Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
DASA3	0.6454	-5,60%	105,29%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6357	0,00%	-81,16%	Ver Estratégias
POMO4	0.6201	-4,50%	-19,61%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AZZA3	0.6036	5,77%	-21,30%	Ver Estratégias
DESK3	0.6034	9,40%	76,56%	Ver Estratégias
ELET3	0.6016	1,59%	77,07%	Ver Estratégias
CASH3	0.6001	0,51%	29,22%	Ver Estratégias
TASA4	0.5993	15,37%	-31,05%	Ver Estratégias
ELET6	0.5963	1,64%	65,39%	Ver Estratégias
UNIP6	0.596	0,22%	36,69%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5959	5,66%	72,74%	Ver Estratégias
LREN3	0.5741	10,78%	19,65%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5682	1,44%	29,66%	Ver Estratégias
SEER3	0.5665	19,27%	149,88%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5654	7,80%	109,21%	Ver Estratégias
ABEV3	0.56	9,07%	30,92%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5598	87,04%	-2,88%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5583	-1,31%	60,40%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5567	9,36%	50,52%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
RENT3	0.5491	-1,87%	44,08%	Ver Estratégias
CBAV3	0.5481	33,28%	76,07%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5478	9,34%	-21,95%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5456	4,37%	-19,47%	Ver Estratégias
FRAS3	0.5424	9,23%	15,33%	Ver Estratégias
REAG3	0.5407	0,00%	-60,50%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5404	5,15%	47,26%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5396	8,73%	26,35%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5375	-11,96%	32,16%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5299	2,78%	8,92%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
RADL3	0.5271	12,21%	18,70%	Ver Estratégias
USIM5	0.527	6,63%	18,08%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5232	0,00%	112,82%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5224	1,34%	60,20%	Ver Estratégias
CSMG3	0.5219	9,38%	123,07%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5207	-41,90%	-87,05%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5205	14,13%	81,74%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5201	8,25%	38,15%	Ver Estratégias
BBSE3	0.5182	3,19%	7,17%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5125	0,56%	35,21%	Ver Estratégias
BMGB4	0.5089	13,14%	50,42%	Ver Estratégias
ETER3	0.5086	0,76%	-22,82%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5043	5,16%	-9,49%	Ver Estratégias
JALL3	0.5041	1,39%	-36,66%	Ver Estratégias
WEGE3	0.5035	-0,15%	-13,00%	Ver Estratégias
USIM3	0.4988	7,23%	17,55%	Ver Estratégias
PTBL3	0.497	2,24%	-13,28%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4945	35,17%	167,88%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4881	-2,53%	23,12%	Ver Estratégias
VLID3	0.4863	0,71%	-1,17%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4836	3,43%	12,68%	Ver Estratégias
LOGN3	0.4824	-1,97%	61,50%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4824	-1,60%	72,92%	Ver Estratégias
AALR3	0.4815	-3,26%	-63,51%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4807	7,21%	91,29%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4768	3,79%	86,73%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4748	-6,37%	-4,55%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4725	13,33%	-89,51%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4722	12,52%	87,54%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4708	-2,49%	28,28%	Ver Estratégias
TEND3	0.4673	2,01%	103,93%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4657	0,99%	30,56%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4649	14,94%	72,91%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4631	9,67%	98,98%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4595	12,90%	66,80%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4584	-14,29%	9,09%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4574	67,61%	1.073,24%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4555	9,00%	40,24%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4547	3,96%	40,81%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4541	1,53%	53,29%	Ver Estratégias
VALE3	0.4534	13,14%	63,40%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
SANB11	0.4508	5,85%	46,42%	Ver Estratégias
TCSA3	0.446	10,81%	-13,99%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4442	8,02%	81,56%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4427	18,95%	9,74%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4426	14,25%	52,04%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4416	13,27%	19,45%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4407	1,62%	7,60%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4355	4,99%	104,58%	Ver Estratégias
AERI3	0.4348	-0,94%	-54,26%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
CSED3	0.4323	20,74%	114,47%	Ver Estratégias
SBSP3	0.4311	-4,16%	42,55%	Ver Estratégias
ONCO3	0.431	-18,34%	46,58%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4286	17,53%	157,10%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4276	9,67%	28,69%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
BBDC4	0.4266	8,33%	79,31%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4229	-19,44%	12,99%	Ver Estratégias
SUZB3	0.4222	1,95%	-16,35%	Ver Estratégias
PNVL3	0.4209	12,60%	55,51%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4204	-5,45%	17,42%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4194	-8,78%	51,11%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4194	0,04%	136,97%	Ver Estratégias
COGN3	0.4193	18,42%	224,00%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4156	-13,51%	22,14%	Ver Estratégias
MGLU3	0.4154	-2,00%	47,32%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4151	7,32%	79,14%	Ver Estratégias
ENGI11	0.4137	6,12%	41,76%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4111	4,58%	19,74%	Ver Estratégias
EZTC3	0.411	5,85%	29,93%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4095	-11,33%	-39,90%	Ver Estratégias
INTB3	0.4094	-4,76%	-14,00%	Ver Estratégias
MEAL3	0.4089	0,00%	32,26%	Ver Estratégias
CURY3	0.4086	6,62%	77,45%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4079	-1,28%	-59,42%	Ver Estratégias
CAML3	0.4064	18,98%	34,11%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
BBDC3	0.4045	8,22%	67,39%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.4044	0,00%	-56,68%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4039	-8,86%	55,08%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4033	11,90%	71,78%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
MATD3	0.4009	2,10%	47,92%	Ver Estratégias
WEST3	0.4007	-3,44%	28,04%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3986	0,62%	-5,27%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3975	10,26%	25,93%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3974	1,92%	46,90%	Ver Estratégias
CVCB3	0.3942	21,21%	38,73%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3942	7,87%	37,14%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3926	5,23%	25,70%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3913	6,32%	132,90%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3901	-3,11%	-9,62%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3875	6,60%	-4,83%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3867	14,74%	80,81%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3855	8,10%	13,66%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3846	6,72%	53,04%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3845	-2,80%	-24,04%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3844	5,20%	49,41%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3836	2,49%	-12,18%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3826	3,89%	-31,10%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3783	14,97%	50,74%	Ver Estratégias
BRAP4	0.3773	12,24%	46,36%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3771	0,00%	-11,21%	Ver Estratégias
VULC3	0.3754	-7,04%	20,60%	Ver Estratégias
KLBN4	0.3742	1,61%	-11,03%	Ver Estratégias
SMTO3	0.3737	8,13%	-26,47%	Ver Estratégias
AURE3	0.3706	-0,42%	51,81%	Ver Estratégias
RANI3	0.3699	7,41%	42,88%	Ver Estratégias
LWSA3	0.369	8,19%	42,99%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3687	26,88%	-21,97%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3664	9,78%	31,96%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3645	-2,74%	-18,06%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3638	-2,82%	-12,29%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3633	-18,45%	-26,32%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3626	8,66%	23,21%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3588	12,01%	62,37%	Ver Estratégias
FHER3	0.3571	0,46%	-21,68%	Ver Estratégias
VIVA3	0.3566	-12,50%	47,63%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3564	15,87%	18,72%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3525	10,99%	51,61%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3509	7,20%	-40,34%	Ver Estratégias
RECV3	0.3493	-0,09%	-30,73%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3493	6,44%	45,84%	Ver Estratégias
FESA4	0.3473	-0,14%	-8,73%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3459	-2,57%	-13,11%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-14,29%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3424	5,49%	59,00%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3411	17,07%	51,52%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	58,08%	Ver Estratégias
SIMH3	0.337	17,47%	78,90%	Ver Estratégias
ARML3	0.3351	3,84%	-7,08%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3345	11,09%	181,62%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3335	5,96%	89,21%	Ver Estratégias
PCAR3	0.333	0,79%	37,41%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3232	13,02%	109,56%	Ver Estratégias
PETR4	0.3214	10,51%	-3,83%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3205	3,04%	21,96%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3176	1,84%	34,56%	Ver Estratégias
TECN3	0.3171	6,26%	43,70%	Ver Estratégias
ALOS3	0.3136	6,43%	68,34%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3107	-0,46%	79,32%	Ver Estratégias
PETR3	0.3107	12,63%	-7,38%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3106	-2,82%	28,55%	Ver Estratégias
AMAR3	0.3091	-1,98%	-9,17%	Ver Estratégias
BRST3	0.309	-0,29%	33,46%	Ver Estratégias
MULT3	0.3079	13,79%	48,10%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3075	9,43%	46,57%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-53,53%	Ver Estratégias
BLAU3	0.2962	-30,80%	-23,84%	Ver Estratégias
LUPA3	0.2961	76,25%	11,02%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2943	0,00%	42,51%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2937	-1,18%	44,72%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2928	9,72%	1,95%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2893	6,91%	58,10%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2821	2,48%	17,47%	Ver Estratégias
FICT3	0.2786	-27,23%	-54,55%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2785	54,46%	-32,32%	Ver Estratégias
BRAV3	0.2778	12,99%	-29,32%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2776	0,31%	31,89%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2766	0,00%	-43,64%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2762	-0,54%	-6,26%	Ver Estratégias
SEQL3	0.2761	-9,05%	-28,73%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2749	15,01%	45,77%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2746	-2,28%	11,37%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2732	6,81%	-2,44%	Ver Estratégias
CSNA3	0.269	1,85%	15,68%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2677	4,39%	19,40%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2652	4,22%	7,85%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2635	-17,35%	-84,77%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2628	2,05%	44,37%	Ver Estratégias
TPIS3	0.2596	-8,07%	0,41%	Ver Estratégias
POSI3	0.2585	2,69%	-20,15%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-34,44%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2433	7,45%	127,07%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2411	11,97%	92,31%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2361	-1,73%	-44,54%	Ver Estratégias
MELK3	0.2282	1,68%	31,41%	Ver Estratégias
AMER3	0.2246	-9,68%	-28,31%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2175	11,32%	36,65%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2111	20,32%	-18,38%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2082	8,49%	59,66%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2027	2,55%	7,75%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1956	0,40%	31,13%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1796	0,00%	36,19%	Ver Estratégias
PORT3	0.171	0,00%	17,91%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1678	-1,16%	39,41%	Ver Estratégias
MILS3	0.163	6,92%	68,28%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1324	5,27%	-1,67%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1227	-12,53%	-58,54%	Ver Estratégias
GRND3	0.083	-11,76%	-9,36%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0778	0,60%	65,97%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0548	3,57%	-97,59%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?