Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-78,34%	Ver Estratégias
DASA3	0.6281	-16,14%	82,20%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6255	1,76%	107,60%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
TASA4	0.6074	3,09%	-29,55%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-0,36%	58,16%	Ver Estratégias
POMO4	0.6022	-6,18%	-5,75%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	2,23%	54,18%	Ver Estratégias
AZZA3	0.596	6,42%	20,18%	Ver Estratégias
UNIP6	0.592	3,21%	61,64%	Ver Estratégias
LREN3	0.5903	-0,20%	28,55%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5755	-2,46%	81,09%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5723	-3,82%	35,41%	Ver Estratégias
CASH3	0.563	-5,17%	-6,25%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5626	15,02%	60,52%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	49,48%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
SEER3	0.5473	-14,60%	155,58%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5465	-7,63%	34,14%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5456	-3,75%	66,99%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-61,32%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5388	-0,59%	-19,00%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5367	-9,92%	9,13%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5356	0,25%	52,60%	Ver Estratégias
MYPK3	0.535	-10,47%	-28,75%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	59,75%	Ver Estratégias
JALL3	0.5307	10,10%	-16,79%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5243	-2,10%	-8,82%	Ver Estratégias
DESK3	0.5194	-14,79%	65,80%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5171	12,51%	37,72%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5161	-16,17%	-83,09%	Ver Estratégias
RADL3	0.5153	-11,39%	29,15%	Ver Estratégias
VALE3	0.5137	-9,30%	58,57%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
USIM5	0.5126	3,72%	9,39%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5061	-0,57%	29,81%	Ver Estratégias
ETER3	0.5054	-12,13%	-22,89%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5052	-4,92%	17,61%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4989	-6,23%	-15,73%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4935	-12,36%	9,40%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4908	-6,81%	113,89%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4905	-17,58%	-3,70%	Ver Estratégias
USIM3	0.4902	4,75%	8,12%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4898	2,89%	23,79%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4893	-10,93%	11,36%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4858	1,36%	63,55%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4835	-0,87%	-3,39%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4813	-23,20%	0,00%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4803	2,08%	82,66%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4776	-4,91%	63,41%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4711	-14,93%	49,98%	Ver Estratégias
VLID3	0.471	-9,36%	-18,82%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4708	-13,74%	5,49%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4685	-1,44%	34,93%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4655	-7,37%	2,61%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4643	-15,00%	122,95%	Ver Estratégias
UGPA3	0.462	-3,17%	68,61%	Ver Estratégias
FICT3	0.4611	-35,62%	-88,59%	Ver Estratégias
EZTC3	0.461	-9,55%	9,29%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4595	-12,54%	48,56%	Ver Estratégias
PETR4	0.4594	20,35%	45,42%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4585	-9,69%	50,69%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
RENT3	0.4545	-11,15%	52,74%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4513	-10,39%	35,12%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4503	-0,44%	67,44%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4497	-13,29%	1,48%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4493	37,50%	77,94%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4479	-6,22%	61,12%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4456	2,28%	64,02%	Ver Estratégias
PETR3	0.4453	24,84%	44,82%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4436	-2,17%	24,34%	Ver Estratégias
INTB3	0.4421	12,22%	20,09%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4406	-12,94%	-2,31%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4386	-5,28%	74,54%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4362	6,18%	48,82%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4334	-26,44%	9,32%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
SMFT3	0.432	-16,48%	-3,85%	Ver Estratégias
SMTO3	0.431	15,96%	-15,70%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4308	-2,70%	80,00%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4288	0,38%	66,60%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4271	16,13%	76,04%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
PLPL3	0.426	-11,44%	24,08%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4244	-12,30%	28,17%	Ver Estratégias
TEND3	0.4229	-4,70%	105,49%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4222	-2,01%	65,22%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4214	-21,82%	17,16%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4182	-1,44%	148,91%	Ver Estratégias
MATD3	0.4173	-3,11%	51,21%	Ver Estratégias
PMAM3	0.4167	-20,55%	-44,23%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4157	-1,01%	34,84%	Ver Estratégias
QUAL3	0.415	-16,06%	1,67%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4145	-5,21%	4,36%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4145	-13,40%	-38,63%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4127	-23,20%	3,23%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4112	-7,65%	41,58%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4098	-8,06%	151,41%	Ver Estratégias
AURE3	0.4089	0,87%	57,65%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4072	-5,84%	24,72%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4061	-7,12%	132,91%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
CAML3	0.4055	-9,88%	68,48%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4012	-18,71%	-70,48%	Ver Estratégias
ALPK3	0.3989	-7,73%	50,35%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3989	4,84%	39,16%	Ver Estratégias
VULC3	0.3977	-7,62%	11,35%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3973	-0,94%	80,34%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3962	-6,36%	-12,27%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3956	-57,75%	-84,38%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3949	-5,84%	8,40%	Ver Estratégias
EGIE3	0.393	-6,25%	-10,54%	Ver Estratégias
RCSL4	0.393	-85,06%	22,77%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3924	-11,76%	1,00%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3901	-3,37%	-10,39%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3888	-10,28%	-5,93%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
SANB11	0.3883	-16,32%	27,59%	Ver Estratégias
WEST3	0.3858	3,95%	27,16%	Ver Estratégias
CSAN3	0.385	-8,03%	-18,81%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3822	-24,11%	-54,18%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3802	-4,50%	-5,01%	Ver Estratégias
CSED3	0.3797	-6,85%	80,12%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3792	-8,23%	34,37%	Ver Estratégias
BRST3	0.3767	-8,18%	5,04%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3741	-3,02%	28,87%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3729	1,38%	68,48%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3717	-0,38%	6,91%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3717	-4,62%	54,83%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3714	-40,26%	-73,10%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3711	-1,70%	-21,34%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3662	-4,31%	55,03%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3654	2,17%	68,89%	Ver Estratégias
RANI3	0.3642	0,54%	37,43%	Ver Estratégias
RECV3	0.3636	15,70%	-13,73%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3634	17,99%	18,91%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3633	-9,03%	53,94%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3631	-13,41%	86,00%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3609	-24,66%	-60,67%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3606	38,89%	-34,21%	Ver Estratégias
MULT3	0.3602	-8,15%	47,17%	Ver Estratégias
TECN3	0.3599	-3,36%	59,41%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3581	-7,03%	55,30%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3581	-5,56%	-86,92%	Ver Estratégias
FESA4	0.3568	-7,50%	1,35%	Ver Estratégias
AALR3	0.3552	-3,41%	-66,32%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3547	-7,65%	77,74%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3541	3,71%	-1,73%	Ver Estratégias
BLAU3	0.354	3,47%	-14,73%	Ver Estratégias
CURY3	0.3533	-7,38%	65,83%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3521	-1,90%	-11,21%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3491	-18,74%	10,57%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3487	-2,04%	-47,25%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3485	-8,03%	10,00%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3466	-12,87%	-1,18%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-5,44%	-35,96%	Ver Estratégias
VVEO3	0.342	-9,59%	-6,38%	Ver Estratégias
ARML3	0.3413	-2,46%	9,45%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3407	-9,37%	26,06%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3377	-7,66%	59,92%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3363	-3,51%	28,77%	Ver Estratégias
MGLU3	0.331	-11,23%	12,97%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3309	-8,33%	66,20%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3299	-11,30%	33,72%	Ver Estratégias
AERI3	0.3268	-5,32%	-25,00%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3254	63,56%	236,94%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3216	-5,51%	33,22%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3211	-11,57%	46,79%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3144	-7,69%	48,29%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3103	-6,97%	44,40%	Ver Estratégias
NGRD3	0.308	5,20%	32,36%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3068	-18,15%	-8,66%	Ver Estratégias
CSNA3	0.3059	-34,82%	-27,74%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3055	-6,89%	85,92%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3034	-32,04%	1,65%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2974	-12,64%	14,45%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-42,75%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2964	-13,88%	210,10%	Ver Estratégias
SLCE3	0.2959	10,89%	-4,79%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2942	-14,84%	0,54%	Ver Estratégias
COGN3	0.2941	-19,78%	77,25%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2895	-0,89%	72,07%	Ver Estratégias
ALPA4	0.2879	-29,70%	61,81%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2832	-3,04%	18,63%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2795	-5,21%	68,52%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2773	-19,03%	-9,91%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2766	-5,13%	55,54%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2759	-32,81%	-57,00%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2745	2,87%	9,30%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2727	3,99%	-2,90%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2716	0,00%	48,68%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2712	-1,31%	49,92%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2673	-5,64%	20,39%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2654	-14,35%	74,25%	Ver Estratégias
RCSL3	0.264	-77,00%	-78,70%	Ver Estratégias
MEAL3	0.2602	-8,70%	1,94%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-20,16%	Ver Estratégias
TTEN3	0.247	-5,73%	6,70%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
AMER3	0.2355	-9,58%	-25,37%	Ver Estratégias
AUAU3	0.2324	1,32%	-29,43%	Ver Estratégias
MELK3	0.2306	-7,07%	25,60%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2285	6,58%	-38,58%	Ver Estratégias
SBFG3	0.227	-10,53%	8,97%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2228	7,58%	6,01%	Ver Estratégias
MILS3	0.22	-6,39%	59,78%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2152	-2,77%	3,21%	Ver Estratégias
POSI3	0.2149	5,23%	-9,78%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2131	-10,74%	77,03%	Ver Estratégias
DXCO3	0.209	-18,47%	-16,13%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2044	-2,78%	3,22%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	15,38%	Ver Estratégias
BPAC11	0.1966	-5,24%	74,97%	Ver Estratégias
CMIG4	0.1958	1,92%	16,24%	Ver Estratégias
TGMA3	0.1926	-19,07%	1,25%	Ver Estratégias
FHER3	0.1893	-3,18%	15,76%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	26,35%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1795	-7,18%	37,22%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-19,74%	2,22%	Ver Estratégias
AMAR3	0.159	-8,33%	-44,30%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1357	-19,93%	-72,18%	Ver Estratégias
GRND3	0.1253	-7,69%	-13,47%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0589	-12,41%	45,65%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0514	-41,37%	-91,65%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0196	-21,43%	-98,32%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?