Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6756	0,00%	-78,17%	Ver Estratégias
DASA3	0.6366	10,31%	140,45%	Ver Estratégias
TASA4	0.6207	3,00%	-29,53%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6183	12,27%	66,56%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	4,74%	72,73%	Ver Estratégias
CASH3	0.6007	-11,56%	7,32%	Ver Estratégias
POMO4	0.5983	6,34%	-14,40%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	7,90%	66,22%	Ver Estratégias
LREN3	0.5971	7,66%	17,65%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5956	5,62%	-17,80%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5824	18,98%	59,34%	Ver Estratégias
SEER3	0.5692	19,50%	161,59%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	45,51%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5615	9,92%	37,97%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5549	20,11%	31,19%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5539	-6,17%	52,26%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5538	11,86%	92,66%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5492	27,42%	101,62%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5476	16,25%	-18,30%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5442	18,55%	146,41%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-61,72%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5397	2,53%	-16,90%	Ver Estratégias
USIM5	0.5348	-0,80%	1,47%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	57,55%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5308	2,91%	17,97%	Ver Estratégias
RADL3	0.528	3,32%	38,76%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5253	10,26%	9,38%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5244	23,06%	36,30%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5243	-0,15%	52,84%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5234	7,25%	77,31%	Ver Estratégias
ETER3	0.5183	2,51%	-26,17%	Ver Estratégias
RENT3	0.5162	23,96%	79,88%	Ver Estratégias
JALL3	0.5144	6,51%	-31,35%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5137	29,51%	-80,99%	Ver Estratégias
VALE3	0.5132	5,22%	60,85%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5119	5,43%	36,23%	Ver Estratégias
USIM3	0.5109	0,80%	4,15%	Ver Estratégias
DESK3	0.5092	-13,82%	71,80%	Ver Estratégias
PRIO3	0.509	17,36%	42,80%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5061	20,49%	-0,07%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5056	-3,37%	23,03%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5045	-25,74%	-28,57%	Ver Estratégias
PTBL3	0.5037	3,44%	-17,87%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4988	12,58%	64,21%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4964	5,06%	69,90%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4964	10,66%	71,16%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4916	-2,87%	56,68%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4875	-8,99%	32,07%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4863	12,90%	133,18%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4823	3,45%	21,62%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4817	12,02%	49,39%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4808	18,37%	34,24%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4771	-1,00%	13,42%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4766	2,08%	76,84%	Ver Estratégias
VLID3	0.4703	5,35%	-8,17%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4683	9,84%	52,74%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4669	25,19%	166,58%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4666	15,84%	78,00%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4644	9,57%	26,00%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4642	3,98%	66,45%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4638	9,51%	65,32%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4631	9,25%	1,48%	Ver Estratégias
AALR3	0.4608	0,00%	-61,48%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4573	0,24%	92,49%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4553	35,71%	58,33%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
SMFT3	0.449	-0,23%	9,72%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4462	13,82%	22,88%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4458	11,49%	174,93%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4454	21,95%	-1,96%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4446	12,80%	51,31%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4411	28,52%	113,64%	Ver Estratégias
TEND3	0.4393	35,62%	104,01%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4377	20,61%	49,86%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4356	5,56%	60,24%	Ver Estratégias
BRAP4	0.435	2,81%	45,05%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4336	11,60%	31,45%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4331	18,12%	57,50%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4329	-1,31%	2,34%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4324	10,56%	46,42%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4294	1,67%	34,81%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4255	12,07%	33,33%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4242	18,21%	77,28%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4223	7,61%	21,45%	Ver Estratégias
MATD3	0.4218	9,55%	53,95%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4203	-13,48%	-3,17%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4189	6,70%	36,62%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4173	0,00%	-87,50%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4173	-2,48%	-27,46%	Ver Estratégias
BBSE3	0.4151	-5,91%	-4,06%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4139	3,16%	10,73%	Ver Estratégias
SANB11	0.4134	6,16%	45,75%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4131	37,12%	177,80%	Ver Estratégias
HAPV3	0.412	-24,35%	-71,31%	Ver Estratégias
INTB3	0.4079	18,18%	-8,77%	Ver Estratégias
VULC3	0.4066	6,68%	28,23%	Ver Estratégias
CURY3	0.4061	24,91%	90,45%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
OPCT3	0.4044	5,81%	68,81%	Ver Estratégias
FICT3	0.403	-72,90%	-89,39%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4026	-3,41%	-29,36%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4021	-26,17%	754,17%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4009	12,55%	70,28%	Ver Estratégias
KEPL3	0.3992	0,30%	9,55%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3983	4,12%	-3,75%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3968	8,93%	38,85%	Ver Estratégias
AURE3	0.3918	-0,26%	33,33%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3911	-4,08%	34,58%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3909	17,03%	59,85%	Ver Estratégias
CSED3	0.39	7,21%	103,79%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3887	1,45%	8,53%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3884	-4,28%	54,86%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3881	-19,72%	-45,06%	Ver Estratégias
WEST3	0.388	0,17%	14,34%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3875	10,12%	92,06%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3856	3,02%	81,08%	Ver Estratégias
CAML3	0.3853	7,58%	60,61%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3845	-25,93%	-65,71%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3844	13,45%	-1,40%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3828	20,34%	-10,41%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3827	18,71%	6,45%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3823	2,84%	-5,56%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3821	22,28%	-12,58%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3809	-4,09%	58,13%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3793	11,32%	44,86%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3789	13,73%	32,72%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3762	-1,76%	-19,65%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3746	-32,14%	-41,84%	Ver Estratégias
ITSA4	0.374	18,47%	70,28%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3735	7,60%	55,60%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3735	34,60%	29,05%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3704	16,65%	62,44%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3679	15,16%	120,27%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3656	11,65%	-10,85%	Ver Estratégias
RANI3	0.3639	4,05%	45,26%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3625	10,30%	81,59%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3614	18,14%	68,31%	Ver Estratégias
NEOE3	0.357	1,80%	70,84%	Ver Estratégias
TECN3	0.3538	23,97%	58,22%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3521	3,40%	43,19%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3521	17,51%	-6,83%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3517	19,85%	78,18%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3497	0,81%	24,00%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3489	27,08%	-4,18%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3485	6,61%	35,46%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3462	1,49%	118,84%	Ver Estratégias
MULT3	0.3457	12,45%	55,46%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	2,83%	-32,45%	Ver Estratégias
RECV3	0.3432	6,47%	-27,35%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3417	28,98%	43,64%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3411	-77,49%	-80,18%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3408	22,59%	51,05%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	66,82%	Ver Estratégias
ARML3	0.3404	30,48%	28,12%	Ver Estratégias
BRST3	0.3402	-10,95%	2,66%	Ver Estratégias
FESA4	0.3366	19,42%	5,78%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3359	17,80%	63,78%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3352	15,90%	-24,54%	Ver Estratégias
PETR3	0.335	13,63%	2,89%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3347	6,26%	-4,70%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3345	11,55%	59,55%	Ver Estratégias
PETR4	0.3319	13,58%	5,85%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3315	0,83%	7,05%	Ver Estratégias
CMIN3	0.331	-7,14%	3,50%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3284	4,08%	-2,55%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3221	-2,49%	31,79%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3193	4,87%	83,42%	Ver Estratégias
COGN3	0.3188	-10,37%	118,67%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3187	-18,85%	13,55%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3085	-7,37%	-20,82%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3077	34,74%	258,16%	Ver Estratégias
AERI3	0.3074	-9,46%	-44,27%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3045	5,10%	-8,34%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3033	17,66%	42,40%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2976	-2,22%	9,35%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-46,26%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2948	10,50%	72,98%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2928	-1,61%	-38,38%	Ver Estratégias
LWSA3	0.2876	-19,60%	22,37%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2855	5,29%	14,92%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2805	9,58%	22,56%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2791	-13,19%	13,64%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2785	8,93%	-1,40%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2762	18,11%	88,23%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2732	4,96%	48,78%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2719	25,20%	-1,68%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2715	19,86%	55,28%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2705	6,05%	45,33%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2691	7,07%	9,09%	Ver Estratégias
MRVE3	0.267	35,87%	81,72%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2595	-8,43%	-2,94%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-27,74%	Ver Estratégias
POSI3	0.2509	-1,67%	-21,48%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2428	3,25%	-7,89%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2374	8,73%	9,29%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2358	5,96%	-1,33%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2355	5,80%	-0,74%	Ver Estratégias
MELK3	0.2351	11,26%	41,11%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2278	15,21%	119,98%	Ver Estratégias
FHER3	0.2232	-4,12%	-16,70%	Ver Estratégias
MILS3	0.2216	7,67%	71,83%	Ver Estratégias
AMER3	0.2167	19,54%	-2,74%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2156	11,98%	27,98%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2152	7,17%	19,12%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2141	7,71%	89,11%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2102	5,78%	-40,45%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2096	-6,63%	25,36%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	17,10%	Ver Estratégias
SIMH3	0.1943	143,42%	285,91%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1936	-1,04%	2,85%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	34,10%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1746	12,23%	44,13%	Ver Estratégias
AUAU3	0.1738	1,65%	-27,53%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	3,09%	56,47%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1357	-37,69%	-74,17%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1236	-33,33%	-87,84%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1148	-4,04%	-24,60%	Ver Estratégias
GRND3	0.1122	4,95%	-4,31%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0855	25,41%	70,51%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0449	-10,34%	-97,84%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

Siga-nos no Instagram @quant_brasil

Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!

🔥

Expoente de Hurst

Siga-nos no Instagram @quant_brasil

Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?