Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6688	0,00%	-77,87%	Ver Estratégias
DASA3	0.6362	1,72%	131,84%	Ver Estratégias
TASA4	0.6135	-9,44%	-32,99%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6103	12,71%	87,50%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
ELET3	0.6038	1,59%	76,32%	Ver Estratégias
CASH3	0.6014	-15,33%	-10,77%	Ver Estratégias
POMO4	0.5998	7,12%	-15,20%	Ver Estratégias
ELET6	0.5975	1,64%	64,34%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5887	9,26%	-22,40%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5868	11,04%	53,27%	Ver Estratégias
LREN3	0.5654	12,38%	18,94%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	50,74%	Ver Estratégias
SEER3	0.5605	14,06%	140,35%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5577	12,21%	32,11%	Ver Estratégias
PGMN3	0.556	3,28%	111,86%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5527	19,89%	29,23%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5515	-7,37%	59,05%	Ver Estratégias
REAG3	0.5441	0,00%	-62,63%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5413	13,20%	-20,57%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5366	2,97%	-17,90%	Ver Estratégias
USIM5	0.5365	-7,35%	8,04%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5357	3,14%	27,01%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5344	9,02%	81,12%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5336	15,87%	-27,72%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	85,86%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5256	20,92%	27,32%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5238	9,87%	62,98%	Ver Estratégias
RADL3	0.5235	12,56%	36,92%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5202	7,59%	7,98%	Ver Estratégias
ETER3	0.5185	8,17%	-15,64%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5183	9,15%	-80,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5142	6,04%	36,72%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5123	24,23%	87,28%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5122	-3,47%	53,53%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5116	6,28%	78,06%	Ver Estratégias
RENT3	0.5113	17,69%	72,62%	Ver Estratégias
DESK3	0.5109	-8,33%	72,41%	Ver Estratégias
VALE3	0.5102	16,47%	68,12%	Ver Estratégias
USIM3	0.5088	-7,29%	8,35%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5066	12,66%	46,90%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5056	2,23%	31,57%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5037	8,62%	64,78%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4964	6,02%	79,13%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4938	-0,88%	-5,34%	Ver Estratégias
BBSE3	0.4934	9,83%	8,27%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4927	-2,02%	35,00%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4911	-4,35%	22,22%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4899	4,73%	68,25%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4894	1,97%	69,45%	Ver Estratégias
JALL3	0.4877	0,68%	-34,00%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4859	13,40%	-7,60%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4795	19,03%	28,67%	Ver Estratégias
TRIS3	0.477	18,44%	39,53%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4749	17,65%	134,15%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4738	0,30%	11,70%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4732	0,55%	10,14%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4731	25,30%	144,61%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4729	9,44%	89,73%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4698	1,70%	71,64%	Ver Estratégias
AALR3	0.4696	-10,20%	-56,18%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4685	12,09%	-1,69%	Ver Estratégias
VLID3	0.4632	7,86%	-4,10%	Ver Estratégias
HBRE3	0.463	-10,34%	18,03%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4618	0,34%	47,34%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4594	-2,68%	21,79%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4562	5,88%	-88,61%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4452	-5,00%	23,87%	Ver Estratégias
TEND3	0.445	27,72%	104,54%	Ver Estratégias
HBOR3	0.444	22,31%	105,56%	Ver Estratégias
PLPL3	0.443	5,08%	52,39%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4422	6,18%	37,53%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4406	11,25%	30,23%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4402	-5,89%	48,24%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4384	9,31%	26,60%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4349	20,61%	6,76%	Ver Estratégias
BRAP4	0.434	14,95%	52,73%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4311	0,25%	72,29%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4309	3,00%	21,83%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4283	26,65%	57,54%	Ver Estratégias
JHSF3	0.427	15,24%	160,92%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4261	2,61%	12,68%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4257	4,24%	28,78%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4248	9,13%	60,37%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4241	4,09%	49,58%	Ver Estratégias
SANB11	0.4222	7,57%	46,12%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4213	-3,47%	34,41%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4205	8,04%	40,13%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4197	-4,39%	67,82%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4163	4,28%	65,97%	Ver Estratégias
MATD3	0.4142	5,27%	51,17%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4125	-13,72%	1.157,58%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4113	17,64%	160,73%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4106	-25,75%	-67,72%	Ver Estratégias
CURY3	0.4104	20,43%	83,15%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4104	2,02%	19,90%	Ver Estratégias
OPCT3	0.4075	8,41%	76,67%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4074	12,58%	32,49%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4074	-8,48%	-30,25%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4062	-21,69%	-45,69%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4051	15,56%	77,65%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
EGIE3	0.4007	8,30%	-1,11%	Ver Estratégias
MBRF3	0.4007	-5,56%	38,06%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.4004	-9,41%	-56,74%	Ver Estratégias
VULC3	0.3994	-8,51%	19,49%	Ver Estratégias
INTB3	0.3981	7,38%	-10,04%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3944	8,06%	37,71%	Ver Estratégias
CSED3	0.3933	3,05%	95,14%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3927	-1,83%	-27,54%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3895	18,62%	60,02%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
WEST3	0.3879	9,75%	25,36%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3858	0,68%	-5,77%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3856	9,66%	-3,97%	Ver Estratégias
LUPA3	0.3854	6,48%	-10,16%	Ver Estratégias
AURE3	0.384	-0,60%	44,01%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3823	6,40%	36,64%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3819	9,77%	5,04%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3801	0,96%	-16,00%	Ver Estratégias
UGPA3	0.379	25,06%	68,44%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3788	13,70%	83,99%	Ver Estratégias
ROMI3	0.378	2,98%	-5,14%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3779	-6,50%	16,16%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3767	-38,64%	-52,63%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3759	16,19%	-18,12%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3751	-7,43%	17,09%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3745	11,35%	33,17%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3687	-3,17%	-18,88%	Ver Estratégias
CAML3	0.3669	16,02%	57,08%	Ver Estratégias
RANI3	0.3662	4,88%	42,37%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3644	23,54%	50,35%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3584	-8,66%	64,29%	Ver Estratégias
MOTV3	0.358	10,54%	56,88%	Ver Estratégias
SUZB3	0.3579	-1,90%	-13,87%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3564	3,23%	10,79%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3557	8,94%	60,13%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3548	19,89%	150,24%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3511	15,26%	74,66%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3479	6,78%	-9,97%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3474	-4,16%	127,74%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3454	12,80%	37,08%	Ver Estratégias
RECV3	0.3454	5,56%	-26,63%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3437	-4,02%	-16,40%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-13,18%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	66,06%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3405	3,35%	6,47%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3402	20,43%	59,36%	Ver Estratégias
FICT3	0.34	-52,29%	-79,26%	Ver Estratégias
COGN3	0.3392	1,10%	135,03%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3372	2,00%	83,68%	Ver Estratégias
ARML3	0.3359	16,51%	19,07%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3334	22,61%	65,65%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3289	21,83%	67,47%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3286	-4,49%	34,07%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3272	18,80%	22,94%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3266	4,92%	-10,03%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3259	23,60%	107,25%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3255	25,33%	-22,84%	Ver Estratégias
BRST3	0.3246	-8,09%	17,34%	Ver Estratégias
FESA4	0.324	18,69%	6,97%	Ver Estratégias
TECN3	0.3231	23,65%	62,55%	Ver Estratégias
PETR4	0.3212	23,02%	8,86%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3191	-2,97%	35,23%	Ver Estratégias
PETR3	0.3191	24,76%	6,38%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3158	5,28%	-13,00%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3146	16,10%	34,20%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3144	7,78%	81,65%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3126	21,79%	74,60%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3092	11,77%	33,61%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3066	9,03%	50,89%	Ver Estratégias
MULT3	0.3064	16,69%	54,41%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3057	-12,81%	-5,15%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3055	-67,87%	-68,72%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3038	41,84%	301,73%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3023	5,25%	-4,71%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
KLBN4	0.301	5,04%	-3,18%	Ver Estratégias
AERI3	0.2995	-8,23%	-46,44%	Ver Estratégias
LWSA3	0.2983	-5,45%	34,19%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-47,33%	Ver Estratégias
VIVT3	0.294	21,08%	69,17%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2933	6,67%	3,66%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2895	6,32%	69,04%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2776	6,67%	-39,05%	Ver Estratégias
FHER3	0.2764	7,06%	-12,70%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2756	5,17%	53,87%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2746	-5,34%	3,53%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2739	18,80%	68,98%	Ver Estratégias
CSUD3	0.269	6,72%	22,04%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2682	7,29%	-4,65%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2679	0,58%	46,76%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2677	-1,12%	0,25%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2671	23,06%	64,08%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2654	5,20%	7,24%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2576	0,00%	-2,66%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2567	-10,65%	17,19%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-26,67%	Ver Estratégias
POSI3	0.2437	2,68%	-20,42%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2426	5,05%	15,89%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2273	13,96%	11,27%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2265	3,09%	-42,51%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2245	22,69%	2,34%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2234	6,27%	110,28%	Ver Estratégias
MELK3	0.2228	7,61%	34,24%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2185	13,40%	38,15%	Ver Estratégias
AMER3	0.2184	11,04%	-6,27%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2168	22,84%	92,80%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2126	9,01%	89,21%	Ver Estratégias
MILS3	0.2103	8,19%	68,22%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2015	-4,97%	21,56%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.201	0,00%	40,00%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1937	-29,11%	-86,88%	Ver Estratégias
PORT3	0.1843	0,00%	16,74%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1805	0,94%	-4,46%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1722	16,49%	38,66%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1678	-1,16%	42,82%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1672	-5,88%	-15,04%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1356	-35,78%	-72,21%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0941	16,94%	67,51%	Ver Estratégias
GRND3	0.0929	7,63%	-3,14%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0547	-9,68%	-97,71%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?