Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6502	2,22%	174,09%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-74,12%	Ver Estratégias
TASA4	0.6154	-4,28%	-41,72%	Ver Estratégias
DASA3	0.6138	-9,32%	72,58%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
PRIO3	0.6055	2,43%	91,62%	Ver Estratégias
POMO4	0.6042	15,13%	8,21%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	13,16%	69,78%	Ver Estratégias
PETR3	0.6028	5,23%	73,00%	Ver Estratégias
PETR4	0.5996	4,45%	72,74%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	13,72%	69,23%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5725	-6,88%	23,77%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	36,59%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5582	7,63%	-10,38%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5543	-43,20%	-52,67%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5452	0,76%	68,51%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-54,69%	Ver Estratégias
LOGN3	0.539	-1,25%	49,60%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5376	15,89%	58,92%	Ver Estratégias
JALL3	0.5367	5,73%	-15,74%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	36,43%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5294	1,61%	-82,50%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5239	-5,26%	-28,87%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5225	-6,87%	77,81%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5139	19,17%	52,27%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
VALE3	0.5097	10,95%	79,48%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5076	-3,66%	66,33%	Ver Estratégias
RECV3	0.5048	-0,95%	3,27%	Ver Estratégias
FICT3	0.504	-20,00%	-89,85%	Ver Estratégias
HBRE3	0.497	10,00%	-5,17%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4959	3,96%	10,30%	Ver Estratégias
DESK3	0.4942	32,88%	123,07%	Ver Estratégias
USIM5	0.4909	5,59%	25,27%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	73,47%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4873	2,93%	13,43%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4868	15,07%	12,38%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4841	4,57%	-23,35%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4798	-5,97%	-6,28%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4797	-1,75%	-9,32%	Ver Estratégias
ETER3	0.4793	6,49%	-11,45%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4785	5,65%	13,26%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4775	4,39%	28,16%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4755	21,37%	44,27%	Ver Estratégias
INTB3	0.4725	-2,51%	17,47%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4723	0,44%	50,82%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4718	2,11%	-11,09%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4714	5,00%	-35,38%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4713	-8,00%	-36,64%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4708	9,43%	67,17%	Ver Estratégias
SANB11	0.4639	4,49%	21,29%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4637	-0,27%	61,84%	Ver Estratégias
USIM3	0.4625	4,86%	23,88%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4616	4,98%	22,18%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4608	0,52%	-10,14%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
LREN3	0.4563	-0,07%	22,29%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4543	-0,25%	45,36%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4516	14,78%	9,60%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4458	-7,99%	-55,61%	Ver Estratégias
RADL3	0.4445	0,00%	10,95%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4426	16,32%	77,06%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4419	32,04%	110,88%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4401	1,74%	-35,36%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4397	15,17%	84,48%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
VLID3	0.4373	1,23%	-17,14%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4364	5,84%	0,69%	Ver Estratégias
PSSA3	0.4362	11,79%	35,04%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4308	12,36%	5,52%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4305	1,02%	-9,64%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4281	1,98%	-8,84%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4268	-2,77%	-18,30%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4264	2,27%	58,45%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4246	4,83%	6,52%	Ver Estratégias
SEQL3	0.423	-56,67%	-93,12%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4218	5,46%	33,83%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4205	-0,69%	12,03%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4203	-1,28%	17,67%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4181	-0,11%	55,08%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4173	0,00%	50,00%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4157	3,17%	26,35%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4128	4,86%	18,49%	Ver Estratégias
MDIA3	0.41	5,90%	-5,85%	Ver Estratégias
RCSL3	0.409	-10,00%	-78,50%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4086	-3,65%	53,34%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4083	9,29%	1,01%	Ver Estratégias
SEER3	0.4083	28,46%	163,21%	Ver Estratégias
RENT3	0.4082	13,86%	33,68%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4067	9,98%	46,42%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4066	-9,41%	-19,20%	Ver Estratégias
BRST3	0.4057	6,42%	21,15%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
SHUL4	0.403	0,38%	0,38%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4017	4,68%	36,86%	Ver Estratégias
ALPA4	0.4005	3,74%	70,91%	Ver Estratégias
LPSB3	0.3997	0,56%	39,06%	Ver Estratégias
B3SA3	0.399	12,19%	64,91%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3987	11,56%	56,84%	Ver Estratégias
HBOR3	0.3979	-14,55%	34,29%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3975	-5,88%	-76,12%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3966	2,29%	140,95%	Ver Estratégias
BMGB4	0.3961	10,42%	52,63%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3961	0,20%	61,46%	Ver Estratégias
MATD3	0.3934	0,71%	42,50%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3928	-23,73%	-68,89%	Ver Estratégias
RAPT4	0.392	13,22%	-34,37%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3905	1,53%	-6,48%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
CSMG3	0.388	4,46%	195,16%	Ver Estratégias
WEST3	0.3853	26,58%	53,94%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3833	22,66%	33,05%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3832	8,93%	69,50%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3811	0,17%	-3,13%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3807	10,39%	40,85%	Ver Estratégias
CSED3	0.3787	2,82%	73,88%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3784	3,37%	-18,89%	Ver Estratégias
IFCM3	0.378	14,81%	-47,16%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3759	-11,86%	6,23%	Ver Estratégias
ORVR3	0.3748	27,79%	86,30%	Ver Estratégias
MDNE3	0.374	5,81%	124,90%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3739	3,85%	0,00%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3738	2,10%	-23,71%	Ver Estratégias
AALR3	0.3733	-18,72%	-39,04%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3706	19,67%	1,17%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3699	0,03%	-8,42%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3678	-23,66%	-6,73%	Ver Estratégias
COGN3	0.3661	10,96%	43,36%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3645	5,65%	67,19%	Ver Estratégias
TUPY3	0.3633	26,19%	-32,98%	Ver Estratégias
TECN3	0.3601	2,14%	41,22%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3578	0,44%	-8,26%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3572	-4,76%	-21,26%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3552	12,51%	61,58%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3544	43,45%	-62,65%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3536	1,36%	66,04%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
AZZA3	0.3502	-20,43%	-18,15%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3476	17,82%	14,65%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3462	5,66%	-73,71%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3451	10,60%	69,95%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3448	14,85%	-10,49%	Ver Estratégias
ARML3	0.3446	7,94%	22,12%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3435	2,12%	46,39%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	7,59%	7,82%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3435	52,59%	155,90%	Ver Estratégias
MILS3	0.3431	0,49%	56,61%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3424	12,60%	-10,13%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3397	15,75%	11,70%	Ver Estratégias
TEND3	0.3392	8,44%	120,46%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3374	10,73%	64,33%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3371	10,70%	53,05%	Ver Estratégias
FESA4	0.3366	9,35%	14,14%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3344	14,85%	96,35%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3334	10,05%	40,81%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3316	24,16%	-8,19%	Ver Estratégias
VVEO3	0.331	18,05%	22,66%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3308	-21,14%	-40,19%	Ver Estratégias
CAML3	0.3293	19,77%	80,25%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3275	17,51%	-13,69%	Ver Estratégias
RANI3	0.3262	-3,97%	34,33%	Ver Estratégias
ENGI11	0.326	12,45%	40,15%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.324	-11,67%	-69,54%	Ver Estratégias
CURY3	0.3232	-6,01%	31,94%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3186	12,87%	17,32%	Ver Estratégias
AERI3	0.3183	-11,70%	-33,42%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3181	6,19%	26,84%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3174	14,07%	43,80%	Ver Estratégias
MULT3	0.3145	11,77%	45,12%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3136	-2,27%	18,62%	Ver Estratégias
AURE3	0.3101	21,33%	84,02%	Ver Estratégias
MELK3	0.3086	-0,55%	20,53%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3084	-2,44%	-58,76%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3055	10,84%	36,79%	Ver Estratégias
ITUB3	0.303	12,62%	66,94%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3024	9,65%	46,18%	Ver Estratégias
VULC3	0.3018	3,08%	15,08%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2997	-0,65%	48,44%	Ver Estratégias
CASH3	0.298	24,17%	5,38%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2974	10,33%	88,34%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-42,34%	Ver Estratégias
IGTI11	0.2962	10,25%	55,77%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2949	14,74%	24,16%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2932	28,56%	120,49%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2923	4,10%	26,79%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2848	-9,99%	-8,14%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2842	10,89%	1,14%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2817	11,85%	125,43%	Ver Estratégias
GUAR3	0.279	0,00%	43,42%	Ver Estratégias
SOJA3	0.277	-12,15%	-29,46%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2758	2,64%	40,75%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2731	13,51%	-17,32%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2728	5,07%	-0,51%	Ver Estratégias
AMER3	0.2721	53,04%	27,49%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2698	19,01%	38,63%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2623	11,98%	70,92%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2601	11,92%	37,39%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2562	-7,62%	-70,61%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2555	23,67%	14,62%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	2,06%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2527	13,11%	44,58%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2525	2,83%	48,84%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2509	50,06%	206,00%	Ver Estratégias
NGRD3	0.25	12,98%	70,06%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2492	1,05%	16,27%	Ver Estratégias
BMOB3	0.246	21,02%	72,57%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2443	-0,11%	14,96%	Ver Estratégias
POSI3	0.2442	2,26%	-5,82%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2272	-1,97%	9,16%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2229	2,61%	42,17%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2194	14,71%	91,52%	Ver Estratégias
KLBN4	0.217	-1,30%	10,43%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2081	17,52%	5,68%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,74%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1983	3,45%	-30,23%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1916	-9,21%	-3,81%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	15,51%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	8,99%	32,85%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1401	-12,12%	-73,97%	Ver Estratégias
GFSA3	0.124	-15,43%	-94,94%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.1227	2,39%	-7,10%	Ver Estratégias
FHER3	0.1128	2,42%	15,22%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0258	2,16%	33,02%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?