Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-77,69%	Ver Estratégias
DASA3	0.6267	-16,75%	73,23%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6249	1,47%	100,78%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
TASA4	0.6062	1,91%	-29,74%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-1,25%	53,46%	Ver Estratégias
POMO4	0.6015	-9,51%	-12,07%	Ver Estratégias
UNIP6	0.599	-1,40%	55,45%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	1,53%	50,18%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5913	6,92%	14,67%	Ver Estratégias
LREN3	0.5878	-1,11%	34,70%	Ver Estratégias
CPFE3	0.575	-3,89%	37,38%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5719	-4,59%	75,72%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5664	7,59%	58,00%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	46,86%	Ver Estratégias
CASH3	0.5572	-2,94%	-8,33%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5456	-7,03%	33,63%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-61,72%	Ver Estratégias
SEER3	0.5431	-15,93%	156,79%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5364	-7,65%	61,88%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5364	0,50%	49,95%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5363	-1,54%	-16,86%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5349	-12,69%	-30,57%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5335	-13,91%	9,38%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	62,21%	Ver Estratégias
JALL3	0.5297	-0,98%	-23,16%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5236	-4,22%	-11,83%	Ver Estratégias
DESK3	0.5215	-13,47%	65,41%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5179	9,92%	31,77%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5164	-12,57%	-82,13%	Ver Estratégias
RADL3	0.5145	-12,78%	28,20%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
VALE3	0.5106	-13,29%	54,79%	Ver Estratégias
USIM5	0.5105	0,63%	12,39%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5055	-4,19%	25,14%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5041	-5,14%	15,43%	Ver Estratégias
ETER3	0.5038	-13,30%	-24,25%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4979	-8,48%	-11,58%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4909	-19,77%	-0,71%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4891	-16,90%	7,27%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4887	-9,39%	10,01%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4875	-2,81%	13,78%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4874	-11,11%	104,08%	Ver Estratégias
USIM3	0.4871	0,00%	8,87%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4867	0,00%	-3,36%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4809	2,08%	81,11%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4806	-0,78%	59,66%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4742	-6,90%	63,55%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4727	-23,88%	-2,58%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4701	-16,75%	48,39%	Ver Estratégias
VLID3	0.4696	-13,55%	-12,72%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4691	-1,23%	34,73%	Ver Estratégias
PETR4	0.469	17,15%	42,89%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4655	-17,29%	2,22%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4652	-4,59%	63,48%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4639	-13,63%	5,47%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4636	-8,39%	6,14%	Ver Estratégias
FICT3	0.4631	-27,14%	-87,56%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4594	-14,33%	46,02%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4583	-15,88%	124,18%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
PETR3	0.456	20,26%	42,72%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4516	-0,42%	67,31%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4502	-13,29%	35,42%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4496	-15,09%	0,00%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4485	28,28%	76,39%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4484	-16,17%	44,66%	Ver Estratégias
RENT3	0.4479	-14,34%	44,76%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4464	-2,00%	23,84%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4452	1,31%	65,24%	Ver Estratégias
INTB3	0.443	13,48%	19,20%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4398	-13,96%	-0,30%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4396	-12,63%	49,04%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4376	4,50%	69,17%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4345	-26,50%	4,62%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4345	2,25%	51,67%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4339	-5,03%	70,27%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4324	5,25%	-17,26%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4316	-16,49%	-5,11%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4288	-5,03%	69,45%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4285	-8,56%	74,51%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4254	-2,49%	47,38%	Ver Estratégias
KEPL3	0.425	-23,61%	13,40%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4249	-8,42%	31,53%	Ver Estratégias
TEND3	0.4221	-7,17%	120,27%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4212	-15,57%	21,99%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4153	-5,00%	33,71%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4143	-30,51%	1,07%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4137	-22,61%	0,56%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4135	-9,27%	7,91%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4135	-5,08%	140,40%	Ver Estratégias
MATD3	0.4117	-4,28%	55,71%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4105	-11,53%	36,93%	Ver Estratégias
PMAM3	0.4079	-29,33%	-47,52%	Ver Estratégias
AURE3	0.4074	-0,51%	55,96%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4073	-22,38%	-44,48%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4063	-7,97%	23,28%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4036	-11,07%	140,90%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4024	-84,99%	28,87%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4005	-8,87%	130,40%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3997	-22,61%	-72,24%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3982	-56,52%	-83,87%	Ver Estratégias
CAML3	0.3977	-13,43%	62,47%	Ver Estratégias
ALPK3	0.3968	-2,60%	61,29%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3968	0,27%	32,74%	Ver Estratégias
VULC3	0.3963	-8,51%	15,12%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3959	-8,57%	10,34%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3948	-5,22%	71,97%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3923	-10,07%	-11,98%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3922	-12,82%	-0,36%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3913	-4,82%	-12,80%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3898	-9,83%	-5,11%	Ver Estratégias
SANB11	0.3888	-18,45%	24,81%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3861	-12,17%	-17,88%	Ver Estratégias
WEST3	0.3856	-0,33%	23,48%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3855	-15,05%	-24,09%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3812	-31,37%	-57,24%	Ver Estratégias
BRST3	0.3808	-8,78%	4,68%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3796	-5,01%	-5,18%	Ver Estratégias
CSED3	0.3789	-9,52%	78,81%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3776	-11,55%	25,47%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3738	-1,93%	3,55%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3733	1,26%	66,01%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3719	-41,56%	-73,68%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3699	-2,76%	-21,53%	Ver Estratégias
RECV3	0.3685	16,09%	-13,54%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3684	-4,88%	28,08%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3683	-5,85%	51,76%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3672	-16,60%	78,02%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3668	4,80%	6,27%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3657	-0,20%	62,79%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3648	-6,09%	53,34%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3621	-17,52%	-12,30%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3604	50,94%	-29,82%	Ver Estratégias
TECN3	0.3604	-7,69%	58,19%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3599	-12,33%	49,77%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3579	-24,41%	-59,82%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3565	-5,39%	-40,97%	Ver Estratégias
RANI3	0.3563	-4,50%	33,33%	Ver Estratégias
FESA4	0.3561	-11,89%	-2,24%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3547	-21,72%	9,24%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3546	-4,76%	-11,50%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3546	-1,95%	-5,45%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3535	-0,70%	-13,86%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3527	-9,82%	49,10%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3519	-10,71%	4,93%	Ver Estratégias
OIBR3	0.351	-5,56%	-86,82%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3508	-11,79%	71,79%	Ver Estratégias
MULT3	0.3505	-11,45%	40,47%	Ver Estratégias
CURY3	0.3496	-8,15%	66,77%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-5,33%	-35,84%	Ver Estratégias
AALR3	0.3408	-6,25%	-66,93%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3407	-5,56%	-12,82%	Ver Estratégias
ARML3	0.3388	-6,51%	11,01%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3365	-11,38%	26,59%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3358	-10,11%	56,63%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3354	-4,62%	27,23%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3339	-16,49%	12,91%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3292	56,35%	235,17%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3274	-11,67%	62,25%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3252	-13,35%	32,21%	Ver Estratégias
AERI3	0.3224	-6,25%	-25,39%	Ver Estratégias
CSNA3	0.3195	-40,64%	-37,53%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3172	-13,73%	43,64%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3146	-9,58%	30,96%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3124	-10,38%	39,22%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3112	-9,51%	35,40%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3084	-21,95%	-10,61%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3049	-34,92%	-3,32%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3041	7,14%	30,41%	Ver Estratégias
VBBR3	0.302	-8,26%	81,66%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3008	11,53%	-1,59%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2983	-16,27%	12,72%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-42,75%	Ver Estratégias
COGN3	0.2945	-18,90%	88,54%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2916	-22,42%	-1,40%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2884	-17,48%	199,20%	Ver Estratégias
ALPA4	0.286	-28,64%	61,18%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2842	-7,26%	61,84%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2808	-3,16%	17,65%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2767	-30,65%	-57,00%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2753	0,00%	10,32%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2733	-6,10%	52,14%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.273	-26,36%	-12,04%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2728	-8,62%	61,28%	Ver Estratégias
GUAR3	0.272	0,00%	48,46%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2718	0,26%	51,35%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2699	-7,64%	20,74%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2698	-77,27%	-78,85%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2696	-7,99%	-1,86%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2571	-22,03%	64,81%	Ver Estratégias
MEAL3	0.2561	-11,97%	-6,36%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-16,81%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2429	-8,29%	3,52%	Ver Estratégias
AUAU3	0.2421	-2,97%	-31,31%	Ver Estratégias
AMER3	0.2358	-11,35%	-17,59%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2315	-10,75%	12,34%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2306	0,90%	-41,49%	Ver Estratégias
MELK3	0.2305	-9,00%	23,81%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2267	8,70%	9,55%	Ver Estratégias
MILS3	0.2187	-9,06%	56,33%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2134	-8,99%	0,95%	Ver Estratégias
POSI3	0.2134	7,89%	-6,82%	Ver Estratégias
DXCO3	0.211	-20,92%	-15,76%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2029	-8,13%	1,86%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2026	-15,27%	68,43%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	15,38%	Ver Estratégias
CMIG4	0.1963	-1,43%	16,57%	Ver Estratégias
BPAC11	0.196	-6,47%	67,54%	Ver Estratégias
FHER3	0.1894	1,68%	14,63%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	28,68%	Ver Estratégias
ABCB4	0.179	-7,89%	33,90%	Ver Estratégias
TGMA3	0.1778	-22,25%	-2,93%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-20,58%	-0,07%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1578	-5,38%	-45,68%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1348	-11,69%	-71,37%	Ver Estratégias
GRND3	0.1246	-7,14%	-15,90%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
DIRR3	0.057	-14,16%	45,40%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0511	-39,94%	-91,64%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0181	-21,43%	-98,32%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?