Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-78,40%	Ver Estratégias
DASA3	0.6265	-20,71%	69,90%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6229	1,08%	97,89%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-1,47%	46,27%	Ver Estratégias
TASA4	0.6037	4,69%	-31,98%	Ver Estratégias
UNIP6	0.6021	-7,02%	21,87%	Ver Estratégias
POMO4	0.6005	-9,37%	-14,24%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	1,37%	44,99%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5836	-3,77%	35,01%	Ver Estratégias
LREN3	0.5771	-2,90%	25,52%	Ver Estratégias
AZZA3	0.57	10,75%	16,89%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5649	22,54%	67,81%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	39,94%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5611	-9,85%	64,59%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-57,47%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5432	-13,66%	-29,35%	Ver Estratégias
LOGN3	0.539	-1,20%	44,67%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5366	-5,58%	21,29%	Ver Estratégias
SEER3	0.5324	-21,18%	116,21%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	62,21%	Ver Estratégias
CASH3	0.5308	3,16%	-6,02%	Ver Estratégias
DESK3	0.5304	-5,92%	67,63%	Ver Estratégias
JALL3	0.5288	9,24%	-20,05%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5261	-7,31%	60,69%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5221	-12,49%	2,53%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5213	9,69%	25,24%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5195	-8,99%	-15,92%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5179	-22,36%	-84,94%	Ver Estratégias
GMAT3	0.515	-25,27%	-38,48%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
USIM5	0.5082	0,79%	7,24%	Ver Estratégias
RADL3	0.5081	-11,15%	17,80%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5078	-0,40%	26,62%	Ver Estratégias
VALE3	0.5029	-8,78%	43,97%	Ver Estratégias
ETER3	0.4995	-8,29%	-24,80%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4982	-8,62%	9,84%	Ver Estratégias
PETR4	0.4979	25,68%	42,59%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4943	-18,80%	-12,04%	Ver Estratégias
PRNR3	0.493	-6,67%	10,80%	Ver Estratégias
PETR3	0.4899	28,62%	39,54%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4863	-15,59%	90,06%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4859	-3,95%	14,97%	Ver Estratégias
USIM3	0.4839	0,95%	7,41%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4822	2,08%	69,32%	Ver Estratégias
PTBL3	0.481	-5,50%	-12,46%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4759	-19,40%	0,52%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4753	-8,90%	54,03%	Ver Estratégias
FICT3	0.4708	-23,33%	-88,30%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4701	9,73%	67,57%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4677	-3,26%	56,83%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4677	-1,14%	57,20%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4653	-6,67%	49,36%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4652	-12,42%	-8,23%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4648	2,26%	36,44%	Ver Estratégias
VLID3	0.4627	-12,39%	-19,01%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4614	0,99%	65,84%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4608	-5,92%	13,02%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4588	2,49%	21,11%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4548	8,10%	41,87%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4541	-20,88%	-11,85%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4527	-12,68%	31,64%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4509	-22,60%	-11,16%	Ver Estratégias
INTB3	0.4496	14,96%	21,33%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4479	-13,91%	-7,80%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4478	8,49%	55,41%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4453	-21,02%	5,74%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4435	-31,19%	-14,60%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4434	8,95%	66,76%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4414	-81,97%	17,82%	Ver Estratégias
ANIM3	0.441	-20,93%	78,44%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4404	21,81%	-14,27%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4397	-12,42%	-1,83%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4395	-5,03%	-59,92%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4362	-6,99%	50,40%	Ver Estratégias
RENT3	0.4337	-12,98%	37,27%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4323	-16,91%	36,17%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4313	-27,35%	-35,61%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4304	-10,01%	-8,34%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4279	-1,70%	66,12%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4264	-3,95%	27,82%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4258	-17,17%	-5,85%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4252	-4,28%	65,22%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4247	-3,52%	39,49%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4223	-16,46%	60,00%	Ver Estratégias
PLPL3	0.421	-10,59%	20,36%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4183	-13,71%	18,21%	Ver Estratégias
TEND3	0.4176	-6,54%	113,53%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4145	-3,00%	30,73%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4141	-23,33%	2,22%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4093	-5,61%	130,13%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4085	-1,68%	12,53%	Ver Estratégias
BRAP4	0.408	-7,06%	29,21%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4067	-27,50%	-85,05%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4062	-5,09%	21,26%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
MATD3	0.4053	-0,53%	44,02%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4025	-9,12%	129,58%	Ver Estratégias
AURE3	0.4024	2,15%	54,56%	Ver Estratégias
MLAS3	0.4007	-6,67%	-2,33%	Ver Estratégias
SANB11	0.4002	-14,71%	16,25%	Ver Estratégias
BRST3	0.3968	-7,28%	-3,11%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3944	-13,69%	-7,86%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3932	-7,11%	-72,27%	Ver Estratégias
ALPK3	0.3926	-11,24%	50,50%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3924	-24,77%	-49,21%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3922	-17,89%	63,12%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3913	-4,36%	-6,62%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3904	3,52%	-8,81%	Ver Estratégias
EGIE3	0.39	-3,22%	-13,46%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3898	-18,64%	3,65%	Ver Estratégias
ROMI3	0.389	-11,81%	-19,82%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
VULC3	0.3882	-9,96%	11,98%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3878	-2,93%	137,81%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3867	-4,57%	52,03%	Ver Estratégias
CAML3	0.3858	-12,98%	49,61%	Ver Estratégias
RECV3	0.3848	19,48%	-13,97%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3846	-0,41%	22,79%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3828	-16,51%	-33,50%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3827	22,82%	5,29%	Ver Estratégias
WEST3	0.382	12,17%	34,60%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3809	-0,95%	-17,46%	Ver Estratégias
CSED3	0.3805	-12,20%	66,57%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3772	-4,91%	-7,10%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3767	-57,69%	-71,39%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3763	-8,44%	-20,65%	Ver Estratégias
GGPS3	0.375	-13,85%	20,12%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3737	1,28%	62,39%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3728	-2,30%	46,07%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3718	-12,70%	-21,21%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3687	-11,15%	-1,56%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3668	-14,93%	-69,35%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3663	-26,09%	-47,96%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3655	0,25%	-23,66%	Ver Estratégias
TECN3	0.3643	-5,36%	60,00%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3636	0,57%	53,49%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3626	1,12%	-6,65%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3618	27,87%	-40,00%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3568	-7,81%	42,63%	Ver Estratégias
CSNA3	0.3554	-28,41%	-38,81%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3541	-9,26%	-21,73%	Ver Estratégias
EQTL3	0.354	0,59%	25,70%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
FESA4	0.3502	-8,34%	-6,69%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3474	-5,09%	45,12%	Ver Estratégias
RANI3	0.346	-1,08%	33,58%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3457	-10,71%	58,49%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3438	-18,63%	163,55%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	4,53%	-1,92%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3423	-24,57%	-61,90%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
MULT3	0.3403	-6,79%	35,30%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3383	-14,69%	-13,43%	Ver Estratégias
CURY3	0.3377	-16,12%	43,39%	Ver Estratégias
ARML3	0.3375	-13,03%	-0,63%	Ver Estratégias
ITUB3	0.334	-7,39%	48,24%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3329	-13,25%	-16,56%	Ver Estratégias
ALUP11	0.332	-4,14%	21,23%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3305	14,27%	-0,82%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3248	-6,79%	28,29%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3246	-10,43%	50,23%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3212	-39,88%	-21,40%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3209	0,00%	-87,50%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3201	-8,15%	19,10%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3185	-18,35%	-15,38%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3154	2,20%	35,90%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3124	-13,35%	31,68%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3101	-11,23%	34,09%	Ver Estratégias
AERI3	0.308	-8,39%	-31,05%	Ver Estratégias
ENEV3	0.307	19,02%	97,51%	Ver Estratégias
COGN3	0.3057	-19,49%	54,05%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3022	-4,35%	77,65%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
RCSL3	0.299	-77,70%	-79,70%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2969	-15,39%	5,82%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-43,97%	Ver Estratégias
ALPA4	0.296	-19,36%	67,42%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2944	8,64%	24,04%	Ver Estratégias
MTRE3	0.294	-11,29%	23,61%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2925	-22,32%	-20,70%	Ver Estratégias
AALR3	0.2842	-10,02%	-70,41%	Ver Estratégias
AUAU3	0.283	-3,33%	-37,37%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2811	-33,87%	-59,00%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2778	-7,49%	186,29%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2768	-3,78%	42,53%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2762	0,00%	31,35%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2757	-4,21%	9,20%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2754	4,32%	10,01%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2752	-3,79%	61,68%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2705	-3,52%	56,89%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2703	-4,46%	14,79%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2698	-2,23%	48,44%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2611	-17,75%	-19,83%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2596	-10,61%	-6,78%	Ver Estratégias
MEAL3	0.2547	-14,17%	-2,83%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-20,80%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2528	-9,64%	1,96%	Ver Estratégias
AMER3	0.2516	-10,04%	-30,18%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2475	-7,17%	-43,59%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2443	-23,27%	47,17%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2384	-4,70%	5,92%	Ver Estratégias
MELK3	0.2344	-9,37%	11,87%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2305	7,27%	3,02%	Ver Estratégias
MILS3	0.2289	-9,24%	44,43%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2286	-17,81%	-20,38%	Ver Estratégias
POSI3	0.2133	10,59%	-12,48%	Ver Estratégias
LAVV3	0.212	-21,41%	51,11%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2089	-6,93%	-3,09%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2069	4,97%	18,95%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2049	-8,49%	56,06%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,27%	Ver Estratégias
KLBN4	0.1985	-5,96%	-1,81%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	23,24%	Ver Estratégias
FHER3	0.1871	-3,61%	10,50%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1803	-4,90%	30,70%	Ver Estratégias
TGMA3	0.176	-31,86%	-17,66%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-19,59%	-4,24%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1569	-9,57%	-45,51%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1285	-11,29%	-72,84%	Ver Estratégias
GRND3	0.1243	-3,13%	-15,64%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0649	-39,32%	-93,22%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0506	-16,21%	35,35%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0131	-19,23%	-98,31%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?