Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-75,45%	Ver Estratégias
CBAV3	0.638	3,65%	123,62%	Ver Estratégias
POMO4	0.6142	-5,91%	2,48%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
DASA3	0.6061	-12,20%	73,26%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-0,64%	54,37%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5995	22,90%	71,15%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	0,39%	53,44%	Ver Estratégias
TASA4	0.5969	-11,93%	-37,56%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5956	3,70%	38,97%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5772	-10,34%	11,71%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5658	-6,09%	-21,19%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	40,35%	Ver Estratégias
PETR4	0.5566	17,46%	42,65%	Ver Estratégias
PETR3	0.5547	19,31%	38,58%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5505	-3,29%	66,48%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-57,79%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5429	0,35%	52,33%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5381	1,70%	38,51%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5323	-0,73%	70,99%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	60,76%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5314	2,27%	-83,13%	Ver Estratégias
LREN3	0.5294	-1,07%	16,54%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
JALL3	0.5268	22,82%	-10,29%	Ver Estratégias
RCSL4	0.5171	-42,69%	-20,97%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
VALE3	0.5119	-0,94%	58,74%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5096	-0,95%	24,16%	Ver Estratégias
USIM5	0.5064	1,65%	16,15%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5045	-9,08%	-16,05%	Ver Estratégias
FICT3	0.5027	-29,51%	-89,56%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4995	0,67%	-14,25%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4976	-9,11%	71,81%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4974	-0,40%	30,07%	Ver Estratégias
ABEV3	0.493	-1,09%	14,84%	Ver Estratégias
DESK3	0.489	34,83%	120,05%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4873	2,08%	76,10%	Ver Estratégias
RADL3	0.4861	-8,78%	13,64%	Ver Estratégias
ETER3	0.4837	2,03%	-18,29%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4813	-0,50%	3,44%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4807	0,30%	22,81%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4805	-5,03%	18,26%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4805	13,25%	-2,26%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
BEEF3	0.48	-11,73%	-19,36%	Ver Estratégias
AZZA3	0.4797	0,16%	0,48%	Ver Estratégias
USIM3	0.4788	-0,45%	15,54%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4786	6,09%	67,20%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4773	-14,71%	-33,81%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4711	-0,84%	13,66%	Ver Estratégias
SEER3	0.4704	16,45%	167,93%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4683	6,10%	62,01%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4674	-0,63%	64,06%	Ver Estratégias
INTB3	0.464	11,87%	18,59%	Ver Estratégias
TPIS3	0.464	2,38%	47,96%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4614	-8,36%	64,46%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4594	-5,88%	-4,54%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4579	0,71%	-70,06%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4574	2,37%	28,20%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4573	4,98%	16,29%	Ver Estratégias
RECV3	0.4558	11,71%	-12,93%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4531	9,89%	-11,24%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4521	6,44%	43,75%	Ver Estratégias
VLID3	0.4514	-6,20%	-19,61%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4495	15,22%	70,58%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4491	11,06%	74,15%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4475	5,12%	26,66%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4463	-4,29%	-5,19%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4448	-2,96%	47,07%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4447	-16,00%	-16,00%	Ver Estratégias
SANB11	0.4445	-4,50%	20,30%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4434	2,85%	41,86%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4408	-27,50%	-36,96%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4378	-18,08%	-27,92%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4375	-18,35%	-4,58%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4355	2,64%	74,70%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4343	0,88%	61,97%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4329	6,01%	12,95%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
CASH3	0.4318	11,11%	16,56%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4232	1,46%	60,02%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4214	-0,41%	-7,06%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4195	-24,14%	-89,11%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4183	-14,95%	35,57%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4161	0,00%	38,10%	Ver Estratégias
RENT3	0.4156	-2,52%	33,64%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4151	-12,77%	23,31%	Ver Estratégias
CYRE3	0.413	-5,95%	18,94%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4129	1,49%	34,52%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4128	-4,54%	88,09%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4127	5,55%	13,28%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4123	5,82%	6,38%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4106	-23,42%	-31,64%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4098	-10,64%	48,83%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4084	3,30%	30,81%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4084	5,37%	136,96%	Ver Estratégias
BRST3	0.4079	9,67%	23,68%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4064	-17,35%	35,75%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4064	1,01%	1,63%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
SLCE3	0.4056	13,99%	0,82%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4053	5,53%	50,49%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4036	28,46%	88,46%	Ver Estratégias
CMIN3	0.403	-6,27%	-13,96%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4027	-8,99%	-15,93%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4024	-5,98%	11,42%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4006	-0,43%	60,00%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4006	-3,06%	-3,06%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3998	-16,43%	-36,20%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3996	3,19%	72,78%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3979	0,77%	3,97%	Ver Estratégias
CSED3	0.3952	-12,46%	61,34%	Ver Estratégias
LIGT3	0.3951	8,49%	1,16%	Ver Estratégias
HBSA3	0.3945	-3,12%	78,32%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3923	5,49%	116,23%	Ver Estratégias
TEND3	0.3917	10,52%	123,65%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3908	-4,43%	4,32%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3903	-2,99%	-3,17%	Ver Estratégias
CSMG3	0.39	7,93%	205,10%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3894	-20,08%	-41,03%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3884	-9,66%	21,86%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3874	3,20%	-7,19%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3836	2,91%	-9,12%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3813	-9,88%	-28,17%	Ver Estratégias
MATD3	0.3809	-3,19%	52,65%	Ver Estratégias
CAML3	0.3808	-0,31%	64,23%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3762	-1,29%	162,79%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3758	4,71%	-54,59%	Ver Estratégias
AURE3	0.3734	7,79%	69,75%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3734	4,07%	-0,37%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3728	-0,93%	2,88%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3727	1,43%	65,12%	Ver Estratégias
WEST3	0.3718	34,62%	55,53%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3704	-37,21%	-69,32%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3699	6,39%	-67,43%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3694	-5,25%	59,10%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3685	-19,05%	-77,33%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3681	-8,55%	-17,93%	Ver Estratégias
BRKM5	0.367	-4,61%	-13,81%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3634	5,95%	58,20%	Ver Estratégias
TECN3	0.3629	12,55%	58,95%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3577	1,51%	34,01%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3542	-21,74%	-70,65%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3528	2,43%	50,76%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3527	0,57%	-0,22%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3526	-4,23%	55,71%	Ver Estratégias
VULC3	0.3509	-1,84%	21,21%	Ver Estratégias
BLAU3	0.35	2,32%	-17,52%	Ver Estratégias
ARML3	0.3497	-6,32%	32,84%	Ver Estratégias
COGN3	0.3458	-3,34%	56,65%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	20,77%	13,61%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3425	-14,23%	64,57%	Ver Estratégias
FESA4	0.3416	4,80%	16,90%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3412	-2,67%	-19,41%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3388	-2,17%	-1,46%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3357	-4,32%	34,97%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3328	-19,37%	55,65%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3324	2,13%	56,49%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3313	-1,59%	52,75%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3311	-7,24%	-27,86%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3299	14,75%	-14,63%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3291	1,59%	39,67%	Ver Estratégias
MULT3	0.3291	-3,12%	42,88%	Ver Estratégias
AALR3	0.3268	-18,57%	-41,75%	Ver Estratégias
RANI3	0.3244	-1,44%	38,81%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3236	-8,26%	20,71%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3225	4,35%	27,16%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3213	-18,42%	-29,55%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3155	12,87%	44,03%	Ver Estratégias
CURY3	0.3149	-1,50%	45,27%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3148	-0,72%	26,06%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3145	-2,43%	40,40%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3134	-11,08%	-22,15%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3128	-11,76%	-85,71%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3056	6,00%	77,20%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3001	12,54%	51,76%	Ver Estratégias
AERI3	0.2999	-14,86%	-39,59%	Ver Estratégias
MILS3	0.2993	-6,86%	47,97%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2981	-17,02%	-60,61%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-43,97%	Ver Estratégias
TRAD3	0.291	-6,87%	-69,13%	Ver Estratégias
AMER3	0.2887	4,44%	-9,38%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2872	-3,83%	60,22%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2871	-5,20%	-11,99%	Ver Estratégias
PMAM3	0.2866	-18,03%	-57,98%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2852	4,63%	8,17%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2848	3,46%	44,56%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2783	0,00%	57,21%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2756	-4,70%	140,19%	Ver Estratégias
MELK3	0.2747	-9,69%	13,49%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2709	-6,95%	4,62%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2707	-1,95%	-32,32%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2659	13,10%	28,96%	Ver Estratégias
MTRE3	0.263	-1,81%	14,11%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2593	-20,04%	-4,04%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2582	1,23%	55,73%	Ver Estratégias
SUZB3	0.255	-11,33%	-4,98%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2544	-6,70%	11,68%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-3,88%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2531	-0,03%	69,44%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2528	6,40%	23,90%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2497	3,87%	-28,39%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2494	-16,79%	53,09%	Ver Estratégias
ENEV3	0.248	21,77%	107,92%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2472	17,14%	69,46%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2396	-6,90%	11,87%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2379	10,49%	38,89%	Ver Estratégias
AMAR3	0.2288	0,00%	-40,41%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2131	-2,52%	5,38%	Ver Estratégias
POSI3	0.2095	9,32%	-10,14%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2087	-0,49%	37,58%	Ver Estratégias
KLBN4	0.203	-2,26%	5,99%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,88%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1952	-3,54%	-5,16%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	10,76%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-11,62%	25,06%	Ver Estratégias
FHER3	0.1528	-5,66%	9,29%	Ver Estratégias
GRND3	0.1267	-5,88%	-11,11%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1258	-17,95%	-96,19%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.118	-0,92%	-72,96%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0447	-12,48%	30,43%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0069	4,35%	-98,03%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?