Expoente de Hurst
O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.
Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.
Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.
| Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAML3 | 0.6648 | 17,65% | -28,02% | Ver Estratégias | |
| FRAS3 | 0.632 | 6,53% | 9,74% | Ver Estratégias | |
| SEER3 | 0.6093 | -1,42% | 39,87% | Ver Estratégias | |
| ENAT3 | 0.6077 | 0,00% | 37,92% | Ver Estratégias | |
| CASH3 | 0.6022 | 7,08% | 24,38% | Ver Estratégias | |
| PSSA3 | 0.5891 | 7,64% | 35,72% | Ver Estratégias | |
| AZZA3 | 0.5869 | 12,66% | -30,22% | Ver Estratégias | |
| ELET3 | 0.5846 | 12,81% | 72,39% | Ver Estratégias | |
| TRIS3 | 0.5806 | 7,86% | 41,65% | Ver Estratégias | |
| YDUQ3 | 0.5799 | 10,09% | 24,41% | Ver Estratégias | |
| ELET6 | 0.5771 | 12,86% | 62,61% | Ver Estratégias | |
| DESK3 | 0.5729 | 42,92% | 14,05% | Ver Estratégias | |
| LREN3 | 0.5709 | 7,30% | -10,40% | Ver Estratégias | |
| BBAS3 | 0.5704 | 7,78% | -7,90% | Ver Estratégias | |
| RENT3 | 0.5679 | 11,79% | 0,81% | Ver Estratégias | |
| TASA4 | 0.5673 | 0,00% | -52,99% | Ver Estratégias | |
| ANIM3 | 0.5667 | 11,41% | 26,24% | Ver Estratégias | |
| BBSE3 | 0.5643 | 3,54% | 11,06% | Ver Estratégias | |
| ELMD3 | 0.5535 | -0,80% | 74,75% | Ver Estratégias | |
| BEEF3 | 0.5531 | -4,04% | 34,59% | Ver Estratégias | |
| CRFB3 | 0.5525 | 0,24% | -15,03% | Ver Estratégias | |
| CSMG3 | 0.5518 | 14,00% | 74,51% | Ver Estratégias | |
| ASAI3 | 0.5487 | 0,46% | 17,88% | Ver Estratégias | |
| RCSL4 | 0.5481 | 83,90% | 10,15% | Ver Estratégias | |
| HYPE3 | 0.5438 | 11,82% | 17,23% | Ver Estratégias | |
| ABEV3 | 0.5413 | 11,70% | 13,25% | Ver Estratégias | |
| CPLE3 | 0.539 | 15,96% | 66,71% | Ver Estratégias | |
| SRNA3 | 0.5381 | 1,85% | 69,76% | Ver Estratégias | |
| AZUL4 | 0.535 | 5,56% | -78,65% | Ver Estratégias | |
| CPLE6 | 0.5317 | 15,61% | 57,30% | Ver Estratégias | |
| AVLL3 | 0.5273 | -20,97% | -67,52% | Ver Estratégias | |
| PMAM3 | 0.5254 | -12,90% | 35,00% | Ver Estratégias | |
| TEND3 | 0.5252 | -5,06% | 47,69% | Ver Estratégias | |
| RADL3 | 0.5212 | 13,42% | -16,46% | Ver Estratégias | |
| HBSA3 | 0.5141 | 8,15% | 30,07% | Ver Estratégias | |
| BRPR3 | 0.5131 | -80,25% | -71,35% | Ver Estratégias | |
| BBDC4 | 0.513 | 11,90% | 46,63% | Ver Estratégias | |
| BHIA3 | 0.5129 | 4,02% | -21,86% | Ver Estratégias | |
| HBRE3 | 0.5104 | 0,67% | -3,66% | Ver Estratégias | |
| COGN3 | 0.5079 | 22,95% | 151,68% | Ver Estratégias | |
| CEAB3 | 0.5049 | 8,40% | 23,51% | Ver Estratégias | |
| MYPK3 | 0.5048 | 1,58% | 7,35% | Ver Estratégias | |
| EQTL3 | 0.5031 | 6,76% | 20,55% | Ver Estratégias | |
| ONCO3 | 0.5012 | -34,36% | -46,35% | Ver Estratégias | |
| AURE3 | 0.4987 | 15,09% | 14,64% | Ver Estratégias | |
| RDOR3 | 0.4964 | 16,08% | 65,70% | Ver Estratégias | |
| CSED3 | 0.4947 | 13,88% | 71,69% | Ver Estratégias | |
| TAEE11 | 0.4875 | 11,78% | 25,71% | Ver Estratégias | |
| FIQE3 | 0.4865 | 19,91% | 39,95% | Ver Estratégias | |
| AALR3 | 0.4858 | -3,78% | -61,93% | Ver Estratégias | |
| ORVR3 | 0.4842 | 8,64% | 20,40% | Ver Estratégias | |
| VLID3 | 0.4839 | 9,18% | -7,68% | Ver Estratégias | |
| CPFE3 | 0.483 | 12,32% | 40,82% | Ver Estratégias | |
| MGLU3 | 0.4806 | -11,02% | -15,36% | Ver Estratégias | |
| SQIA3 | 0.4803 | 0,59% | 37,68% | Ver Estratégias | |
| BBDC3 | 0.4793 | 11,30% | 40,90% | Ver Estratégias | |
| LWSA3 | 0.4774 | -11,01% | -13,83% | Ver Estratégias | |
| VBBR3 | 0.4769 | 7,16% | 12,12% | Ver Estratégias | |
| USIM5 | 0.4751 | 22,62% | -18,13% | Ver Estratégias | |
| MEAL3 | 0.4721 | 3,94% | -5,04% | Ver Estratégias | |
| PRNR3 | 0.4704 | -5,72% | 1,90% | Ver Estratégias | |
| MBRF3 | 0.4703 | -1,54% | 40,05% | Ver Estratégias | |
| PLPL3 | 0.4698 | -10,69% | 34,79% | Ver Estratégias | |
| GGPS3 | 0.4694 | 3,57% | 14,00% | Ver Estratégias | |
| WEST3 | 0.469 | 23,58% | -26,62% | Ver Estratégias | |
| VIVA3 | 0.4688 | 17,11% | 26,92% | Ver Estratégias | |
| POMO4 | 0.4664 | -18,92% | -13,32% | Ver Estratégias | |
| PTBL3 | 0.4633 | -8,25% | -18,54% | Ver Estratégias | |
| MOVI3 | 0.4632 | 15,37% | 49,20% | Ver Estratégias | |
| UNIP6 | 0.4625 | -13,66% | 60,76% | Ver Estratégias | |
| JHSF3 | 0.4612 | 12,05% | 59,76% | Ver Estratégias | |
| QUAL3 | 0.4584 | 15,53% | -3,80% | Ver Estratégias | |
| IGTI11 | 0.4582 | 8,43% | 25,47% | Ver Estratégias | |
| GOAU4 | 0.4575 | 12,59% | 1,46% | Ver Estratégias | |
| CIEL3 | 0.4574 | 0,00% | 73,00% | Ver Estratégias | |
| TFCO4 | 0.4568 | 10,12% | 77,37% | Ver Estratégias | |
| REAG3 | 0.4559 | -27,11% | -62,81% | Ver Estratégias | |
| BOAS3 | 0.4555 | -0,25% | 6,85% | Ver Estratégias | |
| ESPA3 | 0.4554 | 4,46% | 17,00% | Ver Estratégias | |
| GMAT3 | 0.4526 | -0,47% | -13,83% | Ver Estratégias | |
| MEGA3 | 0.4525 | 5,48% | -3,80% | Ver Estratégias | |
| UGPA3 | 0.4523 | 7,59% | 7,12% | Ver Estratégias | |
| PRIO3 | 0.4519 | 1,93% | -5,94% | Ver Estratégias | |
| ITSA4 | 0.4518 | 8,13% | 24,37% | Ver Estratégias | |
| ENEV3 | 0.451 | 19,09% | 51,26% | Ver Estratégias | |
| FLRY3 | 0.4508 | -4,13% | 12,69% | Ver Estratégias | |
| CSAN3 | 0.4498 | 4,65% | -49,88% | Ver Estratégias | |
| USIM3 | 0.448 | 22,25% | -16,82% | Ver Estratégias | |
| BRSR6 | 0.4472 | 18,71% | 37,05% | Ver Estratégias | |
| LVTC3 | 0.4456 | 0,00% | 7,42% | Ver Estratégias | |
| ALOS3 | 0.4454 | 7,97% | 24,81% | Ver Estratégias | |
| PNVL3 | 0.4443 | 4,23% | -3,03% | Ver Estratégias | |
| AMAR3 | 0.4427 | -4,27% | 19,15% | Ver Estratégias | |
| ITUB3 | 0.4426 | 8,91% | 35,91% | Ver Estratégias | |
| ITUB4 | 0.4416 | 7,96% | 31,40% | Ver Estratégias | |
| MDNE3 | 0.4404 | 12,40% | 90,74% | Ver Estratégias | |
| ALPK3 | 0.4389 | 18,69% | 27,39% | Ver Estratégias | |
| JBSS3 | 0.4384 | -0,81% | 52,46% | Ver Estratégias | |
| SBSP3 | 0.4365 | 9,30% | 53,64% | Ver Estratégias | |
| MULT3 | 0.4363 | 3,27% | 18,11% | Ver Estratégias | |
| SAPR4 | 0.4361 | 3,67% | 40,64% | Ver Estratégias | |
| ENBR3 | 0.4324 | 0,67% | 11,90% | Ver Estratégias | |
| EZTC3 | 0.4317 | 16,42% | 30,44% | Ver Estratégias | |
| TCSA3 | 0.4313 | -11,72% | -12,33% | Ver Estratégias | |
| NGRD3 | 0.4307 | 0,55% | 6,34% | Ver Estratégias | |
| LIGT3 | 0.4302 | 12,45% | 20,40% | Ver Estratégias | |
| LPSB3 | 0.4279 | 0,80% | -21,74% | Ver Estratégias | |
| CYRE3 | 0.4275 | 9,82% | 53,03% | Ver Estratégias | |
| CPLE11 | 0.4268 | 5,63% | 34,77% | Ver Estratégias | |
| SAPR11 | 0.4266 | 2,64% | 44,13% | Ver Estratégias | |
| GGBR4 | 0.4263 | 11,23% | -0,62% | Ver Estratégias | |
| WIZC3 | 0.4262 | 2,58% | 47,18% | Ver Estratégias | |
| INTB3 | 0.4256 | 7,49% | -30,05% | Ver Estratégias | |
| SIMH3 | 0.4225 | 8,46% | -11,78% | Ver Estratégias | |
| OPCT3 | 0.4213 | 2,96% | 23,62% | Ver Estratégias | |
| RAIZ4 | 0.4193 | -1,11% | -69,42% | Ver Estratégias | |
| ROMI3 | 0.4157 | 1,66% | -14,01% | Ver Estratégias | |
| MATD3 | 0.415 | -0,94% | 0,48% | Ver Estratégias | |
| SUZB3 | 0.4148 | -0,49% | -15,98% | Ver Estratégias | |
| CURY3 | 0.414 | 12,82% | 61,66% | Ver Estratégias | |
| SANB11 | 0.4126 | 16,87% | 26,02% | Ver Estratégias | |
| JALL3 | 0.4065 | -1,87% | -56,74% | Ver Estratégias | |
| DXCO3 | 0.4064 | 1,89% | -36,32% | Ver Estratégias | |
| SMFT3 | 0.4062 | -1,22% | 14,51% | Ver Estratégias | |
| SOMA3 | 0.4057 | 0,00% | -20,69% | Ver Estratégias | |
| MOTV3 | 0.4038 | 17,42% | 37,47% | Ver Estratégias | |
| BRFS3 | 0.4027 | -18,67% | -23,09% | Ver Estratégias | |
| ENGI11 | 0.4022 | 10,07% | 34,30% | Ver Estratégias | |
| IRBR3 | 0.4013 | 6,96% | 20,85% | Ver Estratégias | |
| LEVE3 | 0.3993 | 11,66% | 6,70% | Ver Estratégias | |
| BMGB4 | 0.3987 | 5,40% | 8,18% | Ver Estratégias | |
| KLBN11 | 0.3957 | 4,43% | -12,18% | Ver Estratégias | |
| ISAE4 | 0.3952 | 10,68% | 17,82% | Ver Estratégias | |
| ETER3 | 0.3944 | -5,02% | -21,06% | Ver Estratégias | |
| ALPA4 | 0.3935 | 12,77% | 46,58% | Ver Estratégias | |
| NEOE3 | 0.3915 | 11,15% | 61,69% | Ver Estratégias | |
| AESB3 | 0.3887 | -1,10% | -33,52% | Ver Estratégias | |
| OIBR4 | 0.3876 | -4,99% | -58,02% | Ver Estratégias | |
| ECOR3 | 0.3862 | 14,73% | 21,11% | Ver Estratégias | |
| MTRE3 | 0.3861 | 0,00% | 11,25% | Ver Estratégias | |
| CBAV3 | 0.3827 | 24,82% | -17,80% | Ver Estratégias | |
| ARML3 | 0.382 | 19,24% | -51,72% | Ver Estratégias | |
| BRBI11 | 0.3807 | 8,90% | 41,22% | Ver Estratégias | |
| CMIN3 | 0.3807 | 2,99% | -0,51% | Ver Estratégias | |
| ODPV3 | 0.3806 | -11,00% | 6,77% | Ver Estratégias | |
| B3SA3 | 0.3792 | 7,03% | 25,36% | Ver Estratégias | |
| ALUP11 | 0.379 | 10,55% | 26,35% | Ver Estratégias | |
| BMOB3 | 0.3769 | 10,95% | 72,01% | Ver Estratégias | |
| LJQQ3 | 0.3766 | -4,76% | -28,57% | Ver Estratégias | |
| LOGG3 | 0.3753 | 12,19% | 16,59% | Ver Estratégias | |
| RAIL3 | 0.3711 | -0,51% | -21,27% | Ver Estratégias | |
| AERI3 | 0.3696 | 0,00% | -39,94% | Ver Estratégias | |
| VALE3 | 0.3694 | 11,49% | 14,95% | Ver Estratégias | |
| KLBN4 | 0.3693 | 3,95% | -12,17% | Ver Estratégias | |
| BLAU3 | 0.3687 | -5,02% | -24,83% | Ver Estratégias | |
| HBOR3 | 0.3685 | 28,97% | 125,00% | Ver Estratégias | |
| CSNA3 | 0.3675 | 1,19% | -25,11% | Ver Estratégias | |
| SEQL3 | 0.3656 | -16,83% | -77,66% | Ver Estratégias | |
| TGMA3 | 0.3645 | 8,51% | 23,34% | Ver Estratégias | |
| EGIE3 | 0.3636 | 6,82% | 11,29% | Ver Estratégias | |
| BRST3 | 0.3629 | 7,75% | -5,56% | Ver Estratégias | |
| LOGN3 | 0.3614 | 34,55% | 34,07% | Ver Estratégias | |
| SOJA3 | 0.3609 | 1,37% | -21,50% | Ver Estratégias | |
| RANI3 | 0.3607 | -0,69% | 27,21% | Ver Estratégias | |
| TRAD3 | 0.3592 | 19,37% | 0,67% | Ver Estratégias | |
| KEPL3 | 0.359 | 36,93% | 1,33% | Ver Estratégias | |
| TOTS3 | 0.3587 | 5,14% | 36,47% | Ver Estratégias | |
| LAVV3 | 0.3564 | 16,92% | 108,11% | Ver Estratégias | |
| SLCE3 | 0.3558 | 2,42% | -8,00% | Ver Estratégias | |
| VULC3 | 0.3539 | 4,90% | 31,09% | Ver Estratégias | |
| EVEN3 | 0.3534 | 5,61% | 25,29% | Ver Estratégias | |
| PDGR3 | 0.353 | 0,00% | -97,44% | Ver Estratégias | |
| RAPT4 | 0.3524 | 7,18% | -44,05% | Ver Estratégias | |
| VIVT3 | 0.352 | 4,25% | 35,14% | Ver Estratégias | |
| GUAR3 | 0.3516 | 19,93% | 12,54% | Ver Estratégias | |
| TPIS3 | 0.3503 | 10,08% | -34,87% | Ver Estratégias | |
| PETR3 | 0.3463 | -0,67% | -1,98% | Ver Estratégias | |
| BPAC11 | 0.3455 | 9,08% | 54,95% | Ver Estratégias | |
| NTCO3 | 0.3435 | 0,00% | -24,84% | Ver Estratégias | |
| PETR4 | 0.3429 | 0,58% | 1,11% | Ver Estratégias | |
| ENJU3 | 0.3382 | -1,10% | -31,30% | Ver Estratégias | |
| BPAN4 | 0.3367 | 33,42% | 38,26% | Ver Estratégias | |
| CVCB3 | 0.3354 | 5,75% | -17,12% | Ver Estratégias | |
| SHUL4 | 0.3329 | 6,67% | -20,40% | Ver Estratégias | |
| CXSE3 | 0.3321 | 0,00% | 11,81% | Ver Estratégias | |
| MILS3 | 0.3308 | 17,46% | 32,33% | Ver Estratégias | |
| RECV3 | 0.3293 | 0,48% | -17,85% | Ver Estratégias | |
| TIMS3 | 0.3282 | 7,13% | 66,87% | Ver Estratégias | |
| BRAV3 | 0.3281 | -17,73% | -18,34% | Ver Estratégias | |
| VVEO3 | 0.327 | 6,35% | -50,55% | Ver Estratégias | |
| DASA3 | 0.326 | 38,24% | -32,13% | Ver Estratégias | |
| IFCM3 | 0.3252 | -26,67% | -94,81% | Ver Estratégias | |
| PCAR3 | 0.3247 | -4,63% | 18,15% | Ver Estratégias | |
| BRAP4 | 0.32 | 11,84% | 8,55% | Ver Estratégias | |
| CMIG4 | 0.3164 | 9,93% | 16,37% | Ver Estratégias | |
| SBFG3 | 0.3119 | 15,63% | -0,58% | Ver Estratégias | |
| MRVE3 | 0.3085 | 20,92% | 6,12% | Ver Estratégias | |
| CSUD3 | 0.3021 | 4,96% | 11,11% | Ver Estratégias | |
| APER3 | 0.301 | 2,16% | 45,46% | Ver Estratégias | |
| MDIA3 | 0.2977 | 8,52% | 14,18% | Ver Estratégias | |
| TECN3 | 0.2972 | -3,64% | 28,02% | Ver Estratégias | |
| GOLL4 | 0.2965 | 0,00% | -30,70% | Ver Estratégias | |
| WEGE3 | 0.2887 | 22,89% | -20,28% | Ver Estratégias | |
| CMIG3 | 0.2881 | 1,92% | 8,33% | Ver Estratégias | |
| HAPV3 | 0.2854 | -11,24% | -38,33% | Ver Estratégias | |
| RCSL3 | 0.2803 | 34,21% | -50,61% | Ver Estratégias | |
| LUPA3 | 0.279 | -7,22% | -38,36% | Ver Estratégias | |
| FESA4 | 0.2759 | 13,62% | -4,35% | Ver Estratégias | |
| VIVR3 | 0.2753 | -12,22% | -46,62% | Ver Estratégias | |
| SMTO3 | 0.2662 | -18,70% | -49,20% | Ver Estratégias | |
| GFSA3 | 0.2638 | -15,03% | -80,36% | Ver Estratégias | |
| TOKY3 | 0.2535 | 0,00% | -52,40% | Ver Estratégias | |
| POSI3 | 0.2481 | -2,17% | -32,45% | Ver Estratégias | |
| MLAS3 | 0.2446 | 18,18% | -28,22% | Ver Estratégias | |
| STBP3 | 0.2431 | 0,28% | 16,10% | Ver Estratégias | |
| TUPY3 | 0.2305 | 0,16% | -43,63% | Ver Estratégias | |
| DMVF3 | 0.2234 | 2,77% | -32,16% | Ver Estratégias | |
| GRND3 | 0.2143 | 4,19% | 8,52% | Ver Estratégias | |
| EMBR3 | 0.2086 | 12,93% | 72,26% | Ver Estratégias | |
| PETZ3 | 0.2064 | 6,76% | -28,18% | Ver Estratégias | |
| AGRO3 | 0.2021 | 2,73% | -15,03% | Ver Estratégias | |
| BRKM5 | 0.1963 | -5,22% | -63,41% | Ver Estratégias | |
| TTEN3 | 0.1959 | 18,84% | 29,01% | Ver Estratégias | |
| FICT3 | 0.1906 | -6,85% | -27,43% | Ver Estratégias | |
| VAMO3 | 0.1879 | 18,33% | -37,28% | Ver Estratégias | |
| FHER3 | 0.1727 | 15,16% | 28,69% | Ver Estratégias | |
| MELK3 | 0.1648 | -1,03% | 43,66% | Ver Estratégias | |
| ABCB4 | 0.1646 | 4,65% | 19,81% | Ver Estratégias | |
| ZAMP3 | 0.1641 | -3,44% | 37,55% | Ver Estratégias | |
| PORT3 | 0.1405 | 1,47% | 22,30% | Ver Estratégias | |
| CLSA3 | 0.1237 | 1,06% | 104,48% | Ver Estratégias | |
| PGMN3 | 0.122 | 15,92% | 33,44% | Ver Estratégias | |
| AMER3 | 0.1147 | -8,60% | 52,69% | Ver Estratégias | |
| OIBR3 | 0.0988 | -21,62% | -93,88% | Ver Estratégias | |
| AGXY3 | 0.0859 | -1,06% | -10,79% | Ver Estratégias | |
| AMBP3 | 0.0499 | -59,15% | -98,01% | Ver Estratégias | |
| DIRR3 | 0.0481 | 13,71% | 87,50% | Ver Estratégias |
1 Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.
2 Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.
3 Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.
4 Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!