Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.653	0,00%	-78,80%	Ver Estratégias
DASA3	0.6285	-15,88%	100,56%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6268	0,59%	96,17%	Ver Estratégias
TASA4	0.6098	8,65%	-26,24%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	4,07%	64,62%	Ver Estratégias
POMO4	0.6029	-2,17%	-6,94%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5979	7,83%	5,37%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	6,68%	60,70%	Ver Estratégias
LREN3	0.5955	-0,65%	33,57%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5848	7,23%	61,89%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5782	3,94%	90,65%	Ver Estratégias
CASH3	0.5736	0,87%	1,75%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5667	-1,59%	40,02%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	50,11%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5542	15,53%	57,15%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
SEER3	0.553	-8,60%	186,40%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5498	-5,03%	39,81%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5492	-2,02%	76,30%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5452	7,65%	-12,44%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-61,59%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5416	-7,45%	15,98%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5356	-8,97%	-25,82%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5341	-0,93%	50,88%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	56,00%	Ver Estratégias
JALL3	0.5305	5,63%	-21,04%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5237	1,37%	-6,75%	Ver Estratégias
VALE3	0.5233	-7,89%	60,84%	Ver Estratégias
DESK3	0.5158	-7,58%	76,56%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5152	-20,73%	-84,18%	Ver Estratégias
RADL3	0.5148	-11,34%	34,36%	Ver Estratégias
USIM5	0.5144	7,68%	12,92%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
ODPV3	0.512	17,64%	39,82%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5076	0,39%	21,18%	Ver Estratégias
ETER3	0.5064	-2,22%	-23,51%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5063	1,99%	28,84%	Ver Estratégias
PTBL3	0.5014	-3,87%	-12,70%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5006	-4,67%	18,56%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4957	1,40%	113,03%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4943	-10,65%	16,67%	Ver Estratégias
USIM3	0.4936	9,37%	14,17%	Ver Estratégias
CPLE3	0.491	7,94%	72,81%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4908	-7,42%	19,22%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4882	-12,71%	16,17%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4815	-0,54%	66,43%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4791	2,08%	84,78%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4782	8,10%	29,56%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4776	-3,45%	-5,08%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4756	-1,57%	21,65%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4752	-9,79%	56,79%	Ver Estratégias
ANIM3	0.474	-4,95%	154,70%	Ver Estratégias
VLID3	0.4693	-6,43%	-17,98%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4688	-4,62%	12,24%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4686	2,47%	37,57%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4667	-0,17%	68,55%	Ver Estratégias
RENT3	0.4649	-6,09%	64,99%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4619	-8,20%	53,82%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
FICT3	0.4574	-34,21%	-87,80%	Ver Estratégias
EZTC3	0.456	-8,40%	13,80%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
UGPA3	0.455	0,04%	73,54%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4529	-7,59%	43,66%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4504	-8,92%	4,38%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4492	-1,92%	67,97%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4487	30,34%	68,12%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4479	2,63%	66,97%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4471	5,94%	72,67%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4469	4,85%	93,87%	Ver Estratégias
PETR4	0.4444	14,95%	36,71%	Ver Estratégias
WEGE3	0.443	-12,04%	0,21%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4407	-1,59%	22,45%	Ver Estratégias
INTB3	0.4391	13,66%	16,87%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4366	9,29%	69,49%	Ver Estratégias
PMAM3	0.4353	-24,66%	-45,00%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4343	-27,12%	14,95%	Ver Estratégias
SMFT3	0.434	-13,65%	1,02%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4329	4,42%	117,73%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4303	4,59%	73,60%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4295	-6,15%	31,75%	Ver Estratégias
PETR3	0.4279	17,62%	33,44%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4267	-7,44%	37,42%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4252	22,62%	-7,75%	Ver Estratégias
TEND3	0.4239	-0,73%	107,61%	Ver Estratégias
MATD3	0.4228	4,54%	67,79%	Ver Estratégias
MDNE3	0.419	5,33%	163,41%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4182	-2,42%	143,86%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4179	-11,76%	7,73%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4171	0,80%	35,63%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4168	-5,84%	14,99%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4166	-5,56%	158,31%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4166	-2,97%	-32,39%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4158	-18,18%	19,23%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4151	-7,36%	42,49%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4144	2,72%	75,22%	Ver Estratégias
CVCB3	0.411	-17,53%	13,74%	Ver Estratégias
AURE3	0.4105	4,97%	56,03%	Ver Estratégias
CAML3	0.4104	-4,37%	78,26%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4089	-3,33%	23,99%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4081	-6,28%	55,56%	Ver Estratégias
TPIS3	0.407	16,29%	78,95%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4041	-16,77%	-69,01%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4022	1,64%	-4,54%	Ver Estratégias
VULC3	0.3998	-1,98%	15,25%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3981	-0,11%	77,86%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3977	6,46%	42,62%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3944	-1,85%	-9,23%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3935	-7,19%	8,40%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3925	-4,26%	-0,64%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3897	-65,12%	-84,13%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
SANB11	0.3883	-10,34%	32,00%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3877	-7,39%	-5,98%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3872	-3,47%	-9,43%	Ver Estratégias
WEST3	0.3861	5,53%	29,28%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3842	1,16%	-13,82%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3839	-12,89%	-47,03%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3837	0,46%	35,81%	Ver Estratégias
AALR3	0.3822	1,62%	-65,10%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3812	-3,64%	35,29%	Ver Estratégias
CSED3	0.3811	-1,84%	97,22%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3811	-4,46%	-3,60%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3781	0,36%	58,20%	Ver Estratégias
RCSL4	0.3761	-87,01%	63,64%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3733	1,82%	-18,90%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.372	-38,10%	-70,29%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3715	1,11%	70,45%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3714	-11,11%	-87,60%	Ver Estratégias
RANI3	0.3696	5,83%	39,80%	Ver Estratégias
MULT3	0.3695	-4,15%	54,12%	Ver Estratégias
BRST3	0.3693	-3,50%	11,81%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3688	-6,58%	55,59%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3666	-0,20%	67,47%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3661	9,20%	14,84%	Ver Estratégias
IGTI11	0.366	-3,48%	59,81%	Ver Estratégias
TRAD3	0.366	-24,50%	-60,87%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3653	-2,55%	76,99%	Ver Estratégias
IFCM3	0.362	38,60%	-19,39%	Ver Estratégias
CURY3	0.3612	-5,61%	70,21%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3611	-3,97%	83,71%	Ver Estratégias
FESA4	0.3585	-5,42%	1,99%	Ver Estratégias
TECN3	0.3578	-3,88%	58,32%	Ver Estratégias
RECV3	0.3571	17,00%	-14,32%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3559	23,46%	10,70%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3557	-9,80%	90,25%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3534	7,01%	-12,96%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3529	10,54%	2,89%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3502	-9,23%	27,88%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3498	1,94%	-10,26%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3458	2,13%	4,35%	Ver Estratégias
ARML3	0.3451	8,25%	23,82%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3445	-14,47%	14,64%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-2,29%	-31,24%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3419	-4,25%	9,52%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3413	-6,55%	60,78%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3382	0,00%	32,79%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3376	-4,54%	71,37%	Ver Estratégias
AERI3	0.3356	-4,65%	-21,37%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3354	-6,29%	42,35%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3347	5,33%	-32,62%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3337	-4,94%	34,15%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3296	-13,19%	-0,57%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3294	-9,21%	49,49%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3264	-7,84%	26,22%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3179	-3,48%	51,25%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3153	5,62%	27,40%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3138	74,28%	271,08%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3136	-12,36%	52,11%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3066	0,03%	100,89%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3061	-13,45%	-4,54%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3044	-4,78%	248,81%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3029	-28,18%	7,72%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3022	-21,66%	84,37%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3002	-5,00%	21,21%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2982	-10,76%	6,13%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-42,34%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2964	2,75%	78,57%	Ver Estratégias
COGN3	0.2957	-15,30%	99,38%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2895	-1,84%	74,94%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2879	-0,32%	23,13%	Ver Estratégias
SLCE3	0.2872	7,40%	-8,75%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2864	-16,60%	-2,26%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2857	-26,40%	-16,28%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2801	-1,47%	61,77%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2778	8,36%	0,07%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2768	-4,07%	85,35%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2743	-26,98%	-57,01%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2735	3,79%	10,80%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2712	0,00%	55,52%	Ver Estratégias
MEAL3	0.2707	-2,61%	17,89%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2699	-0,16%	51,77%	Ver Estratégias
IRBR3	0.266	-1,77%	25,29%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2557	-78,82%	-78,70%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2557	-3,24%	8,21%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-23,85%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
AMER3	0.2332	-5,52%	-16,11%	Ver Estratégias
MELK3	0.2306	-4,75%	31,83%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2229	-1,18%	98,87%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2219	6,58%	-39,26%	Ver Estratégias
MILS3	0.221	-0,72%	70,43%	Ver Estratégias
POSI3	0.2207	2,33%	-12,52%	Ver Estratégias
SBFG3	0.22	-8,56%	16,55%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2183	-0,40%	2,12%	Ver Estratégias
AUAU3	0.2177	6,27%	-25,98%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2156	7,15%	5,37%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2137	-6,33%	17,40%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2091	-14,46%	-16,09%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2078	0,00%	3,40%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	16,67%	Ver Estratégias
BPAC11	0.1986	-3,11%	85,29%	Ver Estratégias
CMIG4	0.196	4,20%	19,24%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	27,74%	Ver Estratégias
FHER3	0.188	-7,56%	-0,48%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1786	-3,66%	42,09%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-8,44%	14,59%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1574	-8,33%	-40,54%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1362	-22,78%	-71,63%	Ver Estratégias
GRND3	0.1263	-7,11%	-15,06%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
DIRR3	0.064	-7,78%	52,35%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0549	-44,35%	-91,72%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0241	-11,11%	-98,22%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?