566	4,67%	14,14%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2551	1,80%	18,98%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2541	2,59%	57,47%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-1,00%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2503	27,98%	48,86%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2498	-2,69%	16,41%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2422	16,46%	78,91%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2355	8,49%	90,29%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2355	16,48%	51,37%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2215	20,22%	11,11%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2205	-2,84%	7,94%	Ver Estratégias
POSI3	0.2187	1,76%	-0,64%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2183	1,39%	44,69%	Ver Estratégias
AMAR3	0.218	2,30%	-31,54%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2102	-3,04%	8,81%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	13,22%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1906	-5,74%	0,20%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	20,69%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	3,16%	42,31%	Ver Estratégias
FHER3	0.1293	1,67%	22,00%	Ver Estratégias
GRND3	0.1258	5,22%	-3,78%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1223	-7,34%	-74,59%	Ver Estratégias
GFSA3	0.105	-30,52%	-95,67%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0382	-2,11%	38,88%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?