Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6637	-0,09%	123,27%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-37,21%	Ver Estratégias
TASA4	0.6384	-10,00%	-44,55%	Ver Estratégias
DASA3	0.6205	-6,61%	69,95%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-12,21%	39,16%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	-12,76%	37,74%	Ver Estratégias
PETR3	0.5927	-8,66%	53,75%	Ver Estratégias
PETR4	0.5884	-8,10%	55,72%	Ver Estratégias
POMO4	0.5872	-8,25%	-5,41%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5847	-4,54%	21,83%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5794	-31,51%	-69,70%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5744	-3,14%	67,79%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5717	-16,01%	51,69%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	19,83%	Ver Estratégias
HAPV3	0.5601	-3,06%	-64,66%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5547	-13,61%	41,66%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5543	0,71%	-15,98%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
GFSA3	0.5485	-12,16%	-94,67%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5452	-2,12%	36,99%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-62,50%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5432	-5,20%	-19,25%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5378	-22,12%	24,43%	Ver Estratégias
JALL3	0.5361	-16,11%	-27,75%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	26,45%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
RECV3	0.5225	-11,02%	-11,28%	Ver Estratégias
FICT3	0.5207	-29,27%	-92,98%	Ver Estratégias
KEPL3	0.5174	-10,67%	-1,59%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5171	-5,30%	40,51%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LUPA3	0.5119	-9,88%	-41,60%	Ver Estratégias
DESK3	0.5062	-0,82%	101,55%	Ver Estratégias
PCAR3	0.5005	-6,45%	-25,40%	Ver Estratégias
SANB11	0.4988	-13,36%	-3,75%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4987	0,46%	-26,32%	Ver Estratégias
LAVV3	0.494	-21,57%	16,96%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4893	11,41%	56,45%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	66,67%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4863	-13,43%	-17,85%	Ver Estratégias
CPFE3	0.483	-14,88%	23,68%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4809	-17,03%	-13,19%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
VALE3	0.4759	-5,30%	64,60%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4738	-4,66%	-6,85%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4732	-16,06%	34,19%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4729	-12,90%	36,57%	Ver Estratégias
OIBR4	0.4728	-3,20%	-83,47%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4666	-4,62%	17,43%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4636	-13,57%	-6,39%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4633	-8,21%	-8,11%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4609	-10,28%	14,40%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4602	-2,60%	45,11%	Ver Estratégias
ALPA4	0.4598	-8,56%	27,19%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4573	-10,28%	37,83%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4565	-9,95%	73,04%	Ver Estratégias
INTB3	0.4564	7,36%	14,08%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
RADL3	0.4554	-14,40%	28,37%	Ver Estratégias
ETER3	0.453	-7,58%	-15,40%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4516	-22,24%	-34,10%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4513	-8,90%	-41,73%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4496	-11,02%	-24,46%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4442	-16,64%	2,60%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4438	-15,33%	1,00%	Ver Estratégias
VLID3	0.443	-18,26%	-31,27%	Ver Estratégias
CYRE3	0.441	-20,00%	-12,36%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4409	-13,61%	11,58%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4346	10,66%	-3,54%	Ver Estratégias
ONCO3	0.4329	0,00%	-66,30%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4313	-10,27%	35,68%	Ver Estratégias
MRVE3	0.4302	-20,20%	19,02%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4299	-2,08%	40,35%	Ver Estratégias
MEAL3	0.4289	4,17%	-27,54%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4261	-11,59%	-3,94%	Ver Estratégias
MATD3	0.4252	-4,69%	25,92%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4235	-13,63%	10,02%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4226	-1,47%	88,24%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4222	-1,20%	-12,70%	Ver Estratégias
SUZB3	0.421	-10,77%	-18,37%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4202	-25,00%	-93,65%	Ver Estratégias
USIM5	0.4201	27,45%	64,71%	Ver Estratégias
TUPY3	0.4164	-7,48%	-27,71%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4158	-13,30%	-6,90%	Ver Estratégias
AGXY3	0.4151	0,50%	-69,17%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4151	-40,63%	-87,86%	Ver Estratégias
SMFT3	0.414	5,04%	-10,41%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4134	-16,48%	20,74%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4129	-5,67%	-9,69%	Ver Estratégias
MILS3	0.4113	-11,39%	24,85%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4112	-13,70%	-25,37%	Ver Estratégias
CSMG3	0.411	-6,89%	160,57%	Ver Estratégias
AALR3	0.41	-14,29%	-44,36%	Ver Estratégias
IFCM3	0.4093	-26,67%	-62,50%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4086	-0,45%	-17,68%	Ver Estratégias
BRST3	0.4074	-0,96%	18,25%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
RAIL3	0.405	-3,08%	-5,12%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4044	-7,89%	-35,43%	Ver Estratégias
SIMH3	0.4042	-11,41%	114,44%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4032	1,57%	15,41%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4029	-11,77%	10,24%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
RANI3	0.4018	-20,44%	-0,90%	Ver Estratégias
CURY3	0.4012	-15,86%	5,24%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4	-10,38%	21,38%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3976	-12,80%	-11,35%	Ver Estratégias
LPSB3	0.3975	-1,70%	28,15%	Ver Estratégias
CASH3	0.3968	6,42%	-41,44%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3966	-18,75%	-81,43%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3948	-14,66%	-9,52%	Ver Estratégias
RENT3	0.3935	-5,65%	13,37%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3914	-1,87%	-1,13%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3891	15,46%	155,04%	Ver Estratégias
ESPA3	0.3889	-28,80%	2,30%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
ORVR3	0.3848	-2,46%	66,07%	Ver Estratégias
USIM3	0.3846	23,87%	58,47%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3845	14,18%	25,78%	Ver Estratégias
COGN3	0.384	-15,34%	-11,37%	Ver Estratégias
TAEE11	0.3808	-11,51%	17,29%	Ver Estratégias
TFCO4	0.3799	-4,80%	34,14%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3792	-3,70%	-9,57%	Ver Estratégias
WEST3	0.3784	1,54%	68,51%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3772	-22,04%	-18,22%	Ver Estratégias
CSED3	0.3771	-15,87%	25,68%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3752	-13,02%	-38,17%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3743	-27,37%	-57,49%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3707	-6,91%	-12,94%	Ver Estratégias
AERI3	0.3704	6,81%	-41,63%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3699	16,87%	8,37%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3679	0,87%	54,90%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3679	-25,14%	-19,46%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3656	-7,27%	-74,50%	Ver Estratégias
SEER3	0.3647	-4,33%	82,32%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3646	-6,39%	40,22%	Ver Estratégias
HYPE3	0.3639	-0,43%	2,60%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3593	-2,73%	90,72%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3564	10,65%	23,23%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3558	-4,03%	-14,62%	Ver Estratégias
MELK3	0.3556	-10,70%	-0,63%	Ver Estratégias
TECN3	0.3553	-0,34%	49,14%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3549	-10,98%	-13,40%	Ver Estratégias
TGMA3	0.3546	-12,12%	-4,99%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3543	-7,51%	-19,53%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3535	-12,21%	23,76%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3529	-4,31%	30,98%	Ver Estratégias
CEAB3	0.3515	-18,26%	-28,25%	Ver Estratégias
BMGB4	0.3508	-10,62%	43,63%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3485	-21,85%	-4,72%	Ver Estratégias
CXSE3	0.3462	-12,34%	17,25%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3455	-12,61%	88,24%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3453	-5,85%	30,84%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3451	-12,82%	24,65%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-3,78%	5,75%	Ver Estratégias
AURE3	0.3412	-5,12%	42,01%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3399	-11,56%	23,20%	Ver Estratégias
LREN3	0.3376	-12,97%	-14,59%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3371	-11,84%	-10,72%	Ver Estratégias
ITUB4	0.336	-13,18%	11,05%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3299	-4,91%	-4,38%	Ver Estratégias
KLBN4	0.327	-11,72%	-9,84%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3262	-10,92%	-47,83%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3255	-5,54%	21,07%	Ver Estratégias
ARML3	0.325	-26,62%	-7,27%	Ver Estratégias
MULT3	0.3239	-9,13%	22,93%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3227	-11,46%	-15,19%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3225	-15,76%	17,93%	Ver Estratégias
IRBR3	0.3218	-5,62%	16,63%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3214	-18,97%	-73,60%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3184	-11,26%	17,54%	Ver Estratégias
FESA4	0.3179	-23,22%	-13,14%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3163	-5,00%	-60,00%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3152	-6,64%	76,33%	Ver Estratégias
CAML3	0.3146	-12,89%	33,63%	Ver Estratégias
VULC3	0.308	-13,41%	-19,18%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3065	-12,17%	-36,02%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3059	3,45%	66,88%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3051	-12,51%	14,59%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3037	-12,44%	-8,73%	Ver Estratégias
ABCB4	0.3013	-12,35%	19,41%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3012	-10,67%	18,27%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3001	-3,27%	16,67%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-13,19%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2958	0,54%	85,89%	Ver Estratégias
AZZA3	0.2957	-10,15%	-50,89%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2947	-29,86%	-53,03%	Ver Estratégias
ITUB3	0.2937	-12,76%	26,37%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2905	-18,35%	59,82%	Ver Estratégias
ASAI3	0.288	-8,86%	-6,67%	Ver Estratégias
IGTI11	0.2846	-7,65%	31,68%	Ver Estratégias
GUAR3	0.282	0,00%	33,07%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2775	-7,97%	-2,36%	Ver Estratégias
TEND3	0.2767	-13,23%	57,27%	Ver Estratégias
PSSA3	0.2753	-6,34%	12,63%	Ver Estratégias
WIZC3	0.2742	-17,34%	28,39%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2714	-11,37%	-4,18%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2701	-11,75%	129,28%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2689	-16,07%	12,88%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2597	-8,63%	30,00%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2545	-11,53%	42,87%	Ver Estratégias
AMER3	0.2543	-12,48%	-1,80%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2543	2,80%	15,83%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	1,02%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2517	-1,44%	4,60%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2407	-17,31%	15,15%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2341	-11,02%	30,38%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2298	-8,11%	12,94%	Ver Estratégias
SOJA3	0.2234	-8,27%	-32,22%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2222	-10,64%	45,25%	Ver Estratégias
CMIG4	0.216	-16,58%	16,45%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2101	0,00%	-69,33%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2086	-6,06%	-3,09%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2016	-7,87%	-38,81%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	10,74%	Ver Estratégias
MBRF3	0.1955	-19,04%	-4,51%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	11,11%	Ver Estratégias
POSI3	0.1808	-5,00%	-22,52%	Ver Estratégias
LIGT3	0.1775	-22,00%	-12,63%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-16,74%	6,70%	Ver Estratégias
SBSP3	0.1514	-82,47%	-73,98%	Ver Estratégias
GRND3	0.1416	-16,60%	-19,57%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
FHER3	0.0881	-6,44%	5,44%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0339	-6,79%	14,43%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?