Expoente de Hurst
O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.
Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.
Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.
| Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DESK3 | 0.6277 | 1,93% | 64,62% | Ver Estratégias | |
| ENAT3 | 0.6077 | 0,00% | 37,92% | Ver Estratégias | |
| DASA3 | 0.6073 | 51,92% | 121,32% | Ver Estratégias | |
| TASA4 | 0.6054 | 1,08% | -41,97% | Ver Estratégias | |
| CASH3 | 0.6017 | 3,39% | 49,81% | Ver Estratégias | |
| AZZA3 | 0.601 | -17,26% | -18,81% | Ver Estratégias | |
| FRAS3 | 0.6003 | -8,22% | 12,03% | Ver Estratégias | |
| CPFE3 | 0.598 | 7,03% | 77,19% | Ver Estratégias | |
| ELET3 | 0.596 | 1,59% | 84,07% | Ver Estratégias | |
| ELET6 | 0.5901 | 1,64% | 72,68% | Ver Estratégias | |
| POMO4 | 0.5856 | -10,70% | -5,52% | Ver Estratégias | |
| AZUL4 | 0.584 | -5,81% | -75,45% | Ver Estratégias | |
| PSSA3 | 0.5764 | 2,75% | 35,32% | Ver Estratégias | |
| SEER3 | 0.5742 | 6,08% | 108,11% | Ver Estratégias | |
| UNIP6 | 0.5734 | -2,57% | 38,19% | Ver Estratégias | |
| ABEV3 | 0.5725 | -2,18% | 13,38% | Ver Estratégias | |
| LREN3 | 0.5676 | -10,26% | 12,26% | Ver Estratégias | |
| YDUQ3 | 0.5649 | -0,63% | 53,11% | Ver Estratégias | |
| RENT3 | 0.5557 | 4,49% | 41,11% | Ver Estratégias | |
| ELMD3 | 0.5535 | -0,80% | 74,75% | Ver Estratégias | |
| BBSE3 | 0.5528 | 5,93% | 9,42% | Ver Estratégias | |
| CRFB3 | 0.5525 | 0,24% | -15,03% | Ver Estratégias | |
| PMAM3 | 0.5521 | -19,74% | -21,79% | Ver Estratégias | |
| CPLE6 | 0.5455 | -1,31% | 63,53% | Ver Estratégias | |
| RADL3 | 0.5399 | -1,16% | 2,78% | Ver Estratégias | |
| ANIM3 | 0.5388 | -0,59% | 111,95% | Ver Estratégias | |
| SRNA3 | 0.536 | 0,00% | 132,41% | Ver Estratégias | |
| BBAS3 | 0.5359 | -0,41% | -5,72% | Ver Estratégias | |
| CSMG3 | 0.5355 | 15,10% | 121,62% | Ver Estratégias | |
| BRSR6 | 0.5277 | 7,18% | 66,34% | Ver Estratégias | |
| AVLL3 | 0.5273 | -20,97% | -67,52% | Ver Estratégias | |
| ODPV3 | 0.5273 | -3,30% | 10,42% | Ver Estratégias | |
| USIM5 | 0.5228 | 15,01% | 12,60% | Ver Estratégias | |
| MYPK3 | 0.522 | -1,49% | -10,96% | Ver Estratégias | |
| ASAI3 | 0.5167 | -22,86% | 26,67% | Ver Estratégias | |
| AERI3 | 0.5155 | -21,73% | -59,67% | Ver Estratégias | |
| ETER3 | 0.5146 | -0,25% | -21,03% | Ver Estratégias | |
| BHIA3 | 0.5139 | -20,79% | 5,61% | Ver Estratégias | |
| BRPR3 | 0.5131 | -80,25% | -71,35% | Ver Estratégias | |
| HYPE3 | 0.51 | -8,42% | 30,30% | Ver Estratégias | |
| CPLE3 | 0.5051 | -1,67% | 65,13% | Ver Estratégias | |
| CAML3 | 0.5043 | -2,64% | -6,73% | Ver Estratégias | |
| OIBR4 | 0.5012 | 26,25% | -76,91% | Ver Estratégias | |
| ONCO3 | 0.5004 | 61,73% | 62,73% | Ver Estratégias | |
| LEVE3 | 0.5002 | 0,65% | 33,63% | Ver Estratégias | |
| GMAT3 | 0.499 | -11,83% | -34,17% | Ver Estratégias | |
| ISAE4 | 0.4987 | 1,24% | 31,80% | Ver Estratégias | |
| BEEF3 | 0.4981 | -10,38% | 29,55% | Ver Estratégias | |
| PGMN3 | 0.4977 | 25,36% | 106,10% | Ver Estratégias | |
| CBAV3 | 0.4971 | 33,85% | 45,68% | Ver Estratégias | |
| USIM3 | 0.4961 | 17,19% | 11,89% | Ver Estratégias | |
| JALL3 | 0.4957 | -1,03% | -37,93% | Ver Estratégias | |
| KEPL3 | 0.4949 | 2,97% | 11,09% | Ver Estratégias | |
| ALPK3 | 0.4928 | 10,59% | 99,15% | Ver Estratégias | |
| FIQE3 | 0.4927 | 7,58% | 75,85% | Ver Estratégias | |
| WEGE3 | 0.4922 | 11,79% | -9,47% | Ver Estratégias | |
| HBSA3 | 0.4912 | -4,21% | 36,84% | Ver Estratégias | |
| PTBL3 | 0.49 | -1,57% | -15,86% | Ver Estratégias | |
| AALR3 | 0.4894 | -3,03% | -52,62% | Ver Estratégias | |
| VLID3 | 0.4891 | -5,90% | -0,47% | Ver Estratégias | |
| SQIA3 | 0.4803 | 0,59% | 37,68% | Ver Estratégias | |
| BPAN4 | 0.4754 | 4,98% | 73,10% | Ver Estratégias | |
| TEND3 | 0.4701 | 0,52% | 101,70% | Ver Estratégias | |
| EQTL3 | 0.4678 | -0,83% | 40,56% | Ver Estratégias | |
| ENEV3 | 0.4658 | 6,07% | 88,29% | Ver Estratégias | |
| LOGN3 | 0.4628 | 0,00% | 66,50% | Ver Estratégias | |
| COGN3 | 0.4612 | -3,21% | 248,08% | Ver Estratégias | |
| CSED3 | 0.4612 | -10,81% | 93,45% | Ver Estratégias | |
| CIEL3 | 0.4574 | 0,00% | 73,00% | Ver Estratégias | |
| SANB11 | 0.4567 | 3,05% | 53,60% | Ver Estratégias | |
| BOAS3 | 0.4555 | -0,25% | 6,85% | Ver Estratégias | |
| PLPL3 | 0.4536 | -7,43% | 87,89% | Ver Estratégias | |
| MEGA3 | 0.4525 | 5,48% | -3,80% | Ver Estratégias | |
| CEAB3 | 0.4524 | -25,23% | 49,38% | Ver Estratégias | |
| TAEE11 | 0.4518 | -5,05% | 32,93% | Ver Estratégias | |
| HBRE3 | 0.4506 | 2,55% | 50,34% | Ver Estratégias | |
| TCSA3 | 0.4481 | -13,85% | -15,79% | Ver Estratégias | |
| AMAR3 | 0.444 | -2,91% | -1,96% | Ver Estratégias | |
| BMGB4 | 0.444 | 11,76% | 34,56% | Ver Estratégias | |
| JHSF3 | 0.4437 | 7,58% | 125,85% | Ver Estratégias | |
| QUAL3 | 0.4437 | 2,36% | 38,22% | Ver Estratégias | |
| MGLU3 | 0.4425 | -6,16% | 37,02% | Ver Estratégias | |
| SAPR4 | 0.441 | 11,19% | 48,54% | Ver Estratégias | |
| OIBR3 | 0.4406 | 240,00% | -88,51% | Ver Estratégias | |
| PRIO3 | 0.4405 | 4,88% | 2,98% | Ver Estratégias | |
| SAPR11 | 0.439 | 13,89% | 54,68% | Ver Estratégias | |
| JBSS3 | 0.4384 | -0,81% | 52,46% | Ver Estratégias | |
| VVEO3 | 0.4349 | 2,88% | -27,78% | Ver Estratégias | |
| ORVR3 | 0.4327 | 14,67% | 77,37% | Ver Estratégias | |
| ENBR3 | 0.4324 | 0,67% | 11,90% | Ver Estratégias | |
| CXSE3 | 0.4292 | 1,37% | 16,06% | Ver Estratégias | |
| CPLE11 | 0.4268 | 5,63% | 34,77% | Ver Estratégias | |
| LPSB3 | 0.4261 | -3,89% | 34,11% | Ver Estratégias | |
| ROMI3 | 0.4252 | -1,34% | 0,25% | Ver Estratégias | |
| PRNR3 | 0.425 | 6,41% | 24,20% | Ver Estratégias | |
| BBDC4 | 0.4244 | -2,07% | 72,38% | Ver Estratégias | |
| ESPA3 | 0.4237 | -7,41% | 40,85% | Ver Estratégias | |
| SUZB3 | 0.4168 | 7,34% | -15,90% | Ver Estratégias | |
| REAG3 | 0.4164 | -2,63% | -77,76% | Ver Estratégias | |
| LIGT3 | 0.4152 | -17,54% | 4,00% | Ver Estratégias | |
| SLCE3 | 0.4134 | -1,66% | -8,78% | Ver Estratégias | |
| MEAL3 | 0.413 | 3,25% | 29,59% | Ver Estratégias | |
| LWSA3 | 0.4121 | -0,48% | 23,15% | Ver Estratégias | |
| VALE3 | 0.4084 | 12,00% | 42,19% | Ver Estratégias | |
| WIZC3 | 0.4074 | 11,65% | 67,16% | Ver Estratégias | |
| BBDC3 | 0.407 | -1,43% | 61,73% | Ver Estratégias | |
| RDOR3 | 0.4062 | -8,38% | 62,33% | Ver Estratégias | |
| CMIN3 | 0.4059 | 3,24% | 9,74% | Ver Estratégias | |
| SOMA3 | 0.4057 | 0,00% | -20,69% | Ver Estratégias | |
| TRIS3 | 0.4035 | -22,10% | 58,80% | Ver Estratégias | |
| KLBN11 | 0.4029 | 7,39% | -17,87% | Ver Estratégias | |
| BRFS3 | 0.4027 | -18,67% | -23,09% | Ver Estratégias | |
| INTB3 | 0.4019 | -10,61% | -5,79% | Ver Estratégias | |
| TFCO4 | 0.4016 | -1,91% | 77,62% | Ver Estratégias | |
| WEST3 | 0.4004 | 8,71% | 17,45% | Ver Estratégias | |
| SBSP3 | 0.3994 | 0,29% | 64,29% | Ver Estratégias | |
| RAIZ4 | 0.398 | 0,00% | -62,84% | Ver Estratégias | |
| GGBR4 | 0.3964 | 11,62% | 13,02% | Ver Estratégias | |
| FHER3 | 0.3961 | 0,23% | -33,54% | Ver Estratégias | |
| MBRF3 | 0.3957 | -6,11% | 31,16% | Ver Estratégias | |
| MTRE3 | 0.3944 | 1,42% | 38,76% | Ver Estratégias | |
| CVCB3 | 0.3907 | 17,34% | 30,97% | Ver Estratégias | |
| SMFT3 | 0.3897 | -2,69% | 37,81% | Ver Estratégias | |
| AESB3 | 0.3887 | -1,10% | -33,52% | Ver Estratégias | |
| KLBN4 | 0.386 | 7,47% | -15,77% | Ver Estratégias | |
| TRAD3 | 0.3833 | -7,71% | -31,60% | Ver Estratégias | |
| AURE3 | 0.3828 | -1,16% | 36,97% | Ver Estratégias | |
| HAPV3 | 0.3826 | -17,40% | -58,07% | Ver Estratégias | |
| ITUB4 | 0.3798 | 1,10% | 53,02% | Ver Estratégias | |
| UGPA3 | 0.3781 | -4,91% | 34,77% | Ver Estratégias | |
| CSAN3 | 0.3729 | -10,66% | -38,17% | Ver Estratégias | |
| SHUL4 | 0.3709 | 10,34% | -2,24% | Ver Estratégias | |
| ECOR3 | 0.3707 | 6,22% | 154,77% | Ver Estratégias | |
| OPCT3 | 0.3693 | 5,57% | 52,05% | Ver Estratégias | |
| MATD3 | 0.369 | 16,84% | 54,37% | Ver Estratégias | |
| ENJU3 | 0.3686 | 4,00% | -5,45% | Ver Estratégias | |
| ITSA4 | 0.368 | -1,86% | 44,33% | Ver Estratégias | |
| LJQQ3 | 0.3679 | 4,35% | -1,37% | Ver Estratégias | |
| LUPA3 | 0.3658 | -6,98% | -33,88% | Ver Estratégias | |
| VIVA3 | 0.365 | 1,90% | 72,69% | Ver Estratégias | |
| IGTI11 | 0.3645 | -2,51% | 48,50% | Ver Estratégias | |
| RANI3 | 0.3631 | 2,02% | 35,12% | Ver Estratégias | |
| RCSL4 | 0.3605 | 84,50% | 309,84% | Ver Estratégias | |
| ITUB3 | 0.3591 | 3,98% | 61,20% | Ver Estratégias | |
| B3SA3 | 0.3581 | -3,22% | 34,49% | Ver Estratégias | |
| MOTV3 | 0.3549 | -5,33% | 52,58% | Ver Estratégias | |
| MDNE3 | 0.3543 | -12,54% | 143,40% | Ver Estratégias | |
| RAPT4 | 0.3531 | -8,25% | -43,93% | Ver Estratégias | |
| PDGR3 | 0.353 | 0,00% | -97,44% | Ver Estratégias | |
| HBOR3 | 0.3516 | -15,10% | 90,23% | Ver Estratégias | |
| SIMH3 | 0.3483 | -4,42% | 46,61% | Ver Estratégias | |
| GGPS3 | 0.3478 | -15,11% | 15,65% | Ver Estratégias | |
| RECV3 | 0.3465 | 3,25% | -23,38% | Ver Estratégias | |
| NTCO3 | 0.3435 | 0,00% | -17,68% | Ver Estratégias | |
| BLAU3 | 0.3432 | 6,20% | -2,11% | Ver Estratégias | |
| BRAP4 | 0.3427 | 9,91% | 27,99% | Ver Estratégias | |
| PCAR3 | 0.3426 | -4,33% | 54,73% | Ver Estratégias | |
| FICT3 | 0.3421 | -22,97% | -30,79% | Ver Estratégias | |
| MOVI3 | 0.3416 | -8,25% | 162,91% | Ver Estratégias | |
| MDIA3 | 0.3411 | -5,62% | 18,36% | Ver Estratégias | |
| LVTC3 | 0.3407 | 0,00% | 46,56% | Ver Estratégias | |
| SOJA3 | 0.3396 | 2,79% | -14,11% | Ver Estratégias | |
| ALUP11 | 0.3368 | -4,43% | 27,45% | Ver Estratégias | |
| PETR4 | 0.3367 | -6,85% | -8,70% | Ver Estratégias | |
| VULC3 | 0.3346 | -1,30% | 41,49% | Ver Estratégias | |
| RAIL3 | 0.3338 | -4,07% | -16,06% | Ver Estratégias | |
| MLAS3 | 0.3331 | 13,79% | 20,00% | Ver Estratégias | |
| IFCM3 | 0.3288 | -34,07% | 22,45% | Ver Estratégias | |
| DMVF3 | 0.3265 | 22,91% | 14,26% | Ver Estratégias | |
| ALPA4 | 0.3262 | 5,31% | 95,40% | Ver Estratégias | |
| LOGG3 | 0.326 | -2,20% | 35,00% | Ver Estratégias | |
| ARML3 | 0.3259 | 4,69% | -26,39% | Ver Estratégias | |
| PETR3 | 0.3254 | -6,89% | -11,84% | Ver Estratégias | |
| FESA4 | 0.3227 | 0,29% | -12,42% | Ver Estratégias | |
| FLRY3 | 0.3186 | -1,51% | 28,76% | Ver Estratégias | |
| NEOE3 | 0.3127 | 0,31% | 73,11% | Ver Estratégias | |
| GOAU4 | 0.3096 | -15,69% | -12,44% | Ver Estratégias | |
| MRVE3 | 0.3085 | -11,14% | 47,15% | Ver Estratégias | |
| SMTO3 | 0.3074 | 17,68% | -33,73% | Ver Estratégias | |
| ALOS3 | 0.3073 | 1,22% | 59,57% | Ver Estratégias | |
| BRST3 | 0.3068 | -2,59% | 26,59% | Ver Estratégias | |
| TOTS3 | 0.3068 | 0,12% | 56,15% | Ver Estratégias | |
| CURY3 | 0.3063 | -15,89% | 88,03% | Ver Estratégias | |
| VIVT3 | 0.3056 | -6,14% | 44,48% | Ver Estratégias | |
| TECN3 | 0.3021 | 10,11% | 37,48% | Ver Estratégias | |
| APER3 | 0.301 | 2,16% | 45,46% | Ver Estratégias | |
| ENGI11 | 0.3009 | -11,78% | 35,99% | Ver Estratégias | |
| TGMA3 | 0.3007 | -1,20% | 29,69% | Ver Estratégias | |
| MULT3 | 0.3006 | -6,30% | 33,95% | Ver Estratégias | |
| DXCO3 | 0.2991 | 11,02% | -7,54% | Ver Estratégias | |
| EZTC3 | 0.2983 | -29,12% | 26,44% | Ver Estratégias | |
| GOLL4 | 0.2965 | 0,00% | -39,23% | Ver Estratégias | |
| NGRD3 | 0.2948 | 6,26% | 13,82% | Ver Estratégias | |
| PNVL3 | 0.2928 | 29,33% | 36,08% | Ver Estratégias | |
| RCSL3 | 0.2887 | 6,95% | -64,29% | Ver Estratégias | |
| CSUD3 | 0.2856 | -9,76% | 21,66% | Ver Estratégias | |
| CYRE3 | 0.2818 | -14,37% | 78,12% | Ver Estratégias | |
| CSNA3 | 0.2815 | 13,56% | 3,95% | Ver Estratégias | |
| BMOB3 | 0.2806 | -8,36% | 79,33% | Ver Estratégias | |
| EVEN3 | 0.2793 | -4,67% | 42,65% | Ver Estratégias | |
| CMIG3 | 0.2778 | 1,44% | 5,07% | Ver Estratégias | |
| EGIE3 | 0.275 | -28,34% | -8,71% | Ver Estratégias | |
| BRAV3 | 0.274 | 13,46% | -18,85% | Ver Estratégias | |
| GFSA3 | 0.2708 | -1,73% | -77,63% | Ver Estratégias | |
| BRKM5 | 0.2703 | -6,58% | -36,24% | Ver Estratégias | |
| TIMS3 | 0.2701 | -13,39% | 58,41% | Ver Estratégias | |
| POSI3 | 0.2648 | -0,48% | -13,60% | Ver Estratégias | |
| TTEN3 | 0.2638 | 10,21% | 22,46% | Ver Estratégias | |
| VIVR3 | 0.2614 | -20,78% | -47,41% | Ver Estratégias | |
| TOKY3 | 0.2535 | 0,00% | -30,77% | Ver Estratégias | |
| VBBR3 | 0.2531 | -3,66% | 44,15% | Ver Estratégias | |
| BRBI11 | 0.2489 | -1,66% | 42,86% | Ver Estratégias | |
| BPAC11 | 0.248 | 3,26% | 92,64% | Ver Estratégias | |
| STBP3 | 0.2431 | 0,28% | 16,10% | Ver Estratégias | |
| PETZ3 | 0.2429 | 5,22% | 7,91% | Ver Estratégias | |
| LAVV3 | 0.2394 | -3,48% | 123,59% | Ver Estratégias | |
| CMIG4 | 0.235 | -0,45% | 13,89% | Ver Estratégias | |
| AMER3 | 0.2339 | -5,13% | -11,84% | Ver Estratégias | |
| TUPY3 | 0.2322 | 0,93% | -44,78% | Ver Estratégias | |
| VAMO3 | 0.2288 | -9,38% | -36,45% | Ver Estratégias | |
| TPIS3 | 0.2215 | 24,69% | -9,01% | Ver Estratégias | |
| IRBR3 | 0.2152 | 10,16% | 39,35% | Ver Estratégias | |
| EMBR3 | 0.2131 | -1,16% | 56,77% | Ver Estratégias | |
| ABCB4 | 0.2105 | 7,31% | 34,81% | Ver Estratégias | |
| SBFG3 | 0.2084 | -4,16% | 25,62% | Ver Estratégias | |
| SEQL3 | 0.2068 | 315,63% | 22,58% | Ver Estratégias | |
| MELK3 | 0.1916 | -3,45% | 36,33% | Ver Estratégias | |
| GRND3 | 0.1644 | 10,91% | 16,16% | Ver Estratégias | |
| PORT3 | 0.1526 | 0,37% | 21,35% | Ver Estratégias | |
| MILS3 | 0.1485 | 9,14% | 70,15% | Ver Estratégias | |
| GUAR3 | 0.143 | -21,20% | 39,51% | Ver Estratégias | |
| ZAMP3 | 0.1392 | 0,00% | 52,17% | Ver Estratégias | |
| AGRO3 | 0.1362 | 6,30% | -7,51% | Ver Estratégias | |
| CLSA3 | 0.1237 | 1,06% | 104,48% | Ver Estratégias | |
| AGXY3 | 0.1027 | -16,48% | -38,75% | Ver Estratégias | |
| AMBP3 | 0.0549 | 3,85% | -98,07% | Ver Estratégias | |
| DIRR3 | 0.0436 | -23,78% | 70,02% | Ver Estratégias |
1 Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.
2 Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.
3 Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.
4 Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.
Siga-nos no Instagram @quant_brasil
Receba diariamente novidades sobre a plataforma, conteúdo sobre finanças quantitativas, e acompanhe os bastidores do QuantBrasil!