Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6487	4,06%	173,70%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-73,79%	Ver Estratégias
PRIO3	0.6147	13,22%	95,86%	Ver Estratégias
POMO4	0.6128	-2,52%	8,60%	Ver Estratégias
DASA3	0.6077	-11,02%	69,35%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	0,64%	56,58%	Ver Estratégias
TASA4	0.5991	-12,81%	-35,62%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	0,62%	55,80%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5968	-0,22%	41,14%	Ver Estratégias
PETR3	0.5882	11,49%	59,62%	Ver Estratégias
PETR4	0.5862	12,28%	61,10%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5796	-9,74%	19,99%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5736	-4,08%	-21,25%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	40,77%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5505	-4,37%	65,41%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-56,81%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5424	0,91%	52,68%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5398	3,07%	40,34%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5366	0,23%	75,67%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5331	0,77%	-82,30%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	45,39%	Ver Estratégias
JALL3	0.53	14,78%	-4,95%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5266	-27,50%	-35,56%	Ver Estratégias
VALE3	0.5178	5,66%	73,76%	Ver Estratégias
LREN3	0.5153	1,58%	24,68%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
USIM5	0.5102	4,85%	29,10%	Ver Estratégias
FICT3	0.5029	-19,61%	-89,80%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5013	-8,74%	77,92%	Ver Estratégias
HBRE3	0.5009	2,78%	-12,43%	Ver Estratégias
PSSA3	0.4996	0,44%	30,88%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4988	5,39%	37,51%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4982	-4,87%	-13,98%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4957	1,93%	33,33%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4952	0,65%	19,57%	Ver Estratégias
RECV3	0.4948	9,66%	5,71%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4901	-7,26%	-21,50%	Ver Estratégias
BPAN4	0.489	2,08%	75,86%	Ver Estratégias
DESK3	0.4889	25,56%	117,57%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4877	1,95%	0,86%	Ver Estratégias
ETER3	0.4866	2,81%	-12,42%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4844	6,90%	14,81%	Ver Estratégias
USIM3	0.4818	2,10%	28,68%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4793	-4,57%	10,74%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4791	10,25%	73,97%	Ver Estratégias
PRNR3	0.479	-3,27%	18,14%	Ver Estratégias
RADL3	0.4788	-4,00%	16,31%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4769	-14,61%	-34,21%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4703	-6,38%	61,84%	Ver Estratégias
VIVT3	0.47	-0,39%	70,08%	Ver Estratégias
INTB3	0.4694	-2,06%	19,07%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4692	4,42%	8,36%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4691	0,14%	73,09%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4676	11,11%	66,35%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4642	-2,84%	-63,90%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4621	3,03%	29,77%	Ver Estratégias
EZTC3	0.459	-6,25%	-5,21%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4531	-11,40%	-22,69%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
SANB11	0.4524	-1,25%	21,82%	Ver Estratégias
SEER3	0.4523	19,93%	175,73%	Ver Estratégias
VLID3	0.4507	-4,35%	-21,08%	Ver Estratégias
LUPA3	0.45	-30,43%	-37,50%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4495	-4,50%	-3,54%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4486	6,76%	17,99%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4466	12,09%	82,01%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4459	-10,37%	-16,55%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4449	10,49%	74,01%	Ver Estratégias
AZZA3	0.4443	-8,07%	-4,54%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4425	11,97%	50,99%	Ver Estratégias
CXSE3	0.442	6,25%	33,55%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4385	5,22%	43,83%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4357	-7,17%	44,33%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4343	-16,12%	-5,07%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4323	8,91%	16,35%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4307	6,04%	78,32%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4277	1,77%	64,29%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4235	1,79%	68,42%	Ver Estratégias
SEQL3	0.421	-33,33%	-89,25%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4201	5,80%	-3,39%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4199	1,08%	-6,72%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4185	4,23%	51,18%	Ver Estratégias
ALPK3	0.418	0,92%	59,06%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4173	-9,18%	38,96%	Ver Estratégias
RENT3	0.4154	3,17%	34,70%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4148	-7,12%	11,10%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4141	3,09%	11,73%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4138	-0,21%	34,00%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4132	31,50%	103,82%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4118	-6,68%	-10,28%	Ver Estratégias
LPSB3	0.411	-6,88%	41,94%	Ver Estratégias
BRST3	0.4103	4,42%	23,29%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4092	4,23%	32,91%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4084	0,04%	-3,16%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4068	-26,01%	-37,07%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4051	4,45%	52,79%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4048	-11,17%	-17,13%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4039	-16,43%	38,46%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4031	-1,78%	101,83%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3985	-16,31%	-38,65%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3983	-0,96%	63,09%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3979	-3,05%	1,40%	Ver Estratégias
MLAS3	0.397	4,03%	7,50%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3956	-7,28%	28,63%	Ver Estratégias
CSED3	0.3946	-11,63%	77,02%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3945	-11,06%	4,67%	Ver Estratégias
ASAI3	0.394	7,36%	11,25%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3903	7,87%	202,57%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3888	-1,78%	110,65%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
CASH3	0.3887	12,43%	25,00%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3887	-3,97%	4,57%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3845	-6,23%	-24,82%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3837	-24,14%	-31,64%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3822	3,99%	-6,36%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3821	0,25%	-3,86%	Ver Estratégias
EGIE3	0.382	3,00%	-10,78%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3815	-1,73%	185,46%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3809	-2,04%	70,67%	Ver Estratégias
MATD3	0.3807	-7,31%	51,63%	Ver Estratégias
TEND3	0.3803	2,39%	122,35%	Ver Estratégias
RCSL3	0.379	-13,51%	-79,22%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3779	27,47%	19,34%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3765	13,51%	111,27%	Ver Estratégias
WEST3	0.3764	34,29%	61,41%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3763	-4,49%	-51,70%	Ver Estratégias
CAML3	0.3747	2,38%	65,81%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3744	4,17%	0,86%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3738	-27,10%	-62,14%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3734	-1,84%	60,85%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3702	-9,90%	-18,67%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3701	6,93%	9,09%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3691	1,83%	67,96%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3657	0,00%	-81,82%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3652	-28,99%	-5,20%	Ver Estratégias
HAPV3	0.363	8,74%	-66,99%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3628	9,87%	59,57%	Ver Estratégias
TECN3	0.3618	5,41%	45,67%	Ver Estratégias
GOAU4	0.36	5,75%	12,34%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3591	-7,90%	54,53%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3582	0,18%	56,91%	Ver Estratégias
AURE3	0.3571	7,30%	67,79%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3558	-18,43%	53,74%	Ver Estratégias
AALR3	0.3553	-18,90%	-40,00%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3534	0,96%	-15,39%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3523	5,35%	52,01%	Ver Estratégias
MGLU3	0.352	-7,98%	-10,98%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3516	0,77%	36,40%	Ver Estratégias
COGN3	0.3509	0,96%	59,09%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3479	4,00%	-69,23%	Ver Estratégias
ARML3	0.3472	7,63%	23,90%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	17,72%	8,71%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3424	1,40%	41,01%	Ver Estratégias
FESA4	0.3416	6,09%	17,45%	Ver Estratégias
JHSF3	0.3411	26,65%	191,14%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3383	13,82%	9,37%	Ver Estratégias
VULC3	0.338	-1,52%	24,28%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3322	-15,18%	-21,49%	Ver Estratégias
PMAM3	0.331	-3,85%	-72,53%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3308	4,69%	60,06%	Ver Estratégias
MULT3	0.3305	0,95%	43,18%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3291	2,48%	42,87%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3279	3,45%	54,17%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3277	9,72%	-12,94%	Ver Estratégias
RANI3	0.3247	-4,59%	39,76%	Ver Estratégias
ALUP11	0.324	2,62%	27,73%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3224	-7,32%	25,86%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3212	-5,07%	-15,84%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3193	-12,35%	-28,44%	Ver Estratégias
MILS3	0.3181	-7,30%	50,89%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3155	1,11%	42,47%	Ver Estratégias
CURY3	0.3146	-1,57%	41,02%	Ver Estratégias
AERI3	0.312	-15,71%	-39,33%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3093	0,00%	45,95%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3088	2,03%	89,37%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3068	1,10%	28,46%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3019	-13,64%	-61,62%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-44,37%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2963	3,37%	-7,53%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2937	6,06%	12,58%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2929	-0,49%	64,73%	Ver Estratégias
AMER3	0.2883	12,22%	-5,08%	Ver Estratégias
MELK3	0.2862	-7,51%	15,77%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2857	0,42%	44,11%	Ver Estratégias
TRAD3	0.284	-7,76%	-69,21%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2811	-1,90%	8,04%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2809	0,00%	-26,30%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2806	18,96%	68,60%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2768	-16,38%	-2,64%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2764	0,00%	64,34%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2761	-2,10%	127,87%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2631	-1,05%	18,87%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2629	-0,31%	-27,66%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2591	2,66%	75,17%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2587	-15,64%	50,63%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2568	15,88%	35,34%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2568	-0,11%	55,24%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2568	-15,27%	-8,06%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2543	-5,01%	11,10%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-2,94%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2515	19,36%	117,09%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2459	-1,44%	12,66%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2454	14,52%	62,78%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2431	2,27%	-26,23%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2372	12,83%	20,86%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2352	10,87%	42,31%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2177	1,01%	38,67%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2168	-6,00%	4,76%	Ver Estratégias
POSI3	0.2122	2,93%	-10,04%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2067	-5,60%	5,70%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	13,49%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1912	-3,63%	-3,54%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	21,95%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-1,29%	35,94%	Ver Estratégias
FHER3	0.1425	5,49%	14,32%	Ver Estratégias
GRND3	0.1285	3,12%	-10,62%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1183	-5,00%	-73,71%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1066	-26,37%	-96,13%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0463	-13,20%	25,12%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0078	4,55%	-98,17%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?