Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
DASA3	0.6498	-9,73%	97,34%	Ver Estratégias
AZUL4	0.632	0,00%	-81,38%	Ver Estratégias
POMO4	0.6203	-8,39%	-21,54%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
DESK3	0.6068	7,14%	76,99%	Ver Estratégias
AZZA3	0.6038	1,54%	-24,26%	Ver Estratégias
CPFE3	0.6035	1,71%	65,05%	Ver Estratégias
ELET3	0.6009	1,59%	78,14%	Ver Estratégias
CASH3	0.6007	-0,25%	26,20%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5967	4,18%	45,95%	Ver Estratégias
TASA4	0.5966	19,91%	-28,42%	Ver Estratégias
ELET6	0.5956	1,64%	66,86%	Ver Estratégias
LREN3	0.5773	2,37%	11,68%	Ver Estratégias
SEER3	0.5702	11,41%	128,12%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5692	-0,60%	31,20%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5675	57,41%	-20,56%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5659	7,39%	31,19%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5644	7,46%	108,55%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5601	-0,67%	37,34%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5572	-1,31%	61,86%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
FRAS3	0.5513	6,86%	14,45%	Ver Estratégias
RENT3	0.551	-6,03%	37,92%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5481	4,56%	-23,63%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5465	1,73%	-22,36%	Ver Estratégias
REAG3	0.5402	0,00%	-60,36%	Ver Estratégias
BEEF3	0.54	-1,07%	38,21%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5372	4,93%	22,33%	Ver Estratégias
CBAV3	0.5322	25,48%	67,06%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5307	-0,28%	6,52%	Ver Estratégias
CSMG3	0.5304	4,99%	116,81%	Ver Estratégias
RADL3	0.5292	7,66%	16,31%	Ver Estratégias
USIM5	0.5284	8,16%	26,19%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BBSE3	0.5272	0,60%	4,56%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5249	-21,83%	19,09%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5235	0,00%	115,73%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5231	8,80%	77,39%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5229	-3,46%	53,37%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5219	2,41%	31,14%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5182	-45,24%	-86,96%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5127	0,03%	33,86%	Ver Estratégias
BMGB4	0.5113	7,42%	42,82%	Ver Estratégias
ANIM3	0.5103	14,68%	118,02%	Ver Estratégias
ETER3	0.5088	0,51%	-21,96%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5086	0,05%	-13,13%	Ver Estratégias
WEGE3	0.5073	-3,02%	-14,72%	Ver Estratégias
JALL3	0.5047	-0,69%	-37,69%	Ver Estratégias
USIM3	0.5009	9,29%	25,74%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4965	3,51%	-9,24%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4916	-4,83%	19,27%	Ver Estratégias
VLID3	0.4915	-0,48%	-3,47%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4876	0,52%	9,89%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4868	-9,87%	-4,39%	Ver Estratégias
AALR3	0.4829	1,16%	-61,20%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4817	4,65%	81,45%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4779	6,76%	77,13%	Ver Estratégias
LOGN3	0.4768	-2,88%	61,21%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4747	1,33%	85,83%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4741	-5,24%	68,03%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4723	6,11%	95,77%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4699	108,45%	1.319,18%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4661	-13,33%	-91,72%	Ver Estratégias
TEND3	0.4658	-4,69%	90,38%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4632	-1,14%	28,63%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4618	-0,35%	35,81%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4566	-4,67%	28,03%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4545	9,48%	44,37%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4542	13,48%	70,05%	Ver Estratégias
SANB11	0.4541	2,05%	41,53%	Ver Estratégias
AERI3	0.453	-1,56%	-50,00%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4525	11,57%	65,81%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4506	9,50%	46,27%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4467	-12,24%	17,81%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4455	10,81%	-15,75%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4447	0,05%	52,64%	Ver Estratégias
VALE3	0.4447	7,75%	54,82%	Ver Estratégias
ONCO3	0.4429	-24,22%	23,73%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4416	14,01%	5,25%	Ver Estratégias
COGN3	0.4411	5,26%	190,32%	Ver Estratégias
CSED3	0.4397	12,78%	99,02%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4387	11,30%	144,16%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4376	2,53%	85,50%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4363	4,17%	10,29%	Ver Estratégias
BBDC4	0.4355	3,62%	71,66%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4338	0,00%	96,54%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
SBSP3	0.4297	-9,16%	36,52%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4258	13,27%	17,65%	Ver Estratégias
CAML3	0.4249	14,10%	31,10%	Ver Estratégias
SUZB3	0.422	1,27%	-16,10%	Ver Estratégias
MGLU3	0.4213	-7,01%	40,98%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4204	7,00%	28,26%	Ver Estratégias
BBDC3	0.4194	3,44%	60,16%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4193	1,69%	17,20%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4171	-16,90%	16,56%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4134	-8,09%	16,89%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4127	-15,68%	22,83%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4123	5,41%	80,00%	Ver Estratégias
MEAL3	0.4119	-0,81%	31,18%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4094	7,79%	68,37%	Ver Estratégias
ENGI11	0.408	1,19%	34,13%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4076	-9,61%	-41,19%	Ver Estratégias
INTB3	0.4069	-7,19%	-16,45%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4063	-4,05%	-60,38%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.4037	-1,23%	-58,55%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4034	-3,88%	127,46%	Ver Estratégias
WEST3	0.4029	-11,48%	15,63%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3991	-1,62%	-6,06%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3983	3,09%	32,01%	Ver Estratégias
MATD3	0.3981	1,91%	52,29%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3975	-0,15%	42,11%	Ver Estratégias
PNVL3	0.3974	11,62%	56,27%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3963	2,67%	134,54%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3954	0,05%	38,41%	Ver Estratégias
FIQE3	0.3952	-10,49%	54,69%	Ver Estratégias
CVCB3	0.3925	26,77%	46,78%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3924	5,26%	24,04%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3921	4,33%	11,47%	Ver Estratégias
EZTC3	0.3921	2,85%	24,52%	Ver Estratégias
CURY3	0.3914	4,19%	75,17%	Ver Estratégias
CYRE3	0.3914	-15,22%	43,22%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3907	0,43%	-13,49%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3905	7,44%	42,78%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3889	2,49%	47,67%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3878	4,25%	28,92%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3878	-4,90%	-27,27%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3832	-1,75%	-33,90%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3825	-1,36%	-6,97%	Ver Estratégias
KLBN4	0.3812	-0,80%	-12,74%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3788	5,93%	27,57%	Ver Estratégias
EGIE3	0.378	1,45%	-9,02%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3753	4,34%	41,04%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3734	12,56%	78,09%	Ver Estratégias
RANI3	0.3722	3,76%	36,53%	Ver Estratégias
VULC3	0.3718	-7,40%	22,18%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3714	0,00%	-10,43%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3714	4,54%	44,16%	Ver Estratégias
AURE3	0.3705	-2,54%	48,96%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3679	7,38%	39,67%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3669	23,68%	-18,97%	Ver Estratégias
FHER3	0.3664	-1,15%	-20,81%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3664	-5,52%	-14,49%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3632	0,89%	40,44%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3619	6,30%	22,73%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3617	-3,53%	-17,46%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3606	9,13%	10,73%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3593	10,00%	60,31%	Ver Estratégias
SMTO3	0.359	5,96%	-28,77%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3571	-20,39%	-36,92%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3551	0,99%	52,28%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3503	3,79%	-40,17%	Ver Estratégias
RECV3	0.349	-4,82%	-33,25%	Ver Estratégias
FESA4	0.3479	-1,30%	-9,91%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3454	14,05%	48,33%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-13,25%	Ver Estratégias
VIVA3	0.3424	-16,36%	42,69%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3412	-6,10%	-16,73%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	58,77%	Ver Estratégias
SIMH3	0.34	8,43%	64,13%	Ver Estratégias
ARML3	0.3361	-3,12%	-16,01%	Ver Estratégias
AMAR3	0.3353	0,00%	-7,34%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3353	2,31%	82,99%	Ver Estratégias
PCAR3	0.334	-3,17%	32,01%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3334	3,62%	156,46%	Ver Estratégias
PETR4	0.3281	6,35%	-7,42%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3279	0,89%	18,35%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3234	12,41%	113,62%	Ver Estratégias
PETR3	0.3177	6,78%	-12,90%	Ver Estratégias
MULT3	0.3157	9,63%	44,66%	Ver Estratégias
ALOS3	0.3146	3,87%	64,77%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3146	1,91%	25,74%	Ver Estratégias
TECN3	0.3123	6,70%	43,44%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3109	6,56%	40,67%	Ver Estratégias
BRST3	0.3085	-5,17%	26,92%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3076	-0,80%	81,75%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2982	-4,83%	25,66%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-53,53%	Ver Estratégias
LUPA3	0.2965	48,75%	-6,30%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2909	6,63%	0,63%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2908	2,42%	54,68%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2894	-3,15%	37,50%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2829	-0,92%	13,82%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2817	-3,08%	28,66%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2799	-4,85%	-10,47%	Ver Estratégias
BLAU3	0.2796	-32,64%	-26,86%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2777	-2,58%	44,84%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2775	14,22%	42,47%	Ver Estratégias
FICT3	0.2757	-24,88%	-51,07%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2753	-3,23%	-45,45%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2746	0,11%	15,27%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2715	-16,73%	-84,43%	Ver Estratégias
BRAV3	0.2709	9,68%	-28,46%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2709	6,81%	-1,79%	Ver Estratégias
SEQL3	0.2703	1,43%	-23,10%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2699	74,26%	-25,89%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2696	-4,31%	12,36%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2669	1,72%	5,65%	Ver Estratégias
POSI3	0.2611	-4,16%	-24,18%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2579	2,34%	14,98%	Ver Estratégias
TPIS3	0.2557	-3,19%	4,45%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-34,00%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2483	6,32%	83,71%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2411	4,77%	132,66%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2392	-2,65%	40,35%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2369	-6,67%	-47,93%	Ver Estratégias
AMER3	0.224	-10,82%	-20,47%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2197	3,29%	26,92%	Ver Estratégias
MELK3	0.2193	0,28%	26,41%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2177	2,09%	53,70%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2137	13,55%	-24,63%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2022	1,93%	4,62%	Ver Estratégias
ABCB4	0.201	-3,31%	26,68%	Ver Estratégias
PORT3	0.172	0,00%	18,14%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1678	-1,16%	43,41%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.167	0,00%	37,25%	Ver Estratégias
MILS3	0.1596	3,76%	62,54%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1227	-12,09%	-63,47%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1212	-0,20%	-7,30%	Ver Estratégias
GRND3	0.0801	-14,23%	-10,32%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0707	-2,32%	62,36%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0549	0,00%	-97,68%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?