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Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Ações
DESK30.6268-0,75%22,17%Ver Estratégias
FRAS30.6222-1,16%16,72%Ver Estratégias
ENAT30.60770,00%37,92%Ver Estratégias
CASH30.5995-10,67%29,90%Ver Estratégias
AZZA30.5985-11,33%-21,62%Ver Estratégias
TASA40.5925-1,08%-44,26%Ver Estratégias
ELET30.58921,59%77,93%Ver Estratégias
ELET60.58361,64%69,51%Ver Estratégias
PSSA30.5764-3,33%31,08%Ver Estratégias
ABEV30.57473,19%3,88%Ver Estratégias
YDUQ30.5695-7,82%52,29%Ver Estratégias
LREN30.5684-3,31%4,48%Ver Estratégias
AZUL40.5654-8,85%-76,59%Ver Estratégias
SEER30.5623-15,54%68,90%Ver Estratégias
CAML30.5611-0,54%-17,99%Ver Estratégias
CPFE30.558411,93%65,23%Ver Estratégias
RENT30.55799,32%40,54%Ver Estratégias
ELMD30.5535-0,80%74,75%Ver Estratégias
CRFB30.55250,24%-15,03%Ver Estratégias
BBAS30.5517-5,18%-9,17%Ver Estratégias
BBSE30.55073,17%11,02%Ver Estratégias
POMO40.5448-12,83%-22,08%Ver Estratégias
PMAM30.5408-46,23%-32,93%Ver Estratégias
RADL30.53848,05%-1,01%Ver Estratégias
ANIM30.5382-8,57%82,63%Ver Estratégias
CPLE60.5327-1,31%57,74%Ver Estratégias
UNIP60.5306-10,80%26,92%Ver Estratégias
TRIS30.529416,40%76,16%Ver Estratégias
ASAI30.5286-12,36%36,35%Ver Estratégias
AVLL30.5273-20,97%-67,52%Ver Estratégias
HYPE30.5265-5,43%34,20%Ver Estratégias
MYPK30.5255-2,98%-17,22%Ver Estratégias
CSMG30.516415,16%85,20%Ver Estratégias
CPLE30.5154-2,99%64,28%Ver Estratégias
BHIA30.5134-4,12%0,00%Ver Estratégias
BRPR30.5131-80,25%-71,35%Ver Estratégias
AERI30.5119-2,50%-20,79%Ver Estratégias
DASA30.510978,71%52,61%Ver Estratégias
HBSA30.5107-5,71%51,78%Ver Estratégias
ONCO30.510311,11%-6,61%Ver Estratégias
BRSR60.50786,55%52,86%Ver Estratégias
SRNA30.50460,48%101,28%Ver Estratégias
ODPV30.4951-5,04%14,64%Ver Estratégias
ETER30.49170,75%-27,08%Ver Estratégias
BEEF30.4878-1,29%22,42%Ver Estratégias
USIM50.487414,10%-3,43%Ver Estratégias
OIBR40.4851-1,23%-74,28%Ver Estratégias
AALR30.4844-9,94%-59,71%Ver Estratégias
RCSL40.4814176,41%252,80%Ver Estratégias
VLID30.4812-3,07%-10,37%Ver Estratégias
ALPK30.48098,13%64,44%Ver Estratégias
SQIA30.48030,59%37,68%Ver Estratégias
TEND30.4775-1,45%94,55%Ver Estratégias
PTBL30.4771-2,04%-11,58%Ver Estratégias
LEVE30.47497,08%29,64%Ver Estratégias
FIQE30.47391,49%67,59%Ver Estratégias
ISAE40.47360,26%17,35%Ver Estratégias
CSED30.4712,66%93,22%Ver Estratégias
LOGN30.47030,74%68,45%Ver Estratégias
COGN30.46834,20%228,57%Ver Estratégias
BPAN40.46685,17%68,44%Ver Estratégias
KEPL30.4652-2,71%4,87%Ver Estratégias
JALL30.464514,13%-38,48%Ver Estratégias
USIM30.46114,69%-1,68%Ver Estratégias
SANB110.459-2,45%34,97%Ver Estratégias
CIEL30.45740,00%73,00%Ver Estratégias
TAEE110.45732,15%28,27%Ver Estratégias
BOAS30.4555-0,25%6,85%Ver Estratégias
CBAV30.455117,60%-1,58%Ver Estratégias
EQTL30.45381,08%33,11%Ver Estratégias
PLPL30.4532-0,40%72,74%Ver Estratégias
MEGA30.45255,48%-3,80%Ver Estratégias
PRNR30.45233,59%21,38%Ver Estratégias
SAPR110.45063,64%31,03%Ver Estratégias
SAPR40.45061,57%29,73%Ver Estratégias
AMAR30.4501-6,36%6,12%Ver Estratégias
WEGE30.44976,83%-12,95%Ver Estratégias
TCSA30.4494-16,55%-9,85%Ver Estratégias
GMAT30.449-24,96%-31,47%Ver Estratégias
HBRE30.444510,58%23,04%Ver Estratégias
ENEV30.44343,51%73,76%Ver Estratégias
OIBR30.44255,56%-87,42%Ver Estratégias
RDOR30.4404-5,48%67,10%Ver Estratégias
GOAU40.43862,24%-4,13%Ver Estratégias
JBSS30.4384-0,81%52,46%Ver Estratégias
MGLU30.437618,65%22,05%Ver Estratégias
CEAB30.4375-19,68%43,72%Ver Estratégias
PRIO30.43440,94%-0,25%Ver Estratégias
ENBR30.43240,67%11,90%Ver Estratégias
BBDC40.431-3,93%59,10%Ver Estratégias
LWSA30.427910,16%21,20%Ver Estratégias
CPLE110.42685,63%34,77%Ver Estratégias
JHSF30.425810,71%98,17%Ver Estratégias
ROMI30.42510,88%-3,11%Ver Estratégias
REAG30.4231-33,13%-76,43%Ver Estratégias
VVEO30.420112,21%-14,29%Ver Estratégias
BBDC30.4148-3,08%51,46%Ver Estratégias
ESPA30.4131-7,76%27,38%Ver Estratégias
LIGT30.4126-19,06%14,75%Ver Estratégias
LPSB30.411470,63%40,13%Ver Estratégias
SUZB30.408710,64%-22,22%Ver Estratégias
SBSP30.4076-1,45%54,18%Ver Estratégias
WIZC30.4062-2,01%41,58%Ver Estratégias
SOMA30.40570,00%-20,69%Ver Estratégias
GGBR40.4052,57%-7,83%Ver Estratégias
KLBN110.4057,37%-16,53%Ver Estratégias
BRFS30.4027-18,67%-23,09%Ver Estratégias
MEAL30.4015-10,24%-2,59%Ver Estratégias
ORVR30.40116,71%53,06%Ver Estratégias
INTB30.40027,10%-4,31%Ver Estratégias
PGMN30.400230,14%97,54%Ver Estratégias
MBRF30.3984,53%24,98%Ver Estratégias
WEST30.3982,36%-6,03%Ver Estratégias
AURE30.39745,71%31,30%Ver Estratégias
RAIZ40.3974-3,45%-64,90%Ver Estratégias
SLCE30.39563,02%-7,01%Ver Estratégias
ITUB40.3926-2,47%49,03%Ver Estratégias
BMGB40.392114,63%16,58%Ver Estratégias
CXSE30.39165,18%10,55%Ver Estratégias
GGPS30.3906-2,23%21,91%Ver Estratégias
ITSA40.3901-1,86%46,45%Ver Estratégias
SMFT30.39-2,53%35,35%Ver Estratégias
MTRE30.38954,06%31,02%Ver Estratégias
CMIN30.38921,25%3,00%Ver Estratégias
AESB30.3887-1,10%-33,52%Ver Estratégias
VIVA30.38742,97%51,51%Ver Estratégias
KLBN40.38727,52%-16,19%Ver Estratégias
VALE30.3878,97%25,73%Ver Estratégias
QUAL30.3822-8,43%1,37%Ver Estratégias
CSAN30.3799-2,59%-37,07%Ver Estratégias
ITUB30.3791-0,67%57,21%Ver Estratégias
UGPA30.3764-8,10%22,47%Ver Estratégias
MOVI30.373325,16%144,03%Ver Estratégias
IGTI110.37220,31%39,62%Ver Estratégias
B3SA30.37158,31%43,93%Ver Estratégias
EZTC30.3713-18,85%70,35%Ver Estratégias
OPCT30.3701-0,38%40,47%Ver Estratégias
TRAD30.369-27,76%-36,32%Ver Estratégias
SIMH30.36728,81%63,90%Ver Estratégias
LJQQ30.36598,41%-4,56%Ver Estratégias
LUPA30.3613-7,78%-35,61%Ver Estratégias
TFCO40.3613-8,83%79,39%Ver Estratégias
LOGG30.36012,58%30,08%Ver Estratégias
MOTV30.36-3,91%49,23%Ver Estratégias
ENJU30.35526,25%-15,13%Ver Estratégias
PDGR30.3530,00%-97,44%Ver Estratégias
RANI30.3522-1,04%33,39%Ver Estratégias
MATD30.350812,44%18,67%Ver Estratégias
RAPT40.35022,00%-38,82%Ver Estratégias
FHER30.34796,03%-47,33%Ver Estratégias
LVTC30.34520,00%34,57%Ver Estratégias
SHUL40.34453,21%-3,54%Ver Estratégias
BLAU30.34396,18%-0,76%Ver Estratégias
NTCO30.34350,00%-23,57%Ver Estratégias
HAPV30.3434-57,02%-62,63%Ver Estratégias
CURY30.3417-2,55%84,99%Ver Estratégias
CSUD30.34149,10%45,72%Ver Estratégias
RECV30.3414-7,65%-27,02%Ver Estratégias
CVCB30.34127,65%-6,25%Ver Estratégias
RAIL30.34-0,89%-15,10%Ver Estratégias
ALUP110.3399-5,20%26,97%Ver Estratégias
PCAR30.33870,52%77,33%Ver Estratégias
CYRE30.3386-2,43%98,75%Ver Estratégias
ECOR30.336519,63%117,54%Ver Estratégias
MDNE30.3364-13,92%120,46%Ver Estratégias
PETR40.3347-1,30%-8,16%Ver Estratégias
FLRY30.3338-6,02%18,21%Ver Estratégias
BMOB30.3315,57%88,37%Ver Estratégias
NEOE30.33036,69%65,48%Ver Estratégias
SOJA30.3263-15,92%-12,64%Ver Estratégias
PETR30.3254-2,95%-11,47%Ver Estratégias
ALPA40.3247-4,17%91,61%Ver Estratégias
NGRD30.3237-1,54%-6,75%Ver Estratégias
VULC30.32081,36%40,42%Ver Estratégias
MRVE30.31899,01%69,39%Ver Estratégias
RCSL30.316550,00%-42,35%Ver Estratégias
ARML30.315417,75%-24,71%Ver Estratégias
IFCM30.3146-39,84%-7,36%Ver Estratégias
SMTO30.313214,58%-44,90%Ver Estratégias
PNVL30.31194,35%10,95%Ver Estratégias
MULT30.3116-0,45%28,46%Ver Estratégias
TOTS30.3115-1,97%64,66%Ver Estratégias
BRAP40.30358,94%17,43%Ver Estratégias
APER30.3012,16%45,46%Ver Estratégias
ALOS30.30087,34%52,01%Ver Estratégias
FESA40.3005-5,18%-5,79%Ver Estratégias
TECN30.299218,11%42,58%Ver Estratégias
GOLL40.29650,00%-36,80%Ver Estratégias
HBOR30.2959-33,59%89,44%Ver Estratégias
IRBR30.29451,60%35,15%Ver Estratégias
VIVT30.29412,04%39,26%Ver Estratégias
VBBR30.2926-1,54%28,07%Ver Estratégias
TGMA30.29241,03%22,65%Ver Estratégias
MLAS30.289817,36%26,50%Ver Estratégias
MDIA30.2851-6,58%14,10%Ver Estratégias
EVEN30.28281,92%37,21%Ver Estratégias
DXCO30.28230,57%-20,52%Ver Estratégias
DMVF30.280823,91%5,19%Ver Estratégias
CMIG30.2806-4,76%3,52%Ver Estratégias
BRST30.274117,70%8,08%Ver Estratégias
GFSA30.2699-16,12%-79,48%Ver Estratégias
CSNA30.264316,16%-22,32%Ver Estratégias
BRAV30.2632-6,57%-37,48%Ver Estratégias
VIVR30.2609-8,86%-42,52%Ver Estratégias
BRBI110.26-8,12%32,86%Ver Estratégias
ENGI110.2584-9,75%33,04%Ver Estratégias
POSI30.25727,14%-10,68%Ver Estratégias
TOKY30.25350,00%-42,44%Ver Estratégias
BPAC110.25074,34%76,47%Ver Estratégias
TPIS30.24913,19%-32,51%Ver Estratégias
STBP30.24310,28%16,10%Ver Estratégias
FICT30.2421-39,80%-42,98%Ver Estratégias
LAVV30.2398-4,51%105,43%Ver Estratégias
SBFG30.2357-7,87%28,36%Ver Estratégias
CMIG40.233-5,97%7,89%Ver Estratégias
AMER30.230721,80%-19,26%Ver Estratégias
PETZ30.22786,88%9,45%Ver Estratégias
TTEN30.22766,73%20,06%Ver Estratégias
MELK30.22659,87%67,48%Ver Estratégias
TUPY30.2258-7,25%-43,05%Ver Estratégias
BRKM50.221322,17%-46,16%Ver Estratégias
VAMO30.21641,97%-26,37%Ver Estratégias
EMBR30.2152-1,16%54,29%Ver Estratégias
TIMS30.2064-3,34%65,19%Ver Estratégias
EGIE30.192-29,97%-16,42%Ver Estratégias
GUAR30.1888-1,63%53,27%Ver Estratégias
ABCB40.17414,89%29,60%Ver Estratégias
GRND30.166518,04%11,64%Ver Estratégias
SEQL30.162388,89%8,04%Ver Estratégias
AGRO30.163,39%-9,58%Ver Estratégias
PORT30.15420,86%19,57%Ver Estratégias
MILS30.1487-4,56%48,22%Ver Estratégias
ZAMP30.13010,00%36,72%Ver Estratégias
CLSA30.12371,06%104,48%Ver Estratégias
AGXY30.1151-11,01%-51,59%Ver Estratégias
AMBP30.05433,57%-97,93%Ver Estratégias
DIRR30.0431-0,63%92,18%Ver Estratégias
1 Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.
2 Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.
3 Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.
4 Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst