Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-78,28%	Ver Estratégias
DASA3	0.6266	-18,57%	75,38%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6231	0,49%	96,36%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
UNIP6	0.6045	-7,30%	25,69%	Ver Estratégias
TASA4	0.6044	3,52%	-31,61%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-2,61%	49,15%	Ver Estratégias
POMO4	0.6002	-10,29%	-12,31%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	0,08%	46,86%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5815	-3,73%	35,26%	Ver Estratégias
LREN3	0.5801	-2,84%	26,24%	Ver Estratégias
AZZA3	0.576	9,58%	17,87%	Ver Estratégias
PRIO3	0.567	22,63%	66,33%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5637	-10,49%	63,63%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	42,32%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-57,63%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5405	-13,85%	-30,10%	Ver Estratégias
CASH3	0.5384	-6,90%	-9,24%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5384	-7,28%	22,58%	Ver Estratégias
LOGN3	0.538	-3,18%	40,94%	Ver Estratégias
SEER3	0.5346	-21,49%	122,88%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	65,40%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5294	-11,91%	-23,15%	Ver Estratégias
JALL3	0.5294	3,63%	-23,23%	Ver Estratégias
DESK3	0.5284	-8,85%	64,51%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5267	-7,41%	64,05%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5252	-13,49%	4,08%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5205	-9,80%	-17,00%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5196	8,44%	25,84%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5174	-22,98%	-84,90%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
RADL3	0.5102	-11,57%	18,33%	Ver Estratégias
USIM5	0.5092	1,58%	9,93%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5078	-2,00%	24,68%	Ver Estratégias
VALE3	0.5046	-8,26%	44,53%	Ver Estratégias
ETER3	0.5004	-7,56%	-24,20%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4999	-9,05%	10,38%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4938	-19,09%	-10,13%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4933	-4,81%	14,95%	Ver Estratégias
PETR4	0.4913	26,51%	43,40%	Ver Estratégias
HYPE3	0.487	-5,33%	12,57%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4859	-16,41%	100,00%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4859	-3,67%	-10,76%	Ver Estratégias
USIM3	0.485	1,42%	9,39%	Ver Estratégias
PETR3	0.4825	28,67%	40,28%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4819	2,08%	71,37%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4796	-20,33%	1,86%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4752	6,68%	65,42%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4738	-10,69%	51,99%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4693	-2,49%	62,93%	Ver Estratégias
FICT3	0.4683	-25,00%	-88,46%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4673	-4,12%	53,72%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4657	-13,06%	-7,84%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4651	3,08%	37,91%	Ver Estratégias
VLID3	0.4647	-11,82%	-17,81%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4637	-8,17%	49,44%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4611	-4,48%	13,57%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4581	-0,69%	60,81%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4571	-24,27%	-16,27%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4557	1,92%	20,04%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4544	4,76%	34,69%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4528	-21,10%	-9,86%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4519	-14,06%	30,90%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4488	13,21%	66,67%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4488	-11,92%	-6,99%	Ver Estratégias
INTB3	0.4478	16,87%	27,19%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4448	-20,53%	88,89%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4444	1,90%	56,89%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4406	-23,71%	-3,82%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4399	-21,02%	6,17%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4398	-14,38%	-3,05%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4375	17,06%	-17,53%	Ver Estratégias
RENT3	0.4362	-15,01%	36,98%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4349	-8,18%	51,35%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4347	-36,75%	-39,84%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4344	-19,41%	42,11%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4316	-79,55%	31,07%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4309	-11,78%	-6,88%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4286	-3,39%	28,57%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4281	-3,22%	63,15%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4266	-6,30%	66,82%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4263	-3,52%	43,13%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4238	-17,41%	61,11%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4221	-17,17%	-1,03%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4218	-10,34%	24,23%	Ver Estratégias
TEND3	0.4187	-6,51%	123,03%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4186	-13,80%	21,08%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4144	-4,65%	28,79%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4134	-22,92%	1,65%	Ver Estratégias
MDNE3	0.41	-5,18%	130,31%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4099	-5,37%	-48,35%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4092	-1,05%	16,05%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4088	-6,33%	29,76%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4059	-5,16%	22,39%	Ver Estratégias
MATD3	0.4059	-1,93%	44,94%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4048	-27,50%	-85,13%	Ver Estratégias
AURE3	0.4035	-0,60%	48,65%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4013	-7,36%	138,40%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3997	-5,93%	-2,31%	Ver Estratégias
SANB11	0.3964	-15,77%	15,99%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3946	-19,37%	-76,95%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3934	-13,33%	-5,08%	Ver Estratégias
ALPK3	0.3931	-11,24%	50,00%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3931	-26,79%	-49,30%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3923	-8,43%	-17,30%	Ver Estratégias
BRST3	0.392	-1,66%	4,95%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3906	-5,50%	-15,07%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3904	2,96%	-9,64%	Ver Estratégias
VULC3	0.3902	-10,07%	12,23%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3897	-5,21%	131,42%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
CAML3	0.3887	-10,84%	52,88%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3877	-4,89%	58,23%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3872	0,06%	-2,84%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3872	-2,43%	23,10%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3852	-16,36%	66,16%	Ver Estratégias
WEST3	0.3839	9,67%	31,60%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3834	-18,57%	-33,29%	Ver Estratégias
RECV3	0.381	21,71%	-13,58%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3802	-20,07%	1,95%	Ver Estratégias
CSED3	0.3798	-9,64%	74,42%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3786	21,17%	5,08%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3786	-50,70%	-66,90%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3774	-5,09%	-6,45%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3773	-24,64%	-46,94%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3748	-13,96%	19,28%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3738	-9,76%	-19,97%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3737	1,25%	64,11%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3733	-12,04%	-19,12%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3729	-1,90%	-16,26%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3697	-2,08%	46,39%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3685	-16,42%	-69,40%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3662	1,24%	-24,68%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3644	-3,86%	50,23%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3638	-12,76%	-2,45%	Ver Estratégias
TECN3	0.3629	-4,24%	63,12%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3612	26,23%	-32,46%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3601	-0,93%	-7,80%	Ver Estratégias
ITSA4	0.357	-8,77%	42,05%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3569	-2,74%	24,08%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3544	-10,46%	-21,00%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
FESA4	0.3514	-8,60%	-6,95%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3482	-6,24%	45,30%	Ver Estratégias
RANI3	0.3478	-0,32%	34,01%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3465	-24,57%	-61,50%	Ver Estratégias
CSNA3	0.3462	-29,80%	-38,78%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3457	-11,24%	59,04%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	0,65%	-1,79%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3426	13,57%	92,21%	Ver Estratégias
CURY3	0.3416	-14,44%	50,54%	Ver Estratégias
MULT3	0.3414	-8,42%	33,47%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3407	-18,02%	170,85%	Ver Estratégias
MGLU3	0.339	-13,81%	-9,03%	Ver Estratégias
ARML3	0.3376	-11,19%	7,80%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3344	-11,92%	-13,64%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3338	-8,62%	47,32%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3327	-4,20%	21,80%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3293	0,00%	-87,22%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3241	-8,15%	20,45%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3239	-11,20%	50,61%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3238	-7,10%	28,96%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3195	13,07%	-5,34%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3157	-39,29%	-17,74%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3155	-19,28%	-15,62%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3148	1,93%	43,97%	Ver Estratégias
AERI3	0.3114	-2,80%	-28,90%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3114	-13,97%	33,71%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3107	-12,38%	32,69%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3019	-5,81%	77,35%	Ver Estratégias
COGN3	0.3011	-19,49%	60,11%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2987	-12,24%	22,70%	Ver Estratégias
AALR3	0.2975	-8,11%	-69,35%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2969	-17,06%	2,06%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-44,37%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2961	8,26%	27,20%	Ver Estratégias
ALPA4	0.2924	-21,60%	66,28%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2917	-20,73%	-14,71%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2911	-77,05%	-79,23%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2798	-30,65%	-57,43%	Ver Estratégias
MOVI3	0.279	-9,47%	187,62%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2766	-6,82%	58,35%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2755	-3,78%	41,66%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2753	2,49%	8,76%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2746	0,00%	37,21%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2734	-4,55%	13,88%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2729	-4,51%	14,00%	Ver Estratégias
AUAU3	0.272	-3,67%	-37,45%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2702	-2,34%	49,78%	Ver Estratégias
ALOS3	0.27	-4,30%	56,61%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2635	-8,22%	-4,56%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2631	-18,18%	-19,23%	Ver Estratégias
MEAL3	0.2539	-14,17%	-4,63%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-20,80%	Ver Estratégias
SBFG3	0.248	-11,30%	0,54%	Ver Estratégias
AMER3	0.2473	-11,65%	-24,73%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2466	-1,48%	-40,56%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2455	-23,17%	46,80%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2387	-7,21%	1,86%	Ver Estratégias
MELK3	0.2329	-7,59%	18,51%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2298	0,88%	-3,29%	Ver Estratégias
MILS3	0.225	-8,78%	46,71%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2229	-16,91%	-18,52%	Ver Estratégias
POSI3	0.2127	6,65%	-14,76%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2101	-6,33%	-2,42%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2045	-17,89%	59,06%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2022	1,03%	16,06%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2012	-8,65%	56,89%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,61%	Ver Estratégias
KLBN4	0.1993	-5,71%	-1,30%	Ver Estratégias
FHER3	0.1886	-1,93%	14,65%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	25,00%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1799	-4,56%	29,12%	Ver Estratégias
TGMA3	0.1706	-29,98%	-15,06%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-19,54%	-2,63%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1562	-9,57%	-46,20%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1308	-9,27%	-73,21%	Ver Estratégias
GRND3	0.124	-5,01%	-15,11%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0587	-37,63%	-92,46%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0519	-16,64%	38,02%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0142	-23,08%	-98,47%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?