Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-77,62%	Ver Estratégias
DASA3	0.6237	-10,98%	79,33%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6232	0,79%	104,99%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-3,92%	48,33%	Ver Estratégias
POMO4	0.6037	-6,95%	-9,41%	Ver Estratégias
TASA4	0.6026	-3,81%	-27,32%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	-3,14%	48,65%	Ver Estratégias
CPFE3	0.587	-5,99%	32,09%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5844	-16,57%	13,81%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5687	25,05%	69,22%	Ver Estratégias
LREN3	0.5654	1,55%	32,08%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	42,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5551	-9,19%	68,80%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5521	-13,33%	-26,92%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5481	3,06%	12,84%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-57,79%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5416	-0,74%	48,29%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	68,49%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5306	-5,11%	24,01%	Ver Estratégias
JALL3	0.5288	9,77%	-17,00%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5282	8,58%	29,91%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5264	-7,25%	65,46%	Ver Estratégias
SEER3	0.5264	-15,36%	127,45%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5206	-4,67%	-82,81%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5174	-11,29%	-14,76%	Ver Estratégias
PETR4	0.5136	21,27%	40,50%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5113	-6,21%	17,28%	Ver Estratégias
DESK3	0.5107	30,99%	118,91%	Ver Estratégias
CASH3	0.5071	5,71%	0,82%	Ver Estratégias
PETR3	0.5071	23,77%	37,14%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5066	-1,79%	32,28%	Ver Estratégias
USIM5	0.5055	6,16%	14,48%	Ver Estratégias
VALE3	0.5025	-9,94%	48,69%	Ver Estratégias
RADL3	0.5008	-8,08%	23,13%	Ver Estratégias
ETER3	0.4975	-5,20%	-22,78%	Ver Estratégias
HBRE3	0.496	-17,93%	-8,44%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4955	-8,65%	11,37%	Ver Estratégias
GMAT3	0.493	-20,25%	-30,82%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4907	-9,61%	16,13%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4876	-15,39%	101,27%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4837	2,08%	72,76%	Ver Estratégias
FICT3	0.4805	15,00%	-88,53%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4799	-2,74%	18,69%	Ver Estratégias
USIM3	0.4795	4,19%	14,51%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4752	0,00%	-64,16%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4751	-10,78%	56,67%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4688	-83,43%	-4,35%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4668	-10,21%	51,78%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4653	-1,74%	70,03%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4641	3,96%	39,78%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4641	6,25%	69,25%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4636	-3,65%	-9,94%	Ver Estratégias
EZTC3	0.463	-11,43%	-5,36%	Ver Estratégias
UGPA3	0.463	3,44%	65,11%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4628	-13,48%	6,93%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4606	-6,89%	11,90%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4604	-2,14%	55,92%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
VLID3	0.4572	-10,66%	-14,02%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4565	2,42%	39,96%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4559	-1,94%	23,26%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
INTB3	0.4545	14,91%	25,27%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4534	21,45%	-5,68%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4522	-10,47%	17,71%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4514	-25,89%	-11,06%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4503	-9,14%	42,78%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4486	5,31%	72,46%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4466	-22,73%	-5,31%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4465	-14,09%	-11,72%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4426	-14,68%	0,72%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4422	-6,53%	56,59%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4397	-7,62%	2,32%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4328	-12,76%	0,00%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4321	-14,43%	91,24%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4289	-8,19%	-6,39%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4264	-11,67%	46,57%	Ver Estratégias
TIMS3	0.426	-0,47%	70,30%	Ver Estratégias
RENT3	0.4248	-7,70%	50,37%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4243	-30,83%	-38,06%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4217	24,38%	87,28%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4206	-1,48%	81,00%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4204	-11,05%	31,01%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4185	-15,78%	7,18%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4184	-15,60%	72,50%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4177	-1,06%	44,48%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4169	-3,84%	-17,67%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4167	-13,61%	20,03%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4151	-12,36%	22,52%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4147	-22,40%	11,49%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4142	-6,73%	29,91%	Ver Estratégias
SANB11	0.4136	-12,97%	17,89%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4133	-22,39%	65,33%	Ver Estratégias
TEND3	0.4128	-2,20%	131,28%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4117	-35,90%	-86,91%	Ver Estratégias
BRST3	0.4091	-6,88%	6,81%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4087	-7,95%	30,49%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4084	-4,32%	2,20%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4074	-12,65%	135,77%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4068	-3,60%	25,17%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4046	-3,59%	140,24%	Ver Estratégias
MLAS3	0.4031	-6,62%	9,48%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3987	-13,64%	-7,09%	Ver Estratégias
MATD3	0.3982	-0,69%	62,15%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3978	-7,44%	6,67%	Ver Estratégias
AURE3	0.3976	-0,85%	52,93%	Ver Estratégias
RECV3	0.3942	12,44%	-17,18%	Ver Estratégias
RAPT4	0.394	-20,68%	-43,95%	Ver Estratégias
ALPK3	0.3936	-18,70%	47,32%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3918	-7,08%	139,89%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3904	1,67%	-8,28%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3886	-5,08%	-13,32%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3882	-3,05%	68,25%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3865	-2,81%	-68,94%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3853	-12,06%	-18,73%	Ver Estratégias
CAML3	0.3842	-16,96%	50,26%	Ver Estratégias
CSED3	0.3828	-12,90%	79,46%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3826	-1,33%	51,62%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3824	-17,88%	-28,59%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3808	-5,25%	-17,62%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3806	-8,43%	5,50%	Ver Estratégias
VULC3	0.3793	-9,27%	20,00%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3792	14,95%	2,63%	Ver Estratégias
CSNA3	0.3783	-22,04%	-33,23%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3783	-5,39%	-4,36%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3769	-4,49%	27,00%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3767	-13,62%	24,49%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3743	1,34%	63,47%	Ver Estratégias
RAIL3	0.373	-0,42%	1,53%	Ver Estratégias
WEST3	0.3698	30,02%	51,18%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3692	-31,45%	-56,50%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3691	-10,74%	-21,23%	Ver Estratégias
TECN3	0.3674	-4,27%	50,91%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3643	1,18%	60,53%	Ver Estratégias
IFCM3	0.364	42,86%	-45,58%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.363	-12,70%	-70,59%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3613	-6,73%	-26,45%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3556	-6,65%	45,36%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3542	-16,48%	182,34%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3538	14,48%	1,49%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3517	-11,56%	-25,69%	Ver Estratégias
FESA4	0.349	-7,10%	0,40%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3486	-10,36%	58,58%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3479	0,77%	31,05%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3447	-6,10%	49,40%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	4,58%	2,72%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3395	-25,25%	-10,71%	Ver Estratégias
ARML3	0.3388	-10,04%	8,26%	Ver Estratégias
RANI3	0.3381	-0,75%	38,34%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3365	-15,24%	-11,30%	Ver Estratégias
MULT3	0.3361	-7,14%	40,60%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3341	-5,66%	49,68%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3313	-19,12%	-44,44%	Ver Estratégias
VVEO3	0.331	-22,62%	-11,56%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3297	-10,66%	50,78%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3295	-3,17%	25,14%	Ver Estratégias
CURY3	0.3278	-10,83%	57,46%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3273	-14,78%	-11,23%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3263	-7,13%	36,29%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3256	-13,46%	-59,96%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3231	-75,85%	-79,18%	Ver Estratégias
COGN3	0.3192	-15,08%	69,83%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3179	-11,68%	36,80%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3177	8,99%	46,87%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3113	2,05%	-30,14%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3094	-9,91%	35,37%	Ver Estratégias
ALPA4	0.305	-17,34%	80,62%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3028	0,87%	23,43%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3016	3,20%	87,13%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3006	-16,17%	8,73%	Ver Estratégias
AERI3	0.3004	-12,24%	-38,18%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2975	-19,65%	-15,15%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-45,14%	Ver Estratégias
OIBR3	0.2935	-5,56%	-87,50%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2927	9,60%	28,46%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2861	30,00%	-61,00%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2814	-8,74%	25,75%	Ver Estratégias
BRBI11	0.28	-2,96%	40,27%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2794	0,00%	50,22%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2756	-5,16%	176,56%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2751	5,70%	19,22%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2749	-6,01%	59,94%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2685	-6,03%	7,96%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2678	-0,07%	55,70%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2674	0,85%	62,58%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2674	15,12%	111,45%	Ver Estratégias
MEAL3	0.2663	-17,89%	-6,48%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2662	-8,17%	5,64%	Ver Estratégias
AALR3	0.2631	-12,47%	-68,73%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2628	-5,91%	13,07%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2597	-11,84%	-15,90%	Ver Estratégias
AMER3	0.2575	-7,95%	-39,98%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-10,81%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2517	-9,82%	-5,04%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2503	-4,14%	-31,89%	Ver Estratégias
DXCO3	0.246	-16,49%	-13,74%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2454	-25,05%	49,10%	Ver Estratégias
MILS3	0.2446	-9,78%	43,61%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2433	-23,14%	56,80%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
MELK3	0.2424	-14,60%	15,00%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2365	-7,58%	10,41%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2257	4,21%	28,69%	Ver Estratégias
BPAC11	0.218	-6,43%	63,05%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2178	-0,81%	-1,94%	Ver Estratégias
POSI3	0.2131	1,22%	-15,34%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2093	-4,05%	1,70%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,67%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2003	-24,96%	-7,89%	Ver Estratégias
KLBN4	0.1978	-2,51%	3,73%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	47,06%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1838	-7,53%	29,35%	Ver Estratégias
FHER3	0.1779	2,39%	12,01%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-17,68%	8,18%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1626	-5,38%	-46,01%	Ver Estratégias
GRND3	0.1258	-4,47%	-8,91%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1231	-8,33%	-71,79%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0975	-28,00%	-92,68%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0474	-15,08%	42,22%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0102	-11,54%	-98,10%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?