Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6747	0,00%	-77,62%	Ver Estratégias
DASA3	0.6357	-0,71%	140,57%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6179	17,09%	78,50%	Ver Estratégias
TASA4	0.6157	-7,82%	-35,58%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
ELET3	0.6038	1,59%	71,63%	Ver Estratégias
CASH3	0.6017	-21,88%	-8,85%	Ver Estratégias
POMO4	0.5982	10,61%	-15,76%	Ver Estratégias
ELET6	0.5975	1,64%	59,80%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5885	1,32%	-21,54%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5846	8,98%	55,70%	Ver Estratégias
LREN3	0.5698	13,54%	21,15%	Ver Estratégias
SEER3	0.5627	12,04%	152,16%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	48,08%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5606	8,33%	34,53%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5537	22,71%	36,81%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5511	-2,35%	61,64%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5495	9,62%	121,60%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5446	13,54%	94,42%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-61,86%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5433	15,60%	-18,03%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5376	4,58%	-16,07%	Ver Estratégias
USIM5	0.5363	-7,20%	7,67%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5322	3,95%	19,70%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	70,08%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5287	24,01%	98,73%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5241	7,46%	-32,71%	Ver Estratégias
RADL3	0.5241	6,79%	34,88%	Ver Estratégias
VALE3	0.523	10,28%	69,75%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5207	34,69%	35,80%	Ver Estratégias
ETER3	0.5201	2,51%	-21,19%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5197	12,41%	12,19%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5195	-3,07%	51,11%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5181	7,12%	75,62%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5149	53,28%	-77,60%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5121	3,02%	36,97%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5113	6,52%	64,84%	Ver Estratégias
USIM3	0.5106	-5,45%	12,83%	Ver Estratégias
RENT3	0.5101	22,71%	78,74%	Ver Estratégias
DESK3	0.5076	-7,05%	72,91%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5052	-1,44%	24,40%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5	12,21%	61,32%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4967	-0,30%	-6,30%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4956	6,75%	76,05%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4939	19,26%	35,15%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4934	5,31%	66,60%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4932	18,28%	-3,97%	Ver Estratégias
JALL3	0.4923	1,34%	-30,18%	Ver Estratégias
ABEV3	0.492	15,14%	53,23%	Ver Estratégias
ALPK3	0.489	6,67%	70,82%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4884	-4,95%	32,96%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4794	22,02%	44,51%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4769	15,80%	134,50%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4751	8,51%	79,58%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4741	1,63%	12,50%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4716	-6,91%	20,27%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4701	23,26%	47,22%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4694	26,15%	143,92%	Ver Estratégias
AALR3	0.467	-3,43%	-60,19%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4669	5,75%	51,55%	Ver Estratégias
BBSE3	0.4667	-2,87%	-1,31%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4665	14,44%	4,28%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4654	1,32%	31,25%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4653	3,44%	63,80%	Ver Estratégias
VLID3	0.4647	9,02%	-0,75%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4586	0,21%	7,70%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4547	1,74%	66,95%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4479	-9,14%	12,03%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4455	28,57%	-87,14%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4437	15,81%	104,90%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4429	7,42%	50,92%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4427	5,90%	21,42%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4425	9,77%	53,76%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4395	18,90%	0,00%	Ver Estratégias
TEND3	0.4385	36,63%	115,02%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4353	0,76%	73,68%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4349	9,60%	41,33%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4347	12,93%	31,32%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4334	22,95%	51,16%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4318	16,55%	157,33%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4294	6,37%	56,50%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4292	5,39%	41,94%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4285	3,89%	21,46%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4254	-8,33%	30,81%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4187	9,07%	36,58%	Ver Estratégias
MATD3	0.4185	8,24%	53,32%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4175	12,06%	27,69%	Ver Estratégias
SANB11	0.4148	1,53%	40,64%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4137	-5,98%	-27,94%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4136	-2,52%	26,76%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4112	-25,13%	-70,11%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4111	-0,63%	14,86%	Ver Estratégias
MDNE3	0.41	29,31%	172,31%	Ver Estratégias
OPCT3	0.4095	3,60%	68,86%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4085	-33,40%	872,97%	Ver Estratégias
KEPL3	0.407	-6,57%	0,78%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
VULC3	0.4056	-5,39%	18,28%	Ver Estratégias
CURY3	0.4043	28,95%	87,16%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4017	16,83%	-6,35%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4007	-20,75%	-42,01%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4004	0,70%	79,87%	Ver Estratégias
EGIE3	0.4003	8,96%	-2,23%	Ver Estratégias
INTB3	0.3991	10,75%	-8,51%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3987	-3,29%	48,62%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3978	22,97%	70,44%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3973	-0,78%	-30,90%	Ver Estratégias
WIZC3	0.397	-0,77%	59,30%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3946	9,76%	35,86%	Ver Estratégias
TIMS3	0.394	19,69%	70,14%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3907	-26,74%	-64,41%	Ver Estratégias
CSED3	0.3904	1,56%	98,48%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
WEST3	0.3886	12,04%	15,02%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3885	5,84%	1,40%	Ver Estratégias
AURE3	0.387	0,78%	41,09%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3852	22,05%	58,94%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3845	10,78%	-2,46%	Ver Estratégias
MTRE3	0.381	10,24%	46,07%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3809	13,23%	86,23%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3793	2,13%	-5,45%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3788	-2,08%	17,50%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3777	3,88%	-18,94%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3774	-40,70%	-55,26%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3763	19,07%	-15,24%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3762	11,11%	29,41%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3711	-6,51%	-22,24%	Ver Estratégias
FICT3	0.3691	-63,64%	-86,70%	Ver Estratégias
CAML3	0.3689	10,77%	56,67%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3679	-5,69%	17,17%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3659	15,97%	134,48%	Ver Estratégias
RANI3	0.3647	4,76%	44,76%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3618	6,93%	-1,01%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3603	6,40%	54,51%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3573	8,41%	45,12%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3551	14,38%	77,15%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3526	14,11%	-10,32%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3521	21,79%	50,22%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3504	18,53%	58,44%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3484	2,22%	79,48%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3476	21,36%	67,82%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3471	10,29%	108,33%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3467	-6,35%	9,86%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3451	-3,62%	117,36%	Ver Estratégias
RECV3	0.3449	2,55%	-26,74%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3448	26,32%	29,25%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3442	18,54%	-9,83%	Ver Estratégias
ALUP11	0.344	9,31%	37,06%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3438	20,63%	65,47%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-17,24%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	67,59%	Ver Estratégias
BRST3	0.3388	-8,85%	-0,32%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3368	-4,08%	10,33%	Ver Estratégias
ARML3	0.3365	27,96%	34,00%	Ver Estratégias
TECN3	0.3335	22,81%	60,84%	Ver Estratégias
PETR4	0.3327	15,32%	8,98%	Ver Estratégias
PETR3	0.3319	15,95%	7,56%	Ver Estratégias
FESA4	0.3313	10,62%	3,44%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3291	14,64%	-25,38%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3279	21,05%	72,93%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3272	15,66%	42,06%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3255	18,20%	88,51%	Ver Estratégias
COGN3	0.3253	-5,46%	120,38%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3249	-5,88%	18,12%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3237	-1,45%	-14,00%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3232	-74,31%	-74,19%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3202	-4,25%	42,55%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3197	12,63%	78,56%	Ver Estratégias
MULT3	0.3195	14,46%	50,57%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3169	4,33%	-11,97%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3155	12,60%	57,98%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3116	23,99%	61,00%	Ver Estratégias
RCSL3	0.309	-17,52%	-15,47%	Ver Estratégias
EVEN3	0.306	14,21%	38,98%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3044	40,04%	275,57%	Ver Estratégias
SUZB3	0.3031	11,83%	-1,50%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-46,98%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2949	0,10%	3,96%	Ver Estratégias
ALOS3	0.288	5,87%	67,23%	Ver Estratégias
AERI3	0.2875	-7,43%	-44,83%	Ver Estratégias
LWSA3	0.2837	-16,25%	16,56%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2802	3,28%	-40,00%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2786	7,26%	-1,02%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2773	7,71%	0,25%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2749	8,43%	23,22%	Ver Estratégias
LOGG3	0.273	5,55%	56,76%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2709	1,99%	2,71%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2683	8,16%	9,32%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2679	22,32%	64,61%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2676	-0,91%	42,44%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2671	-12,74%	13,05%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2662	-15,00%	4,43%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2618	28,48%	77,36%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2612	4,45%	-7,25%	Ver Estratégias
FHER3	0.257	0,00%	-20,60%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2562	0,00%	-1,79%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-28,26%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2468	22,46%	88,98%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
POSI3	0.2425	1,24%	-20,16%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2376	15,14%	10,51%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2356	18,75%	-4,59%	Ver Estratégias
CMIG4	0.233	9,50%	18,43%	Ver Estratégias
MELK3	0.2276	8,54%	38,73%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2234	6,69%	115,03%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2206	5,75%	-41,23%	Ver Estratégias
AMER3	0.2176	14,46%	-0,18%	Ver Estratégias
MILS3	0.2155	6,28%	69,59%	Ver Estratégias
TGMA3	0.215	12,20%	34,63%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2108	9,34%	90,93%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2043	-6,40%	24,77%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1928	0,00%	42,28%	Ver Estratégias
PORT3	0.1875	0,00%	16,59%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1822	-0,05%	-3,00%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1719	-33,85%	-86,38%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1717	11,88%	42,41%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1678	-1,16%	43,98%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1412	-40,72%	-75,52%	Ver Estratégias
AMAR3	0.137	-5,94%	-18,10%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.1016	3,46%	-7,36%	Ver Estratégias
DIRR3	0.095	20,91%	66,22%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0547	-3,57%	-97,78%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?