Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6488	5,15%	194,18%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-73,09%	Ver Estratégias
POMO4	0.6118	1,10%	9,93%	Ver Estratégias
PRIO3	0.6112	7,12%	89,09%	Ver Estratégias
DASA3	0.6086	-9,60%	80,79%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	4,35%	60,80%	Ver Estratégias
TASA4	0.6009	-13,16%	-34,95%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	4,57%	61,78%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5931	3,66%	41,86%	Ver Estratégias
PETR3	0.5897	7,29%	58,69%	Ver Estratégias
PETR4	0.5866	8,02%	60,70%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5789	-7,50%	27,77%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5746	-1,29%	-15,38%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	41,47%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.551	-1,71%	70,01%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-56,30%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5421	-0,66%	50,38%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5388	5,71%	43,35%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5354	3,68%	85,04%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5326	-0,77%	-82,61%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	46,06%	Ver Estratégias
JALL3	0.5316	14,78%	-3,44%	Ver Estratégias
RCSL4	0.531	-29,17%	-37,50%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
VALE3	0.5161	7,86%	87,64%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
USIM5	0.5076	9,70%	41,68%	Ver Estratégias
LREN3	0.5071	6,38%	32,03%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5043	-5,99%	82,13%	Ver Estratégias
FICT3	0.5027	-15,69%	-89,03%	Ver Estratégias
HBRE3	0.5006	11,11%	-8,31%	Ver Estratégias
RECV3	0.4975	7,24%	5,44%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4971	9,12%	48,48%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4953	-3,85%	-16,21%	Ver Estratégias
LEVE3	0.495	4,03%	32,83%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4948	-0,93%	-10,26%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4935	3,84%	22,79%	Ver Estratégias
PSSA3	0.492	3,09%	34,19%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	81,37%	Ver Estratégias
DESK3	0.489	25,00%	120,59%	Ver Estratégias
ETER3	0.4857	4,09%	-10,15%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4853	-0,32%	-2,64%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4852	3,20%	15,69%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4825	-2,28%	14,19%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
USIM3	0.4797	6,59%	39,61%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4794	8,87%	69,07%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4787	-0,50%	21,74%	Ver Estratégias
RADL3	0.4774	0,47%	21,86%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4767	-12,33%	-30,53%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4733	-2,20%	70,31%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4691	2,22%	72,68%	Ver Estratégias
INTB3	0.468	-1,14%	23,60%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4672	10,47%	63,83%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4669	5,71%	84,54%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4661	3,48%	31,09%	Ver Estratégias
CEAB3	0.464	11,68%	16,85%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4598	-1,42%	-57,23%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4589	-0,82%	-0,14%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4579	-6,68%	-13,64%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
SANB11	0.4546	0,74%	26,16%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4535	-29,57%	-34,68%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
CVCB3	0.452	-4,00%	-4,00%	Ver Estratégias
VLID3	0.4499	-1,79%	-16,82%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4464	-6,67%	-10,00%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4455	8,39%	78,37%	Ver Estratégias
SEER3	0.4452	19,93%	176,89%	Ver Estratégias
HYPE3	0.444	8,92%	24,75%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4431	13,29%	79,01%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4405	8,11%	32,41%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4364	6,35%	42,76%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4345	16,39%	58,29%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4329	-12,24%	-1,18%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4321	-3,04%	49,48%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4309	12,64%	20,34%	Ver Estratégias
AZZA3	0.4306	-8,15%	-6,67%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4294	9,15%	0,11%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4259	3,54%	67,14%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4239	11,09%	86,72%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4228	2,80%	68,42%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4215	-40,00%	-90,22%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4197	4,75%	-4,05%	Ver Estratégias
ALPK3	0.419	4,60%	69,78%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4175	36,62%	113,65%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4171	-26,74%	-34,85%	Ver Estratégias
BRAP4	0.416	7,00%	61,29%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4159	-1,51%	16,36%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4151	-3,96%	46,79%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4142	-3,05%	-2,68%	Ver Estratégias
RENT3	0.4142	7,54%	40,85%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4131	14,43%	26,14%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4127	2,90%	37,57%	Ver Estratégias
BRST3	0.4091	5,78%	29,05%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4085	-3,70%	45,60%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4076	4,22%	1,79%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4062	-8,81%	-13,43%	Ver Estratégias
ISAE4	0.406	7,71%	36,34%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4038	8,95%	62,25%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4027	-12,14%	51,85%	Ver Estratégias
SHUL4	0.4005	-1,34%	3,19%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3988	0,67%	111,68%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3982	-6,59%	32,18%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3972	-9,88%	-34,02%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3961	8,87%	17,39%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3953	0,32%	65,49%	Ver Estratégias
CSED3	0.3936	-9,46%	83,07%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3924	-5,46%	13,25%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3904	8,71%	204,61%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3876	-1,77%	5,92%	Ver Estratégias
MDNE3	0.387	1,91%	121,67%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3862	12,91%	22,19%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3841	-0,43%	189,22%	Ver Estratégias
RCSL3	0.384	-13,51%	-79,02%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3827	-6,94%	-20,64%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3811	5,28%	-8,78%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3808	5,19%	-6,17%	Ver Estratégias
MATD3	0.3804	-5,15%	55,59%	Ver Estratégias
WEST3	0.3796	34,29%	61,74%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3782	0,00%	-79,75%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3765	-4,49%	-51,98%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3758	2,28%	0,19%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3758	-0,08%	-1,89%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3757	-37,85%	-65,63%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3754	-0,51%	71,81%	Ver Estratégias
TEND3	0.3749	12,48%	143,52%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3732	-28,84%	-35,69%	Ver Estratégias
CASH3	0.373	14,20%	27,39%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3715	-9,86%	-18,08%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3715	22,20%	18,30%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3705	2,97%	73,53%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3684	6,93%	10,20%	Ver Estratégias
CAML3	0.3674	9,68%	81,36%	Ver Estratégias
ALPA4	0.367	-2,16%	64,62%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3668	12,22%	102,73%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3665	1,86%	68,60%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3655	-15,45%	60,40%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3646	-27,48%	2,58%	Ver Estratégias
SBSP3	0.362	12,36%	63,59%	Ver Estratégias
TECN3	0.3614	6,76%	49,06%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3603	18,34%	-63,55%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3586	9,46%	19,01%	Ver Estratégias
AALR3	0.3578	-18,90%	-36,71%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3571	4,26%	67,57%	Ver Estratégias
COGN3	0.3543	2,88%	63,78%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3523	-5,57%	5,52%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3517	3,94%	-13,10%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3499	8,82%	57,36%	Ver Estratégias
AURE3	0.3479	12,62%	75,64%	Ver Estratégias
ARML3	0.3466	15,47%	36,59%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3462	4,03%	40,15%	Ver Estratégias
FLRY3	0.345	3,18%	43,62%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3437	10,00%	-67,46%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	19,22%	10,21%	Ver Estratégias
FESA4	0.3412	8,87%	24,55%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3378	15,45%	12,70%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3353	-13,39%	-16,38%	Ver Estratégias
VULC3	0.3317	1,11%	29,42%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3307	1,92%	-76,65%	Ver Estratégias
MULT3	0.3286	4,83%	46,39%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3278	10,34%	-9,28%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3273	5,34%	47,25%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3267	8,45%	65,69%	Ver Estratégias
MILS3	0.3244	-4,23%	59,07%	Ver Estratégias
RANI3	0.3242	-3,37%	43,48%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3233	1,33%	-7,99%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3223	5,31%	32,56%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3215	8,00%	62,12%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3212	-5,59%	27,98%	Ver Estratégias
CURY3	0.3151	2,78%	43,14%	Ver Estratégias
ITUB4	0.314	4,03%	46,54%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3138	-9,78%	-25,23%	Ver Estratégias
AERI3	0.3117	-13,57%	-33,88%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3086	2,61%	91,48%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3072	5,29%	49,62%	Ver Estratégias
JHSF3	0.306	32,05%	206,65%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3028	-6,82%	-58,16%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
EQTL3	0.2979	5,50%	33,38%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-43,57%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2948	10,62%	17,65%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2935	10,11%	1,55%	Ver Estratégias
MELK3	0.2909	-5,90%	17,39%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2893	4,07%	71,90%	Ver Estratégias
AMER3	0.2872	18,04%	3,15%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2857	2,89%	46,66%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2844	1,39%	12,55%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2811	-12,84%	1,49%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2801	6,03%	-17,90%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2797	-7,33%	-67,81%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2769	1,21%	140,12%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2757	0,00%	60,70%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2737	19,70%	69,74%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2724	2,75%	-25,36%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2634	-10,85%	63,95%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2605	1,05%	22,54%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2588	-13,89%	-6,94%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2562	2,16%	58,95%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2549	21,76%	116,82%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2542	-4,69%	14,33%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2539	19,93%	40,18%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-1,98%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2518	9,35%	86,86%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2488	2,19%	15,90%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2446	19,32%	76,08%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2345	13,70%	45,93%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2338	1,14%	-27,64%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2317	12,89%	20,63%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2195	2,87%	42,90%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2181	-4,01%	6,78%	Ver Estratégias
POSI3	0.2141	6,60%	-6,84%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2078	-4,07%	7,10%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	14,11%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1902	-1,46%	1,75%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	26,35%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	3,08%	40,82%	Ver Estratégias
FHER3	0.1391	3,49%	15,92%	Ver Estratégias
GRND3	0.1283	4,90%	-7,47%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1189	-4,09%	-73,95%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1039	-20,40%	-95,38%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0472	-7,71%	32,15%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0084	0,00%	-98,32%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?