Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6507	3,70%	162,32%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-74,20%	Ver Estratégias
TASA4	0.618	-9,35%	-39,35%	Ver Estratégias
DASA3	0.6173	-16,35%	71,43%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	8,82%	58,26%	Ver Estratégias
PETR3	0.6032	1,92%	67,94%	Ver Estratégias
POMO4	0.5999	9,25%	4,50%	Ver Estratégias
PETR4	0.5982	1,75%	67,79%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	8,68%	57,63%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5921	-6,25%	88,45%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5721	5,46%	19,74%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5658	-45,45%	-58,33%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	31,55%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5582	9,73%	-14,85%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5451	-3,87%	58,70%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-70,63%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5384	-2,03%	42,50%	Ver Estratégias
PGMN3	0.536	-11,39%	71,25%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	27,73%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5316	-4,31%	-37,60%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5286	15,67%	53,78%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
JALL3	0.5245	-6,82%	-22,47%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5195	-7,69%	-81,41%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5171	13,39%	49,50%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
RECV3	0.5064	4,15%	3,12%	Ver Estratégias
FICT3	0.5061	-23,91%	-90,96%	Ver Estratégias
VALE3	0.5052	9,10%	70,26%	Ver Estratégias
KEPL3	0.5034	-7,41%	5,96%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5032	-7,02%	53,13%	Ver Estratégias
DESK3	0.4984	3,67%	94,90%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4957	18,09%	-2,54%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4935	-3,76%	-29,90%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	71,14%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4832	11,07%	5,16%	Ver Estratégias
USIM5	0.4831	7,44%	18,95%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4808	0,00%	-37,12%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4805	-0,61%	6,68%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4757	-4,94%	-10,98%	Ver Estratégias
ETER3	0.4751	4,18%	-13,82%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4749	3,98%	28,33%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4746	18,57%	45,52%	Ver Estratégias
INTB3	0.4737	1,55%	18,71%	Ver Estratégias
SANB11	0.4721	-0,90%	14,02%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4716	1,52%	52,86%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4715	6,32%	3,45%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4713	12,24%	46,98%	Ver Estratégias
GMAT3	0.468	0,45%	-38,30%	Ver Estratégias
SMTO3	0.468	-18,97%	-14,96%	Ver Estratégias
BBAS3	0.462	-3,40%	-16,73%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4609	-3,58%	50,83%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4584	-4,72%	-13,30%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4578	7,72%	96,07%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4537	9,80%	71,60%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
PRNR3	0.452	2,65%	16,25%	Ver Estratégias
USIM3	0.4512	7,60%	19,54%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4506	1,85%	48,47%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4497	9,68%	8,82%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4486	6,67%	-40,74%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4475	-4,55%	-17,32%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4354	1,56%	-5,80%	Ver Estratégias
VLID3	0.4342	-1,79%	-19,54%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4326	2,01%	68,73%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
RADL3	0.4322	-8,12%	8,98%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4318	-9,15%	-52,98%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4318	-5,42%	9,39%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4314	5,01%	65,83%	Ver Estratégias
TRIS3	0.431	-4,38%	-16,77%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4297	-4,41%	-22,44%	Ver Estratégias
LREN3	0.427	-9,19%	13,29%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4254	-1,38%	9,72%	Ver Estratégias
WEGE3	0.424	0,62%	5,39%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4227	-44,00%	-92,71%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4215	-19,72%	-80,34%	Ver Estratégias
LAVV3	0.4198	2,70%	46,46%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4178	-4,24%	28,52%	Ver Estratégias
ALPA4	0.4176	-0,81%	70,87%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4161	-4,94%	45,74%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4141	-3,84%	-19,52%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4122	-2,98%	-9,01%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4109	-5,88%	40,00%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4102	5,02%	-7,85%	Ver Estratégias
RENT3	0.4092	4,52%	25,32%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4086	-4,64%	-14,75%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4073	-2,08%	9,56%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4069	-1,72%	32,43%	Ver Estratégias
BRST3	0.4061	4,36%	17,36%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4055	4,92%	20,35%	Ver Estratégias
PSSA3	0.4034	4,29%	25,47%	Ver Estratégias
MATD3	0.4033	0,70%	33,18%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4026	6,85%	50,68%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4017	6,67%	34,53%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4004	-18,12%	15,31%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3991	6,87%	131,49%	Ver Estratégias
SHUL4	0.398	3,98%	2,62%	Ver Estratégias
LPSB3	0.3973	7,10%	36,09%	Ver Estratégias
TFCO4	0.3965	-5,59%	45,00%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3955	-3,61%	-59,96%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3945	-11,76%	-77,27%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3939	-3,31%	-13,51%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3936	3,69%	181,73%	Ver Estratégias
RAPT4	0.393	5,64%	-37,37%	Ver Estratégias
WEST3	0.391	2,72%	61,30%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3909	7,74%	44,74%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
SEER3	0.3884	15,62%	126,79%	Ver Estratégias
BMGB4	0.3878	8,62%	48,09%	Ver Estratégias
AALR3	0.3856	-24,75%	-52,22%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3851	1,40%	-22,08%	Ver Estratégias
TUPY3	0.3804	23,90%	-32,61%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3799	15,00%	-47,73%	Ver Estratégias
ENJU3	0.378	3,57%	2,65%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3779	-0,48%	35,86%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3767	5,28%	32,71%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3758	-6,09%	-32,22%	Ver Estratégias
ORVR3	0.3749	20,76%	74,60%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3742	-7,49%	-11,65%	Ver Estratégias
MLAS3	0.374	26,77%	21,05%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3735	-25,46%	-28,72%	Ver Estratégias
CSED3	0.3734	-3,37%	58,13%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3698	-6,91%	10,69%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3689	15,49%	-3,10%	Ver Estratégias
COGN3	0.3678	-3,29%	26,18%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3671	0,00%	110,66%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3631	-1,98%	-23,26%	Ver Estratégias
TECN3	0.3629	1,57%	42,88%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3623	-1,07%	-11,84%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3623	11,88%	57,57%	Ver Estratégias
HAPV3	0.362	37,25%	-60,42%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3604	-1,82%	-6,80%	Ver Estratégias
MILS3	0.3562	-4,34%	37,81%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3561	1,14%	58,18%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3512	-1,82%	-70,97%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3474	3,16%	60,81%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3463	14,46%	15,15%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3457	25,42%	-7,18%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3447	9,95%	-10,25%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	3,57%	7,86%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3427	39,64%	121,08%	Ver Estratégias
ARML3	0.3421	10,57%	26,40%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
CURY3	0.3398	-7,48%	24,59%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3385	3,96%	40,06%	Ver Estratégias
RANI3	0.3385	-7,09%	24,82%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3363	5,29%	32,04%	Ver Estratégias
FESA4	0.3352	7,91%	14,87%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3329	4,73%	57,05%	Ver Estratégias
MRVE3	0.3321	-5,10%	23,79%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3305	-4,46%	-20,94%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3302	4,75%	52,75%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3274	13,34%	95,33%	Ver Estratégias
TEND3	0.3257	-0,29%	91,52%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3253	23,08%	33,33%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3251	8,74%	29,89%	Ver Estratégias
AERI3	0.3236	11,55%	-31,71%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3227	18,68%	-14,46%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3216	-5,07%	14,04%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3213	-24,92%	-43,60%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3212	19,33%	10,13%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3211	7,44%	106,03%	Ver Estratégias
AURE3	0.3198	18,41%	67,75%	Ver Estratégias
CAML3	0.3197	15,67%	62,62%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3191	-15,25%	26,49%	Ver Estratégias
MELK3	0.3187	2,90%	16,39%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3185	-7,27%	-71,35%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3171	0,03%	20,22%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3151	6,51%	30,08%	Ver Estratégias
AZZA3	0.3135	-18,64%	-22,33%	Ver Estratégias
MULT3	0.312	3,76%	35,97%	Ver Estratégias
SUZB3	0.3117	-9,14%	-10,95%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3114	2,56%	-58,76%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3076	6,38%	9,29%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3072	3,35%	32,00%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
CASH3	0.2992	20,81%	-19,89%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2992	10,20%	-3,51%	Ver Estratégias
ITUB3	0.2982	5,49%	51,12%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2966	5,98%	80,39%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-44,76%	Ver Estratégias
IRBR3	0.294	-3,48%	18,44%	Ver Estratégias
VULC3	0.2915	-5,87%	7,21%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2903	3,81%	17,34%	Ver Estratégias
IGTI11	0.2883	5,04%	44,84%	Ver Estratégias
LIGT3	0.2873	10,11%	3,64%	Ver Estratégias
JHSF3	0.284	55,17%	198,67%	Ver Estratégias
GUAR3	0.282	0,00%	36,66%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2786	7,31%	115,63%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2755	6,61%	28,39%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2745	2,52%	38,69%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2741	-3,48%	-28,41%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2731	7,27%	39,64%	Ver Estratégias
AMER3	0.2685	16,12%	2,54%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2683	2,07%	-5,73%	Ver Estratégias
POSI3	0.265	14,25%	-16,58%	Ver Estratégias
SOJA3	0.2624	-9,02%	-30,99%	Ver Estratégias
EQTL3	0.261	4,95%	28,93%	Ver Estratégias
ALOS3	0.257	7,07%	60,01%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2549	-3,70%	38,57%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-15,38%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2533	12,16%	63,99%	Ver Estratégias
MTRE3	0.252	2,13%	9,40%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2485	-8,89%	-70,07%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2481	6,13%	59,67%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2481	-5,32%	3,00%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2464	14,65%	3,25%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2412	-0,55%	26,69%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2377	-6,43%	3,41%	Ver Estratégias
CSUD3	0.229	6,39%	21,36%	Ver Estratégias
BPAC11	0.214	6,86%	71,82%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,81%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2002	-6,60%	-3,51%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1971	-5,16%	-6,06%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1934	-1,14%	-39,58%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	13,64%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	2,09%	24,66%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1666	-8,64%	-73,73%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1597	-16,11%	-95,42%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.1227	0,64%	-6,89%	Ver Estratégias
FHER3	0.1027	-3,50%	13,74%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0231	-0,99%	25,02%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

Siga-nos no Instagram @quant_brasil

Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!

🔥

Expoente de Hurst

Siga-nos no Instagram @quant_brasil

Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?