Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6769	0,00%	-79,44%	Ver Estratégias
DASA3	0.6361	13,48%	119,27%	Ver Estratégias
TASA4	0.6168	-8,48%	-38,25%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6144	19,84%	73,34%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	0,00%	60,52%	Ver Estratégias
CASH3	0.6035	-11,39%	4,17%	Ver Estratégias
POMO4	0.598	7,80%	-18,67%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	0,00%	50,83%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5899	3,03%	-23,48%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5842	10,02%	52,29%	Ver Estratégias
LREN3	0.5752	14,64%	12,54%	Ver Estratégias
SEER3	0.5641	22,07%	131,70%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	44,48%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5615	10,34%	36,40%	Ver Estratégias
CEAB3	0.554	32,99%	21,21%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5522	13,25%	119,57%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5518	-0,61%	59,16%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5453	13,05%	88,84%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5446	17,86%	-24,65%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-61,99%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5383	5,00%	-20,45%	Ver Estratégias
USIM5	0.5364	-0,63%	6,22%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	59,75%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.532	8,42%	9,90%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5297	24,01%	88,41%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
RADL3	0.5263	5,49%	33,56%	Ver Estratégias
ETER3	0.5241	2,76%	-25,77%	Ver Estratégias
VALE3	0.5224	10,77%	68,14%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5219	10,11%	7,62%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5214	32,89%	27,41%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5198	-0,31%	43,50%	Ver Estratégias
SAPR11	0.518	5,89%	69,99%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5172	-15,29%	-33,94%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5151	62,61%	-77,55%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5128	3,54%	32,63%	Ver Estratégias
USIM3	0.5117	1,10%	8,08%	Ver Estratégias
RENT3	0.5103	26,05%	63,72%	Ver Estratégias
DESK3	0.5075	-9,22%	66,23%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5055	-0,13%	19,67%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5039	2,69%	51,72%	Ver Estratégias
PTBL3	0.5018	0,93%	-20,24%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5008	13,85%	57,14%	Ver Estratégias
JALL3	0.4991	5,94%	-36,88%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4962	13,09%	69,29%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4955	19,33%	-9,57%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4934	4,05%	64,41%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4923	16,98%	34,36%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4893	6,67%	57,89%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4885	-5,33%	26,65%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4839	16,04%	51,53%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4793	20,42%	32,55%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4782	25,07%	105,70%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4756	7,59%	73,47%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4742	-2,29%	11,76%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4724	-2,51%	7,69%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4705	23,26%	41,33%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4692	0,00%	12,68%	Ver Estratégias
VLID3	0.4688	7,09%	-7,72%	Ver Estratégias
RDOR3	0.468	5,46%	44,12%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4655	3,73%	59,13%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4649	16,40%	4,32%	Ver Estratégias
AALR3	0.4646	-2,99%	-59,81%	Ver Estratégias
BBSE3	0.462	-4,14%	-0,03%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4618	23,99%	138,71%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4559	11,03%	57,42%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4486	0,88%	3,89%	Ver Estratégias
SMFT3	0.446	-1,05%	4,71%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4439	20,58%	83,13%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4433	17,18%	42,63%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4428	8,05%	49,69%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4427	11,23%	16,06%	Ver Estratégias
HBSA3	0.441	1,02%	65,69%	Ver Estratégias
TCSA3	0.44	22,76%	0,00%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
TEND3	0.4381	43,35%	103,24%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4358	9,41%	39,97%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4345	38,46%	-87,32%	Ver Estratégias
ISAE4	0.434	13,85%	29,14%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4334	24,45%	41,72%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4331	12,60%	149,35%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4301	12,82%	38,58%	Ver Estratégias
FIQE3	0.43	4,65%	49,28%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4278	6,89%	20,55%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4271	-3,59%	16,91%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4202	11,16%	26,26%	Ver Estratégias
MATD3	0.4192	8,44%	46,33%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4186	9,42%	31,33%	Ver Estratégias
SANB11	0.4158	3,51%	35,19%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4146	-4,64%	-30,45%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4127	2,45%	10,08%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4117	-22,91%	-72,70%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4109	33,89%	149,69%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4086	-30,50%	886,30%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4065	-1,64%	27,35%	Ver Estratégias
OPCT3	0.4063	5,01%	60,91%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
VULC3	0.4055	0,11%	16,36%	Ver Estratégias
CURY3	0.4049	25,15%	80,85%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4027	-5,89%	-4,01%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4019	-0,84%	-6,35%	Ver Estratégias
INTB3	0.4017	16,32%	-17,14%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3997	22,86%	61,27%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3994	2,83%	74,88%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3991	9,59%	-3,44%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3978	-3,50%	-33,16%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3955	-2,99%	53,64%	Ver Estratégias
TIMS3	0.3953	18,14%	68,35%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3953	-19,89%	-43,57%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3952	-2,49%	48,62%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3951	10,61%	29,88%	Ver Estratégias
CSED3	0.3909	7,22%	81,89%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3899	-21,25%	-65,95%	Ver Estratégias
WEST3	0.3891	12,04%	17,48%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3889	6,62%	-9,38%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3867	22,98%	55,98%	Ver Estratégias
AURE3	0.3865	1,22%	32,88%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3826	9,47%	-3,98%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3824	10,95%	81,24%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3821	4,44%	5,22%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3814	3,16%	-8,52%	Ver Estratégias
MTRE3	0.379	11,44%	35,43%	Ver Estratégias
FICT3	0.3787	-62,50%	-85,26%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3775	21,19%	-21,34%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3764	-37,80%	-47,96%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3758	13,95%	23,60%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3734	-3,31%	-26,17%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3728	3,88%	-20,15%	Ver Estratégias
CAML3	0.371	8,40%	50,57%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3661	16,87%	123,33%	Ver Estratégias
RANI3	0.3649	4,88%	40,36%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3624	6,32%	47,23%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3618	-4,92%	17,17%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3577	7,41%	37,79%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3561	11,70%	72,11%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3529	18,93%	-16,22%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3517	15,63%	52,89%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3504	2,06%	67,79%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3498	36,99%	76,47%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3479	21,87%	61,86%	Ver Estratégias
RAIL3	0.347	19,94%	-12,50%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3468	3,53%	-9,85%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3459	0,00%	97,90%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3459	22,37%	32,34%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3458	29,25%	28,05%	Ver Estratégias
RECV3	0.3451	3,73%	-28,19%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3444	9,45%	32,99%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3443	-1,44%	3,02%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3439	20,78%	60,84%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	0,00%	-34,22%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	56,71%	Ver Estratégias
ARML3	0.3392	33,66%	13,21%	Ver Estratégias
BRST3	0.3354	-6,36%	-3,13%	Ver Estratégias
TECN3	0.3345	20,46%	57,96%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3336	3,52%	-3,29%	Ver Estratégias
FESA4	0.3305	14,52%	-0,51%	Ver Estratégias
PETR3	0.3291	16,22%	2,66%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3285	20,52%	67,83%	Ver Estratégias
PETR4	0.3284	14,67%	5,10%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3274	23,06%	41,74%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3266	19,10%	-27,10%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3259	21,48%	57,69%	Ver Estratégias
COGN3	0.3249	-3,89%	103,53%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3243	2,73%	-14,46%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3238	-4,09%	12,10%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3235	-73,71%	-76,07%	Ver Estratégias
NGRD3	0.322	-3,25%	30,03%	Ver Estratégias
MULT3	0.3214	12,07%	44,79%	Ver Estratégias
BMOB3	0.319	4,56%	71,56%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3187	12,31%	49,49%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3125	5,58%	-14,66%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3117	25,16%	61,38%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3078	-13,07%	-17,52%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3057	15,49%	31,83%	Ver Estratégias
MOVI3	0.304	36,01%	211,06%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-47,68%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2942	12,52%	0,92%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2923	0,62%	3,30%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2893	7,84%	60,91%	Ver Estratégias
LWSA3	0.2852	-15,47%	7,02%	Ver Estratégias
AERI3	0.2844	-5,08%	-45,64%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2832	5,00%	-38,24%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2774	2,38%	-3,16%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2766	9,49%	14,59%	Ver Estratégias
LOGG3	0.273	8,22%	51,45%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2687	7,24%	4,31%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2686	2,60%	36,07%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2686	25,65%	47,81%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2673	-12,76%	11,23%	Ver Estratégias
CSNA3	0.266	-5,21%	-0,68%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2625	32,84%	64,26%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2587	9,68%	-1,35%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2586	9,46%	-0,98%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2536	6,23%	-11,48%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-30,77%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2477	25,12%	78,86%	Ver Estratégias
POSI3	0.2444	4,08%	-27,27%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
FHER3	0.2425	-2,33%	-21,50%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2404	24,15%	-17,39%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2334	9,24%	4,34%	Ver Estratégias
MELK3	0.2288	9,75%	31,77%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2264	8,99%	15,18%	Ver Estratégias
AUAU3	0.2242	0,00%	-30,98%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2235	13,35%	106,48%	Ver Estratégias
AMER3	0.216	17,87%	-1,77%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2151	6,97%	-43,11%	Ver Estratégias
MILS3	0.215	9,13%	60,21%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2123	14,51%	27,88%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2109	8,70%	80,58%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2057	-4,51%	12,44%	Ver Estratégias
PORT3	0.1935	0,00%	16,16%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1872	0,00%	35,66%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1858	1,50%	-3,42%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1701	12,54%	37,89%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	0,00%	53,68%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1509	-27,21%	-87,42%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1375	-38,50%	-75,15%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1229	-5,94%	-25,20%	Ver Estratégias
GRND3	0.1021	5,75%	-8,43%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0927	23,87%	62,22%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0523	-3,57%	-97,79%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?