Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
DASA3	0.6538	5,25%	95,38%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6298	1,25%	-81,63%	Ver Estratégias
POMO4	0.6173	-5,15%	-23,61%	Ver Estratégias
DESK3	0.6109	7,01%	70,26%	Ver Estratégias
CPFE3	0.6102	1,75%	70,76%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AZZA3	0.6026	-1,28%	-24,19%	Ver Estratégias
CASH3	0.6009	10,57%	45,42%	Ver Estratégias
ELET3	0.6	1,59%	77,33%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5956	6,13%	45,17%	Ver Estratégias
ELET6	0.5947	1,64%	66,28%	Ver Estratégias
TASA4	0.594	12,39%	-34,28%	Ver Estratégias
LREN3	0.5742	-3,02%	5,88%	Ver Estratégias
SEER3	0.5716	15,15%	151,64%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5702	-0,85%	26,83%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5687	-6,47%	27,14%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5685	25,93%	-38,18%	Ver Estratégias
FRAS3	0.5619	2,65%	16,05%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5614	7,31%	103,79%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.561	-0,64%	38,48%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5559	-1,31%	62,23%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
RENT3	0.5525	-7,33%	40,07%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5461	-1,29%	-23,88%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5461	-0,30%	-21,64%	Ver Estratégias
REAG3	0.5397	0,00%	-60,36%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5356	-5,56%	35,32%	Ver Estratégias
BBSE3	0.5331	-0,94%	4,96%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5326	-5,08%	27,23%	Ver Estratégias
CSMG3	0.5326	3,71%	115,11%	Ver Estratégias
RADL3	0.5317	5,41%	16,47%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5291	-6,56%	3,99%	Ver Estratégias
USIM5	0.528	10,20%	33,13%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5257	0,00%	115,73%	Ver Estratégias
CBAV3	0.5231	28,83%	66,01%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5211	9,83%	74,07%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5194	3,64%	32,62%	Ver Estratégias
OIBR4	0.516	-46,26%	-86,25%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5152	-4,69%	58,69%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5122	-24,53%	19,18%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5122	3,84%	34,96%	Ver Estratégias
ANIM3	0.5121	17,44%	139,05%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5105	-1,15%	-11,94%	Ver Estratégias
ETER3	0.5071	-0,50%	-19,92%	Ver Estratégias
WEGE3	0.5067	-7,01%	-12,79%	Ver Estratégias
JALL3	0.5039	-4,25%	-35,75%	Ver Estratégias
BMGB4	0.5029	10,62%	41,24%	Ver Estratégias
USIM3	0.5019	12,16%	28,94%	Ver Estratégias
BHIA3	0.5006	-7,95%	-4,14%	Ver Estratégias
VLID3	0.4971	-4,33%	-5,44%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4955	1,24%	-7,12%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4932	1,87%	10,09%	Ver Estratégias
ISAE4	0.49	-5,91%	22,17%	Ver Estratégias
AALR3	0.4839	7,86%	-58,58%	Ver Estratégias
AERI3	0.4839	0,63%	-55,65%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4812	2,53%	75,89%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
BPAN4	0.477	5,02%	69,32%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4745	1,06%	82,81%	Ver Estratégias
LOGN3	0.4738	-2,66%	63,68%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4727	3,31%	89,31%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4667	-4,55%	69,66%	Ver Estratégias
TEND3	0.4653	-0,08%	96,53%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4605	-3,16%	38,48%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4603	3,96%	30,46%	Ver Estratégias
ONCO3	0.4594	11,90%	32,02%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4583	-47,37%	-93,59%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4566	-3,46%	29,99%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
SANB11	0.4542	4,35%	40,84%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4527	2,68%	43,75%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4479	16,99%	69,01%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4474	20,05%	76,78%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4452	-9,39%	30,75%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4451	14,41%	-10,56%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4449	181,65%	1.119,18%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4426	13,57%	1,81%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4411	9,42%	142,29%	Ver Estratégias
CSED3	0.4403	-0,17%	82,55%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4402	-17,00%	12,16%	Ver Estratégias
CAML3	0.4397	15,38%	23,20%	Ver Estratégias
COGN3	0.4396	0,55%	201,65%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
VALE3	0.4381	13,80%	60,39%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4368	0,97%	99,45%	Ver Estratégias
BBDC4	0.4335	2,72%	68,75%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4329	-1,93%	11,46%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4329	-12,71%	51,92%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4297	-2,75%	89,31%	Ver Estratégias
MGLU3	0.4286	-8,00%	41,42%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
SUZB3	0.4212	7,01%	-14,31%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4205	-0,56%	16,84%	Ver Estratégias
SBSP3	0.419	-7,09%	38,06%	Ver Estratégias
BBDC3	0.418	2,22%	56,26%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4163	7,89%	28,94%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4146	-17,61%	18,12%	Ver Estratégias
MEAL3	0.4145	3,31%	31,58%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4137	23,08%	17,41%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4123	-20,60%	23,44%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4111	-11,03%	14,46%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4099	10,58%	71,59%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4051	-7,73%	-43,85%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4041	-8,43%	-63,65%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4018	1,71%	72,25%	Ver Estratégias
WEST3	0.4009	-6,57%	10,20%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3993	1,43%	16,84%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3988	3,61%	-58,85%	Ver Estratégias
INTB3	0.3986	-7,49%	-6,00%	Ver Estratégias
ECOR3	0.398	2,24%	123,40%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3975	-1,72%	-4,19%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3968	2,82%	31,77%	Ver Estratégias
MATD3	0.3949	6,39%	41,76%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3945	-1,78%	35,06%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3939	1,58%	45,50%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3939	-0,05%	35,31%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3923	-10,97%	-26,98%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3915	-1,08%	129,63%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3907	2,74%	-10,81%	Ver Estratégias
CVCB3	0.3905	38,46%	51,69%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3899	8,27%	40,89%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
FIQE3	0.3885	-14,08%	49,24%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3837	-0,07%	48,57%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3834	1,64%	25,82%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3828	-11,72%	20,22%	Ver Estratégias
KLBN4	0.3806	2,17%	-8,96%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3802	-1,12%	33,23%	Ver Estratégias
PNVL3	0.38	23,25%	48,53%	Ver Estratégias
EZTC3	0.3795	1,06%	31,26%	Ver Estratégias
FHER3	0.3784	-3,00%	-25,49%	Ver Estratégias
CURY3	0.376	-8,82%	69,44%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3757	-8,91%	-41,61%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3751	-0,98%	-6,12%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3748	2,18%	27,42%	Ver Estratégias
AURE3	0.3713	-3,46%	48,86%	Ver Estratégias
RANI3	0.3713	1,61%	37,17%	Ver Estratégias
AMAR3	0.3709	-0,98%	-5,61%	Ver Estratégias
VULC3	0.3709	-7,76%	25,02%	Ver Estratégias
ITSA4	0.37	5,00%	47,28%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3685	10,64%	-24,10%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3682	-4,93%	-11,21%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3668	0,86%	-9,90%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3665	13,35%	74,51%	Ver Estratégias
CYRE3	0.3639	-20,72%	45,14%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3638	0,00%	-6,36%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3635	5,36%	9,77%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3619	3,74%	46,31%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3611	0,72%	18,80%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3589	7,24%	57,35%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3585	-6,23%	-18,64%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3545	3,46%	54,33%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3531	0,15%	40,81%	Ver Estratégias
IFCM3	0.353	-32,80%	-35,38%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3491	10,20%	45,95%	Ver Estratégias
RECV3	0.3473	1,54%	-34,91%	Ver Estratégias
FESA4	0.3463	-2,28%	-11,01%	Ver Estratégias
SMTO3	0.3452	3,23%	-34,67%	Ver Estratégias
PRNR3	0.344	-0,80%	17,45%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-17,18%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	45,38%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3402	5,63%	75,44%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3383	-6,85%	-17,44%	Ver Estratégias
VIVA3	0.3375	-20,71%	43,52%	Ver Estratégias
ARML3	0.3367	-2,04%	-11,45%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3347	-4,72%	32,00%	Ver Estratégias
PETR4	0.3313	3,42%	-8,52%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3299	-0,28%	179,42%	Ver Estratégias
BRKM5	0.329	15,63%	-30,16%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3254	-8,14%	69,69%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3223	5,64%	109,40%	Ver Estratégias
PETR3	0.3211	4,89%	-13,10%	Ver Estratégias
ALOS3	0.3163	3,32%	66,91%	Ver Estratégias
MULT3	0.3146	6,47%	44,22%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3128	10,76%	40,18%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3098	6,50%	41,97%	Ver Estratégias
TECN3	0.3089	-0,96%	33,40%	Ver Estratégias
BRST3	0.3088	4,63%	32,94%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3055	-0,65%	77,91%	Ver Estratégias
LUPA3	0.3033	24,39%	-19,69%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-51,53%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2907	-5,72%	25,87%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2901	-2,87%	40,94%	Ver Estratégias
FICT3	0.2886	-27,48%	-47,73%	Ver Estratégias
TOTS3	0.287	-3,15%	54,33%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2865	-18,37%	1,57%	Ver Estratégias
TGMA3	0.285	-3,99%	29,29%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2829	2,79%	24,84%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2818	1,06%	43,83%	Ver Estratégias
DXCO3	0.28	-0,38%	-12,81%	Ver Estratégias
BRAV3	0.2776	27,91%	-30,65%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2755	-15,96%	-86,84%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2745	-1,82%	13,70%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2739	-7,58%	-44,55%	Ver Estratégias
BLAU3	0.2694	-30,37%	-28,83%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2691	-4,57%	-2,88%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2684	1,24%	50,28%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2683	76,88%	-36,65%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2677	0,78%	6,52%	Ver Estratégias
SEQL3	0.2662	-12,20%	-20,88%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2643	-7,18%	12,76%	Ver Estratégias
POSI3	0.2596	-11,01%	-21,27%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-37,74%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2511	-4,73%	17,18%	Ver Estratégias
TPIS3	0.2497	2,47%	1,89%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2473	2,93%	84,96%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2411	6,71%	147,07%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2379	-4,21%	-47,51%	Ver Estratégias
AMER3	0.2261	-11,44%	-17,81%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2176	3,18%	51,72%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2172	14,78%	-18,69%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2157	-22,45%	32,15%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2146	1,79%	21,85%	Ver Estratégias
MELK3	0.2106	-9,36%	31,43%	Ver Estratégias
IRBR3	0.204	-2,92%	0,78%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2	-2,22%	28,51%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1764	-1,16%	49,98%	Ver Estratégias
PORT3	0.1692	0,00%	19,49%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1617	0,00%	25,90%	Ver Estratégias
MILS3	0.1587	4,09%	64,01%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1203	0,65%	-5,28%	Ver Estratégias
AGXY3	0.098	-8,44%	-38,96%	Ver Estratégias
GRND3	0.0778	-14,79%	-9,90%	Ver Estratégias
DIRR3	0.065	-18,48%	63,24%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0548	3,70%	-97,67%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?