Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6583	1,90%	137,92%	Ver Estratégias
AGXY3	0.6539	-10,00%	-70,00%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-19,80%	Ver Estratégias
PGMN3	0.6395	-15,48%	15,25%	Ver Estratégias
PETR4	0.6213	-16,99%	25,37%	Ver Estratégias
PNVL3	0.6201	-9,70%	32,16%	Ver Estratégias
PETR3	0.6169	-15,99%	26,49%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
DASA3	0.606	-10,61%	81,70%	Ver Estratégias
BRSR6	0.6039	-0,35%	23,71%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-2,29%	32,73%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	-6,88%	25,15%	Ver Estratégias
VIVT3	0.5902	-5,31%	12,10%	Ver Estratégias
HAPV3	0.5886	-13,26%	-71,42%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5879	-1,17%	8,41%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5802	4,17%	-51,46%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	13,00%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5592	-7,41%	10,27%	Ver Estratégias
LAVV3	0.5563	-1,33%	-6,17%	Ver Estratégias
POMO4	0.5549	-2,35%	-23,15%	Ver Estratégias
GFSA3	0.5538	-0,84%	-94,75%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
RECV3	0.5532	-19,89%	-35,55%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
GGBR4	0.5506	-0,26%	38,94%	Ver Estratégias
RADL3	0.5473	-8,15%	25,93%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5468	-17,35%	31,68%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5443	-14,06%	-24,19%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-72,25%	Ver Estratégias
FICT3	0.5433	4,00%	-92,82%	Ver Estratégias
KEPL3	0.5328	-8,01%	-20,12%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	8,61%	Ver Estratégias
GGPS3	0.5315	-12,69%	-25,87%	Ver Estratégias
TIMS3	0.5308	-2,11%	5,07%	Ver Estratégias
JALL3	0.529	-20,47%	-42,89%	Ver Estratégias
TASA4	0.5276	-5,22%	-45,92%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
ODPV3	0.526	0,00%	36,92%	Ver Estratégias
RANI3	0.5187	-0,13%	3,01%	Ver Estratégias
SANB11	0.5177	1,12%	-6,80%	Ver Estratégias
LUPA3	0.5158	1,33%	-38,21%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5064	-1,81%	7,53%	Ver Estratégias
SUZB3	0.5063	2,21%	-20,63%	Ver Estratégias
SLCE3	0.5029	-18,94%	-26,11%	Ver Estratégias
ECOR3	0.5018	-5,75%	-4,47%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5014	-3,36%	-86,96%	Ver Estratégias
MRVE3	0.4976	-13,40%	-10,32%	Ver Estratégias
CASH3	0.4935	8,23%	-41,36%	Ver Estratégias
LEVE3	0.492	1,53%	9,26%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4904	-1,95%	-28,38%	Ver Estratégias
DESK3	0.4892	-1,08%	80,08%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	54,55%	Ver Estratégias
USIM5	0.489	11,84%	105,07%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4879	-13,19%	-32,43%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4876	0,69%	8,38%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4849	3,08%	-6,05%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4802	-0,69%	-14,14%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4788	-15,56%	-38,71%	Ver Estratégias
MATD3	0.4787	-6,72%	5,88%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4787	-2,42%	-46,98%	Ver Estratégias
MYPK3	0.4749	2,79%	-29,08%	Ver Estratégias
VALE3	0.4748	-0,76%	62,95%	Ver Estratégias
CSED3	0.4733	-15,11%	-33,33%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4712	-5,51%	-32,27%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4663	1,01%	1,78%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4642	-0,41%	5,35%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4621	-7,33%	59,25%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4588	-14,44%	-44,70%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4569	-3,54%	22,37%	Ver Estratégias
NGRD3	0.4567	2,10%	28,29%	Ver Estratégias
INTB3	0.456	-13,52%	-12,07%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4539	-12,33%	-18,74%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4538	-5,04%	-11,74%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4506	3,90%	1,91%	Ver Estratégias
KLBN4	0.4495	3,96%	-5,80%	Ver Estratégias
KLBN11	0.4493	4,21%	-6,57%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4487	-7,55%	-49,68%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4477	-10,70%	11,99%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4467	-3,08%	-2,85%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4464	-18,79%	40,78%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4441	-3,38%	20,34%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4417	5,57%	114,04%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4401	-14,80%	-67,51%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4386	-7,98%	-16,38%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4368	-6,48%	-29,04%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4364	3,61%	28,74%	Ver Estratégias
ALPA4	0.4353	16,40%	41,96%	Ver Estratégias
SBSP3	0.4341	-5,33%	-76,02%	Ver Estratégias
SIMH3	0.4335	-11,69%	40,28%	Ver Estratégias
CURY3	0.4334	10,16%	12,90%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4307	1,78%	17,25%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4277	-25,00%	-42,80%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4261	5,00%	-21,96%	Ver Estratégias
EVEN3	0.4225	4,14%	-19,69%	Ver Estratégias
COGN3	0.4216	-8,03%	-21,58%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4213	1,63%	-13,12%	Ver Estratégias
ARML3	0.4208	-10,92%	-31,42%	Ver Estratégias
BRST3	0.4206	-3,23%	-8,47%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4202	0,51%	20,68%	Ver Estratégias
MGLU3	0.4191	-24,24%	-47,59%	Ver Estratégias
FESA4	0.4187	-2,04%	-12,11%	Ver Estratégias
USIM3	0.4177	6,93%	85,34%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4171	-38,46%	-93,89%	Ver Estratégias
AALR3	0.4166	5,35%	-33,00%	Ver Estratégias
BBDC3	0.4165	0,07%	10,81%	Ver Estratégias
BBDC4	0.415	0,40%	10,01%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4135	0,00%	-85,20%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4129	-7,69%	-83,56%	Ver Estratégias
RAIL3	0.4088	-13,08%	-30,26%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4083	-0,38%	-24,07%	Ver Estratégias
CMIG4	0.4082	-6,45%	3,77%	Ver Estratégias
IFCM3	0.4081	7,94%	-50,36%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4074	-13,26%	-18,23%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
GOAU4	0.4053	0,89%	11,66%	Ver Estratégias
TUPY3	0.4052	1,50%	-28,61%	Ver Estratégias
VLID3	0.4052	-2,48%	-32,70%	Ver Estratégias
LPSB3	0.403	-5,56%	-8,93%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
ONCO3	0.4022	4,85%	-70,65%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4021	-0,31%	-15,36%	Ver Estratégias
WIZC3	0.402	-5,28%	-6,10%	Ver Estratégias
ETER3	0.4015	-1,58%	-7,88%	Ver Estratégias
BRBI11	0.4009	-11,53%	-3,81%	Ver Estratégias
TFCO4	0.3996	-0,52%	2,21%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3982	9,62%	46,15%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3915	-1,60%	-46,10%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3908	-3,41%	-7,85%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3892	13,37%	172,77%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
BHIA3	0.388	-17,45%	-68,62%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3873	-1,89%	15,41%	Ver Estratégias
MELK3	0.3859	-1,54%	-0,31%	Ver Estratégias
MULT3	0.3859	-6,11%	9,43%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3858	0,16%	20,79%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3846	2,10%	10,78%	Ver Estratégias
AGRO3	0.3839	0,16%	-7,16%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3825	-2,06%	-18,80%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3794	-3,08%	-26,57%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3788	-9,85%	-21,74%	Ver Estratégias
ALOS3	0.3777	-7,55%	25,38%	Ver Estratégias
ABCB4	0.3772	2,18%	18,52%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3762	1,41%	43,62%	Ver Estratégias
SEER3	0.3758	-9,13%	3,93%	Ver Estratégias
CAML3	0.3757	-8,26%	0,77%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3743	0,03%	4,24%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3735	-5,53%	-0,86%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3731	3,15%	-18,05%	Ver Estratégias
TGMA3	0.3727	1,04%	-10,19%	Ver Estratégias
DMVF3	0.3717	13,23%	35,47%	Ver Estratégias
MILS3	0.3688	19,79%	45,50%	Ver Estratégias
CMIG3	0.3681	-3,48%	7,40%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3672	-34,04%	-82,39%	Ver Estratégias
RENT3	0.3636	-4,86%	-7,11%	Ver Estratégias
AERI3	0.3627	-0,43%	-44,60%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3617	0,00%	33,02%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3571	-5,94%	3,72%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3568	-11,09%	5,65%	Ver Estratégias
ABEV3	0.354	3,47%	21,05%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3534	5,50%	-13,66%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3526	-5,92%	13,62%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3509	-14,84%	-41,19%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3502	-6,20%	-29,21%	Ver Estratégias
HYPE3	0.3498	-9,58%	-25,75%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3495	-2,74%	18,88%	Ver Estratégias
CEAB3	0.3474	-7,32%	-40,11%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3473	-10,91%	-20,97%	Ver Estratégias
IRBR3	0.3458	-2,19%	8,43%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-13,31%	-18,84%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
ORVR3	0.3405	-3,83%	45,99%	Ver Estratégias
AURE3	0.3403	-6,56%	13,03%	Ver Estratégias
BMGB4	0.3371	0,00%	43,61%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3365	-25,68%	-61,26%	Ver Estratégias
TECN3	0.336	-4,58%	23,01%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3306	-16,42%	29,37%	Ver Estratégias
VULC3	0.3304	-2,32%	-16,34%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3302	-3,04%	75,56%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3299	-9,76%	-30,71%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3291	0,00%	-77,37%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3252	-2,88%	-48,08%	Ver Estratégias
BPAC11	0.325	-7,06%	23,34%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3208	4,46%	29,89%	Ver Estratégias
TCSA3	0.3203	-10,43%	-11,97%	Ver Estratégias
WEST3	0.3203	8,26%	100,23%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3189	-40,43%	-65,89%	Ver Estratégias
AZZA3	0.3168	-10,21%	-58,28%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3131	-2,88%	-13,37%	Ver Estratégias
LREN3	0.3115	8,30%	-19,32%	Ver Estratégias
RIAA3	0.3102	-0,71%	4,46%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3051	-5,18%	-30,54%	Ver Estratégias
VVEO3	0.305	4,92%	5,79%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3045	2,71%	-8,67%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
CXSE3	0.2999	5,83%	29,95%	Ver Estratégias
OPCT3	0.2977	4,70%	59,91%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	0,00%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.2955	-8,91%	-49,27%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2845	-5,93%	-18,00%	Ver Estratégias
AMER3	0.2817	-7,97%	-16,76%	Ver Estratégias
BRKM5	0.2794	-31,34%	-19,70%	Ver Estratégias
BMOB3	0.274	-6,02%	24,76%	Ver Estratégias
BBSE3	0.2659	11,86%	12,82%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2656	2,45%	107,25%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2545	-6,76%	-52,08%	Ver Estratégias
PSSA3	0.2541	3,56%	-4,24%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	0,00%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2514	-1,45%	-15,72%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2491	-3,26%	1,16%	Ver Estratégias
SOJA3	0.2488	-3,14%	-46,76%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2457	-5,29%	-28,64%	Ver Estratégias
TEND3	0.2454	15,54%	46,85%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2405	-13,31%	0,14%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2334	-28,57%	-82,76%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2313	-5,20%	-10,58%	Ver Estratégias
GRND3	0.2161	-4,21%	-27,26%	Ver Estratégias
FHER3	0.2148	-5,81%	-1,27%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	7,63%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	0,29%	Ver Estratégias
LOGG3	0.1693	5,72%	32,20%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	7,98%	8,62%	Ver Estratégias
POSI3	0.1342	-3,79%	-13,61%	Ver Estratégias
DIRR3	0.13	5,10%	3,00%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
VIVR3	0.0969	448,65%	128,09%	Ver Estratégias
ESPA3	0.0309	835,00%	619,23%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0268	0,00%	-99,02%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?