Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6495	3,71%	168,18%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-74,29%	Ver Estratégias
PRIO3	0.6104	10,95%	82,79%	Ver Estratégias
DASA3	0.6096	-9,30%	72,19%	Ver Estratégias
POMO4	0.6096	5,08%	11,45%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
TASA4	0.6042	-7,43%	-32,17%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	5,90%	64,45%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	6,85%	65,43%	Ver Estratégias
PETR3	0.5933	12,90%	58,17%	Ver Estratégias
PETR4	0.5897	11,56%	58,58%	Ver Estratégias
CPFE3	0.584	6,84%	46,90%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5769	-5,14%	24,57%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5717	1,05%	-13,07%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	39,39%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5474	-0,72%	74,08%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-56,47%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5412	3,55%	52,54%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5353	-31,75%	-36,30%	Ver Estratégias
JALL3	0.534	12,85%	-8,86%	Ver Estratégias
OIBR4	0.533	-2,88%	-80,91%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	46,23%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5318	9,40%	49,36%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5317	4,02%	83,93%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
VALE3	0.5185	5,51%	76,70%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5069	-9,63%	76,42%	Ver Estratégias
FICT3	0.5029	-18,00%	-90,00%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5024	-5,38%	-22,85%	Ver Estratégias
HBRE3	0.5005	0,65%	-14,79%	Ver Estratégias
USIM5	0.5002	14,71%	41,13%	Ver Estratégias
RECV3	0.4995	8,91%	2,88%	Ver Estratégias
LREN3	0.4975	3,72%	27,12%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4907	-1,67%	-9,44%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4903	4,53%	20,43%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4899	11,93%	44,21%	Ver Estratégias
DESK3	0.4893	20,81%	117,15%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	78,57%	Ver Estratégias
LEVE3	0.488	6,44%	35,71%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4851	-1,08%	13,74%	Ver Estratégias
ETER3	0.485	2,27%	-13,25%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4849	8,63%	19,03%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4833	-3,28%	-6,54%	Ver Estratégias
PSSA3	0.4829	4,64%	34,60%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4794	8,80%	69,77%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4793	-12,90%	-34,73%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4778	-2,96%	19,10%	Ver Estratégias
RADL3	0.4758	-0,47%	12,22%	Ver Estratégias
ECOR3	0.474	-1,13%	72,32%	Ver Estratégias
USIM3	0.474	11,37%	38,10%	Ver Estratégias
DMVF3	0.472	3,18%	24,04%	Ver Estratégias
INTB3	0.4675	0,92%	22,54%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4665	2,19%	73,18%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4663	8,56%	62,34%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4639	-5,79%	-18,79%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4578	10,21%	14,68%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4576	2,89%	0,20%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4572	-27,68%	-35,71%	Ver Estratégias
BHIA3	0.457	-10,76%	-61,26%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
SANB11	0.4555	-0,81%	25,10%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4546	-9,18%	-12,96%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4487	15,97%	97,14%	Ver Estratégias
VLID3	0.4473	-0,62%	-17,45%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4457	-6,29%	-4,29%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4448	10,46%	79,45%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4417	9,83%	1,86%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4404	11,82%	80,59%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
SEER3	0.4381	18,73%	161,63%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4379	9,20%	23,80%	Ver Estratégias
CXSE3	0.436	7,83%	30,53%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4341	5,21%	43,12%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4314	-14,76%	-3,13%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4305	-20,38%	-42,19%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4299	11,04%	16,69%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4267	-0,96%	50,82%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4245	13,86%	57,50%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4242	1,72%	63,89%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4219	-43,33%	-91,01%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4217	2,16%	66,97%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4204	0,89%	63,18%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4199	-2,12%	-7,62%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4198	3,77%	-5,60%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4191	39,38%	121,22%	Ver Estratégias
AZZA3	0.4172	-15,75%	-9,33%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4159	7,29%	54,23%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4156	-1,05%	18,49%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4145	10,21%	89,05%	Ver Estratégias
RENT3	0.4124	5,68%	38,75%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4117	-3,08%	44,78%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4096	20,51%	21,76%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4089	5,12%	39,73%	Ver Estratégias
BRST3	0.408	3,96%	23,53%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4066	-7,93%	-14,99%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4064	3,81%	3,28%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4061	-8,00%	43,75%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
SHUL4	0.4025	-1,87%	1,55%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4014	6,35%	59,75%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4012	-7,62%	31,10%	Ver Estratégias
HBOR3	0.401	-17,92%	55,56%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3987	8,08%	38,71%	Ver Estratégias
MLAS3	0.395	7,75%	15,83%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3948	-10,00%	-34,51%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3947	-1,08%	86,89%	Ver Estratégias
CSED3	0.3907	-5,79%	77,58%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3899	-1,64%	67,89%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3889	-11,11%	-79,15%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3888	-3,45%	11,65%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3874	11,58%	209,39%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3872	-7,11%	1,38%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3868	-1,41%	185,82%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3856	0,00%	-79,22%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3843	0,86%	119,77%	Ver Estratégias
WEST3	0.382	20,80%	58,06%	Ver Estratégias
MATD3	0.3805	-3,34%	55,65%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3804	-9,98%	-19,59%	Ver Estratégias
EGIE3	0.38	5,91%	-8,86%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3787	3,93%	-6,69%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3784	-39,46%	-64,57%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3784	-5,73%	-2,01%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3767	16,49%	19,05%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3766	15,19%	-48,30%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3729	-8,52%	-18,14%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3721	0,16%	65,58%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3716	-15,21%	62,04%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3695	-2,92%	82,19%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.369	-2,37%	-5,23%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3682	4,76%	7,84%	Ver Estratégias
TEND3	0.3664	14,36%	140,96%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3661	-22,56%	-6,65%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3655	1,10%	68,74%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3638	19,66%	14,75%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3637	1,73%	67,75%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3636	-32,20%	-39,84%	Ver Estratégias
TECN3	0.3611	0,23%	45,15%	Ver Estratégias
AALR3	0.3595	-15,75%	-33,63%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3591	12,11%	66,73%	Ver Estratégias
OPCT3	0.358	10,76%	94,81%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3578	23,29%	-63,73%	Ver Estratégias
CASH3	0.3575	14,61%	30,29%	Ver Estratégias
COGN3	0.3564	3,12%	51,14%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3564	-8,80%	-2,74%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3551	10,21%	17,14%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3533	2,03%	64,55%	Ver Estratégias
CAML3	0.3533	10,98%	84,30%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3498	4,59%	-11,00%	Ver Estratégias
ARML3	0.3456	5,14%	35,63%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3441	8,80%	57,93%	Ver Estratégias
FLRY3	0.344	2,69%	43,26%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	13,81%	3,44%	Ver Estratégias
FESA4	0.3411	9,24%	19,18%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3403	-13,39%	-19,83%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3399	-5,45%	-72,63%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3396	4,36%	42,90%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3396	3,85%	-69,49%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3364	2,78%	8,82%	Ver Estratégias
AURE3	0.333	15,21%	80,94%	Ver Estratégias
MILS3	0.3287	-5,96%	57,08%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3276	12,73%	-9,70%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3256	3,66%	46,40%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3255	1,01%	-7,59%	Ver Estratégias
VULC3	0.3251	0,98%	27,03%	Ver Estratégias
MULT3	0.3246	4,42%	44,97%	Ver Estratégias
RANI3	0.3237	-2,55%	41,69%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3194	9,49%	66,93%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3191	-5,00%	27,56%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3188	5,32%	31,37%	Ver Estratégias
CURY3	0.3142	2,64%	47,04%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3139	5,21%	59,75%	Ver Estratégias
AERI3	0.3102	-17,07%	-35,68%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3102	4,47%	46,86%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3071	-10,39%	-24,92%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3068	-4,28%	35,71%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3066	3,94%	91,14%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3036	-10,87%	-58,59%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-45,14%	Ver Estratégias
MELK3	0.2945	-6,82%	16,39%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2936	9,27%	16,79%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2885	9,48%	2,12%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2868	5,94%	34,48%	Ver Estratégias
AMER3	0.2867	12,24%	0,34%	Ver Estratégias
IRBR3	0.286	0,23%	13,66%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2858	5,56%	-23,93%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2848	4,36%	69,98%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2815	6,63%	50,69%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2791	-7,72%	4,08%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2777	35,99%	209,43%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2776	-3,04%	136,99%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2775	0,93%	-20,73%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2754	0,00%	54,10%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2748	-4,44%	-68,24%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2674	14,61%	71,00%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2672	-9,28%	64,66%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2618	-14,00%	-8,42%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2591	21,89%	111,18%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2576	0,78%	16,17%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2549	2,40%	51,91%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-1,98%	Ver Estratégias
TTEN3	0.252	5,47%	14,93%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2514	-3,19%	14,91%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2496	24,74%	45,01%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2426	16,82%	78,06%	Ver Estratégias
BPAC11	0.242	8,35%	88,10%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2343	13,70%	46,59%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2259	12,50%	10,38%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2249	0,00%	-31,78%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2185	-2,84%	5,50%	Ver Estratégias
ABCB4	0.218	0,82%	45,10%	Ver Estratégias
POSI3	0.2162	2,73%	-4,44%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2079	-2,53%	6,35%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	13,15%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1909	-2,59%	-0,43%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	16,67%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	0,80%	37,33%	Ver Estratégias
FHER3	0.1343	1,68%	18,82%	Ver Estratégias
GRND3	0.1267	5,91%	-7,28%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1202	-4,15%	-73,84%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1048	-16,75%	-95,57%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0425	-1,92%	36,97%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0018	-8,33%	-98,27%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?