Expoente de Hurst
O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.
Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.
Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.
| Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRAS3 | 0.6277 | 2,74% | 15,12% | Ver Estratégias | |
| DESK3 | 0.6275 | -2,10% | 17,70% | Ver Estratégias | |
| ENAT3 | 0.6077 | 0,00% | 37,92% | Ver Estratégias | |
| AZZA3 | 0.5997 | -11,73% | -26,43% | Ver Estratégias | |
| CASH3 | 0.599 | -14,07% | 23,34% | Ver Estratégias | |
| TASA4 | 0.5894 | -3,48% | -44,78% | Ver Estratégias | |
| ELET3 | 0.5877 | 1,59% | 75,43% | Ver Estratégias | |
| ELET6 | 0.582 | 1,64% | 67,04% | Ver Estratégias | |
| CAML3 | 0.5813 | -1,57% | -17,52% | Ver Estratégias | |
| PSSA3 | 0.5754 | -3,35% | 25,30% | Ver Estratégias | |
| YDUQ3 | 0.5753 | -6,25% | 47,06% | Ver Estratégias | |
| ABEV3 | 0.5728 | 3,26% | 2,18% | Ver Estratégias | |
| LREN3 | 0.5724 | -10,22% | 0,07% | Ver Estratégias | |
| SEER3 | 0.5601 | -18,29% | 46,17% | Ver Estratégias | |
| AZUL4 | 0.56 | -14,53% | -78,77% | Ver Estratégias | |
| BBAS3 | 0.5565 | -6,41% | -13,39% | Ver Estratégias | |
| RENT3 | 0.5556 | 10,49% | 29,67% | Ver Estratégias | |
| ELMD3 | 0.5535 | -0,80% | 74,75% | Ver Estratégias | |
| CRFB3 | 0.5525 | 0,24% | -15,03% | Ver Estratégias | |
| BBSE3 | 0.5502 | 2,22% | 9,45% | Ver Estratégias | |
| CPFE3 | 0.5456 | 13,33% | 62,00% | Ver Estratégias | |
| ASAI3 | 0.5417 | -4,25% | 32,05% | Ver Estratégias | |
| ANIM3 | 0.5413 | 0,57% | 68,27% | Ver Estratégias | |
| HYPE3 | 0.5405 | 1,20% | 34,20% | Ver Estratégias | |
| PMAM3 | 0.5377 | -42,73% | -19,23% | Ver Estratégias | |
| RADL3 | 0.5358 | 13,27% | -6,08% | Ver Estratégias | |
| POMO4 | 0.5306 | -13,57% | -26,33% | Ver Estratégias | |
| CPLE6 | 0.5303 | -1,31% | 56,02% | Ver Estratégias | |
| TRIS3 | 0.5301 | 9,03% | 70,00% | Ver Estratégias | |
| AVLL3 | 0.5273 | -20,97% | -67,52% | Ver Estratégias | |
| UNIP6 | 0.5269 | -3,83% | 38,79% | Ver Estratégias | |
| MYPK3 | 0.5244 | -9,52% | -19,35% | Ver Estratégias | |
| CPLE3 | 0.5231 | -2,42% | 63,55% | Ver Estratégias | |
| BHIA3 | 0.5132 | -3,72% | -5,08% | Ver Estratégias | |
| BRPR3 | 0.5131 | -80,25% | -71,35% | Ver Estratégias | |
| HBSA3 | 0.5122 | -4,53% | 44,11% | Ver Estratégias | |
| CSMG3 | 0.5103 | 9,12% | 76,76% | Ver Estratégias | |
| ONCO3 | 0.51 | 6,40% | -13,94% | Ver Estratégias | |
| BRSR6 | 0.5041 | 1,06% | 46,15% | Ver Estratégias | |
| SRNA3 | 0.5012 | 0,64% | 99,37% | Ver Estratégias | |
| CSED3 | 0.491 | -1,72% | 86,89% | Ver Estratégias | |
| RCSL4 | 0.4908 | 145,28% | 229,11% | Ver Estratégias | |
| BEEF3 | 0.4903 | -17,25% | 25,05% | Ver Estratégias | |
| TEND3 | 0.4855 | 5,36% | 90,02% | Ver Estratégias | |
| VLID3 | 0.4844 | -4,61% | -6,86% | Ver Estratégias | |
| AALR3 | 0.4834 | -21,13% | -59,20% | Ver Estratégias | |
| USIM5 | 0.4831 | 1,80% | -8,28% | Ver Estratégias | |
| ETER3 | 0.4826 | -4,50% | -31,93% | Ver Estratégias | |
| ODPV3 | 0.481 | -2,30% | 12,92% | Ver Estratégias | |
| SQIA3 | 0.4803 | 0,59% | 37,68% | Ver Estratégias | |
| LOGN3 | 0.4779 | 3,74% | 73,20% | Ver Estratégias | |
| DASA3 | 0.4777 | 72,53% | 38,94% | Ver Estratégias | |
| ALPK3 | 0.4764 | 4,85% | 57,66% | Ver Estratégias | |
| ISAE4 | 0.4745 | 1,87% | 18,92% | Ver Estratégias | |
| PTBL3 | 0.4741 | -10,64% | -15,15% | Ver Estratégias | |
| FIQE3 | 0.4739 | 0,96% | 56,42% | Ver Estratégias | |
| OIBR4 | 0.473 | -46,72% | -75,53% | Ver Estratégias | |
| COGN3 | 0.4719 | -3,15% | 195,20% | Ver Estratégias | |
| LEVE3 | 0.4673 | 6,36% | 25,48% | Ver Estratégias | |
| SANB11 | 0.4664 | 2,06% | 36,56% | Ver Estratégias | |
| EQTL3 | 0.4609 | 1,79% | 31,94% | Ver Estratégias | |
| TAEE11 | 0.4606 | 2,97% | 27,19% | Ver Estratégias | |
| BPAN4 | 0.4591 | 5,09% | 62,06% | Ver Estratégias | |
| SAPR4 | 0.4577 | 7,78% | 23,84% | Ver Estratégias | |
| CIEL3 | 0.4574 | 0,00% | 73,00% | Ver Estratégias | |
| PRNR3 | 0.4566 | 6,53% | 16,34% | Ver Estratégias | |
| USIM3 | 0.4563 | -3,62% | -7,14% | Ver Estratégias | |
| BOAS3 | 0.4555 | -0,25% | 6,85% | Ver Estratégias | |
| SAPR11 | 0.4545 | 8,35% | 25,22% | Ver Estratégias | |
| CEAB3 | 0.4528 | -17,76% | 44,62% | Ver Estratégias | |
| KEPL3 | 0.4526 | -2,55% | 5,76% | Ver Estratégias | |
| MEGA3 | 0.4525 | 5,48% | -3,80% | Ver Estratégias | |
| JALL3 | 0.4522 | 9,56% | -40,87% | Ver Estratégias | |
| PLPL3 | 0.4522 | 6,81% | 69,75% | Ver Estratégias | |
| GOAU4 | 0.4513 | -0,36% | -2,71% | Ver Estratégias | |
| RDOR3 | 0.4503 | 0,73% | 66,10% | Ver Estratégias | |
| AMAR3 | 0.4501 | -10,53% | 6,25% | Ver Estratégias | |
| TCSA3 | 0.4499 | -6,82% | -14,58% | Ver Estratégias | |
| BBDC4 | 0.4471 | -3,57% | 55,40% | Ver Estratégias | |
| HBRE3 | 0.4454 | -9,68% | 5,26% | Ver Estratégias | |
| CBAV3 | 0.4444 | 21,29% | -7,50% | Ver Estratégias | |
| ENEV3 | 0.4443 | 5,03% | 72,16% | Ver Estratégias | |
| OIBR3 | 0.4439 | -32,26% | -87,50% | Ver Estratégias | |
| MGLU3 | 0.4396 | 20,25% | 17,83% | Ver Estratégias | |
| LWSA3 | 0.4388 | 10,77% | 19,34% | Ver Estratégias | |
| JBSS3 | 0.4384 | -0,81% | 52,46% | Ver Estratégias | |
| GMAT3 | 0.4369 | -23,13% | -29,61% | Ver Estratégias | |
| ENBR3 | 0.4324 | 0,67% | 11,90% | Ver Estratégias | |
| PRIO3 | 0.4314 | 3,83% | -3,44% | Ver Estratégias | |
| WEGE3 | 0.4313 | 7,33% | -13,42% | Ver Estratégias | |
| BBDC3 | 0.4307 | -2,62% | 49,52% | Ver Estratégias | |
| REAG3 | 0.4288 | -30,62% | -77,25% | Ver Estratégias | |
| CPLE11 | 0.4268 | 5,63% | 34,77% | Ver Estratégias | |
| ROMI3 | 0.4258 | -1,35% | -4,62% | Ver Estratégias | |
| JHSF3 | 0.4247 | 12,23% | 99,22% | Ver Estratégias | |
| GGBR4 | 0.4165 | 0,05% | -6,42% | Ver Estratégias | |
| LIGT3 | 0.4165 | -14,91% | 14,16% | Ver Estratégias | |
| VVEO3 | 0.4163 | 14,29% | -17,53% | Ver Estratégias | |
| SBSP3 | 0.4151 | 0,85% | 51,28% | Ver Estratégias | |
| ESPA3 | 0.4127 | -8,47% | 25,58% | Ver Estratégias | |
| KLBN11 | 0.407 | -0,05% | -16,85% | Ver Estratégias | |
| EZTC3 | 0.4069 | 3,64% | 63,68% | Ver Estratégias | |
| AURE3 | 0.4064 | 5,17% | 28,02% | Ver Estratégias | |
| SOMA3 | 0.4057 | 0,00% | -20,69% | Ver Estratégias | |
| SUZB3 | 0.4046 | 3,27% | -20,30% | Ver Estratégias | |
| VIVA3 | 0.4033 | 5,48% | 46,16% | Ver Estratégias | |
| WIZC3 | 0.4029 | -3,68% | 36,07% | Ver Estratégias | |
| BRFS3 | 0.4027 | -18,67% | -23,09% | Ver Estratégias | |
| RAIZ4 | 0.4024 | -8,79% | -67,58% | Ver Estratégias | |
| ORVR3 | 0.4021 | 7,43% | 49,59% | Ver Estratégias | |
| SMFT3 | 0.4012 | -1,65% | 38,09% | Ver Estratégias | |
| ITSA4 | 0.4011 | 4,75% | 43,89% | Ver Estratégias | |
| ITUB4 | 0.4006 | 2,82% | 46,31% | Ver Estratégias | |
| WEST3 | 0.4006 | -7,73% | -8,50% | Ver Estratégias | |
| MBRF3 | 0.3997 | 9,56% | 28,06% | Ver Estratégias | |
| AERI3 | 0.3982 | -3,39% | -24,00% | Ver Estratégias | |
| MEAL3 | 0.3971 | -10,69% | -4,10% | Ver Estratégias | |
| INTB3 | 0.3948 | 6,61% | -6,31% | Ver Estratégias | |
| GGPS3 | 0.394 | -5,74% | 16,09% | Ver Estratégias | |
| SLCE3 | 0.393 | -0,49% | -11,91% | Ver Estratégias | |
| UGPA3 | 0.3919 | -1,04% | 25,33% | Ver Estratégias | |
| KLBN4 | 0.3908 | -0,27% | -16,37% | Ver Estratégias | |
| ITUB3 | 0.3899 | 6,35% | 55,88% | Ver Estratégias | |
| LPSB3 | 0.3895 | 59,85% | 35,26% | Ver Estratégias | |
| AESB3 | 0.3887 | -1,10% | -33,52% | Ver Estratégias | |
| BMGB4 | 0.3869 | 4,88% | 14,06% | Ver Estratégias | |
| MTRE3 | 0.3866 | -3,52% | 21,50% | Ver Estratégias | |
| IGTI11 | 0.386 | -0,32% | 36,84% | Ver Estratégias | |
| CMIN3 | 0.3846 | -8,72% | 7,51% | Ver Estratégias | |
| CSAN3 | 0.3839 | -0,49% | -37,98% | Ver Estratégias | |
| CXSE3 | 0.3814 | 5,93% | 11,98% | Ver Estratégias | |
| MOVI3 | 0.3811 | 24,97% | 144,62% | Ver Estratégias | |
| VALE3 | 0.3792 | 6,83% | 30,96% | Ver Estratégias | |
| QUAL3 | 0.379 | -13,78% | -5,19% | Ver Estratégias | |
| PGMN3 | 0.3754 | 36,07% | 84,18% | Ver Estratégias | |
| B3SA3 | 0.3734 | 6,14% | 46,09% | Ver Estratégias | |
| OPCT3 | 0.3723 | 0,78% | 36,33% | Ver Estratégias | |
| MOTV3 | 0.3688 | -2,50% | 47,87% | Ver Estratégias | |
| LJQQ3 | 0.3668 | 7,34% | -7,51% | Ver Estratégias | |
| TRAD3 | 0.3659 | -27,67% | -32,50% | Ver Estratégias | |
| SIMH3 | 0.3648 | 28,29% | 57,73% | Ver Estratégias | |
| TFCO4 | 0.3636 | -8,58% | 75,93% | Ver Estratégias | |
| LOGG3 | 0.3573 | 0,16% | 38,20% | Ver Estratégias | |
| ALUP11 | 0.3563 | -2,13% | 28,69% | Ver Estratégias | |
| LUPA3 | 0.3563 | -4,44% | -35,34% | Ver Estratégias | |
| CYRE3 | 0.3541 | 8,94% | 91,35% | Ver Estratégias | |
| CURY3 | 0.353 | 3,81% | 85,33% | Ver Estratégias | |
| LVTC3 | 0.353 | 0,00% | 30,69% | Ver Estratégias | |
| PDGR3 | 0.353 | 0,00% | -97,44% | Ver Estratégias | |
| RANI3 | 0.3516 | -2,38% | 34,37% | Ver Estratégias | |
| MATD3 | 0.3498 | 11,53% | 19,40% | Ver Estratégias | |
| RAPT4 | 0.3484 | 1,80% | -39,59% | Ver Estratégias | |
| ENJU3 | 0.3483 | 14,61% | -17,74% | Ver Estratégias | |
| BLAU3 | 0.3468 | 1,60% | -7,01% | Ver Estratégias | |
| FLRY3 | 0.3453 | -2,16% | 18,19% | Ver Estratégias | |
| RAIL3 | 0.3444 | 2,15% | -14,71% | Ver Estratégias | |
| NTCO3 | 0.3435 | 0,00% | -24,00% | Ver Estratégias | |
| NGRD3 | 0.3432 | 3,61% | -6,42% | Ver Estratégias | |
| BMOB3 | 0.3415 | 8,51% | 84,78% | Ver Estratégias | |
| MDNE3 | 0.3411 | -12,50% | 111,27% | Ver Estratégias | |
| RECV3 | 0.3398 | -14,23% | -29,55% | Ver Estratégias | |
| SHUL4 | 0.3384 | 4,76% | -6,81% | Ver Estratégias | |
| PCAR3 | 0.3374 | 1,06% | 48,45% | Ver Estratégias | |
| NEOE3 | 0.3357 | 6,85% | 71,39% | Ver Estratégias | |
| CSUD3 | 0.3352 | 10,68% | 36,58% | Ver Estratégias | |
| PETR4 | 0.3321 | 1,69% | -8,65% | Ver Estratégias | |
| CVCB3 | 0.331 | -2,06% | -18,45% | Ver Estratégias | |
| FHER3 | 0.3295 | 5,05% | -34,43% | Ver Estratégias | |
| PNVL3 | 0.3294 | 4,58% | 8,65% | Ver Estratégias | |
| MULT3 | 0.3284 | -2,41% | 23,97% | Ver Estratégias | |
| HAPV3 | 0.3255 | -54,21% | -62,75% | Ver Estratégias | |
| IRBR3 | 0.325 | -8,89% | 19,06% | Ver Estratégias | |
| PETR3 | 0.3249 | 0,52% | -12,75% | Ver Estratégias | |
| MRVE3 | 0.324 | 9,15% | 68,39% | Ver Estratégias | |
| ALPA4 | 0.3231 | 5,10% | 83,80% | Ver Estratégias | |
| SOJA3 | 0.3213 | -18,56% | -21,39% | Ver Estratégias | |
| ECOR3 | 0.321 | 24,70% | 100,77% | Ver Estratégias | |
| SMTO3 | 0.3195 | -5,05% | -46,64% | Ver Estratégias | |
| VULC3 | 0.3184 | -2,92% | 38,21% | Ver Estratégias | |
| ARML3 | 0.3142 | 20,52% | -26,23% | Ver Estratégias | |
| VBBR3 | 0.313 | 1,23% | 25,93% | Ver Estratégias | |
| TOTS3 | 0.3118 | 3,59% | 65,14% | Ver Estratégias | |
| ALOS3 | 0.3075 | 4,97% | 46,22% | Ver Estratégias | |
| IFCM3 | 0.3046 | 1.354,55% | -1,84% | Ver Estratégias | |
| TECN3 | 0.3026 | 13,38% | 35,62% | Ver Estratégias | |
| RCSL3 | 0.3014 | 61,32% | -25,97% | Ver Estratégias | |
| APER3 | 0.301 | 2,16% | 45,46% | Ver Estratégias | |
| TGMA3 | 0.2971 | -1,90% | 19,22% | Ver Estratégias | |
| VIVT3 | 0.2968 | -1,39% | 37,03% | Ver Estratégias | |
| GOLL4 | 0.2965 | 0,00% | -41,91% | Ver Estratégias | |
| BRAP4 | 0.2925 | 5,01% | 20,61% | Ver Estratégias | |
| EVEN3 | 0.289 | 6,97% | 37,59% | Ver Estratégias | |
| FESA4 | 0.289 | -17,26% | -8,40% | Ver Estratégias | |
| CMIG3 | 0.2817 | -3,41% | 4,27% | Ver Estratégias | |
| BRBI11 | 0.2813 | 1,54% | 38,60% | Ver Estratégias | |
| HBOR3 | 0.2801 | -37,47% | 75,66% | Ver Estratégias | |
| CSNA3 | 0.2795 | 2,30% | -21,50% | Ver Estratégias | |
| DXCO3 | 0.2792 | -2,74% | -25,59% | Ver Estratégias | |
| BRST3 | 0.274 | 8,33% | 7,62% | Ver Estratégias | |
| GFSA3 | 0.2696 | -18,75% | -82,73% | Ver Estratégias | |
| MDIA3 | 0.2669 | -16,48% | 13,71% | Ver Estratégias | |
| VIVR3 | 0.2646 | -7,50% | -44,36% | Ver Estratégias | |
| TPIS3 | 0.2642 | 0,90% | -28,98% | Ver Estratégias | |
| BRAV3 | 0.2635 | -12,18% | -37,56% | Ver Estratégias | |
| ENGI11 | 0.2629 | -10,13% | 30,07% | Ver Estratégias | |
| SBFG3 | 0.261 | 0,74% | 23,70% | Ver Estratégias | |
| POSI3 | 0.2602 | 7,73% | -11,51% | Ver Estratégias | |
| DMVF3 | 0.2592 | 22,24% | -3,79% | Ver Estratégias | |
| MLAS3 | 0.259 | 22,88% | 17,89% | Ver Estratégias | |
| BPAC11 | 0.2576 | 4,03% | 73,63% | Ver Estratégias | |
| TOKY3 | 0.2535 | 0,00% | -46,77% | Ver Estratégias | |
| LAVV3 | 0.2494 | 0,39% | 105,96% | Ver Estratégias | |
| STBP3 | 0.2431 | 0,28% | 16,10% | Ver Estratégias | |
| CMIG4 | 0.2403 | -6,26% | 7,57% | Ver Estratégias | |
| PETZ3 | 0.2356 | 8,47% | -2,38% | Ver Estratégias | |
| MELK3 | 0.2297 | 3,34% | 61,45% | Ver Estratégias | |
| AMER3 | 0.2291 | 27,03% | -17,65% | Ver Estratégias | |
| FICT3 | 0.226 | -24,50% | -44,12% | Ver Estratégias | |
| TUPY3 | 0.2252 | -8,21% | -41,10% | Ver Estratégias | |
| TTEN3 | 0.2165 | 1,42% | 15,82% | Ver Estratégias | |
| EMBR3 | 0.2144 | -1,16% | 54,51% | Ver Estratégias | |
| GUAR3 | 0.2096 | -2,40% | 42,56% | Ver Estratégias | |
| VAMO3 | 0.2053 | 7,69% | -25,62% | Ver Estratégias | |
| TIMS3 | 0.205 | -6,96% | 58,62% | Ver Estratégias | |
| BRKM5 | 0.201 | 17,09% | -48,19% | Ver Estratégias | |
| GRND3 | 0.1731 | 0,00% | 4,72% | Ver Estratégias | |
| EGIE3 | 0.1696 | -29,78% | -18,53% | Ver Estratégias | |
| ABCB4 | 0.1634 | 4,24% | 27,75% | Ver Estratégias | |
| AGRO3 | 0.1577 | -0,78% | -9,72% | Ver Estratégias | |
| PORT3 | 0.1557 | 0,59% | 19,11% | Ver Estratégias | |
| MILS3 | 0.1518 | -8,02% | 39,35% | Ver Estratégias | |
| SEQL3 | 0.1422 | 278,41% | 6,73% | Ver Estratégias | |
| ZAMP3 | 0.1295 | 6,06% | 26,35% | Ver Estratégias | |
| CLSA3 | 0.1237 | 1,06% | 104,48% | Ver Estratégias | |
| AGXY3 | 0.0971 | -11,19% | -50,98% | Ver Estratégias | |
| AMBP3 | 0.0537 | -6,25% | -98,01% | Ver Estratégias | |
| DIRR3 | 0.0437 | 0,23% | 91,60% | Ver Estratégias |
1 Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.
2 Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.
3 Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.
4 Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!