Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-77,62%	Ver Estratégias
DASA3	0.6252	-12,41%	76,44%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6232	1,18%	105,79%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
POMO4	0.6045	-6,80%	-9,26%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-3,65%	48,74%	Ver Estratégias
TASA4	0.6031	-6,40%	-29,28%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	-3,14%	48,65%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5906	-11,88%	20,20%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5856	-5,01%	33,46%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5661	23,44%	67,04%	Ver Estratégias
LREN3	0.566	0,84%	31,16%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	42,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5557	-7,53%	71,89%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5517	-11,60%	-25,46%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5482	6,49%	16,60%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-57,79%	Ver Estratégias
LOGN3	0.541	-1,92%	46,52%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	68,49%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5312	-5,09%	24,04%	Ver Estratégias
JALL3	0.5289	5,21%	-20,44%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5269	8,42%	29,72%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5266	-6,77%	66,32%	Ver Estratégias
SEER3	0.5261	-16,23%	125,11%	Ver Estratégias
DESK3	0.5215	30,55%	118,17%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5202	-0,67%	-82,09%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5171	-10,18%	-13,68%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5116	-7,53%	15,63%	Ver Estratégias
CASH3	0.5075	10,00%	4,90%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5072	-0,70%	33,75%	Ver Estratégias
USIM5	0.5067	4,42%	12,61%	Ver Estratégias
PETR4	0.5063	19,38%	38,31%	Ver Estratégias
RADL3	0.501	-10,19%	20,30%	Ver Estratégias
VALE3	0.5008	-11,23%	46,57%	Ver Estratégias
PETR3	0.4994	21,39%	34,51%	Ver Estratégias
ETER3	0.4978	-6,19%	-23,59%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4959	-8,46%	11,60%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4957	-18,77%	-9,38%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4953	-20,78%	-31,28%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4906	-8,79%	17,20%	Ver Estratégias
PGMN3	0.487	-15,13%	101,91%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4837	2,08%	72,76%	Ver Estratégias
USIM3	0.4809	3,11%	13,31%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4805	-3,21%	18,13%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
FICT3	0.48	17,50%	-88,28%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4754	-2,71%	-65,13%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4728	-5,18%	66,51%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4656	0,07%	59,74%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4648	7,85%	71,79%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4643	-4,66%	61,16%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4641	5,21%	41,46%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4641	-4,26%	-10,51%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4638	-2,97%	67,89%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4633	-13,92%	6,40%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4633	-12,06%	-6,04%	Ver Estratégias
TFCO4	0.461	-2,38%	55,55%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4609	-6,60%	12,24%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4602	-80,72%	11,30%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
VLID3	0.4573	-8,70%	-12,14%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4569	-1,72%	23,54%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4547	5,15%	43,69%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4538	-14,92%	11,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4521	16,94%	-9,18%	Ver Estratégias
INTB3	0.4516	13,83%	24,09%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4512	-10,58%	40,51%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4494	-29,61%	-15,53%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4472	-21,92%	-4,31%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4466	-13,42%	-11,03%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4458	5,31%	72,46%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4431	-15,82%	-0,63%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4407	-6,42%	56,77%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4398	-8,64%	1,19%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4365	17,27%	76,59%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4327	-12,76%	0,00%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4318	-15,67%	88,48%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4279	-8,19%	-6,39%	Ver Estratégias
RENT3	0.4271	-8,85%	48,49%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4268	-11,14%	47,45%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4264	-2,33%	67,12%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4261	-27,50%	-35,07%	Ver Estratégias
HBSA3	0.422	-3,20%	77,83%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4213	-10,00%	32,56%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4192	-2,97%	41,70%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4187	-10,70%	82,50%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4174	-5,19%	-18,83%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4173	-14,17%	19,26%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4161	-13,47%	20,97%	Ver Estratégias
TAEE11	0.415	-5,00%	32,32%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4144	-21,60%	12,64%	Ver Estratégias
TEND3	0.4131	-2,20%	131,28%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4103	-33,33%	-86,39%	Ver Estratégias
SANB11	0.4087	-12,92%	17,96%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4086	-3,09%	3,52%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4079	-15,87%	7,07%	Ver Estratégias
BRST3	0.4077	-11,25%	1,79%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4073	-3,29%	25,56%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4071	-8,61%	29,56%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4056	-20,88%	68,54%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4055	-5,36%	135,81%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4043	-10,54%	141,46%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
MLAS3	0.4027	-7,35%	8,62%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3993	-7,44%	6,67%	Ver Estratégias
MATD3	0.3991	0,35%	63,84%	Ver Estratégias
AURE3	0.3978	0,17%	54,50%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3978	-13,05%	-6,45%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3946	-22,38%	-45,15%	Ver Estratégias
ALPK3	0.3931	-17,22%	50,00%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3916	-5,82%	143,14%	Ver Estratégias
RECV3	0.3911	13,13%	-16,67%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3899	1,99%	-7,99%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3886	-4,84%	-13,10%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3885	-4,31%	66,06%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3868	-5,02%	-69,65%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3854	-11,70%	-18,39%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3826	-18,33%	-28,99%	Ver Estratégias
CAML3	0.382	-16,37%	51,32%	Ver Estratégias
CSED3	0.3804	-12,90%	79,46%	Ver Estratégias
VULC3	0.3798	-10,75%	18,05%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3798	-2,67%	49,57%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3797	-7,13%	-19,25%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3791	11,37%	-0,56%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3787	-5,75%	-4,72%	Ver Estratégias
ENGI11	0.377	-6,14%	24,81%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3761	-12,53%	26,07%	Ver Estratégias
WEST3	0.3754	26,48%	47,06%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3745	-7,64%	6,40%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3739	1,25%	63,32%	Ver Estratégias
CSNA3	0.3726	-23,33%	-34,34%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3708	-13,43%	-45,07%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3707	1,14%	3,12%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3698	-9,62%	-20,24%	Ver Estratégias
TECN3	0.3675	-1,85%	54,73%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3641	39,29%	-46,94%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3629	0,53%	59,50%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3626	-11,11%	-70,05%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3618	-3,12%	-23,60%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3558	-6,79%	45,14%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BLAU3	0.352	-10,58%	-24,87%	Ver Estratégias
SIMH3	0.35	-17,14%	180,10%	Ver Estratégias
FESA4	0.3489	-7,10%	0,40%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3478	0,19%	30,29%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3455	-10,36%	58,58%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3451	-6,10%	49,40%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3442	13,67%	0,77%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	5,76%	3,87%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
ARML3	0.3399	-9,15%	9,32%	Ver Estratégias
RANI3	0.3396	-1,07%	37,89%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3369	-15,43%	-11,50%	Ver Estratégias
MULT3	0.3366	-6,64%	41,35%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3344	-28,90%	-15,08%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3339	-5,00%	50,72%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3313	-19,12%	-44,44%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3308	-25,00%	-14,29%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3304	-4,49%	23,44%	Ver Estratégias
CURY3	0.3297	-12,00%	55,40%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3266	-10,55%	50,96%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3257	-12,31%	-59,43%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3254	-6,05%	37,87%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3247	-15,91%	-12,41%	Ver Estratégias
FLRY3	0.316	-11,05%	37,78%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3154	-75,85%	-79,18%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3138	11,59%	50,39%	Ver Estratégias
COGN3	0.3118	-16,20%	67,60%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3085	-9,74%	35,62%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3065	-2,10%	19,80%	Ver Estratégias
AUAU3	0.304	2,39%	-29,91%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3019	1,78%	84,55%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3009	-15,32%	85,02%	Ver Estratégias
AERI3	0.3001	-11,19%	-37,44%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2997	-13,46%	12,25%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2985	-22,52%	-18,18%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-45,14%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2932	9,56%	28,42%	Ver Estratégias
OIBR3	0.2928	-5,56%	-87,50%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2845	33,33%	-60,00%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2811	-8,01%	26,76%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2794	0,00%	50,22%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2793	-4,74%	37,68%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2772	14,80%	110,86%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2757	-2,65%	183,87%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2746	6,73%	20,38%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2737	-5,57%	60,69%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2689	-0,24%	60,81%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2686	-6,53%	7,38%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2678	0,62%	56,78%	Ver Estratégias
MEAL3	0.264	-15,45%	-3,70%	Ver Estratégias
AALR3	0.2636	-12,91%	-68,88%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2631	-8,95%	4,74%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2627	-6,01%	12,94%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2591	-10,53%	-14,64%	Ver Estratégias
AMER3	0.2577	-8,83%	-40,55%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-10,81%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2525	-9,96%	-5,19%	Ver Estratégias
TUPY3	0.249	-4,61%	-32,22%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2436	-25,00%	53,00%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2412	-15,96%	-13,19%	Ver Estratégias
MILS3	0.2398	-9,72%	43,72%	Ver Estratégias
MELK3	0.2393	-13,12%	17,00%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2368	-7,34%	10,70%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2329	-23,78%	51,64%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2235	5,64%	30,46%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2201	0,05%	-1,09%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2157	-7,89%	60,52%	Ver Estratégias
POSI3	0.2135	1,96%	-14,72%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2102	-4,70%	1,01%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,67%	Ver Estratégias
KLBN4	0.1994	-4,51%	1,60%	Ver Estratégias
TGMA3	0.1927	-25,46%	-8,51%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	47,06%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1821	-4,97%	32,92%	Ver Estratégias
FHER3	0.1784	0,24%	9,66%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-17,25%	8,74%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1631	-8,60%	-47,85%	Ver Estratégias
GRND3	0.1257	-3,86%	-8,33%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1225	-6,25%	-71,15%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0971	-26,40%	-92,52%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0475	-15,20%	42,02%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0103	-19,23%	-98,26%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?