Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-76,92%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6244	1,47%	109,31%	Ver Estratégias
DASA3	0.6236	-17,07%	58,26%	Ver Estratégias
POMO4	0.6094	-9,57%	-10,23%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-6,99%	45,86%	Ver Estratégias
TASA4	0.6021	-7,41%	-33,21%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	-6,99%	44,90%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5916	-8,72%	30,89%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5799	-17,72%	15,75%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5778	25,46%	68,88%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	40,35%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5584	-17,23%	-26,35%	Ver Estratégias
LREN3	0.5569	-4,28%	22,88%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5536	-8,82%	70,73%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-56,98%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5425	-1,42%	48,33%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5329	6,34%	35,05%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	67,37%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5304	-5,54%	3,38%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5289	-8,59%	60,02%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5257	-6,09%	22,90%	Ver Estratégias
JALL3	0.5247	14,38%	-13,53%	Ver Estratégias
OIBR4	0.524	-4,70%	-82,89%	Ver Estratégias
PETR4	0.5239	21,35%	41,65%	Ver Estratégias
PETR3	0.5182	25,09%	38,92%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5153	-14,82%	-18,55%	Ver Estratégias
SEER3	0.5143	-1,75%	152,14%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5046	-5,83%	29,37%	Ver Estratégias
VALE3	0.5046	-10,03%	47,75%	Ver Estratégias
USIM5	0.5038	2,14%	12,48%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5027	-3,56%	10,01%	Ver Estratégias
DESK3	0.4986	27,94%	108,72%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4971	-17,14%	-11,31%	Ver Estratégias
ABEV3	0.495	-9,89%	13,79%	Ver Estratégias
RADL3	0.4947	-8,29%	25,86%	Ver Estratégias
ETER3	0.491	1,24%	-17,37%	Ver Estratégias
FICT3	0.4894	-36,23%	-90,46%	Ver Estratégias
PGMN3	0.489	-15,54%	99,04%	Ver Estratégias
PRNR3	0.489	-12,95%	13,21%	Ver Estratégias
CASH3	0.4888	2,54%	-0,55%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4863	-19,11%	-29,78%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4854	-85,87%	-24,37%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4847	2,08%	72,53%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
SAPR11	0.478	-8,76%	60,73%	Ver Estratégias
USIM3	0.4776	1,07%	12,22%	Ver Estratégias
HYPE3	0.474	-3,15%	21,18%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4721	-0,68%	-70,86%	Ver Estratégias
SAPR4	0.469	-7,76%	55,89%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4676	-4,77%	65,06%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4638	2,69%	38,94%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4624	-13,84%	10,93%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4618	-12,97%	-8,63%	Ver Estratégias
CPLE3	0.461	2,22%	66,67%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4589	-22,63%	-10,90%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4585	18,45%	0,05%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
INTB3	0.4574	3,03%	15,75%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4573	1,82%	33,47%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4569	4,02%	64,98%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4559	-7,84%	47,78%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4556	-4,19%	21,39%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4546	-15,41%	14,13%	Ver Estratégias
VLID3	0.4528	-11,17%	-14,49%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4518	-16,04%	2,88%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4518	-4,80%	-14,09%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4475	-11,20%	35,58%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4474	4,50%	65,71%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4465	-8,97%	54,13%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4459	-21,43%	-12,58%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4437	-24,13%	-5,64%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4395	-7,00%	3,22%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4371	-13,06%	6,80%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4348	-12,66%	-11,16%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4319	-19,70%	-0,44%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4298	-23,55%	60,15%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4267	-19,10%	68,02%	Ver Estratégias
SMFT3	0.426	-11,28%	-8,66%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4259	-31,97%	-37,59%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4254	-4,94%	64,53%	Ver Estratégias
SANB11	0.4238	-16,85%	14,24%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4222	-16,14%	40,86%	Ver Estratégias
RENT3	0.4209	-11,05%	37,43%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4182	-13,27%	29,77%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4173	6,51%	-15,79%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4151	-20,00%	54,60%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4148	-2,03%	45,60%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4145	-15,10%	129,95%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4145	-35,90%	-86,70%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4145	-6,44%	31,56%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4139	-13,65%	19,23%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4134	-17,24%	10,51%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4127	-21,88%	4,17%	Ver Estratégias
BRST3	0.4112	-5,74%	13,45%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4106	-0,97%	81,33%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4101	-8,95%	28,99%	Ver Estratégias
TEND3	0.4086	-3,62%	112,66%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4081	-3,89%	-7,68%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4074	-4,54%	26,38%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
RECV3	0.4042	10,84%	-17,04%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4035	25,94%	86,63%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
MDNE3	0.402	-6,67%	125,29%	Ver Estratégias
MLAS3	0.4019	-5,76%	3,15%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4013	-15,95%	-3,39%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3984	-24,59%	-44,58%	Ver Estratégias
ALPK3	0.3964	-16,42%	44,77%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3938	-2,48%	182,25%	Ver Estratégias
CSNA3	0.3932	-24,50%	-35,47%	Ver Estratégias
MATD3	0.3929	-6,04%	47,76%	Ver Estratégias
AURE3	0.3928	-3,35%	48,58%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3909	-0,57%	-8,65%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3909	-4,35%	61,76%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3909	-4,71%	45,24%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3896	-12,50%	-19,80%	Ver Estratégias
ENJU3	0.389	-6,67%	10,89%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3873	-7,11%	-14,28%	Ver Estratégias
CAML3	0.387	-16,88%	50,13%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3844	-9,06%	-20,00%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3842	-8,97%	6,08%	Ver Estratégias
CSED3	0.3835	-21,14%	55,93%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3818	-22,65%	-31,78%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3812	-5,24%	-70,28%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3802	-7,07%	-4,88%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3801	6,71%	-13,58%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3787	-15,59%	23,67%	Ver Estratégias
NEOE3	0.374	1,37%	62,27%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3736	-6,64%	-2,14%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3726	-7,05%	26,25%	Ver Estratégias
VULC3	0.3702	-9,83%	16,87%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3692	-10,90%	-20,92%	Ver Estratégias
TECN3	0.368	-5,30%	48,11%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3679	12,30%	2,80%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3675	-35,52%	-61,25%	Ver Estratégias
WEST3	0.3672	26,13%	42,08%	Ver Estratégias
IFCM3	0.367	46,15%	-26,92%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3644	-0,84%	54,82%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3618	-20,98%	144,52%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.36	-13,85%	-70,37%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3566	-9,23%	42,99%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3527	-12,06%	51,77%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3518	-13,99%	-24,43%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3498	-22,68%	-11,36%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3479	-20,77%	-33,76%	Ver Estratégias
FESA4	0.3478	-5,61%	3,89%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-4,41%	-5,17%	Ver Estratégias
ARML3	0.3432	-13,91%	12,88%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3415	-7,82%	46,57%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3402	-4,63%	25,43%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3374	-76,19%	-78,85%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3371	-16,68%	-17,17%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3357	-8,97%	47,53%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3345	-11,19%	47,72%	Ver Estratégias
MULT3	0.3342	-11,48%	36,69%	Ver Estratégias
GOAU4	0.334	-13,37%	-13,19%	Ver Estratégias
RANI3	0.3334	-1,36%	40,21%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3323	-27,01%	-19,62%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3267	-2,91%	25,99%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3264	-9,06%	33,51%	Ver Estratégias
COGN3	0.3262	-16,89%	61,38%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3241	1,67%	-26,86%	Ver Estratégias
CURY3	0.3235	-10,64%	51,53%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3226	-12,16%	33,39%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3168	7,04%	41,26%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3132	-17,74%	70,42%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3131	-8,95%	-56,42%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3117	-12,41%	33,98%	Ver Estratégias
PMAM3	0.309	-19,40%	-46,53%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3066	-16,67%	5,11%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3016	-22,20%	-28,84%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3016	1,81%	83,28%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
AERI3	0.2987	-10,95%	-36,68%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-45,89%	Ver Estratégias
NGRD3	0.295	11,40%	31,87%	Ver Estratégias
AALR3	0.2945	-6,04%	-58,98%	Ver Estratégias
MEAL3	0.2935	-20,16%	-13,91%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2895	-17,02%	-60,61%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2887	0,64%	32,88%	Ver Estratégias
OIBR3	0.287	5,56%	-86,03%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2801	-3,31%	37,68%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2796	0,00%	46,11%	Ver Estratégias
ALOS3	0.278	-7,52%	56,44%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2754	-15,71%	138,10%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2734	-10,82%	20,06%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2721	-26,21%	47,65%	Ver Estratégias
CMIG3	0.272	5,40%	20,73%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2708	-7,94%	4,28%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2652	-15,69%	2,95%	Ver Estratégias
AMER3	0.2645	0,71%	-38,14%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2637	-2,86%	51,28%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2626	-11,16%	-30,42%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2608	3,34%	62,24%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2595	-6,39%	10,81%	Ver Estratégias
MILS3	0.2589	-13,11%	42,90%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2575	-19,72%	-17,56%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2567	11,46%	105,00%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-13,16%	Ver Estratégias
MELK3	0.2501	-17,40%	12,71%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2501	-13,37%	-5,18%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2471	-9,45%	-32,20%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2412	-22,32%	53,14%	Ver Estratégias
TTEN3	0.237	-7,82%	8,82%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2318	1,64%	30,07%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2276	-9,42%	58,80%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2201	-27,10%	-8,02%	Ver Estratégias
POSI3	0.2112	-3,09%	-18,89%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2092	-5,97%	-4,15%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2091	-5,56%	2,79%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,81%	Ver Estratégias
KLBN4	0.198	-4,47%	3,22%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1895	-9,65%	27,18%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	27,74%	Ver Estratégias
FHER3	0.17	0,48%	9,35%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-20,45%	8,32%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1677	0,00%	-41,98%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1389	-26,97%	-95,06%	Ver Estratégias
GRND3	0.1256	-5,62%	-9,96%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1207	-4,58%	-70,07%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0458	-19,04%	30,12%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0087	-7,69%	-97,84%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?