Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
DASA3	0.648	9,68%	115,87%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6232	-3,57%	-80,29%	Ver Estratégias
CPFE3	0.6162	4,65%	81,63%	Ver Estratégias
DESK3	0.6138	13,35%	81,09%	Ver Estratégias
POMO4	0.6095	-5,03%	-12,34%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AZZA3	0.6016	-4,44%	-20,34%	Ver Estratégias
CASH3	0.6016	5,12%	47,84%	Ver Estratégias
ELET3	0.5995	1,59%	83,60%	Ver Estratégias
TASA4	0.5954	20,42%	-24,64%	Ver Estratégias
ELET6	0.5939	1,64%	73,02%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5936	3,51%	46,66%	Ver Estratégias
SEER3	0.5743	12,25%	172,98%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5737	-2,66%	27,29%	Ver Estratégias
LREN3	0.5725	-7,33%	7,88%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5711	-5,10%	34,25%	Ver Estratégias
FRAS3	0.5688	-0,92%	18,61%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5676	6,78%	-47,50%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5618	2,11%	55,98%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5548	-1,31%	67,76%	Ver Estratégias
RENT3	0.5536	-10,18%	54,15%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5506	-1,84%	105,79%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5414	-5,89%	-22,26%	Ver Estratégias
REAG3	0.5394	0,00%	-59,49%	Ver Estratégias
BBSE3	0.5371	-2,66%	8,04%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5365	-0,88%	-15,54%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5338	-4,49%	11,37%	Ver Estratégias
RADL3	0.5335	-3,97%	14,81%	Ver Estratégias
CSMG3	0.5332	1,62%	114,20%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5282	0,00%	120,24%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5272	-10,80%	38,05%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5261	-7,88%	33,58%	Ver Estratégias
USIM5	0.5248	11,17%	40,42%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5226	12,44%	84,16%	Ver Estratégias
ANIM3	0.5162	11,78%	166,67%	Ver Estratégias
HYPE3	0.516	-0,89%	34,25%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5139	-34,89%	-82,21%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5126	-0,64%	-6,34%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5126	-2,17%	33,69%	Ver Estratégias
CBAV3	0.5091	40,97%	97,17%	Ver Estratégias
BHIA3	0.507	-3,95%	8,15%	Ver Estratégias
ETER3	0.5063	0,00%	-16,70%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5059	-6,05%	69,03%	Ver Estratégias
WEGE3	0.5048	-5,90%	-10,71%	Ver Estratégias
AERI3	0.5046	1,55%	-54,70%	Ver Estratégias
JALL3	0.5027	-5,45%	-33,71%	Ver Estratégias
VLID3	0.5003	-4,28%	-4,85%	Ver Estratégias
USIM3	0.4987	11,53%	35,95%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4955	1,63%	16,63%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4949	-24,12%	35,44%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4944	4,62%	1,19%	Ver Estratégias
ISAE4	0.494	-6,69%	24,60%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4896	9,73%	40,91%	Ver Estratégias
AALR3	0.4845	18,64%	-49,43%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4845	4,10%	90,42%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4766	-2,59%	84,92%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4765	3,86%	96,23%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4748	-0,58%	87,43%	Ver Estratégias
LOGN3	0.4699	-2,65%	66,83%	Ver Estratégias
ONCO3	0.4687	33,17%	68,90%	Ver Estratégias
TEND3	0.466	-6,29%	101,43%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4644	3,66%	56,30%	Ver Estratégias
EQTL3	0.463	-5,32%	44,15%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
CAML3	0.4545	8,81%	24,58%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4541	-10,53%	-89,24%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4538	-2,80%	88,98%	Ver Estratégias
SANB11	0.4534	3,10%	50,80%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4522	-5,65%	32,34%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4502	-2,18%	52,38%	Ver Estratégias
TCSA3	0.446	15,93%	-7,75%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4444	16,07%	73,51%	Ver Estratégias
CSED3	0.4434	3,32%	111,19%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4433	9,47%	1,67%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4431	5,40%	146,33%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4411	18,86%	79,80%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4398	-9,80%	29,58%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4397	-6,96%	116,67%	Ver Estratégias
COGN3	0.4385	-4,45%	228,83%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
MGLU3	0.4346	-12,80%	52,13%	Ver Estratégias
VALE3	0.4345	8,27%	55,26%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
BBDC4	0.4284	-2,75%	73,26%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4279	-2,10%	17,68%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4272	-12,63%	43,33%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4229	-0,79%	21,08%	Ver Estratégias
SUZB3	0.4181	6,98%	-16,06%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4171	-12,65%	60,91%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4162	-9,36%	95,16%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4156	184,62%	1.236,11%	Ver Estratégias
MEAL3	0.4147	4,24%	33,70%	Ver Estratégias
BBDC3	0.4122	-2,96%	61,17%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4116	4,32%	27,78%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4116	-17,31%	36,75%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4111	-19,34%	27,61%	Ver Estratégias
SBSP3	0.4086	-8,45%	48,67%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4081	5,92%	82,04%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4066	-8,51%	33,57%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4054	-1,42%	17,02%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4014	-9,79%	-39,13%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4005	-0,20%	-52,90%	Ver Estratégias
WEST3	0.4002	-1,07%	13,06%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3994	-0,49%	0,00%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3976	-1,16%	-57,92%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3972	3,37%	149,44%	Ver Estratégias
VVEO3	0.396	-13,64%	-29,63%	Ver Estratégias
DMVF3	0.3953	16,55%	23,58%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3953	2,74%	45,35%	Ver Estratégias
INTB3	0.3944	-13,78%	2,13%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3921	-2,08%	30,91%	Ver Estratégias
MATD3	0.3919	12,94%	54,06%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3911	-1,82%	-12,41%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3901	-1,29%	44,87%	Ver Estratégias
AMAR3	0.3898	0,00%	-4,67%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3877	-2,16%	50,21%	Ver Estratégias
CVCB3	0.3861	30,15%	57,93%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3856	-1,12%	33,74%	Ver Estratégias
TIMS3	0.3855	-4,38%	75,98%	Ver Estratégias
FIQE3	0.3825	-16,17%	53,02%	Ver Estratégias
FHER3	0.3813	-7,01%	-22,31%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3805	0,65%	31,02%	Ver Estratégias
KLBN4	0.3801	-1,82%	-10,45%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3774	0,60%	166,40%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3738	-4,49%	39,86%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3738	7,92%	-23,15%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3736	-4,71%	55,57%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3733	-11,02%	-36,05%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3733	-8,40%	-11,42%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3727	-2,87%	-5,41%	Ver Estratégias
AURE3	0.3717	-6,37%	50,52%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3715	-11,60%	25,63%	Ver Estratégias
RANI3	0.3706	1,61%	40,06%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3688	-3,96%	24,18%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3682	0,00%	50,94%	Ver Estratégias
VULC3	0.3652	-6,07%	36,94%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3649	2,14%	18,32%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3631	10,83%	79,59%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3614	1,64%	64,73%	Ver Estratégias
EZTC3	0.3602	-6,79%	39,86%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3582	1,47%	28,98%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3581	-0,95%	1,96%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3573	4,23%	33,33%	Ver Estratégias
PNVL3	0.357	16,03%	44,62%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3564	-1,21%	43,61%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3538	-0,27%	59,71%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3536	-6,89%	-18,78%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3519	0,56%	50,00%	Ver Estratégias
CURY3	0.3512	-11,35%	86,69%	Ver Estratégias
RECV3	0.3495	-2,97%	-33,21%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3477	-32,31%	-32,82%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3473	0,68%	-5,97%	Ver Estratégias
FESA4	0.3437	-1,30%	-7,68%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-10,60%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3413	-8,87%	72,36%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
VIVT3	0.339	-1,30%	50,13%	Ver Estratégias
ARML3	0.3382	-11,06%	-7,52%	Ver Estratégias
RAIL3	0.338	-6,00%	-9,21%	Ver Estratégias
PETR4	0.3365	-4,23%	-12,10%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3361	-4,77%	44,11%	Ver Estratégias
SMTO3	0.3333	8,13%	-30,53%	Ver Estratégias
VIVA3	0.3318	-13,34%	74,00%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3288	-12,42%	194,29%	Ver Estratégias
PETR3	0.327	-3,82%	-16,64%	Ver Estratégias
CYRE3	0.3235	-25,63%	56,56%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3217	8,48%	117,69%	Ver Estratégias
MULT3	0.316	0,24%	47,49%	Ver Estratégias
ALOS3	0.3134	0,14%	79,34%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3113	7,59%	47,47%	Ver Estratégias
LUPA3	0.3112	30,12%	-16,28%	Ver Estratégias
BRST3	0.31	2,98%	42,39%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3097	1,97%	42,46%	Ver Estratégias
BRKM5	0.307	6,45%	-26,80%	Ver Estratégias
TECN3	0.3064	-2,17%	38,51%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3044	-0,93%	80,18%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3027	-10,99%	76,15%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-49,68%	Ver Estratégias
FICT3	0.2927	-34,33%	-48,14%	Ver Estratégias
MRVE3	0.29	-4,32%	53,76%	Ver Estratégias
TGMA3	0.287	-6,03%	33,11%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2865	5,33%	52,79%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2839	-5,70%	66,28%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2837	3,55%	29,17%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2837	-10,09%	31,27%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2809	-20,78%	0,43%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2808	-0,56%	-9,17%	Ver Estratégias
BRAV3	0.28	26,71%	-32,49%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2744	-6,51%	-79,39%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2719	-11,76%	-43,93%	Ver Estratégias
BLAU3	0.2702	-23,99%	-18,27%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2692	-0,42%	8,14%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2668	-7,27%	17,38%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2666	81,31%	-22,96%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2635	-2,94%	15,96%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2626	-3,94%	7,07%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2571	-1,15%	58,10%	Ver Estratégias
POSI3	0.2561	-9,49%	-14,76%	Ver Estratégias
SEQL3	0.2552	-16,92%	-10,89%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-35,71%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2455	-4,23%	93,38%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2446	-7,75%	22,68%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
LAVV3	0.243	2,83%	152,49%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2371	-5,59%	-45,25%	Ver Estratégias
TPIS3	0.2329	5,12%	4,30%	Ver Estratégias
AMER3	0.2298	-14,29%	-10,91%	Ver Estratégias
VAMO3	0.22	-0,28%	-18,49%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2194	-1,12%	52,27%	Ver Estratégias
SBFG3	0.21	0,91%	31,71%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2015	-6,95%	5,83%	Ver Estratégias
MELK3	0.1988	-11,11%	39,92%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1987	-3,63%	34,04%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1848	-1,16%	53,99%	Ver Estratégias
GUAR3	0.1831	-23,92%	44,06%	Ver Estratégias
PORT3	0.169	0,00%	21,42%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1609	0,00%	27,27%	Ver Estratégias
MILS3	0.1556	3,24%	74,19%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1176	-0,10%	-5,45%	Ver Estratégias
AGXY3	0.083	-12,99%	-36,06%	Ver Estratégias
GRND3	0.0778	-14,04%	-3,16%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0581	-22,44%	76,36%	Ver Estratégias
AMBP3	0.055	19,23%	-97,42%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?