Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6505	3,10%	169,80%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-73,09%	Ver Estratégias
TASA4	0.6181	-2,40%	-36,46%	Ver Estratégias
DASA3	0.6153	-10,08%	79,35%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	9,59%	61,51%	Ver Estratégias
POMO4	0.6012	15,07%	11,64%	Ver Estratégias
PETR3	0.601	1,91%	63,55%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	9,54%	61,22%	Ver Estratégias
PETR4	0.5968	2,11%	63,76%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5958	-6,55%	79,34%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5719	1,87%	22,20%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	32,90%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5605	-46,09%	-51,41%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5582	14,43%	-7,62%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5465	0,69%	68,09%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-68,38%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5386	0,57%	47,91%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5325	17,60%	57,17%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	33,26%	Ver Estratégias
PGMN3	0.529	-8,52%	80,12%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5289	4,55%	-33,33%	Ver Estratégias
JALL3	0.5287	-0,93%	-20,99%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5222	-12,08%	-81,70%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5166	17,11%	55,87%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
VALE3	0.5068	14,57%	78,13%	Ver Estratégias
FICT3	0.505	-21,28%	-90,59%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5039	-7,72%	54,35%	Ver Estratégias
RECV3	0.5024	-0,46%	-3,41%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4999	-0,85%	8,82%	Ver Estratégias
DESK3	0.4969	3,29%	102,33%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4965	17,24%	-4,49%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4896	4,43%	-22,82%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	76,84%	Ver Estratégias
USIM5	0.4864	9,85%	26,97%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4853	4,71%	11,64%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4839	16,35%	7,93%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4774	-2,41%	-10,30%	Ver Estratégias
ETER3	0.4768	6,07%	-11,84%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4764	-5,75%	-37,40%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4759	3,96%	29,92%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4746	7,53%	6,06%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4746	18,89%	45,98%	Ver Estratégias
INTB3	0.4736	-0,34%	14,60%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4728	-13,91%	-13,28%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4716	19,57%	66,45%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4709	-5,53%	55,39%	Ver Estratégias
SANB11	0.469	4,68%	21,19%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4686	5,16%	-34,95%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4663	1,38%	-11,19%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4636	1,38%	58,60%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4584	0,94%	-2,73%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
USIM3	0.4562	7,38%	23,57%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4559	6,15%	19,60%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4514	15,71%	103,16%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4512	-5,24%	50,18%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4499	17,60%	13,35%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4483	8,82%	73,33%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4478	20,37%	-34,84%	Ver Estratégias
CMIN3	0.441	1,82%	-8,53%	Ver Estratégias
LREN3	0.4387	-3,38%	20,65%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4374	8,97%	79,68%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4368	-1,74%	-51,79%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4355	6,20%	-1,44%	Ver Estratégias
VLID3	0.4354	-0,78%	-18,37%	Ver Estratégias
RADL3	0.4343	0,30%	17,16%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4288	-0,84%	-18,63%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4287	-1,91%	-11,56%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4286	3,80%	63,38%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4257	-1,61%	18,44%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4241	2,58%	5,78%	Ver Estratégias
CYRE3	0.423	1,95%	10,73%	Ver Estratégias
SEQL3	0.423	-34,62%	-91,24%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4201	8,56%	2,46%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4195	1,39%	34,82%	Ver Estratégias
TIMS3	0.418	0,22%	52,82%	Ver Estratégias
PSSA3	0.4163	12,84%	37,40%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4156	-11,27%	-77,74%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4132	-2,52%	39,76%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4107	7,33%	25,18%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4101	6,65%	-5,42%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4098	-2,73%	-19,09%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4093	2,54%	-3,81%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4084	2,40%	16,52%	Ver Estratégias
ALPA4	0.4078	1,43%	78,49%	Ver Estratégias
RENT3	0.4077	11,22%	36,57%	Ver Estratégias
LAVV3	0.4067	5,86%	55,91%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4056	2,34%	41,73%	Ver Estratégias
BRST3	0.4055	9,86%	21,88%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4026	11,59%	56,59%	Ver Estratégias
SHUL4	0.4018	3,24%	1,88%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4018	7,89%	39,79%	Ver Estratégias
MATD3	0.4016	-0,17%	31,89%	Ver Estratégias
TFCO4	0.3995	-1,95%	52,22%	Ver Estratégias
HBOR3	0.3989	-16,10%	18,36%	Ver Estratégias
LPSB3	0.398	5,85%	34,07%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3977	14,65%	152,15%	Ver Estratégias
SEER3	0.3976	29,96%	166,47%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3959	-28,98%	-59,82%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3956	-5,88%	-75,76%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3954	13,85%	53,24%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3935	-2,26%	-9,75%	Ver Estratégias
BMGB4	0.393	11,49%	55,96%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3922	12,13%	-34,27%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3907	6,37%	194,88%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
WEST3	0.3866	3,87%	58,66%	Ver Estratégias
AALR3	0.3829	-19,85%	-46,83%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3823	2,07%	-19,24%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3795	7,69%	37,95%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3793	11,98%	50,66%	Ver Estratégias
IFCM3	0.379	20,51%	-46,59%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3788	26,98%	23,08%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3771	5,41%	0,86%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3769	-0,77%	-5,33%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3748	-0,56%	-26,72%	Ver Estratégias
CSED3	0.374	3,20%	67,95%	Ver Estratégias
ORVR3	0.374	23,61%	87,27%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3727	-15,90%	-19,02%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3713	-4,06%	12,96%	Ver Estratégias
TUPY3	0.3699	29,92%	-33,15%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3693	16,97%	-0,56%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3692	6,14%	123,61%	Ver Estratégias
COGN3	0.3677	11,11%	30,43%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3655	1,73%	-8,80%	Ver Estratégias
TECN3	0.3625	2,59%	45,26%	Ver Estratégias
MEAL3	0.36	-3,85%	-23,08%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3591	7,08%	-4,67%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3585	15,64%	65,17%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3576	30,40%	-62,87%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3542	9,60%	65,34%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3534	1,17%	66,72%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
MILS3	0.351	5,06%	56,18%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3499	1,82%	-70,37%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3465	15,95%	15,81%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3448	13,17%	-8,55%	Ver Estratégias
ARML3	0.3437	5,43%	21,16%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3437	48,41%	141,78%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	2,62%	7,27%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3393	8,33%	47,89%	Ver Estratégias
AUAU3	0.338	28,33%	-3,75%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3362	10,79%	71,28%	Ver Estratégias
FESA4	0.3355	7,77%	15,37%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3348	6,64%	-18,26%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3344	6,49%	36,38%	Ver Estratégias
RANI3	0.3328	-3,56%	32,01%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3318	10,04%	65,36%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3313	-6,11%	37,69%	Ver Estratégias
CURY3	0.3305	-2,70%	28,06%	Ver Estratégias
TEND3	0.3304	3,81%	100,98%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3294	13,74%	97,14%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3283	36,51%	38,71%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3272	14,10%	37,31%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3261	19,80%	14,22%	Ver Estratégias
AZZA3	0.3252	-21,27%	-21,61%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3244	29,91%	-8,25%	Ver Estratégias
CAML3	0.3236	17,83%	67,66%	Ver Estratégias
AERI3	0.3219	14,17%	-26,02%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3218	-22,54%	-44,42%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3203	6,25%	28,19%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3196	-5,36%	-69,36%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3181	11,73%	41,37%	Ver Estratégias
MRVE3	0.3169	0,13%	27,03%	Ver Estratégias
AURE3	0.3152	23,29%	82,40%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3147	-7,78%	14,19%	Ver Estratégias
MULT3	0.3134	10,03%	44,80%	Ver Estratégias
MELK3	0.3131	2,56%	18,42%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3102	-2,50%	-60,20%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3087	9,18%	117,24%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3072	7,53%	18,97%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3045	8,53%	41,64%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3026	10,26%	62,11%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
LIGT3	0.2981	12,53%	16,48%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2968	-7,32%	-7,70%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2967	7,88%	83,50%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-44,37%	Ver Estratégias
CASH3	0.2951	14,29%	-2,87%	Ver Estratégias
VULC3	0.295	1,53%	15,28%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2927	12,39%	26,44%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2924	4,28%	27,39%	Ver Estratégias
IGTI11	0.2914	9,78%	53,78%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2909	15,90%	1,59%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2806	0,00%	40,06%	Ver Estratégias
MOVI3	0.279	9,85%	132,74%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2776	11,94%	38,15%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2754	5,03%	40,47%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.275	6,37%	-21,66%	Ver Estratégias
AMER3	0.2732	35,08%	15,40%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2707	3,48%	-4,29%	Ver Estratégias
SOJA3	0.2668	-12,28%	-32,15%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2661	10,19%	46,69%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2656	58,02%	210,13%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2618	9,14%	35,15%	Ver Estratégias
POSI3	0.2616	13,19%	-11,61%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2597	12,17%	71,51%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2546	0,36%	45,72%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-13,91%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2502	3,17%	12,68%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2498	19,62%	10,96%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2498	-9,65%	-71,19%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2488	12,02%	67,11%	Ver Estratégias
NGRD3	0.247	12,75%	63,56%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
CSUD3	0.239	1,89%	15,29%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2364	-0,48%	8,67%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2326	0,77%	36,39%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2261	-1,05%	9,59%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2168	15,77%	85,28%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2033	2,51%	3,70%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,54%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1932	-4,73%	-3,95%	Ver Estratégias
AMAR3	0.193	3,53%	-38,03%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	12,90%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	9,39%	39,01%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1563	-11,11%	-74,36%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1428	-18,48%	-95,69%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.1222	1,69%	-9,59%	Ver Estratégias
FHER3	0.1063	0,95%	17,78%	Ver Estratégias
DIRR3	0.023	6,12%	35,02%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?