Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6517	2,51%	160,05%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-58,46%	Ver Estratégias
TASA4	0.6198	3,11%	-39,98%	Ver Estratégias
DASA3	0.6187	18,18%	71,43%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
PETR3	0.6052	-4,33%	68,55%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	11,52%	53,10%	Ver Estratégias
PETR4	0.5991	-4,76%	67,43%	Ver Estratégias
POMO4	0.5979	10,12%	-1,34%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	11,59%	51,86%	Ver Estratégias
PRIO3	0.591	-10,73%	90,62%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5732	1,70%	18,66%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5702	-26,04%	-39,32%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	25,64%	Ver Estratégias
MYPK3	0.557	10,94%	-17,78%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5453	-2,06%	51,99%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-70,63%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5429	-7,68%	67,16%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5381	-3,49%	39,20%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5363	-2,90%	-33,66%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	27,60%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5265	13,06%	45,16%	Ver Estratégias
JALL3	0.5241	-14,01%	-23,10%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5147	11,56%	43,72%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
FICT3	0.5099	-14,63%	-90,93%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5089	-12,84%	-82,11%	Ver Estratégias
RECV3	0.5075	-6,17%	4,89%	Ver Estratégias
KEPL3	0.5073	-3,96%	1,31%	Ver Estratégias
BRSR6	0.506	-5,02%	44,53%	Ver Estratégias
VALE3	0.5023	7,61%	70,73%	Ver Estratégias
DESK3	0.5002	1,73%	87,81%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4958	13,29%	-11,72%	Ver Estratégias
CSNA3	0.495	6,02%	-30,34%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	68,87%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4864	3,75%	-33,60%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4797	-5,71%	4,05%	Ver Estratégias
SANB11	0.4785	0,27%	8,27%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4767	-2,35%	3,78%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4765	17,86%	41,80%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4738	5,69%	25,09%	Ver Estratégias
INTB3	0.4737	5,17%	10,73%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4714	9,07%	33,23%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4714	-7,02%	-11,87%	Ver Estratégias
ETER3	0.4707	-6,46%	-14,44%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4697	-1,08%	48,85%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4674	0,15%	6,54%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4668	-25,48%	-19,15%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4641	2,02%	-39,17%	Ver Estratégias
USIM5	0.4641	22,78%	41,57%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4621	-0,23%	49,03%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4608	2,06%	-13,16%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4596	3,98%	82,80%	Ver Estratégias
CPLE3	0.458	11,22%	61,18%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4539	0,87%	-45,41%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4524	14,38%	12,71%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4519	0,90%	-19,28%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4462	-0,48%	43,55%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4451	8,79%	16,28%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4398	-2,26%	-19,59%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
GGPS3	0.438	-3,52%	1,86%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4352	2,34%	-3,68%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4345	0,46%	53,52%	Ver Estratégias
VLID3	0.4331	-1,05%	-18,49%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
TRIS3	0.432	-9,75%	-25,71%	Ver Estratégias
LAVV3	0.4319	-2,25%	35,04%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4312	-1,84%	-3,63%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4306	-3,27%	-25,69%	Ver Estratégias
USIM3	0.4293	21,53%	38,68%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4278	-17,39%	-77,99%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4276	-3,64%	0,40%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4268	2,57%	64,71%	Ver Estratégias
ALPA4	0.4264	1,25%	65,58%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4224	-48,00%	-93,16%	Ver Estratégias
RADL3	0.4218	-2,79%	14,86%	Ver Estratégias
ROMI3	0.42	-1,14%	-20,96%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4183	-4,63%	-51,01%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4174	1,00%	23,49%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4167	-4,01%	41,79%	Ver Estratégias
MDIA3	0.411	2,54%	-9,68%	Ver Estratégias
RENT3	0.4093	7,80%	14,86%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4079	-5,82%	-19,82%	Ver Estratégias
BRST3	0.4077	-1,93%	11,72%	Ver Estratégias
MATD3	0.4072	9,43%	25,54%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4062	1,19%	18,75%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4031	9,69%	40,56%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4031	-0,93%	29,27%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4025	-4,22%	1,79%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4002	3,00%	0,22%	Ver Estratégias
LREN3	0.4002	-1,55%	-0,29%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3993	4,18%	110,90%	Ver Estratégias
TAEE11	0.399	5,62%	29,31%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3986	5,37%	-67,70%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3974	0,32%	170,79%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3967	4,12%	0,19%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3955	-0,19%	-42,47%	Ver Estratégias
LPSB3	0.3954	6,10%	30,83%	Ver Estratégias
RAIL3	0.395	-0,32%	-16,95%	Ver Estratégias
CEAB3	0.3923	-2,35%	-16,22%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3923	-17,65%	-78,79%	Ver Estratégias
CXSE3	0.3902	4,53%	13,72%	Ver Estratégias
AALR3	0.3888	-29,82%	-55,06%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
WEST3	0.3886	-1,38%	68,60%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3883	-0,70%	-24,93%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3863	33,27%	-64,10%	Ver Estratégias
TUPY3	0.3858	11,44%	-36,69%	Ver Estratégias
TFCO4	0.3855	-2,97%	31,21%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3843	6,98%	-41,03%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3829	6,58%	43,26%	Ver Estratégias
BMGB4	0.379	10,88%	45,95%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3789	10,00%	0,00%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3759	-1,19%	-35,23%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3748	-4,33%	-23,31%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3742	-0,25%	30,19%	Ver Estratégias
ORVR3	0.3742	15,55%	65,04%	Ver Estratégias
PSSA3	0.3728	4,18%	22,45%	Ver Estratégias
SEER3	0.3726	4,06%	120,27%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3715	1,03%	-22,83%	Ver Estratégias
COGN3	0.3699	-2,67%	18,70%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3699	2,93%	25,40%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3698	24,19%	25,20%	Ver Estratégias
CSED3	0.3685	7,43%	45,74%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3681	-5,73%	-13,71%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3664	14,48%	-6,50%	Ver Estratégias
TECN3	0.3657	-2,36%	35,57%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3651	7,01%	-14,50%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3649	10,42%	51,58%	Ver Estratégias
MILS3	0.3632	-2,09%	33,81%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3593	-1,00%	93,16%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3562	-17,27%	-9,33%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3558	5,88%	-73,40%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3556	1,35%	52,92%	Ver Estratégias
AUAU3	0.354	10,90%	-23,44%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
MRVE3	0.3507	-9,14%	13,20%	Ver Estratégias
CURY3	0.35	-11,73%	11,66%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3497	-0,99%	-15,27%	Ver Estratégias
RANI3	0.3493	-11,55%	13,14%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3464	14,96%	11,18%	Ver Estratégias
TPIS3	0.344	51,08%	123,18%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	10,56%	3,22%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3417	3,02%	-16,83%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3386	5,94%	35,51%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3378	1,40%	25,61%	Ver Estratégias
ARML3	0.3368	7,08%	16,29%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3336	12,92%	104,56%	Ver Estratégias
FESA4	0.3326	-1,01%	9,99%	Ver Estratégias
AERI3	0.3323	15,00%	-37,84%	Ver Estratégias
SUZB3	0.3315	-10,15%	-10,52%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3294	3,34%	52,20%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3267	4,57%	47,30%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3264	6,71%	53,11%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3256	16,33%	90,24%	Ver Estratégias
MELK3	0.325	3,57%	11,18%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3235	10,08%	24,23%	Ver Estratégias
AURE3	0.3232	18,73%	56,16%	Ver Estratégias
VAMO3	0.322	12,05%	-21,19%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3219	20,83%	28,32%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3218	-5,08%	13,11%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.317	-12,41%	-28,99%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3166	0,75%	16,79%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3156	-5,77%	-72,63%	Ver Estratégias
CAML3	0.3153	9,48%	47,33%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3139	-24,18%	-44,23%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3131	0,00%	-59,79%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3122	6,18%	28,03%	Ver Estratégias
MULT3	0.312	6,11%	31,72%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3108	5,35%	23,15%	Ver Estratégias
TEND3	0.3107	-3,46%	76,25%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3095	7,90%	3,80%	Ver Estratégias
TGMA3	0.3095	6,04%	-7,52%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3078	5,29%	1,89%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3077	-15,78%	15,33%	Ver Estratégias
CASH3	0.3062	20,17%	-30,43%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2981	54,25%	164,69%	Ver Estratégias
VBBR3	0.298	5,80%	74,33%	Ver Estratégias
ITUB3	0.297	6,73%	46,16%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-39,23%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2965	-0,89%	14,57%	Ver Estratégias
VULC3	0.2844	-5,65%	6,72%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2842	-2,65%	4,97%	Ver Estratégias
IGTI11	0.2834	6,76%	40,12%	Ver Estratégias
AZZA3	0.283	-11,43%	-28,77%	Ver Estratégias
GUAR3	0.282	0,00%	24,88%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2786	3,70%	81,18%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2742	-1,06%	-34,51%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2713	-2,80%	30,36%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2712	6,02%	32,28%	Ver Estratégias
AMER3	0.2651	17,24%	3,90%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2641	3,53%	21,34%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2634	11,09%	24,16%	Ver Estratégias
LIGT3	0.2631	9,85%	4,06%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2624	-2,52%	-9,79%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2611	-6,76%	-2,34%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2584	-2,31%	33,27%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2576	1,63%	1,08%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-10,81%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2518	0,69%	22,88%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2517	7,36%	51,58%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2502	-6,27%	-1,91%	Ver Estratégias
SOJA3	0.2501	1,15%	-32,89%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2492	10,44%	67,43%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2476	4,75%	47,53%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2433	16,78%	-6,62%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2371	-8,52%	-69,46%	Ver Estratégias
POSI3	0.2359	5,24%	-25,18%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2258	-20,36%	-95,15%	Ver Estratégias
CSUD3	0.215	7,81%	21,41%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2131	13,14%	64,47%	Ver Estratégias
AGXY3	0.207	-7,34%	-72,52%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2009	-6,41%	-4,46%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,61%	Ver Estratégias
MBRF3	0.197	-18,91%	-7,50%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1955	-2,25%	-37,41%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	12,54%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	7,59%	22,68%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.1222	-2,60%	-12,45%	Ver Estratégias
FHER3	0.0943	-0,96%	14,05%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0287	1,24%	13,24%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

Siga-nos no Instagram @quant_brasil

Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!

🔥

Expoente de Hurst

Siga-nos no Instagram @quant_brasil

Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?