Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6526	0,57%	169,04%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-44,90%	Ver Estratégias
TASA4	0.6241	-3,75%	-42,57%	Ver Estratégias
DASA3	0.6198	9,97%	94,32%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
PETR3	0.6066	5,35%	70,76%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	3,60%	40,77%	Ver Estratégias
PETR4	0.6005	3,79%	71,61%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	5,05%	48,70%	Ver Estratégias
POMO4	0.5936	3,68%	-7,16%	Ver Estratégias
PRIO3	0.591	4,22%	82,29%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5757	-0,08%	13,80%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5746	-34,07%	-49,58%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	21,36%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5536	-7,51%	67,37%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5505	-0,32%	-23,94%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5481	-6,57%	47,28%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-68,64%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5418	-13,44%	-35,48%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5383	-2,03%	39,24%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	29,30%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
JALL3	0.5247	-7,29%	-20,50%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5135	-11,57%	36,98%	Ver Estratégias
FICT3	0.5135	-21,95%	-91,98%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5127	10,52%	41,40%	Ver Estratégias
KEPL3	0.5114	-5,58%	3,46%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5095	1,01%	28,59%	Ver Estratégias
DESK3	0.5025	2,85%	99,35%	Ver Estratégias
RECV3	0.5011	-4,07%	1,17%	Ver Estratégias
OIBR4	0.4966	-8,89%	-82,53%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4965	-4,45%	-33,37%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4958	-11,63%	-36,13%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4939	3,63%	-14,67%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	67,76%	Ver Estratégias
VALE3	0.489	-1,84%	53,17%	Ver Estratégias
SANB11	0.4854	-6,77%	-1,66%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4791	14,95%	53,70%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4783	-3,09%	10,32%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4756	15,94%	-42,86%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4749	-5,72%	0,76%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4721	-2,22%	32,98%	Ver Estratégias
INTB3	0.4694	-2,58%	1,77%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4675	-3,18%	14,97%	Ver Estratégias
SAPR11	0.467	-11,73%	32,16%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4668	-17,81%	-17,01%	Ver Estratégias
ETER3	0.4666	-1,75%	-13,05%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4665	-2,59%	10,62%	Ver Estratégias
SLCE3	0.464	-6,43%	-13,78%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4624	-5,92%	46,29%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4619	-3,98%	-11,47%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4597	-7,30%	-43,82%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4572	-3,00%	74,55%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
LAVV3	0.4515	-9,07%	24,69%	Ver Estratégias
EZTC3	0.448	-1,55%	5,20%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4473	1,14%	52,15%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4461	-10,69%	-2,12%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4456	-12,04%	1,91%	Ver Estratégias
USIM5	0.4452	22,63%	49,91%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4411	-9,84%	30,25%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4408	-4,06%	39,80%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4394	-6,09%	-23,15%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4385	-4,47%	10,98%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
ALPA4	0.438	-1,30%	63,78%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4363	-17,32%	-30,03%	Ver Estratégias
VLID3	0.436	-3,54%	-20,69%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4352	-33,33%	-82,51%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4349	-1,56%	-3,82%	Ver Estratégias
CMIN3	0.433	-5,06%	-23,99%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4303	-4,73%	-25,38%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4299	-10,21%	-29,22%	Ver Estratégias
CYRE3	0.427	-17,32%	-5,09%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4232	2,25%	68,58%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4226	18,11%	431,76%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4219	-52,17%	-94,33%	Ver Estratégias
RADL3	0.421	-3,94%	10,92%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4189	-2,03%	20,53%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4185	-6,77%	36,24%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4134	2,20%	-6,58%	Ver Estratégias
MATD3	0.4113	-1,91%	17,75%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4096	-14,76%	-13,53%	Ver Estratégias
USIM3	0.4091	19,85%	47,34%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4077	-2,31%	16,73%	Ver Estratégias
BRST3	0.4076	-9,73%	6,07%	Ver Estratégias
ONCO3	0.4062	17,99%	-72,44%	Ver Estratégias
HBOR3	0.406	-6,83%	-2,52%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4052	-7,34%	-51,11%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
RENT3	0.4015	-3,77%	8,84%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4012	-3,64%	-39,75%	Ver Estratégias
SIMH3	0.4005	-7,95%	105,22%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3978	-6,17%	152,90%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3974	7,69%	-17,65%	Ver Estratégias
AALR3	0.3973	-26,08%	-43,85%	Ver Estratégias
B3SA3	0.397	-2,70%	36,80%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3967	-3,02%	-18,58%	Ver Estratégias
ESPA3	0.393	-11,50%	25,00%	Ver Estratégias
LPSB3	0.393	14,46%	39,71%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3928	-3,33%	987,50%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3928	0,96%	-4,37%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3921	-2,24%	-25,48%	Ver Estratégias
TAEE11	0.3914	-0,49%	24,55%	Ver Estratégias
TUPY3	0.3908	4,71%	-34,73%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3905	-41,18%	-82,46%	Ver Estratégias
HYPE3	0.3902	-2,89%	-6,12%	Ver Estratégias
WEST3	0.3891	-0,62%	77,11%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
ENJU3	0.383	12,96%	0,00%	Ver Estratégias
TFCO4	0.3798	-5,96%	34,23%	Ver Estratégias
MRVE3	0.3788	-14,14%	17,49%	Ver Estratégias
MILS3	0.3776	-8,72%	26,81%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3773	1,10%	-15,20%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3768	-7,52%	-35,30%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3744	-12,75%	24,45%	Ver Estratégias
COGN3	0.374	-13,40%	8,17%	Ver Estratégias
LREN3	0.3738	-9,33%	-6,01%	Ver Estratégias
CEAB3	0.372	-6,76%	-14,38%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3714	-1,55%	41,34%	Ver Estratégias
CXSE3	0.3714	-0,77%	17,55%	Ver Estratégias
ORVR3	0.371	12,69%	66,06%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3701	-6,80%	-11,51%	Ver Estratégias
MLAS3	0.369	21,71%	27,64%	Ver Estratégias
BMGB4	0.3685	2,86%	41,47%	Ver Estratégias
CURY3	0.3685	-18,54%	9,75%	Ver Estratégias
CSED3	0.3672	-3,46%	32,83%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3646	-8,71%	-15,29%	Ver Estratégias
TECN3	0.3628	-9,40%	40,72%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3623	6,87%	-10,13%	Ver Estratégias
SEER3	0.3621	-7,35%	111,46%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3608	1,87%	22,96%	Ver Estratégias
SUZB3	0.3603	-15,69%	-12,55%	Ver Estratégias
RANI3	0.3581	-18,92%	-1,88%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3575	1,17%	48,48%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3574	12,00%	-71,72%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3559	-2,01%	-27,23%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3546	65,74%	153,81%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3525	-7,91%	83,78%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3499	-26,83%	-11,49%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3475	12,59%	17,93%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3435	8,44%	100,81%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-1,26%	7,03%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3417	0,50%	23,69%	Ver Estratégias
AERI3	0.341	11,06%	-41,08%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3397	-3,45%	-14,94%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3383	-2,11%	35,15%	Ver Estratégias
PSSA3	0.3377	0,46%	13,26%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3373	-4,76%	-22,46%	Ver Estratégias
MELK3	0.3345	-3,71%	4,01%	Ver Estratégias
AURE3	0.3299	15,32%	54,06%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3285	-1,59%	36,82%	Ver Estratégias
ARML3	0.3283	-13,55%	7,52%	Ver Estratégias
FESA4	0.3279	-8,22%	6,50%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3274	-12,50%	7,41%	Ver Estratégias
TGMA3	0.3252	-0,79%	-11,41%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3244	-0,46%	41,02%	Ver Estratégias
CASH3	0.3226	9,65%	-35,99%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3219	9,04%	89,11%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3208	4,76%	-19,68%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3198	-1,57%	23,97%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3182	-0,63%	13,31%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3172	3,79%	19,13%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3146	-5,00%	-60,00%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3143	-11,32%	-74,59%	Ver Estratégias
MULT3	0.3125	-2,43%	23,38%	Ver Estratégias
CAML3	0.3119	-2,31%	46,76%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3117	-18,78%	11,00%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3116	-0,34%	18,78%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3105	-20,44%	-48,22%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3103	-2,73%	49,08%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3085	-18,04%	-30,27%	Ver Estratégias
IRBR3	0.3055	-0,85%	12,66%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3043	-0,56%	16,11%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3041	-1,55%	4,97%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2999	30,67%	144,55%	Ver Estratégias
VBBR3	0.298	6,33%	77,75%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-35,25%	Ver Estratégias
ITUB3	0.296	0,76%	41,53%	Ver Estratégias
ASAI3	0.2957	-4,94%	-3,70%	Ver Estratégias
TEND3	0.2914	-9,49%	75,42%	Ver Estratégias
VULC3	0.2837	-9,87%	-6,01%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2824	-10,82%	-4,48%	Ver Estratégias
GUAR3	0.282	0,00%	24,57%	Ver Estratégias
IGTI11	0.2785	-3,31%	33,84%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2783	-11,10%	69,80%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2753	-11,57%	3,09%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2751	-16,97%	-2,84%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2749	-11,71%	-34,42%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2702	-10,15%	-4,07%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2682	-2,68%	26,73%	Ver Estratégias
MTRE3	0.267	-2,63%	-3,65%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2665	-3,65%	15,99%	Ver Estratégias
AZZA3	0.264	-15,37%	-31,87%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2622	-5,15%	28,66%	Ver Estratégias
AMER3	0.2608	3,99%	1,78%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2565	4,87%	3,77%	Ver Estratégias
AGXY3	0.2543	-8,26%	316,67%	Ver Estratégias
NGRD3	0.254	9,67%	65,56%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-7,48%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2525	-0,63%	25,40%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2493	3,83%	17,88%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2483	0,66%	16,34%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2466	-1,74%	44,04%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2434	-1,08%	42,82%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
DXCO3	0.242	7,64%	-5,10%	Ver Estratégias
SOJA3	0.2385	-1,69%	-32,37%	Ver Estratégias
LIGT3	0.2337	-3,19%	-2,80%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2276	-17,04%	-72,14%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2201	-10,31%	-11,92%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2132	2,75%	55,46%	Ver Estratégias
POSI3	0.2076	-0,24%	-24,37%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2059	0,45%	7,49%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	13,49%	Ver Estratégias
MBRF3	0.1946	-16,58%	-10,10%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1945	-2,27%	-37,68%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	11,46%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-4,81%	16,43%	Ver Estratégias
GRND3	0.1243	-7,04%	-21,58%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
FHER3	0.0884	2,46%	14,25%	Ver Estratégias
SBSP3	0.0763	-78,74%	-70,92%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0371	-5,30%	-64,57%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?