Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6487	3,96%	173,44%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-73,79%	Ver Estratégias
PRIO3	0.6134	13,15%	95,74%	Ver Estratégias
POMO4	0.613	-2,05%	9,12%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
DASA3	0.6065	-12,99%	65,59%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-1,11%	53,86%	Ver Estratégias
TASA4	0.5995	-10,35%	-33,81%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	-0,54%	54,02%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5964	-1,48%	39,36%	Ver Estratégias
PETR3	0.5838	12,46%	61,00%	Ver Estratégias
PETR4	0.5819	13,53%	62,90%	Ver Estratégias
UNIP6	0.58	-10,32%	19,22%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5732	-1,83%	-19,40%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	40,77%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5505	-2,12%	69,30%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-56,81%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5423	-0,38%	50,73%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5396	0,80%	37,25%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5355	1,02%	77,06%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5327	1,54%	-82,16%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	45,39%	Ver Estratégias
JALL3	0.5286	18,24%	-2,08%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5222	-19,17%	-28,15%	Ver Estratégias
VALE3	0.5172	4,48%	71,80%	Ver Estratégias
LREN3	0.5156	0,55%	23,42%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
USIM5	0.5107	3,33%	27,24%	Ver Estratégias
FICT3	0.5027	-17,65%	-89,55%	Ver Estratégias
HBRE3	0.5008	3,13%	-12,13%	Ver Estratégias
PSSA3	0.4997	0,10%	30,43%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4992	-8,58%	78,23%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4982	-4,99%	-14,09%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4966	4,16%	35,91%	Ver Estratégias
LEVE3	0.496	1,53%	32,81%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4959	0,65%	19,57%	Ver Estratégias
RECV3	0.4912	8,41%	4,50%	Ver Estratégias
DESK3	0.4894	24,10%	115,04%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4891	6,59%	5,45%	Ver Estratégias
BPAN4	0.489	2,08%	75,86%	Ver Estratégias
ETER3	0.4872	2,81%	-12,42%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4868	-2,95%	-17,85%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4865	5,65%	13,47%	Ver Estratégias
USIM3	0.4823	0,45%	26,60%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
PRNR3	0.479	-2,33%	19,29%	Ver Estratégias
SAPR11	0.479	9,62%	72,97%	Ver Estratégias
RADL3	0.4771	-6,02%	13,86%	Ver Estratégias
GMAT3	0.477	-13,66%	-33,48%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4757	-3,25%	12,27%	Ver Estratégias
INTB3	0.4706	-1,92%	19,24%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4701	-1,26%	68,59%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4694	5,49%	9,46%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4683	-2,86%	67,90%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4678	10,47%	65,39%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4655	-3,66%	66,55%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4644	0,00%	-62,85%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4626	2,73%	29,39%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4587	-1,72%	-0,63%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
SEER3	0.4543	23,38%	183,68%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
VLID3	0.4502	-3,57%	-20,45%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4486	4,97%	16,01%	Ver Estratégias
SANB11	0.4484	-0,77%	22,42%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4477	9,70%	78,12%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4475	-10,71%	-22,09%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4475	-2,00%	-1,01%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4467	-30,43%	-37,50%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4464	12,18%	51,27%	Ver Estratégias
AZZA3	0.4457	-4,57%	-0,91%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4456	5,41%	32,48%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4449	-7,41%	-13,79%	Ver Estratégias
CPLE3	0.444	10,56%	74,12%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4379	4,22%	42,47%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4367	-4,74%	48,11%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4331	8,91%	16,35%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4329	-13,73%	-2,36%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4324	5,50%	77,41%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4265	0,88%	62,86%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4235	-0,19%	65,14%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4205	-26,67%	-88,17%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4191	0,86%	-6,92%	Ver Estratégias
SLCE3	0.419	10,05%	0,49%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4183	3,30%	49,84%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4157	-8,58%	39,87%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4156	1,84%	60,51%	Ver Estratégias
RENT3	0.4151	2,34%	33,62%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4143	-3,49%	15,45%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4135	4,12%	12,85%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4134	0,44%	34,88%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4117	-4,23%	45,97%	Ver Estratégias
BRST3	0.4112	7,82%	27,31%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4094	28,27%	98,82%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4094	3,91%	32,50%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4082	-6,68%	-10,28%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4082	0,35%	-2,87%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4059	6,35%	55,57%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4035	-14,29%	42,01%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4025	-0,67%	104,11%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4016	-23,08%	-34,58%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4012	-6,95%	-13,19%	Ver Estratégias
RAPT4	0.398	-15,16%	-37,80%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3974	-3,05%	1,40%	Ver Estratégias
WIZC3	0.397	-2,67%	60,28%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3967	5,65%	9,17%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3948	8,32%	12,25%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3947	9,08%	103,02%	Ver Estratégias
PLPL3	0.394	-4,96%	11,85%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3926	-8,41%	27,05%	Ver Estratégias
CSED3	0.3902	-11,94%	76,40%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3902	2,86%	120,60%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3901	6,92%	199,90%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
CASH3	0.3886	12,72%	25,33%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3853	-24,14%	-31,64%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3848	-3,48%	5,11%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3845	-6,41%	-24,96%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3824	2,78%	-10,97%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3823	-1,34%	-5,39%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3822	3,90%	-6,44%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3816	0,77%	75,56%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3816	20,66%	12,96%	Ver Estratégias
TEND3	0.3807	7,15%	132,67%	Ver Estratégias
MATD3	0.3806	-8,31%	50,00%	Ver Estratégias
JHSF3	0.3805	18,17%	171,65%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3793	-2,67%	182,71%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3763	-1,12%	-50,00%	Ver Estratégias
CAML3	0.3755	4,92%	69,92%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3741	-9,46%	-78,25%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3738	0,82%	-2,39%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3737	-33,18%	-65,29%	Ver Estratégias
WEST3	0.3719	35,80%	63,23%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3704	5,94%	8,08%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3698	-9,03%	-17,88%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3687	1,65%	67,66%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3673	-1,13%	62,03%	Ver Estratégias
BRKM5	0.367	-33,36%	-11,03%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3654	-6,25%	-82,95%	Ver Estratégias
TECN3	0.3633	8,97%	50,59%	Ver Estratégias
HAPV3	0.363	13,75%	-65,47%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3628	8,31%	57,30%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3592	4,67%	11,20%	Ver Estratégias
AURE3	0.3587	7,30%	67,79%	Ver Estratégias
AALR3	0.3555	-14,29%	-36,59%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3534	2,79%	-13,86%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3533	-1,08%	33,90%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3522	1,26%	58,61%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3519	4,60%	50,92%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3516	-7,67%	-10,67%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3499	-4,24%	60,67%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3477	6,00%	-68,64%	Ver Estratégias
ARML3	0.3476	11,02%	27,80%	Ver Estratégias
COGN3	0.3445	4,17%	64,14%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	20,83%	11,58%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3428	-16,21%	57,91%	Ver Estratégias
FESA4	0.3426	5,56%	16,86%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3396	0,96%	40,39%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3389	13,82%	9,37%	Ver Estratégias
VULC3	0.338	0,41%	26,72%	Ver Estratégias
PMAM3	0.331	-3,85%	-72,53%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3304	4,01%	59,02%	Ver Estratégias
MULT3	0.3294	0,13%	42,01%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3287	-14,29%	-20,66%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3281	2,16%	42,43%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3277	12,23%	-10,95%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3265	3,08%	53,62%	Ver Estratégias
RANI3	0.3254	-3,47%	41,41%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3241	2,45%	27,51%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3204	-4,27%	-15,13%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3192	-9,90%	-26,45%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3191	-4,53%	29,66%	Ver Estratégias
CURY3	0.3138	3,09%	47,70%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3126	0,65%	41,82%	Ver Estratégias
AERI3	0.311	-15,36%	-39,07%	Ver Estratégias
MILS3	0.3089	-5,12%	54,44%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3087	0,35%	86,27%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3076	-1,12%	25,63%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3058	0,79%	47,10%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3003	-13,64%	-61,62%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-44,37%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2936	5,47%	-5,65%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2909	7,11%	13,70%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2906	-1,07%	63,76%	Ver Estratégias
AMER3	0.2889	11,82%	-5,42%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2844	-0,53%	42,75%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2841	-5,17%	-68,35%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2807	18,25%	67,60%	Ver Estratégias
MELK3	0.2801	-6,17%	17,45%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2796	1,01%	-25,56%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2777	0,24%	10,40%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2764	0,00%	64,34%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2758	-2,51%	126,93%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2683	-16,89%	-3,23%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2621	0,63%	-26,98%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2618	-0,52%	19,50%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2578	-9,38%	-1,66%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2563	2,05%	74,12%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2559	0,95%	56,89%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2545	-7,70%	64,79%	Ver Estratégias
CMIG3	0.254	12,03%	30,84%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-2,94%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2526	-5,39%	10,67%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2495	20,07%	118,38%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2462	16,46%	65,54%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2457	-0,63%	13,59%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2436	2,27%	-26,23%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2381	15,14%	23,33%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2335	9,67%	40,77%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2161	-3,00%	8,10%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2142	2,21%	40,32%	Ver Estratégias
POSI3	0.2123	4,40%	-8,76%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2063	-2,54%	9,12%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	13,49%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1912	-3,30%	-3,21%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	21,95%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-1,14%	36,15%	Ver Estratégias
FHER3	0.1423	4,24%	12,97%	Ver Estratégias
GRND3	0.1281	3,34%	-10,42%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1182	-4,09%	-73,46%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1061	-23,88%	-95,99%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0459	-10,39%	29,18%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0079	9,09%	-98,09%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?