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Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Ações
DESK30.6258-5,03%22,17%Ver Estratégias
FRAS30.6235-0,75%16,72%Ver Estratégias
ENAT30.60770,00%37,92%Ver Estratégias
CASH30.5993-10,22%29,90%Ver Estratégias
AZZA30.5989-9,09%-21,62%Ver Estratégias
TASA40.5909-0,22%-44,26%Ver Estratégias
ELET30.58871,59%77,93%Ver Estratégias
ELET60.5831,64%69,51%Ver Estratégias
PSSA30.5758-2,61%31,08%Ver Estratégias
ABEV30.57253,49%3,88%Ver Estratégias
YDUQ30.5711-6,94%52,29%Ver Estratégias
LREN30.5693-3,59%4,48%Ver Estratégias
CAML30.5672-1,08%-17,99%Ver Estratégias
AZUL40.5639-8,85%-76,59%Ver Estratégias
SEER30.561-16,10%68,90%Ver Estratégias
RENT30.5576,96%40,54%Ver Estratégias
CPFE30.554112,36%65,23%Ver Estratégias
ELMD30.5535-0,80%74,75%Ver Estratégias
BBAS30.5533-5,66%-9,17%Ver Estratégias
CRFB30.55250,24%-15,03%Ver Estratégias
BBSE30.55022,65%11,02%Ver Estratégias
POMO40.5402-12,41%-22,08%Ver Estratégias
PMAM30.5397-48,11%-32,93%Ver Estratégias
ANIM30.5386-9,87%82,63%Ver Estratégias
RADL30.53726,83%-1,01%Ver Estratégias
ASAI30.5324-10,94%36,35%Ver Estratégias
HYPE30.5319-3,15%34,20%Ver Estratégias
CPLE60.5317-1,31%57,74%Ver Estratégias
TRIS30.52810,45%76,16%Ver Estratégias
AVLL30.5273-20,97%-67,52%Ver Estratégias
UNIP60.5271-13,60%26,92%Ver Estratégias
MYPK30.5253-4,90%-17,22%Ver Estratégias
CPLE30.5167-2,99%64,28%Ver Estratégias
CSMG30.513713,91%85,20%Ver Estratégias
BHIA30.5134-4,41%0,00%Ver Estratégias
BRPR30.5131-80,25%-71,35%Ver Estratégias
HBSA30.5107-4,71%51,78%Ver Estratégias
ONCO30.510117,78%-6,61%Ver Estratégias
BRSR60.50553,81%52,86%Ver Estratégias
SRNA30.5030,48%101,28%Ver Estratégias
DASA30.497759,41%52,61%Ver Estratégias
ODPV30.4905-4,88%14,64%Ver Estratégias
ETER30.48962,49%-27,08%Ver Estratégias
BEEF30.4884-2,26%22,42%Ver Estratégias
USIM50.48659,65%-3,43%Ver Estratégias
AALR30.4839-10,34%-59,71%Ver Estratégias
OIBR40.4828-0,41%-74,28%Ver Estratégias
VLID30.4815-4,86%-10,37%Ver Estratégias
SQIA30.48030,59%37,68%Ver Estratégias
ALPK30.47869,36%64,44%Ver Estratégias
TEND30.4786-3,79%94,55%Ver Estratégias
PTBL30.4756-2,04%-11,58%Ver Estratégias
RCSL40.4749191,28%252,80%Ver Estratégias
CSED30.47451,06%93,22%Ver Estratégias
FIQE30.47271,31%67,59%Ver Estratégias
LOGN30.47250,77%68,45%Ver Estratégias
ISAE40.4721-0,52%17,35%Ver Estratégias
LEVE30.47165,52%29,64%Ver Estratégias
COGN30.46893,08%228,57%Ver Estratégias
BPAN40.46372,49%68,44%Ver Estratégias
SANB110.4626-1,53%34,97%Ver Estratégias
AERI30.46150,00%-20,79%Ver Estratégias
KEPL30.4605-4,82%4,87%Ver Estratégias
JALL30.460111,15%-38,48%Ver Estratégias
USIM30.460110,36%-1,68%Ver Estratégias
CIEL30.45740,00%73,00%Ver Estratégias
TAEE110.45720,93%28,27%Ver Estratégias
BOAS30.4555-0,25%6,85%Ver Estratégias
EQTL30.45531,21%33,11%Ver Estratégias
PRNR30.45413,40%21,38%Ver Estratégias
SAPR40.45392,56%29,73%Ver Estratégias
PLPL30.4526-0,47%72,74%Ver Estratégias
SAPR110.45263,50%31,03%Ver Estratégias
MEGA30.45255,48%-3,80%Ver Estratégias
CBAV30.450816,29%-1,58%Ver Estratégias
TCSA30.4504-14,39%-9,85%Ver Estratégias
AMAR30.4501-5,45%6,12%Ver Estratégias
HBRE30.44479,13%23,04%Ver Estratégias
GMAT30.4445-24,64%-31,47%Ver Estratégias
OIBR30.44415,56%-87,42%Ver Estratégias
WEGE30.44345,05%-12,95%Ver Estratégias
GOAU40.44310,00%-4,13%Ver Estratégias
RDOR30.4427-5,36%67,10%Ver Estratégias
ENEV30.44193,00%73,76%Ver Estratégias
CEAB30.4412-16,35%43,72%Ver Estratégias
JBSS30.4384-0,81%52,46%Ver Estratégias
MGLU30.438119,00%22,05%Ver Estratégias
BBDC40.4342-5,61%59,10%Ver Estratégias
PRIO30.43291,45%-0,25%Ver Estratégias
ENBR30.43240,67%11,90%Ver Estratégias
LWSA30.430210,16%21,20%Ver Estratégias
CPLE110.42685,63%34,77%Ver Estratégias
ROMI30.42541,25%-3,11%Ver Estratégias
REAG30.4248-33,13%-76,43%Ver Estratégias
JHSF30.42439,55%98,17%Ver Estratégias
VVEO30.420119,08%-14,29%Ver Estratégias
BBDC30.4179-4,31%51,46%Ver Estratégias
LIGT30.4144-13,69%14,75%Ver Estratégias
ESPA30.4127-7,76%27,38%Ver Estratégias
SBSP30.4105-0,48%54,18%Ver Estratégias
GGBR40.4089-0,10%-7,83%Ver Estratégias
KLBN110.40645,19%-16,53%Ver Estratégias
EZTC30.4062,57%70,35%Ver Estratégias
SOMA30.40570,00%-20,69%Ver Estratégias
SUZB30.40558,03%-22,22%Ver Estratégias
WIZC30.4048-2,72%41,58%Ver Estratégias
BRFS30.4027-18,67%-23,09%Ver Estratégias
LPSB30.402569,05%40,13%Ver Estratégias
ITSA40.40114,48%46,45%Ver Estratégias
ORVR30.40067,96%53,06%Ver Estratégias
AURE30.39986,41%31,30%Ver Estratégias
MEAL30.3994-11,02%-2,59%Ver Estratégias
ITUB40.39922,30%49,03%Ver Estratégias
MBRF30.39863,94%24,98%Ver Estratégias
WEST30.3985-1,09%-6,03%Ver Estratégias
RAIZ40.3983-1,15%-64,90%Ver Estratégias
INTB30.39815,06%-4,31%Ver Estratégias
SLCE30.3950,65%-7,01%Ver Estratégias
SMFT30.3923-2,04%35,35%Ver Estratégias
BMGB40.39176,34%16,58%Ver Estratégias
GGPS30.3907-2,49%21,91%Ver Estratégias
VIVA30.39061,02%51,51%Ver Estratégias
CXSE30.38955,83%10,55%Ver Estratégias
ITUB30.38954,94%57,21%Ver Estratégias
CMIN30.3893-1,43%3,00%Ver Estratégias
KLBN40.38925,29%-16,19%Ver Estratégias
MTRE30.3894,06%31,02%Ver Estratégias
PGMN30.388928,54%97,54%Ver Estratégias
AESB30.3887-1,10%-33,52%Ver Estratégias
VALE30.38327,01%25,73%Ver Estratégias
CSAN30.3806-4,54%-37,07%Ver Estratégias
QUAL30.38-10,84%1,37%Ver Estratégias
UGPA30.3792-9,03%22,47%Ver Estratégias
MOVI30.375423,63%144,03%Ver Estratégias
IGTI110.374-0,66%39,62%Ver Estratégias
B3SA30.37197,62%43,93%Ver Estratégias
OPCT30.371-2,52%40,47%Ver Estratégias
TRAD30.3676-27,76%-36,32%Ver Estratégias
SIMH30.365829,84%63,90%Ver Estratégias
LJQQ30.36547,48%-4,56%Ver Estratégias
MOTV30.3617-3,97%49,23%Ver Estratégias
TFCO40.36-8,55%79,39%Ver Estratégias
LUPA30.3597-5,56%-35,61%Ver Estratégias
LOGG30.35932,58%30,08%Ver Estratégias
CYRE30.35355,01%98,75%Ver Estratégias
ENJU30.35325,21%-15,13%Ver Estratégias
PDGR30.3530,00%-97,44%Ver Estratégias
RANI30.3515-1,50%33,39%Ver Estratégias
MATD30.34946,91%18,67%Ver Estratégias
RAPT40.34932,17%-38,82%Ver Estratégias
LVTC30.34770,00%34,57%Ver Estratégias
CURY30.3445-2,61%84,99%Ver Estratégias
ALUP110.3443-4,82%26,97%Ver Estratégias
BLAU30.34415,22%-0,76%Ver Estratégias
NTCO30.34350,00%-23,57%Ver Estratégias
CSUD30.342911,01%45,72%Ver Estratégias
SHUL40.34233,61%-3,54%Ver Estratégias
RAIL30.3408-1,52%-15,10%Ver Estratégias
RECV30.3407-7,91%-27,02%Ver Estratégias
PCAR30.33833,64%77,33%Ver Estratégias
CVCB30.33766,56%-6,25%Ver Estratégias
HAPV30.3374-56,92%-62,63%Ver Estratégias
MDNE30.3365-15,24%120,46%Ver Estratégias
FLRY30.336-8,62%18,21%Ver Estratégias
FHER30.33488,04%-47,33%Ver Estratégias
BMOB30.33456,44%88,37%Ver Estratégias
PETR40.3336-1,55%-8,16%Ver Estratégias
NEOE30.33276,52%65,48%Ver Estratégias
ECOR30.331320,32%117,54%Ver Estratégias
NGRD30.3307-1,39%-6,75%Ver Estratégias
SOJA30.3259-16,74%-12,64%Ver Estratégias
PETR30.325-3,15%-11,47%Ver Estratégias
ALPA40.3238-4,75%91,61%Ver Estratégias
SMTO30.32070,07%-44,90%Ver Estratégias
VULC30.31981,06%40,42%Ver Estratégias
MRVE30.31878,36%69,39%Ver Estratégias
PNVL30.3163,94%10,95%Ver Estratégias
RCSL30.315362,92%-42,35%Ver Estratégias
ARML30.314418,54%-24,71%Ver Estratégias
MULT30.314-2,00%28,46%Ver Estratégias
IFCM30.3113-39,84%-7,36%Ver Estratégias
TOTS30.3107-1,95%64,66%Ver Estratégias
IRBR30.30562,69%35,15%Ver Estratégias
TECN30.301814,55%42,58%Ver Estratégias
APER30.3012,16%45,46%Ver Estratégias
ALOS30.29975,87%52,01%Ver Estratégias
BRAP40.29956,93%17,43%Ver Estratégias
VBBR30.2987-2,69%28,07%Ver Estratégias
GOLL40.29650,00%-36,80%Ver Estratégias
FESA40.2948-6,82%-5,79%Ver Estratégias
VIVT30.2938-0,03%39,26%Ver Estratégias
TGMA30.29260,65%22,65%Ver Estratégias
HBOR30.2899-31,03%89,44%Ver Estratégias
EVEN30.2834-0,26%37,21%Ver Estratégias
MLAS30.282322,31%26,50%Ver Estratégias
DXCO30.2816-0,19%-20,52%Ver Estratégias
CMIG30.2809-4,01%3,52%Ver Estratégias
MDIA30.2786-7,58%14,10%Ver Estratégias
DMVF30.275126,40%5,19%Ver Estratégias
BRST30.27115,25%8,08%Ver Estratégias
GFSA30.2701-17,10%-79,48%Ver Estratégias
CSNA30.26999,17%-22,32%Ver Estratégias
BRBI110.2658-9,05%32,86%Ver Estratégias
BRAV30.2631-6,91%-37,48%Ver Estratégias
VIVR30.2621-7,59%-42,52%Ver Estratégias
POSI30.25817,14%-10,68%Ver Estratégias
ENGI110.2579-9,94%33,04%Ver Estratégias
TPIS30.25440,98%-32,51%Ver Estratégias
TOKY30.25350,00%-42,44%Ver Estratégias
BPAC110.25051,93%76,47%Ver Estratégias
STBP30.24310,28%16,10%Ver Estratégias
LAVV30.2422-4,20%105,43%Ver Estratégias
SBFG30.2413-5,98%28,36%Ver Estratégias
FICT30.2365-31,91%-42,98%Ver Estratégias
CMIG40.2352-5,55%7,89%Ver Estratégias
AMER30.229918,98%-19,26%Ver Estratégias
PETZ30.22852,46%9,45%Ver Estratégias
MELK30.22679,87%67,48%Ver Estratégias
TUPY30.2253-6,55%-43,05%Ver Estratégias
TTEN30.22357,05%20,06%Ver Estratégias
EMBR30.215-1,16%54,29%Ver Estratégias
BRKM50.213821,10%-46,16%Ver Estratégias
VAMO30.21315,90%-26,37%Ver Estratégias
TIMS30.205-4,64%65,19%Ver Estratégias
GUAR30.1938-1,44%53,27%Ver Estratégias
EGIE30.1836-30,31%-16,42%Ver Estratégias
ABCB40.17024,89%29,60%Ver Estratégias
GRND30.169216,74%11,64%Ver Estratégias
AGRO30.15892,23%-9,58%Ver Estratégias
PORT30.15440,86%19,57%Ver Estratégias
SEQL30.1539390,48%8,04%Ver Estratégias
MILS30.1488-6,50%48,22%Ver Estratégias
ZAMP30.12990,00%36,72%Ver Estratégias
CLSA30.12371,06%104,48%Ver Estratégias
AGXY30.1086-11,01%-51,59%Ver Estratégias
AMBP30.05413,57%-97,93%Ver Estratégias
DIRR30.0433-1,99%92,18%Ver Estratégias
1 Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.
2 Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.
3 Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.
4 Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst