Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6655	0,00%	-78,80%	Ver Estratégias
DASA3	0.6317	-11,11%	130,59%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6278	-1,46%	102,60%	Ver Estratégias
TASA4	0.61	10,09%	-21,88%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	4,98%	70,48%	Ver Estratégias
LREN3	0.6037	0,73%	39,98%	Ver Estratégias
AZZA3	0.6029	-2,60%	-0,93%	Ver Estratégias
POMO4	0.6023	1,83%	-7,60%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	7,82%	68,14%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5888	15,46%	101,03%	Ver Estratégias
CASH3	0.5861	-4,52%	8,79%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5792	9,46%	67,17%	Ver Estratégias
SEER3	0.5686	-5,83%	190,64%	Ver Estratégias
VALE3	0.5672	-0,86%	69,74%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5623	-5,52%	46,91%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	51,38%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5612	-0,43%	79,46%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5591	-1,53%	38,17%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5552	9,96%	-11,31%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5487	-2,49%	26,06%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-62,24%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5428	9,12%	48,57%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5392	-9,93%	-19,93%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	53,16%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5314	-1,39%	48,03%	Ver Estratégias
JALL3	0.5284	4,83%	-26,03%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5271	2,53%	-3,14%	Ver Estratégias
RADL3	0.5213	-2,66%	39,53%	Ver Estratégias
USIM5	0.5182	5,09%	16,41%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5172	-3,36%	139,86%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5168	3,59%	25,60%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5152	-3,58%	27,44%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5143	16,38%	-83,54%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5103	-15,11%	19,19%	Ver Estratégias
DESK3	0.509	2,34%	78,78%	Ver Estratégias
LEVE3	0.509	1,90%	35,83%	Ver Estratégias
ETER3	0.508	-1,24%	-24,76%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5048	13,53%	38,15%	Ver Estratégias
PTBL3	0.5046	-7,00%	-9,63%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5031	-9,29%	57,16%	Ver Estratégias
USIM3	0.4969	6,03%	19,72%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4966	13,34%	75,68%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4954	-13,07%	16,45%	Ver Estratégias
RENT3	0.4951	1,59%	85,22%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4898	8,04%	70,70%	Ver Estratégias
ANIM3	0.489	-6,24%	188,02%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4876	-13,68%	13,48%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4832	-5,66%	53,00%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4808	-0,28%	35,02%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4783	2,08%	80,85%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4757	1,41%	39,44%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4725	-2,17%	23,36%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4721	9,73%	94,72%	Ver Estratégias
VLID3	0.4717	-3,84%	-12,87%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4681	0,84%	6,19%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4635	18,00%	31,87%	Ver Estratégias
PMAM3	0.4616	-10,29%	-37,11%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4597	-4,34%	75,93%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4596	8,68%	117,91%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4596	-10,39%	48,49%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4592	-9,20%	5,71%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4525	-0,72%	28,72%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4521	-8,87%	0,40%	Ver Estratégias
BEEF3	0.449	-22,22%	29,14%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4487	-3,37%	174,71%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4475	25,84%	64,71%	Ver Estratégias
FICT3	0.4465	-21,43%	-86,39%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4462	3,89%	66,36%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4451	-0,04%	69,24%	Ver Estratégias
ALPK3	0.445	8,97%	77,08%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4442	4,07%	147,21%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4388	-13,68%	8,97%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4379	-6,52%	44,46%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4374	10,99%	121,17%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4372	-3,00%	48,55%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4357	-1,23%	16,55%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4353	-1,87%	48,43%	Ver Estratégias
LPSB3	0.435	11,11%	92,31%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
INTB3	0.4324	10,08%	17,61%	Ver Estratégias
TEND3	0.4312	1,85%	101,83%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4286	-14,47%	19,64%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4273	11,23%	81,18%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4248	13,75%	79,03%	Ver Estratégias
MATD3	0.4245	2,69%	75,07%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4227	2,18%	38,70%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4219	12,78%	180,51%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4215	-17,14%	19,63%	Ver Estratégias
CAML3	0.4204	-1,33%	95,91%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4201	-6,78%	19,35%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4178	-0,56%	26,01%	Ver Estratégias
AALR3	0.4172	16,81%	-57,07%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4164	-0,62%	-28,81%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4153	-13,65%	24,28%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4153	16,96%	-14,14%	Ver Estratégias
PETR4	0.4114	8,75%	29,02%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4093	11,07%	74,95%	Ver Estratégias
AURE3	0.4084	7,89%	53,96%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4079	-21,82%	-68,83%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4071	-0,04%	0,74%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
VULC3	0.4036	0,66%	25,80%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4012	2,05%	43,36%	Ver Estratégias
OPCT3	0.4011	-0,21%	77,45%	Ver Estratégias
ENGI11	0.398	6,71%	45,82%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3976	-8,21%	4,82%	Ver Estratégias
SANB11	0.3975	-9,23%	36,86%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3968	-1,49%	-6,86%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3961	5,47%	65,67%	Ver Estratégias
PETR3	0.3933	11,29%	26,36%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3929	0,07%	60,72%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3923	-7,91%	14,29%	Ver Estratégias
MULT3	0.3919	2,31%	65,91%	Ver Estratégias
CURY3	0.3904	1,35%	80,27%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3901	-9,79%	-6,02%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3896	0,57%	-3,09%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3894	0,84%	68,79%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3883	-7,98%	-48,47%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3877	3,78%	-15,05%	Ver Estratégias
WEST3	0.3874	1,36%	20,32%	Ver Estratégias
GGPS3	0.387	-3,43%	41,20%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3858	-5,56%	-86,72%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3857	-3,34%	-8,99%	Ver Estratégias
CSED3	0.3855	-8,25%	106,07%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3827	-5,05%	88,50%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3819	33,08%	63,21%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3765	-77,10%	-83,24%	Ver Estratégias
SOJA3	0.376	-9,08%	-21,85%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3747	-36,17%	-64,91%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3738	-20,88%	-53,92%	Ver Estratégias
ENEV3	0.372	0,29%	80,00%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3684	-7,24%	63,17%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3678	1,14%	73,56%	Ver Estratégias
IFCM3	0.366	55,22%	6,12%	Ver Estratégias
RANI3	0.3654	8,24%	49,24%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3646	3,23%	49,27%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3641	20,00%	2,36%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3637	-4,43%	77,35%	Ver Estratégias
TECN3	0.363	4,73%	63,50%	Ver Estratégias
FESA4	0.3622	-5,33%	5,26%	Ver Estratégias
RCSL4	0.3621	-82,50%	62,50%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3618	-0,91%	64,04%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3607	-5,05%	117,19%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3602	-1,90%	55,74%	Ver Estratégias
ARML3	0.3601	23,14%	45,36%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3583	2,17%	12,16%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3583	-15,86%	-4,69%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3574	-1,01%	40,36%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3538	-12,08%	21,39%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3537	-4,63%	-16,26%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
RAIL3	0.353	6,58%	-6,09%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3522	3,68%	33,63%	Ver Estratégias
BRST3	0.351	-8,68%	17,31%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3505	6,86%	-10,14%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3496	-12,85%	108,13%	Ver Estratégias
RECV3	0.3459	14,26%	-14,44%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3457	-3,76%	43,63%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-1,96%	-29,06%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
AERI3	0.3354	-13,52%	-35,14%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3344	-1,72%	54,52%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3241	12,18%	307,47%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3229	-10,68%	5,31%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3225	-3,05%	34,79%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3219	-17,68%	7,91%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3169	-6,40%	24,76%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3104	-23,33%	44,83%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3085	-11,00%	-0,78%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3074	-1,61%	77,98%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3068	-7,69%	8,68%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3067	7,13%	17,84%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3048	-22,45%	18,80%	Ver Estratégias
ALOS3	0.3046	2,40%	86,27%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3033	-1,00%	40,07%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.303	-16,47%	-0,48%	Ver Estratégias
COGN3	0.3012	-26,67%	117,11%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2978	2,30%	92,87%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-43,17%	Ver Estratégias
MRVE3	0.295	17,15%	116,52%	Ver Estratégias
MEAL3	0.2944	-0,88%	18,95%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2916	1,91%	26,35%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2855	-1,86%	68,68%	Ver Estratégias
SIMH3	0.285	80,90%	305,35%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2828	15,97%	2,04%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2821	-1,23%	25,23%	Ver Estratégias
SLCE3	0.2798	2,32%	-9,89%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2751	5,91%	25,28%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2742	0,00%	6,99%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2726	-28,57%	-60,53%	Ver Estratégias
GUAR3	0.271	-0,29%	67,60%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2696	-9,38%	48,17%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2684	-73,47%	-75,24%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2676	-20,08%	-5,88%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-27,74%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
MELK3	0.2375	-1,78%	36,75%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2353	2,64%	115,70%	Ver Estratégias
POSI3	0.2309	-11,82%	-16,74%	Ver Estratégias
MILS3	0.2267	-2,83%	76,70%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2261	4,11%	4,55%	Ver Estratégias
AMER3	0.2255	-9,65%	-6,53%	Ver Estratégias
DXCO3	0.225	-7,07%	-6,90%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2231	-0,20%	29,77%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2168	-2,01%	89,89%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2167	2,84%	3,37%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2142	4,06%	-37,87%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2113	-16,40%	25,31%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2061	3,11%	10,27%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2032	1,81%	18,22%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	18,21%	Ver Estratégias
AUAU3	0.192	3,63%	-20,51%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	21,95%	Ver Estratégias
ABCB4	0.188	-1,66%	40,91%	Ver Estratégias
FHER3	0.1786	-9,57%	-16,67%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-0,43%	22,00%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1355	-23,86%	-72,18%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1345	-11,22%	-36,50%	Ver Estratégias
GRND3	0.1305	-1,00%	-4,06%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0707	3,56%	63,83%	Ver Estratégias
GFSA3	0.069	-54,07%	-91,47%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0296	-14,29%	-98,10%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?