Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
CBAV3	0.6516	2,13%	159,07%	Ver Estratégias
AZUL4	0.6426	0,00%	-58,46%	Ver Estratégias
DASA3	0.6198	20,45%	74,73%	Ver Estratégias
TASA4	0.6195	2,28%	-40,46%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
PETR3	0.6059	-4,00%	69,13%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	10,36%	51,51%	Ver Estratégias
PETR4	0.5996	-4,25%	68,32%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	10,43%	50,28%	Ver Estratégias
POMO4	0.5967	6,97%	-4,16%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5906	-11,27%	89,47%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5737	0,43%	17,19%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5717	-27,08%	-40,17%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	25,64%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5557	7,14%	-20,60%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5465	-9,64%	63,61%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5458	-5,97%	45,92%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-70,63%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5379	-3,39%	39,34%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5374	-4,83%	-34,98%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	27,60%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
JALL3	0.523	-13,74%	-22,85%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5222	9,37%	40,41%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5123	10,28%	42,06%	Ver Estratégias
FICT3	0.5105	-17,07%	-91,19%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5094	-12,84%	-82,11%	Ver Estratégias
KEPL3	0.5084	-2,85%	2,48%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5076	-4,47%	45,35%	Ver Estratégias
RECV3	0.5062	-7,82%	3,05%	Ver Estratégias
VALE3	0.5017	6,31%	68,67%	Ver Estratégias
DESK3	0.5008	1,96%	88,22%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4959	4,23%	-31,52%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4953	12,24%	-12,53%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4891	2,08%	68,87%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4886	2,50%	-34,40%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
SANB11	0.4798	-0,14%	7,83%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4781	-5,01%	4,82%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4761	-2,55%	3,56%	Ver Estratégias
GGBR4	0.476	22,42%	47,29%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4728	4,23%	23,37%	Ver Estratégias
INTB3	0.4722	1,36%	6,73%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4712	8,59%	32,64%	Ver Estratégias
ETER3	0.4705	-4,78%	-12,91%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4697	-5,26%	42,57%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4679	-9,07%	-13,81%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4673	0,59%	7,01%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4659	-25,01%	-18,65%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4639	0,00%	-40,37%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4622	-2,28%	45,96%	Ver Estratégias
CVCB3	0.461	1,03%	-14,04%	Ver Estratégias
USIM5	0.4596	22,32%	41,04%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4588	2,60%	80,38%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4554	7,48%	55,76%	Ver Estratégias
PCAR3	0.4543	4,35%	-43,53%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4523	0,90%	-19,28%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4507	6,30%	4,75%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4457	-4,59%	37,63%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4445	6,66%	14,00%	Ver Estratégias
GGPS3	0.4406	-4,27%	1,06%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4402	-3,70%	-20,78%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
LAVV3	0.4384	-3,48%	33,33%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4362	1,15%	54,58%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4354	-0,78%	-6,62%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4336	-9,93%	-25,85%	Ver Estratégias
VLID3	0.4328	-2,95%	-20,06%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4308	-3,47%	-5,23%	Ver Estratégias
ALPA4	0.4304	-1,25%	61,50%	Ver Estratégias
RCSL3	0.4298	-20,29%	-78,76%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4297	-8,36%	-29,60%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4268	-7,43%	-3,55%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4263	3,84%	66,74%	Ver Estratégias
USIM3	0.4257	20,76%	37,80%	Ver Estratégias
RADL3	0.4242	-5,02%	12,22%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4224	-3,13%	-22,55%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4222	-52,00%	-93,68%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4182	-4,27%	-50,82%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4178	1,16%	23,68%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4174	-5,65%	39,37%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4109	7,31%	-5,48%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4081	-4,23%	-18,47%	Ver Estratégias
RENT3	0.4077	5,32%	12,22%	Ver Estratégias
MATD3	0.4076	8,30%	24,24%	Ver Estratégias
BRST3	0.4074	-1,61%	12,09%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4074	-0,91%	16,28%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4038	-6,75%	-0,90%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4012	8,40%	38,90%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4008	-2,80%	26,83%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3996	3,53%	109,59%	Ver Estratégias
HYPE3	0.3992	-0,32%	-3,00%	Ver Estratégias
LREN3	0.3989	-1,48%	-0,21%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3986	2,68%	-68,52%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3973	-1,57%	165,67%	Ver Estratégias
TAEE11	0.3971	3,58%	26,81%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3956	-1,33%	-43,12%	Ver Estratégias
LPSB3	0.3951	13,41%	39,85%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3942	0,59%	-3,21%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3941	-0,19%	-16,84%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3923	-23,53%	-80,30%	Ver Estratégias
CEAB3	0.3912	-1,57%	-15,55%	Ver Estratégias
WEST3	0.3911	-0,13%	70,75%	Ver Estratégias
AALR3	0.3906	-35,59%	-58,75%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3889	-0,88%	-25,07%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
CXSE3	0.3876	4,53%	13,72%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3869	21,40%	-67,30%	Ver Estratégias
TFCO4	0.3867	-1,29%	33,48%	Ver Estratégias
TUPY3	0.3844	6,66%	-39,40%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3843	4,65%	-42,31%	Ver Estratégias
BRAP4	0.382	6,13%	42,66%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3782	12,73%	2,48%	Ver Estratégias
BMGB4	0.3775	10,68%	45,68%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3764	-5,99%	-24,64%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3761	2,96%	-32,51%	Ver Estratégias
ANIM3	0.3747	0,75%	31,49%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3726	3,09%	-21,26%	Ver Estratégias
SEER3	0.3721	4,14%	120,45%	Ver Estratégias
ORVR3	0.3718	14,02%	62,85%	Ver Estratégias
PSSA3	0.3706	3,05%	21,12%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3704	26,61%	27,64%	Ver Estratégias
COGN3	0.3703	-3,67%	17,48%	Ver Estratégias
CSED3	0.3701	6,29%	44,19%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3683	-6,65%	-14,55%	Ver Estratégias
MILS3	0.3675	-3,96%	31,26%	Ver Estratégias
ISAE4	0.3669	3,14%	25,66%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3658	9,87%	-10,27%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3656	6,63%	-14,80%	Ver Estratégias
TECN3	0.364	-4,37%	32,79%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3636	8,34%	48,73%	Ver Estratégias
MRVE3	0.36	-7,81%	14,85%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3589	1,84%	98,70%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3569	-15,23%	-7,11%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3561	5,88%	-73,40%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3558	1,41%	53,01%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3543	8,41%	-25,16%	Ver Estratégias
CURY3	0.3541	-13,19%	9,82%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
RANI3	0.3502	-13,56%	10,57%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3493	-0,82%	-15,12%	Ver Estratégias
TPIS3	0.3481	50,00%	121,59%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3466	19,83%	15,88%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	9,59%	2,31%	Ver Estratégias
SUZB3	0.3408	-10,15%	-10,52%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3395	1,31%	-18,21%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3393	11,81%	102,54%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3389	1,72%	26,00%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3389	6,02%	35,61%	Ver Estratégias
ARML3	0.335	3,33%	12,22%	Ver Estratégias
FESA4	0.3311	-1,77%	9,14%	Ver Estratégias
AERI3	0.3309	8,33%	-41,44%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3289	5,52%	55,42%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3281	4,14%	46,70%	Ver Estratégias
MELK3	0.3281	3,27%	10,86%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3278	-8,74%	8,74%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3276	5,95%	52,02%	Ver Estratégias
AURE3	0.3259	19,59%	57,29%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3251	15,99%	89,69%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3213	11,23%	-21,77%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3205	6,82%	20,55%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3195	20,83%	28,32%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3164	-13,89%	-30,19%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3161	1,34%	17,46%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3157	-9,62%	-73,74%	Ver Estratégias
PTBL3	0.3155	-25,16%	-44,95%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3145	6,40%	28,30%	Ver Estratégias
CAML3	0.3143	8,97%	46,64%	Ver Estratégias
TGMA3	0.3143	5,28%	-8,18%	Ver Estratégias
VIVR3	0.3134	2,56%	-58,76%	Ver Estratégias
MULT3	0.3118	4,71%	29,98%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3104	-16,54%	14,29%	Ver Estratégias
ASAI3	0.3086	1,58%	-2,28%	Ver Estratégias
CASH3	0.3082	16,19%	-32,73%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3082	5,41%	23,23%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3068	6,69%	3,23%	Ver Estratégias
TEND3	0.3061	-4,30%	74,71%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
JHSF3	0.2993	47,01%	152,27%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2991	0,93%	16,68%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2978	5,64%	74,06%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-39,23%	Ver Estratégias
ITUB3	0.2965	7,34%	47,00%	Ver Estratégias
VULC3	0.285	-7,94%	4,13%	Ver Estratégias
AZZA3	0.2831	-13,68%	-30,58%	Ver Estratégias
IGTI11	0.2821	5,26%	38,15%	Ver Estratégias
GUAR3	0.282	0,00%	24,88%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2813	-4,86%	2,58%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2788	3,70%	81,18%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2735	-1,06%	-34,51%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2694	-3,43%	29,51%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2669	-6,92%	-2,51%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2666	3,66%	29,34%	Ver Estratégias
AMER3	0.2636	14,18%	1,19%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2635	-1,48%	-8,84%	Ver Estratégias
LIGT3	0.263	7,92%	2,23%	Ver Estratégias
EQTL3	0.26	7,43%	20,08%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2592	-1,68%	34,13%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2585	1,91%	1,36%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2578	0,97%	18,34%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2563	1,09%	23,38%	Ver Estratégias
KLBN4	0.256	-6,27%	-1,91%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2549	10,27%	67,18%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-10,81%	Ver Estratégias
SOJA3	0.2504	0,00%	-33,65%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2497	6,47%	50,32%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2466	4,51%	47,19%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2426	17,45%	-6,08%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2373	-9,87%	-69,91%	Ver Estratégias
POSI3	0.2327	3,74%	-26,24%	Ver Estratégias
GFSA3	0.2267	-22,16%	-95,26%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2146	3,45%	16,51%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2128	12,89%	64,12%	Ver Estratégias
AGXY3	0.2072	-8,26%	-72,79%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2065	-10,02%	-8,15%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,61%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1966	-1,12%	-36,69%	Ver Estratégias
MBRF3	0.1964	-19,31%	-7,96%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	12,54%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	8,07%	23,22%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GRND3	0.1219	-5,19%	-14,79%	Ver Estratégias
FHER3	0.0942	0,96%	16,25%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0293	0,39%	12,28%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?