Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-78,68%	Ver Estratégias
DASA3	0.6266	-15,71%	81,54%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6238	1,47%	100,19%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
UNIP6	0.6073	-2,44%	29,87%	Ver Estratégias
TASA4	0.6048	4,88%	-32,37%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-1,16%	52,25%	Ver Estratégias
POMO4	0.6005	-8,60%	-11,59%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	1,58%	49,37%	Ver Estratégias
LREN3	0.5827	-2,26%	25,31%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5817	13,18%	28,68%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5793	-1,73%	39,89%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5734	16,18%	57,38%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5679	-8,40%	70,79%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	42,60%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
CASH3	0.545	-4,89%	-7,80%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-59,19%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5408	-6,32%	25,01%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5379	-11,76%	-29,55%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5377	-0,90%	48,61%	Ver Estratégias
SEER3	0.5373	-19,65%	134,75%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	68,27%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5317	-9,75%	-20,00%	Ver Estratégias
JALL3	0.5294	3,63%	-23,60%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5282	-6,76%	62,85%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5281	-10,79%	6,93%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
DESK3	0.5261	-9,51%	64,89%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5223	-8,21%	-15,42%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5191	9,27%	27,54%	Ver Estratégias
OIBR4	0.517	-9,32%	-82,09%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
RADL3	0.5125	-9,68%	18,89%	Ver Estratégias
USIM5	0.5099	4,75%	12,78%	Ver Estratégias
VALE3	0.507	-6,16%	48,95%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5064	-1,23%	21,43%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5026	-6,88%	12,85%	Ver Estratégias
ETER3	0.5012	-6,10%	-23,00%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4933	-14,53%	-7,69%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4921	-4,29%	14,46%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4906	-3,06%	-9,43%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4874	-5,46%	10,72%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4862	-15,72%	98,38%	Ver Estratégias
USIM3	0.486	4,11%	12,10%	Ver Estratégias
PETR4	0.4852	24,95%	41,76%	Ver Estratégias
ASAI3	0.483	-17,01%	3,63%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4817	2,08%	74,66%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4773	2,27%	58,59%	Ver Estratégias
PETR3	0.4753	26,81%	38,35%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4719	-10,76%	51,88%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4707	-2,49%	67,24%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4677	-2,69%	54,11%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4669	-12,93%	-10,63%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4664	2,46%	37,09%	Ver Estratégias
FICT3	0.4664	-16,67%	-87,41%	Ver Estratégias
VLID3	0.4664	-9,86%	-16,61%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4621	-19,88%	-6,47%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4618	-5,35%	9,53%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4618	-7,94%	49,25%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
TPIS3	0.457	10,48%	35,15%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4567	1,01%	62,98%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4554	-23,84%	-11,75%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4514	-31,62%	-34,43%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4513	3,50%	19,28%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4509	-13,22%	30,93%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4495	-9,27%	-4,86%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4491	-18,09%	96,59%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4486	10,38%	64,79%	Ver Estratégias
INTB3	0.4459	17,42%	26,05%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4449	3,43%	58,77%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4398	-13,56%	-2,12%	Ver Estratégias
RENT3	0.4397	-13,22%	37,83%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4381	-17,93%	47,63%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4377	-22,10%	1,16%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4351	17,06%	-15,74%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4348	-20,10%	6,68%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4342	-9,48%	49,22%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4311	0,00%	33,08%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4308	-10,25%	-5,54%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4293	-1,00%	66,17%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4291	-5,04%	70,59%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4276	-0,34%	43,27%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4254	-12,97%	64,67%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4227	-7,47%	26,86%	Ver Estratégias
RCSL4	0.422	-81,06%	37,36%	Ver Estratégias
TEND3	0.4198	-6,82%	122,95%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4192	-16,74%	-3,96%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4192	-13,10%	22,61%	Ver Estratégias
TAEE11	0.415	-3,11%	30,54%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4131	-23,75%	1,10%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4108	-6,07%	129,69%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4105	-0,21%	14,77%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4099	-4,11%	33,23%	Ver Estratégias
MATD3	0.4082	-0,53%	47,40%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4058	-3,90%	23,42%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
AURE3	0.4046	1,29%	51,68%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4028	-25,00%	-84,62%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4009	-8,50%	136,73%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3993	-5,19%	-0,78%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3963	-14,72%	-74,88%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3956	-24,61%	-48,29%	Ver Estratégias
ALPK3	0.3941	-13,21%	47,65%	Ver Estratégias
SANB11	0.3932	-14,34%	17,30%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3929	0,31%	26,54%	Ver Estratégias
MDIA3	0.3927	-11,76%	-4,21%	Ver Estratégias
VULC3	0.3923	-8,75%	14,82%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3922	-3,62%	137,35%	Ver Estratégias
CAML3	0.3915	-8,09%	57,18%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3912	-4,18%	-13,58%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3912	-6,51%	-17,36%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3902	4,51%	-7,43%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3885	-5,43%	63,42%	Ver Estratégias
BRST3	0.3882	-1,99%	3,86%	Ver Estratégias
PMAM3	0.3882	-23,19%	-45,36%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3868	-3,36%	-46,47%	Ver Estratégias
WEST3	0.3851	0,33%	16,89%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3848	-16,98%	-32,95%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3832	-0,88%	-2,65%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3799	-38,11%	-57,86%	Ver Estratégias
CSED3	0.3793	-9,34%	76,54%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3785	-12,73%	70,79%	Ver Estratégias
SHUL4	0.378	-3,45%	-5,68%	Ver Estratégias
RECV3	0.3776	21,89%	-12,18%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3757	-12,12%	-19,34%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3753	-13,96%	18,76%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3747	25,08%	6,94%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3737	1,22%	64,06%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3716	-7,69%	-18,54%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3711	-18,41%	4,19%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3702	-10,45%	-67,21%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3688	-1,32%	67,14%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3676	0,87%	-23,47%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3673	-1,10%	46,19%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3659	-0,95%	-16,80%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3655	-1,65%	53,17%	Ver Estratégias
TECN3	0.3614	-6,03%	59,77%	Ver Estratégias
EQTL3	0.361	-0,98%	25,74%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3605	32,79%	-17,35%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3595	-9,90%	3,65%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3586	1,49%	-6,09%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3578	-8,36%	43,76%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3547	-6,48%	-14,26%	Ver Estratégias
FESA4	0.3536	-6,70%	-5,26%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3504	-23,89%	-60,32%	Ver Estratégias
RANI3	0.3491	0,43%	33,29%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3488	-6,07%	44,32%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3468	-9,76%	61,56%	Ver Estratégias
CURY3	0.3449	-11,49%	60,83%	Ver Estratégias
MULT3	0.3438	-6,91%	35,07%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	0,86%	1,74%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3401	-10,70%	-6,71%	Ver Estratégias
ARML3	0.338	-9,91%	6,51%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3375	-16,88%	171,89%	Ver Estratégias
CSNA3	0.3371	-26,19%	-37,10%	Ver Estratégias
OIBR3	0.3368	0,00%	-87,02%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3362	-11,92%	-12,50%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3344	-7,33%	50,27%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3342	-3,49%	24,39%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3282	-10,36%	25,45%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3245	-9,54%	52,72%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3231	-6,54%	28,63%	Ver Estratégias
AERI3	0.3147	-1,40%	-28,24%	Ver Estratégias
SLCE3	0.314	15,66%	4,69%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3138	1,65%	41,38%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3128	-17,84%	-14,02%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3125	-10,86%	35,68%	Ver Estratégias
AALR3	0.3113	-6,92%	-68,67%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3112	-12,56%	35,31%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3109	-31,55%	-5,74%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3039	-10,12%	27,33%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3024	-2,89%	80,37%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2982	8,30%	32,18%	Ver Estratégias
COGN3	0.2976	-17,51%	70,76%	Ver Estratégias
EVEN3	0.2975	-15,99%	1,59%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-43,97%	Ver Estratégias
VAMO3	0.292	-19,36%	-15,51%	Ver Estratégias
ALPA4	0.2887	-19,97%	73,49%	Ver Estratégias
RCSL3	0.2835	-77,05%	-79,10%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2809	-10,39%	171,53%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2789	-33,87%	-59,41%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2785	-4,58%	59,90%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2762	2,29%	11,25%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2759	-3,66%	15,16%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2741	-2,17%	43,26%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2734	0,00%	38,90%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2731	-3,34%	14,22%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2704	-1,65%	49,08%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2701	-4,46%	57,35%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2658	-7,47%	-3,06%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2657	-19,91%	-21,28%	Ver Estratégias
AUAU3	0.2612	-0,67%	-36,05%	Ver Estratégias
MEAL3	0.254	-12,50%	-2,78%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-21,43%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2478	-22,26%	51,19%	Ver Estratégias
AMER3	0.2438	-11,47%	-24,35%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2423	-10,43%	5,49%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2397	-6,02%	7,76%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2383	-1,57%	-44,75%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2377	9,28%	5,60%	Ver Estratégias
MELK3	0.2317	-7,34%	17,68%	Ver Estratégias
MILS3	0.2219	-6,60%	49,74%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2183	-15,65%	-18,01%	Ver Estratégias
POSI3	0.2125	9,11%	-15,62%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2116	-4,35%	-0,10%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2008	-4,22%	0,00%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,94%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2	-17,17%	60,11%	Ver Estratégias
CMIG4	0.1999	2,06%	18,64%	Ver Estratégias
BPAC11	0.1984	-7,00%	62,80%	Ver Estratégias
FHER3	0.1896	-0,24%	15,32%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	27,27%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1795	-3,45%	28,88%	Ver Estratégias
TGMA3	0.1696	-24,93%	-8,87%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-19,43%	-1,72%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1555	-7,45%	-44,23%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1333	-6,85%	-72,50%	Ver Estratégias
GRND3	0.1239	-3,97%	-14,66%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0545	-36,27%	-92,36%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0535	-16,09%	45,15%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0154	-15,38%	-98,27%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?