Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6766	0,00%	-80,24%	Ver Estratégias
DASA3	0.6364	-7,66%	135,63%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6233	4,08%	73,76%	Ver Estratégias
TASA4	0.6147	4,36%	-24,24%	Ver Estratégias
LREN3	0.6086	6,98%	44,24%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AZZA3	0.6043	1,86%	-5,38%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	6,16%	75,23%	Ver Estratégias
POMO4	0.6012	3,74%	-8,39%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	9,16%	69,29%	Ver Estratégias
CASH3	0.5962	-12,35%	6,78%	Ver Estratégias
UNIP6	0.577	18,13%	68,08%	Ver Estratégias
SEER3	0.5739	10,84%	179,56%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5702	22,40%	100,38%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	44,48%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5621	8,39%	41,45%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5615	5,22%	84,27%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5573	-7,27%	54,67%	Ver Estratégias
CEAB3	0.5538	13,94%	40,37%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
GMAT3	0.5511	18,93%	-13,21%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-60,07%	Ver Estratégias
PGMN3	0.5412	13,20%	152,25%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5405	-1,85%	-16,21%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5375	10,87%	17,84%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	52,23%	Ver Estratégias
USIM5	0.5303	6,09%	14,89%	Ver Estratégias
SAPR11	0.5295	1,20%	80,35%	Ver Estratégias
RADL3	0.5293	3,92%	40,17%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.5288	0,72%	32,00%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5272	-0,09%	54,25%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5247	10,58%	46,29%	Ver Estratégias
JALL3	0.5245	-5,21%	-26,78%	Ver Estratégias
ASAI3	0.5235	13,73%	31,65%	Ver Estratégias
VALE3	0.5168	8,31%	68,67%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5148	13,03%	1,29%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5135	22,95%	-81,93%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
ETER3	0.5128	-1,22%	-24,68%	Ver Estratégias
RENT3	0.5113	11,16%	85,16%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5105	5,05%	39,22%	Ver Estratégias
PTBL3	0.5077	-6,52%	-11,76%	Ver Estratégias
USIM3	0.5072	7,72%	18,96%	Ver Estratégias
HYPE3	0.504	-4,71%	29,53%	Ver Estratégias
DESK3	0.5026	-19,17%	53,19%	Ver Estratégias
SAPR4	0.5009	0,68%	72,53%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4971	8,84%	51,95%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4961	9,42%	67,45%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4955	10,34%	78,57%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4932	0,59%	174,59%	Ver Estratégias
PMAM3	0.4881	-31,31%	-34,62%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4871	-1,23%	31,78%	Ver Estratégias
HBRE3	0.4866	0,29%	20,70%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4814	10,53%	36,46%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4795	7,75%	24,07%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4775	2,08%	82,14%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4741	-14,86%	49,72%	Ver Estratégias
RDOR3	0.473	-1,29%	54,71%	Ver Estratégias
VLID3	0.4722	-0,99%	-11,25%	Ver Estratégias
CSMG3	0.4703	14,07%	162,85%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4695	13,39%	82,75%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4653	2,03%	74,93%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4652	11,44%	39,15%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4645	-2,58%	-2,41%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4625	2,75%	129,61%	Ver Estratégias
JHSF3	0.459	4,56%	181,84%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
ALPK3	0.4545	11,23%	74,42%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4522	21,28%	15,54%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4498	2,94%	24,66%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4495	30,23%	57,75%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4487	-5,48%	12,63%	Ver Estratégias
AALR3	0.4482	17,72%	-56,58%	Ver Estratégias
PLPL3	0.446	4,73%	44,77%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4431	8,52%	68,66%	Ver Estratégias
CYRE3	0.441	12,94%	51,70%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4407	18,01%	116,89%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4403	1,36%	59,45%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4399	-8,40%	-5,51%	Ver Estratégias
TEND3	0.4396	20,27%	90,93%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
BRAP4	0.438	7,30%	55,38%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4336	7,34%	59,66%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4316	2,00%	24,42%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4305	1,71%	40,82%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4302	5,70%	22,75%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4248	-10,36%	22,95%	Ver Estratégias
MATD3	0.4248	5,01%	60,82%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4229	7,13%	24,62%	Ver Estratégias
FICT3	0.4214	-57,96%	-84,69%	Ver Estratégias
INTB3	0.4199	12,31%	-3,97%	Ver Estratégias
MDNE3	0.4196	27,42%	187,43%	Ver Estratégias
FRAS3	0.4179	-1,09%	4,52%	Ver Estratégias
EQTL3	0.4158	3,73%	38,81%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4152	3,31%	15,55%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4146	11,06%	-19,12%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4141	13,84%	76,86%	Ver Estratégias
CAML3	0.414	1,50%	86,26%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4127	-5,91%	13,17%	Ver Estratégias
HAPV3	0.4118	-24,50%	-67,89%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4117	28,67%	34,22%	Ver Estratégias
SANB11	0.41	-3,21%	35,73%	Ver Estratégias
CURY3	0.4095	14,72%	82,92%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4079	-1,17%	-25,63%	Ver Estratégias
VULC3	0.4069	8,54%	33,61%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
AURE3	0.404	-0,51%	39,98%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4015	-14,16%	621,43%	Ver Estratégias
OPCT3	0.4014	0,32%	68,30%	Ver Estratégias
OIBR3	0.4005	0,00%	-86,36%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3991	-5,56%	-1,05%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3979	0,09%	-5,49%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3972	5,35%	39,04%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3962	8,38%	66,33%	Ver Estratégias
SBSP3	0.396	12,94%	65,03%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3919	-6,94%	10,74%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3914	1,39%	89,70%	Ver Estratégias
CSED3	0.391	-1,00%	111,89%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3906	-0,76%	-42,92%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3906	8,62%	0,53%	Ver Estratégias
B3SA3	0.3891	15,69%	70,33%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3885	5,41%	64,38%	Ver Estratégias
WEST3	0.3879	16,37%	11,59%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3861	15,04%	-8,71%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3858	4,13%	32,71%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3835	-5,10%	-7,26%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3813	-25,07%	-54,36%	Ver Estratégias
ENEV3	0.3793	-2,31%	76,49%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.379	-22,89%	-63,84%	Ver Estratégias
GGBR4	0.3782	-5,81%	34,06%	Ver Estratégias
MBRF3	0.3775	2,84%	65,58%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3767	9,80%	22,63%	Ver Estratégias
MTRE3	0.3765	-0,48%	46,48%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3763	-5,87%	-18,32%	Ver Estratégias
WIZC3	0.3733	-7,70%	55,73%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3732	8,24%	63,16%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3731	7,42%	124,29%	Ver Estratégias
VIVT3	0.3725	13,70%	65,11%	Ver Estratégias
MULT3	0.3724	10,63%	63,33%	Ver Estratégias
IFCM3	0.372	-23,81%	-34,69%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3696	1,88%	80,57%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3661	7,72%	72,22%	Ver Estratégias
TECN3	0.3658	13,68%	50,52%	Ver Estratégias
RANI3	0.3643	4,23%	39,48%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3615	1,67%	70,37%	Ver Estratégias
TPIS3	0.357	20,68%	50,35%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3569	6,67%	-17,04%	Ver Estratégias
RAIL3	0.356	12,26%	-3,25%	Ver Estratégias
SEQL3	0.356	-77,84%	-82,63%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3549	3,43%	33,89%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3502	-1,53%	41,00%	Ver Estratégias
FESA4	0.3494	15,59%	11,44%	Ver Estratégias
PETR3	0.3484	13,10%	9,85%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3475	-0,83%	-22,83%	Ver Estratégias
BLAU3	0.347	12,62%	-11,61%	Ver Estratégias
ECOR3	0.3469	-10,79%	113,20%	Ver Estratégias
FLRY3	0.346	4,71%	63,14%	Ver Estratégias
ARML3	0.3441	35,90%	45,18%	Ver Estratégias
BRAV3	0.3441	3,61%	-1,43%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	7,51%	-25,66%	Ver Estratégias
PETR4	0.3433	11,91%	11,91%	Ver Estratégias
RECV3	0.3411	7,94%	-19,50%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	67,59%	Ver Estratégias
BRST3	0.3404	-5,62%	13,93%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3319	0,81%	34,78%	Ver Estratégias
MGLU3	0.3319	0,21%	32,36%	Ver Estratégias
AERI3	0.3311	-12,85%	-35,94%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.3244	-15,06%	8,91%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3237	-7,90%	6,61%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3232	-4,97%	19,81%	Ver Estratégias
BMOB3	0.3154	-9,14%	72,85%	Ver Estratégias
COGN3	0.314	-20,88%	132,26%	Ver Estratégias
BHIA3	0.3127	-9,43%	1,05%	Ver Estratégias
MOVI3	0.3127	22,90%	289,59%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3113	-18,40%	13,75%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3099	-7,62%	-17,09%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3035	9,73%	44,12%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3033	-4,66%	10,21%	Ver Estratégias
ALOS3	0.3021	7,75%	78,70%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-45,14%	Ver Estratégias
VAMO3	0.295	18,99%	9,81%	Ver Estratégias
TOTS3	0.294	-19,78%	7,80%	Ver Estratégias
LWSA3	0.2929	-27,07%	19,26%	Ver Estratégias
SLCE3	0.2902	3,18%	-6,08%	Ver Estratégias
VBBR3	0.2877	7,75%	76,36%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2859	27,65%	102,75%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2853	7,72%	20,09%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2804	-16,92%	-54,24%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2797	3,68%	14,59%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2771	5,61%	54,15%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2749	13,99%	3,62%	Ver Estratégias
CMIG3	0.273	5,84%	10,53%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2724	6,85%	68,16%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2718	0,98%	53,38%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2638	13,24%	15,55%	Ver Estratégias
CSNA3	0.2595	-13,45%	0,94%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-28,26%	Ver Estratégias
POSI3	0.2467	-8,30%	-15,83%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
MELK3	0.239	3,30%	45,36%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2385	-4,75%	-6,18%	Ver Estratégias
LAVV3	0.2356	7,71%	121,54%	Ver Estratégias
SIMH3	0.2321	112,87%	290,15%	Ver Estratégias
MILS3	0.2288	1,60%	72,04%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2237	7,71%	1,97%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2198	6,49%	1,49%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2195	2,61%	93,00%	Ver Estratégias
AMER3	0.2191	3,91%	-1,41%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2186	4,42%	26,94%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2116	8,06%	20,98%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2101	-13,83%	35,77%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2093	3,23%	-36,83%	Ver Estratégias
FHER3	0.2009	-7,01%	-22,89%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	17,47%	Ver Estratégias
AGRO3	0.1947	-1,64%	9,88%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	40,00%	Ver Estratégias
ABCB4	0.1857	6,39%	42,44%	Ver Estratégias
AUAU3	0.1686	-0,33%	-28,94%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-0,39%	52,71%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1347	-42,17%	-71,73%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1184	-7,00%	-33,09%	Ver Estratégias
GRND3	0.1173	2,26%	0,20%	Ver Estratégias
GFSA3	0.0972	-50,90%	-90,31%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0792	18,23%	66,49%	Ver Estratégias
AMBP3	0.038	-13,79%	-97,92%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?