Releases

Finda a migração para o QuantBrasil 2.0, é hora de melhorar a qualidade de diversas ferramentas da plataforma. Nas últimas semanas o foco foi no Simulador de Backtests e portanto temos diversas novidades nesse front.

Fator de Lucro

Agora as simulações exibem o fator de lucro da estratégia, que nada mais é que a soma dos lucros dividida pelo módulo da soma das perdas. Esse indicador tem a vantagem de embutir o risco da estratégia, algo que não ocorre em métricas como EV e Resultado.

Para facilitar a compreensão desse novo indicador, há um post dedicado sobre ele, suas vantagens e desvantagens: Entenda Como Interpretar o Fator de Lucro de um Backtest.

O Fator de Lucro é exibido no painel de estatísticas. De modo geral, busca-se Fatores de Lucro acima de 1.5, com valores acima de 2 sendo considerados excelentes.

Fator de Lucro nos Rankings de Backtests

É possível ordenar os Rankings de Backtests pelo Fator de Lucro. Desse modo, é simples verificar os ativos que apresentam o melhor valor para esse indicador.

Além disso agora é possível clicar na linha de cada ativo do ranking para visualizar o backtest originário. Isso facilita a visualização daquele trade específico, não sendo mais necessário copiar os parâmetros e regenerar o backtest para isso.

Fator de Lucro e Score no Radar de Backtests

Que tal buscar aquele backtest no seu Histórico que tenha o maior Fator de Lucro ou o maior Score? Agora você pode fazer essa busca diretamente no Radar de Backtests.

Os Fatores de Lucro foram computados retroativamente desde o início de 2024.

Retornos Mensais de uma Estratégia

A visualização do backtest foi atualizada para incluir um novo gráfico de Retornos Mensais. Agora você pode visualizar quanto uma determinada estratégia faz por mês.

Esse gráfico complementa a Curva de Capital, que mostra a evolução cumulativa do capital operando a estratégia.

Aos dois gráficos soma-se o já existente Calendário de Trades, cuja granularidade é diária. Assim, é possível ver os trades acumulados, por mês, e por dia.

Os gráficos podem ser acessados por tabs no resultado da própria simulação.

O novo QuantBrasil está finalmente no ar. Esse, que é nosso maior release desde que começamos em 2020, traz novas funcionalidades, mas principalmente ganhos de performance e robustez – vocês notarão como o site está bem mais rápido.

Da lista de novidades, destacamos:

Alertas de Robôs Quantitativos

Agora é possível ser notificado no WhatsApp sempre que um robô efetuar uma operação (entrada, saída, ou mudança de alvo). Essa notificação acontece em tempo real, baseado nos dados reais do mercado.

Além disso, na página de cada robô é possível acompanhar suas estatísticas individuais, incluindo retorno total, EV e drawdown.

Novo Radar de Backtests

Uma nova tela onde é possível explorar novas estratégias. Além de combinar os antigos Histórico e Favoritos, uma nova opção Por Score foi adicionada.

O ranking Por Score permite que você explore os backtests identificados na plataforma com o maior score considerando os critérios do QuantBrasil. É possível filtrar por ativos, estratégias e timeframe. Quer identificar os backtests com maior score para PETR4 no 120 minutos? Esse é o lugar.

Atualização de Backtests

Como parte de melhorar a experiência do Radar de Backtests, agora você pode atualizar um backtest antigo. Quer saber se uma estratégia que você testou há 6 meses continua valendo? Simples, vá no seu Histórico e selecione a opção Atualizar ou Estender. A primeira repete o backtest mantendo a janela original (ex: 2 anos). A segunda repete o backtest utilizando a data de início original, mas o dia atual como data final.

Filtros no Feed

Agora é possível filtrar o feed quantitativo por mensagens e ativos específicos. Isso permite que você busque combinações como Todas as sugestões de backtest envolvendo VALE3 ou todas as variações atípicas.

Novo Dark Mode

Para aqueles, como eu, que preferem utilizar o modo escuro (dark mode), o novo QuantBrasil suporta esse novo estilo nativamente.

Links Diretos nos Screenings (Deep Links)

Agora é possível acessar diretamente certas listas e screenings com diversos filtros. Por exemplo, existe um link direto para Ranking IBOV - Outubro (MTD), que contém o desempenho dos ativos no mês corrente. O mesmo ocorre em diversas janelas, para o IBOV e S&P.

Alguns screenings foram atualizados para conter links diretos em diversos timeframes. Por exemplo, existe um link direto para Setup 123 - Semanal.

Diversas Atualizações Gráficas

A maior parte das ferramentas tiveram seus gráficos atualizados. Em particular, destaco o Suportes e Resistências, que passou a utilizar o conhecido gráfico de candles do TradingView.

Embora todas as atualizações acima sejam extremamente relevantes, a principal é invisível aos olhos. O QuantBrasil agora é construído em cima de um stack muito mais moderno, o que permitirá que o nível de atualizações daqui pra cima seja muito maior e impactante.

Nos vemos em breve!

Está no ar a primeira versão do Backtest Score do QuantBrasil. Agora é possível avaliar um backtest quantitativamente e qualitativamente.

De forma quantitativa, cada backtest (que cumpra os requisitos mínimos) recebe uma nota de 0-100. Essa nota leva em consideração métricas como drawdown, valor esperado, taxa de acerto, etc. Assim, passa a ser trivial comparar duas estratégias. Aquela que tem o maior score leva vantagem pelos critérios do QuantBrasil.

Já de forma qualitativa, classificamos cada backtest em relação aos últimos 100.000 backtests calculados para o mesmo timeframe. Dessa forma, colocamos as notas em percentis de modo que tenhamos uma visão relativa da simulação frente às possíveis.

De modo geral, backtests além do percentil 75º são encorajados, e apenas simulações nessa faixa (ou melhor) são sugeridas no Feed Quantitativo.

Além de estar integrado no feed, os Rankings de Backtests já possuem o score como nova dimensão de análise.

Para ler mais detalhes sobre o score do QuantBrasil, seu cálculo e como melhor utilizá-lo, leia nossa página dedicada sobre o Backtest Score.

Com o início de 2024 essas foram as principais novidades do mês.

🆕 Nova Lista: Topo Histórico (All-time High)

O Topo Histórico de um ativo é sempre um grande indicador, principalmente para os traders de tendência. Obviamente, um ativo rompendo ou próximo ao seu ATH está em um momento de força, e portanto vira candidato para trades nessa direção.

A nova lista de Topo Histórico do QuantBrasil simplifica essa análise. Agora você pode rapidamente identificar os ativos mais próximos do seu ATH, tão como ver há quanto tempo esse feliz evento não acontece.

Além disso, todo dia notificamos no Feed Quantitativo os ativos que estão formando um novo ATH.

📈 Novo Gráfico: Retorno Acumulado dos Robôs

Em Novembro/23 lançamos nossos Robôs Quantitativos, que utilizam toda a infraestrutura do QuantBrasil para simularem trades na prática.

Ou seja, é o mais próximo dos resultados reais que chegamos sem efetivamente enviar as ordens (uma vez que ainda há risco de slippage, etc). No entanto, por conta da frequência não tão alta de trades, e EVs largos, essa diferença pouco impacta no resultado final.

Pois bem, agora é possível visualizar o resultado acumulado dos robôs frente ao IBOV:

A tela principal dos Robôs Quantitativos mostrará, à medida que os trades forem finalizando, o resultado agregado e métricas relevantes.

🆕 Nova Estratégia: Setup das Três Médias (Larry Williams 3-bar)

O setup das Três Médias é uma adaptação da famosa 3-bar strategy do Larry Williams. Sugestão de um assinante, agora você pode simular essa estratégia tanto na compra quanto na venda em nosso Simulador de Estratégias.

Essa estratégia consiste em acompanhar o movimento de tendência (caracterizado por uma média longa), comprando (ou vendendo) um ativo sempre que ele fecha abaixo (ou acima) de um canal curto composto pelas médias aritméticas das máximas e das mínimas.

Originalmente, Larry Williams propôs que o canal fosse construído utilizando os 3 últimos candles (daí o nome 3-bar). No entanto, no QuantBrasil você pode alterar esse parâmetro de modo a buscar o melhor resultado.

Novidades de Dezembro já disponíveis no QuantBrasil! Duas novas estratégias e um novo contrato futuro, BGIFUT, estão liberadas a partir de hoje.

🆕 Nova Estratégia: Variação Intradiária

Uma das estratégias mais pedidas está finalmente do ar! A Variação Intradiária (Compra ou Venda) é uma estratégia que busca operar distorções de preço dentro de um mesmo dia.

Um caso bem comum é o seguinte: como seria uma estratégia que compra índice sempre que ele estiver caindo 1.5%, buscando um repique de 0.5%? Ou: e se eu vender PETR4 toda vez que ela estiver subindo 2%, buscando 1% de lucro?

Além de operar a reversão, o backtest também suporta operar a favor da tendência. O que acontece se eu comprar VALE3 toda vez que ela estiver subindo 1.5% em um dia, esperando uma continuidade do movimento?

O GIF acima explica o funcionamento da estratégia. Note que, por ser uma estratégia de caráter intradiário, os candles utilizados são sempre de 15 minutos e o trade necessariamente se encerra ao final do dia.

🆕 Nova Estratégia: HiLo Activator

O HiLo Activator marca nossa primeira estratégia 100% seguidora de tendência. Ou seja, não há alvo definido. A ideia é simples: sempre que houver um cruzamento acima (ou abaixo) da banda superior (inferior) do HiLo, inicia-se um trade na direção do movimento, até que haja um cruzamento na direção contrária.

O exemplo acima mostra o resultado dessa estratégia em PETR4 nos últimos 2 anos. Uma grande característica de trades seguidores de tendência é a convexidade. Ou seja, os momentos de forte tendência, onde a estratégia permite surfar toda a alta, compensa as perdas quando o mercado está lateral.

O HiLo Activator pode ser utilizado tanto na compra quanto na venda, e em todos os timeframes. Ah, e ele já vem com possibilidade de alerta no WhatsApp configurado! Dessa forma você é notificado sempre que houver uma virada na tendência.

🆕 Melhorias nos Contratos Futuros de Commodities

As novas estratégias são comumente utilizadas por traders em contratos futuros. Por isso, hoje anunciamos a inclusão do Boi Gordo (BGIFUT) na plataforma. Além disso, o contrato futuro de Milho (CCMFUT) foi revisado e agora é possível simular Swing Trades e Position também (não há mais restrição do modo Day Trade).

É importante ressaltar que contratos futuros tem uma particularidade: por conta da rolagem, o preço da série contínua (WINFUT, WDOFUT, BGIFUT, etc), que é uma série sintética (ou seja, não pode ser operada), é frequentemente revisado. Isso pode causar distorções e variações de preço em relação ao que você vê na tela do seu home broker.

Isso não é um problema! Para fins de backtest, essas diferenças se cancelam e qualquer discrepância influenciará muito pouco no resultado final. Ainda assim, uma forma de minimizar ainda mais esse efeito é operar no day trade, onde não haverá rolagem e onde as diferenças de preço são bem menores.

Está no ar o novo Feed Quantitativo do QuantBrasil! Agora você fica por dentro de distorções do mercado, sugestões de backtests e Long & Shorts, movimentações atípicas e preços em tempo real, diretamente no app.

O feed está em constante evolução, mas hoje já consta com diversas informações para o dia-a-dia do investidor, além de se tornar uma fonte em tempo real para consulta de preços dos principais ativos do mercado.

Assinantes ⭐ Premium tem acesso a todas as notificações do feed quantitativo.

Robôs Quantitativos (Beta)

Além do feed, lançamos nossos primeiros Robôs Quantitativos.

Os robôs do QuantBrasil são um passo além do backtest – funcionam o mais próximo possível da realidade, com ingestão de dados e tomada de decisão em tempo real. Todas as movimentações feitas pelos robôs quantitativos são notificadas no feed (⭐ Premium), e o resultado parcial de um trade em andamento é visível na Lista de Robôs.

Cada robô é baseado em um backtest que é atualizado diariamente, de modo que é possível comparar o desempenho teórico com o real.

A partir de hoje é possível acompanhar os Long & Shorts por cointegração no QuantBrasil.

A partir da tela de Cointegração, qualquer teste executado pode ser acompanhado através do botão Acompanhar.

Daí, basta selecionar a quantidade e o preço operados para cada ativo. O preço é pré-populado com o valor mais recente presente em nosso banco de dados, e além disso fazemos uma verificação da direção de cada ponta (compra ou venda), além da proporção entre os ativos (que deve seguir o beta). Se a proporção estiver fora de um erro de 10%, você será notificado.

Após finalizar o trade, basta ir em Cointegração > Meus Trades para acompanhá-lo. Ali você pode ver o resultado parcial, o z-score atual, e o tempo decorrido desde a entrada, até o momento que decidir finalizar o trade.

Essa funcionalidade está liberada para todos os usuários. Assinantes Premium se beneficiam de poder testar a cointegração em todos os ativos do QuantBrasil, além de terem acesso a múltiplas cointegrações simultâneas, radar de ativos cointegrados, e muito mais.

Recebemos no Instagram do QuantBrasil uma sugestão para implementarmos uma estratégia de compra ou venda por horário e decidimos implementá-la (já disponíveis em nosso Simulador de Estratégias).

Essa simples estratégia utiliza o horário de abertura dos candles para determinar uma entrada ou saída. É possível também filtrar pelo Éden dos Traders (de modo a operar somente ativos em tendência), e escolher alvos e stops definidos (que, se atingidos, tem preferência sobre a saída no tempo).

O GIF a seguir exemplifica o funcionamento da estratégia na ponta da compra:

Essa estratégia funciona apenas no day-trade e está disponível, tanto na compra quanto na venda, para os assinantes Premium do QuantBrasil. Você também pode ser notificado via WhatsApp sendo que um sinal for dado (para isso, basta monitorar a estratégia após rodar seu backtest.)

Mais explicações podem ser vistas nas respectivas páginas das estratégias:

• Guia da Estratégia "Compra por Horário"
• Guia da Estratégia "Venda por Horário"

Hoje iniciamos uma nova fase do QuantBrasil, onde reforçamos nossos valores perante nossos assinantes e usuários, e como bússola para os projetos que virão.

Todos os detalhes estão no Manifesto.

O QuantBrasil pode ser considerado um produto artesanal e independente, o que não significa desleixado nem inferior, muito pelo contrário. Por termos essas características, somos senhores do que acontece, temos inteira responsabilidade e domínio sobre o que precisamos fazer, e conseguimos ficar muito mais perto dos nossos assinantes e usuários.

Esperem um processo mais transparente, focado nos desafios encontrados e no valor entregue, e não somente em interações institucionais quando há alguma novidade. Seguiremos o conceito de Anti-marketing.

Para acompanhar essa fase mais transparente do QuantBrasil, é importante seguir-nos nas redes sociais:

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Nos vemos por aí!

O QuantBrasil cresce rápido. Para adicionar o máximo de valor para nossos usuários e assinantes, estamos sempre de olho no seu feedback, além de termos um backlog de funcionalidades que queremos adicionar na plataforma.

Assim, é bastante comum que muitos usuários do site não saibam das novidades – o que faz com que tenhamos que avisar de forma fragmentada em plataformas diferentes como no Telegram, Twitter, Instagram, e por email.

Hoje damos um passo para simplificar esse processo. Agora, na página de Releases, você vai poder acompanhar todas as novidades do app.

Esperamos que sirva também como um registro de tudo que lançamos ao longo dos anos. Essa é uma vantagem dos nossos assinantes anuais: eles se comprometem a assinar por 1 ano, e em troca pagam 30% mais barato e garantem acesso às funcionalidades futuras pelo preço original.

Fique ligado pois essa seção irá crescer.

Agora é possível testar múltiplas cointegrações ao mesmo tempo. Isso significa que com apenas 1 clique você testa se um determinado ativo está cointegrado com todos os ativos do mesmo mercado que ele.

"Mesmo mercado" significa que testaremos todas as ações entre si, além de BDRs e ETFs. Criptos serão testadas com criptos e futuros com futuros. Isso garante que o Long & Short pode ser feito a qualquer momento pois os ativos envolvidos abrem e fecham no mesmo horário.

Um batch de cointegração pode ser rodado a cada hora. Nós aproveitamos e também reduzimos o tempo do batch de backtest para 1h, ou seja, agora você pode fazer mais estudos em menos tempo!

Lembrando que como são executadas centenas de cointegrações simultâneas, você será notificado por email quando a análise terminar. Todos os seus batches ficam salvos no Radar de Cointegração, que ganhou uma nova opção. Agora você pode buscar as cointegrações por ativo, por setor e por batch.

Um exemplo de como verificar seu batch no Radar de Cointegração:

Para facilitar, adicionamos um checkbox que permite visualizar apenas os pares cujo sinal está formado no momento (ou seja, Z-score maior que 2 ou menor que -2).

Muitas vezes é importante entender se um determinado ativo está em tendência ou em reversão. Tendo essa informação podemos decidir qual melhor tipo de estratégia utilizar.

Hoje lançamos um novo screening do Expoente de Hurst. Esse indicador se propõe a fazer justamente isso: classificar um ativo como persistente (tendência), anti-persistente (reversão à média) ou aleatório.

O screening é gratuito. Clique para ver.

Quando Hurst > 0.5, digamos que o ativo está em tendência. Abaixo disso, reversão. E se for exatamente igual 0.5, aleatório.

O screening é atualizado todo dia e com ele você pode verificar em qual regime seu ativo preferido está. E se você for cadastrado, poderá ver a evolução do Hurst e entender se a tendência ou reversão estão se intensificando.

E se você quer se aprofundar mais na teoria por trás do Expoente de Hurst e entender como calculá-lo, lançamos junto um artigo com um estudo bem legal.

Nesse post exploramos o comportamento do Ibovespa entre 1995 e 2022. Se você tivesse que apostar, diria que a bolsa brasileira está tradicionalmente em tendência ou em reversão à média?

A resposta e a análise completa está no post. Confira!

Uma grande novidade hoje. Acabamos de lançar um screening que promete ajudar bastante: agora é possível verificar diretamente quais ativos estão mais próximos de suas zonas de suporte e resistência!

Quem tem me acompanhado sabe que tenho utilizando bastante a ferramenta de Suportes e Resistências para identificar pontos de compra e vende de ativos que quero operar. Porém, esse trabalho tinha que ser feito individualmente. Não mais! Agora é possível buscar, por exemplo, pelos ativos que estejam mais próximos do seu 1º suporte no anual: justicando uma compra.

Do mesmo modo, podemos ver quais ativos estão mais próximos de sua 2ª resistência no mensal, e olhar por sinais de venda.

O mais legal é que o screening está agrupado por tipo de ativo (Ações, ETFs, BDRs, Criptos, Futuros), mas também podemos rodar ele em portfólios customizados. Assim você consegue facilmente identificar se algum de seus ativos favoritos está próximo de uma zona de suporte ou resistência.

Alguns exemplos encontrados na plataforma através do screening:

Algumas melhorias pontuais mas importantes na nossa tela de cointegração:

➡️ Futuros: Agora é possível calcular a cointegração de contratos futuros, como WIN vs WDO. No entanto, as cointegrações são restritas aos ativos do mesmo mercado. Ou seja, Futuro com Futuro, Cripto com Cripto, mas Ações/ETFs/BDRs podem ser combinadas entre si.

➡️ Beta rotation: a estabilidade do beta é medida através do Coeficiente de Variação. De modo geral, quanto menor o CV, menor a variabilidade do beta e portanto mais estável. É um bom filtro para decidir entrar em um trade.

➡️ Beta negativo: anteriormente nossa sugestão era desconsiderar o trade, porém isso faz sentido apenas dentro do conceito de ações do mesmo setor. Quando trabalhamos ativos de diferentes classes (ex: WIN vs WDO), é esperado que o beta seja negativo uma vez que a correlação entre os ativos tende a ser negativa.