Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6761	0,00%	-78,80%	Ver Estratégias
DASA3	0.6366	14,21%	134,83%	Ver Estratégias
TASA4	0.6215	-4,57%	-32,99%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6173	16,17%	73,76%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	4,71%	71,52%	Ver Estratégias
CASH3	0.6018	-11,00%	8,41%	Ver Estratégias
POMO4	0.5982	9,38%	-14,64%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	7,29%	65,65%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5935	6,14%	-19,61%	Ver Estratégias
LREN3	0.589	14,46%	19,10%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5826	22,28%	60,90%	Ver Estratégias
SEER3	0.5673	29,39%	166,67%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	45,96%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5611	12,50%	37,43%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5549	31,71%	32,63%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5529	-3,49%	54,38%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5513	14,48%	90,14%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5475	18,40%	137,94%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5471	22,37%	-18,06%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-61,32%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5427	27,28%	99,12%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5395	4,68%	-16,59%	Ver Estratégias
USIM5	0.5352	0,81%	2,47%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	58,94%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5318	10,91%	19,78%	Ver Estratégias
RADL3	0.5276	5,81%	41,99%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5244	26,47%	33,43%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5232	-0,12%	50,75%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5228	14,30%	11,02%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5212	8,07%	74,49%	Ver Estratégias
ETER3	0.5195	6,36%	-25,89%	Ver Estratégias
RENT3	0.5159	28,73%	77,91%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5139	-0,82%	-85,73%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5124	6,18%	36,32%	Ver Estratégias
VALE3	0.5117	4,22%	60,32%	Ver Estratégias
JALL3	0.5109	8,48%	-32,38%	Ver Estratégias
USIM3	0.5109	3,61%	4,30%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5092	-15,29%	-31,43%	Ver Estratégias
DESK3	0.5087	-12,22%	72,31%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5058	0,04%	22,75%	Ver Estratégias
PTBL3	0.5034	2,20%	-16,45%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5032	22,84%	-4,96%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5029	20,96%	40,81%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5001	14,61%	61,72%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4964	14,69%	70,30%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4959	-0,18%	51,74%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4949	6,62%	67,80%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4877	-3,73%	32,79%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4838	31,58%	132,56%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4814	14,93%	51,69%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4805	2,02%	16,45%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4805	19,28%	32,25%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4764	7,23%	78,07%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4761	-0,29%	13,50%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4747	18,34%	74,59%	Ver Estratégias
VLID3	0.4698	6,22%	-10,04%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4696	11,21%	54,73%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4653	18,81%	28,86%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4649	27,77%	168,10%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4641	5,10%	64,83%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4635	10,64%	0,06%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4611	15,86%	71,73%	Ver Estratégias
AALR3	0.4606	-4,16%	-60,40%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4604	37,80%	54,79%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4536	1,78%	81,82%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4487	1,82%	9,74%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4455	13,65%	23,06%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4445	16,63%	50,89%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4436	24,59%	2,01%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4419	13,34%	167,92%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4416	36,48%	112,10%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4382	4,30%	6,91%	Ver Estratégias
TEND3	0.4375	44,07%	114,25%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4366	24,92%	48,87%	Ver Estratégias
BRAP4	0.435	3,97%	45,84%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4341	8,30%	60,18%	Ver Estratégias
TAEE11	0.434	11,23%	44,25%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4332	14,05%	31,11%	Ver Estratégias
LPSB3	0.433	20,00%	55,00%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4297	-1,26%	27,57%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4265	7,10%	25,45%	Ver Estratégias
BBSE3	0.4245	-5,65%	-5,09%	Ver Estratégias
OIBR3	0.423	0,00%	-88,32%	Ver Estratégias
MATD3	0.4211	9,58%	54,18%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4206	8,60%	21,58%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4192	8,72%	34,87%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4163	-4,55%	-29,84%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4162	21,84%	71,66%	Ver Estratégias
SANB11	0.4144	4,68%	41,57%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4138	4,26%	9,99%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4135	-4,84%	-7,81%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4124	40,04%	173,85%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4119	-18,44%	-70,40%	Ver Estratégias
VULC3	0.4076	4,10%	25,75%	Ver Estratégias
INTB3	0.406	18,64%	-10,98%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
CURY3	0.4053	27,57%	89,02%	Ver Estratégias
OPCT3	0.4043	5,43%	69,45%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4043	-33,95%	827,40%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4012	-1,06%	-28,80%	Ver Estratégias
KEPL3	0.399	0,10%	5,96%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3985	7,94%	-2,57%	Ver Estratégias
TIMS3	0.3985	11,42%	69,40%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3969	10,70%	35,93%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3957	-3,06%	26,66%	Ver Estratégias
FICT3	0.3915	-62,26%	-83,91%	Ver Estratégias
MBRF3	0.391	-2,85%	51,29%	Ver Estratégias
CSED3	0.3908	11,48%	99,41%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3908	4,58%	82,96%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3907	-21,64%	-44,25%	Ver Estratégias
AURE3	0.3897	2,97%	36,86%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3894	20,10%	59,68%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
WEST3	0.3883	11,90%	16,89%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3871	-21,52%	-64,97%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3862	2,27%	2,27%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3858	17,04%	2,60%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3855	11,27%	87,76%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3846	-2,47%	58,81%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3831	11,92%	-4,81%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3819	3,78%	-7,10%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3811	26,98%	-13,63%	Ver Estratégias
CAML3	0.3787	11,69%	57,04%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3783	17,07%	44,97%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3776	16,40%	32,86%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3765	-1,18%	-18,93%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3752	-28,92%	-39,80%	Ver Estratégias
IGTI11	0.37	9,12%	56,68%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3686	16,59%	9,70%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3685	3,88%	-17,05%	Ver Estratégias
ALPA4	0.366	16,97%	119,49%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3643	22,21%	66,67%	Ver Estratégias
RANI3	0.364	7,22%	45,48%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3637	21,00%	58,34%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3631	34,12%	27,52%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3597	11,61%	78,08%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3553	2,06%	69,87%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3547	21,62%	65,59%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3537	-0,81%	21,78%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3533	5,74%	41,48%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3518	27,84%	-3,02%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3507	22,76%	-8,00%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3467	3,57%	119,43%	Ver Estratégias
TECN3	0.3466	22,10%	60,39%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3465	8,25%	34,87%	Ver Estratégias
RECV3	0.3443	7,26%	-24,10%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	1,74%	-31,70%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3431	23,37%	74,38%	Ver Estratégias
MGLU3	0.343	25,95%	46,33%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	66,06%	Ver Estratégias
ARML3	0.34	31,68%	28,05%	Ver Estratégias
BRST3	0.3387	-10,06%	2,01%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3373	30,22%	47,86%	Ver Estratégias
MULT3	0.3372	14,70%	54,04%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3356	-77,89%	-79,91%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3347	-2,38%	3,29%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3342	5,61%	-6,52%	Ver Estratégias
PETR3	0.3332	19,56%	4,15%	Ver Estratégias
FESA4	0.3327	16,13%	1,28%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3326	3,60%	1,32%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3317	21,46%	-23,74%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3313	6,30%	-6,91%	Ver Estratégias
PETR4	0.3307	17,10%	5,56%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3296	14,77%	60,12%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3275	20,09%	63,04%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3226	-19,20%	11,40%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3219	-2,73%	34,29%	Ver Estratégias
COGN3	0.3207	-1,64%	117,58%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3202	8,89%	84,36%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3084	-15,97%	-20,42%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3083	6,60%	-10,58%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3064	38,12%	243,70%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3041	18,89%	39,27%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
AERI3	0.2979	-10,09%	-45,61%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-45,52%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2957	0,00%	4,07%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2929	11,02%	71,12%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2882	5,92%	15,97%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2882	6,78%	-37,62%	Ver Estratégias
LWSA3	0.2872	-15,65%	20,74%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2826	11,26%	-1,62%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2798	11,46%	21,11%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2757	-12,75%	15,51%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2722	5,71%	45,69%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2707	24,42%	51,57%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2699	8,72%	43,82%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2685	6,82%	6,45%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2662	22,36%	85,16%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2646	35,91%	77,84%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2609	29,39%	-10,74%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2607	-4,48%	-2,63%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-27,74%	Ver Estratégias
POSI3	0.249	2,02%	-25,74%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2449	5,83%	-8,16%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2432	9,03%	-2,18%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2432	8,92%	-0,98%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2343	9,30%	8,08%	Ver Estratégias
MELK3	0.2337	10,50%	38,41%	Ver Estratégias
FHER3	0.2273	-2,61%	-17,64%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2261	16,46%	117,46%	Ver Estratégias
MILS3	0.2193	9,84%	69,99%	Ver Estratégias
CMIG4	0.218	9,30%	17,41%	Ver Estratégias
AMER3	0.2164	22,15%	0,18%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2142	13,96%	29,78%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2124	12,25%	90,48%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2115	6,67%	-41,56%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2095	-5,71%	22,94%	Ver Estratégias
PORT3	0.1997	0,00%	17,32%	Ver Estratégias
SIMH3	0.1909	154,87%	248,08%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1908	-2,13%	-2,41%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	29,15%	Ver Estratégias
AUAU3	0.182	0,66%	-29,56%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1709	13,97%	41,49%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	1,93%	55,59%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1358	-37,87%	-74,26%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1332	-27,11%	-87,16%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AMAR3	0.116	-6,06%	-26,77%	Ver Estratégias
GRND3	0.1094	6,37%	-6,38%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0878	28,51%	69,39%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0473	-7,14%	-97,85%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?