quantbrasil cointegration pair
Calcula cointegração para análise de Long & Short
Sintaxe
quantbrasil cointegration pair <base_asset> <comparison_asset>Esta é uma operação de leitura. Modos de saída: json, human.
Argumentos e opções
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição | Padrão |
|---|---|---|---|---|
base_asset | Argumento | Sim | Ticker do ativo base, por exemplo PETR4 | — |
comparison_asset | Argumento | Sim | Ticker do ativo de comparação, por exemplo VALE3 | — |
--window <n> | Opção | Não | Janela de candles (padrão 250) | — |
--json | Opção | Não | Exibe saída JSON | — |
Exemplos
quantbrasil cointegration pair PETR4 VALE3
quantbrasil cointegration pair PETR4 VALE3 --window 120
quantbrasil cointegration pair PETR4 VALE3 --jsonSaída (--json)
Estrutura da resposta retornada com --json:
export interface CointegrationPairResponse {
ok: boolean;
summary_markdown: string;
base_asset: string;
comparison_asset: string;
window: number;
beta: number | null;
beta_std: number | null;
beta_mean: number | null;
beta_volatility: number | null;
adf: number | null;
p_value: number | null;
confidence: number | null;
halflife: number | null;
critical_values: Record<string, number>;
zscore_series: CointegrationZScorePoint[];
beta_series: CointegrationBetaPoint[];
}
export interface CointegrationZScorePoint {
date: string;
zscore: number | null;
}
export interface CointegrationBetaPoint {
date: string;
slope: number | null;
}Exemplo de resposta
{
"ok": true,
"summary_markdown": "PETR4 e VALE3 apresentam cointegração no período analisado.",
"base_asset": "PETR4",
"comparison_asset": "VALE3",
"window": 120,
"beta": 0.83,
"beta_std": 0.06,
"beta_mean": 0.81,
"beta_volatility": 0.05,
"adf": -3.42,
"p_value": 0.011,
"confidence": 0.95,
"halflife": 14.2,
"critical_values": {
"1%": -3.99,
"5%": -3.43,
"10%": -3.13
},
"zscore_series": [
{
"date": "2026-07-16",
"zscore": -1.8
}
],
"beta_series": [
{
"date": "2026-07-16",
"slope": 0.83
}
]
}