Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6508	3,21%	150,47%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-65,68%	Ver Estratégias
TASA4	0.6183	-7,28%	-40,48%	Ver Estratégias
DASA3	0.6182	-15,36%	70,65%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	7,55%	52,26%	Ver Estratégias
PETR3	0.6037	-0,27%	66,77%	Ver Estratégias
POMO4	0.5992	7,72%	2,45%	Ver Estratégias
PETR4	0.5983	-0,95%	66,41%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	7,56%	51,73%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5912	-7,00%	81,63%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5724	0,88%	18,36%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5681	-42,72%	-60,40%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	27,44%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5576	7,19%	-19,74%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5447	-7,95%	52,42%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-71,83%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5394	-11,34%	67,94%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5383	-0,62%	42,79%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5333	-5,24%	-34,43%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	26,20%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5272	12,92%	47,36%	Ver Estratégias
JALL3	0.5236	-7,83%	-24,82%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5159	10,04%	42,82%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5147	-7,04%	-82,99%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
RECV3	0.5073	1,96%	1,58%	Ver Estratégias
FICT3	0.5071	-20,00%	-90,55%	Ver Estratégias
KEPL3	0.5051	-7,67%	3,92%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5041	-9,57%	50,95%	Ver Estratégias
VALE3	0.5039	8,11%	67,55%	Ver Estratégias
DESK3	0.4991	2,24%	85,86%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4961	13,38%	-9,60%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4948	-2,13%	-31,30%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	69,32%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4836	-1,22%	-37,21%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4803	-0,11%	-0,05%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
USIM5	0.4793	11,16%	30,29%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4781	-2,99%	5,12%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4751	17,65%	43,06%	Ver Estratégias
SANB11	0.475	-1,26%	9,46%	Ver Estratégias
INTB3	0.4742	-0,34%	10,93%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4741	1,87%	24,66%	Ver Estratégias
ETER3	0.4737	0,25%	-14,35%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4737	-6,17%	-11,94%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4712	11,04%	39,52%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4707	1,27%	54,53%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4701	7,94%	4,84%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4674	-18,18%	-17,73%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4663	4,34%	-35,70%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4613	-3,02%	49,87%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4598	5,01%	90,11%	Ver Estratégias
CVCB3	0.459	-7,83%	-15,25%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4578	-4,98%	-16,76%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4558	7,82%	63,05%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4503	-0,83%	-44,80%	Ver Estratégias
EZTC3	0.45	8,62%	6,75%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4491	3,73%	15,38%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4486	1,44%	51,53%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4458	-5,00%	-22,00%	Ver Estratégias
USIM3	0.4448	12,35%	31,30%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4353	0,76%	-4,32%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4351	-7,75%	5,12%	Ver Estratégias
VLID3	0.4333	-3,09%	-20,19%	Ver Estratégias
ALPK3	0.433	0,23%	54,74%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4319	-10,46%	-21,10%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4301	1,90%	65,70%	Ver Estratégias
SMFT3	0.43	-7,41%	-25,22%	Ver Estratégias
RADL3	0.4288	-7,70%	13,28%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4273	-12,70%	-53,95%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4267	-6,42%	3,29%	Ver Estratégias
LAVV3	0.4262	-1,20%	38,23%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4261	-1,12%	-0,85%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4244	-25,35%	-81,97%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4226	-44,00%	-92,78%	Ver Estratégias
ALPA4	0.4221	-1,93%	66,21%	Ver Estratégias
LREN3	0.4178	-7,75%	6,88%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4178	-2,20%	26,84%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4169	-3,86%	-21,06%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4164	-4,67%	43,41%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4104	0,89%	-8,80%	Ver Estratégias
RENT3	0.4098	3,00%	20,61%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4083	-5,93%	38,75%	Ver Estratégias
QUAL3	0.408	-12,44%	-17,57%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4072	-5,49%	26,78%	Ver Estratégias
BRST3	0.4064	4,04%	11,96%	Ver Estratégias
MATD3	0.4057	3,03%	26,48%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4052	-4,47%	-2,98%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4049	-7,07%	-13,59%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4035	5,26%	44,60%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4015	-15,30%	5,58%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4007	3,52%	29,80%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4004	3,77%	16,92%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3994	1,57%	114,39%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3976	0,37%	0,56%	Ver Estratégias
LPSB3	0.3967	3,45%	40,63%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3965	-16,93%	-68,41%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3954	0,42%	180,18%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3939	4,33%	-40,85%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3937	-4,93%	-17,17%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3936	-16,67%	-76,92%	Ver Estratégias
TFCO4	0.3928	-6,10%	38,86%	Ver Estratégias
PSSA3	0.3927	3,96%	26,26%	Ver Estratégias
WEST3	0.3908	1,96%	54,46%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3873	6,41%	40,79%	Ver Estratégias
AALR3	0.3867	-25,50%	-53,58%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3867	-1,01%	-24,10%	Ver Estratégias
BMGB4	0.384	6,94%	45,68%	Ver Estratégias
TUPY3	0.3817	17,95%	-33,59%	Ver Estratégias
SEER3	0.3813	13,36%	114,66%	Ver Estratégias
IFCM3	0.381	-1,08%	-47,73%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3777	7,76%	3,31%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3765	-2,36%	31,95%	Ver Estratégias
CSAN3	0.376	-5,54%	-34,44%	Ver Estratégias
ORVR3	0.3751	18,16%	66,80%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3742	-21,11%	-26,59%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3738	2,72%	29,61%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3722	16,06%	16,06%	Ver Estratégias
CSED3	0.3718	-5,21%	52,36%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3717	-9,06%	-12,90%	Ver Estratégias
COGN3	0.3684	-2,30%	21,63%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3681	12,62%	-5,59%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3673	41,51%	-61,53%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3661	-18,03%	-2,76%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3654	-2,91%	-24,24%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3649	-3,97%	101,65%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3642	9,95%	54,19%	Ver Estratégias
TECN3	0.3633	2,02%	39,58%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3621	-1,24%	-14,81%	Ver Estratégias
MILS3	0.359	-5,70%	32,32%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3588	-1,80%	-12,81%	Ver Estratégias
NEOE3	0.356	1,29%	54,14%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3542	5,66%	-70,68%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3519	21,24%	-16,25%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3462	14,32%	12,29%	Ver Estratégias
CURY3	0.3452	-11,14%	20,04%	Ver Estratégias
RANI3	0.3444	-10,86%	17,31%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3436	6,18%	-17,45%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	2,62%	2,10%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3418	38,36%	117,74%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3412	5,47%	57,48%	Ver Estratégias
ARML3	0.3408	4,78%	18,87%	Ver Estratégias
MRVE3	0.3408	-12,48%	17,58%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3386	3,87%	37,79%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3374	3,31%	27,14%	Ver Estratégias
FESA4	0.3348	3,57%	12,00%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3305	3,37%	54,54%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3288	2,76%	49,35%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3279	8,11%	105,18%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3267	13,00%	90,68%	Ver Estratégias
AERI3	0.3265	11,55%	-35,78%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3252	-7,75%	-27,19%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3241	6,52%	25,08%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3238	23,62%	26,61%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3231	-7,26%	11,90%	Ver Estratégias
AURE3	0.3221	17,10%	63,97%	Ver Estratégias
VAMO3	0.322	12,33%	-22,84%	Ver Estratégias
MELK3	0.3218	1,45%	14,33%	Ver Estratégias
TEND3	0.3215	-1,52%	85,21%	Ver Estratégias
SUZB3	0.3213	-11,58%	-12,92%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3186	-26,33%	-44,31%	Ver Estratégias
CAML3	0.3178	9,61%	51,16%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3172	-7,14%	-71,89%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3162	-1,68%	17,15%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3162	13,96%	3,07%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3139	-19,76%	22,43%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3136	4,32%	27,46%	Ver Estratégias
VIVR3	0.312	0,00%	-57,89%	Ver Estratégias
MULT3	0.3118	2,67%	32,08%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3093	2,81%	29,93%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3075	3,91%	6,68%	Ver Estratégias
TGMA3	0.3041	7,73%	-6,97%	Ver Estratégias
AZZA3	0.3024	-16,29%	-25,65%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
CASH3	0.3006	17,29%	-13,70%	Ver Estratégias
ITUB3	0.2973	5,62%	48,92%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2968	4,36%	75,59%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-43,17%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2955	-2,85%	14,06%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2913	51,18%	174,29%	Ver Estratégias
VULC3	0.2882	-9,86%	1,53%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2881	-1,47%	10,26%	Ver Estratégias
IGTI11	0.2855	2,19%	39,64%	Ver Estratégias
GUAR3	0.282	0,00%	26,43%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2792	4,11%	97,40%	Ver Estratégias
LIGT3	0.2781	9,55%	-0,39%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2744	-5,37%	-32,64%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2732	-4,37%	33,26%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2726	4,64%	35,02%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2695	3,32%	22,93%	Ver Estratégias
TTEN3	0.266	-1,73%	-9,05%	Ver Estratégias
AMER3	0.2655	15,00%	-3,55%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2621	4,07%	26,41%	Ver Estratégias
SOJA3	0.257	2,90%	-33,11%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2566	-4,90%	36,54%	Ver Estratégias
POSI3	0.2557	4,09%	-24,30%	Ver Estratégias
KLBN11	0.255	-8,33%	-1,48%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2545	3,74%	53,84%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2536	0,80%	3,56%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2536	11,90%	64,17%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-12,39%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2478	3,64%	59,10%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2464	-1,83%	25,70%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2453	-11,26%	-67,72%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2448	11,04%	-4,65%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2443	-7,69%	-0,28%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2234	6,53%	19,90%	Ver Estratégias
BPAC11	0.213	6,62%	69,87%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,13%	Ver Estratégias
AGRO3	0.199	-3,86%	-6,77%	Ver Estratégias
MBRF3	0.1982	-8,31%	-3,93%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1953	1,14%	-37,32%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	10,76%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1784	-15,82%	-95,54%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1782	-9,87%	-73,20%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	1,70%	23,91%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.1223	-4,81%	-12,50%	Ver Estratégias
FHER3	0.0997	-2,55%	17,27%	Ver Estratégias
DIRR3	0.024	-3,32%	17,93%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?