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Posts sobre finanças quantitativas, investimentos, data science, e muito mais.
Entenda Como Interpretar o Fator de Lucro de um Backtest
Aprenda como esse indicador se diferencia de outros e quais vantagens um trader pode ter ao analisá-lo.
Por Rafael Quintanilha – 24 outubro, 2024
Descobrindo as Tendências do Ibovespa Utilizando o Expoente de Hurst
O Expoente de Hurst é um indicador que nos permite identificar tendências em uma série temporal.
Por Rafael Quintanilha – 17 julho, 2023
Projetando o Desempenho do Ibovespa para 2023 Utilizando Métodos Quantitativos
Descubra as zonas de suporte e resistência, o Value-at-Risk, e gere uma simulação de Monte Carlo para o IBOV utilizando Python.
Por Rafael Quintanilha – 30 dezembro, 2022
Como Criar uma Simulação de Monte Carlo no Mercado Financeiro Utilizando Python
Entenda de uma vez por todas os conceitos por trás do famoso método de Monte Carlo, e utilize-o para calcular o VaR em um portfólio de ativos.
Por Helio Quintanilha Jr – 17 junho, 2022
Baixando Dados de Bitcoin, Ethereum e Outras Criptomoedas com Python
Utilize a API da Coinbase para ter acesso aos dados atualizados das criptomoedas.
Por Rafael Quintanilha – 01 junho, 2022
Utilizando o VaR (Value-at-Risk) no Gerenciamento de Risco de um Portfólio
Utilizando Python, aprenda a realizar o gerenciamento de risco de seu portfólio através do cálculo do VaR (Value-at-Risk).
Por Helio Quintanilha Jr – 08 março, 2022
Aprenda o que é ATR, Como Calculá-lo em Python e Exemplos Práticos de Suas Aplicações
O ATR (Average True Range) é um indicador sobre o grau de volatilidade de um ativo. Vamos aprender a calculá-lo e a utilizá-lo para gerar os Canais de Keltner e definir um tamanho de posição ideal para um ativo em seu portfólio.
Por Helio Quintanilha Jr – 02 fevereiro, 2022
Calculando o Momentum de um Ativo Para uma Estratégia de Factor Investing
Indicadores de momentum são indispensáveis numa estratégia de Factor Investing. Nesse artigo, aprenderemos a calcular o momentum de um ativo utilizando Python.
Por Helio Quintanilha Jr – 17 janeiro, 2022
Aprenda a Realizar o Backtest da Estratégia do Candle Pavio Utilizando Python
Na estratégia do candle pavio, após uma contração de volatilidade há um gap de alta ou baixa. Descubra como realizar o backtest para qualquer ativo utilizando Python como ferramenta.
Por Andressa Quintanilha – 10 janeiro, 2022
Entenda o que é Valor Esperado (EV) e Sua Utilidade Para um Trader
Aprenda sobre o EV em diferentes contextos e como aplicar esse conceito na prática.
Por Rafael Quintanilha – 21 dezembro, 2021
Como Treinar e Testar o Modelo Long & Short por Cointegração na Prática
Utilizando Python como ferramenta, aprenda a separar os dados de treino e teste, e entenda como definir os pontos de entrada, saída e stop.
Por Helio Quintanilha Jr – 25 novembro, 2021
Apresentando a Área de Membros do QuantBrasil
Um resumo de uma plataforma dedicada ao trader quantitativo brasileiro.
Por Rafael Quintanilha – 18 novembro, 2021
Analisando a Sazonalidade do Varejo no Mercado Financeiro
Entenda o que é sazonalidade e descubra se há influência do tempo no retorno médio trimestral de LREN3 e MELI utilizando Python e Pandas.
Por Helio Quintanilha Jr – 03 novembro, 2021
Como Identificar Linhas de Suporte e Resistência Utilizando Python
Aprenda como implementar um simples algoritmo em Python para traçar linhas de suporte e resistência em gráfico de candlestick.
Por Andressa Quintanilha – 16 setembro, 2021
Backtest da Estratégia Saudade de Casa em Python
Entenda o que é a estratégia Saudade de Casa e descubra como calcular sua rentabilidade, taxa de acerto e valor esperado utilizando Python para dois alvos distintos.
Por Helio Quintanilha Jr – 10 agosto, 2021
Backtest da Estratégia 123 Utilizando Python
Aprenda como calcular o backtest e descubra a rentabilidade da estratégia 123 e de sua variação com inside bar.
Por Andressa Quintanilha – 22 julho, 2021
Como Exportar Dados do ProfitChart para um Banco de Dados Utilizando Python e SQL
Realize seus backtests em Python com dados da plataforma ProfitChart no seu próprio banco de dados.
Por Andressa Quintanilha – 13 julho, 2021
Quanto Ganhei Com Day Trade e Swing Trade no Primeiro Semestre de 2021
Uma explicação detalhada sobre um sistema de trading colocado em prática.
Por Rafael Quintanilha – 07 julho, 2021
Criando um Screening dos Ativos no 'Éden dos Traders' Utilizando Python
Aprenda a fazer o web scraping dos 200 ativos mais líquidos da bolsa e descubra quais estão em forte tendência de alta ou de baixa.
Por Andressa Quintanilha – 30 junho, 2021
Backtest da Estratégia de Gap Trap de Compra ou Venda
Utilizando Python, aprenda a calcular o retorno dessa famosa estratégia de day-trade.
Por Rafael Quintanilha – 27 maio, 2021
Determinando as BDRs Mais Líquidas do Ibovespa Utilizando Python
Aprenda a fazer o web scraping da lista de BDRs e descubra quais tem maior volume de negociação.
Por Andressa Quintanilha – 13 maio, 2021
Criando uma Base de Dados de Preços de Ativos Utilizando Python e SQL
Aprenda como montar seu próprio banco de dados de ações e tenha mais controle sobre os dados para suas análises.
Por Andressa Quintanilha – 05 maio, 2021
Definindo a Janela de Tempo no Long & Short por Cointegração
Aprenda como definir critérios objetivos para estabelecer se um par é cointegrado em diversas janelas temporais.
Por Helio Quintanilha Jr – 29 abril, 2021
Aprenda a Estratégia de Long & Short por Cointegração
Entenda o que são séries estacionárias e não-estacionárias, por quê correlação não é suficiente em para um L&S, e como definir se um par é cointegrado.
Por Helio Quintanilha Jr – 21 abril, 2021
Backtest da Estratégia do Estocástico Lento em Python
Entenda como utilizar o indicador Estocástico Lento em uma estratégia de trade que funciona em qualquer timeframe.
Por Andressa Quintanilha – 15 abril, 2021
Entenda o que é o Beta e Aprenda a Calculá-lo Utilizando Python
Aprenda, com exemplos, como calcular o beta de uma ação por 3 métodos diferentes.
Por Rafael Quintanilha – 08 abril, 2021
Como Calcular o Estocástico Lento Utilizando Python
Aprenda o que é o indicador Estocástico e como calcular suas variações — Estocástico Rápido e Estocástico Lento.
Por Andressa Quintanilha – 29 março, 2021
Como Criar Seu Próprio Banco de Dados de Ações Utilizando Python e SQL
Entenda como criar e popular o seu próprio banco de dados para executar estratégias quantitativas.
Por Andressa Quintanilha – 24 março, 2021
Como Calcular as Bandas de Bollinger em Python
Aprenda o que são, pra que servem, e como calcular as famosas Bandas de Bollinger de forma rápida e prática.
Por Helio Quintanilha Jr – 12 março, 2021
Comparando os Resultados da Estratégia de IFR2 nos Ativos do Ibovespa
Descubra os ativos do Ibovespa que obtiveram o melhor resultado com a estratégia de IFR2.
Por Andressa Quintanilha – 04 março, 2021
Backtest da Estratégia de IFR2 em uma Lista de Ativos Dinâmica
Aprenda a realizar o backtest da estratégia de IFR2 selecionando os ativos mais fortes do IBOV e compare o resultado com todos os backtests até aqui.
Por Andressa Quintanilha – 24 fevereiro, 2021
Backtest da Estratégia de IFR2 Utilizando Médias Móveis Como Filtro
Descubra se é possível melhorar o resultado da estratégia de IFR2 utilizando médias móveis como filtro de seleção.
Por Andressa Quintanilha – 05 fevereiro, 2021
Analisando Diferentes Parâmetros de Saída para a Estratégia de IFR2
Calcule as variações de métricas como lucro e drawdown ao se utilizar diferentes valores de saída na estratégia de IFR2.
Por Andressa Quintanilha – 28 janeiro, 2021
Aprenda a Calcular o OBV — On Balance Volume
Calcule rapidamente o OBV de qualquer ativo utilizando Python.
Por Helio Quintanilha Jr – 20 janeiro, 2021
Analisando Diferentes Parâmetros de Entrada para a Estratégia de IFR2
Calcule as variações de métricas como lucro e drawdown ao se utilizar diferentes valores de entrada na estratégia de IFR2.
Por Andressa Quintanilha – 19 janeiro, 2021
Criando o Backtest da Estratégia de IFR2 em Python
Aprenda como implementar o algoritmo do IFR2 em qualquer ativo e realizar o backtest da estratégia em qualquer timeframe.
Por Andressa Quintanilha – 11 janeiro, 2021
Entenda o Drawdown e Calcule essa Medida de Volatilidade para Qualquer Ativo
Utilize Python para calcular as maiores quedas de um ativo em um determinado período de tempo.
Por Rafael Quintanilha – 28 dezembro, 2020
Backtest da Estratégia de Máximas e Mínimas
Aprenda como implementar o algoritmo de máximas e mínimas e realizar o backtest da estratégia com dados reais.
Por Andressa Quintanilha – 10 dezembro, 2020
Aprenda a Calcular o IFR — Índice de Força Relativa
Calcule rapidamente o IFR de qualquer ativo utilizando Python.
Por Andressa Quintanilha – 26 novembro, 2020
Baixando Cotações e Plotando Médias Móveis com Python
Análises quantitativas são uma ferramenta muito poderosa para qualquer projeto de Data Science. Aprenda como iniciar nesse processo, desde adquirir os dados até o seu processamento.
Por Rafael Quintanilha – 30 outubro, 2020