Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6631	0,00%	-80,58%	Ver Estratégias
DASA3	0.6367	8,36%	124,32%	Ver Estratégias
TASA4	0.6101	10,37%	-30,91%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
POMO4	0.6042	3,32%	-18,37%	Ver Estratégias
ELET3	0.6038	1,59%	72,74%	Ver Estratégias
CASH3	0.6023	-13,56%	0,00%	Ver Estratégias
ELET6	0.5975	1,64%	62,66%	Ver Estratégias
CBAV3	0.5935	36,81%	94,30%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5917	1,56%	-24,37%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5885	7,03%	43,92%	Ver Estratégias
LREN3	0.564	17,10%	19,31%	Ver Estratégias
PGMN3	0.563	-0,15%	112,30%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5625	-6,23%	56,10%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	50,90%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5593	8,69%	34,42%	Ver Estratégias
SEER3	0.5591	24,79%	127,59%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5514	19,22%	30,58%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5445	8,96%	-30,48%	Ver Estratégias
REAG3	0.5436	0,00%	-61,46%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5419	12,05%	-24,62%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5378	6,96%	36,01%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5376	8,61%	-18,97%	Ver Estratégias
USIM5	0.5357	5,84%	18,98%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	84,77%	Ver Estratégias
BEEF3	0.532	15,49%	59,79%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5261	14,99%	27,26%	Ver Estratégias
BRSR6	0.526	16,14%	89,45%	Ver Estratégias
RADL3	0.5255	5,53%	29,31%	Ver Estratégias
DESK3	0.5241	-15,41%	45,94%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5231	11,60%	44,48%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5217	2,67%	12,96%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5212	-40,80%	-86,10%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5152	1,42%	31,44%	Ver Estratégias
ETER3	0.5142	-0,74%	-20,36%	Ver Estratégias
RENT3	0.5141	14,45%	63,38%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5111	-2,00%	25,15%	Ver Estratégias
USIM3	0.5073	7,06%	22,79%	Ver Estratégias
CPLE3	0.506	7,51%	54,40%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5025	-2,76%	54,65%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5012	14,77%	78,67%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4983	-2,59%	37,46%	Ver Estratégias
BBSE3	0.4982	3,60%	7,03%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4969	0,57%	68,59%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4966	-1,12%	11,76%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4945	5,52%	-4,44%	Ver Estratégias
VALE3	0.4936	22,31%	77,12%	Ver Estratégias
PNVL3	0.4902	14,32%	73,84%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4885	-3,59%	75,10%	Ver Estratégias
JALL3	0.4865	6,12%	-34,88%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4842	12,64%	71,60%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4832	-14,14%	19,72%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4828	14,72%	-6,27%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4796	25,69%	146,52%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4785	4,19%	73,22%	Ver Estratégias
AALR3	0.4764	-11,06%	-60,00%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4757	6,91%	-3,29%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4728	43,98%	147,67%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4723	9,55%	36,24%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4718	3,05%	14,02%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4715	11,55%	89,45%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4691	0,00%	-89,22%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4636	22,11%	21,88%	Ver Estratégias
VLID3	0.4632	4,15%	-2,44%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4592	-4,41%	17,30%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4541	1,73%	50,89%	Ver Estratégias
TEND3	0.4533	13,06%	97,48%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4496	-5,26%	5,23%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4487	4,31%	27,00%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4448	16,45%	84,25%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4432	2,43%	10,87%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4432	11,72%	49,51%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4426	-1,80%	31,98%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4381	3,53%	76,21%	Ver Estratégias
GGBR4	0.436	8,16%	33,89%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4359	-6,62%	13,98%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4334	10,68%	24,92%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4331	10,21%	25,73%	Ver Estratégias
SANB11	0.433	3,03%	43,44%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4296	6,13%	60,48%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4282	38,26%	2,58%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4238	9,75%	70,27%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4237	20,74%	54,09%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4236	4,30%	35,10%	Ver Estratégias
CURY3	0.421	9,14%	75,35%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4199	3,98%	47,58%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4195	17,09%	135,43%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4193	24,15%	61,29%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4178	1,84%	49,55%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4168	20,46%	157,61%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4164	1,00%	-7,88%	Ver Estratégias
VIVA3	0.415	-8,63%	38,50%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4141	-25,00%	-42,86%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4133	13,16%	34,38%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4104	3,01%	1.092,42%	Ver Estratégias
MATD3	0.4103	11,35%	44,39%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4098	-17,86%	-65,24%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4097	3,83%	11,55%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.4054	3,66%	-53,55%	Ver Estratégias
CSED3	0.4034	7,21%	98,78%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
MBRF3	0.4024	-0,94%	43,66%	Ver Estratégias
INTB3	0.4022	4,26%	-10,26%	Ver Estratégias
OPCT3	0.4017	11,44%	69,38%	Ver Estratégias
SMTO3	0.401	3,45%	-28,72%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4004	10,18%	27,66%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3996	6,84%	-3,76%	Ver Estratégias
TIMS3	0.3985	14,72%	69,68%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3964	9,35%	51,47%	Ver Estratégias
ENGI11	0.394	5,79%	32,00%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3915	7,47%	-9,06%	Ver Estratégias
VULC3	0.3901	-9,89%	16,19%	Ver Estratégias
MEAL3	0.39	-9,45%	15,00%	Ver Estratégias
WEST3	0.3897	3,52%	23,79%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3839	6,22%	33,22%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3827	4,85%	-14,29%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3822	10,60%	84,04%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3815	8,72%	38,41%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3813	11,46%	-30,17%	Ver Estratégias
ONCO3	0.38	7,63%	46,82%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3791	3,44%	-4,32%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3788	6,06%	-11,39%	Ver Estratégias
AURE3	0.3787	-6,96%	35,81%	Ver Estratégias
SUZB3	0.3772	-1,65%	-17,22%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3759	10,86%	-24,22%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3755	12,40%	25,71%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3748	-46,96%	-46,49%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3726	-0,73%	10,57%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3692	-3,35%	-16,99%	Ver Estratégias
RANI3	0.367	3,69%	34,13%	Ver Estratégias
COGN3	0.3659	25,08%	201,49%	Ver Estratégias
CAML3	0.3654	22,14%	50,66%	Ver Estratégias
LUPA3	0.3625	27,17%	-10,69%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3625	23,18%	63,56%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3622	12,41%	19,96%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3567	0,66%	117,85%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3551	10,72%	53,21%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3544	9,77%	53,64%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3534	11,70%	74,23%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3508	2,90%	-14,93%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3481	4,67%	27,30%	Ver Estratégias
RECV3	0.3459	-2,35%	-28,06%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3456	15,96%	9,29%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-17,43%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	66,06%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3395	7,86%	-8,46%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3362	13,05%	44,41%	Ver Estratégias
ARML3	0.3351	-1,51%	0,88%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3349	16,91%	135,70%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3323	4,32%	-8,57%	Ver Estratégias
AERI3	0.3317	-4,33%	-46,72%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3316	-3,30%	45,42%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3314	12,34%	55,80%	Ver Estratégias
KLBN4	0.329	3,77%	-7,00%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3279	-8,29%	-17,61%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3278	24,08%	-30,76%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3267	25,10%	90,72%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3257	2,27%	77,28%	Ver Estratégias
TECN3	0.3238	14,37%	52,92%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3202	-3,96%	39,86%	Ver Estratégias
BRST3	0.3187	-4,78%	17,71%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3178	14,02%	14,79%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3177	4,51%	38,80%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3156	14,02%	57,54%	Ver Estratégias
FESA4	0.315	22,29%	9,02%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3107	0,92%	24,84%	Ver Estratégias
PETR4	0.3095	24,24%	8,47%	Ver Estratégias
PETR3	0.3078	25,47%	4,79%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3077	35,12%	246,36%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3063	14,89%	-18,03%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3052	3,21%	78,04%	Ver Estratégias
FHER3	0.3036	6,94%	-12,67%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3031	12,59%	65,49%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
FLRY3	0.2989	9,87%	47,67%	Ver Estratégias
RCSL3	0.298	16,80%	-12,31%	Ver Estratégias
FICT3	0.2979	-64,65%	-78,72%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-49,03%	Ver Estratégias
TPIS3	0.2957	20,29%	16,63%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2925	8,28%	68,62%	Ver Estratégias
SEQL3	0.2916	-45,78%	-48,52%	Ver Estratégias
MULT3	0.2907	20,42%	48,98%	Ver Estratégias
VIVT3	0.2889	15,23%	54,69%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2884	-0,12%	48,19%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2883	10,82%	7,15%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2786	13,04%	13,41%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2785	10,73%	47,61%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2758	3,28%	-42,20%	Ver Estratégias
TOTS3	0.275	-8,26%	14,54%	Ver Estratégias
BRBI11	0.274	4,42%	56,75%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2726	-1,94%	0,87%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2678	7,31%	-3,63%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2664	19,15%	59,18%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2649	2,94%	7,42%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2638	7,99%	23,18%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2613	0,00%	-1,79%	Ver Estratégias
CMIG4	0.256	3,31%	16,30%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-29,79%	Ver Estratégias
POSI3	0.2469	3,82%	-17,92%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2329	1,10%	-43,89%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2301	7,14%	39,52%	Ver Estratégias
LAVV3	0.227	4,22%	107,41%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2225	7,98%	10,08%	Ver Estratégias
MELK3	0.2192	4,23%	34,47%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2175	-22,73%	-85,73%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2166	8,58%	86,42%	Ver Estratégias
AMER3	0.216	9,00%	-16,28%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2144	28,17%	-10,78%	Ver Estratégias
MILS3	0.2081	6,89%	64,86%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2019	8,61%	24,84%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2012	-5,88%	-23,20%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.2002	0,00%	31,58%	Ver Estratégias
VBBR3	0.191	16,69%	88,31%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1883	1,81%	-6,08%	Ver Estratégias
PORT3	0.1822	0,00%	16,31%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1795	9,73%	35,01%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1678	-1,16%	51,55%	Ver Estratégias
AGXY3	0.135	-36,47%	-72,02%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0922	0,77%	52,64%	Ver Estratégias
GRND3	0.0861	6,48%	-6,10%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0548	-9,68%	-97,67%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?