Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6503	3,30%	170,48%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-73,53%	Ver Estratégias
TASA4	0.6174	-1,52%	-39,88%	Ver Estratégias
DASA3	0.6146	-3,51%	79,35%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	10,07%	59,98%	Ver Estratégias
POMO4	0.6027	19,62%	9,70%	Ver Estratégias
PETR3	0.6012	-1,53%	60,13%	Ver Estratégias
PRIO3	0.6	-6,62%	78,41%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	11,19%	59,99%	Ver Estratégias
PETR4	0.5973	-1,55%	61,56%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5719	-2,52%	23,37%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	34,40%	Ver Estratégias
MYPK3	0.558	12,44%	-8,10%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5575	-50,36%	-49,63%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5458	3,22%	67,54%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-56,47%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5386	-1,97%	47,62%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5346	13,78%	53,69%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	34,40%	Ver Estratégias
JALL3	0.5314	-0,32%	-22,85%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BEEF3	0.527	-3,49%	-30,83%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5263	5,65%	-81,75%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5258	-6,39%	75,69%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5153	21,22%	57,54%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
VALE3	0.5075	16,56%	83,58%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5063	-2,17%	63,08%	Ver Estratégias
FICT3	0.5043	-17,78%	-90,80%	Ver Estratégias
RECV3	0.5031	-5,24%	-2,33%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4979	4,92%	9,76%	Ver Estratégias
HBRE3	0.497	18,44%	-7,48%	Ver Estratégias
DESK3	0.4957	30,93%	110,45%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	75,14%	Ver Estratégias
USIM5	0.489	11,44%	27,16%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4869	12,05%	-21,77%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4862	4,21%	11,87%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4838	7,12%	5,22%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
ETER3	0.4781	7,65%	-11,11%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4778	6,05%	7,85%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4778	-1,33%	-9,84%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4767	6,79%	28,33%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4757	-10,01%	-14,66%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4747	24,15%	46,67%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4738	13,70%	-35,66%	Ver Estratégias
INTB3	0.4733	-1,42%	15,41%	Ver Estratégias
SAPR11	0.471	-1,38%	48,28%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4706	16,38%	73,10%	Ver Estratégias
GMAT3	0.47	-4,95%	-37,28%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4686	4,78%	-9,18%	Ver Estratégias
SANB11	0.4663	6,54%	22,06%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4633	0,00%	56,81%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4601	9,33%	-5,38%	Ver Estratégias
USIM3	0.4597	8,00%	24,25%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4586	4,77%	19,07%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4522	-1,38%	43,01%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4509	18,43%	12,44%	Ver Estratégias
LREN3	0.4475	1,92%	22,65%	Ver Estratégias
FIQE3	0.447	32,90%	104,31%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4455	13,59%	-37,60%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4447	9,21%	73,28%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4411	-5,32%	-53,81%	Ver Estratégias
RADL3	0.4391	-0,91%	12,27%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4388	13,54%	75,53%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
VLID3	0.4362	3,48%	-17,34%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4359	6,06%	0,00%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4344	3,95%	-7,92%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4283	0,92%	-19,05%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4283	0,52%	-9,73%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4277	2,00%	61,62%	Ver Estratégias
PSSA3	0.4269	13,68%	36,00%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4254	18,25%	5,28%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4239	5,39%	6,85%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4231	-51,72%	-92,71%	Ver Estratégias
GGPS3	0.423	2,01%	18,00%	Ver Estratégias
CYRE3	0.422	0,51%	11,68%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4204	7,54%	35,09%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4178	1,87%	52,40%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4153	-3,33%	50,65%	Ver Estratégias
CXSE3	0.413	4,54%	24,64%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4123	-11,27%	-77,17%	Ver Estratégias
MDIA3	0.41	9,57%	-4,78%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4098	6,11%	19,77%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4091	9,24%	-3,83%	Ver Estratégias
RENT3	0.4085	15,85%	29,73%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4081	-5,70%	-18,46%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4059	12,35%	43,95%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
BRST3	0.4056	5,39%	19,47%	Ver Estratégias
ALPA4	0.4047	7,61%	74,00%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4039	-1,76%	53,37%	Ver Estratégias
SHUL4	0.4028	2,50%	-0,19%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
SEER3	0.4026	32,59%	154,29%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4019	7,31%	38,31%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4008	13,43%	61,03%	Ver Estratégias
LAVV3	0.4005	4,45%	63,16%	Ver Estratégias
LPSB3	0.3987	4,09%	32,84%	Ver Estratégias
HBOR3	0.3986	-9,89%	25,40%	Ver Estratégias
MATD3	0.3986	3,58%	39,28%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3981	13,14%	150,71%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3964	16,32%	58,85%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3961	-5,88%	-76,12%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3946	12,95%	-63,74%	Ver Estratégias
BMGB4	0.3943	11,16%	53,30%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3924	4,29%	-7,30%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3921	19,28%	-33,92%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3893	6,84%	194,57%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
WEST3	0.3865	22,04%	63,54%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3823	21,88%	26,83%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3813	15,52%	48,85%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3801	5,04%	-18,69%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3801	10,77%	39,78%	Ver Estratégias
AALR3	0.3793	-18,39%	-43,65%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3789	4,53%	-3,05%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3784	16,67%	-48,30%	Ver Estratégias
ENJU3	0.377	9,71%	-0,88%	Ver Estratégias
CSED3	0.3763	1,17%	65,85%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3742	1,54%	-26,50%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3738	-7,68%	9,80%	Ver Estratégias
ORVR3	0.3737	26,61%	85,86%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3716	7,80%	127,52%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3705	-25,57%	-13,83%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3699	18,77%	-0,19%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3679	1,19%	-9,27%	Ver Estratégias
COGN3	0.3673	14,39%	36,40%	Ver Estratégias
TUPY3	0.3662	30,96%	-33,66%	Ver Estratégias
TECN3	0.3607	1,64%	39,94%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3592	8,32%	66,90%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3584	5,42%	-5,76%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3581	-1,92%	-20,31%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3571	15,07%	59,11%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3556	47,62%	-62,59%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3532	1,21%	64,14%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3489	7,69%	-72,68%	Ver Estratégias
MILS3	0.3476	3,26%	54,60%	Ver Estratégias
GOAU4	0.347	20,03%	16,20%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3452	19,67%	-8,66%	Ver Estratégias
ARML3	0.344	11,46%	23,84%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	8,13%	8,24%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3413	63,33%	159,13%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3402	13,90%	71,96%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3379	11,38%	51,90%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3377	18,08%	-19,16%	Ver Estratégias
AZZA3	0.3376	-18,48%	-19,93%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3375	1,60%	41,79%	Ver Estratégias
FESA4	0.3361	12,85%	14,59%	Ver Estratégias
TEND3	0.3344	7,91%	109,70%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3343	31,72%	-5,68%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3341	13,62%	66,09%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3336	8,47%	37,86%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3321	21,03%	13,70%	Ver Estratégias
OPCT3	0.331	12,96%	90,75%	Ver Estratégias
VVEO3	0.33	24,81%	32,80%	Ver Estratégias
RANI3	0.3281	-3,03%	33,38%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3268	26,72%	-11,62%	Ver Estratégias
CAML3	0.3267	16,12%	67,16%	Ver Estratégias
CURY3	0.3267	-0,74%	33,11%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3263	14,12%	38,32%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3255	-17,98%	-38,53%	Ver Estratégias
AERI3	0.3224	-2,88%	-30,23%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3215	-3,64%	-69,89%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3187	8,05%	29,31%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3174	16,11%	44,30%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3141	-3,86%	15,27%	Ver Estratégias
MULT3	0.3135	13,62%	46,30%	Ver Estratégias
AURE3	0.3117	24,53%	83,69%	Ver Estratégias
MELK3	0.3104	0,28%	21,33%	Ver Estratégias
MRVE3	0.3093	1,45%	38,24%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3093	-9,30%	-60,61%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3081	12,34%	13,06%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3075	13,32%	20,52%	Ver Estratégias
ITUB4	0.303	11,03%	45,01%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3023	14,61%	66,77%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3007	10,88%	116,52%	Ver Estratégias
VULC3	0.2981	5,39%	13,82%	Ver Estratégias
VBBR3	0.297	11,41%	83,53%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-45,52%	Ver Estratégias
CASH3	0.2939	36,42%	13,92%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2934	18,51%	24,93%	Ver Estratégias
IGTI11	0.2932	12,77%	56,60%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2924	4,92%	26,07%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2906	-8,81%	-7,54%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2877	20,84%	1,37%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2815	16,74%	130,96%	Ver Estratégias
GUAR3	0.28	0,00%	35,92%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2758	7,68%	44,17%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2745	16,58%	-18,66%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2732	7,35%	-3,05%	Ver Estratégias
AMER3	0.2725	41,99%	18,24%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2718	18,21%	35,89%	Ver Estratégias
SOJA3	0.2713	-11,21%	-31,00%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2606	13,66%	72,40%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2605	12,21%	34,30%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2586	15,16%	44,53%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2572	54,16%	213,96%	Ver Estratégias
POSI3	0.2571	5,49%	-11,00%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2535	4,61%	48,96%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-4,81%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2528	-7,14%	-70,29%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2519	26,19%	12,98%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2496	2,39%	13,24%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2478	12,66%	67,18%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2474	22,62%	68,64%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2422	-0,55%	14,01%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2314	-1,11%	7,62%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2273	3,14%	40,38%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2213	-0,53%	8,93%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2179	14,35%	84,81%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2055	15,15%	5,94%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,81%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1956	3,53%	-32,82%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1914	-2,33%	-1,28%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	15,51%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	10,74%	33,87%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1474	-10,67%	-74,72%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1326	-18,38%	-95,19%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.1224	3,72%	-8,49%	Ver Estratégias
FHER3	0.1096	4,42%	16,12%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0241	6,55%	35,75%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?