Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6698	0,00%	-77,18%	Ver Estratégias
DASA3	0.6359	0,98%	127,62%	Ver Estratégias
TASA4	0.6144	-8,39%	-33,67%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6135	12,82%	77,87%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
ELET3	0.6038	1,59%	73,00%	Ver Estratégias
CASH3	0.6015	-17,27%	-11,46%	Ver Estratégias
POMO4	0.5989	7,95%	-15,54%	Ver Estratégias
ELET6	0.5975	1,64%	61,34%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5887	8,79%	-21,28%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5855	14,02%	56,62%	Ver Estratégias
LREN3	0.5664	13,87%	19,11%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	47,47%	Ver Estratégias
SEER3	0.5614	14,43%	143,98%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5594	12,66%	33,27%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5551	5,47%	107,06%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CEAB3	0.553	22,45%	30,79%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5508	-7,22%	58,14%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-62,88%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5417	16,55%	-20,09%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5379	10,04%	82,82%	Ver Estratégias
USIM5	0.5369	-5,40%	6,59%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5367	4,45%	-16,59%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5349	2,76%	21,49%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	80,54%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5305	19,05%	-28,57%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
ASAI3	0.525	25,41%	29,63%	Ver Estratégias
RADL3	0.5236	13,83%	36,99%	Ver Estratégias
BEEF3	0.52	8,94%	58,54%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5195	8,40%	7,05%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5173	9,15%	-80,35%	Ver Estratégias
ETER3	0.517	7,92%	-15,99%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5169	26,14%	89,44%	Ver Estratégias
VALE3	0.5153	20,54%	74,73%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5148	-3,35%	53,43%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5148	8,30%	79,94%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5123	8,17%	39,20%	Ver Estratégias
RENT3	0.5105	19,16%	70,23%	Ver Estratégias
DESK3	0.5094	-10,06%	67,60%	Ver Estratégias
USIM3	0.5093	-4,86%	7,56%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5057	1,24%	27,42%	Ver Estratégias
ABEV3	0.503	13,45%	48,08%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5009	9,94%	63,32%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4953	7,27%	76,21%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4943	0,59%	-4,74%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4919	-1,81%	34,16%	Ver Estratégias
BBSE3	0.4918	11,93%	12,02%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4918	6,51%	71,10%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4899	1,09%	62,11%	Ver Estratégias
JALL3	0.4887	3,39%	-33,70%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4879	13,90%	-7,98%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4878	7,61%	35,62%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4839	23,96%	33,00%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4778	20,10%	42,60%	Ver Estratégias
ANIM3	0.476	18,87%	134,30%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4738	0,44%	12,42%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4736	9,44%	86,95%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4707	28,38%	146,72%	Ver Estratégias
ORVR3	0.469	2,26%	70,98%	Ver Estratégias
AALR3	0.4689	-8,57%	-55,42%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4679	1,64%	10,22%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4676	14,63%	2,62%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4658	-9,82%	15,18%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4638	2,41%	48,52%	Ver Estratégias
VLID3	0.4622	12,14%	-0,09%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4601	2,68%	29,21%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4533	5,88%	-88,46%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4466	-5,35%	17,74%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4458	-3,78%	54,87%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4438	20,66%	102,78%	Ver Estratégias
TEND3	0.4428	30,26%	105,59%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4427	7,62%	51,69%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4398	9,45%	24,15%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4391	18,16%	56,52%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4377	13,63%	31,50%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4376	10,77%	42,01%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4371	21,37%	1,92%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4322	0,25%	70,09%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4302	6,44%	24,31%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4296	27,26%	54,32%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4293	15,12%	155,82%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4257	4,09%	47,11%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4256	11,00%	60,66%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4235	5,02%	40,21%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4231	6,59%	30,47%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4224	1,20%	9,57%	Ver Estratégias
SANB11	0.4201	9,16%	47,75%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4195	9,79%	39,10%	Ver Estratégias
MATD3	0.4156	6,18%	48,98%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4129	-13,41%	1.143,28%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4127	4,39%	64,42%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4115	-2,51%	67,16%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4108	-26,67%	-70,28%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4106	2,42%	16,28%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4105	13,01%	33,86%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4105	17,42%	159,15%	Ver Estratégias
OPCT3	0.4099	8,86%	75,78%	Ver Estratégias
CURY3	0.4083	20,73%	78,59%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4083	0,48%	-24,26%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4049	-21,96%	-44,96%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
VULC3	0.4014	-7,79%	18,13%	Ver Estratégias
EGIE3	0.4005	12,12%	0,32%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4005	24,63%	79,11%	Ver Estratégias
MBRF3	0.4003	-3,59%	39,91%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3987	-9,41%	-57,46%	Ver Estratégias
INTB3	0.398	6,95%	-11,63%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3953	-0,92%	-31,43%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3943	9,38%	35,73%	Ver Estratégias
CSED3	0.3924	6,26%	96,44%	Ver Estratégias
LUPA3	0.3906	6,48%	-10,16%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
WEST3	0.3887	10,47%	13,33%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3864	20,27%	60,78%	Ver Estratégias
AURE3	0.3852	0,77%	41,08%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3849	26,97%	69,42%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3848	10,26%	-4,12%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3831	8,27%	3,60%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3822	8,53%	39,86%	Ver Estratégias
ENJU3	0.38	0,96%	-18,60%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3796	17,07%	85,05%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3783	2,98%	-6,11%	Ver Estratégias
BHIA3	0.378	1,71%	-2,30%	Ver Estratégias
IFCM3	0.377	-39,77%	-53,51%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3764	-5,41%	13,82%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3753	21,52%	-15,50%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3748	12,66%	33,59%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3747	-4,88%	18,18%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3694	-2,35%	-19,77%	Ver Estratégias
CAML3	0.3687	15,51%	57,83%	Ver Estratégias
RANI3	0.3649	8,40%	45,14%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3614	21,94%	149,38%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3598	29,37%	57,22%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3596	11,58%	52,99%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3574	9,80%	59,47%	Ver Estratégias
CMIN3	0.356	5,57%	15,07%	Ver Estratégias
FICT3	0.3543	-54,25%	-83,09%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3536	-2,17%	78,29%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3526	18,18%	77,89%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3471	-1,86%	-15,38%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3468	-2,44%	122,73%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3454	10,48%	-8,56%	Ver Estratégias
RECV3	0.3454	5,36%	-27,92%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-16,47%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3431	13,72%	35,80%	Ver Estratégias
B3SA3	0.343	19,32%	56,90%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	67,59%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3406	2,06%	81,85%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3404	7,95%	10,26%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3361	25,02%	67,13%	Ver Estratégias
ARML3	0.3358	21,29%	19,86%	Ver Estratégias
SUZB3	0.3351	11,17%	-1,70%	Ver Estratégias
COGN3	0.3344	0,00%	126,71%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3344	25,00%	69,68%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3319	20,24%	23,82%	Ver Estratégias
BRST3	0.3306	-7,80%	12,72%	Ver Estratégias
FESA4	0.3292	22,77%	10,51%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3273	-5,54%	24,31%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3259	31,27%	-17,71%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3259	26,31%	98,02%	Ver Estratégias
PETR4	0.3258	25,43%	10,99%	Ver Estratégias
TECN3	0.325	25,86%	61,35%	Ver Estratégias
PETR3	0.3238	28,51%	8,97%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3229	6,64%	-10,08%	Ver Estratégias
NGRD3	0.319	-3,26%	39,13%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3187	4,25%	-16,20%	Ver Estratégias
TPIS3	0.318	24,91%	44,06%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3175	23,71%	75,05%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3164	10,25%	79,18%	Ver Estratégias
MULT3	0.312	17,24%	54,22%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3106	-68,78%	-69,06%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3088	10,65%	45,71%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3076	-14,21%	-13,97%	Ver Estratégias
EVEN3	0.307	15,79%	37,05%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3039	39,49%	269,46%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
VIVT3	0.2994	22,00%	64,09%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-47,68%	Ver Estratégias
LWSA3	0.294	-6,82%	30,16%	Ver Estratégias
AERI3	0.2936	-7,32%	-45,32%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2931	10,22%	6,55%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2911	11,57%	2,09%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2907	10,88%	2,45%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2897	7,17%	69,84%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2782	3,33%	-39,81%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2758	4,36%	52,50%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2748	-3,02%	8,46%	Ver Estratégias
FHER3	0.2706	1,22%	-20,76%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2704	6,44%	20,41%	Ver Estratégias
TTEN3	0.268	-0,12%	1,65%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2678	0,58%	43,02%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2676	9,91%	-6,07%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2674	23,43%	72,81%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2673	23,06%	58,69%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2664	9,00%	9,77%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2589	-12,22%	14,76%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2569	0,00%	-2,66%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-26,67%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
POSI3	0.243	1,95%	-21,13%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2389	9,36%	19,56%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2308	17,51%	12,18%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2283	27,45%	0,00%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2273	25,24%	92,07%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2246	4,38%	-42,64%	Ver Estratégias
MELK3	0.2241	8,70%	35,59%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2229	7,95%	112,84%	Ver Estratégias
AMER3	0.2184	11,45%	-3,98%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2169	14,33%	37,44%	Ver Estratégias
MILS3	0.213	9,33%	66,67%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2118	9,19%	85,02%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2025	-4,06%	23,31%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1984	0,00%	39,44%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1872	-31,86%	-87,48%	Ver Estratégias
PORT3	0.1854	0,00%	16,74%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1814	2,14%	-3,56%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1734	15,99%	46,06%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1678	-1,16%	44,84%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1566	-8,82%	-17,70%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1376	-41,23%	-74,95%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.095	6,75%	-6,49%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0945	16,49%	64,45%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0547	-9,68%	-97,67%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?