Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
DASA3	0.652	4,40%	95,88%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6304	1,25%	-82,28%	Ver Estratégias
POMO4	0.6176	-2,95%	-19,57%	Ver Estratégias
DESK3	0.6095	7,55%	76,59%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
CPFE3	0.6066	1,49%	69,04%	Ver Estratégias
AZZA3	0.6025	-1,71%	-22,76%	Ver Estratégias
CASH3	0.6008	9,04%	40,67%	Ver Estratégias
ELET3	0.6005	1,59%	80,89%	Ver Estratégias
TASA4	0.5961	17,03%	-30,03%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5961	5,95%	46,76%	Ver Estratégias
ELET6	0.5951	1,64%	68,96%	Ver Estratégias
LREN3	0.5752	-0,74%	11,08%	Ver Estratégias
SEER3	0.5713	15,52%	150,93%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5696	0,57%	30,92%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5685	41,18%	-35,71%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5682	-2,15%	28,38%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5632	3,92%	101,27%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5608	-1,62%	36,68%	Ver Estratégias
FRAS3	0.5585	5,75%	17,79%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5561	-1,31%	65,24%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
RENT3	0.5515	-6,67%	39,05%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5471	-0,22%	-23,75%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5462	-0,30%	-23,30%	Ver Estratégias
REAG3	0.5398	0,00%	-60,50%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5377	-2,30%	41,18%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5345	0,81%	32,09%	Ver Estratégias
CSMG3	0.532	5,53%	119,13%	Ver Estratégias
BBSE3	0.5312	0,60%	5,47%	Ver Estratégias
RADL3	0.5302	7,49%	22,38%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5293	-4,13%	2,79%	Ver Estratégias
USIM5	0.5276	7,72%	32,64%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
CBAV3	0.5271	32,39%	65,94%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5248	0,00%	122,57%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5218	10,94%	80,44%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5205	5,52%	34,32%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5188	-5,02%	57,62%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5181	-26,22%	22,24%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5168	-43,26%	-85,88%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5123	0,32%	36,14%	Ver Estratégias
ANIM3	0.5113	20,06%	141,57%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5094	-0,84%	-12,70%	Ver Estratégias
ETER3	0.5071	0,25%	-19,64%	Ver Estratégias
BMGB4	0.5065	7,58%	40,79%	Ver Estratégias
WEGE3	0.5065	-6,99%	-12,22%	Ver Estratégias
JALL3	0.5042	-2,98%	-35,18%	Ver Estratégias
USIM3	0.5002	6,80%	28,16%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4965	-8,71%	1,43%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4957	1,56%	-5,80%	Ver Estratégias
VLID3	0.4949	0,81%	0,52%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4906	0,00%	11,20%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4899	-4,42%	22,13%	Ver Estratégias
AALR3	0.4832	6,62%	-59,27%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4809	5,85%	82,26%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4778	6,91%	74,48%	Ver Estratégias
LOGN3	0.4753	-2,16%	65,17%	Ver Estratégias
AERI3	0.4743	-2,76%	-54,12%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4739	-0,94%	88,62%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4722	4,15%	90,74%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4704	-2,91%	71,23%	Ver Estratégias
TEND3	0.4652	-4,15%	91,37%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4608	-1,71%	38,36%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4604	-38,89%	-92,90%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4594	-2,71%	29,93%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4589	174,10%	1.344,59%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4576	5,33%	42,60%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
SANB11	0.4537	4,85%	40,19%	Ver Estratégias
ONCO3	0.4534	-12,55%	25,58%	Ver Estratégias
QUAL3	0.453	5,94%	49,68%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4512	-7,15%	30,63%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4505	20,03%	79,70%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4499	16,92%	72,04%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4451	8,11%	-17,24%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4431	-16,00%	16,67%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4423	14,52%	5,24%	Ver Estratégias
VALE3	0.4406	12,41%	60,23%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4402	11,66%	147,94%	Ver Estratégias
COGN3	0.4401	2,51%	205,83%	Ver Estratégias
CSED3	0.44	7,19%	97,10%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4385	-10,48%	53,63%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4359	-4,12%	99,56%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4347	1,57%	13,28%	Ver Estratégias
BBDC4	0.4344	3,62%	70,36%	Ver Estratégias
CAML3	0.4342	11,82%	27,35%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4337	-0,82%	87,60%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
MGLU3	0.4267	-8,04%	46,62%	Ver Estratégias
SBSP3	0.4237	-7,52%	39,89%	Ver Estratégias
SUZB3	0.4224	3,64%	-14,51%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4199	1,06%	18,65%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4192	25,90%	18,85%	Ver Estratégias
BBDC3	0.4188	3,65%	58,98%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4181	8,52%	30,49%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4157	-17,44%	15,26%	Ver Estratégias
MEAL3	0.4141	3,33%	34,78%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4117	-16,02%	23,58%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4111	-10,07%	16,26%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4106	7,40%	79,00%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4065	-7,43%	-40,16%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4059	0,57%	70,11%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4052	-10,48%	-63,46%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
WEST3	0.4015	-5,65%	8,10%	Ver Estratégias
ENGI11	0.4012	-0,40%	39,01%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.4008	0,00%	-59,20%	Ver Estratégias
INTB3	0.4002	-10,39%	-8,61%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3972	4,37%	137,78%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3971	-0,58%	134,82%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3968	3,98%	37,59%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3967	0,54%	18,59%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3965	-0,87%	-1,47%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3957	1,64%	44,72%	Ver Estratégias
MATD3	0.3956	2,36%	49,28%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3945	0,31%	44,40%	Ver Estratégias
FIQE3	0.3919	-14,06%	53,29%	Ver Estratégias
CVCB3	0.3909	24,23%	43,45%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3906	1,42%	-10,91%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3899	8,59%	45,62%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3899	-11,18%	-23,94%	Ver Estratégias
PNVL3	0.3889	16,67%	50,18%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3873	1,56%	21,55%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3867	1,46%	50,69%	Ver Estratégias
EZTC3	0.3863	1,52%	30,00%	Ver Estratégias
MDIA3	0.385	1,93%	30,61%	Ver Estratégias
CURY3	0.3848	-1,49%	73,44%	Ver Estratégias
KLBN4	0.381	0,81%	-9,27%	Ver Estratégias
CSAN3	0.378	-3,39%	-40,56%	Ver Estratégias
CYRE3	0.3778	-20,32%	45,29%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3777	0,70%	40,58%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3774	-2,34%	-7,92%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3772	2,00%	28,30%	Ver Estratégias
FHER3	0.3745	-2,56%	-25,44%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3728	0,33%	-9,72%	Ver Estratégias
RANI3	0.3716	2,96%	36,73%	Ver Estratégias
VULC3	0.3715	-9,45%	24,06%	Ver Estratégias
AURE3	0.3712	-3,91%	49,68%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3706	4,34%	46,53%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3684	15,93%	79,39%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3681	14,41%	-20,90%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3673	-4,87%	-12,07%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3657	-0,97%	-7,27%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3646	2,26%	44,18%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3626	6,60%	6,60%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3618	1,47%	18,97%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3606	-1,35%	-13,74%	Ver Estratégias
AMAR3	0.36	0,00%	-4,67%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3589	7,98%	60,90%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3575	-1,22%	40,81%	Ver Estratégias
IFCM3	0.355	-26,79%	-37,40%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3549	3,91%	55,19%	Ver Estratégias
SMTO3	0.3541	4,31%	-27,00%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
RECV3	0.3483	-2,27%	-34,45%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3472	15,02%	50,44%	Ver Estratégias
FESA4	0.347	-2,85%	-10,26%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-14,42%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	53,39%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3406	0,75%	62,31%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3393	-6,53%	-16,10%	Ver Estratégias
VIVA3	0.3386	-17,83%	45,99%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3385	1,40%	18,56%	Ver Estratégias
ARML3	0.3366	-4,76%	-10,26%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3349	10,63%	-33,12%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3342	-2,40%	36,57%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3326	-5,68%	75,58%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3318	-8,20%	165,29%	Ver Estratégias
PETR4	0.3297	3,09%	-7,21%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3228	8,98%	108,93%	Ver Estratégias
PETR3	0.3194	4,46%	-12,80%	Ver Estratégias
ALOS3	0.3158	3,56%	67,60%	Ver Estratégias
MULT3	0.3148	6,87%	46,08%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3135	8,75%	34,94%	Ver Estratégias
TECN3	0.3106	1,10%	40,54%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3102	5,98%	44,34%	Ver Estratégias
BRST3	0.3087	2,12%	33,20%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3063	-0,84%	79,04%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
LUPA3	0.3008	39,02%	-8,06%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-53,53%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2946	-9,21%	27,01%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2899	-6,97%	39,81%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2891	-4,07%	52,58%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2883	-18,55%	3,65%	Ver Estratégias
FICT3	0.2857	-33,92%	-50,50%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2854	-6,95%	27,62%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2805	-0,52%	21,77%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2799	0,38%	45,99%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2795	0,38%	-9,47%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2785	-1,82%	16,94%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2764	-19,72%	-84,73%	Ver Estratégias
BRAV3	0.2753	17,12%	-33,46%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2747	-9,09%	-44,95%	Ver Estratégias
BLAU3	0.2739	-29,98%	-22,64%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2728	-2,18%	46,78%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2693	0,23%	-1,79%	Ver Estratégias
SEQL3	0.2689	-14,11%	-23,10%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2686	67,35%	-32,23%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2672	1,13%	8,09%	Ver Estratégias
TTEN3	0.265	-4,72%	13,09%	Ver Estratégias
POSI3	0.2605	-8,72%	-21,81%	Ver Estratégias
TPIS3	0.2541	0,76%	4,13%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2537	-10,60%	14,40%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-37,74%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2479	5,12%	82,86%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2412	4,03%	142,18%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2377	-7,51%	-47,24%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2273	-20,25%	39,05%	Ver Estratégias
AMER3	0.2249	-11,21%	-16,52%	Ver Estratégias
SBFG3	0.217	3,30%	22,54%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2168	4,23%	56,38%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2159	7,78%	-23,40%	Ver Estratégias
MELK3	0.2147	1,69%	25,78%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2034	0,52%	4,63%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2002	-1,88%	28,06%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1729	-1,16%	44,81%	Ver Estratégias
PORT3	0.1685	0,00%	20,64%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1616	0,00%	32,08%	Ver Estratégias
MILS3	0.1589	4,60%	68,00%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1209	0,75%	-5,68%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1109	-8,39%	-38,79%	Ver Estratégias
GRND3	0.0789	-15,11%	-9,90%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0679	-11,41%	56,77%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0548	3,70%	-97,74%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?