Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-74,69%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6306	3,33%	103,08%	Ver Estratégias
POMO4	0.6149	-6,44%	3,31%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
DASA3	0.6066	-20,66%	62,83%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-4,12%	55,82%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	-4,18%	53,38%	Ver Estratégias
TASA4	0.5971	-14,96%	-35,87%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5961	-2,08%	35,53%	Ver Estratégias
PRIO3	0.589	11,24%	59,06%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5768	-9,85%	16,02%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5649	-7,66%	-19,24%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	40,49%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5509	-9,90%	67,28%	Ver Estratégias
PETR4	0.5466	14,98%	39,87%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-55,78%	Ver Estratégias
PETR3	0.5437	16,19%	35,25%	Ver Estratégias
LOGN3	0.543	-0,90%	51,56%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5372	-0,22%	37,04%	Ver Estratégias
LREN3	0.5349	-3,35%	21,46%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5326	-5,04%	71,87%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	63,47%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5305	4,65%	-83,37%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
JALL3	0.5255	10,29%	-15,10%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
PSSA3	0.513	-3,82%	24,54%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5119	-34,06%	-27,20%	Ver Estratégias
VALE3	0.5107	-6,19%	56,16%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5066	-12,24%	-15,20%	Ver Estratégias
USIM5	0.5046	-2,03%	14,58%	Ver Estratégias
FICT3	0.5029	-41,43%	-89,90%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4993	-5,31%	-11,40%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4984	-1,98%	31,04%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4962	-12,17%	77,74%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4935	-3,27%	15,28%	Ver Estratégias
AZZA3	0.4905	-3,78%	3,00%	Ver Estratégias
DESK3	0.4897	27,97%	125,03%	Ver Estratégias
RADL3	0.4877	-6,70%	21,81%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4869	2,08%	78,82%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4858	-5,01%	9,77%	Ver Estratégias
ETER3	0.4837	-0,74%	-18,86%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4824	-10,10%	14,95%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
SAPR11	0.479	2,13%	67,76%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4783	-17,67%	-32,66%	Ver Estratégias
SEER3	0.4783	13,55%	177,02%	Ver Estratégias
USIM3	0.4776	-3,32%	13,95%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4766	-13,92%	-16,54%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4749	-5,43%	20,23%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4748	7,35%	-2,86%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4696	1,75%	60,66%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4677	-14,43%	13,97%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4664	-1,28%	62,97%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4623	2,09%	45,32%	Ver Estratégias
INTB3	0.4618	7,21%	20,15%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4608	1,98%	21,09%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4597	-8,52%	-5,53%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4595	-15,43%	62,57%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4581	0,19%	43,17%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4575	-2,11%	26,59%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4542	-3,05%	-69,25%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4519	6,92%	72,13%	Ver Estratégias
VLID3	0.4519	-6,44%	-16,84%	Ver Estratégias
UGPA3	0.451	13,01%	71,43%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4499	1,78%	27,01%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4468	-5,36%	49,36%	Ver Estratégias
CASH3	0.4453	5,37%	14,42%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4452	-0,83%	42,75%	Ver Estratégias
CVCB3	0.445	-9,87%	-6,07%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4445	-20,00%	-12,93%	Ver Estratégias
SANB11	0.4422	-7,07%	22,01%	Ver Estratégias
ORVR3	0.442	-2,87%	71,80%	Ver Estratégias
RECV3	0.442	6,28%	-12,48%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4386	-20,08%	-3,13%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4378	-29,51%	-37,68%	Ver Estratégias
BRAV3	0.436	3,03%	-16,67%	Ver Estratégias
ESPA3	0.436	2,73%	59,15%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4338	4,74%	13,48%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4291	-22,57%	-31,22%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4238	-14,91%	-22,16%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4232	1,17%	64,60%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4229	-3,60%	-5,90%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4199	0,65%	17,11%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4188	-14,30%	38,61%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4187	-23,33%	-88,67%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4165	-7,52%	96,12%	Ver Estratégias
RENT3	0.4165	-7,77%	38,89%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4162	-1,64%	134,63%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4156	-11,23%	25,76%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4148	-6,16%	36,26%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4129	-1,97%	33,66%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4124	-7,31%	22,67%	Ver Estratégias
QUAL3	0.412	2,94%	15,38%	Ver Estratégias
BRST3	0.4095	5,45%	21,85%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4082	1,19%	31,11%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4073	-17,55%	39,11%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4069	0,22%	52,64%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4069	-7,53%	2,65%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4067	-13,65%	47,18%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
MDIA3	0.405	-0,22%	3,67%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4048	-7,33%	19,11%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4027	-12,42%	-17,26%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4012	-2,35%	59,69%	Ver Estratégias
OPCT3	0.401	-2,19%	63,76%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4006	31,58%	93,91%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4005	-16,31%	-34,72%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3998	1,41%	0,40%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3988	-9,52%	-15,84%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3988	-2,27%	3,20%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3978	9,31%	-1,36%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3976	-4,21%	79,04%	Ver Estratégias
TEND3	0.3953	4,86%	126,16%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3937	1,73%	125,62%	Ver Estratégias
CSED3	0.3933	-17,44%	61,47%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3911	4,03%	202,84%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3899	0,98%	-9,89%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3899	-6,51%	3,65%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3872	-5,28%	-3,70%	Ver Estratégias
CAML3	0.3866	-5,53%	68,13%	Ver Estratégias
GGPS3	0.386	-9,61%	26,72%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3844	-0,81%	-10,10%	Ver Estratégias
MATD3	0.3833	-4,64%	53,74%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3817	-11,53%	-26,05%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3809	-34,29%	-31,68%	Ver Estratégias
AURE3	0.3807	3,09%	62,96%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3757	-5,26%	5,88%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3749	2,27%	-61,70%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3733	1,55%	64,09%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3732	-7,44%	185,89%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3725	2,98%	3,91%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3724	1,25%	-68,50%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3694	-45,91%	-69,11%	Ver Estratégias
WEST3	0.3694	31,26%	53,64%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3684	-2,16%	-14,78%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3681	-9,39%	-17,57%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3665	-8,57%	61,62%	Ver Estratégias
TECN3	0.3646	8,52%	58,60%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3638	1,95%	56,86%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3629	-77,45%	-76,21%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3608	-0,77%	35,40%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3553	-18,46%	-71,66%	Ver Estratégias
VULC3	0.3553	-6,95%	21,40%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3536	0,57%	54,06%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
ARML3	0.3509	-9,90%	51,25%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3504	-4,28%	-18,08%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3498	-4,85%	-2,76%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3496	-7,11%	57,17%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	14,91%	12,28%	Ver Estratégias
FESA4	0.3431	1,45%	16,69%	Ver Estratégias
COGN3	0.342	-7,23%	52,86%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3396	-3,92%	-13,00%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3385	-11,41%	-5,71%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3353	-12,96%	-30,87%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3352	-17,91%	77,20%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3333	0,28%	59,25%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3325	-1,76%	54,43%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3323	-5,33%	39,25%	Ver Estratégias
AUAU3	0.331	14,05%	-13,61%	Ver Estratégias
MULT3	0.3295	-4,69%	45,78%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3294	-2,54%	41,89%	Ver Estratégias
RANI3	0.3255	-2,22%	42,42%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3243	0,57%	27,31%	Ver Estratégias
AALR3	0.3241	-19,39%	-42,34%	Ver Estratégias
EVEN3	0.323	-13,49%	21,50%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3219	-22,16%	55,59%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3181	-2,25%	28,82%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3169	9,35%	44,03%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3161	-21,55%	-31,06%	Ver Estratégias
CURY3	0.3157	-4,28%	51,69%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3138	-4,44%	42,33%	Ver Estratégias
VAMO3	0.312	-13,90%	-14,67%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3046	3,24%	76,11%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3032	-15,00%	-84,40%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3005	12,84%	43,49%	Ver Estratégias
AERI3	0.2988	-15,77%	-40,20%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-42,75%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2965	-18,37%	-59,60%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2941	-6,69%	-69,54%	Ver Estratégias
MILS3	0.2911	-7,66%	48,83%	Ver Estratégias
AMER3	0.2888	0,92%	-9,97%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2848	-9,19%	-11,68%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2843	0,32%	44,87%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2841	-3,44%	68,31%	Ver Estratégias
PMAM3	0.2834	-21,88%	-55,75%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2831	-1,50%	9,02%	Ver Estratégias
GUAR3	0.279	0,00%	55,05%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2751	-9,21%	155,16%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2694	-6,82%	-28,07%	Ver Estratégias
MELK3	0.2692	-11,39%	15,89%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2686	8,03%	25,21%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2681	-11,95%	3,75%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2643	-4,28%	16,92%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2594	0,54%	55,41%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2582	1,41%	24,46%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2553	-7,60%	12,04%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-9,17%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2523	-10,44%	-2,62%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2511	-20,74%	-5,32%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2506	10,00%	66,81%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2502	-5,47%	71,36%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2476	17,48%	108,33%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2475	1,29%	-25,64%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2469	-19,48%	57,73%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2387	-7,66%	10,55%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2383	5,78%	37,47%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2127	-2,22%	-43,23%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2121	-4,90%	7,28%	Ver Estratégias
POSI3	0.21	2,17%	-13,85%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2074	-3,34%	34,90%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2017	-3,67%	7,65%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,88%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1995	-2,39%	-5,18%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	9,37%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-13,04%	23,02%	Ver Estratégias
FHER3	0.1558	-2,63%	8,82%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1394	-24,66%	-96,76%	Ver Estratégias
GRND3	0.1264	-8,04%	-9,98%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1189	-2,24%	-73,09%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0446	-15,12%	34,06%	Ver Estratégias
AMBP3	0.007	-4,17%	-98,08%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?