Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.653	0,00%	-78,80%	Ver Estratégias
DASA3	0.6315	-12,09%	109,60%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6263	-0,88%	93,30%	Ver Estratégias
TASA4	0.6089	6,92%	-27,42%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-0,51%	57,36%	Ver Estratégias
POMO4	0.603	-3,42%	-8,12%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5993	-2,57%	-4,79%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	2,19%	53,95%	Ver Estratégias
LREN3	0.595	-7,20%	24,76%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5845	7,29%	61,98%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5755	-1,70%	80,30%	Ver Estratégias
CASH3	0.5737	-1,73%	-0,87%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5671	-4,00%	36,59%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	50,11%	Ver Estratégias
SEER3	0.5544	-12,14%	175,31%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5496	-6,87%	37,10%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5485	-4,86%	71,19%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5441	22,51%	66,64%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-61,59%	Ver Estratégias
GMAT3	0.543	3,62%	-15,71%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5416	-14,06%	7,70%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5355	-12,60%	-28,77%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5336	-0,75%	51,16%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	56,00%	Ver Estratégias
JALL3	0.5295	6,95%	-20,05%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
VALE3	0.5266	-10,26%	56,70%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5226	-1,37%	-9,27%	Ver Estratégias
RADL3	0.5156	-13,18%	31,57%	Ver Estratégias
DESK3	0.5153	-12,33%	67,49%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5151	-18,29%	-83,70%	Ver Estratégias
USIM5	0.5142	3,52%	8,56%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5087	13,16%	34,50%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5075	-0,71%	19,84%	Ver Estratégias
ETER3	0.5064	-4,68%	-25,43%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5062	-0,78%	25,35%	Ver Estratégias
PTBL3	0.5015	-4,46%	-13,24%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5004	-8,43%	13,88%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4962	-6,51%	96,42%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4944	-14,88%	11,14%	Ver Estratégias
USIM3	0.4929	4,85%	9,44%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4907	-8,68%	17,59%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4894	3,94%	66,39%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4873	-20,62%	5,64%	Ver Estratégias
TFCO4	0.481	-4,00%	60,64%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4791	2,08%	84,78%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4775	-0,86%	-2,54%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4751	-13,67%	50,06%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4741	-7,98%	13,73%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4727	-11,34%	137,57%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4703	2,73%	23,13%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4702	-4,34%	12,59%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4696	-2,06%	31,49%	Ver Estratégias
VLID3	0.4692	-8,46%	-19,76%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4676	-1,97%	65,52%	Ver Estratégias
RENT3	0.4652	-10,97%	56,41%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4631	-11,50%	48,28%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
EZTC3	0.456	-10,23%	11,53%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
FICT3	0.455	-32,89%	-87,56%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4533	-9,72%	40,34%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4527	-1,22%	71,35%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4506	-14,65%	-2,19%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4496	-5,27%	62,23%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4482	-1,13%	60,86%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4474	26,97%	63,77%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4459	-2,04%	81,13%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4435	-14,29%	-2,35%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4398	-3,72%	19,80%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4393	3,37%	68,49%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4369	4,37%	61,86%	Ver Estratégias
INTB3	0.4362	9,70%	12,80%	Ver Estratégias
PMAM3	0.4354	-30,14%	-49,00%	Ver Estratégias
PETR4	0.4346	16,93%	39,07%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4343	-28,10%	13,40%	Ver Estratégias
HBOR3	0.433	-5,10%	97,87%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4323	-15,44%	-1,07%	Ver Estratégias
PLPL3	0.43	-9,06%	27,67%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4262	1,53%	68,53%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4254	-12,80%	29,46%	Ver Estratégias
TEND3	0.4246	-2,74%	103,42%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4224	20,61%	-9,26%	Ver Estratégias
MATD3	0.4207	1,22%	62,46%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4192	-13,12%	6,08%	Ver Estratégias
PETR3	0.4187	19,94%	36,07%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4178	-0,42%	149,02%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4176	-8,34%	150,70%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4175	-0,12%	34,39%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4171	-8,05%	12,29%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4158	-6,42%	-34,79%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4156	-9,32%	39,49%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4151	-6,46%	133,75%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4145	-19,55%	17,24%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4139	-9,21%	50,69%	Ver Estratégias
AURE3	0.4111	0,17%	48,90%	Ver Estratégias
CAML3	0.4103	-8,60%	70,38%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4102	-22,31%	7,14%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4095	-5,63%	21,03%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4085	-3,63%	64,38%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4043	-18,34%	-69,59%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4019	0,29%	-5,81%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4012	13,52%	74,69%	Ver Estratégias
VULC3	0.3987	-5,38%	11,25%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3973	-3,37%	72,05%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3948	1,97%	36,61%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3942	-4,36%	-11,56%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3932	-6,93%	-3,40%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3927	-13,67%	0,84%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
BBSE3	0.388	-9,10%	-7,72%	Ver Estratégias
SANB11	0.388	-13,48%	27,37%	Ver Estratégias
WEST3	0.3871	-3,25%	18,53%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3866	-63,95%	-83,60%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3865	-5,02%	-10,89%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3842	-19,14%	-50,83%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3838	-6,95%	-20,73%	Ver Estratégias
AALR3	0.3827	5,57%	-63,75%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3816	-3,28%	30,75%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3813	-6,43%	31,38%	Ver Estratégias
CSED3	0.3806	-5,38%	90,12%	Ver Estratégias
SHUL4	0.38	-7,50%	-6,67%	Ver Estratégias
SBSP3	0.377	-3,82%	51,62%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3743	-0,97%	-21,12%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3722	-39,29%	-70,86%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3706	0,68%	69,72%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3701	-11,11%	-87,60%	Ver Estratégias
MULT3	0.3696	-6,47%	50,41%	Ver Estratégias
RCSL4	0.3693	-86,29%	72,73%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3691	-9,66%	50,46%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3687	-5,51%	58,56%	Ver Estratégias
RANI3	0.3684	5,40%	39,23%	Ver Estratégias
IGTI11	0.368	-6,96%	54,05%	Ver Estratégias
ENEV3	0.367	-7,38%	68,21%	Ver Estratégias
BRST3	0.3664	-6,05%	8,86%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3656	-22,15%	-59,65%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3653	11,71%	17,48%	Ver Estratégias
CURY3	0.363	-8,81%	64,44%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3624	56,14%	-9,18%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3613	-7,84%	76,30%	Ver Estratégias
TECN3	0.3581	-9,10%	49,73%	Ver Estratégias
FESA4	0.3565	-8,87%	-1,73%	Ver Estratégias
BRKM5	0.354	30,58%	17,09%	Ver Estratégias
RECV3	0.3539	17,28%	-14,12%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3524	1,62%	-5,42%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3523	-13,31%	82,85%	Ver Estratégias
BLAU3	0.352	2,10%	-16,95%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3519	0,97%	-11,11%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3513	-7,34%	30,56%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3485	-13,48%	-11,59%	Ver Estratégias
ARML3	0.3461	-2,68%	11,32%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-5,33%	-33,38%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
ITUB3	0.34	-9,70%	55,36%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3397	-17,12%	11,08%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3389	-8,47%	64,31%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3377	-7,68%	5,60%	Ver Estratégias
AERI3	0.3362	-8,31%	-24,38%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3355	-4,61%	26,67%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3347	-5,67%	-39,66%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3342	-10,83%	35,46%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3332	-8,64%	28,92%	Ver Estratégias
ITUB4	0.33	-11,90%	45,06%	Ver Estratégias
CMIN3	0.329	-14,86%	-2,49%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3268	-16,23%	14,73%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3194	-7,44%	45,05%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3174	1,43%	22,35%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3143	-17,66%	42,91%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3111	-22,63%	82,09%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3057	-16,57%	-7,97%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3032	-2,90%	95,00%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3031	61,85%	244,62%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3014	-13,61%	216,45%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3005	-8,25%	17,07%	Ver Estratégias
PCAR3	0.2989	-23,04%	15,45%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2978	-16,37%	-0,53%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2965	-2,25%	69,88%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-42,34%	Ver Estratégias
COGN3	0.2926	-18,47%	91,93%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2891	-4,13%	70,87%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2876	-0,95%	22,35%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2866	-25,87%	-13,12%	Ver Estratégias
SLCE3	0.2825	6,45%	-9,56%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2815	-28,32%	-18,48%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2815	-6,37%	80,89%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2795	-3,18%	58,95%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2765	6,60%	-1,55%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2747	-31,75%	-59,81%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2726	0,13%	6,89%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2712	0,00%	55,52%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2706	-5,37%	43,83%	Ver Estratégias
MEAL3	0.2701	-3,48%	16,84%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2675	-5,24%	20,86%	Ver Estratégias
TTEN3	0.259	-1,80%	9,81%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2538	-78,53%	-78,40%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-23,85%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
AMER3	0.2333	-11,03%	-21,01%	Ver Estratégias
MELK3	0.2301	-9,00%	25,95%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2244	-4,04%	93,12%	Ver Estratégias
POSI3	0.2212	-4,88%	-18,69%	Ver Estratégias
MILS3	0.221	-5,06%	62,98%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2189	3,21%	-41,18%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2184	-16,04%	7,01%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2173	-1,46%	1,03%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2141	-7,61%	15,80%	Ver Estratégias
AUAU3	0.2134	3,96%	-27,59%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2124	4,32%	2,59%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2088	-18,17%	-19,72%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2057	-1,77%	1,57%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	16,67%	Ver Estratégias
BPAC11	0.1974	-8,72%	74,56%	Ver Estratégias
CMIG4	0.195	1,40%	16,03%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	27,74%	Ver Estratégias
FHER3	0.188	-10,89%	-4,07%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1776	-8,07%	35,59%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-12,14%	9,96%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1573	-7,29%	-39,86%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1344	-21,71%	-71,24%	Ver Estratégias
GRND3	0.1259	-10,77%	-18,40%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0643	-6,01%	55,28%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0546	-46,33%	-92,02%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0242	-18,52%	-98,37%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?