Expoente de Hurst

O Expoente de Hurst é um indicador que visa identificar se um ativo está em tendência (Hurst > 0.5), reversão (Hurst < 0.5) ou comportamento aleatório (Hurst = 0.5). Quanto mais próximo de 1, mais forte a tendência. Quanto mais próximo de 0, mais forte a reversão à média.

Os valores abaixo foram calculados para os ativos mais líquidos da B3 em um período de 1 ano e utilizando um max lag de 50 períodos. O retorno nas janelas de 30 e dias e 1 ano é utilizado para determinar a direção da tendência. Dúvidas? Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst.

Procurando por ações americanas? Ver Expoente de Hurst nos ativos do S&P500.

Min Hurst

Max Hurst

Ativo

				Ações
AZUL4	0.6426	0,00%	-75,38%	Ver Estratégias
CBAV3	0.6283	2,75%	117,88%	Ver Estratégias
POMO4	0.616	-7,49%	3,69%	Ver Estratégias
ENAT3	0.6077	0,00%	37,92%	Ver Estratégias
DASA3	0.6072	-26,02%	53,44%	Ver Estratégias
AXIA3	0.6038	-6,09%	52,62%	Ver Estratégias
AXIA6	0.5975	-5,18%	51,67%	Ver Estratégias
TASA4	0.5969	-17,65%	-36,61%	Ver Estratégias
CPFE3	0.5958	-1,76%	38,86%	Ver Estratégias
PRIO3	0.5924	15,42%	66,11%	Ver Estratégias
UNIP6	0.5772	-9,39%	20,76%	Ver Estratégias
MYPK3	0.5653	-10,12%	-19,60%	Ver Estratégias
CPLE6	0.5623	-1,31%	42,32%	Ver Estratégias
ELMD3	0.5535	-0,80%	74,75%	Ver Estratégias
CRFB3	0.5525	0,24%	-15,03%	Ver Estratégias
PNVL3	0.5511	-10,34%	68,03%	Ver Estratégias
REAG3	0.544	0,00%	-53,75%	Ver Estratégias
LOGN3	0.5431	-0,37%	52,73%	Ver Estratégias
PETR4	0.5415	18,28%	44,45%	Ver Estratégias
LREN3	0.5406	-3,87%	24,54%	Ver Estratégias
PETR3	0.538	20,33%	40,76%	Ver Estratégias
ODPV3	0.536	-2,70%	35,40%	Ver Estratégias
BRSR6	0.5334	-7,56%	67,64%	Ver Estratégias
SRNA3	0.5321	0,00%	64,32%	Ver Estratégias
OIBR4	0.5286	-3,10%	-81,23%	Ver Estratégias
AVLL3	0.5273	-20,97%	-67,52%	Ver Estratégias
JALL3	0.5252	14,15%	-11,47%	Ver Estratégias
PSSA3	0.5165	-2,03%	29,03%	Ver Estratégias
BRPR3	0.5131	-80,25%	-71,35%	Ver Estratégias
VALE3	0.5103	-6,49%	57,03%	Ver Estratégias
BBAS3	0.509	-14,47%	-16,94%	Ver Estratégias
RCSL4	0.506	-32,61%	-23,77%	Ver Estratégias
USIM5	0.5045	-2,32%	18,66%	Ver Estratégias
FICT3	0.5028	-40,00%	-89,47%	Ver Estratégias
AZZA3	0.5009	-3,18%	4,49%	Ver Estratégias
LEVE3	0.4997	-3,03%	30,89%	Ver Estratégias
HBRE3	0.499	-8,13%	-11,18%	Ver Estratégias
ABEV3	0.4946	-3,83%	15,56%	Ver Estratégias
PGMN3	0.4939	-9,82%	97,12%	Ver Estratégias
DESK3	0.4908	29,04%	130,10%	Ver Estratégias
CEAB3	0.4904	-5,32%	14,16%	Ver Estratégias
SEER3	0.4901	9,75%	181,36%	Ver Estratégias
RADL3	0.4888	-4,45%	24,48%	Ver Estratégias
BPAN4	0.4865	2,08%	74,90%	Ver Estratégias
ETER3	0.4845	-2,23%	-20,08%	Ver Estratégias
PRNR3	0.4838	-10,92%	17,26%	Ver Estratégias
SAPR11	0.4823	-1,53%	69,47%	Ver Estratégias
SQIA3	0.4803	0,59%	37,68%	Ver Estratégias
GMAT3	0.4792	-16,96%	-29,54%	Ver Estratégias
USIM3	0.4777	-3,90%	18,72%	Ver Estratégias
BEEF3	0.4737	-15,69%	-15,85%	Ver Estratégias
SAPR4	0.4728	-1,75%	62,00%	Ver Estratégias
GGBR4	0.4724	-8,65%	19,27%	Ver Estratégias
SMTO3	0.4717	14,87%	4,05%	Ver Estratégias
VIVT3	0.4669	-2,72%	68,55%	Ver Estratégias
HYPE3	0.4645	2,37%	22,64%	Ver Estratégias
KEPL3	0.4643	-14,12%	16,48%	Ver Estratégias
BMGB4	0.4636	-4,21%	38,40%	Ver Estratégias
TPIS3	0.4615	1,64%	45,30%	Ver Estratégias
EZTC3	0.4603	-9,88%	-5,55%	Ver Estratégias
INTB3	0.4599	7,06%	19,11%	Ver Estratégias
DMVF3	0.4584	-0,56%	30,26%	Ver Estratégias
CASH3	0.4583	3,67%	12,23%	Ver Estratégias
BHIA3	0.4578	-2,03%	-67,85%	Ver Estratégias
CIEL3	0.4574	0,00%	73,00%	Ver Estratégias
BOAS3	0.4555	-0,25%	6,85%	Ver Estratégias
ECOR3	0.4552	-20,32%	63,83%	Ver Estratégias
CPLE3	0.4547	4,75%	71,06%	Ver Estratégias
UGPA3	0.4528	10,85%	70,75%	Ver Estratégias
MEGA3	0.4525	5,48%	-3,80%	Ver Estratégias
CXSE3	0.452	1,67%	27,94%	Ver Estratégias
VLID3	0.4506	-7,59%	-14,03%	Ver Estratégias
TFCO4	0.4498	-6,68%	48,90%	Ver Estratégias
ORVR3	0.4474	-4,88%	67,85%	Ver Estratégias
RDOR3	0.4467	-1,49%	40,58%	Ver Estratégias
TCSA3	0.4446	-20,00%	-13,51%	Ver Estratégias
CVCB3	0.4439	-11,66%	-7,08%	Ver Estratégias
SANB11	0.4403	-8,59%	19,92%	Ver Estratégias
TRIS3	0.4403	-21,98%	-3,85%	Ver Estratégias
JBSS3	0.4384	-0,81%	52,46%	Ver Estratégias
ESPA3	0.4381	1,82%	57,75%	Ver Estratégias
WEGE3	0.4365	4,58%	13,51%	Ver Estratégias
LUPA3	0.4352	-34,43%	-41,18%	Ver Estratégias
PTBL3	0.4332	-8,07%	-16,62%	Ver Estratégias
ENBR3	0.4324	0,67%	11,90%	Ver Estratégias
RECV3	0.4306	9,11%	-11,25%	Ver Estratégias
ASAI3	0.4286	2,59%	26,03%	Ver Estratégias
CPLE11	0.4268	5,63%	34,77%	Ver Estratégias
BRAV3	0.4264	7,30%	-12,28%	Ver Estratégias
SMFT3	0.4248	-4,05%	-5,56%	Ver Estratégias
JHSF3	0.4238	-5,32%	132,08%	Ver Estratégias
TIMS3	0.4237	0,18%	63,77%	Ver Estratégias
ANIM3	0.4222	-12,20%	91,15%	Ver Estratégias
CSNA3	0.4215	-24,70%	-33,05%	Ver Estratégias
VIVA3	0.4197	-15,99%	34,62%	Ver Estratégias
SEQL3	0.4179	-20,00%	-87,56%	Ver Estratégias
RENT3	0.4173	-8,66%	43,75%	Ver Estratégias
LPSB3	0.4159	-12,30%	20,59%	Ver Estratégias
BRAP4	0.4151	-7,05%	36,00%	Ver Estratégias
YDUQ3	0.4141	-6,84%	7,93%	Ver Estratégias
CYRE3	0.4135	-10,93%	19,21%	Ver Estratégias
QUAL3	0.4133	3,43%	15,30%	Ver Estratégias
TAEE11	0.4132	-1,15%	36,02%	Ver Estratégias
BRST3	0.4125	0,64%	16,73%	Ver Estratégias
B3SA3	0.41	-0,22%	53,49%	Ver Estratégias
HBOR3	0.4086	-20,86%	38,95%	Ver Estratégias
ISAE4	0.4084	1,93%	31,35%	Ver Estratégias
PLPL3	0.4082	-11,07%	13,15%	Ver Estratégias
SOMA3	0.4057	0,00%	-20,69%	Ver Estratégias
MDIA3	0.405	-1,20%	2,09%	Ver Estratégias
ALPK3	0.404	-13,84%	46,36%	Ver Estratégias
LIGT3	0.404	-2,42%	2,33%	Ver Estratégias
BRFS3	0.4027	-18,67%	-23,09%	Ver Estratégias
RAPT4	0.4025	-15,55%	-33,89%	Ver Estratégias
HBSA3	0.4017	-4,67%	82,96%	Ver Estratégias
WIZC3	0.4012	-4,06%	54,73%	Ver Estratégias
FIQE3	0.4002	30,64%	96,88%	Ver Estratégias
ROMI3	0.4002	-13,40%	-18,56%	Ver Estratégias
OPCT3	0.3998	-5,72%	60,35%	Ver Estratégias
MLAS3	0.3992	-3,79%	4,10%	Ver Estratégias
TEND3	0.3992	3,92%	128,76%	Ver Estratégias
MDNE3	0.3961	-0,28%	130,49%	Ver Estratégias
CMIN3	0.3949	-9,52%	-16,97%	Ver Estratégias
CAML3	0.3938	-11,50%	59,58%	Ver Estratégias
CSMG3	0.3923	3,90%	198,55%	Ver Estratégias
SLCE3	0.3917	12,20%	2,64%	Ver Estratégias
BBSE3	0.3908	0,60%	-8,19%	Ver Estratégias
CSED3	0.39	-19,40%	48,89%	Ver Estratégias
TOTS3	0.3891	-6,51%	5,22%	Ver Estratégias
AESB3	0.3887	-1,10%	-33,52%	Ver Estratégias
MATD3	0.3864	-4,98%	51,19%	Ver Estratégias
AURE3	0.3858	2,32%	61,30%	Ver Estratégias
EGIE3	0.3853	-1,05%	-10,77%	Ver Estratégias
SHUL4	0.3847	-5,83%	-4,79%	Ver Estratégias
GGPS3	0.3846	-8,63%	31,53%	Ver Estratégias
CSAN3	0.3826	-13,15%	-27,60%	Ver Estratégias
ENJU3	0.3788	-1,75%	10,89%	Ver Estratégias
HAPV3	0.3749	-3,09%	-69,71%	Ver Estratégias
IFCM3	0.3748	-1,14%	-59,53%	Ver Estratégias
NEOE3	0.3735	1,49%	63,43%	Ver Estratégias
PCAR3	0.3729	-30,16%	-28,80%	Ver Estratégias
RAIL3	0.3722	2,79%	4,18%	Ver Estratégias
BRKM5	0.3703	1,08%	-15,00%	Ver Estratégias
SIMH3	0.37	-11,15%	186,75%	Ver Estratégias
FRAS3	0.3687	-7,85%	-15,44%	Ver Estratégias
ONCO3	0.3677	-40,47%	-68,12%	Ver Estratégias
TECN3	0.3677	6,84%	55,32%	Ver Estratégias
WEST3	0.3675	28,31%	45,19%	Ver Estratégias
BBDC4	0.3655	-9,89%	59,02%	Ver Estratégias
ENGI11	0.3651	-2,61%	33,08%	Ver Estratégias
SBSP3	0.3641	3,34%	59,55%	Ver Estratégias
VULC3	0.3601	-6,95%	22,16%	Ver Estratégias
ITSA4	0.3581	-1,49%	50,76%	Ver Estratégias
RAIZ4	0.357	-23,08%	-72,97%	Ver Estratégias
RCSL3	0.357	-77,45%	-78,44%	Ver Estratégias
PDGR3	0.353	0,00%	-97,44%	Ver Estratégias
ARML3	0.3527	-19,47%	33,70%	Ver Estratégias
BLAU3	0.3511	-7,56%	-19,76%	Ver Estratégias
BBDC3	0.3489	-8,53%	55,63%	Ver Estratégias
GOAU4	0.3488	-8,09%	-3,07%	Ver Estratégias
FESA4	0.3471	-1,09%	13,93%	Ver Estratégias
NATU3	0.3435	15,24%	3,70%	Ver Estratégias
LVTC3	0.3407	0,00%	61,61%	Ver Estratégias
COGN3	0.3396	-8,09%	56,65%	Ver Estratégias
IGTI11	0.3386	-3,32%	54,50%	Ver Estratégias
SOJA3	0.3383	-12,96%	-31,54%	Ver Estratégias
VVEO3	0.3382	-16,11%	-9,42%	Ver Estratégias
MGLU3	0.338	-4,57%	-10,96%	Ver Estratégias
ITUB3	0.3364	-0,79%	57,50%	Ver Estratégias
MULT3	0.3327	-6,42%	44,57%	Ver Estratégias
AUAU3	0.3325	13,07%	-14,99%	Ver Estratégias
MOTV3	0.3312	-3,33%	40,74%	Ver Estratégias
FLRY3	0.3304	-5,56%	38,90%	Ver Estratégias
ALPA4	0.3297	-17,38%	80,44%	Ver Estratégias
RANI3	0.3272	-1,11%	44,89%	Ver Estratégias
ALUP11	0.3251	0,31%	28,47%	Ver Estratégias
EQTL3	0.3226	-2,47%	29,44%	Ver Estratégias
EVEN3	0.3211	-11,54%	20,13%	Ver Estratégias
AALR3	0.3202	-19,18%	-48,97%	Ver Estratégias
LWSA3	0.3188	6,80%	42,80%	Ver Estratégias
CURY3	0.3183	-7,68%	50,76%	Ver Estratégias
ITUB4	0.3156	-5,31%	41,08%	Ver Estratégias
MEAL3	0.3123	-18,97%	-27,69%	Ver Estratégias
LAVV3	0.3115	-21,89%	58,90%	Ver Estratégias
VAMO3	0.3109	-15,26%	-15,26%	Ver Estratégias
VBBR3	0.3038	4,52%	83,16%	Ver Estratégias
NGRD3	0.3021	12,12%	44,31%	Ver Estratégias
APER3	0.301	2,16%	45,46%	Ver Estratégias
AERI3	0.2995	-14,34%	-37,11%	Ver Estratégias
TRAD3	0.2993	-8,37%	-65,29%	Ver Estratégias
OIBR3	0.2972	-20,00%	-85,45%	Ver Estratégias
GOLL4	0.2965	0,00%	-42,75%	Ver Estratégias
VIVR3	0.2949	-20,41%	-62,14%	Ver Estratégias
AMER3	0.2885	-4,40%	-10,15%	Ver Estratégias
ALOS3	0.2868	-5,90%	63,50%	Ver Estratégias
MILS3	0.2855	-8,71%	49,19%	Ver Estratégias
PMAM3	0.2846	-20,31%	-49,50%	Ver Estratégias
BRBI11	0.2838	2,69%	48,63%	Ver Estratégias
SBFG3	0.2816	-2,69%	10,41%	Ver Estratégias
DXCO3	0.2815	-12,57%	-13,38%	Ver Estratégias
GUAR3	0.2805	0,00%	62,50%	Ver Estratégias
MOVI3	0.2761	-13,82%	164,01%	Ver Estratégias
LJQQ3	0.2692	-10,00%	-26,94%	Ver Estratégias
CMIG3	0.2689	9,45%	22,36%	Ver Estratégias
MTRE3	0.2665	-5,29%	20,51%	Ver Estratégias
IRBR3	0.2657	-11,00%	6,40%	Ver Estratégias
MELK3	0.2654	-12,41%	16,50%	Ver Estratégias
MBRF3	0.2645	5,12%	33,56%	Ver Estratégias
LOGG3	0.2622	-1,61%	54,66%	Ver Estratégias
CSUD3	0.256	-7,86%	11,31%	Ver Estratégias
BMOB3	0.2543	10,13%	66,28%	Ver Estratégias
TOKY3	0.2535	0,00%	-10,81%	Ver Estratégias
SUZB3	0.2514	-10,64%	-2,00%	Ver Estratégias
BPAC11	0.2495	-7,40%	70,03%	Ver Estratégias
ENEV3	0.2481	15,18%	107,19%	Ver Estratégias
TGMA3	0.2466	-22,13%	-2,07%	Ver Estratégias
TUPY3	0.2459	1,36%	-26,48%	Ver Estratégias
MRVE3	0.2456	-21,48%	53,82%	Ver Estratégias
STBP3	0.2431	0,28%	16,10%	Ver Estratégias
TTEN3	0.2386	-8,41%	9,73%	Ver Estratégias
CMIG4	0.2376	5,45%	34,83%	Ver Estratégias
KLBN11	0.2123	-4,75%	7,86%	Ver Estratégias
POSI3	0.2106	0,24%	-13,54%	Ver Estratégias
ABCB4	0.2052	-5,75%	29,20%	Ver Estratégias
AGRO3	0.2024	1,12%	-0,41%	Ver Estratégias
KLBN4	0.2017	-3,67%	7,65%	Ver Estratégias
PORT3	0.2005	0,00%	13,29%	Ver Estratégias
AMAR3	0.1932	-1,11%	-45,06%	Ver Estratégias
ZAMP3	0.1882	0,00%	18,24%	Ver Estratégias
EMBJ3	0.1678	-17,36%	16,88%	Ver Estratégias
FHER3	0.1593	-2,39%	9,09%	Ver Estratégias
GFSA3	0.1505	-24,20%	-96,34%	Ver Estratégias
GRND3	0.1265	-7,06%	-7,06%	Ver Estratégias
CLSA3	0.1237	1,06%	104,48%	Ver Estratégias
AGXY3	0.1193	-3,59%	-72,44%	Ver Estratégias
DIRR3	0.0448	-16,87%	33,27%	Ver Estratégias
AMBP3	0.0072	-4,17%	-98,13%	Ver Estratégias

¹ Expoente de Hurst calculado utilizando-se uma janela de 1 ano e um max lag de 50 períodos.

² Variação do preço do ativo nos últimos 30 dias.

³ Variação do preço do ativo nos últimos 365 dias.

⁴ Classificamos 0.48 <= H <= 0.52 como indefinido, H < 0.48 como reversão à média, H > 0.52 como tendência.

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Expoente de Hurst

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Dúvidas Frequentes sobre o Expoente de Hurst

O que é o Expoente de Hurst?

Como o Expoente de Hurst se aplica ao mercado financeiro?

Como calcular o Expoente de Hurst?

Como interpretar os valores do Expoente de Hurst?

Quais são as limitações na aplicação do Expoente de Hurst?

Qual é a aplicação do Expoente de Hurst no trading?