Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6721	0,00%	-77,37%	Ver Estratégias
DASA3	0.6357	-0,95%	134,46%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6156	15,38%	82,80%	Ver Estratégias
TASA4	0.6148	-9,40%	-34,23%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
ELET3	0.6038	1,59%	73,92%	Ver Estratégias
CASH3	0.6015	-19,17%	-12,37%	Ver Estratégias
POMO4	0.5981	8,16%	-15,31%	Ver Estratégias
ELET6	0.5975	1,64%	62,87%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5887	5,70%	-20,52%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5851	11,40%	54,85%	Ver Estratégias
LREN3	0.5676	13,97%	22,68%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	48,39%	Ver Estratégias
SEER3	0.5618	12,01%	149,90%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5615	11,42%	35,38%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5533	23,86%	36,19%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5529	8,53%	116,72%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5505	-3,31%	63,46%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-62,63%	Ver Estratégias
GMAT3	0.542	15,20%	-18,66%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5415	14,84%	92,48%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5368	5,12%	-16,23%	Ver Estratégias
USIM5	0.5351	-9,73%	6,16%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5335	4,03%	20,52%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	79,26%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5273	10,94%	-34,26%	Ver Estratégias
RADL3	0.5242	11,79%	36,62%	Ver Estratégias
PNVL3	0.523	27,63%	94,23%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5228	33,79%	36,24%	Ver Estratégias
VALE3	0.5202	18,42%	74,24%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5199	13,70%	10,04%	Ver Estratégias
ETER3	0.5184	1,99%	-21,15%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5172	8,03%	77,95%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5171	-2,56%	54,15%	Ver Estratégias
BEEF3	0.516	6,90%	62,32%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5159	53,66%	-77,50%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5122	4,83%	37,58%	Ver Estratégias
RENT3	0.5103	23,24%	73,80%	Ver Estratégias
DESK3	0.5085	-10,99%	67,20%	Ver Estratégias
USIM3	0.5083	-8,57%	10,14%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5055	1,65%	25,11%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5003	12,04%	61,95%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4962	18,76%	55,70%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4954	9,12%	75,21%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4949	0,92%	-6,00%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4933	4,99%	68,51%	Ver Estratégias
BBSE3	0.4906	8,85%	8,41%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4899	22,78%	-2,22%	Ver Estratégias
JALL3	0.4894	-2,71%	-35,21%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4892	22,03%	32,19%	Ver Estratégias
BMGB4	0.489	-3,26%	31,94%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4883	7,27%	76,45%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4786	21,40%	43,76%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4764	18,05%	133,17%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4763	33,33%	47,95%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4742	10,49%	86,40%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4738	0,60%	11,74%	Ver Estratégias
CSMG3	0.47	28,35%	148,72%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4689	-8,63%	15,31%	Ver Estratégias
AALR3	0.4684	-3,24%	-56,96%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4675	3,47%	67,78%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4667	16,44%	4,26%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4654	5,42%	50,25%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4629	0,13%	10,41%	Ver Estratégias
VLID3	0.4625	12,16%	0,71%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4611	5,05%	36,31%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4505	1,36%	64,83%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4502	12,50%	-87,59%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4474	-7,99%	13,14%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4437	14,92%	99,30%	Ver Estratégias
BRAP4	0.443	15,62%	56,51%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4425	9,87%	52,72%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4413	6,31%	23,61%	Ver Estratégias
TEND3	0.4401	36,48%	113,86%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4382	22,95%	1,35%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4358	10,64%	42,53%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4349	16,98%	35,01%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4337	-0,25%	74,01%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4314	24,41%	53,77%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4296	14,03%	156,33%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4294	7,11%	21,72%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4274	9,58%	59,88%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4274	3,59%	42,98%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4259	-1,54%	39,89%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4196	2,45%	30,53%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4193	10,82%	39,06%	Ver Estratégias
SANB11	0.4189	5,29%	41,38%	Ver Estratégias
MATD3	0.4173	10,65%	58,15%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4152	-4,37%	4,56%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4143	14,04%	32,49%	Ver Estratégias
HAPV3	0.411	-23,32%	-69,33%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4107	-0,32%	15,06%	Ver Estratégias
OPCT3	0.4105	7,31%	74,54%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4104	-30,10%	800,00%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4101	22,59%	169,75%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4096	-2,68%	-25,13%	Ver Estratégias
CURY3	0.4069	24,00%	79,75%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4051	1,66%	61,69%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4037	-3,13%	67,71%	Ver Estratégias
VULC3	0.4035	-7,09%	19,03%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4033	-25,65%	-43,87%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
EGIE3	0.4006	12,75%	-0,41%	Ver Estratégias
MBRF3	0.4	-1,92%	44,76%	Ver Estratégias
INTB3	0.3979	9,78%	-10,25%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3961	-0,32%	-31,41%	Ver Estratégias
LUPA3	0.3958	10,58%	-7,26%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3951	-19,28%	-62,57%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3943	10,83%	37,79%	Ver Estratégias
TIMS3	0.3936	29,41%	77,03%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3911	25,80%	73,89%	Ver Estratégias
CSED3	0.3909	1,42%	97,24%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
WEST3	0.3884	10,30%	8,87%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3852	22,61%	61,94%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3849	5,26%	2,94%	Ver Estratégias
AURE3	0.3848	1,37%	45,03%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3841	10,71%	-3,86%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3816	7,32%	38,46%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3808	16,71%	91,09%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3785	3,00%	-5,07%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3784	1,94%	-17,97%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3772	-39,53%	-54,39%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3772	-3,47%	15,83%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3758	18,87%	-16,42%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3753	13,12%	31,76%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3715	-5,69%	18,37%	Ver Estratégias
BHIA3	0.37	5,43%	-0,34%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3699	-4,79%	-20,87%	Ver Estratégias
CAML3	0.3691	13,07%	56,34%	Ver Estratégias
RANI3	0.3649	6,25%	46,09%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3643	16,85%	136,26%	Ver Estratégias
FICT3	0.362	-69,23%	-85,58%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3591	9,68%	61,42%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3591	11,07%	49,33%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3563	23,78%	47,53%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3541	17,56%	82,31%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3517	-0,54%	15,59%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3504	3,29%	-13,14%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3497	-1,14%	85,71%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3464	21,31%	59,41%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3458	-2,52%	120,68%	Ver Estratégias
RECV3	0.3447	2,80%	-28,22%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3442	13,84%	-8,48%	Ver Estratégias
NEOE3	0.344	1,93%	82,38%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-16,54%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3432	11,96%	36,85%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3413	22,66%	70,19%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	69,16%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3406	23,16%	67,97%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3398	2,54%	12,04%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3376	22,56%	25,27%	Ver Estratégias
ARML3	0.336	21,88%	25,19%	Ver Estratégias
BRST3	0.3346	-7,53%	7,72%	Ver Estratégias
FESA4	0.3317	16,79%	6,24%	Ver Estratégias
COGN3	0.3299	-0,56%	125,32%	Ver Estratégias
TECN3	0.3294	24,03%	60,04%	Ver Estratégias
PETR4	0.329	19,17%	9,76%	Ver Estratégias
PETR3	0.3272	20,43%	8,10%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3264	16,48%	-22,81%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3262	-6,61%	22,15%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3259	23,08%	89,83%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3233	23,71%	76,36%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3226	24,30%	48,11%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3213	-0,06%	-17,03%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3199	5,44%	-10,69%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3192	-4,47%	40,53%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3179	14,61%	84,52%	Ver Estratégias
MULT3	0.3168	16,07%	52,89%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3165	-72,15%	-71,76%	Ver Estratégias
SUZB3	0.3146	13,08%	0,48%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3123	14,61%	53,59%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3081	-20,42%	-15,73%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3064	14,25%	37,48%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3047	28,30%	66,59%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3043	45,85%	264,42%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-46,62%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2937	6,12%	7,49%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2895	7,67%	68,83%	Ver Estratégias
AERI3	0.289	-7,72%	-43,69%	Ver Estratégias
LWSA3	0.2887	-11,29%	25,00%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2842	10,14%	0,34%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2838	10,00%	0,25%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2791	-1,61%	-41,35%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2722	6,81%	22,03%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2713	-0,53%	48,90%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2703	-13,43%	3,82%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2688	2,78%	4,47%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2676	-0,27%	43,63%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2675	24,26%	65,15%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2669	8,92%	10,72%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2636	7,18%	-6,90%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2634	22,36%	78,44%	Ver Estratégias
FHER3	0.2629	-0,48%	-17,88%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2624	-12,33%	14,45%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2565	0,00%	-1,13%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-27,74%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
POSI3	0.2421	0,99%	-20,43%	Ver Estratégias
VBBR3	0.237	25,23%	92,27%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2351	10,54%	19,70%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2331	18,90%	14,77%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2319	24,93%	-4,29%	Ver Estratégias
MELK3	0.2258	9,92%	35,71%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2228	7,82%	116,03%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2225	4,54%	-41,84%	Ver Estratégias
AMER3	0.2183	11,07%	0,00%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2156	12,74%	35,79%	Ver Estratégias
MILS3	0.2144	8,88%	70,21%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2103	9,57%	86,84%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2032	-4,70%	27,66%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.196	0,00%	42,28%	Ver Estratégias
PORT3	0.1866	0,00%	17,10%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1814	-0,40%	-5,07%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1812	-28,26%	-85,87%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1738	13,72%	40,35%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1678	-1,16%	46,35%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1463	-8,91%	-18,58%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1395	-42,12%	-76,23%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.0984	4,60%	-3,43%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0948	18,73%	64,42%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0547	-6,90%	-97,77%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?