Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6479	0,00%	-78,46%	Ver Estratégias
DASA3	0.6288	-9,24%	102,65%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6262	0,98%	103,56%	Ver Estratégias
TASA4	0.6091	6,54%	-26,53%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	4,14%	65,89%	Ver Estratégias
POMO4	0.6026	-3,26%	-3,56%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	6,64%	61,67%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5965	8,26%	5,18%	Ver Estratégias
LREN3	0.5927	1,36%	38,20%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5875	5,51%	61,75%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5784	3,87%	89,11%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5688	-3,19%	33,66%	Ver Estratégias
CASH3	0.5684	-1,16%	-2,84%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	50,11%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5581	17,04%	60,79%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
SEER3	0.551	-8,52%	176,21%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5485	0,00%	80,47%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5481	-6,43%	38,13%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-61,99%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5425	4,83%	-14,17%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5394	-7,22%	16,94%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5351	-10,59%	-27,48%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5348	0,06%	53,56%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	58,54%	Ver Estratégias
JALL3	0.5301	10,26%	-15,91%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5246	1,85%	-5,46%	Ver Estratégias
VALE3	0.5183	-8,45%	58,56%	Ver Estratégias
DESK3	0.5172	-8,63%	78,13%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5157	-14,63%	-83,15%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5152	17,30%	41,98%	Ver Estratégias
RADL3	0.5146	-10,14%	37,27%	Ver Estratégias
USIM5	0.514	6,88%	13,61%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5072	0,00%	23,12%	Ver Estratégias
ETER3	0.5063	-1,97%	-22,42%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5061	2,71%	30,47%	Ver Estratégias
PTBL3	0.5002	-5,06%	-13,78%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4979	-5,58%	16,93%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4934	-0,47%	130,94%	Ver Estratégias
USIM3	0.4925	5,82%	12,16%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4901	-8,26%	17,12%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4901	-11,82%	17,49%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4898	6,78%	69,95%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4897	-15,25%	6,76%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4848	8,15%	29,30%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4808	4,31%	2,54%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4802	0,00%	70,40%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4796	2,08%	85,59%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4749	-2,56%	21,06%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4735	-11,54%	56,04%	Ver Estratégias
VLID3	0.4719	-6,21%	-14,69%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4707	-6,39%	156,50%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4687	-0,21%	34,35%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4677	-4,91%	8,94%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4649	-0,83%	62,33%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4607	-9,79%	52,60%	Ver Estratégias
RENT3	0.4604	-7,04%	61,86%	Ver Estratégias
FICT3	0.4592	-31,58%	-87,13%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4586	0,30%	78,59%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4581	-6,88%	16,23%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4523	-9,08%	45,74%	Ver Estratégias
PETR4	0.4513	20,31%	45,26%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4512	3,98%	72,80%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4502	-9,55%	3,65%	Ver Estratégias
ESPA3	0.449	32,58%	73,53%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4488	-2,39%	67,84%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4453	6,39%	73,62%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4445	2,04%	88,68%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4419	-1,42%	23,92%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4418	-12,69%	1,78%	Ver Estratégias
INTB3	0.441	13,58%	18,67%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4367	8,20%	57,14%	Ver Estratégias
PETR3	0.4363	24,18%	43,84%	Ver Estratégias
BEEF3	0.433	-26,80%	17,89%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4326	-12,14%	1,80%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
HBOR3	0.432	1,02%	103,42%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4317	3,02%	75,34%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4296	21,65%	-9,37%	Ver Estratégias
PLPL3	0.428	-7,47%	30,38%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
PMAM3	0.4264	-26,03%	-44,33%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4259	-6,85%	38,82%	Ver Estratégias
TEND3	0.4238	0,13%	117,79%	Ver Estratégias
MATD3	0.4224	5,93%	70,51%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4194	6,47%	167,78%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4188	3,12%	77,10%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4182	-18,18%	20,43%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4167	-5,63%	-33,00%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4167	0,94%	36,73%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4166	-12,22%	10,23%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4166	15,80%	75,56%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4158	-3,42%	18,52%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4136	-6,08%	161,32%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4132	-3,97%	141,51%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4129	-8,22%	40,21%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4117	-17,13%	12,43%	Ver Estratégias
AURE3	0.4101	4,01%	60,00%	Ver Estratégias
CAML3	0.4092	-4,96%	79,61%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4086	-3,80%	25,68%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4038	-5,86%	56,79%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4027	-16,33%	-69,00%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4009	0,67%	-5,38%	Ver Estratégias
VULC3	0.3991	-3,79%	14,18%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3982	6,59%	43,14%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3975	1,37%	81,17%	Ver Estratégias
MLAS3	0.394	-7,91%	9,40%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3939	-3,26%	-9,00%	Ver Estratégias
MDIA3	0.393	-6,15%	0,70%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3927	-63,95%	-83,24%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
SANB11	0.3884	-10,78%	34,14%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3882	-3,83%	-9,26%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3877	-7,17%	-4,88%	Ver Estratégias
WEST3	0.386	-2,44%	20,00%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3848	-1,16%	-14,47%	Ver Estratégias
RCSL4	0.3841	-86,70%	67,53%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3832	-18,36%	-50,36%	Ver Estratégias
CSED3	0.3809	-2,76%	93,58%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3808	-3,04%	-2,69%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3806	-4,45%	33,96%	Ver Estratégias
EQTL3	0.38	-0,39%	34,89%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3758	-0,66%	58,06%	Ver Estratégias
BRST3	0.3732	-5,10%	4,93%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3721	1,38%	71,44%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3721	0,49%	-19,65%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3717	-41,67%	-71,84%	Ver Estratégias
RANI3	0.37	4,21%	43,60%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3693	9,59%	16,20%	Ver Estratégias
AALR3	0.3687	-1,86%	-66,11%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3667	-2,65%	65,05%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3666	-6,65%	57,09%	Ver Estratégias
MULT3	0.3666	-5,25%	52,87%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3655	-3,78%	73,60%	Ver Estratégias
OIBR3	0.365	-11,11%	-87,69%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3637	-22,48%	-59,26%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3623	-5,30%	61,10%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3612	40,35%	-18,37%	Ver Estratégias
RECV3	0.3604	18,46%	-13,43%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3593	25,34%	11,97%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3592	-9,52%	95,80%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3584	-4,64%	83,44%	Ver Estratégias
TECN3	0.3582	-3,44%	59,05%	Ver Estratégias
FESA4	0.3575	-6,40%	2,15%	Ver Estratégias
CURY3	0.357	-2,18%	80,68%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3541	3,71%	-14,04%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3531	9,63%	1,74%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3506	0,97%	-12,61%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3461	-15,78%	13,30%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3452	-13,09%	26,40%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3448	-3,17%	13,20%	Ver Estratégias
ARML3	0.3441	5,57%	22,78%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-3,70%	-32,03%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3431	2,84%	3,57%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3417	2,00%	-41,15%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3395	-6,19%	62,46%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3373	-0,26%	29,83%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3351	-13,36%	2,57%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3346	-5,26%	71,96%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3339	-7,16%	42,03%	Ver Estratégias
AERI3	0.3305	-5,32%	-27,48%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3283	-8,57%	24,44%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3278	-4,20%	35,19%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3257	-8,98%	51,20%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3205	67,49%	249,10%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3163	-3,54%	55,47%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3119	5,66%	27,50%	Ver Estratégias
LWSA3	0.31	-10,15%	50,74%	Ver Estratégias
VBBR3	0.31	-1,01%	99,68%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3062	-15,36%	-6,23%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3028	-27,91%	11,76%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3017	-8,25%	236,07%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2988	-7,87%	19,84%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-42,34%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2964	-12,78%	3,18%	Ver Estratégias
ALPA4	0.2948	-24,24%	78,30%	Ver Estratégias
COGN3	0.2946	-16,36%	96,89%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2942	-27,92%	-15,88%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2929	2,46%	76,11%	Ver Estratégias
SLCE3	0.2914	6,51%	-8,37%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2857	-1,38%	20,09%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2847	-4,63%	71,91%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2818	-19,31%	-5,43%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2789	-0,75%	62,76%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2768	7,11%	-0,25%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2753	-30,16%	-56,44%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2739	2,00%	8,34%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2721	-5,49%	86,15%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2713	0,00%	52,48%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2706	-2,27%	51,89%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2661	-3,68%	24,71%	Ver Estratégias
MEAL3	0.2648	-3,48%	13,27%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2591	-78,53%	-77,81%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-22,66%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2516	-4,04%	8,98%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
AMER3	0.2347	-8,01%	-22,02%	Ver Estratégias
MELK3	0.2305	-5,25%	32,06%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2257	8,81%	-36,44%	Ver Estratégias
AUAU3	0.2242	4,29%	-25,82%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2223	-8,33%	19,28%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2214	-2,02%	98,30%	Ver Estratégias
MILS3	0.221	-2,24%	67,64%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2187	8,09%	6,87%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2175	-0,45%	4,23%	Ver Estratégias
POSI3	0.217	5,81%	-8,08%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2092	-8,84%	14,33%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2084	-14,29%	-14,13%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2071	0,00%	4,50%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	16,96%	Ver Estratégias
BPAC11	0.1976	-3,39%	84,46%	Ver Estratégias
CMIG4	0.1961	4,12%	18,78%	Ver Estratégias
FHER3	0.1893	-6,67%	8,81%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	25,90%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1792	-4,52%	41,65%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-9,56%	14,78%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1611	-9,37%	-45,63%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1359	-22,42%	-71,50%	Ver Estratégias
GRND3	0.1258	-6,50%	-13,53%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0621	-7,21%	58,77%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0525	-39,83%	-91,27%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0225	-14,81%	-98,28%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?