Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6502	1,73%	164,34%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-73,95%	Ver Estratégias
TASA4	0.6146	-2,60%	-36,59%	Ver Estratégias
DASA3	0.6128	-6,53%	76,88%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
PRIO3	0.6075	5,67%	90,83%	Ver Estratégias
POMO4	0.6054	15,51%	10,13%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	12,56%	69,15%	Ver Estratégias
PETR3	0.6002	1,83%	64,00%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	13,19%	67,90%	Ver Estratégias
PETR4	0.5973	2,67%	66,69%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5733	-5,04%	25,00%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	35,94%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5583	11,47%	-6,45%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5509	-44,44%	-52,38%	Ver Estratégias
PNVL3	0.545	0,54%	68,99%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-55,06%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5434	15,61%	58,57%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5393	-2,71%	47,40%	Ver Estratégias
JALL3	0.5383	7,74%	-16,08%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5321	-13,70%	-83,36%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	33,97%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5191	-4,84%	81,54%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5188	-4,77%	-24,91%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5135	20,11%	55,65%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5126	-2,38%	66,17%	Ver Estratégias
VALE3	0.5108	12,02%	77,36%	Ver Estratégias
RECV3	0.5043	2,90%	5,14%	Ver Estratégias
FICT3	0.5037	-21,57%	-89,85%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4972	9,76%	-7,65%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4937	8,24%	11,98%	Ver Estratégias
DESK3	0.493	29,91%	120,00%	Ver Estratégias
USIM5	0.4923	7,56%	27,66%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	72,30%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4874	4,30%	17,69%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4859	13,01%	21,21%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4821	-1,81%	-5,70%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4808	9,41%	-23,35%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4807	1,83%	-7,45%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
ETER3	0.4802	8,99%	-9,65%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4793	4,70%	29,69%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4782	12,95%	19,17%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4765	21,65%	47,05%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4754	1,75%	-10,83%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4735	2,85%	48,92%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4727	-4,53%	-33,74%	Ver Estratégias
INTB3	0.4725	-1,17%	15,86%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4706	9,50%	68,44%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4693	-4,55%	-35,38%	Ver Estratégias
LREN3	0.4652	2,23%	24,18%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4649	5,64%	23,00%	Ver Estratégias
USIM3	0.4647	6,74%	24,04%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4638	1,86%	66,61%	Ver Estratégias
SANB11	0.4616	3,97%	22,99%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4595	2,56%	-8,26%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4565	1,39%	44,42%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4522	15,63%	12,41%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4503	0,00%	-52,54%	Ver Estratégias
RADL3	0.4492	3,30%	6,92%	Ver Estratégias
PSSA3	0.4452	13,38%	35,35%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4407	16,97%	76,87%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4399	17,95%	84,99%	Ver Estratégias
VLID3	0.4388	2,35%	-17,02%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4378	0,00%	-2,13%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4366	-2,11%	-37,13%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4365	27,36%	104,96%	Ver Estratégias
CEAB3	0.436	14,30%	6,20%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4292	2,86%	-12,06%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4281	-2,73%	-6,85%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4269	8,83%	9,98%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4254	-0,43%	-15,94%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4248	2,76%	59,07%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4245	7,15%	35,05%	Ver Estratégias
SEQL3	0.423	-51,72%	-92,63%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4207	2,95%	25,55%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4192	2,22%	12,43%	Ver Estratégias
ESPA3	0.419	0,00%	68,49%	Ver Estratégias
TIMS3	0.419	2,02%	58,37%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4172	6,59%	20,17%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4164	-3,06%	21,53%	Ver Estratégias
SEER3	0.414	27,67%	157,06%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4126	-4,13%	48,64%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4091	8,12%	-0,88%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4085	17,88%	5,50%	Ver Estratégias
RENT3	0.4085	15,93%	34,39%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4075	8,76%	42,19%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4061	-10,27%	-20,93%	Ver Estratégias
BRST3	0.406	6,08%	21,71%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4054	-11,27%	-78,35%	Ver Estratégias
SHUL4	0.4035	0,19%	-0,75%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4021	6,41%	39,76%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4011	12,72%	56,13%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4007	-1,12%	37,21%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4002	13,88%	56,79%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3983	14,01%	62,93%	Ver Estratégias
HBOR3	0.3977	-9,96%	41,86%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3972	-6,25%	-78,57%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3951	1,08%	139,28%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3945	7,94%	66,17%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3922	16,49%	-33,57%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3909	-24,18%	-68,78%	Ver Estratégias
MATD3	0.3904	-0,18%	40,74%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3901	2,17%	66,13%	Ver Estratégias
RAIL3	0.389	3,10%	-4,23%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3886	16,28%	23,97%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3871	7,97%	194,33%	Ver Estratégias
WEST3	0.3861	26,72%	53,68%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3848	8,35%	68,32%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3827	0,03%	-2,06%	Ver Estratégias
CSED3	0.3819	1,15%	74,01%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3818	12,77%	43,11%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3777	-4,63%	9,30%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3775	10,98%	-53,57%	Ver Estratégias
ORVR3	0.3775	28,59%	86,26%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3772	4,91%	-18,86%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3762	6,71%	123,44%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3742	0,74%	-22,41%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3725	0,46%	-8,55%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3716	19,92%	1,29%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3714	9,90%	3,74%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3693	6,20%	68,84%	Ver Estratégias
AALR3	0.3684	-19,90%	-35,55%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3658	-20,33%	-5,78%	Ver Estratégias
COGN3	0.3647	10,07%	43,23%	Ver Estratégias
AZZA3	0.3628	-18,84%	-15,78%	Ver Estratégias
TECN3	0.3604	2,62%	44,56%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3573	-4,77%	-7,59%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3548	1,42%	64,86%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3542	17,27%	61,51%	Ver Estratégias
MEAL3	0.354	-6,60%	-19,51%	Ver Estratégias
TUPY3	0.354	25,95%	-27,84%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3539	43,52%	-61,90%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3518	45,18%	140,24%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3489	8,91%	69,16%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3484	18,28%	17,12%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3479	4,15%	74,78%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3475	29,54%	22,34%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3468	13,19%	-9,96%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3459	24,07%	-67,16%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3457	13,96%	-9,23%	Ver Estratégias
ARML3	0.3449	11,69%	32,54%	Ver Estratégias
TEND3	0.3444	14,82%	131,46%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	18,22%	8,01%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3401	8,73%	63,69%	Ver Estratégias
MILS3	0.3389	3,12%	58,22%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3379	15,81%	96,76%	Ver Estratégias
FESA4	0.3376	9,65%	16,19%	Ver Estratégias
ITSA4	0.337	11,78%	54,70%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3363	-21,56%	-36,29%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3337	9,49%	43,41%	Ver Estratégias
CAML3	0.3325	16,31%	80,10%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3317	14,89%	30,65%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3296	17,20%	23,86%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3295	24,92%	-7,48%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3278	18,61%	-12,68%	Ver Estratégias
RANI3	0.3271	1,85%	40,00%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3266	14,29%	-68,18%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3265	9,96%	39,90%	Ver Estratégias
CURY3	0.3207	-3,43%	35,22%	Ver Estratégias
MOTV3	0.318	14,90%	44,93%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3175	4,44%	29,62%	Ver Estratégias
MULT3	0.3157	13,18%	46,31%	Ver Estratégias
AERI3	0.314	-14,04%	-34,49%	Ver Estratégias
EVEN3	0.314	-0,43%	22,28%	Ver Estratégias
AURE3	0.3105	20,29%	82,50%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3076	-4,76%	-59,18%	Ver Estratégias
MELK3	0.3067	-1,09%	19,02%	Ver Estratégias
CASH3	0.306	24,78%	8,57%	Ver Estratégias
VULC3	0.3052	4,76%	17,03%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3046	13,25%	66,37%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3041	10,70%	38,93%	Ver Estratégias
ITUB4	0.303	9,07%	46,27%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
IGTI11	0.2985	11,32%	57,59%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2982	13,11%	90,93%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-43,17%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2952	11,97%	18,88%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2923	5,74%	25,03%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2903	2,23%	57,14%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2858	33,19%	121,33%	Ver Estratégias
SOJA3	0.2819	-10,92%	-29,92%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2803	14,83%	131,65%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2802	9,46%	3,11%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2792	-10,27%	-8,18%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2782	0,00%	44,03%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2767	6,88%	45,75%	Ver Estratégias
AMER3	0.2741	48,10%	21,24%	Ver Estratégias
TTEN3	0.273	7,13%	1,64%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2729	20,43%	-13,51%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2671	23,34%	42,26%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2638	13,69%	72,94%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2615	11,20%	34,54%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2607	27,47%	17,39%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2593	-6,22%	-70,28%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	0,00%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2519	5,96%	54,26%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2517	13,03%	66,55%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2493	5,59%	20,67%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2485	13,90%	45,14%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2477	48,60%	215,99%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2463	-3,45%	12,44%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2446	21,67%	70,60%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
POSI3	0.2367	-0,44%	-7,98%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2244	-0,36%	9,40%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2223	14,57%	89,73%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2193	4,50%	45,31%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2143	-0,78%	9,74%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2119	16,93%	9,66%	Ver Estratégias
AMAR3	0.202	4,60%	-31,06%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,27%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1915	-7,69%	-3,25%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	12,54%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	11,21%	32,53%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1339	-10,31%	-74,36%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.1231	3,93%	-7,03%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1171	-22,16%	-95,48%	Ver Estratégias
FHER3	0.117	0,24%	17,27%	Ver Estratégias
DIRR3	0.028	2,43%	34,52%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?