Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6688	0,00%	-77,87%	Ver Estratégias
DASA3	0.6366	3,43%	135,75%	Ver Estratégias
TASA4	0.6131	-9,09%	-32,73%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6059	12,49%	87,13%	Ver Estratégias
ELET3	0.6038	1,59%	76,32%	Ver Estratégias
CASH3	0.6017	-15,82%	-11,28%	Ver Estratégias
POMO4	0.6001	6,62%	-15,60%	Ver Estratégias
ELET6	0.5975	1,64%	64,34%	Ver Estratégias
AZZA3	0.589	8,54%	-22,91%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5871	9,42%	51,04%	Ver Estratégias
LREN3	0.5656	14,99%	21,70%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	50,74%	Ver Estratégias
SEER3	0.5601	15,08%	142,50%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5588	12,26%	32,16%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5569	0,78%	106,73%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5532	-7,04%	59,62%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5522	23,88%	33,54%	Ver Estratégias
REAG3	0.5441	0,00%	-62,63%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5412	11,19%	-21,98%	Ver Estratégias
USIM5	0.5378	-6,30%	9,27%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5368	3,66%	-17,35%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5364	5,14%	29,46%	Ver Estratégias
PMAM3	0.5338	15,87%	-27,72%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5328	10,04%	82,82%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	85,86%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5255	19,29%	25,61%	Ver Estratégias
BEEF3	0.5246	13,97%	69,06%	Ver Estratégias
RADL3	0.524	12,31%	36,62%	Ver Estratégias
ETER3	0.5225	0,50%	-21,62%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5209	7,05%	7,43%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5196	7,19%	-80,71%	Ver Estratégias
LEVE3	0.515	4,21%	34,35%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
DESK3	0.5129	-9,89%	69,49%	Ver Estratégias
RENT3	0.5119	17,90%	72,92%	Ver Estratégias
USIM3	0.5104	-5,93%	9,95%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5097	-2,87%	54,49%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5087	5,64%	76,99%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5082	21,67%	83,42%	Ver Estratégias
CPLE3	0.5064	6,52%	61,60%	Ver Estratégias
HYPE3	0.5062	1,54%	30,69%	Ver Estratégias
ABEV3	0.5058	10,72%	44,37%	Ver Estratégias
VALE3	0.5055	16,82%	68,62%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4974	5,02%	77,44%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4941	-1,18%	-5,62%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4939	-2,02%	35,00%	Ver Estratégias
BBSE3	0.4929	7,36%	5,84%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4895	4,60%	73,82%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4894	-3,26%	23,61%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4881	3,91%	66,92%	Ver Estratégias
JALL3	0.4877	2,37%	-32,89%	Ver Estratégias
BBAS3	0.4845	13,49%	-7,53%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4755	16,61%	37,38%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4744	18,87%	136,59%	Ver Estratégias
PRIO3	0.4738	18,06%	27,62%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4735	0,04%	9,59%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4734	2,37%	14,00%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4729	9,44%	89,73%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4711	24,42%	142,89%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4704	0,99%	70,44%	Ver Estratégias
AALR3	0.4697	-12,04%	-57,07%	Ver Estratégias
WEGE3	0.468	14,97%	0,84%	Ver Estratégias
VLID3	0.4634	7,91%	-4,06%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4601	-8,53%	20,41%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4599	-1,34%	23,46%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4598	2,43%	50,41%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4555	5,88%	-88,61%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
TEND3	0.447	24,84%	99,93%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4446	21,49%	104,17%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4431	3,85%	50,60%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4431	-5,09%	23,75%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4427	5,86%	37,11%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4421	11,21%	30,18%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4365	10,92%	28,47%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4343	-6,40%	47,43%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4332	19,85%	6,08%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4315	6,65%	26,14%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4311	-1,26%	69,70%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4308	16,27%	54,49%	Ver Estratégias
ENEV3	0.4305	5,84%	85,77%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4266	25,26%	55,82%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4263	2,71%	12,79%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4259	4,71%	29,36%	Ver Estratégias
SANB11	0.425	5,95%	43,92%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4244	15,60%	161,73%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4233	10,37%	62,20%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4228	7,02%	53,78%	Ver Estratégias
EQTL3	0.421	8,12%	40,23%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4196	-3,09%	34,95%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4195	7,46%	71,03%	Ver Estratégias
CURY3	0.4136	17,68%	78,98%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4132	15,47%	155,91%	Ver Estratégias
MATD3	0.4131	4,18%	49,61%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4113	0,83%	1.369,70%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4108	-24,97%	-67,38%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4106	-1,45%	15,81%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4062	-6,48%	-28,73%	Ver Estratégias
TRAD3	0.4061	-21,16%	-45,32%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4056	11,73%	31,49%	Ver Estratégias
TIMS3	0.405	16,32%	78,81%	Ver Estratégias
OPCT3	0.4041	7,84%	75,74%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.4019	-1,18%	-52,81%	Ver Estratégias
MBRF3	0.4007	-4,20%	40,06%	Ver Estratégias
EGIE3	0.4001	7,25%	-2,08%	Ver Estratégias
INTB3	0.3985	7,47%	-9,97%	Ver Estratégias
VULC3	0.397	-9,44%	18,29%	Ver Estratégias
CSED3	0.3956	4,49%	97,87%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3944	7,60%	37,12%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3927	16,48%	57,12%	Ver Estratégias
RAPT4	0.3919	-2,29%	-27,88%	Ver Estratégias
WEST3	0.3888	11,01%	26,80%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
BHIA3	0.386	2,74%	-3,85%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3853	10,45%	-3,28%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3823	8,00%	38,70%	Ver Estratégias
VVEO3	0.382	6,02%	1,44%	Ver Estratégias
AURE3	0.3818	-1,38%	42,89%	Ver Estratégias
LUPA3	0.3804	7,41%	-9,38%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3803	-0,96%	-17,60%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3793	13,64%	83,91%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3782	3,72%	-4,46%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3781	-6,50%	16,16%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3763	15,05%	-18,93%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3758	-35,23%	-50,00%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3751	-6,08%	18,80%	Ver Estratégias
UGPA3	0.3743	25,48%	69,01%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3739	10,35%	31,97%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3693	-3,52%	-19,17%	Ver Estratégias
RANI3	0.3667	5,11%	42,68%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3653	27,86%	55,60%	Ver Estratégias
CAML3	0.3641	15,68%	56,62%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3581	-7,58%	66,23%	Ver Estratégias
SUZB3	0.3581	-1,48%	-13,50%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3578	11,78%	58,63%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3577	7,54%	15,41%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3548	9,09%	60,35%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3507	14,81%	73,99%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3496	-2,08%	132,69%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3494	3,90%	-12,40%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3489	17,77%	145,80%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3482	9,94%	33,60%	Ver Estratégias
RECV3	0.345	4,79%	-27,16%	Ver Estratégias
COGN3	0.3447	3,84%	141,40%	Ver Estratégias
NTCO3	0.3435	0,00%	-13,18%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	66,06%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3404	8,37%	11,64%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3391	-2,16%	-14,77%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3383	21,60%	60,91%	Ver Estratégias
ARML3	0.3362	16,03%	18,58%	Ver Estratégias
NEOE3	0.335	1,78%	83,29%	Ver Estratégias
FICT3	0.3346	-50,33%	-78,41%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3321	22,33%	65,28%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3282	-2,64%	36,67%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3268	5,12%	-9,86%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3256	24,68%	109,06%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3245	21,58%	67,12%	Ver Estratégias
BRST3	0.3243	-9,25%	15,87%	Ver Estratégias
TECN3	0.3235	24,62%	63,82%	Ver Estratégias
PRNR3	0.3229	16,75%	20,82%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3227	15,76%	-28,73%	Ver Estratégias
FESA4	0.3204	18,54%	6,84%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3193	-5,12%	32,24%	Ver Estratégias
PETR4	0.3156	22,92%	8,77%	Ver Estratégias
PETR3	0.314	24,13%	5,84%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3124	2,99%	-14,90%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3111	7,96%	81,96%	Ver Estratégias
TPIS3	0.31	14,98%	32,90%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3094	10,80%	32,45%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3094	21,41%	74,06%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3054	9,29%	51,25%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3043	40,92%	299,13%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3041	-5,29%	3,03%	Ver Estratégias
MULT3	0.3018	17,00%	54,82%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3013	2,95%	46,13%	Ver Estratégias
SEQL3	0.3013	-61,09%	-62,11%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
KLBN11	0.3004	5,20%	-4,76%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2991	4,77%	-3,42%	Ver Estratégias
AERI3	0.2977	-8,23%	-46,44%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-47,33%	Ver Estratégias
VIVT3	0.2916	18,74%	65,91%	Ver Estratégias
GOAU4	0.2908	7,10%	4,08%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2894	7,07%	70,23%	Ver Estratégias
MRVE3	0.278	14,04%	62,21%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2778	5,00%	-40,00%	Ver Estratégias
FHER3	0.2766	9,49%	-10,71%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2763	-0,71%	8,60%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2748	4,10%	52,29%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2686	2,16%	49,08%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2685	5,60%	20,76%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2674	0,00%	1,39%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2671	23,06%	64,08%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2669	5,98%	-5,81%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2652	5,70%	7,74%	Ver Estratégias
PETZ3	0.2576	0,00%	-2,66%	Ver Estratégias
TOTS3	0.2564	-11,88%	15,58%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-26,67%	Ver Estratégias
POSI3	0.2446	4,88%	-18,71%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2429	4,77%	15,59%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2261	4,29%	-41,84%	Ver Estratégias
IRBR3	0.225	14,02%	11,33%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2239	6,51%	110,76%	Ver Estratégias
VAMO3	0.2226	24,93%	4,21%	Ver Estratégias
MELK3	0.2218	8,70%	35,59%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2183	12,58%	37,16%	Ver Estratégias
AMER3	0.2181	12,85%	-4,75%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2135	11,34%	93,26%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2083	24,33%	95,14%	Ver Estratégias
MILS3	0.2074	8,33%	68,44%	Ver Estratégias
SBFG3	0.202	-1,50%	25,99%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.201	0,00%	40,00%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1936	-25,32%	-86,17%	Ver Estratégias
PORT3	0.1843	0,00%	16,74%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1821	0,05%	-5,31%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1693	15,53%	37,52%	Ver Estratégias
EMBR3	0.1678	-1,16%	42,82%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1674	-5,88%	-15,04%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1339	-33,41%	-71,18%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
DIRR3	0.094	16,42%	66,77%	Ver Estratégias
GRND3	0.0913	7,19%	-3,53%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0549	-12,90%	-97,79%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?