Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-75,53%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6425	3,75%	127,49%	Ver Estratégias
POMO4	0.614	-7,17%	2,48%	Ver Estratégias
PRIO3	0.6093	22,06%	84,01%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
DASA3	0.6059	-17,35%	67,88%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-3,64%	51,88%	Ver Estratégias
TASA4	0.5976	-14,77%	-37,41%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	-2,62%	51,83%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5957	1,99%	39,20%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5783	-13,00%	12,06%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5675	-5,51%	-21,79%	Ver Estratégias
PETR4	0.5654	18,89%	47,56%	Ver Estratégias
PETR3	0.5647	20,52%	44,06%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	36,85%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.55	-6,25%	63,70%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-57,31%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5426	0,28%	49,14%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5383	-0,15%	35,10%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5332	-3,89%	68,56%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	47,43%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5318	0,00%	-82,71%	Ver Estratégias
JALL3	0.5279	20,39%	-10,29%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
LREN3	0.5251	-2,11%	14,33%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5173	-24,62%	-22,83%	Ver Estratégias
VALE3	0.5149	-0,64%	64,44%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
USIM5	0.5087	-0,59%	17,53%	Ver Estratégias
PSSA3	0.507	-1,61%	24,29%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5025	-9,83%	-16,67%	Ver Estratégias
FICT3	0.5025	-21,82%	-89,49%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4998	-0,66%	-16,16%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4977	-12,54%	68,31%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4968	-0,82%	28,64%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4942	-2,05%	12,44%	Ver Estratégias
DESK3	0.4892	24,91%	106,19%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4876	2,08%	68,21%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4872	-0,25%	26,34%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4861	14,33%	3,72%	Ver Estratégias
ETER3	0.4854	1,01%	-17,96%	Ver Estratégias
RADL3	0.4831	-10,88%	11,30%	Ver Estratégias
BEEF3	0.481	-11,39%	-18,16%	Ver Estratégias
USIM3	0.4806	-2,48%	15,94%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
PRNR3	0.48	-6,10%	16,47%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4788	7,22%	64,76%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4773	-0,91%	0,08%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4758	-14,23%	-37,80%	Ver Estratégias
RECV3	0.4758	9,92%	-7,79%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4754	8,72%	-4,35%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4717	-1,04%	-63,32%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4712	-2,02%	9,28%	Ver Estratégias
AZZA3	0.4691	-1,37%	-1,60%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4682	6,49%	59,63%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4681	-3,05%	61,05%	Ver Estratégias
SEER3	0.4664	13,98%	159,65%	Ver Estratégias
INTB3	0.4654	7,56%	15,26%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4652	-0,58%	51,21%	Ver Estratégias
ECOR3	0.462	-10,35%	58,28%	Ver Estratégias
EZTC3	0.459	-6,40%	-6,53%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4588	2,22%	26,79%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4542	4,07%	14,15%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4525	5,38%	45,33%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
VLID3	0.4502	-6,07%	-21,56%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4489	12,99%	67,16%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4479	4,52%	27,19%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4468	6,82%	70,62%	Ver Estratégias
CVCB3	0.446	-6,51%	-6,07%	Ver Estratégias
SANB11	0.4445	-6,55%	18,66%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4441	-14,86%	-17,65%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4424	-5,74%	46,27%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4422	-27,50%	-33,59%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4411	1,09%	39,52%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4397	-19,13%	-26,56%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4356	-19,14%	-5,82%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4351	2,55%	72,62%	Ver Estratégias
WEGE3	0.433	6,27%	14,71%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4314	2,68%	61,97%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4235	-1,06%	57,70%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4199	-1,08%	-8,56%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4197	-26,67%	-89,11%	Ver Estratégias
CASH3	0.418	5,85%	16,92%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4175	-0,81%	42,39%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4168	-16,36%	31,63%	Ver Estratégias
RENT3	0.4151	-5,34%	30,82%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4147	-18,00%	22,39%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4131	-7,37%	14,05%	Ver Estratégias
TAEE11	0.413	-0,83%	32,11%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4124	0,00%	5,79%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4111	-12,75%	48,83%	Ver Estratégias
BRST3	0.4096	7,87%	21,85%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4093	3,81%	140,44%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4089	-8,11%	71,98%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4086	1,37%	29,46%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4075	-0,04%	-3,11%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4071	13,43%	1,54%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4068	9,21%	8,30%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4055	2,37%	47,42%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4054	-19,80%	32,07%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4047	28,46%	86,41%	Ver Estratégias
OPCT3	0.4038	1,15%	76,55%	Ver Estratégias
CMIN3	0.4035	-7,85%	-12,12%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4027	-8,77%	-15,25%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4013	-24,14%	-38,58%	Ver Estratégias
PLPL3	0.3997	-5,85%	9,05%	Ver Estratégias
RAPT4	0.399	-16,56%	-37,03%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3987	-2,95%	56,73%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3973	2,34%	2,34%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.3944	-4,72%	-6,69%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3935	8,94%	5,65%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3934	-2,44%	-1,89%	Ver Estratégias
CSED3	0.3925	-13,95%	58,12%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3915	-0,98%	107,93%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3909	-30,30%	-38,76%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3907	-7,99%	73,71%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3898	6,40%	198,35%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3889	-11,04%	20,77%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
TEND3	0.3882	9,79%	117,75%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3871	-5,69%	2,01%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3859	3,08%	-8,97%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3832	0,82%	-13,02%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3816	-11,09%	-31,07%	Ver Estratégias
CAML3	0.3804	-2,69%	59,02%	Ver Estratégias
MATD3	0.3799	-5,56%	47,19%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3764	-5,03%	143,86%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3759	-14,42%	-54,59%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3729	2,42%	-4,85%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3715	1,68%	63,58%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3713	-38,36%	-68,68%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3708	3,88%	-2,73%	Ver Estratégias
WEST3	0.3703	33,95%	54,63%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3687	-12,82%	-77,85%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3686	-16,30%	-12,93%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3684	-9,07%	-19,04%	Ver Estratégias
AURE3	0.3683	3,49%	57,72%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3675	6,63%	-68,53%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3668	-6,69%	55,83%	Ver Estratégias
TECN3	0.3633	7,60%	52,78%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3626	4,10%	53,77%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3559	-0,34%	2,54%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3557	-1,52%	28,86%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3527	-10,00%	-70,65%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3523	0,36%	47,93%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3507	-5,31%	52,78%	Ver Estratégias
ARML3	0.3492	-7,93%	31,20%	Ver Estratégias
BLAU3	0.349	-2,84%	-24,25%	Ver Estratégias
VULC3	0.3473	-3,24%	21,30%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	14,87%	9,76%	Ver Estratégias
COGN3	0.3433	-3,64%	50,00%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3429	-8,18%	-23,65%	Ver Estratégias
FESA4	0.3423	6,27%	17,90%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3421	-15,47%	60,74%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3393	10,66%	0,75%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3355	-4,22%	35,38%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3324	-21,62%	53,32%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3315	1,02%	54,63%	Ver Estratégias
AALR3	0.3302	-24,43%	-46,80%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3299	11,46%	-14,22%	Ver Estratégias
MULT3	0.3284	-4,85%	37,93%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3282	-3,68%	45,32%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3282	-2,08%	34,96%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3278	-7,24%	-27,51%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3251	-11,76%	-85,58%	Ver Estratégias
RANI3	0.3247	-2,65%	38,21%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3233	-17,70%	-26,77%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3227	3,23%	26,35%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3223	-10,00%	23,44%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3154	-15,37%	-23,76%	Ver Estratégias
CURY3	0.3144	-2,22%	44,28%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3127	-3,80%	37,94%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3115	-3,09%	23,70%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3113	2,12%	42,96%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3066	3,86%	73,96%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
MILS3	0.3004	-8,22%	48,29%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2983	-13,33%	-61,00%	Ver Estratégias
AERI3	0.2978	-14,55%	-47,31%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-43,57%	Ver Estratégias
PMAM3	0.2961	-18,03%	-61,54%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2949	13,36%	53,17%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2893	-6,46%	-12,92%	Ver Estratégias
AMER3	0.2886	5,05%	-17,02%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2873	-5,78%	53,62%	Ver Estratégias
TRAD3	0.287	-7,66%	-70,75%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2862	3,41%	6,87%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2843	2,68%	43,59%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2774	0,00%	52,25%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2757	-8,53%	127,94%	Ver Estratégias
MELK3	0.2747	-10,85%	10,58%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2729	-3,37%	-33,66%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2724	-6,90%	2,79%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2614	-3,31%	7,95%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2608	11,76%	27,90%	Ver Estratégias
TGMA3	0.259	-21,21%	-4,27%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2573	0,18%	53,85%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2564	-10,00%	-0,43%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2538	-4,37%	66,63%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-5,71%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2528	-6,55%	10,45%	Ver Estratégias
TUPY3	0.252	0,47%	-28,55%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2501	-18,25%	50,19%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2483	6,72%	25,02%	Ver Estratégias
ENEV3	0.248	18,47%	106,03%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2466	12,17%	64,10%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2411	-10,20%	10,55%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2383	0,00%	-40,00%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2361	8,04%	38,24%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2145	-3,40%	6,86%	Ver Estratégias
POSI3	0.2098	7,69%	-13,55%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2091	-1,80%	34,41%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2048	-2,51%	8,06%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,88%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1934	-6,80%	-5,77%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	9,03%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-12,32%	28,04%	Ver Estratégias
FHER3	0.1482	-5,88%	8,70%	Ver Estratégias
GRND3	0.1268	-6,45%	-12,45%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1176	-0,92%	-72,96%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1175	-13,98%	-96,08%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0449	-13,44%	27,56%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0071	0,00%	-98,03%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?