Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.64	0,00%	-81,80%	Ver Estratégias
DASA3	0.6381	-3,22%	113,71%	Ver Estratégias
POMO4	0.6112	9,82%	-16,14%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
TASA4	0.6041	22,13%	-24,27%	Ver Estratégias
ELET3	0.6038	1,59%	73,35%	Ver Estratégias
CASH3	0.6006	4,55%	32,69%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5993	10,39%	-18,81%	Ver Estratégias
ELET6	0.5975	1,64%	63,56%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5922	6,18%	43,88%	Ver Estratégias
CPFE3	0.587	-0,11%	68,25%	Ver Estratégias
LREN3	0.5665	15,19%	19,71%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5663	4,90%	34,93%	Ver Estratégias
CBAV3	0.566	42,56%	111,46%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5648	14,21%	129,97%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	55,85%	Ver Estratégias
SEER3	0.5623	25,65%	158,03%	Ver Estratégias
DESK3	0.5595	-14,29%	42,53%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5564	25,00%	-17,43%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5462	0,48%	32,00%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5446	12,50%	-20,50%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5437	21,72%	62,21%	Ver Estratégias
REAG3	0.5422	0,00%	-61,59%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5404	7,79%	38,43%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5392	10,39%	-15,71%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5346	6,40%	57,69%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5342	1,70%	8,60%	Ver Estratégias
USIM5	0.5316	17,54%	30,77%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5312	23,62%	37,48%	Ver Estratégias
RENT3	0.5297	13,07%	61,33%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5255	0,00%	107,91%	Ver Estratégias
RADL3	0.5251	6,21%	19,70%	Ver Estratégias
FRAS3	0.523	5,30%	19,33%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5217	-43,90%	-86,78%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5152	12,80%	48,78%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5143	24,68%	93,48%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5132	1,08%	32,60%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
ETER3	0.5093	0,00%	-20,50%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5072	4,82%	62,53%	Ver Estratégias
BBSE3	0.5068	4,74%	8,72%	Ver Estratégias
USIM3	0.5023	19,05%	34,10%	Ver Estratégias
BMGB4	0.5	4,07%	44,63%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4965	18,87%	143,83%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4939	15,24%	3,12%	Ver Estratégias
JALL3	0.4928	13,59%	-27,88%	Ver Estratégias
LOGN3	0.4908	-4,02%	61,49%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4888	0,06%	72,37%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4883	5,87%	-3,03%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4856	16,94%	-4,37%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
AALR3	0.4801	-13,52%	-59,35%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4801	-5,00%	86,89%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4778	7,07%	87,65%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4778	20,91%	92,75%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4751	5,88%	-89,77%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4743	60,67%	168,88%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4707	13,03%	86,95%	Ver Estratégias
VLID3	0.4706	7,46%	5,14%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4703	18,08%	81,96%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4701	-10,10%	20,27%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4694	18,95%	43,59%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4688	7,07%	10,00%	Ver Estratégias
VALE3	0.4687	20,59%	76,73%	Ver Estratégias
TEND3	0.4672	12,50%	108,17%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4629	4,42%	28,21%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4582	8,22%	33,15%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4573	4,50%	22,71%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
PNVL3	0.4524	15,16%	70,45%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4518	8,08%	92,58%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4499	9,71%	-2,31%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4482	8,34%	61,96%	Ver Estratégias
TAEE11	0.446	4,24%	41,80%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4458	22,75%	22,04%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4446	13,73%	61,44%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4444	15,98%	97,90%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
SANB11	0.4383	12,41%	57,10%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4374	15,59%	37,17%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4371	14,81%	33,75%	Ver Estratégias
TCSA3	0.434	33,04%	-6,29%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4335	-21,12%	15,46%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4325	10,74%	57,03%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4316	7,84%	43,70%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4282	7,35%	134,33%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4258	-0,52%	20,78%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4233	3,66%	61,99%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4214	15,66%	35,58%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4185	14,81%	75,00%	Ver Estratégias
CURY3	0.4166	11,42%	80,70%	Ver Estratégias
LPSB3	0.416	11,54%	41,46%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4156	28,81%	985,71%	Ver Estratégias
CSED3	0.4129	18,72%	126,65%	Ver Estratégias
SUZB3	0.4111	0,41%	-17,53%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4104	21,09%	163,26%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4103	-19,00%	-45,08%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4096	14,84%	68,45%	Ver Estratégias
ONCO3	0.4095	-6,93%	49,12%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4091	-6,78%	-60,49%	Ver Estratégias
INTB3	0.4079	5,32%	-2,93%	Ver Estratégias
SBSP3	0.4078	7,06%	54,37%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
MATD3	0.4054	6,98%	55,34%	Ver Estratégias
CVCB3	0.405	25,12%	49,15%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4039	6,15%	23,60%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4028	5,90%	16,47%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
MEAL3	0.402	0,00%	22,00%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.4014	35,00%	-44,90%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3998	-4,56%	33,64%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3977	13,26%	53,66%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3973	5,24%	-10,31%	Ver Estratégias
TIMS3	0.3972	16,64%	76,75%	Ver Estratégias
WEST3	0.3966	-9,17%	13,69%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3951	12,89%	45,88%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3938	8,51%	-4,63%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3932	19,60%	97,28%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3932	24,05%	61,63%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3908	13,13%	70,73%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
SMTO3	0.3874	2,70%	-30,34%	Ver Estratégias
AERI3	0.3871	0,62%	-48,97%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3859	2,83%	-11,38%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3852	18,69%	33,40%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3846	11,36%	41,55%	Ver Estratégias
VIVA3	0.3827	-16,39%	38,61%	Ver Estratégias
VULC3	0.382	-9,30%	17,74%	Ver Estratégias
COGN3	0.3813	47,59%	253,08%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3807	7,74%	1,15%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3783	5,56%	-6,75%	Ver Estratégias
CAML3	0.3774	21,38%	45,02%	Ver Estratégias
CSAN3	0.377	13,77%	-20,87%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3747	22,74%	-23,51%	Ver Estratégias
AURE3	0.3719	-0,93%	50,84%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3699	-28,07%	-36,92%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3692	17,34%	158,05%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3686	18,89%	27,13%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3681	0,72%	19,83%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3673	4,65%	-9,52%	Ver Estratégias
RANI3	0.367	7,55%	45,96%	Ver Estratégias
SOJA3	0.366	-0,88%	-13,68%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3644	20,13%	85,87%	Ver Estratégias
KLBN4	0.361	5,08%	-7,53%	Ver Estratégias
MOTV3	0.36	14,24%	58,68%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3598	21,87%	62,57%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3548	14,41%	66,28%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3523	-0,99%	-7,52%	Ver Estratégias
ALUP11	0.352	8,57%	30,73%	Ver Estratégias
RAIL3	0.35	3,70%	-10,09%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3495	22,33%	20,64%	Ver Estratégias
RECV3	0.3478	2,14%	-23,52%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3442	18,88%	63,34%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-10,45%	Ver Estratégias
LWSA3	0.342	21,36%	57,73%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	66,06%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3374	22,14%	-33,49%	Ver Estratégias
FHER3	0.3361	8,33%	-13,66%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3352	19,72%	58,75%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3331	3,52%	40,96%	Ver Estratégias
ARML3	0.3326	4,21%	-1,67%	Ver Estratégias
LUPA3	0.3321	28,87%	-0,79%	Ver Estratégias
SIMH3	0.33	29,15%	102,73%	Ver Estratégias
FESA4	0.3239	18,55%	6,10%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3222	17,73%	128,64%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3206	7,18%	15,54%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3195	-1,81%	32,04%	Ver Estratégias
TECN3	0.3187	8,07%	46,03%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3168	26,20%	224,47%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3162	0,00%	79,88%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3158	21,14%	64,21%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3144	4,47%	35,96%	Ver Estratégias
BRST3	0.3126	0,88%	37,60%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3106	-25,07%	-18,13%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3065	19,56%	74,32%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3048	14,90%	54,85%	Ver Estratégias
PETR4	0.3047	21,51%	7,92%	Ver Estratégias
ALOS3	0.3041	10,89%	73,65%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3038	15,21%	101,40%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
PETR3	0.2997	23,85%	4,38%	Ver Estratégias
FLRY3	0.298	15,78%	56,02%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-53,80%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2924	7,54%	52,58%	Ver Estratégias
MULT3	0.2912	20,56%	54,80%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2896	13,28%	55,25%	Ver Estratégias
BRAV3	0.289	12,22%	-17,34%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2882	17,79%	8,56%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2873	3,99%	56,89%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2873	28,99%	-29,91%	Ver Estratégias
FICT3	0.2851	-28,57%	-61,64%	Ver Estratégias
SEQL3	0.2822	-33,96%	-35,90%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2815	-0,43%	6,71%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2777	11,36%	58,78%	Ver Estratégias
TPIS3	0.275	2,45%	10,34%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2749	1,61%	-42,20%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2726	21,95%	24,74%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2698	20,36%	2,87%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2696	4,60%	20,10%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2688	12,28%	26,65%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2685	3,05%	-9,11%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2655	11,10%	54,13%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2633	5,51%	9,82%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2548	-1,00%	-10,81%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-34,00%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2508	7,12%	38,51%	Ver Estratégias
POSI3	0.2499	15,83%	-12,19%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2435	-10,77%	-82,81%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2344	10,97%	-37,32%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2341	14,36%	137,78%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2227	18,94%	100,64%	Ver Estratégias
MELK3	0.2186	6,72%	41,79%	Ver Estratégias
AMER3	0.2185	10,50%	-12,67%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2126	12,23%	14,63%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2086	26,85%	-13,84%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2024	19,36%	48,31%	Ver Estratégias
VBBR3	0.1869	15,48%	72,23%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1821	13,86%	41,20%	Ver Estratégias
MILS3	0.1803	11,75%	82,24%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1791	0,00%	14,38%	Ver Estratégias
PORT3	0.1711	0,00%	16,52%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1678	-1,16%	46,67%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1665	9,29%	-0,27%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1441	-18,18%	-66,67%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0855	2,75%	63,33%	Ver Estratégias
GRND3	0.0813	8,85%	-8,21%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0548	7,14%	-97,55%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?