Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-77,44%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6237	0,98%	110,86%	Ver Estratégias
DASA3	0.623	-11,46%	74,18%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
POMO4	0.6052	-6,04%	-10,37%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-3,34%	48,65%	Ver Estratégias
TASA4	0.6026	-7,27%	-30,93%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	-3,06%	47,94%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5892	-5,77%	31,92%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5822	-13,48%	17,53%	Ver Estratégias
PRIO3	0.573	26,10%	72,42%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	41,19%	Ver Estratégias
LREN3	0.5612	-0,26%	26,55%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5549	-11,98%	-25,24%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5542	-6,06%	73,18%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-58,11%	Ver Estratégias
LOGN3	0.542	-0,74%	47,60%	Ver Estratégias
AZZA3	0.54	0,38%	10,47%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	64,32%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5304	10,70%	31,17%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5276	-3,61%	24,35%	Ver Estratégias
JALL3	0.5274	12,38%	-16,26%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5268	-5,81%	66,13%	Ver Estratégias
SEER3	0.5239	-14,09%	125,10%	Ver Estratégias
OIBR4	0.522	-5,33%	-82,89%	Ver Estratégias
PETR4	0.5188	22,99%	41,38%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5166	-10,96%	-14,77%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
PETR3	0.5128	24,68%	36,84%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5069	-3,34%	16,14%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5052	-1,28%	29,98%	Ver Estratégias
USIM5	0.504	7,58%	15,42%	Ver Estratégias
DESK3	0.5032	32,17%	115,30%	Ver Estratégias
VALE3	0.5029	-9,17%	49,49%	Ver Estratégias
CASH3	0.4982	7,43%	3,30%	Ver Estratégias
RADL3	0.4969	-6,15%	29,03%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4965	-16,25%	-10,21%	Ver Estratégias
ETER3	0.4951	-1,24%	-19,23%	Ver Estratégias
ABEV3	0.495	-7,10%	12,74%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4902	-11,18%	13,06%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4897	-18,12%	-30,47%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4877	-13,79%	105,75%	Ver Estratégias
FICT3	0.4854	12,50%	-88,55%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4841	2,08%	71,14%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4805	4,07%	-68,29%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
USIM3	0.4782	4,35%	13,90%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4773	-84,49%	-9,65%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4766	-0,84%	20,14%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4762	-8,75%	59,87%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4675	-7,66%	57,28%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4669	-1,43%	72,55%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4636	5,00%	40,00%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4625	6,60%	68,87%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4621	-9,40%	-3,91%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4614	-7,89%	11,65%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4598	4,13%	63,83%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4581	-2,44%	51,85%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4574	-11,11%	8,56%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4573	3,48%	39,39%	Ver Estratégias
INTB3	0.4572	14,91%	21,79%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4572	-3,04%	-13,78%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4558	23,71%	-2,31%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4556	-1,50%	25,48%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4549	-25,53%	-13,22%	Ver Estratégias
VLID3	0.4547	-9,41%	-12,30%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4523	-10,78%	16,98%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4483	-9,16%	42,44%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4482	4,42%	68,57%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4462	-11,41%	-8,97%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4448	-19,76%	-1,98%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4432	-5,30%	56,15%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4392	-7,10%	3,67%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4369	-13,69%	-0,70%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4329	-10,70%	-3,98%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4287	-12,78%	75,52%	Ver Estratégias
GGBR4	0.427	-14,81%	7,91%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4268	-6,31%	-6,09%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4255	-0,36%	70,49%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4246	-31,67%	-38,35%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4237	-9,09%	48,41%	Ver Estratégias
RENT3	0.4222	-7,08%	48,18%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4214	-21,64%	61,12%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4192	-8,42%	32,82%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4186	2,81%	-14,32%	Ver Estratégias
SANB11	0.4183	-12,94%	16,42%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4169	-18,04%	61,45%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4157	1,06%	47,71%	Ver Estratégias
PLPL3	0.415	-11,75%	20,65%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4145	2,22%	86,10%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4143	-5,35%	33,52%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4138	-9,44%	25,33%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4132	-35,90%	-87,05%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4129	-16,40%	14,21%	Ver Estratégias
BRST3	0.412	-7,19%	6,83%	Ver Estratégias
TEND3	0.411	-2,08%	126,26%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4108	26,49%	83,06%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4101	-10,74%	137,07%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4088	-7,38%	30,85%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4071	-3,09%	-12,29%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4067	-2,51%	26,69%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4027	-0,54%	141,48%	Ver Estratégias
MLAS3	0.4022	0,74%	13,22%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3998	-10,92%	-1,14%	Ver Estratégias
RECV3	0.3989	14,34%	-15,02%	Ver Estratégias
MATD3	0.3954	-2,94%	50,81%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3953	-21,60%	-45,44%	Ver Estratégias
AURE3	0.395	0,85%	54,53%	Ver Estratégias
ALPK3	0.3948	-18,52%	43,32%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3932	-3,21%	172,34%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3931	-4,13%	14,85%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3904	2,37%	-7,32%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3888	-2,94%	69,67%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3879	-3,27%	-12,14%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3865	-12,55%	-20,33%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3859	-2,34%	45,85%	Ver Estratégias
CSNA3	0.3853	-22,98%	-33,97%	Ver Estratégias
CAML3	0.3847	-13,30%	52,84%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3837	-0,20%	-70,25%	Ver Estratégias
CSED3	0.3823	-9,97%	77,46%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3821	-6,19%	-17,76%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3821	-8,17%	4,95%	Ver Estratégias
CSAN3	0.382	-17,88%	-29,15%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3809	14,21%	1,02%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3788	-3,77%	-2,55%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3772	-12,16%	25,28%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3745	-3,01%	28,39%	Ver Estratégias
VULC3	0.374	-7,06%	21,15%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3739	1,43%	62,26%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3739	-0,30%	1,84%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3689	-9,66%	-21,21%	Ver Estratégias
TECN3	0.3682	-3,11%	49,47%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3679	-33,22%	-55,74%	Ver Estratégias
WEST3	0.3674	29,01%	50,00%	Ver Estratégias
IFCM3	0.365	66,07%	-28,46%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3638	2,84%	57,88%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3614	-11,11%	-70,37%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3612	14,79%	2,50%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3584	-15,82%	161,78%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3555	-6,17%	44,26%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3544	-17,19%	-34,69%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3517	-9,33%	-23,42%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3495	-9,23%	57,95%	Ver Estratégias
FESA4	0.3477	-4,04%	4,53%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3444	-19,93%	-8,37%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	5,97%	0,51%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3434	1,83%	31,07%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3414	-4,42%	50,11%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
ARML3	0.3406	-7,92%	13,20%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3369	-14,66%	-12,89%	Ver Estratégias
RANI3	0.335	2,13%	40,68%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3347	-5,07%	50,07%	Ver Estratégias
MULT3	0.3344	-6,37%	41,75%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3315	-24,40%	-15,33%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3313	-9,30%	51,82%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3304	-75,85%	-78,61%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3301	-14,68%	-11,69%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3275	-1,63%	26,86%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3254	-5,69%	37,20%	Ver Estratégias
CURY3	0.3248	-8,77%	58,25%	Ver Estratégias
COGN3	0.3224	-14,80%	62,23%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3198	-22,06%	-48,04%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3196	-10,60%	35,84%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3193	-11,15%	-57,46%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3179	4,44%	-27,14%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3167	11,30%	42,75%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3098	-9,15%	35,44%	Ver Estratégias
ALPA4	0.308	-16,40%	77,46%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3021	-13,81%	9,12%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3012	5,18%	85,93%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3011	-17,66%	-24,80%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
AERI3	0.2991	-12,24%	-38,78%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-45,52%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2962	1,08%	25,73%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2934	9,75%	28,64%	Ver Estratégias
OIBR3	0.2878	0,00%	-86,96%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2877	33,33%	-60,00%	Ver Estratégias
GUAR3	0.279	0,00%	45,27%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2788	0,46%	44,57%	Ver Estratégias
AALR3	0.278	-12,47%	-64,44%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2768	-8,98%	20,97%	Ver Estratégias
MEAL3	0.2766	-16,26%	-6,36%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2753	-3,10%	174,90%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2749	-4,03%	61,07%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2736	6,02%	20,54%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2677	-4,90%	6,26%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2664	-7,41%	7,40%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2643	3,07%	58,26%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2637	3,90%	65,97%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2614	-10,09%	-20,85%	Ver Estratégias
CSUD3	0.261	-6,27%	12,34%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2606	15,86%	109,44%	Ver Estratégias
AMER3	0.2592	-8,13%	-38,68%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2579	-24,47%	50,90%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-13,16%	Ver Estratégias
MILS3	0.2511	-9,65%	47,97%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2507	-9,72%	-3,65%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2502	-14,89%	-13,67%	Ver Estratégias
TUPY3	0.248	-4,61%	-33,51%	Ver Estratégias
MELK3	0.2458	-14,36%	16,89%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2411	-18,33%	65,28%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2365	-6,63%	10,22%	Ver Estratégias
CMIG4	0.229	5,13%	30,79%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2211	-6,29%	62,19%	Ver Estratégias
AGRO3	0.214	-2,01%	-4,30%	Ver Estratégias
POSI3	0.2119	1,71%	-17,95%	Ver Estratégias
TGMA3	0.209	-25,01%	-8,88%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2085	-2,15%	4,99%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,61%	Ver Estratégias
KLBN4	0.1974	-2,26%	4,84%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	33,08%	Ver Estratégias
ABCB4	0.186	-6,21%	28,94%	Ver Estratégias
FHER3	0.1738	3,10%	14,29%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-17,75%	10,43%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1654	-5,38%	-45,00%	Ver Estratégias
GRND3	0.1254	-2,85%	-9,13%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1219	-7,08%	-71,41%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1186	-29,20%	-93,44%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0464	-14,66%	39,82%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0094	0,00%	-97,84%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

Siga-nos no Instagram @quant_brasil

Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!

🔥

Expoente de Hurst

Siga-nos no Instagram @quant_brasil

Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?