Expoente de Hurst
O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.
Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.
Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.
| Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAML3 | 0.6386 | 4,55% | -20,91% | Ver Estratégias | |
| FRAS3 | 0.625 | 6,90% | 21,17% | Ver Estratégias | |
| ENAT3 | 0.6077 | 0,00% | 37,92% | Ver Estratégias | |
| DESK3 | 0.6051 | -1,01% | 17,55% | Ver Estratégias | |
| CASH3 | 0.5996 | -12,11% | 15,98% | Ver Estratégias | |
| TASA4 | 0.5846 | 3,33% | -45,81% | Ver Estratégias | |
| ELET3 | 0.5833 | 6,83% | 80,17% | Ver Estratégias | |
| AZZA3 | 0.5816 | 19,14% | -26,41% | Ver Estratégias | |
| ELET6 | 0.5771 | 7,33% | 68,54% | Ver Estratégias | |
| PSSA3 | 0.574 | -2,71% | 24,55% | Ver Estratégias | |
| SEER3 | 0.5716 | -14,58% | 34,52% | Ver Estratégias | |
| YDUQ3 | 0.5707 | 1,28% | 28,56% | Ver Estratégias | |
| LREN3 | 0.57 | 5,45% | 6,50% | Ver Estratégias | |
| BBAS3 | 0.5655 | 5,34% | -9,81% | Ver Estratégias | |
| BBSE3 | 0.5569 | 4,30% | 12,16% | Ver Estratégias | |
| ELMD3 | 0.5535 | -0,80% | 74,75% | Ver Estratégias | |
| CRFB3 | 0.5525 | 0,24% | -15,03% | Ver Estratégias | |
| CSMG3 | 0.5479 | 6,01% | 64,21% | Ver Estratégias | |
| RCSL4 | 0.5466 | 87,31% | 32,11% | Ver Estratégias | |
| RENT3 | 0.5451 | 16,31% | 3,64% | Ver Estratégias | |
| ANIM3 | 0.545 | 11,82% | 50,21% | Ver Estratégias | |
| CPLE3 | 0.5425 | 9,84% | 70,46% | Ver Estratégias | |
| TRIS3 | 0.5403 | 19,13% | 64,73% | Ver Estratégias | |
| AZUL4 | 0.5377 | -13,45% | -79,11% | Ver Estratégias | |
| ABEV3 | 0.5368 | 11,17% | 19,79% | Ver Estratégias | |
| HYPE3 | 0.536 | 14,94% | 30,13% | Ver Estratégias | |
| ASAI3 | 0.5329 | 13,06% | 34,46% | Ver Estratégias | |
| PMAM3 | 0.5317 | -15,45% | 14,81% | Ver Estratégias | |
| AVLL3 | 0.5273 | -20,97% | -67,52% | Ver Estratégias | |
| CPLE6 | 0.527 | 7,62% | 58,97% | Ver Estratégias | |
| MYPK3 | 0.5215 | -6,24% | -9,61% | Ver Estratégias | |
| RADL3 | 0.5164 | 21,47% | -6,41% | Ver Estratégias | |
| BHIA3 | 0.5137 | 5,43% | -9,34% | Ver Estratégias | |
| BRPR3 | 0.5131 | -80,25% | -71,35% | Ver Estratégias | |
| HBSA3 | 0.5098 | -2,48% | 31,33% | Ver Estratégias | |
| SRNA3 | 0.5098 | 0,96% | 79,77% | Ver Estratégias | |
| BEEF3 | 0.508 | -0,73% | 50,78% | Ver Estratégias | |
| ONCO3 | 0.5011 | -16,74% | -38,28% | Ver Estratégias | |
| TEND3 | 0.4935 | 4,67% | 55,74% | Ver Estratégias | |
| UNIP6 | 0.4899 | -13,08% | 36,97% | Ver Estratégias | |
| POMO4 | 0.4887 | -16,99% | -18,39% | Ver Estratégias | |
| VLID3 | 0.4881 | 9,92% | -5,69% | Ver Estratégias | |
| CSED3 | 0.4854 | 10,96% | 84,39% | Ver Estratégias | |
| USIM5 | 0.483 | 7,00% | -16,13% | Ver Estratégias | |
| CEAB3 | 0.4821 | 0,59% | 48,87% | Ver Estratégias | |
| SQIA3 | 0.4803 | 0,59% | 37,68% | Ver Estratégias | |
| BBDC4 | 0.4792 | 6,00% | 50,67% | Ver Estratégias | |
| COGN3 | 0.4787 | 14,29% | 182,71% | Ver Estratégias | |
| AALR3 | 0.4756 | -12,13% | -64,16% | Ver Estratégias | |
| CPFE3 | 0.4756 | 18,08% | 58,06% | Ver Estratégias | |
| HBRE3 | 0.4734 | -3,34% | -3,11% | Ver Estratégias | |
| EQTL3 | 0.4685 | 7,34% | 24,62% | Ver Estratégias | |
| GOAU4 | 0.4678 | 2,00% | 0,47% | Ver Estratégias | |
| BRSR6 | 0.4677 | 14,70% | 43,46% | Ver Estratégias | |
| FIQE3 | 0.463 | 20,13% | 50,00% | Ver Estratégias | |
| PTBL3 | 0.4617 | -11,20% | -16,96% | Ver Estratégias | |
| MGLU3 | 0.4616 | 13,55% | 5,69% | Ver Estratégias | |
| AURE3 | 0.4608 | 7,41% | 19,10% | Ver Estratégias | |
| RDOR3 | 0.4606 | 9,74% | 56,93% | Ver Estratégias | |
| PRNR3 | 0.4597 | 4,84% | 4,42% | Ver Estratégias | |
| CIEL3 | 0.4574 | 0,00% | 73,00% | Ver Estratégias | |
| ALPK3 | 0.4559 | 13,90% | 48,95% | Ver Estratégias | |
| BOAS3 | 0.4555 | -0,25% | 6,85% | Ver Estratégias | |
| USIM3 | 0.454 | 6,85% | -15,99% | Ver Estratégias | |
| LWSA3 | 0.4539 | 4,09% | -0,73% | Ver Estratégias | |
| MEGA3 | 0.4525 | 5,48% | -3,80% | Ver Estratégias | |
| BBDC3 | 0.451 | 6,53% | 45,97% | Ver Estratégias | |
| REAG3 | 0.4476 | 63,37% | -63,33% | Ver Estratégias | |
| PLPL3 | 0.4463 | 0,85% | 55,62% | Ver Estratégias | |
| AMAR3 | 0.4457 | -18,90% | 11,96% | Ver Estratégias | |
| ENEV3 | 0.4438 | 15,23% | 66,01% | Ver Estratégias | |
| SAPR4 | 0.4418 | -1,14% | 41,75% | Ver Estratégias | |
| PRIO3 | 0.4389 | 13,08% | -0,40% | Ver Estratégias | |
| GGPS3 | 0.4384 | 2,88% | 11,12% | Ver Estratégias | |
| JBSS3 | 0.4384 | -0,81% | 52,46% | Ver Estratégias | |
| TCSA3 | 0.438 | 6,25% | -3,55% | Ver Estratégias | |
| TAEE11 | 0.4376 | 21,77% | 38,48% | Ver Estratégias | |
| SAPR11 | 0.4361 | -2,42% | 42,64% | Ver Estratégias | |
| GGBR4 | 0.4347 | 2,14% | -2,97% | Ver Estratégias | |
| MEAL3 | 0.4346 | 1,61% | -5,26% | Ver Estratégias | |
| ENBR3 | 0.4324 | 0,67% | 11,90% | Ver Estratégias | |
| JHSF3 | 0.4324 | 19,05% | 77,70% | Ver Estratégias | |
| VIVA3 | 0.4322 | 13,44% | 42,53% | Ver Estratégias | |
| LOGN3 | 0.4289 | 26,81% | 48,71% | Ver Estratégias | |
| ORVR3 | 0.4285 | 7,54% | 31,95% | Ver Estratégias | |
| OIBR4 | 0.4279 | -45,95% | -76,33% | Ver Estratégias | |
| ESPA3 | 0.4273 | 5,56% | 22,58% | Ver Estratégias | |
| CPLE11 | 0.4268 | 5,63% | 34,77% | Ver Estratégias | |
| OIBR3 | 0.4261 | -76,92% | -95,08% | Ver Estratégias | |
| GMAT3 | 0.4255 | -15,15% | -23,89% | Ver Estratégias | |
| ETER3 | 0.4254 | -5,94% | -20,16% | Ver Estratégias | |
| MBRF3 | 0.4246 | 49,37% | 83,33% | Ver Estratégias | |
| WEST3 | 0.4241 | 11,26% | -19,57% | Ver Estratégias | |
| LIGT3 | 0.424 | 14,88% | 31,89% | Ver Estratégias | |
| QUAL3 | 0.424 | -11,24% | -5,15% | Ver Estratégias | |
| JALL3 | 0.4236 | 6,37% | -45,07% | Ver Estratégias | |
| SBSP3 | 0.4235 | 4,44% | 46,04% | Ver Estratégias | |
| RAIZ4 | 0.4226 | -7,61% | -66,00% | Ver Estratégias | |
| NGRD3 | 0.4216 | -6,52% | -10,58% | Ver Estratégias | |
| UGPA3 | 0.4216 | 7,46% | 27,40% | Ver Estratégias | |
| CBAV3 | 0.4208 | -1,18% | -6,34% | Ver Estratégias | |
| ISAE4 | 0.4174 | 12,94% | 24,94% | Ver Estratégias | |
| VBBR3 | 0.4172 | 12,09% | 28,18% | Ver Estratégias | |
| ITSA4 | 0.4169 | 5,43% | 33,33% | Ver Estratégias | |
| ITUB3 | 0.4165 | 4,80% | 43,16% | Ver Estratégias | |
| PNVL3 | 0.4161 | 0,96% | 0,00% | Ver Estratégias | |
| WIZC3 | 0.414 | 1,07% | 49,30% | Ver Estratégias | |
| SANB11 | 0.4134 | 17,51% | 39,66% | Ver Estratégias | |
| ITUB4 | 0.413 | 5,08% | 38,47% | Ver Estratégias | |
| IGTI11 | 0.4127 | 10,91% | 37,04% | Ver Estratégias | |
| ODPV3 | 0.4117 | -12,88% | 16,51% | Ver Estratégias | |
| CSAN3 | 0.4107 | 1,71% | -46,15% | Ver Estratégias | |
| TFCO4 | 0.4103 | -8,47% | 84,51% | Ver Estratégias | |
| ROMI3 | 0.4095 | 2,41% | -8,51% | Ver Estratégias | |
| MOVI3 | 0.407 | 39,97% | 78,06% | Ver Estratégias | |
| SOMA3 | 0.4057 | 0,00% | -20,69% | Ver Estratégias | |
| LVTC3 | 0.4052 | 0,00% | 12,77% | Ver Estratégias | |
| LEVE3 | 0.4033 | 19,96% | 28,37% | Ver Estratégias | |
| BRFS3 | 0.4027 | -18,67% | -23,09% | Ver Estratégias | |
| EZTC3 | 0.4013 | 23,40% | 50,88% | Ver Estratégias | |
| SMFT3 | 0.3995 | -5,80% | 25,91% | Ver Estratégias | |
| FLRY3 | 0.398 | 4,90% | 24,32% | Ver Estratégias | |
| LPSB3 | 0.3969 | 32,00% | -0,60% | Ver Estratégias | |
| BPAN4 | 0.3931 | 12,47% | 50,07% | Ver Estratégias | |
| IRBR3 | 0.3915 | 4,70% | 22,37% | Ver Estratégias | |
| SUZB3 | 0.3914 | 1,72% | -17,87% | Ver Estratégias | |
| SIMH3 | 0.391 | 25,12% | 6,88% | Ver Estratégias | |
| INTB3 | 0.3903 | 13,96% | -19,68% | Ver Estratégias | |
| OPCT3 | 0.3897 | 0,77% | 28,27% | Ver Estratégias | |
| CMIN3 | 0.3888 | -2,58% | 12,50% | Ver Estratégias | |
| AESB3 | 0.3887 | -1,10% | -33,52% | Ver Estratégias | |
| KEPL3 | 0.3877 | 40,34% | 4,30% | Ver Estratégias | |
| VVEO3 | 0.3857 | 37,04% | -25,63% | Ver Estratégias | |
| BMGB4 | 0.3844 | 8,29% | 15,24% | Ver Estratégias | |
| MULT3 | 0.3815 | 8,51% | 23,11% | Ver Estratégias | |
| VALE3 | 0.3807 | 6,77% | 21,78% | Ver Estratégias | |
| MDNE3 | 0.3768 | 6,19% | 99,58% | Ver Estratégias | |
| KLBN11 | 0.3763 | 2,18% | -10,08% | Ver Estratégias | |
| DASA3 | 0.376 | 84,21% | 9,87% | Ver Estratégias | |
| NEOE3 | 0.3759 | 5,09% | 59,95% | Ver Estratégias | |
| LJQQ3 | 0.3727 | 0,98% | -19,84% | Ver Estratégias | |
| ALUP11 | 0.3712 | 8,35% | 27,52% | Ver Estratégias | |
| MOTV3 | 0.3712 | 7,00% | 37,66% | Ver Estratégias | |
| MTRE3 | 0.3706 | 0,85% | 6,27% | Ver Estratégias | |
| MATD3 | 0.3681 | 7,76% | 8,02% | Ver Estratégias | |
| B3SA3 | 0.3664 | 10,98% | 43,22% | Ver Estratégias | |
| SEQL3 | 0.3649 | -24,73% | -78,92% | Ver Estratégias | |
| RAIL3 | 0.3621 | -0,45% | -20,28% | Ver Estratégias | |
| LOGG3 | 0.3596 | 7,07% | 19,47% | Ver Estratégias | |
| CURY3 | 0.3594 | 15,33% | 78,23% | Ver Estratégias | |
| BMOB3 | 0.3585 | 14,16% | 90,71% | Ver Estratégias | |
| ENGI11 | 0.3573 | 6,87% | 41,04% | Ver Estratégias | |
| TRAD3 | 0.3562 | -27,42% | -46,88% | Ver Estratégias | |
| RANI3 | 0.3556 | -0,46% | 36,90% | Ver Estratégias | |
| AERI3 | 0.3552 | 1,50% | -27,76% | Ver Estratégias | |
| KLBN4 | 0.3546 | 1,70% | -9,37% | Ver Estratégias | |
| ARML3 | 0.3539 | 33,54% | -46,01% | Ver Estratégias | |
| ALPA4 | 0.3537 | 20,95% | 83,23% | Ver Estratégias | |
| PDGR3 | 0.353 | 0,00% | -97,44% | Ver Estratégias | |
| WEGE3 | 0.3522 | 9,86% | -18,08% | Ver Estratégias | |
| SLCE3 | 0.3516 | 3,99% | -1,38% | Ver Estratégias | |
| BLAU3 | 0.3513 | -3,02% | -15,78% | Ver Estratégias | |
| CYRE3 | 0.3501 | 16,49% | 74,01% | Ver Estratégias | |
| CSNA3 | 0.3498 | -6,54% | -26,31% | Ver Estratégias | |
| ALOS3 | 0.3465 | 15,34% | 36,05% | Ver Estratégias | |
| RAPT4 | 0.3451 | 5,08% | -41,69% | Ver Estratégias | |
| NTCO3 | 0.3435 | 0,00% | -21,97% | Ver Estratégias | |
| SHUL4 | 0.3419 | 6,46% | -13,09% | Ver Estratégias | |
| BRBI11 | 0.3417 | 4,03% | 39,01% | Ver Estratégias | |
| CVCB3 | 0.3405 | 15,29% | -15,15% | Ver Estratégias | |
| DXCO3 | 0.3393 | 0,56% | -28,51% | Ver Estratégias | |
| CXSE3 | 0.3391 | 5,20% | 19,45% | Ver Estratégias | |
| ENJU3 | 0.3366 | 7,69% | -15,52% | Ver Estratégias | |
| TGMA3 | 0.3319 | 7,68% | 25,89% | Ver Estratégias | |
| PCAR3 | 0.3304 | 2,16% | 36,46% | Ver Estratégias | |
| TOTS3 | 0.3295 | 13,86% | 60,43% | Ver Estratégias | |
| RECV3 | 0.3262 | -8,08% | -29,18% | Ver Estratégias | |
| PETR3 | 0.326 | 10,74% | -3,90% | Ver Estratégias | |
| PETR4 | 0.3254 | 10,89% | -0,30% | Ver Estratégias | |
| EGIE3 | 0.3239 | 8,35% | 16,37% | Ver Estratégias | |
| VULC3 | 0.3185 | -2,84% | 42,72% | Ver Estratégias | |
| TPIS3 | 0.3155 | -0,25% | -37,56% | Ver Estratégias | |
| VIVT3 | 0.3132 | 6,25% | 43,85% | Ver Estratégias | |
| LUPA3 | 0.3125 | -3,30% | -34,81% | Ver Estratégias | |
| TECN3 | 0.3102 | -1,69% | 26,73% | Ver Estratégias | |
| BRAP4 | 0.3081 | 4,55% | 10,26% | Ver Estratégias | |
| BRST3 | 0.3032 | 18,06% | 4,62% | Ver Estratégias | |
| APER3 | 0.301 | 2,16% | 45,46% | Ver Estratégias | |
| CSUD3 | 0.2987 | 13,95% | 34,41% | Ver Estratégias | |
| GOLL4 | 0.2965 | 0,00% | -35,25% | Ver Estratégias | |
| SOJA3 | 0.2965 | -12,94% | -24,83% | Ver Estratégias | |
| SMTO3 | 0.2958 | -8,98% | -42,08% | Ver Estratégias | |
| EVEN3 | 0.2952 | 13,01% | 44,03% | Ver Estratégias | |
| CMIG4 | 0.2942 | 5,23% | 12,13% | Ver Estratégias | |
| BPAC11 | 0.2876 | 12,23% | 57,47% | Ver Estratégias | |
| LAVV3 | 0.287 | 15,60% | 98,50% | Ver Estratégias | |
| CMIG3 | 0.2862 | 1,72% | 6,43% | Ver Estratégias | |
| BRAV3 | 0.2854 | -2,98% | -19,79% | Ver Estratégias | |
| FESA4 | 0.282 | 5,89% | -4,50% | Ver Estratégias | |
| ECOR3 | 0.2813 | 21,50% | 51,35% | Ver Estratégias | |
| TIMS3 | 0.2757 | 5,30% | 66,91% | Ver Estratégias | |
| VIVR3 | 0.2751 | -2,53% | -39,37% | Ver Estratégias | |
| MRVE3 | 0.273 | 27,79% | 36,32% | Ver Estratégias | |
| GUAR3 | 0.2718 | 9,58% | 30,36% | Ver Estratégias | |
| SBFG3 | 0.2708 | 13,39% | 10,22% | Ver Estratégias | |
| HBOR3 | 0.2696 | -18,48% | 58,24% | Ver Estratégias | |
| GFSA3 | 0.2654 | -23,73% | -83,30% | Ver Estratégias | |
| AMER3 | 0.2646 | 5,58% | -43,46% | Ver Estratégias | |
| HAPV3 | 0.2643 | -48,55% | -61,58% | Ver Estratégias | |
| RCSL3 | 0.2594 | 22,37% | -53,03% | Ver Estratégias | |
| TOKY3 | 0.2535 | 0,00% | -52,40% | Ver Estratégias | |
| MDIA3 | 0.2476 | -11,45% | 10,83% | Ver Estratégias | |
| IFCM3 | 0.2474 | 1.566,67% | 2,04% | Ver Estratégias | |
| STBP3 | 0.2431 | 0,28% | 16,10% | Ver Estratégias | |
| POSI3 | 0.2426 | 6,70% | -20,37% | Ver Estratégias | |
| TUPY3 | 0.2413 | -1,77% | -41,15% | Ver Estratégias | |
| FICT3 | 0.239 | -0,33% | -36,71% | Ver Estratégias | |
| MILS3 | 0.2268 | 4,12% | 27,26% | Ver Estratégias | |
| TTEN3 | 0.222 | 9,03% | 9,81% | Ver Estratégias | |
| EMBR3 | 0.212 | 6,75% | 56,46% | Ver Estratégias | |
| PETZ3 | 0.2108 | 10,38% | -6,05% | Ver Estratégias | |
| DMVF3 | 0.2106 | 8,80% | -20,53% | Ver Estratégias | |
| GRND3 | 0.202 | -10,52% | -3,70% | Ver Estratégias | |
| MLAS3 | 0.1962 | 25,27% | -19,72% | Ver Estratégias | |
| MELK3 | 0.1957 | -1,05% | 43,18% | Ver Estratégias | |
| AGRO3 | 0.1889 | -1,96% | -17,82% | Ver Estratégias | |
| VAMO3 | 0.1872 | 21,72% | -31,85% | Ver Estratégias | |
| PGMN3 | 0.174 | 30,55% | 70,65% | Ver Estratégias | |
| BRKM5 | 0.1714 | 26,18% | -45,39% | Ver Estratégias | |
| ABCB4 | 0.1495 | 7,50% | 22,33% | Ver Estratégias | |
| FHER3 | 0.1485 | 4,25% | 26,29% | Ver Estratégias | |
| ZAMP3 | 0.1462 | 3,14% | 31,27% | Ver Estratégias | |
| PORT3 | 0.1386 | 1,41% | 24,50% | Ver Estratégias | |
| CLSA3 | 0.1237 | 1,06% | 104,48% | Ver Estratégias | |
| AGXY3 | 0.0741 | -3,00% | -8,33% | Ver Estratégias | |
| AMBP3 | 0.0519 | -51,72% | -98,27% | Ver Estratégias | |
| DIRR3 | 0.0451 | 19,37% | 110,52% | Ver Estratégias |
1 Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.
2 Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.
3 Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.
4 Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!