Magic Formula

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Magic Formula e introduzida por Joel Greenblatt . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 2 fatores: EV/EBIT e ROIC.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. Além disso, filtramos ativos dos segmentos: Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento, para evitar distorções. OBS: É comum excluir Seguradoras da lista. Remova mais segmentos no filtro abaixo.

Última atualização há 5 minutos.

Selecione
Melhor Posição
Posição1AtivoEV/EBIT2ROIC3SegmentoPontos4
1INEP30.672º100.30% 1ºMáq. e Equip. Industriais3
2PSSA30.131º54.29% 6ºSeguradoras7
3SYNE30.954º37.58% 15ºExploração de Imóveis19
4GOAU40.743º35.87% 19ºSiderurgia22
5TASA42.3119º57.32% 5ºArmas e Munições24
6CMIN32.2818º50.79% 7ºMinerais Metálicos25
7MRFG32.1516º41.81% 10ºCarnes e Derivados26
8BRKM51.9514º39.71% 12ºPetroquímicos26
9TASA32.6523º57.32% 4ºArmas e Munições27
10ETER31.448º33.64% 20ºProdutos para Construção28
11USIM30.995º31.46% 24ºSiderurgia29
12GGBR31.7912º35.92% 17ºSiderurgia29
13UNIP33.3928º57.45% 2ºQuímicos Diversos30
14VALE32.5021º42.49% 9ºMinerais Metálicos30
15USIM51.046º31.46% 25ºSiderurgia31
16FHER31.6411º32.31% 22ºFertilizantes e Defensivos33
17UNIP63.6732º57.45% 3ºQuímicos Diversos35
18GGBR42.1717º35.92% 18ºSiderurgia35
19CSNA32.0015º33.34% 21ºSiderurgia36
20PLPL31.8013º28.71% 27ºIncorporações40
21LVTC31.609º22.34% 39ºProgramas e Serviços48
22FESA43.6933º37.51% 16ºSiderurgia49
23KEPL33.9040º40.69% 11ºMáq. e Equip. Industriais51
24PETR42.5222º24.94% 32ºExploração, Refino e Distribuição54
25AGRO33.3327º27.85% 28ºAgricultura55
26PETR32.6724º24.94% 31ºExploração, Refino e Distribuição55
27PTBL33.8435º24.28% 33ºProdutos para Construção68
28DEXP33.5131º22.90% 37ºPetroquímicos68
29RANI34.3541º26.68% 30ºPapel e Celulose71
30DMMO36.4463º46.70% 8ºExploração, Refino e Distribuição71
31ENAT33.8334º22.70% 38ºExploração, Refino e Distribuição72
32LEVE34.5544º26.71% 29ºAutomóveis e Motocicletas73
33JBSS33.9039º24.24% 35ºCarnes e Derivados74
34PRIO36.6266º39.65% 13ºExploração, Refino e Distribuição79
35WIZS33.8737º20.12% 43ºCorretoras de Seguros80
36SLCE34.4743º19.46% 47ºAgricultura90
37CURY33.8938º18.12% 53ºIncorporações91
38CCRO35.6152º20.47% 42ºExploração de Rodovias94
39ODPV37.7381º39.00% 14ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos95
40QUAL35.9556º22.20% 40ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos96
41JALL35.6151º19.64% 46ºAçucar e Alcool97
42LAVV32.3920º13.67% 77ºIncorporações97
43CARD36.0759º19.31% 48ºServiços Diversos107
44BEEF36.8072º23.31% 36ºCarnes e Derivados108
45RAPT44.7145º15.96% 63ºMaterial Rodoviário108
46KLBN116.5165º19.69% 44ºPapel e Celulose109
47KLBN46.4964º19.69% 45ºPapel e Celulose109
48PARD36.7470º21.16% 41ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos111
49TECN33.4229º13.07% 82ºAcessórios111
50BLAU38.9291º32.29% 23ºMedicamentos e Outros Produtos114
51JHSF34.7746º14.17% 69ºIncorporações115
52MOVI35.8655º16.29% 61ºAluguel de carros116
53FIQE36.0658º15.72% 65ºTelecomunicações123
54MILS36.6869º17.26% 56ºServiços Diversos125
55SUZB37.0074º18.49% 51ºPapel e Celulose125
56PCAR32.6825º9.82% 105ºAlimentos130
57CBAV36.0657º13.81% 75ºMinerais Metálicos132
58ALLD34.4742º11.79% 92ºEletrodomésticos134
59DXCO36.6567º14.48% 67ºMadeira134
60BOAS37.9085º16.82% 57ºServiços Financeiros Diversos142
61ROMI36.1760º13.02% 84ºMáq. e Equip. Industriais144
62VBBR37.2177º14.09% 70ºExploração, Refino e Distribuição147
63TUPY36.7971º13.79% 76ºMaterial Rodoviário147
64POSI35.4450º10.75% 98ºComputadores e Equipamentos148
65ASAI37.7482º15.67% 66ºAlimentos148
66MYPK35.7054º11.59% 95ºAutomóveis e Motocicletas149
67EVEN31.6010º5.15% 140ºIncorporações150
68TFCO413.47125º29.21% 26ºVestuário151
69TGMA37.9686º14.20% 68ºTransporte Rodoviário154
70CSED33.8536º8.07% 119ºServiços Educacionais155
71BMOB36.3262º11.75% 93ºProgramas e Serviços155
72LREN39.0994º16.05% 62ºTecidos, Vestuário e Calçados156
73B3SA310.27107º18.78% 49ºServiços Financeiros Diversos156
74VITT310.07105º18.46% 52ºFertilizantes e Defensivos157
75PORT38.0987º14.07% 72ºServiços de Apoio e Armazenagem159
76SOJA39.65100º16.37% 60ºAgricultura160
77SIMH37.0275º12.46% 86ºHoldings Diversificadas161
78VULC39.5198º15.93% 64ºCalçados162
79VLID36.6568º10.17% 100ºServiços Diversos168
80SMTO39.5599º14.08% 71ºAçucar e Alcool170
81LPSB37.7280º12.01% 90ºIntermediação Imobiliária170
82DIRR35.3949º7.21% 124ºIncorporações173
83TOTS311.36116º16.60% 58ºProgramas e Serviços174
84SHUL49.2196º13.26% 80ºMotores, Compressores e Outros176
85LCAM310.05104º13.82% 74ºAluguel de carros178
86VVEO38.8690º12.03% 89ºMedicamentos e Outros Produtos179
87AMAR36.8373º9.79% 106ºTecidos, Vestuário e Calçados179
88SEER35.6653º6.83% 127ºServiços Educacionais180
89RENT313.84127º17.67% 54ºAluguel de carros181
90MELK34.8248º5.91% 134ºIncorporações182
91ABEV313.09123º16.54% 59ºCervejas e Refrigerantes182
92MDNE33.4730º4.19% 155ºIncorporações185
93VIVA314.92130º17.33% 55ºAcessórios185
94ALSO34.7847º5.18% 138ºExploração de Imóveis185
95GMAT38.9692º11.64% 94ºAlimentos186
96FRAS310.33108º13.46% 79ºMaterial Rodoviário187
97ENJU31.227º-189.93% 184ºProgramas e Serviços191
98ECOR38.5289º9.92% 103ºExploração de Rodovias192
99TIMS37.7483º8.91% 112ºTelecomunicações195
100WEGE324.39162º24.25% 34ºMotores, Compressores e Outros196
101PGMN37.1376º7.48% 122ºMedicamentos e Outros Produtos198
102FLRY311.31113º12.83% 85ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos198
103STBP311.35115º12.10% 87ºServiços de Apoio e Armazenagem202
104TTEN312.30121º13.16% 81ºAgricultura202
105CIEL38.3488º8.64% 115ºServiços Financeiros Diversos203
106PRNR39.1895º9.40% 110ºServiços Diversos205
107LJQQ37.8384º7.56% 121ºProdutos Diversos205
108CYRE37.7079º6.85% 126ºIncorporações205
109RECV313.44124º13.06% 83ºExploração, Refino e Distribuição207
110TRIS37.3478º6.64% 129ºIncorporações207
111CAML310.13106º10.14% 101ºAlimentos Diversos207
112GGPS312.11120º12.10% 88ºServiços Diversos208
113INTB320.68159º18.70% 50ºComputadores e Equipamentos209
114NINJ32.7826º-806.53% 185ºProgramas e Serviços211
115MTRE36.2461º4.28% 153ºIncorporações214
116VAMO315.86138º13.62% 78ºAluguel de carros216
117SBFG311.28112º9.76% 107ºProdutos Diversos219
118CRFB310.72110º9.24% 111ºAlimentos221
119ARZZ318.82152º14.06% 73ºTecidos, Vestuário e Calçados225
120EZTC39.0393º6.37% 132ºIncorporações225
121LOGN315.86137º11.92% 91ºTransporte Hidroviário228
122HYPE315.09132º11.07% 97ºMedicamentos e Outros Produtos229
123GRND315.18134º10.62% 99ºCalçados233
124ANIM39.95103º5.76% 136ºServiços Educacionais239
125LAME411.24111º6.53% 130ºProdutos Diversos241
126RAIZ412.60122º7.82% 120ºExploração, Refino e Distribuição242
127VIIA39.2297º4.58% 147ºEletrodomésticos244
128LAME311.32114º6.53% 131ºProdutos Diversos245
129EMBR39.83101º4.72% 145ºMaterial Aeronáutico e de Defesa246
130ALPA417.14145º10.08% 102ºCalçados247
131JSLG311.83119º6.67% 128ºTransporte Rodoviário247
132RRRP316.42142º9.50% 109ºExploração, Refino e Distribuição251
133YDUQ313.47126º7.21% 125ºServiços Educacionais251
134NGRD310.72109º4.69% 146ºProgramas e Serviços255
135DESK311.82118º4.95% 142ºTelecomunicações260
136RDOR319.41153º9.51% 108ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos261
137RADL325.97165º11.22% 96ºMedicamentos e Outros Produtos261
138IGTI1116.13140º7.25% 123ºExploração de Imóveis263
139MULT318.05150º8.72% 113ºExploração de Imóveis263
140AGXY314.98131º6.00% 133ºAgricultura264
141AERI317.46148º8.56% 116ºMáq. e Equip. Industriais264
142AZUL419.80156º8.70% 114ºTransporte Aéreo270
143ARML326.99167º9.91% 104ºAluguel de carros271
144PETZ319.57155º8.24% 117ºProdutos Diversos272
145BRML311.63117º4.17% 158ºExploração de Imóveis275
146BRFS316.50143º5.17% 139ºCarnes e Derivados282
147NTCO314.48128º4.23% 154ºProdutos de Uso Pessoal282
148SULA119.90102º-4.27% 183ºSeguradoras285
149UGPA317.89149º5.31% 137ºExploração, Refino e Distribuição286
150BRIT314.62129º4.10% 159ºTelecomunicações288
151CSAN316.77144º4.83% 144ºExploração, Refino e Distribuição288
152VIVT317.39147º4.96% 141ºTelecomunicações288
153MDIA319.45154º5.91% 135ºAlimentos Diversos289
154ESPA315.24135º4.18% 157ºProdutos Diversos292
155ONCO316.38141º4.48% 151ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos292
156MOSI343.31176º8.12% 118ºProgramas e Serviços294
157MLAS315.93139º4.18% 156ºComputadores e Equipamentos295
158COGN315.12133º2.79% 168ºServiços Educacionais301
159MRVE315.40136º2.94% 167ºIncorporações303
160JPSA320.35157º4.56% 148ºExploração de Imóveis305
161AMER317.17146º3.89% 161ºProdutos Diversos307
162RAIL323.93161º4.47% 152ºTransporte Ferroviário313
163KRSA325.29164º4.51% 150ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos314
164ELMD332.78173º4.90% 143ºPublicidade e Propaganda316
165IGTI327.92169º4.56% 149ºExploração de Imóveis318
166HBOR318.50151º1.76% 173ºIncorporações324
167SOMA326.21166º3.35% 163ºTecidos, Vestuário e Calçados329
168PNVL328.11170º3.91% 160ºMedicamentos e Outros Produtos330
169OPCT325.04163º2.62% 169ºEquipamentos e Serviços332
170GUAR323.29160º1.99% 172ºTecidos, Vestuário e Calçados332
171GFSA320.58158º1.62% 175ºIncorporações333
172HBSA330.17172º3.45% 162ºTransporte Hidroviário334
173LOGG327.73168º2.18% 170ºExploração de Imóveis338
174AALR338.49174º3.28% 164ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos338
175SQIA338.69175º2.98% 166ºProgramas e Serviços341
176BRPR329.65171º2.02% 171ºExploração de Imóveis342
177GNDI391.13180º3.09% 165ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos345
178DASA365.69177º1.11% 177ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos354
179MGLU385.30178º0.95% 178ºEletrodomésticos356
180RCSL3107.69182º1.68% 174ºMaterial Rodoviário356
181RCSL496.15181º1.50% 176ºMaterial Rodoviário357
182LWSA386.27179º0.71% 179ºProgramas e Serviços358
183TPIS3155.38183º0.43% 180ºExploração de Rodovias363
184HAPV3209.08184º0.32% 182ºServ.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos366
185SEQL3233.52185º0.34% 181ºServiços Diversos366
1 Ranking final considerando EV/EBIT e ROIC.
2 Enterprise Value dividido por Earnings Before Interest and Taxes.
3 Return Over Invested Capital.
4 Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.