Magic Formula

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Magic Formula e introduzida por Joel Greenblatt . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 2 fatores: EV/EBIT e ROIC.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. Além disso, filtramos ativos dos segmentos: Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento, para evitar distorções. OBS: É comum excluir Seguradoras da lista. Remova mais segmentos no filtro abaixo.

Última atualização há 1 minuto.

Ativo

Excluir Segmentos

Selecione

Ordenar por

Melhor Posição

Posição¹	Ativo	EV/EBIT²	ROIC³	Segmento	Pontos⁴
1	PSSA3	0.301º	83.01% 1º	Seguradoras	2
2	PLPL3	4.7313º	42.81% 2º	Incorporações	15
3	WIZC3	2.465º	24.37% 13º	Corretoras de Seguros	18
4	CMIN3	5.6815º	33.73% 4º	Minerais Metálicos	19
5	PETR3	3.378º	25.76% 14º	Exploração, Refino e Distribuição	22
6	PETR4	2.977º	24.87% 15º	Exploração, Refino e Distribuição	22
7	VLID3	3.6511º	23.84% 16º	Serviços Diversos	27
8	VALE3	4.1712º	20.67% 21º	Minerais Metálicos	33
9	LEVE3	5.5332º	36.02% 3º	Automóveis e Motocicletas	35
10	LVTC3	0.812º	15.38% 38º	Programas e Serviços	40
11	UNIP6	6.8630º	25.97% 11º	Químicos Diversos	41
12	KEPL3	5.4831º	33.03% 10º	Máq. e Equip. Industriais	41
13	LREN3	4.7320º	18.38% 25º	Tecidos, Vestuário e Calçados	45
14	GOLL4	5.0217º	14.87% 30º	Transporte Aéreo	47
15	GOAU4	1.694º	14.30% 45º	Siderurgia	49
16	QUAL3	4.8610º	12.64% 43º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	53
17	ASAI3	6.2727º	17.88% 28º	Alimentos	55
18	RAPT4	4.8319º	15.68% 37º	Material Rodoviário	56
19	CIEL3	5.8239º	19.34% 22º	Serviços Financeiros Diversos	61
20	PRIO3	8.4252º	21.99% 9º	Exploração, Refino e Distribuição	61
21	CSUD3	7.2442º	22.89% 20º	Serviços Diversos	62
22	GGBR4	4.9322º	14.34% 44º	Siderurgia	66
23	SLCE3	5.8325º	14.81% 41º	Agricultura	66
24	CURY3	8.3462º	30.56% 6º	Incorporações	68
25	BEEF3	6.6037º	15.88% 32º	Carnes e Derivados	69
26	MILS3	7.4657º	23.56% 17º	Serviços Diversos	74
27	TGMA3	7.7756º	25.03% 18º	Transporte Rodoviário	74
28	TECN3	4.6818º	12.00% 58º	Acessórios	76
29	UGPA3	8.7954º	18.43% 23º	Exploração, Refino e Distribuição	77
30	SOJA3	7.1249º	17.15% 31º	Agricultura	80
31	ALPK3	6.3740º	14.94% 40º	Serviços Diversos	80
32	RANI3	6.9651º	16.34% 33º	Papel e Celulose	84
33	VULC3	9.7868º	21.68% 19º	Calçados	87
34	ECOR3	7.1441º	13.41% 47º	Exploração de Rodovias	88
35	ODPV3	10.5183º	33.62% 5º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	88
36	LPSB3	7.0828º	9.89% 60º	Intermediação Imobiliária	88
37	HBRE3	3.589º	10.08% 81º	Exploração de Imóveis	90
38	SHUL4	7.6864º	19.68% 27º	Motores, Compressores e Outros	91
39	FESA4	6.7136º	11.92% 59º	Siderurgia	95
40	TOTS3	11.0489º	29.01% 8º	Programas e Serviços	97
41	AERI3	5.3221º	10.25% 77º	Máq. e Equip. Industriais	98
42	BMOB3	6.8435º	11.54% 63º	Programas e Serviços	98
43	FIQE3	6.9643º	12.45% 55º	Telecomunicações	98
44	CSED3	5.3416º	9.09% 83º	Serviços Educacionais	99
45	CSNA3	7.0834º	10.91% 66º	Siderurgia	100
46	TUPY3	6.8744º	12.40% 56º	Material Rodoviário	100
47	VBBR3	9.4759º	13.00% 42º	Exploração, Refino e Distribuição	101
48	POSI3	5.8333º	11.05% 69º	Computadores e Equipamentos	102
49	PCAR3	2.266º	7.57% 104º	Alimentos	110
50	DESK3	7.4350º	11.12% 64º	Telecomunicações	114
51	CCRO3	8.5363º	13.08% 52º	Exploração de Rodovias	115
52	VAMO3	8.1965º	12.47% 54º	Aluguel de carros	119
53	RAIZ4	7.3948º	10.64% 71º	Exploração, Refino e Distribuição	119
54	ABEV3	11.2995º	16.50% 26º	Cervejas e Refrigerantes	121
55	POMO4	10.8791º	14.58% 34º	Material Rodoviário	125
56	TFCO4	14.76115º	25.79% 12º	Vestuário	127
57	SEER3	5.3824º	7.40% 105º	Serviços Educacionais	129
58	ANIM3	9.1945º	7.12% 87º	Serviços Educacionais	132
59	MDNE3	5.1023º	6.20% 109º	Incorporações	132
60	PRNR3	10.0182º	13.21% 51º	Serviços Diversos	133
61	ARML3	13.8899º	14.84% 35º	Aluguel de carros	134
62	CEAB3	6.0338º	8.47% 97º	Tecidos, Vestuário e Calçados	135
63	INTB3	12.66107º	17.93% 29º	Computadores e Equipamentos	136
64	MDIA3	9.7187º	13.48% 49º	Alimentos Diversos	136
65	B3SA3	11.82105º	15.82% 36º	Serviços Financeiros Diversos	141
66	TIMS3	8.3869º	10.60% 72º	Telecomunicações	141
67	LAVV3	8.9067º	10.33% 76º	Incorporações	143
68	VIVA3	18.14109º	15.59% 39º	Acessórios	148
69	MATD3	7.6255º	8.83% 93º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	148
70	RECV3	9.7580º	11.27% 68º	Exploração, Refino e Distribuição	148
71	MULT3	12.49103º	14.12% 46º	Exploração de Imóveis	149
72	AGXY3	5.9526º	5.38% 124º	Agricultura	150
73	WEGE3	20.98144º	32.98% 7º	Motores, Compressores e Outros	151
74	STBP3	14.64129º	18.49% 24º	Serviços de Apoio e Armazenagem	153
75	VVEO3	7.3553º	7.88% 100º	Medicamentos e Outros Produtos	153
76	SIMH3	6.9466º	11.16% 88º	Holdings Diversificadas	154
77	RDOR3	11.9881º	8.02% 73º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	154
78	BRIT3	9.2585º	10.70% 70º	Telecomunicações	155
79	EVEN3	6.0429º	4.97% 128º	Incorporações	157
80	HYPE3	11.7093º	11.49% 65º	Medicamentos e Outros Produtos	158
81	MYPK3	7.9960º	7.77% 103º	Automóveis e Motocicletas	163
82	ARZZ3	13.96104º	11.42% 61º	Tecidos, Vestuário e Calçados	165
83	PGMN3	7.8246º	5.39% 119º	Medicamentos e Outros Produtos	165
84	NINJ3	0.673º	-121.95% 162º	Programas e Serviços	165
85	AZUL4	11.67116º	15.57% 53º	Transporte Aéreo	169
86	GRND3	13.28112º	12.00% 57º	Calçados	169
87	OPCT3	10.1994º	10.34% 75º	Equipamentos e Serviços	169
88	BLAU3	7.6078º	12.23% 91º	Medicamentos e Outros Produtos	169
89	GGPS3	12.25119º	15.29% 50º	Serviços Diversos	169
90	TASA4	9.9390º	10.17% 80º	Armas e Munições	170
91	ONCO3	10.1488º	9.92% 82º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	170
92	ETER3	6.6958º	7.27% 113º	Produtos para Construção	171
93	CASH3	-3.1314º	-9.79% 161º	Programas e Serviços	175
94	MOVI3	6.6286º	12.65% 90º	Aluguel de carros	176
95	KLBN11	10.61100º	10.22% 78º	Papel e Celulose	178
96	TTEN3	12.98111º	11.29% 67º	Agricultura	178
97	SOMA3	13.2379º	5.17% 101º	Tecidos, Vestuário e Calçados	180
98	GMAT3	15.97118º	10.96% 62º	Alimentos	180
99	KLBN4	11.04101º	10.22% 79º	Papel e Celulose	180
100	BHIA3	5.3347º	6.25% 133º	Eletrodomésticos	180
101	COGN3	8.2361º	5.64% 122º	Serviços Educacionais	183
102	YDUQ3	12.3998º	9.69% 85º	Serviços Educacionais	183
103	SBFG3	9.4884º	7.89% 99º	Produtos Diversos	183
104	DIRR3	10.6376º	6.82% 108º	Incorporações	184
105	CRFB3	9.3872º	6.15% 115º	Alimentos	187
106	RADL3	23.69147º	13.81% 48º	Medicamentos e Outros Produtos	195
107	PETZ3	11.3375º	5.64% 121º	Produtos Diversos	196
108	ESPA3	9.6073º	5.54% 123º	Produtos Diversos	196
109	JHSF3	12.0377º	4.52% 120º	Incorporações	197
110	FLRY3	14.22110º	8.39% 89º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	199
111	ALOS3	12.1170º	3.90% 130º	Exploração de Imóveis	200
112	MELK3	20.9171º	1.89% 129º	Incorporações	200
113	ELMD3	18.16131º	9.26% 74º	Publicidade e Propaganda	205
114	DXCO3	11.5196º	6.79% 110º	Madeira	206
115	IGTI11	13.68123º	9.71% 84º	Exploração de Imóveis	207
116	RRRP3	10.96106º	7.78% 102º	Exploração, Refino e Distribuição	208
117	DMVF3	6.9674º	3.38% 136º	Medicamentos e Outros Produtos	210
118	RENT3	14.80128º	9.55% 86º	Aluguel de carros	214
119	SUZB3	13.73120º	8.69% 94º	Papel e Celulose	214
120	CSAN3	11.4097º	5.79% 118º	Exploração, Refino e Distribuição	215
121	NTCO3	13.27102º	6.14% 116º	Produtos de Uso Pessoal	218
122	TEND3	18.1892º	2.62% 126º	Incorporações	218
123	AGRO3	13.69125º	8.48% 96º	Agricultura	221
124	CYRE3	13.52108º	6.25% 114º	Incorporações	222
125	RAIL3	16.16130º	7.93% 95º	Transporte Ferroviário	225
126	VIVT3	13.42117º	6.74% 111º	Telecomunicações	228
127	SMTO3	14.10124º	7.17% 107º	Açucar e Alcool	231
128	LOGN3	20.49142º	8.94% 92º	Transporte Hidroviário	234
129	SMFT3	18.99136º	8.00% 98º	Atividades Esportivas	234
130	CAML3	14.26126º	6.14% 117º	Alimentos Diversos	243
131	HBSA3	13.43139º	8.40% 106º	Transporte Hidroviário	245
132	PNVL3	17.30137º	6.76% 112º	Medicamentos e Outros Produtos	249
133	EMBR3	12.70127º	5.60% 127º	Material Aeronáutico e de Defesa	254
134	DASA3	13.83121º	4.48% 134º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	255
135	HBOR3	18.64114º	2.02% 142º	Incorporações	256
136	GUAR3	21.61122º	1.94% 138º	Tecidos, Vestuário e Calçados	260
137	PTBL3	17.17134º	4.81% 131º	Produtos para Construção	265
138	ROMI3	14.07135º	6.00% 132º	Máq. e Equip. Industriais	267
139	NGRD3	15.88113º	1.43% 155º	Programas e Serviços	268
140	CVCB3	-366.88132º	-0.21% 140º	Viagens e Turismo	272
141	ZAMP3	15.92133º	2.99% 139º	Restaurante e Similares	272
142	TRIS3	18.75138º	3.78% 135º	Incorporações	273
143	APER3	15.06148º	7.96% 125º	Corretoras de Seguros	273
144	JBSS3	-2.38151º	-34.43% 137º	Carnes e Derivados	288
145	USIM3	9.00140º	4.04% 149º	Siderurgia	289
146	LWSA3	30.26146º	2.42% 144º	Programas e Serviços	290
147	USIM5	19.20143º	2.07% 148º	Siderurgia	291
148	LJQQ3	17.34141º	2.14% 150º	Produtos Diversos	291
149	LOGG3	23.80150º	2.79% 141º	Exploração de Imóveis	291
150	MTRE3	20.62145º	2.57% 146º	Incorporações	291
151	TPIS3	22.81149º	2.68% 143º	Exploração de Rodovias	292
152	MGLU3	29.01152º	2.36% 145º	Eletrodomésticos	297
153	EZTC3	61.58153º	1.13% 153º	Incorporações	306
154	ENAT3	14.07159º	7.03% 147º	Exploração, Refino e Distribuição	306
155	JALL3	48.65156º	1.94% 151º	Açucar e Alcool	307
156	MRVE3	56.37154º	0.87% 156º	Incorporações	310
157	AALR3	80.10157º	0.91% 154º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	311
158	BRFS3	60.92160º	1.83% 152º	Carnes e Derivados	312
159	MRFG3	47.89155º	0.91% 157º	Carnes e Derivados	312
160	HAPV3	915.48158º	0.05% 159º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	317
161	ALPA4	154.50162º	0.90% 158º	Calçados	320
162	AMAR3	-13.24161º	-5.38% 160º	Tecidos, Vestuário e Calçados	321

¹ Ranking final considerando EV/EBIT e ROIC.

² Enterprise Value dividido por Earnings Before Interest and Taxes.

³ Return Over Invested Capital.

⁴ Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

Siga-nos no Instagram @quant_brasil

Receba diariamente novidades sobre a plataforma, dicas de análise quantitativa, sinais, backtests, estatísticas e muito mais!