Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
DASA3	0.6404	-1,74%	137,89%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6364	0,00%	-82,35%	Ver Estratégias
POMO4	0.6177	6,81%	-19,12%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AZZA3	0.6029	3,97%	-20,90%	Ver Estratégias
ELET3	0.602	1,59%	78,85%	Ver Estratégias
DESK3	0.6012	1,63%	73,16%	Ver Estratégias
TASA4	0.6005	17,02%	-27,54%	Ver Estratégias
CASH3	0.6002	2,23%	31,21%	Ver Estratégias
ELET6	0.5966	1,64%	66,82%	Ver Estratégias
UNIP6	0.595	3,63%	43,78%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5918	3,63%	79,21%	Ver Estratégias
LREN3	0.5719	8,79%	18,14%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5677	0,86%	32,02%	Ver Estratégias
SEER3	0.5666	12,28%	151,17%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5663	6,63%	108,77%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5589	-1,31%	61,49%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5587	28,21%	-5,66%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5545	8,12%	50,06%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5542	8,60%	38,73%	Ver Estratégias
CBAV3	0.5537	29,90%	83,86%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5465	9,56%	-19,71%	Ver Estratégias
RENT3	0.5465	-0,31%	53,99%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5433	7,36%	-17,44%	Ver Estratégias
REAG3	0.5409	0,00%	-60,50%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5403	-10,40%	32,21%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5392	10,88%	30,05%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5387	6,82%	68,78%	Ver Estratégias
FRAS3	0.5378	3,40%	17,37%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5307	2,07%	15,23%	Ver Estratégias
USIM5	0.5283	10,14%	26,60%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
RADL3	0.5262	7,42%	20,15%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5234	0,00%	107,22%	Ver Estratégias
OIBR4	0.521	-40,78%	-85,88%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5185	8,52%	42,82%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5173	16,71%	90,89%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5163	4,00%	69,64%	Ver Estratégias
CSMG3	0.5156	13,36%	137,02%	Ver Estratégias
BBSE3	0.5146	3,41%	9,24%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5126	0,82%	36,20%	Ver Estratégias
ETER3	0.508	1,47%	-18,47%	Ver Estratégias
BMGB4	0.5053	0,82%	38,59%	Ver Estratégias
JALL3	0.5017	7,93%	-30,13%	Ver Estratégias
USIM3	0.4999	11,02%	27,68%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4999	2,30%	-11,41%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4982	11,12%	-5,78%	Ver Estratégias
PTBL3	0.496	13,06%	3,50%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4887	45,48%	192,73%	Ver Estratégias
LOGN3	0.4842	-2,14%	65,84%	Ver Estratégias
TFCO4	0.484	-1,43%	77,53%	Ver Estratégias
VLID3	0.4816	4,71%	5,06%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4814	4,20%	13,36%	Ver Estratégias
AALR3	0.481	-11,96%	-61,29%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4803	0,11%	29,16%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4802	-0,21%	87,25%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4776	3,68%	87,08%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4745	11,76%	-88,62%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4733	1,38%	36,16%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4701	13,84%	93,47%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4686	0,00%	-9,83%	Ver Estratégias
TEND3	0.4681	1,94%	105,84%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4668	18,06%	89,02%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4614	-12,12%	14,47%	Ver Estratégias
SAPR4	0.461	15,34%	79,92%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4592	4,04%	42,20%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4566	11,95%	108,24%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4554	6,73%	40,00%	Ver Estratégias
VALE3	0.455	16,27%	73,83%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4507	6,03%	61,76%	Ver Estratégias
SANB11	0.4477	4,26%	52,09%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4462	7,03%	25,90%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4462	6,26%	46,95%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4462	15,04%	-12,16%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4449	8,98%	94,89%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4424	19,51%	16,97%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4413	2,66%	16,33%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4391	15,36%	54,10%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4372	4,58%	103,48%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4297	12,05%	36,04%	Ver Estratégias
PNVL3	0.4292	9,73%	59,16%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4259	-0,18%	683,10%	Ver Estratégias
ONCO3	0.4254	-1,12%	53,76%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4253	-24,06%	12,05%	Ver Estratégias
CSED3	0.4252	16,28%	132,57%	Ver Estratégias
AERI3	0.4238	-2,16%	-53,59%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4229	0,04%	141,92%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4226	-5,43%	57,77%	Ver Estratégias
SBSP3	0.4226	3,80%	54,10%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4222	-5,53%	19,40%	Ver Estratégias
SUZB3	0.4222	1,10%	-16,73%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4212	18,92%	174,28%	Ver Estratégias
BBDC4	0.4173	12,99%	92,86%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4156	6,71%	83,02%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4155	8,06%	34,28%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4151	3,53%	43,09%	Ver Estratégias
CURY3	0.4122	6,46%	81,40%	Ver Estratégias
MGLU3	0.411	1,30%	53,36%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4098	-15,63%	-43,24%	Ver Estratégias
INTB3	0.4095	-1,37%	-7,46%	Ver Estratégias
CXSE3	0.409	3,09%	23,03%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4084	-5,57%	-60,00%	Ver Estratégias
ENGI11	0.4076	9,47%	48,98%	Ver Estratégias
MEAL3	0.4073	0,00%	31,91%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4066	-11,50%	61,27%	Ver Estratégias
COGN3	0.4065	37,38%	241,86%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.4048	0,00%	-56,45%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4013	14,45%	72,59%	Ver Estratégias
MATD3	0.4012	2,76%	59,26%	Ver Estratégias
WEST3	0.3999	-3,88%	20,58%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3975	2,30%	46,32%	Ver Estratégias
CVCB3	0.3959	16,91%	32,24%	Ver Estratégias
CAML3	0.3952	23,58%	46,32%	Ver Estratégias
GGPS3	0.395	14,20%	31,95%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3941	6,69%	26,99%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3933	12,67%	80,51%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3926	5,28%	-0,69%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3919	-0,96%	-7,35%	Ver Estratégias
MTRE3	0.39	13,85%	45,23%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3892	6,23%	-1,19%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3872	10,58%	66,06%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3815	15,20%	161,39%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3813	9,54%	19,16%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3812	5,33%	-12,71%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3811	4,63%	-25,36%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3809	4,41%	-9,34%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3798	0,93%	-6,03%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3795	17,03%	55,92%	Ver Estratégias
SMTO3	0.378	4,56%	-27,74%	Ver Estratégias
VULC3	0.3769	-10,04%	20,79%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3746	11,43%	57,12%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3739	12,49%	61,79%	Ver Estratégias
KLBN4	0.3726	3,74%	-7,62%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3716	17,69%	59,00%	Ver Estratégias
AURE3	0.37	-0,34%	55,96%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3695	22,26%	-20,16%	Ver Estratégias
RANI3	0.3682	7,14%	45,09%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3655	-3,12%	-14,54%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3652	-27,19%	-36,15%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3634	8,27%	32,11%	Ver Estratégias
VIVA3	0.3623	-14,14%	46,36%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3607	16,27%	49,08%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3607	-1,55%	-10,32%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3602	9,26%	36,70%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3573	10,36%	66,89%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3542	16,44%	25,62%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
FHER3	0.3517	1,85%	-19,53%	Ver Estratégias
RECV3	0.3502	-0,09%	-25,98%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3485	21,66%	-34,27%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3457	0,54%	-7,90%	Ver Estratégias
FESA4	0.3453	3,30%	-4,76%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-11,48%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3407	15,17%	59,81%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	62,33%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3392	15,31%	54,95%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3354	17,82%	86,93%	Ver Estratégias
ARML3	0.3342	5,88%	-7,02%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3334	12,08%	53,06%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3333	16,28%	192,55%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3331	5,56%	40,22%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3316	12,98%	69,64%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3225	15,35%	128,19%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3208	14,40%	110,81%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3183	3,31%	24,19%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3182	-1,27%	39,04%	Ver Estratégias
TECN3	0.3179	4,31%	40,19%	Ver Estratégias
PETR4	0.3164	15,23%	2,10%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3132	-2,47%	33,21%	Ver Estratégias
ALOS3	0.3122	5,27%	71,29%	Ver Estratégias
NEOE3	0.312	-0,22%	81,65%	Ver Estratégias
BRST3	0.3099	1,48%	34,12%	Ver Estratégias
PETR3	0.3067	17,43%	-1,13%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3036	12,63%	55,57%	Ver Estratégias
LUPA3	0.3035	59,26%	0,00%	Ver Estratégias
MULT3	0.303	13,58%	53,03%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3005	-26,59%	-22,29%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2969	-0,27%	50,80%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-54,07%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2952	1,00%	-6,48%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2943	3,25%	54,78%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2916	12,95%	7,75%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2883	10,22%	61,24%	Ver Estratégias
BRAV3	0.28	12,70%	-22,47%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2794	33,93%	-25,56%	Ver Estratégias
FICT3	0.2779	-17,95%	-54,93%	Ver Estratégias
SEQL3	0.2774	-37,77%	-32,95%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2759	4,84%	-40,37%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2758	-3,34%	10,47%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2755	5,31%	23,52%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2746	13,75%	55,10%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2733	14,45%	-2,98%	Ver Estratégias
PETZ3	0.272	5,02%	-4,77%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2718	3,58%	36,78%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2702	4,96%	17,65%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2694	10,70%	29,01%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2636	3,86%	57,26%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2635	5,01%	13,50%	Ver Estratégias
TPIS3	0.2624	-6,42%	2,20%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2587	-18,63%	-84,16%	Ver Estratégias
POSI3	0.2557	11,14%	-15,28%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-34,44%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2406	9,15%	139,47%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2368	12,66%	93,55%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2352	4,45%	-39,91%	Ver Estratégias
MELK3	0.2254	4,84%	41,82%	Ver Estratégias
AMER3	0.2239	-3,18%	-20,67%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2135	14,27%	46,71%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2101	18,04%	-17,17%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2034	0,80%	8,77%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2001	12,48%	67,75%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1911	2,02%	37,95%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1787	0,00%	17,45%	Ver Estratégias
PORT3	0.1708	0,00%	17,62%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1678	-1,16%	41,06%	Ver Estratégias
MILS3	0.1654	6,22%	74,47%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1383	7,72%	1,60%	Ver Estratégias
AGXY3	0.125	-10,16%	-54,25%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.0825	-14,49%	-5,28%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0798	-1,78%	66,63%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0548	7,14%	-97,50%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?