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Está no ar a primeira versão do Backtest Score do QuantBrasil. Agora é possível avaliar um backtest quantitativamente e qualitativamente.

De forma quantitativa, cada backtest (que cumpra os requisitos mínimos) recebe uma nota de 0-100. Essa nota leva em consideração métricas como drawdown, valor esperado, taxa de acerto, etc. Assim, passa a ser trivial comparar duas estratégias. Aquela que tem o maior score leva vantagem pelos critérios do QuantBrasil.

Já de forma qualitativa, classificamos cada backtest em relação aos últimos 100.000 backtests calculados para o mesmo timeframe. Dessa forma, colocamos as notas em percentis de modo que tenhamos uma visão relativa da simulação frente às possíveis.

De modo geral, backtests além do percentil 75º são encorajados, e apenas simulações nessa faixa (ou melhor) são sugeridas no Feed Quantitativo.

Além de estar integrado no feed, os Rankings de Backtests já possuem o score como nova dimensão de análise.

Para ler mais detalhes sobre o score do QuantBrasil, seu cálculo e como melhor utilizá-lo, leia nossa página dedicada sobre o Backtest Score.