Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6619	0,00%	-78,74%	Ver Estratégias
DASA3	0.6311	-8,43%	127,54%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6281	-1,17%	93,86%	Ver Estratégias
TASA4	0.6104	8,08%	-24,24%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	0,96%	62,19%	Ver Estratégias
POMO4	0.6026	1,93%	-4,23%	Ver Estratégias
AZZA3	0.601	-3,58%	-4,99%	Ver Estratégias
LREN3	0.6002	-2,83%	33,79%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	3,66%	59,49%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5833	7,70%	88,18%	Ver Estratégias
CASH3	0.5818	-6,72%	-13,28%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5807	8,93%	62,58%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5645	-5,78%	37,31%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	51,86%	Ver Estratégias
SEER3	0.5585	-9,51%	162,20%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5553	-3,30%	73,93%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5531	-6,28%	36,41%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5504	6,49%	-12,94%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5486	18,19%	58,46%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5461	-5,37%	22,79%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-62,37%	Ver Estratégias
VALE3	0.5407	-11,82%	57,44%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5381	-11,75%	-25,04%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5327	-1,20%	50,99%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	52,05%	Ver Estratégias
JALL3	0.5281	10,51%	-21,26%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5242	-1,39%	-7,48%	Ver Estratégias
RADL3	0.5177	-7,27%	35,14%	Ver Estratégias
USIM5	0.5158	-0,15%	9,97%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5148	12,61%	-83,84%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
DESK3	0.5129	-1,03%	77,56%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5092	-0,46%	21,94%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5077	1,78%	29,85%	Ver Estratégias
ETER3	0.5065	-3,23%	-26,00%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5064	14,74%	35,38%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5062	-4,66%	27,37%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5041	-5,49%	116,78%	Ver Estratégias
PTBL3	0.5035	-7,56%	-13,11%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.503	-11,22%	14,24%	Ver Estratégias
USIM3	0.495	0,61%	13,49%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4949	9,72%	71,62%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4929	-4,31%	15,55%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4874	-15,79%	10,34%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4848	2,60%	63,04%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4817	-12,27%	48,07%	Ver Estratégias
ANIM3	0.481	-9,21%	148,00%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4788	-1,45%	22,83%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4785	2,08%	84,52%	Ver Estratégias
RENT3	0.4785	-8,45%	67,26%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4746	0,00%	-2,50%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4716	4,86%	84,10%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4709	-2,46%	33,33%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4696	8,29%	25,54%	Ver Estratégias
DMVF3	0.469	-1,93%	21,47%	Ver Estratégias
VLID3	0.4685	-4,22%	-16,02%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4677	-11,22%	43,93%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4551	-7,80%	44,78%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4538	0,25%	91,83%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4534	-4,40%	21,18%	Ver Estratégias
PMAM3	0.453	-24,66%	-44,44%	Ver Estratégias
TCSA3	0.453	-16,35%	-5,67%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4527	-5,00%	66,98%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
FICT3	0.4522	-28,57%	-87,34%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4488	1,69%	72,86%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4482	36,47%	70,59%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4475	5,42%	60,06%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4464	-9,30%	-0,34%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4409	-25,50%	16,88%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4371	-14,58%	3,01%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4361	8,76%	73,22%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4356	3,83%	74,31%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4353	7,43%	103,52%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4348	-1,40%	15,25%	Ver Estratégias
INTB3	0.4345	10,95%	12,70%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4329	-7,74%	31,62%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4309	-8,19%	38,59%	Ver Estratégias
PETR4	0.4289	12,37%	35,74%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4286	-2,43%	137,89%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4275	7,54%	75,16%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4268	-1,53%	52,54%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4258	-5,38%	145,75%	Ver Estratégias
TEND3	0.4252	6,52%	108,75%	Ver Estratégias
MATD3	0.4232	1,21%	60,55%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4222	-11,35%	40,39%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4219	-9,22%	10,06%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4202	7,80%	160,82%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4191	25,95%	-8,66%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4189	-9,65%	17,00%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4187	2,87%	37,51%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4158	-5,06%	-33,26%	Ver Estratégias
CAML3	0.4156	-6,73%	73,84%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4139	-19,21%	18,60%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4122	-20,93%	14,61%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4117	-1,52%	23,57%	Ver Estratégias
PETR3	0.4117	14,88%	32,31%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4109	9,32%	64,35%	Ver Estratégias
AURE3	0.4088	4,93%	46,68%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4066	-23,11%	-69,29%	Ver Estratégias
AALR3	0.4063	14,83%	-60,85%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4049	-0,63%	-3,42%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
VULC3	0.4021	-3,29%	17,15%	Ver Estratégias
OPCT3	0.401	1,39%	73,63%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3975	5,63%	41,33%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3955	-3,37%	-10,13%	Ver Estratégias
MDIA3	0.394	-8,51%	0,62%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3931	25,74%	69,72%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3925	0,52%	36,40%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3922	-8,82%	10,71%	Ver Estratégias
SANB11	0.3913	-9,87%	30,19%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3884	-7,94%	-7,34%	Ver Estratégias
WEST3	0.3874	0,85%	18,36%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3866	0,86%	58,33%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3859	-4,16%	-8,93%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3858	-15,35%	-48,81%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3846	-3,95%	-20,82%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3845	-1,32%	-5,23%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3837	-4,14%	36,58%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3832	-74,59%	-82,58%	Ver Estratégias
CSED3	0.3817	-5,81%	89,54%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3811	-11,11%	-87,30%	Ver Estratégias
MULT3	0.3793	-2,98%	54,18%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3782	-1,91%	53,63%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3772	-2,46%	59,55%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3755	-6,71%	-21,35%	Ver Estratégias
CURY3	0.3749	-0,70%	70,07%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3733	-35,29%	-67,65%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3715	-20,00%	-53,40%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3699	1,26%	72,09%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3696	-6,82%	78,38%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3687	-5,65%	58,21%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3673	-3,46%	68,26%	Ver Estratégias
RANI3	0.3672	8,78%	42,09%	Ver Estratégias
IFCM3	0.364	72,13%	7,14%	Ver Estratégias
RCSL4	0.3639	-86,40%	37,18%	Ver Estratégias
FESA4	0.3622	-6,71%	3,73%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3612	9,31%	20,89%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3591	-4,49%	42,40%	Ver Estratégias
BRST3	0.3589	-7,52%	13,90%	Ver Estratégias
TECN3	0.3583	-0,62%	49,44%	Ver Estratégias
ARML3	0.3535	7,22%	22,50%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3527	32,56%	18,04%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3522	1,38%	-10,05%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3521	1,36%	-14,79%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3516	-15,71%	-11,28%	Ver Estratégias
RECV3	0.3514	18,95%	-12,21%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3505	-10,99%	88,19%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3494	-4,63%	-18,25%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3486	-6,76%	67,30%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3482	-1,83%	58,55%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3478	-15,63%	14,13%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3464	-4,83%	32,16%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-5,01%	-35,04%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3417	-3,79%	48,24%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3412	-0,09%	31,29%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
MOTV3	0.339	-6,81%	37,12%	Ver Estratégias
AERI3	0.338	-12,30%	-35,48%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3329	-5,03%	4,67%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3279	-15,97%	83,81%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3244	-2,79%	46,57%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3237	-15,32%	-2,28%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3224	-4,11%	35,22%	Ver Estratégias
NGRD3	0.318	-2,55%	26,56%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3153	-16,59%	40,61%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3134	-6,58%	-6,27%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3133	-4,44%	253,89%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3078	-14,94%	-5,32%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3056	-4,11%	8,77%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3048	-24,41%	18,52%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3036	2,45%	72,08%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3006	-2,60%	28,25%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3004	2,58%	95,52%	Ver Estratégias
COGN3	0.2996	-22,28%	105,23%	Ver Estratégias
SIMH3	0.2983	72,04%	276,08%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2966	-22,27%	-10,28%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-42,34%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2961	-1,06%	75,31%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2911	-1,00%	22,74%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2906	13,69%	105,30%	Ver Estratégias
MEAL3	0.2858	-2,61%	16,67%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2826	-2,02%	59,85%	Ver Estratégias
SLCE3	0.282	3,80%	-10,24%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2803	10,73%	-0,44%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2739	-29,72%	-17,07%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2726	0,40%	5,37%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2725	-33,33%	-62,16%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2711	0,00%	61,72%	Ver Estratégias
IRBR3	0.271	-2,58%	19,08%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2704	-9,00%	51,42%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2665	-3,16%	9,91%	Ver Estratégias
RCSL3	0.254	-76,03%	-77,85%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-27,74%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
MELK3	0.2327	-6,09%	29,82%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2293	4,17%	103,96%	Ver Estratégias
AMER3	0.2281	-8,44%	-11,99%	Ver Estratégias
POSI3	0.227	-6,67%	-17,14%	Ver Estratégias
MILS3	0.2228	-5,33%	66,17%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2217	1,09%	0,46%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2202	-3,28%	21,28%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2172	6,05%	-39,76%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2147	-16,67%	15,93%	Ver Estratégias
DXCO3	0.214	-15,95%	-16,84%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2116	0,78%	0,52%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2114	4,79%	5,10%	Ver Estratégias
AUAU3	0.2057	2,97%	-23,15%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2043	-3,78%	80,35%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	17,10%	Ver Estratégias
CMIG4	0.1984	0,00%	13,89%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	25,45%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1813	-2,86%	33,80%	Ver Estratégias
FHER3	0.1786	-14,50%	-18,56%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-13,68%	7,35%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1403	-7,29%	-34,56%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1371	-21,66%	-71,07%	Ver Estratégias
GRND3	0.1304	-8,32%	-17,97%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0681	4,02%	57,11%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0631	-51,15%	-91,40%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0276	-21,43%	-98,27%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?