Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
DASA3	0.6448	10,25%	105,15%	Ver Estratégias
AZUL4	0.62	-21,36%	-80,94%	Ver Estratégias
DESK3	0.6168	13,43%	74,29%	Ver Estratégias
CPFE3	0.6138	9,71%	80,45%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
POMO4	0.6042	-4,96%	-15,98%	Ver Estratégias
AZZA3	0.6015	-5,13%	-22,83%	Ver Estratégias
CASH3	0.6014	-1,49%	44,00%	Ver Estratégias
ELET3	0.5988	1,59%	80,83%	Ver Estratégias
TASA4	0.5984	17,72%	-30,94%	Ver Estratégias
ELET6	0.5932	1,64%	70,31%	Ver Estratégias
UNIP6	0.592	1,22%	42,21%	Ver Estratégias
SEER3	0.576	13,58%	141,16%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5753	2,21%	25,45%	Ver Estratégias
FRAS3	0.5739	-0,29%	15,16%	Ver Estratégias
LREN3	0.572	-5,14%	5,81%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5719	-1,62%	35,11%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5667	19,30%	-38,18%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5622	2,08%	43,74%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5541	-1,31%	65,62%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
RENT3	0.5534	-6,04%	47,47%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PGMN3	0.547	11,40%	107,52%	Ver Estratégias
BBSE3	0.5409	-1,24%	8,33%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5395	-6,32%	-24,45%	Ver Estratégias
RADL3	0.5348	0,25%	15,14%	Ver Estratégias
CSMG3	0.5335	2,14%	113,13%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5328	-1,49%	-17,50%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5321	-2,61%	12,69%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5273	0,00%	108,60%	Ver Estratégias
USIM5	0.5269	6,50%	36,74%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5247	-12,11%	24,60%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5236	-13,40%	28,02%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5236	12,76%	83,92%	Ver Estratégias
AERI3	0.521	-15,90%	-59,46%	Ver Estratégias
ANIM3	0.5186	18,47%	179,87%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5153	1,20%	-6,62%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5147	-0,51%	35,71%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5127	-23,33%	-78,60%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5123	0,91%	30,73%	Ver Estratégias
BHIA3	0.5104	-10,12%	5,02%	Ver Estratégias
CBAV3	0.5088	37,74%	85,62%	Ver Estratégias
ETER3	0.5071	0,00%	-17,01%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5053	-3,54%	64,99%	Ver Estratégias
WEGE3	0.5047	-4,89%	-13,64%	Ver Estratégias
VLID3	0.5026	-1,51%	-5,19%	Ver Estratégias
JALL3	0.5023	-8,47%	-38,91%	Ver Estratégias
USIM3	0.5004	6,57%	33,54%	Ver Estratégias
KEPL3	0.498	4,24%	15,71%	Ver Estratégias
REAG3	0.4961	0,00%	-77,80%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4947	-0,26%	25,04%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4945	-1,49%	-3,50%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4893	-20,13%	40,49%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4853	4,78%	88,52%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4845	4,04%	37,75%	Ver Estratégias
AALR3	0.484	0,45%	-50,22%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
ONCO3	0.4766	37,00%	65,06%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4755	3,07%	85,17%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4746	3,64%	97,34%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4718	15,01%	90,66%	Ver Estratégias
LOGN3	0.4682	-2,79%	58,37%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4674	3,42%	48,86%	Ver Estratégias
TEND3	0.4665	-0,08%	112,39%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4645	1,01%	45,93%	Ver Estratégias
CAML3	0.4607	4,55%	2,86%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
SANB11	0.4526	7,13%	50,44%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4517	-4,21%	29,13%	Ver Estratégias
OIBR3	0.451	0,00%	-87,42%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4492	-3,07%	47,33%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4487	-1,04%	85,30%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4469	10,34%	-8,57%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4463	6,93%	135,06%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4453	7,78%	1,72%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4447	17,53%	66,27%	Ver Estratégias
CSED3	0.4436	11,40%	117,91%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4434	-1,54%	113,85%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4408	18,80%	71,52%	Ver Estratégias
COGN3	0.4394	-1,08%	225,66%	Ver Estratégias
MGLU3	0.4385	-11,11%	52,05%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4379	-8,41%	36,11%	Ver Estratégias
VALE3	0.4327	5,15%	56,06%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
BBDC4	0.4266	1,15%	72,95%	Ver Estratégias
LIGT3	0.426	2,14%	23,58%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4242	-0,37%	18,53%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4221	-31,02%	43,50%	Ver Estratégias
SUZB3	0.4196	-1,32%	-17,05%	Ver Estratégias
MEAL3	0.4144	9,65%	32,98%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4131	-6,64%	58,48%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4114	-16,30%	31,40%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4106	-21,86%	19,15%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4102	-7,34%	84,62%	Ver Estratégias
BBDC3	0.4101	0,89%	61,38%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4089	7,45%	25,75%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4087	-2,65%	21,41%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4074	9,76%	78,28%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4049	77,74%	1.249,30%	Ver Estratégias
AMAR3	0.4048	-0,97%	-4,67%	Ver Estratégias
SBSP3	0.4047	-2,60%	54,02%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4043	-2,73%	33,64%	Ver Estratégias
ROMI3	0.403	0,62%	-1,10%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
VVEO3	0.4014	-6,80%	-28,27%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4001	-9,79%	-41,67%	Ver Estratégias
HAPV3	0.399	13,13%	-55,01%	Ver Estratégias
WEST3	0.398	-0,35%	10,20%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3972	1,19%	-58,33%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3946	5,98%	160,19%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3942	4,74%	40,30%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3938	-2,65%	-12,85%	Ver Estratégias
INTB3	0.3936	-11,81%	-0,69%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3923	-3,16%	25,08%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3916	3,07%	29,38%	Ver Estratégias
MATD3	0.3892	7,99%	44,78%	Ver Estratégias
UGPA3	0.389	2,70%	41,01%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
DMVF3	0.3886	15,44%	21,99%	Ver Estratégias
CVCB3	0.3873	27,92%	55,56%	Ver Estratégias
FHER3	0.3863	-14,95%	-27,08%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3858	1,04%	50,55%	Ver Estratégias
FIQE3	0.3826	-9,38%	51,69%	Ver Estratégias
KLBN4	0.382	-2,85%	-11,35%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3791	0,86%	23,24%	Ver Estratégias
TIMS3	0.3785	-6,19%	65,85%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3763	-16,16%	-14,29%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3739	2,15%	163,11%	Ver Estratégias
AURE3	0.3732	-4,83%	46,16%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3728	-4,14%	19,03%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3725	-13,81%	-36,91%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3718	-0,78%	-5,72%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3714	3,59%	-31,53%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3708	0,26%	53,56%	Ver Estratégias
RANI3	0.3702	3,14%	39,53%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3684	-0,69%	38,00%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3684	-7,21%	23,76%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3677	4,31%	51,37%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3656	2,59%	14,42%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3638	-2,11%	25,07%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3629	3,19%	60,62%	Ver Estratégias
VULC3	0.3622	-1,84%	40,81%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3593	10,87%	63,62%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3581	2,94%	3,96%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3556	1,41%	25,22%	Ver Estratégias
EZTC3	0.3549	-6,52%	38,66%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3543	2,09%	42,22%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3541	3,52%	60,18%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3528	1,76%	43,74%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3516	-5,80%	-17,29%	Ver Estratégias
PNVL3	0.3496	21,05%	41,91%	Ver Estratégias
RECV3	0.3493	-5,89%	-34,36%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3461	-33,11%	-22,31%	Ver Estratégias
CURY3	0.3437	-4,98%	98,18%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-15,09%	Ver Estratégias
FESA4	0.3421	-2,16%	-9,45%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3413	-14,06%	58,70%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3412	2,18%	-8,38%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	59,47%	Ver Estratégias
ARML3	0.3383	-6,87%	-18,60%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3375	-0,52%	35,09%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3372	-5,36%	-13,33%	Ver Estratégias
PETR4	0.3366	-5,13%	-11,71%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3348	-1,97%	46,56%	Ver Estratégias
VIVA3	0.3336	-7,08%	68,76%	Ver Estratégias
SMTO3	0.3318	-3,18%	-38,18%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3283	-13,08%	182,86%	Ver Estratégias
PETR3	0.3271	-4,95%	-16,29%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3229	12,01%	110,29%	Ver Estratégias
LUPA3	0.3228	8,43%	-27,42%	Ver Estratégias
MULT3	0.3179	-0,83%	43,31%	Ver Estratégias
ALOS3	0.3122	3,10%	72,30%	Ver Estratégias
CYRE3	0.3119	-23,88%	56,18%	Ver Estratégias
BRST3	0.3109	-2,23%	45,04%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3104	9,41%	44,71%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3103	4,59%	36,32%	Ver Estratégias
FICT3	0.3049	3,83%	-35,15%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3042	-0,59%	78,64%	Ver Estratégias
TECN3	0.304	-6,95%	26,33%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-53,25%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2964	-12,52%	75,71%	Ver Estratégias
BRKM5	0.2933	0,38%	-27,29%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2923	-4,52%	30,32%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2914	-2,16%	57,12%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2901	5,98%	49,89%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2884	-2,54%	66,82%	Ver Estratégias
CSNA3	0.288	2,18%	32,08%	Ver Estratégias
BRAV3	0.2872	21,96%	-32,98%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2828	-5,41%	34,29%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2815	0,38%	-10,19%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2775	-19,39%	-1,71%	Ver Estratégias
BLAU3	0.273	-21,26%	-18,42%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2726	-6,60%	-79,27%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2711	-15,28%	-44,55%	Ver Estratégias
CMIG3	0.271	1,50%	6,84%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2707	47,19%	-14,94%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2661	-1,02%	20,12%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2601	-0,54%	13,69%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2555	0,92%	9,75%	Ver Estratégias
POSI3	0.2553	-6,44%	-15,21%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-31,72%	Ver Estratégias
BRBI11	0.253	2,34%	63,24%	Ver Estratégias
SEQL3	0.2518	-26,95%	-14,45%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2453	7,96%	151,73%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2442	2,41%	93,77%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2434	-7,62%	21,63%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2369	-3,16%	-46,26%	Ver Estratégias
TPIS3	0.2334	27,14%	-6,32%	Ver Estratégias
AMER3	0.2322	-23,46%	-13,29%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2235	2,61%	51,42%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2207	-9,09%	-27,95%	Ver Estratégias
SBFG3	0.21	6,72%	27,02%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1983	-3,00%	30,87%	Ver Estratégias
IRBR3	0.1977	-1,86%	15,07%	Ver Estratégias
MELK3	0.1957	-10,19%	37,55%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1925	-1,16%	51,84%	Ver Estratégias
GUAR3	0.1729	-18,77%	49,37%	Ver Estratégias
PORT3	0.167	0,00%	18,88%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1578	0,00%	38,34%	Ver Estratégias
MILS3	0.1545	10,96%	69,30%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1197	-1,37%	-6,15%	Ver Estratégias
GRND3	0.0824	-15,47%	-5,17%	Ver Estratégias
AGXY3	0.0779	-14,77%	-38,12%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0559	-20,18%	80,08%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0548	3,45%	-97,44%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?