Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-78,68%	Ver Estratégias
DASA3	0.6264	-16,19%	80,51%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6236	2,16%	101,55%	Ver Estratégias
UNIP6	0.6078	-2,91%	29,25%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
TASA4	0.6051	5,27%	-32,12%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	0,72%	55,14%	Ver Estratégias
POMO4	0.6015	-8,91%	-11,89%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	3,29%	51,90%	Ver Estratégias
LREN3	0.5828	-1,81%	25,89%	Ver Estratégias
AZZA3	0.582	13,26%	28,77%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5771	-1,49%	40,24%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5725	10,91%	50,25%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5703	-7,20%	73,03%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	42,60%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
CASH3	0.5451	-3,74%	-6,69%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-59,19%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5424	-7,38%	23,60%	Ver Estratégias
SEER3	0.5384	-20,11%	133,41%	Ver Estratégias
MYPK3	0.538	-12,33%	-30,00%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5373	-0,93%	48,56%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	68,27%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5318	-8,30%	-18,72%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5309	-6,87%	62,67%	Ver Estratégias
JALL3	0.5292	2,31%	-24,57%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5283	-11,03%	6,65%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
DESK3	0.5239	-6,84%	69,75%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5233	-7,20%	-14,49%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5189	9,11%	27,34%	Ver Estratégias
OIBR4	0.517	-9,32%	-82,09%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
RADL3	0.5124	-9,95%	18,54%	Ver Estratégias
USIM5	0.5105	2,53%	10,39%	Ver Estratégias
VALE3	0.5078	-5,98%	49,23%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5073	0,23%	23,22%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5038	-6,26%	13,60%	Ver Estratégias
ETER3	0.5017	-7,80%	-24,40%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4932	-15,38%	-8,62%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4907	-2,86%	16,17%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4907	-2,14%	-8,57%	Ver Estratégias
HYPE3	0.487	-6,06%	10,02%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4869	-14,48%	101,30%	Ver Estratégias
USIM3	0.4866	0,95%	8,69%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4837	-18,88%	1,30%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4817	2,08%	74,66%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4773	2,13%	58,37%	Ver Estratégias
PETR4	0.477	22,67%	39,17%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4757	-24,79%	-27,87%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4715	-2,25%	67,65%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4711	-11,82%	50,07%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4679	2,05%	36,54%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4677	-12,29%	-9,97%	Ver Estratégias
VLID3	0.4669	-11,15%	-17,80%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4667	-4,60%	51,08%	Ver Estratégias
PETR3	0.4661	25,26%	36,67%	Ver Estratégias
FICT3	0.4652	-15,00%	-87,15%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4633	-19,41%	-5,94%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4627	-8,53%	5,85%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4609	-8,86%	47,76%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4605	-19,59%	-6,83%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4546	0,69%	62,47%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4532	10,32%	34,95%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4506	-17,28%	98,54%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4505	3,62%	19,41%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4498	-8,61%	-4,17%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4495	-13,10%	31,10%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4476	16,04%	73,24%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4453	5,14%	61,40%	Ver Estratégias
INTB3	0.4433	15,27%	23,74%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4418	-16,61%	50,00%	Ver Estratégias
RENT3	0.4414	-12,87%	38,39%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4395	-14,07%	-2,69%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
ORVR3	0.436	-9,10%	49,85%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4357	-21,57%	1,85%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4332	13,41%	-18,37%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4326	1,13%	34,59%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4305	-20,71%	5,86%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4304	-2,77%	74,66%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4292	-10,73%	-6,05%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4284	-1,07%	66,04%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4268	-1,48%	41,63%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4261	-14,24%	62,28%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4233	-10,34%	22,92%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4198	-14,37%	20,81%	Ver Estratégias
TEND3	0.4196	-9,47%	116,61%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4172	-16,31%	-3,47%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4155	-2,52%	31,34%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4125	-25,42%	-1,10%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4123	-80,91%	38,46%	Ver Estratégias
MDNE3	0.412	-5,86%	130,22%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4108	-2,11%	12,59%	Ver Estratégias
MATD3	0.4103	0,35%	48,70%	Ver Estratégias
BRAP4	0.41	-3,81%	33,65%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4063	-4,24%	22,98%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
AURE3	0.4046	2,24%	53,09%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4016	-7,67%	138,87%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4008	-27,50%	-85,13%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3999	-25,39%	-48,82%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3988	-4,44%	0,00%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3965	-13,04%	-74,38%	Ver Estratégias
ALPK3	0.3955	-14,20%	45,97%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3951	3,21%	30,20%	Ver Estratégias
CAML3	0.3936	-7,33%	58,49%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3936	-6,34%	130,65%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3923	-12,28%	-4,78%	Ver Estratégias
ROMI3	0.392	-6,14%	-17,04%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3919	-5,11%	63,97%	Ver Estratégias
VULC3	0.3914	-7,59%	16,27%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3913	-3,88%	-13,31%	Ver Estratégias
SANB11	0.3904	-13,32%	18,71%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3903	4,33%	-7,59%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3882	-21,74%	-44,33%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3868	-2,68%	-46,10%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3862	-13,81%	-30,38%	Ver Estratégias
WEST3	0.3853	1,67%	18,45%	Ver Estratégias
BRST3	0.3848	-1,99%	3,86%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3838	3,42%	1,57%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3804	-36,36%	-56,67%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3793	-12,90%	-20,06%	Ver Estratégias
CSED3	0.3783	-8,28%	78,59%	Ver Estratégias
SHUL4	0.378	-3,82%	-6,04%	Ver Estratégias
GGPS3	0.377	-11,13%	22,66%	Ver Estratégias
RECV3	0.3735	16,73%	-15,90%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3732	1,04%	63,76%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3726	-11,39%	73,41%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3721	-26,87%	-73,22%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3709	19,84%	2,46%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3698	-8,26%	-19,04%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3684	-3,76%	63,01%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3678	0,87%	-23,47%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3667	-3,81%	-19,20%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3661	-0,99%	46,35%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3648	-4,68%	48,45%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3618	-0,10%	26,86%	Ver Estratégias
TECN3	0.3609	-6,14%	59,58%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3607	34,43%	-16,33%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3602	-17,53%	5,32%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3583	-8,09%	44,19%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3569	2,30%	-5,34%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3544	-6,48%	-14,26%	Ver Estratégias
FESA4	0.3541	-5,69%	-4,24%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3531	-8,31%	5,48%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
RANI3	0.3513	-0,86%	31,57%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3502	-23,21%	-59,96%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3498	-5,69%	44,91%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3471	-8,70%	63,44%	Ver Estratégias
MULT3	0.3464	-7,51%	34,19%	Ver Estratégias
CURY3	0.3453	-11,19%	61,36%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-6,57%	-5,76%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3405	-4,18%	0,10%	Ver Estratégias
ARML3	0.3393	-8,99%	7,59%	Ver Estratégias
VVEO3	0.337	-6,62%	-7,24%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3362	-5,88%	-87,79%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3347	-1,72%	26,68%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3343	-7,86%	49,40%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3338	-15,21%	177,36%	Ver Estratégias
CSNA3	0.3297	-29,45%	-39,88%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3282	-8,85%	27,57%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3248	-8,49%	54,49%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3231	-5,56%	29,99%	Ver Estratégias
AERI3	0.3147	-0,35%	-27,48%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3133	-10,19%	36,70%	Ver Estratégias
AALR3	0.3117	-1,67%	-66,91%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3117	-12,11%	36,01%	Ver Estratégias
GOAU4	0.31	-17,11%	-13,27%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3098	3,03%	43,30%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3047	14,02%	3,20%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3046	-29,46%	-2,87%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3044	-11,53%	25,33%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3021	-4,83%	76,77%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2996	7,89%	31,68%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2982	-16,47%	1,01%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-43,97%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2935	-18,00%	-14,08%	Ver Estratégias
COGN3	0.2905	-15,82%	74,27%	Ver Estratégias
ALPA4	0.2866	-23,03%	66,86%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2832	-11,38%	168,52%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2785	-4,95%	59,27%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2779	-32,26%	-58,42%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2769	-1,64%	17,56%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2762	-76,72%	-78,81%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2756	2,42%	11,40%	Ver Estratégias
IRBR3	0.274	-3,34%	14,22%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2734	0,00%	38,90%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2728	-3,00%	42,05%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2715	-4,59%	57,14%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2705	-2,31%	48,08%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2673	-7,06%	-2,64%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2646	-19,48%	-20,85%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-21,43%	Ver Estratégias
AUAU3	0.2529	-1,00%	-36,27%	Ver Estratégias
MEAL3	0.2525	-11,67%	-1,85%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2514	-22,36%	50,99%	Ver Estratégias
AMER3	0.244	-10,22%	-23,28%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2405	-6,02%	7,76%	Ver Estratégias
TUPY3	0.238	-0,33%	-44,06%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2379	-8,85%	7,36%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2342	9,23%	5,55%	Ver Estratégias
MELK3	0.2314	-7,09%	18,01%	Ver Estratégias
MILS3	0.2204	-6,93%	49,21%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2146	-16,19%	-18,53%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2124	-4,65%	-0,41%	Ver Estratégias
POSI3	0.2117	11,33%	-13,90%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2015	-4,22%	0,00%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,94%	Ver Estratégias
CMIG4	0.1993	2,40%	19,04%	Ver Estratégias
LAVV3	0.1992	-16,24%	61,91%	Ver Estratégias
BPAC11	0.1972	-7,01%	62,77%	Ver Estratégias
FHER3	0.1893	1,20%	16,99%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	27,27%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1797	-2,75%	29,82%	Ver Estratégias
TGMA3	0.1719	-21,95%	-5,26%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-18,40%	-0,47%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1554	-7,45%	-44,23%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1326	-10,08%	-73,45%	Ver Estratégias
GRND3	0.1243	-4,38%	-15,03%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0542	-34,24%	-92,11%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0538	-15,61%	45,99%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0155	-11,54%	-98,19%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?