Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
DASA3	0.6423	31,37%	111,50%	Ver Estratégias
AZUL4	0.619	-21,36%	-80,76%	Ver Estratégias
DESK3	0.6188	15,89%	70,90%	Ver Estratégias
CPFE3	0.6119	10,29%	83,65%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
POMO4	0.602	-5,41%	-15,62%	Ver Estratégias
AZZA3	0.6017	-3,48%	-19,38%	Ver Estratégias
CASH3	0.6014	-0,50%	44,60%	Ver Estratégias
TASA4	0.5999	16,92%	-31,51%	Ver Estratégias
ELET3	0.5986	1,59%	82,86%	Ver Estratégias
ELET6	0.5929	1,64%	70,63%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5905	6,41%	45,90%	Ver Estratégias
SEER3	0.5768	12,68%	138,23%	Ver Estratégias
FRAS3	0.5762	-0,71%	15,72%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5756	0,00%	22,88%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5733	-2,47%	35,21%	Ver Estratégias
LREN3	0.5716	-4,01%	7,79%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5654	21,82%	-46,40%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5625	1,82%	46,91%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
RENT3	0.5533	-3,18%	46,45%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5532	-1,31%	64,48%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
BBSE3	0.5434	-1,70%	7,18%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5431	15,10%	110,39%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5374	-6,08%	-24,07%	Ver Estratégias
RADL3	0.5354	2,84%	16,60%	Ver Estratégias
CSMG3	0.5341	1,98%	112,32%	Ver Estratégias
ODPV3	0.532	-2,43%	14,13%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5313	-1,52%	-17,30%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5282	0,00%	117,59%	Ver Estratégias
USIM5	0.5279	11,51%	35,04%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
AERI3	0.5272	-19,00%	-53,31%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5268	13,10%	78,56%	Ver Estratégias
ANIM3	0.5238	19,60%	174,83%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5234	-9,71%	30,55%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5203	-14,69%	31,89%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5172	1,54%	-6,39%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5137	-4,54%	32,66%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5126	3,65%	32,46%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5118	-26,45%	-79,47%	Ver Estratégias
BHIA3	0.5114	-8,31%	3,11%	Ver Estratégias
CBAV3	0.5083	33,98%	73,70%	Ver Estratégias
ETER3	0.5073	-0,97%	-19,21%	Ver Estratégias
WEGE3	0.5053	-4,09%	-12,63%	Ver Estratégias
CPLE3	0.505	-6,85%	58,31%	Ver Estratégias
VLID3	0.5019	0,14%	-7,32%	Ver Estratégias
JALL3	0.5013	-8,36%	-40,95%	Ver Estratégias
USIM3	0.501	12,46%	34,22%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4983	6,44%	19,15%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4954	0,83%	26,53%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4945	-3,57%	-6,09%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4861	3,38%	98,70%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4842	-24,09%	39,06%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4826	12,84%	37,82%	Ver Estratégias
AALR3	0.4823	4,07%	-42,50%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
ONCO3	0.4801	34,91%	71,26%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4756	4,86%	83,89%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4756	3,01%	93,86%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4708	3,13%	48,87%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4672	12,75%	88,75%	Ver Estratégias
TEND3	0.4668	3,17%	115,72%	Ver Estratégias
LOGN3	0.4666	-2,52%	57,87%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4655	0,65%	46,75%	Ver Estratégias
REAG3	0.4619	0,00%	-77,80%	Ver Estratégias
CAML3	0.4615	-0,18%	-1,09%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4529	-1,91%	30,52%	Ver Estratégias
SANB11	0.4528	4,91%	48,72%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4485	1,80%	44,87%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4482	-5,26%	-88,00%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4481	8,40%	-7,86%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4469	6,34%	132,66%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4457	-2,01%	113,30%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4456	14,58%	60,51%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4453	5,10%	1,04%	Ver Estratégias
CSED3	0.4449	14,04%	121,09%	Ver Estratégias
TFCO4	0.444	-0,43%	90,53%	Ver Estratégias
COGN3	0.4422	-3,80%	210,53%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4416	16,43%	65,32%	Ver Estratégias
MGLU3	0.4398	-7,98%	53,92%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4357	-8,41%	36,11%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
VALE3	0.4312	8,31%	56,87%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
BBDC4	0.4254	2,83%	71,64%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4253	-2,14%	18,44%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4246	-5,82%	20,26%	Ver Estratégias
SUZB3	0.4193	-1,74%	-19,79%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4175	-27,43%	45,67%	Ver Estratégias
MEAL3	0.414	9,73%	29,17%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4123	-15,42%	31,51%	Ver Estratégias
AMAR3	0.4109	-1,92%	-5,56%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4103	-24,41%	13,38%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4097	-7,94%	57,15%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4096	0,00%	23,32%	Ver Estratégias
BBDC3	0.4086	1,93%	61,30%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4072	11,77%	77,80%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4071	11,11%	23,04%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4056	0,37%	-0,37%	Ver Estratégias
VVEO3	0.4048	-13,46%	-32,50%	Ver Estratégias
HBOR3	0.404	-11,15%	83,85%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4025	-2,71%	35,74%	Ver Estratégias
SBSP3	0.402	-3,58%	55,45%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3988	-8,11%	-42,11%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3976	13,77%	-56,40%	Ver Estratégias
WEST3	0.3976	2,57%	16,46%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3971	-4,65%	-59,80%	Ver Estratégias
RCSL4	0.3969	63,73%	1.173,97%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3949	-1,70%	-14,65%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3948	1,89%	27,89%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3943	3,06%	42,31%	Ver Estratégias
INTB3	0.3937	-9,87%	-0,85%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3924	-4,46%	23,04%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3919	5,57%	167,64%	Ver Estratégias
FHER3	0.3888	-13,43%	-24,23%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
CVCB3	0.3881	20,51%	46,88%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3877	2,34%	36,29%	Ver Estratégias
MATD3	0.3871	10,99%	40,71%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3847	-3,48%	51,25%	Ver Estratégias
FIQE3	0.3837	-9,76%	55,06%	Ver Estratégias
KLBN4	0.3825	-2,65%	-14,02%	Ver Estratégias
DMVF3	0.3819	8,72%	15,76%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3803	-3,90%	20,84%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3785	-14,95%	-13,78%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3767	1,50%	25,40%	Ver Estratégias
AURE3	0.3739	-6,27%	42,40%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3722	-13,24%	-37,68%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3712	-1,55%	-5,21%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3709	6,47%	170,56%	Ver Estratégias
RANI3	0.3703	2,46%	39,27%	Ver Estratégias
TIMS3	0.3697	-6,36%	63,08%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3695	-1,68%	53,07%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3691	0,65%	-34,08%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3687	-2,35%	52,02%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3686	-8,72%	22,99%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3665	0,87%	12,08%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3649	0,55%	54,99%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3621	-0,79%	37,93%	Ver Estratégias
VULC3	0.3599	-1,80%	39,86%	Ver Estratégias
ALUP11	0.359	-2,16%	25,55%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3588	0,99%	0,00%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3585	13,70%	64,49%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3543	-1,82%	60,14%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3536	-8,11%	18,26%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3531	1,84%	41,54%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3529	4,70%	42,78%	Ver Estratégias
RECV3	0.35	1,66%	-28,41%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3499	-6,30%	-16,94%	Ver Estratégias
EZTC3	0.3494	-24,71%	44,32%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3442	-29,80%	-7,02%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-15,63%	Ver Estratégias
PNVL3	0.3415	21,64%	41,53%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3412	-14,26%	56,36%	Ver Estratégias
CURY3	0.341	-8,42%	95,26%	Ver Estratégias
FESA4	0.341	-1,17%	-9,88%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	58,77%	Ver Estratégias
ARML3	0.339	0,88%	-10,55%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3384	-0,25%	39,65%	Ver Estratégias
PETR4	0.3366	-5,21%	-11,64%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3358	-4,69%	-13,97%	Ver Estratégias
VIVA3	0.335	-7,22%	65,77%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3344	2,39%	-8,26%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3318	-0,63%	47,62%	Ver Estratégias
SMTO3	0.3286	4,76%	-42,61%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3281	-11,11%	182,49%	Ver Estratégias
PETR3	0.3272	-4,57%	-16,16%	Ver Estratégias
LUPA3	0.3243	3,53%	-27,87%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3237	11,65%	100,79%	Ver Estratégias
MULT3	0.3197	-3,37%	37,74%	Ver Estratégias
BRST3	0.3114	7,79%	42,98%	Ver Estratégias
ALOS3	0.3113	3,36%	71,17%	Ver Estratégias
FLRY3	0.311	5,14%	32,78%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3103	10,38%	47,59%	Ver Estratégias
FICT3	0.3099	-0,97%	-31,21%	Ver Estratégias
TECN3	0.3039	-4,73%	32,52%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3038	-0,62%	74,60%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
CYRE3	0.3008	-30,07%	57,09%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-49,03%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2947	4,99%	47,35%	Ver Estratégias
TGMA3	0.294	-4,29%	31,05%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2928	-2,53%	52,64%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2919	-4,07%	67,61%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2914	-13,20%	76,07%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2897	8,95%	27,06%	Ver Estratégias
BRKM5	0.2887	1,89%	-29,09%	Ver Estratégias
BRAV3	0.2886	25,28%	-29,95%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2822	-0,19%	-11,53%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2819	-3,60%	36,36%	Ver Estratégias
BLAU3	0.2785	-21,68%	-19,40%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2784	24,14%	-20,00%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2748	-17,31%	-3,56%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2721	-4,13%	-78,97%	Ver Estratégias
CMIG3	0.272	-0,07%	6,01%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2702	-16,44%	-44,55%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2656	-1,56%	23,98%	Ver Estratégias
CMIG4	0.256	-1,08%	12,77%	Ver Estratégias
POSI3	0.2557	-6,21%	-15,88%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2541	5,28%	6,55%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-31,72%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2506	4,14%	63,60%	Ver Estratégias
SEQL3	0.2483	-26,21%	-14,29%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2462	7,22%	147,10%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2445	4,21%	97,32%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2435	-9,92%	20,68%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2364	-4,04%	-47,02%	Ver Estratégias
AMER3	0.2326	-21,01%	-12,43%	Ver Estratégias
TPIS3	0.2317	24,09%	-6,93%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2257	4,11%	51,39%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2212	-12,20%	-28,35%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2104	1,71%	16,73%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1989	-2,23%	31,12%	Ver Estratégias
IRBR3	0.1973	-2,73%	15,93%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1962	-1,16%	52,13%	Ver Estratégias
MELK3	0.1934	-11,41%	33,21%	Ver Estratégias
PORT3	0.1642	0,00%	18,58%	Ver Estratégias
GUAR3	0.1638	-17,18%	52,05%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.156	0,00%	38,89%	Ver Estratégias
MILS3	0.1531	13,35%	69,21%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1215	-0,84%	-7,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.0848	-14,34%	-5,74%	Ver Estratégias
AGXY3	0.0775	-14,37%	-37,83%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0549	6,90%	-97,11%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0541	-19,88%	78,50%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?