Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6504	2,72%	168,78%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-73,09%	Ver Estratégias
TASA4	0.6179	-6,84%	-39,35%	Ver Estratégias
DASA3	0.6166	-14,44%	70,65%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	8,01%	59,19%	Ver Estratégias
PETR3	0.6021	3,99%	66,88%	Ver Estratégias
POMO4	0.6008	11,51%	8,18%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	8,19%	59,24%	Ver Estratégias
PETR4	0.5972	3,41%	65,85%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5937	-5,14%	82,05%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5719	0,72%	20,83%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5632	-50,00%	-54,93%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	32,90%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5571	10,85%	-10,51%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5466	-3,38%	61,29%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-68,38%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5385	0,44%	47,72%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5324	-9,62%	77,95%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	33,26%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5305	2,27%	-34,78%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5295	13,36%	51,50%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
JALL3	0.5263	-1,24%	-21,23%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5226	-10,74%	-81,42%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5173	15,90%	54,26%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
VALE3	0.5069	12,53%	74,96%	Ver Estratégias
FICT3	0.5055	-21,28%	-90,59%	Ver Estratégias
RECV3	0.5041	4,20%	1,11%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5027	-6,98%	55,60%	Ver Estratégias
KEPL3	0.5016	-2,31%	7,22%	Ver Estratégias
DESK3	0.4974	3,46%	102,66%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4956	20,69%	-1,69%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4911	1,53%	-24,97%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	76,84%	Ver Estratégias
USIM5	0.4862	9,55%	26,62%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4837	17,26%	8,77%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4834	2,32%	9,09%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4785	-5,75%	-37,40%	Ver Estratégias
SLCE3	0.477	-3,34%	-11,16%	Ver Estratégias
ETER3	0.4761	5,01%	-12,72%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4754	2,75%	28,41%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4743	20,78%	48,29%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4742	7,53%	6,06%	Ver Estratégias
INTB3	0.4735	3,60%	19,13%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4717	-5,60%	55,28%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4713	14,08%	58,80%	Ver Estratégias
SANB11	0.47	-0,03%	15,74%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4695	-15,58%	-14,96%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4687	2,69%	-36,48%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4659	-2,17%	-14,30%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4613	-2,59%	52,38%	Ver Estratégias
CVCB3	0.458	-0,47%	-4,09%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
USIM3	0.4558	6,93%	23,05%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4553	3,43%	16,53%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4546	14,73%	101,44%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4516	-4,77%	50,92%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4506	7,66%	71,49%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4497	12,91%	8,83%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4467	20,83%	-34,59%	Ver Estratégias
CMIN3	0.442	0,40%	-9,80%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
LREN3	0.4371	-6,96%	16,19%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4366	-3,83%	-52,82%	Ver Estratégias
RADL3	0.4364	-2,45%	13,95%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4357	5,43%	-2,16%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4353	6,20%	75,11%	Ver Estratégias
VLID3	0.4351	-2,53%	-19,81%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4302	-2,95%	-12,50%	Ver Estratégias
ALPK3	0.43	3,36%	62,68%	Ver Estratégias
SMFT3	0.429	-2,05%	-19,62%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4279	-5,01%	14,35%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4241	0,29%	8,94%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4229	-38,46%	-91,75%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4227	-0,02%	3,10%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4195	4,70%	-1,19%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4191	-0,80%	31,92%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4184	-14,08%	-78,45%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4164	-3,84%	46,61%	Ver Estratégias
PSSA3	0.4159	9,73%	33,61%	Ver Estratégias
LAVV3	0.4134	2,51%	50,98%	Ver Estratégias
ALPA4	0.4131	-2,22%	72,07%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4127	-4,20%	37,35%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4118	-4,51%	-20,57%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4101	5,43%	-6,50%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4092	-1,02%	-7,14%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4091	5,98%	23,60%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4081	0,26%	14,09%	Ver Estratégias
RENT3	0.4077	7,33%	31,79%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4068	0,63%	39,36%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
BRST3	0.405	8,10%	19,92%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4018	10,37%	54,88%	Ver Estratégias
MATD3	0.4018	-0,69%	31,21%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4013	6,48%	37,96%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4004	-2,74%	50,99%	Ver Estratégias
HBOR3	0.3999	-19,86%	13,04%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3993	4,95%	3,57%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3983	11,81%	145,90%	Ver Estratégias
LPSB3	0.3978	7,02%	35,56%	Ver Estratégias
SEER3	0.3966	21,64%	149,42%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3956	-5,88%	-75,76%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3943	11,26%	49,76%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3937	-22,45%	-56,12%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3932	-3,86%	-11,23%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3922	8,35%	-36,48%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3921	5,76%	193,20%	Ver Estratégias
BMGB4	0.3912	8,12%	51,25%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
WEST3	0.3884	3,47%	58,04%	Ver Estratégias
AALR3	0.384	-22,36%	-48,50%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3826	1,34%	-19,83%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3798	4,16%	40,13%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3791	21,79%	-46,02%	Ver Estratégias
ISAE4	0.378	6,95%	37,01%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3769	3,60%	-0,86%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3769	-3,65%	-8,08%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3763	30,16%	26,15%	Ver Estratégias
CSED3	0.3753	0,67%	63,84%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3749	-3,18%	-28,65%	Ver Estratégias
TUPY3	0.3742	25,25%	-35,55%	Ver Estratégias
ORVR3	0.3735	20,44%	82,47%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3732	-19,10%	-22,10%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3725	-5,43%	11,34%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3695	14,54%	-2,63%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3693	4,81%	120,79%	Ver Estratégias
COGN3	0.3683	3,37%	21,34%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3655	-0,12%	-10,45%	Ver Estratégias
TECN3	0.3628	2,59%	45,26%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3611	-3,85%	-23,08%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3598	13,26%	61,76%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3596	2,40%	-8,84%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3583	34,00%	-61,84%	Ver Estratégias
MILS3	0.3542	-2,89%	44,36%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3539	6,63%	60,86%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3537	1,38%	67,06%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
PMAM3	0.35	3,64%	-69,84%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3464	17,30%	17,16%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3457	44,09%	134,74%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3454	12,38%	-9,19%	Ver Estratégias
ARML3	0.3435	9,88%	26,28%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	2,72%	7,38%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3397	29,33%	-3,00%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3389	6,34%	45,17%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3368	7,42%	66,07%	Ver Estratégias
FESA4	0.3354	7,25%	14,81%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3348	6,30%	36,13%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3348	1,45%	-22,23%	Ver Estratégias
CURY3	0.3347	-3,89%	26,50%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3325	7,06%	60,88%	Ver Estratégias
RANI3	0.3321	-5,06%	29,94%	Ver Estratégias
TEND3	0.3298	3,46%	100,31%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3283	13,41%	96,57%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3266	-12,98%	27,61%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3263	19,92%	14,34%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3258	10,73%	33,26%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3254	44,44%	46,77%	Ver Estratégias
AZZA3	0.3251	-22,31%	-22,64%	Ver Estratégias
MRVE3	0.3241	-0,65%	26,04%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3226	-24,44%	-45,79%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3223	29,91%	-8,25%	Ver Estratégias
CAML3	0.3218	16,08%	65,17%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3199	-9,69%	11,82%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3198	-5,36%	-69,36%	Ver Estratégias
AURE3	0.3188	19,32%	76,53%	Ver Estratégias
AERI3	0.3183	10,63%	-28,32%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3183	3,26%	24,58%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3167	7,20%	35,65%	Ver Estratégias
MELK3	0.3158	1,71%	17,43%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3145	6,95%	112,79%	Ver Estratégias
MULT3	0.3129	6,45%	40,08%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3108	-2,50%	-60,20%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3076	8,31%	19,83%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3056	5,56%	37,77%	Ver Estratégias
SUZB3	0.3037	-8,27%	-8,64%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3008	7,12%	57,49%	Ver Estratégias
LIGT3	0.2981	10,62%	14,51%	Ver Estratégias
CASH3	0.298	16,88%	-0,66%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-44,37%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2964	7,62%	83,06%	Ver Estratégias
VULC3	0.2951	-1,83%	11,46%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2945	14,01%	-0,06%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2934	-1,52%	20,31%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2922	7,86%	21,35%	Ver Estratégias
IGTI11	0.2908	7,81%	51,02%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2806	0,00%	40,06%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2784	7,44%	32,59%	Ver Estratégias
MOVI3	0.278	7,95%	128,73%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2761	58,59%	211,23%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2749	4,87%	40,26%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2748	0,49%	-25,99%	Ver Estratégias
AMER3	0.2723	26,16%	7,78%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2712	2,32%	-5,36%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2705	7,87%	43,59%	Ver Estratégias
SOJA3	0.2669	-11,66%	-31,67%	Ver Estratégias
POSI3	0.2637	14,39%	-10,67%	Ver Estratégias
EQTL3	0.26	6,07%	31,35%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2587	9,60%	67,58%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2546	-1,71%	42,71%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-13,91%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2526	12,44%	63,11%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2505	2,90%	12,39%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2498	-10,53%	-71,47%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2495	10,84%	65,35%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2474	14,77%	6,46%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2399	-1,06%	8,03%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2354	-0,96%	34,04%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2354	6,45%	20,45%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2294	-1,31%	9,30%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2158	12,35%	79,80%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2026	-1,20%	-0,05%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,54%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1953	-5,26%	-4,48%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1938	4,71%	-37,32%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	12,90%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	2,96%	30,83%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1564	-10,22%	-74,10%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1437	-16,85%	-95,60%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.1222	1,27%	-9,96%	Ver Estratégias
FHER3	0.1063	2,38%	19,44%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0231	3,13%	31,22%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?