Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.65	2,02%	164,43%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-75,96%	Ver Estratégias
PRIO3	0.6124	8,55%	91,45%	Ver Estratégias
DASA3	0.6119	-5,40%	79,03%	Ver Estratégias
TASA4	0.6113	-4,27%	-35,98%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
POMO4	0.6049	16,19%	18,59%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	13,76%	68,73%	Ver Estratégias
PETR3	0.6028	3,96%	64,27%	Ver Estratégias
PETR4	0.5995	4,76%	66,17%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	14,55%	68,78%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5737	-1,97%	26,14%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	35,55%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5607	9,31%	-7,00%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5524	14,83%	57,90%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5472	-41,27%	-48,97%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5448	1,77%	72,24%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-55,24%	Ver Estratégias
JALL3	0.5404	12,90%	-13,37%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5402	-0,28%	50,80%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5324	-14,38%	-84,14%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	36,29%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5204	-2,32%	66,93%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5159	-5,00%	73,24%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5145	20,79%	58,41%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5134	-4,09%	-22,99%	Ver Estratégias
VALE3	0.5132	11,53%	74,81%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
RECV3	0.5046	4,04%	6,47%	Ver Estratégias
FICT3	0.5035	-21,57%	-90,02%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4976	13,47%	-6,91%	Ver Estratégias
USIM5	0.495	8,64%	25,71%	Ver Estratégias
KEPL3	0.492	7,21%	14,27%	Ver Estratégias
DESK3	0.4919	29,49%	122,45%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	74,42%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4873	5,42%	18,78%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4848	13,01%	21,21%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4839	3,73%	-6,62%	Ver Estratégias
ETER3	0.4812	8,99%	-10,04%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4806	6,12%	32,29%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4792	20,81%	44,37%	Ver Estratégias
BBAS3	0.479	5,84%	-8,22%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4782	15,01%	24,44%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4781	9,41%	-26,00%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4764	6,81%	-5,30%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4754	4,03%	56,12%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4748	-4,92%	-34,02%	Ver Estratégias
LREN3	0.4729	2,43%	22,37%	Ver Estratégias
INTB3	0.4719	-0,48%	21,28%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4714	10,15%	68,60%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4699	4,41%	23,55%	Ver Estratégias
USIM3	0.4681	8,46%	24,46%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4672	-6,82%	-36,92%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4639	1,37%	65,55%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4597	3,54%	52,13%	Ver Estratégias
SANB11	0.4595	5,38%	24,56%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4587	0,51%	-12,50%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
RADL3	0.4563	3,64%	14,10%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
PSSA3	0.4547	9,80%	33,76%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4535	16,29%	12,49%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4507	0,34%	-57,83%	Ver Estratégias
CEAB3	0.441	14,38%	6,54%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4406	16,56%	81,93%	Ver Estratégias
VLID3	0.4403	5,55%	-13,20%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4392	17,73%	78,40%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4385	2,17%	-0,70%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4348	6,33%	-36,36%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4337	28,08%	106,12%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4284	0,17%	-2,33%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4282	3,89%	-13,01%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4278	13,01%	14,21%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4259	14,51%	45,71%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4244	8,13%	33,29%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4243	1,56%	-13,80%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4233	5,29%	62,99%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4229	-51,72%	-92,63%	Ver Estratégias
HYPE3	0.422	8,10%	22,25%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4198	0,00%	70,83%	Ver Estratégias
SEER3	0.4197	28,34%	154,96%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4193	2,10%	59,14%	Ver Estratégias
CYRE3	0.418	3,71%	15,95%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4162	-4,13%	46,57%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4129	-1,35%	24,59%	Ver Estratégias
RENT3	0.411	14,09%	32,74%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4084	7,26%	39,15%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4081	7,80%	-0,21%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4077	21,23%	13,02%	Ver Estratégias
BRST3	0.4062	7,09%	27,31%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4058	-3,72%	-14,58%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4052	12,37%	52,81%	Ver Estratégias
SHUL4	0.4029	1,51%	2,87%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4029	6,43%	39,96%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4028	16,70%	60,66%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4017	0,56%	38,46%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4017	-9,86%	-77,54%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3983	13,08%	62,82%	Ver Estratégias
HBOR3	0.398	-7,75%	50,60%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3949	0,00%	-78,67%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3934	2,69%	138,05%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3927	17,33%	-31,55%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3916	10,08%	18,33%	Ver Estratégias
ONCO3	0.389	-30,22%	-70,67%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3884	7,59%	65,18%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3882	2,31%	-4,80%	Ver Estratégias
MATD3	0.3869	3,15%	50,26%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3868	5,16%	70,52%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3865	8,47%	196,16%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3864	0,39%	63,60%	Ver Estratégias
WEST3	0.386	27,05%	55,00%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3856	11,88%	42,57%	Ver Estratégias
CSED3	0.3847	-1,64%	68,73%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3846	-1,16%	-2,19%	Ver Estratégias
ORVR3	0.3824	29,08%	97,12%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3801	-1,85%	14,92%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3776	10,11%	122,93%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3773	9,76%	-48,86%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3761	5,66%	-17,68%	Ver Estratégias
AZZA3	0.3756	-20,77%	-17,13%	Ver Estratégias
CSAN3	0.375	0,92%	-24,41%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3744	2,35%	-6,07%	Ver Estratégias
WIZC3	0.374	7,09%	69,95%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3734	18,86%	-0,05%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3698	10,89%	5,66%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3653	-15,78%	-5,12%	Ver Estratégias
AALR3	0.3649	-16,26%	-32,49%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3648	51,08%	157,99%	Ver Estratégias
COGN3	0.3635	10,40%	47,53%	Ver Estratégias
TECN3	0.3603	7,02%	51,26%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3574	-6,19%	-9,32%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3565	1,36%	66,32%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3539	47,95%	-61,42%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3538	29,28%	20,21%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3538	16,43%	60,40%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3528	8,33%	68,27%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3519	13,86%	-7,60%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3518	5,18%	78,07%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3513	-5,66%	-19,35%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3496	18,28%	14,99%	Ver Estratégias
TEND3	0.3487	18,71%	134,14%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3466	10,50%	-12,26%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3459	20,37%	-69,48%	Ver Estratégias
ARML3	0.3443	13,91%	40,55%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	20,53%	12,97%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3427	9,15%	64,63%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3419	-20,31%	-30,89%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3412	18,95%	106,42%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
TUPY3	0.3396	27,27%	-23,38%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3393	18,28%	20,88%	Ver Estratégias
FESA4	0.3385	12,33%	17,53%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3381	10,44%	54,92%	Ver Estratégias
MILS3	0.336	3,40%	61,46%	Ver Estratégias
CAML3	0.3358	16,97%	78,84%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3341	13,33%	48,45%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3337	9,22%	23,20%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3292	20,41%	-66,85%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3292	16,11%	-13,81%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3281	26,94%	-8,27%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3279	10,21%	41,44%	Ver Estratégias
RANI3	0.3255	5,10%	42,77%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3201	14,51%	50,64%	Ver Estratégias
MULT3	0.3183	12,56%	44,71%	Ver Estratégias
CURY3	0.3182	-0,11%	42,55%	Ver Estratégias
CASH3	0.3162	21,49%	24,85%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3161	4,73%	33,10%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3143	2,57%	25,52%	Ver Estratégias
AURE3	0.3131	17,59%	78,19%	Ver Estratégias
AERI3	0.311	-11,93%	-31,98%	Ver Estratégias
VULC3	0.3092	5,12%	19,34%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3074	12,11%	66,00%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3068	-4,76%	-59,18%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3049	7,66%	46,19%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3049	5,35%	33,56%	Ver Estratégias
MELK3	0.3048	-1,09%	19,41%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3028	9,54%	55,98%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2995	11,01%	87,28%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-43,17%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2945	9,80%	13,64%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2941	3,67%	22,12%	Ver Estratégias
SOJA3	0.2873	-7,73%	-26,42%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2833	3,27%	57,49%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2798	15,26%	128,94%	Ver Estratégias
AMER3	0.2791	44,11%	15,71%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2781	32,89%	119,24%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2781	8,57%	3,26%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2773	0,00%	50,67%	Ver Estratégias
BRBI11	0.277	9,12%	47,41%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2738	-8,77%	-7,46%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2733	20,43%	-10,40%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2701	20,82%	9,32%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2701	9,27%	7,97%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2675	13,15%	71,67%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2647	10,66%	33,97%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2629	-4,89%	-69,52%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2606	25,00%	46,55%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2538	12,20%	65,07%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	0,00%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2515	7,69%	57,11%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2506	6,12%	18,05%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2484	46,13%	212,98%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2469	-3,67%	11,62%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2436	14,15%	46,88%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2435	22,68%	73,18%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
POSI3	0.2302	0,88%	-5,39%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2261	12,85%	86,45%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2222	1,40%	9,35%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2181	3,93%	46,37%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2149	28,60%	18,49%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2119	0,78%	9,27%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2059	3,45%	-32,33%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,13%	Ver Estratégias
AGRO3	0.192	-8,09%	-5,37%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	14,01%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	13,55%	39,46%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1289	-10,31%	-74,84%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.1236	5,90%	-5,46%	Ver Estratégias
FHER3	0.1201	2,86%	15,82%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1119	-23,20%	-95,67%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0307	5,50%	40,00%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?