Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-75,38%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6284	1,47%	115,18%	Ver Estratégias
POMO4	0.6163	-9,73%	1,17%	Ver Estratégias
DASA3	0.6088	-32,65%	39,68%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-9,78%	46,62%	Ver Estratégias
TASA4	0.5982	-18,99%	-37,65%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	-9,18%	45,27%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5956	-4,83%	34,51%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5922	26,05%	81,41%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5787	-12,71%	16,32%	Ver Estratégias
MYPK3	0.565	-11,98%	-21,27%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	42,32%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5509	-12,45%	64,06%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-53,75%	Ver Estratégias
LOGN3	0.543	-0,46%	52,59%	Ver Estratégias
LREN3	0.541	-8,63%	18,36%	Ver Estratégias
PETR4	0.5354	20,62%	47,30%	Ver Estratégias
ODPV3	0.535	-3,57%	34,18%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	64,32%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5318	-11,36%	60,74%	Ver Estratégias
PETR3	0.5314	22,43%	43,22%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5283	14,73%	-77,78%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
JALL3	0.5246	17,04%	-9,23%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5176	-4,52%	25,75%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
VALE3	0.5107	-9,93%	51,26%	Ver Estratégias
BBAS3	0.509	-17,14%	-19,53%	Ver Estratégias
USIM5	0.5048	-3,91%	16,73%	Ver Estratégias
FICT3	0.5025	-41,43%	-89,72%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5013	-6,01%	1,43%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5	-4,54%	28,86%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4997	-30,43%	-21,31%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4988	-10,63%	-13,60%	Ver Estratégias
SEER3	0.4969	1,82%	161,02%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4958	-6,29%	12,61%	Ver Estratégias
DESK3	0.493	27,83%	127,93%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4921	-10,26%	96,15%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4904	-10,10%	8,40%	Ver Estratégias
RADL3	0.4879	-4,82%	24,00%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4865	2,08%	74,90%	Ver Estratégias
ETER3	0.4853	3,72%	-15,21%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4838	-16,31%	10,16%	Ver Estratégias
SAPR11	0.482	-3,60%	65,91%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4798	-21,20%	-33,13%	Ver Estratégias
USIM3	0.4779	-5,48%	16,76%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4723	-3,61%	58,93%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4712	-18,82%	-18,98%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4681	16,94%	5,92%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4673	-11,44%	15,63%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4665	-5,56%	63,63%	Ver Estratégias
HYPE3	0.465	-3,21%	15,96%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4638	-6,88%	34,53%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4625	-3,80%	26,01%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4613	-16,10%	13,80%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4604	-12,91%	-8,73%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4602	-2,84%	38,89%	Ver Estratégias
CASH3	0.4584	-0,56%	7,65%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4579	-4,75%	-68,74%	Ver Estratégias
INTB3	0.4578	1,38%	12,79%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4542	-2,89%	22,20%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4536	1,63%	65,96%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4531	9,57%	68,79%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4504	-8,15%	62,08%	Ver Estratégias
VLID3	0.4503	-8,05%	-14,46%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4499	-10,66%	42,56%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4481	-22,20%	59,96%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4457	-4,28%	36,59%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4442	-20,00%	-13,51%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4422	-13,00%	-8,49%	Ver Estratégias
WEGE3	0.44	0,53%	9,12%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4396	-24,83%	-7,36%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4376	-2,73%	50,70%	Ver Estratégias
SANB11	0.4363	-11,93%	15,54%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4336	-4,97%	-13,80%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4333	-4,22%	17,66%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4319	-34,43%	-41,18%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4285	5,06%	-14,12%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
RECV3	0.4266	9,51%	-10,93%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4252	-11,04%	118,05%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4245	-6,75%	-8,21%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4238	-1,47%	61,08%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4217	-18,29%	77,88%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4188	-18,39%	30,77%	Ver Estratégias
RENT3	0.4176	-13,20%	36,60%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4171	-16,67%	-87,05%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4161	-12,30%	20,59%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4158	-11,45%	2,58%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4152	-26,96%	-35,06%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4146	-10,03%	31,64%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4144	-7,35%	3,28%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4144	-4,45%	31,47%	Ver Estratégias
BRST3	0.4135	-0,32%	15,61%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4133	-14,81%	14,02%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4117	-7,90%	41,68%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4098	-0,95%	27,65%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4089	-21,52%	37,79%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4077	-14,67%	8,57%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4053	-5,25%	-2,09%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4046	-19,51%	-36,99%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4043	-5,66%	-1,06%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4024	-8,18%	76,23%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4023	-15,40%	43,71%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4009	22,93%	85,27%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3989	-6,06%	1,64%	Ver Estratégias
TEND3	0.3989	-1,11%	117,70%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3986	-7,26%	49,57%	Ver Estratégias
OPCT3	0.398	-7,60%	57,17%	Ver Estratégias
ROMI3	0.397	-14,49%	-19,59%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3963	-7,25%	114,39%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3938	1,01%	190,24%	Ver Estratégias
CAML3	0.3929	-15,57%	52,23%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3921	-10,81%	-18,15%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3905	-1,27%	-9,90%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
MATD3	0.3872	-12,11%	39,84%	Ver Estratégias
AURE3	0.3864	-0,09%	57,51%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3857	-4,23%	-13,64%	Ver Estratégias
CSED3	0.3856	-21,05%	45,83%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3845	-7,10%	-6,08%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3843	-9,35%	2,02%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3835	11,36%	1,87%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3831	-13,05%	25,16%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3826	-17,86%	-31,53%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3794	-3,51%	8,91%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3751	-4,83%	-70,26%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3748	-2,27%	-60,00%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3739	-2,59%	-18,09%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3732	1,46%	63,38%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3711	-12,36%	-19,58%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3711	-0,76%	0,58%	Ver Estratégias
TECN3	0.3699	1,68%	47,82%	Ver Estratégias
PCAR3	0.368	-26,98%	-25,57%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3679	-42,02%	-68,96%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3669	-16,58%	169,25%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3661	-6,05%	28,38%	Ver Estratégias
WEST3	0.3648	30,11%	47,22%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3638	0,60%	55,31%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3608	-12,95%	53,62%	Ver Estratégias
VULC3	0.3606	-9,77%	18,47%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3588	-6,01%	43,83%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3566	-20,00%	-71,89%	Ver Estratégias
ARML3	0.353	-20,79%	31,51%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3511	-77,45%	-78,44%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3507	-9,56%	-21,50%	Ver Estratégias
FESA4	0.3497	-4,47%	10,03%	Ver Estratégias
GOAU4	0.347	-11,33%	-6,48%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3448	-11,43%	50,70%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	3,23%	-7,11%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3392	-7,98%	47,05%	Ver Estratégias
SOJA3	0.339	-14,91%	-33,08%	Ver Estratégias
MGLU3	0.338	-13,06%	-18,88%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3371	-19,46%	-13,04%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3369	-4,80%	51,12%	Ver Estratégias
COGN3	0.3341	-13,29%	47,78%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3336	4,90%	-21,13%	Ver Estratégias
MULT3	0.3331	-9,82%	39,31%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3307	-8,24%	33,60%	Ver Estratégias
RANI3	0.3291	-4,55%	39,85%	Ver Estratégias
FLRY3	0.329	-6,98%	36,81%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3253	-1,57%	26,05%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3243	-19,65%	75,47%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3234	-4,82%	26,32%	Ver Estratégias
AALR3	0.3205	-18,57%	-48,58%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3203	-13,85%	17,00%	Ver Estratégias
CURY3	0.3182	-11,08%	45,21%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3151	1,70%	35,98%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3144	-9,80%	34,39%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3108	-16,86%	-16,86%	Ver Estratégias
MEAL3	0.309	-16,38%	-25,38%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3034	3,01%	80,50%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3021	12,12%	44,31%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3011	-25,04%	52,49%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2995	-6,69%	-64,66%	Ver Estratégias
AERI3	0.2987	-13,98%	-36,84%	Ver Estratégias
OIBR3	0.2967	-15,00%	-84,55%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-42,75%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2934	-20,41%	-62,14%	Ver Estratégias
AMER3	0.2888	-4,40%	-10,15%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2853	-9,80%	56,71%	Ver Estratégias
PMAM3	0.2845	-20,31%	-49,50%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2835	-0,21%	44,44%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2805	0,00%	62,50%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2799	-7,28%	5,21%	Ver Estratégias
MILS3	0.279	-11,68%	44,34%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2759	-16,96%	154,40%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2754	-16,14%	-16,91%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.268	-14,55%	-30,63%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2669	6,28%	18,81%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2662	9,02%	38,51%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2655	-7,56%	17,63%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2639	-14,16%	2,61%	Ver Estratégias
LOGG3	0.262	-4,11%	50,73%	Ver Estratégias
MELK3	0.2607	-14,94%	13,13%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2575	2,25%	54,38%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2551	-8,63%	10,37%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-10,81%	Ver Estratégias
SUZB3	0.251	-12,78%	-4,34%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2495	13,82%	104,73%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2453	-12,78%	60,14%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2453	-3,33%	-29,89%	Ver Estratégias
MRVE3	0.244	-24,58%	47,75%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2404	-24,62%	-5,20%	Ver Estratégias
TTEN3	0.239	-10,71%	6,97%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2358	3,02%	31,73%	Ver Estratégias
KLBN11	0.213	-6,74%	5,60%	Ver Estratégias
POSI3	0.2107	-3,14%	-16,46%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2045	-1,45%	-2,95%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2025	-6,36%	4,64%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2012	-7,98%	26,14%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	13,29%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1938	-1,11%	-45,06%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	18,24%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-21,46%	11,08%	Ver Estratégias
FHER3	0.1585	0,00%	11,76%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1501	-23,74%	-96,32%	Ver Estratégias
GRND3	0.1265	-9,41%	-9,41%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.119	-2,24%	-72,05%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0446	-19,19%	29,56%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0073	0,00%	-98,05%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?