Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6664	0,00%	-79,39%	Ver Estratégias
DASA3	0.6364	4,20%	123,28%	Ver Estratégias
TASA4	0.6117	-2,77%	-34,70%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
ELET3	0.6038	1,59%	75,69%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6034	28,11%	85,64%	Ver Estratégias
POMO4	0.6018	7,08%	-17,10%	Ver Estratégias
CASH3	0.6016	-13,51%	-9,74%	Ver Estratégias
ELET6	0.5975	1,64%	64,17%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5893	-0,72%	-27,91%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5877	6,86%	47,29%	Ver Estratégias
LREN3	0.5642	18,05%	20,34%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	50,26%	Ver Estratégias
SEER3	0.5595	25,43%	143,75%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5587	5,08%	31,58%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5575	-1,86%	101,92%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5547	-5,86%	55,75%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
CEAB3	0.552	24,67%	34,85%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-61,86%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5412	11,19%	-25,04%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5391	0,00%	-33,65%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5369	7,58%	-19,79%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5364	7,14%	33,53%	Ver Estratégias
USIM5	0.5363	-3,86%	11,25%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	76,26%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5297	10,42%	82,57%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5289	18,99%	62,86%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5257	20,11%	25,97%	Ver Estratégias
RADL3	0.5238	10,22%	35,14%	Ver Estratégias
ODPV3	0.522	4,04%	9,92%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5207	-27,78%	-84,72%	Ver Estratégias
ETER3	0.5182	-0,99%	-21,02%	Ver Estratégias
DESK3	0.5166	-5,48%	62,68%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5145	12,55%	46,16%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5145	2,14%	30,62%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
RENT3	0.5122	16,01%	65,26%	Ver Estratégias
USIM3	0.5089	-4,64%	12,39%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5073	-3,76%	52,24%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5067	10,56%	56,54%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5066	-0,04%	28,60%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5063	11,94%	74,84%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5027	19,79%	81,62%	Ver Estratégias
VALE3	0.5009	12,20%	66,18%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4978	2,73%	74,60%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4962	-3,36%	32,16%	Ver Estratégias
BBSE3	0.4949	5,17%	5,26%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4934	2,15%	-8,29%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4891	0,00%	70,15%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4876	-12,00%	20,55%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4867	8,82%	65,83%	Ver Estratégias
JALL3	0.486	10,33%	-35,14%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4843	-0,42%	10,11%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4829	12,12%	-10,39%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4762	26,11%	144,66%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4746	15,74%	38,16%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4734	21,14%	149,74%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4732	3,18%	11,46%	Ver Estratégias
AALR3	0.4726	-10,17%	-59,43%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4726	1,49%	68,83%	Ver Estratégias
BPAN4	0.472	11,35%	83,72%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4717	8,70%	-3,28%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4704	23,28%	24,80%	Ver Estratégias
OIBR3	0.463	12,50%	-88,82%	Ver Estratégias
VLID3	0.4619	5,47%	-0,23%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4588	-3,48%	25,42%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4575	1,32%	49,44%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
HBRE3	0.457	-4,64%	12,94%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
TEND3	0.4488	20,88%	105,96%	Ver Estratégias
HBOR3	0.445	13,64%	92,31%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4445	7,91%	29,56%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4428	2,67%	43,43%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4425	0,39%	32,92%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4411	-5,71%	13,89%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4356	14,22%	29,60%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4353	1,19%	8,77%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4332	9,34%	83,80%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4324	6,17%	23,21%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4309	28,12%	5,13%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4302	2,61%	70,87%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4288	3,29%	31,32%	Ver Estratégias
VIVA3	0.427	-2,61%	44,88%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4265	13,38%	51,91%	Ver Estratégias
SANB11	0.4253	2,41%	31,49%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4252	28,53%	54,72%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4226	4,26%	57,67%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4221	23,42%	161,39%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4218	6,90%	35,67%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4214	11,24%	55,37%	Ver Estratégias
WIZC3	0.421	4,87%	69,41%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4178	9,61%	32,80%	Ver Estratégias
CURY3	0.416	20,54%	81,35%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4148	15,43%	159,92%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4125	-2,61%	1.198,48%	Ver Estratégias
MATD3	0.4117	6,51%	46,17%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4104	-22,82%	-41,67%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4103	1,82%	14,31%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4101	-27,08%	-65,43%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4046	6,26%	-32,65%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4031	12,57%	30,23%	Ver Estratégias
OPCT3	0.403	9,51%	71,32%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.403	1,20%	-54,10%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
MBRF3	0.4016	1,07%	38,28%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4012	-2,99%	-9,32%	Ver Estratégias
EGIE3	0.4004	7,93%	-2,88%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4003	17,56%	78,14%	Ver Estratégias
INTB3	0.4001	3,41%	-12,62%	Ver Estratégias
CSED3	0.3979	3,82%	98,48%	Ver Estratégias
VULC3	0.3948	-11,63%	15,77%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3942	10,90%	51,52%	Ver Estratégias
ENGI11	0.394	8,22%	32,36%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3894	6,61%	-5,52%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
WEST3	0.3883	5,54%	27,08%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3842	-11,02%	15,31%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3837	1,47%	-28,23%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3828	5,95%	32,43%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3822	1,96%	-19,38%	Ver Estratégias
AURE3	0.382	-1,13%	38,01%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3805	5,22%	-0,70%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3791	9,39%	74,22%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3769	0,37%	-8,78%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3759	13,14%	-24,58%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3759	-47,22%	-50,00%	Ver Estratégias
LUPA3	0.3746	33,33%	-10,77%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3742	12,76%	31,27%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3741	9,80%	42,26%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3732	-0,72%	14,17%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3693	28,04%	70,20%	Ver Estratégias
ONCO3	0.369	-14,73%	52,76%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3683	-4,43%	-18,99%	Ver Estratégias
SUZB3	0.3677	0,52%	-16,46%	Ver Estratégias
RANI3	0.3664	2,63%	36,79%	Ver Estratégias
CAML3	0.3644	22,59%	53,30%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3585	5,56%	12,19%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3555	10,94%	55,81%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3544	12,84%	56,67%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3509	0,09%	119,08%	Ver Estratégias
COGN3	0.3508	6,42%	160,96%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3507	11,10%	67,70%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3498	4,02%	-15,70%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3484	8,04%	29,29%	Ver Estratégias
RECV3	0.3447	-2,18%	-27,93%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3435	25,87%	144,01%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-17,49%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3427	14,16%	10,13%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	65,30%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3381	19,33%	54,07%	Ver Estratégias
ARML3	0.3358	2,15%	14,15%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3357	-6,74%	-18,63%	Ver Estratégias
SLCE3	0.333	7,73%	-12,20%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3326	18,90%	60,54%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3313	1,72%	79,76%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3302	-7,23%	40,38%	Ver Estratégias
TECN3	0.3269	20,17%	56,67%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3263	29,89%	108,76%	Ver Estratégias
BRKM5	0.325	20,62%	-29,78%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3214	20,48%	61,50%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3197	22,41%	17,57%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3194	-4,62%	41,09%	Ver Estratégias
BRST3	0.319	-8,19%	15,02%	Ver Estratégias
FESA4	0.3183	19,44%	5,87%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3174	5,18%	-8,14%	Ver Estratégias
KLBN4	0.3156	5,16%	-6,75%	Ver Estratégias
AERI3	0.3144	-6,40%	-46,42%	Ver Estratégias
PETR4	0.3138	22,86%	6,88%	Ver Estratégias
PETR3	0.3118	24,66%	3,87%	Ver Estratégias
FICT3	0.3114	-62,12%	-77,81%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3103	4,01%	28,55%	Ver Estratégias
BRAV3	0.31	8,37%	-17,90%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3086	4,41%	77,02%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3072	18,37%	70,29%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3059	39,08%	292,80%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3057	3,76%	39,12%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3046	18,81%	23,71%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3019	10,29%	56,61%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3017	26,64%	-3,53%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
SEQL3	0.2976	-46,51%	-51,27%	Ver Estratégias
MULT3	0.2972	22,27%	53,54%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-48,37%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2904	9,77%	71,54%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2904	6,58%	5,89%	Ver Estratégias
FHER3	0.29	18,11%	-15,57%	Ver Estratégias
VIVT3	0.2892	18,74%	60,28%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2824	11,61%	59,07%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2768	0,00%	-42,99%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2761	-3,45%	4,97%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2759	5,95%	40,84%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2715	6,07%	-8,06%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2697	-3,65%	44,42%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2686	-3,65%	-1,52%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2667	18,60%	56,72%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2664	5,40%	20,14%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2651	4,20%	6,73%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2595	0,00%	-3,73%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2568	-11,04%	17,06%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-28,26%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2478	3,18%	15,58%	Ver Estratégias
POSI3	0.245	5,62%	-18,64%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2297	0,77%	-43,99%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2253	5,35%	105,09%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2236	10,98%	7,64%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2232	9,89%	38,80%	Ver Estratégias
MELK3	0.2208	7,30%	36,43%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2188	36,81%	4,45%	Ver Estratégias
AMER3	0.2173	6,67%	-16,46%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2142	13,18%	90,19%	Ver Estratégias
MILS3	0.2073	4,95%	65,68%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2068	-25,31%	-86,03%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2037	24,65%	102,55%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2017	1,23%	24,95%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.2	0,00%	29,63%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1879	-4,95%	-16,52%	Ver Estratégias
PORT3	0.1841	0,00%	17,10%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1812	2,80%	-7,77%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1736	12,24%	32,61%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1678	-1,16%	34,99%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1348	-35,66%	-72,94%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0935	15,82%	65,55%	Ver Estratégias
GRND3	0.089	5,82%	-5,58%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0548	-9,68%	-97,67%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?