Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-76,86%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6253	0,98%	121,03%	Ver Estratégias
DASA3	0.6169	-32,44%	37,13%	Ver Estratégias
POMO4	0.6139	-9,31%	-7,08%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-9,56%	43,11%	Ver Estratégias
TASA4	0.6005	-12,70%	-36,54%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	-9,29%	41,86%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5939	-7,90%	33,51%	Ver Estratégias
PRIO3	0.583	31,06%	72,87%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5787	-18,21%	12,22%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5628	-16,60%	-25,40%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	40,77%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5529	-9,44%	63,99%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
LREN3	0.5521	-5,64%	18,93%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-55,78%	Ver Estratégias
LOGN3	0.543	-1,97%	49,58%	Ver Estratégias
ODPV3	0.5336	5,18%	30,82%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	65,62%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5306	-10,46%	58,60%	Ver Estratégias
PETR4	0.5284	24,79%	44,60%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5268	0,00%	-81,37%	Ver Estratégias
JALL3	0.5247	13,92%	-14,56%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5236	-7,34%	22,16%	Ver Estratégias
PETR3	0.5234	26,84%	39,84%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5199	-7,66%	-3,12%	Ver Estratégias
BBAS3	0.5131	-17,69%	-19,65%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
VALE3	0.5069	-12,15%	46,81%	Ver Estratégias
SEER3	0.5062	-2,15%	135,82%	Ver Estratégias
USIM5	0.5039	-2,95%	10,76%	Ver Estratégias
LEVE3	0.5033	-4,83%	30,01%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4989	-6,47%	6,76%	Ver Estratégias
HBRE3	0.498	-19,19%	-18,24%	Ver Estratégias
FICT3	0.4961	-33,33%	-90,29%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4951	-10,07%	11,51%	Ver Estratégias
DESK3	0.4951	33,68%	113,29%	Ver Estratégias
RCSL4	0.4928	-83,66%	-15,38%	Ver Estratégias
RADL3	0.4926	-8,81%	22,56%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4903	-16,05%	93,67%	Ver Estratégias
ETER3	0.4888	-0,49%	-18,71%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4866	-14,67%	9,66%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4852	2,08%	73,23%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4835	-22,15%	-35,34%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
SAPR11	0.48	-9,29%	61,63%	Ver Estratégias
CASH3	0.4794	-1,93%	-2,20%	Ver Estratégias
USIM3	0.4774	-3,65%	10,39%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4712	-7,77%	16,28%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4708	-9,19%	54,29%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4666	-4,90%	62,18%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4651	-22,96%	-17,31%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4644	-1,74%	-70,82%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4641	1,87%	36,11%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4633	-12,35%	17,88%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4627	16,60%	-1,97%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4612	-15,09%	-11,32%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4586	0,74%	64,25%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4582	5,97%	29,62%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4579	-16,58%	12,19%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
INTB3	0.4561	5,75%	8,32%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4555	5,87%	63,42%	Ver Estratégias
CXSE3	0.4545	-4,24%	19,66%	Ver Estratégias
TFCO4	0.453	-9,94%	44,72%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
VLID3	0.4512	-8,04%	-13,73%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4504	-15,37%	5,90%	Ver Estratégias
ORVR3	0.449	-10,28%	51,68%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4474	-13,35%	33,44%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4464	-6,06%	-15,53%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4455	-6,84%	8,73%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4451	-22,22%	-10,74%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4443	-0,89%	52,05%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4425	-26,46%	-7,79%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4402	-5,71%	3,13%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4388	-24,58%	54,32%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4383	-12,44%	-13,22%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
SANB11	0.43	-14,75%	11,78%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4278	-30,00%	-35,38%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4267	-19,64%	-5,50%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4253	-21,06%	58,50%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4252	-10,92%	-13,35%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4243	-5,49%	59,60%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4209	-19,94%	31,25%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4194	-15,56%	127,20%	Ver Estratégias
RENT3	0.4194	-11,40%	32,31%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4188	4,56%	-16,94%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4166	-15,26%	15,83%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4157	-35,14%	-87,17%	Ver Estratégias
TAEE11	0.414	-6,61%	28,83%	Ver Estratégias
B3SA3	0.4137	-5,02%	40,42%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4135	-27,00%	1,05%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4132	-18,18%	11,96%	Ver Estratégias
BRAP4	0.412	-11,99%	27,73%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4119	-29,28%	37,58%	Ver Estratégias
RECV3	0.4114	13,03%	-14,74%	Ver Estratégias
BRST3	0.4112	-2,51%	13,50%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4112	-15,88%	6,63%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4086	-1,89%	25,18%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4076	-3,89%	74,01%	Ver Estratégias
LIGT3	0.4075	-6,65%	-11,64%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
TEND3	0.405	-2,97%	107,92%	Ver Estratégias
MDIA3	0.4028	-15,19%	-1,92%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4026	-28,19%	-37,85%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4017	-25,30%	-44,63%	Ver Estratégias
MLAS3	0.4008	-3,73%	0,00%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4006	27,53%	85,79%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3996	-9,85%	115,74%	Ver Estratégias
ALPK3	0.3986	-18,48%	41,72%	Ver Estratégias
WIZC3	0.396	-4,72%	50,96%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3933	-4,41%	175,18%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3929	-5,06%	58,35%	Ver Estratégias
ROMI3	0.3925	-13,81%	-21,32%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3912	-1,80%	-9,91%	Ver Estratégias
AURE3	0.3904	-2,47%	47,80%	Ver Estratégias
CAML3	0.3902	-16,37%	46,89%	Ver Estratégias
MATD3	0.3899	-8,01%	42,11%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3877	-11,13%	-19,64%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3866	-5,60%	-15,60%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3861	-9,71%	3,86%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3847	-4,46%	3,88%	Ver Estratégias
CSED3	0.3844	-20,72%	52,63%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3818	-21,38%	-34,15%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3815	-9,17%	-6,02%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3802	-15,87%	18,63%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3787	-5,95%	-72,62%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3756	12,64%	2,36%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3743	-5,56%	-23,21%	Ver Estratégias
NEOE3	0.374	1,43%	62,76%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3721	-5,88%	-5,48%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3701	25,00%	-38,46%	Ver Estratégias
FRAS3	0.37	-13,06%	-22,52%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3698	-8,49%	23,94%	Ver Estratégias
TECN3	0.369	-3,13%	47,36%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3674	-37,79%	-63,29%	Ver Estratégias
VULC3	0.3669	-12,08%	14,36%	Ver Estratégias
WEST3	0.3668	29,82%	42,73%	Ver Estratégias
SIMH3	0.3642	-18,29%	130,67%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3634	-4,07%	49,01%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.3589	-18,75%	-72,77%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3573	-12,61%	49,68%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3571	-9,58%	39,16%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3558	-21,57%	-16,08%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3517	-8,17%	-23,14%	Ver Estratégias
FESA4	0.3486	-8,95%	1,87%	Ver Estratégias
ARML3	0.3482	-19,12%	7,31%	Ver Estratégias
RCSL3	0.3442	-76,29%	-79,15%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	-6,48%	-11,24%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3424	-18,47%	-36,80%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3413	-9,78%	43,80%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3399	-11,79%	46,61%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3394	-15,61%	-14,36%	Ver Estratégias
MGLU3	0.337	-14,54%	-23,13%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3363	-8,31%	46,79%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3351	-28,57%	-20,53%	Ver Estratégias
MULT3	0.3338	-12,88%	35,63%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3317	-7,67%	21,65%	Ver Estratégias
RANI3	0.3316	-2,60%	39,29%	Ver Estratégias
COGN3	0.3314	-17,50%	49,25%	Ver Estratégias
AUAU3	0.33	0,99%	-27,55%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3283	-8,51%	30,32%	Ver Estratégias
ALUP11	0.326	-4,17%	24,75%	Ver Estratégias
FLRY3	0.326	-12,64%	30,64%	Ver Estratégias
CURY3	0.3207	-13,44%	41,55%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3188	-19,80%	71,94%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3177	3,40%	33,21%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3133	-13,37%	31,30%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3124	-18,09%	4,21%	Ver Estratégias
AALR3	0.3119	-17,82%	-52,57%	Ver Estratégias
TRAD3	0.3085	-11,16%	-59,38%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3056	-19,79%	-26,80%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3029	-19,35%	-28,57%	Ver Estratégias
VBBR3	0.302	0,26%	74,91%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
PMAM3	0.2989	-22,06%	-45,36%	Ver Estratégias
AERI3	0.2973	-9,71%	-40,38%	Ver Estratégias
NGRD3	0.2969	12,26%	31,41%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-45,89%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2914	-27,78%	-61,00%	Ver Estratégias
OIBR3	0.2907	5,56%	-84,30%	Ver Estratégias
AMER3	0.2882	-3,41%	-21,08%	Ver Estratégias
LAVV3	0.287	-27,24%	44,13%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2816	-2,10%	37,51%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2812	-9,43%	54,05%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2801	0,00%	45,90%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2795	7,54%	36,87%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2753	-14,28%	137,62%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2751	-10,68%	-0,09%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2707	4,20%	20,61%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2704	-11,78%	15,41%	Ver Estratégias
MILS3	0.2684	-12,65%	40,46%	Ver Estratégias
DXCO3	0.265	-18,51%	-19,51%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2641	-16,64%	2,60%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.264	-12,73%	-35,79%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2629	-6,23%	45,97%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2591	5,99%	56,08%	Ver Estratégias
CSUD3	0.2584	-8,47%	11,24%	Ver Estratégias
MELK3	0.2551	-17,44%	12,37%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-13,16%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2526	11,42%	102,62%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2499	-14,53%	-6,60%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2459	-6,94%	-32,43%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2422	-25,92%	45,08%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2375	-8,58%	3,90%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2359	-13,35%	55,31%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2337	-0,32%	29,75%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2314	-26,14%	-7,48%	Ver Estratégias
POSI3	0.2104	-4,05%	-21,44%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2101	-7,11%	2,56%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2071	-4,96%	-3,93%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	12,40%	Ver Estratégias
KLBN4	0.1992	-6,34%	2,95%	Ver Estratégias
ABCB4	0.194	-10,17%	24,74%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	23,67%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1741	-4,30%	-43,31%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-20,63%	7,55%	Ver Estratégias
FHER3	0.1671	-2,43%	5,53%	Ver Estratégias
GFSA3	0.144	-23,74%	-94,91%	Ver Estratégias
GRND3	0.1258	-6,84%	-12,48%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1202	-4,37%	-71,37%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0453	-19,69%	26,91%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0081	-4,00%	-97,98%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?