Magic Formula

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Magic Formula e introduzida por Joel Greenblatt . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 2 fatores: EV/EBIT e ROIC.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. Além disso, filtramos ativos dos segmentos: Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento, para evitar distorções. OBS: É comum excluir Seguradoras da lista. Remova mais segmentos no filtro abaixo.

Última atualização há 5 minutos.

Ativo

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Melhor Posição

Posição¹	Ativo	EV/EBIT²	ROIC³	Segmento	Pontos⁴
1	INEP3	0.672º	100.30% 1º	Máq. e Equip. Industriais	3
2	PSSA3	0.131º	54.29% 6º	Seguradoras	7
3	SYNE3	0.954º	37.58% 15º	Exploração de Imóveis	19
4	GOAU4	0.743º	35.87% 19º	Siderurgia	22
5	TASA4	2.3119º	57.32% 5º	Armas e Munições	24
6	CMIN3	2.2818º	50.79% 7º	Minerais Metálicos	25
7	MRFG3	2.1516º	41.81% 10º	Carnes e Derivados	26
8	BRKM5	1.9514º	39.71% 12º	Petroquímicos	26
9	TASA3	2.6523º	57.32% 4º	Armas e Munições	27
10	ETER3	1.448º	33.64% 20º	Produtos para Construção	28
11	USIM3	0.995º	31.46% 24º	Siderurgia	29
12	GGBR3	1.7912º	35.92% 17º	Siderurgia	29
13	UNIP3	3.3928º	57.45% 2º	Químicos Diversos	30
14	VALE3	2.5021º	42.49% 9º	Minerais Metálicos	30
15	USIM5	1.046º	31.46% 25º	Siderurgia	31
16	FHER3	1.6411º	32.31% 22º	Fertilizantes e Defensivos	33
17	UNIP6	3.6732º	57.45% 3º	Químicos Diversos	35
18	GGBR4	2.1717º	35.92% 18º	Siderurgia	35
19	CSNA3	2.0015º	33.34% 21º	Siderurgia	36
20	PLPL3	1.8013º	28.71% 27º	Incorporações	40
21	LVTC3	1.609º	22.34% 39º	Programas e Serviços	48
22	FESA4	3.6933º	37.51% 16º	Siderurgia	49
23	KEPL3	3.9040º	40.69% 11º	Máq. e Equip. Industriais	51
24	PETR4	2.5222º	24.94% 32º	Exploração, Refino e Distribuição	54
25	AGRO3	3.3327º	27.85% 28º	Agricultura	55
26	PETR3	2.6724º	24.94% 31º	Exploração, Refino e Distribuição	55
27	PTBL3	3.8435º	24.28% 33º	Produtos para Construção	68
28	DEXP3	3.5131º	22.90% 37º	Petroquímicos	68
29	RANI3	4.3541º	26.68% 30º	Papel e Celulose	71
30	DMMO3	6.4463º	46.70% 8º	Exploração, Refino e Distribuição	71
31	ENAT3	3.8334º	22.70% 38º	Exploração, Refino e Distribuição	72
32	LEVE3	4.5544º	26.71% 29º	Automóveis e Motocicletas	73
33	JBSS3	3.9039º	24.24% 35º	Carnes e Derivados	74
34	PRIO3	6.6266º	39.65% 13º	Exploração, Refino e Distribuição	79
35	WIZS3	3.8737º	20.12% 43º	Corretoras de Seguros	80
36	SLCE3	4.4743º	19.46% 47º	Agricultura	90
37	CURY3	3.8938º	18.12% 53º	Incorporações	91
38	CCRO3	5.6152º	20.47% 42º	Exploração de Rodovias	94
39	ODPV3	7.7381º	39.00% 14º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	95
40	QUAL3	5.9556º	22.20% 40º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	96
41	JALL3	5.6151º	19.64% 46º	Açucar e Alcool	97
42	LAVV3	2.3920º	13.67% 77º	Incorporações	97
43	CARD3	6.0759º	19.31% 48º	Serviços Diversos	107
44	BEEF3	6.8072º	23.31% 36º	Carnes e Derivados	108
45	RAPT4	4.7145º	15.96% 63º	Material Rodoviário	108
46	KLBN11	6.5165º	19.69% 44º	Papel e Celulose	109
47	KLBN4	6.4964º	19.69% 45º	Papel e Celulose	109
48	PARD3	6.7470º	21.16% 41º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	111
49	TECN3	3.4229º	13.07% 82º	Acessórios	111
50	BLAU3	8.9291º	32.29% 23º	Medicamentos e Outros Produtos	114
51	JHSF3	4.7746º	14.17% 69º	Incorporações	115
52	MOVI3	5.8655º	16.29% 61º	Aluguel de carros	116
53	FIQE3	6.0658º	15.72% 65º	Telecomunicações	123
54	MILS3	6.6869º	17.26% 56º	Serviços Diversos	125
55	SUZB3	7.0074º	18.49% 51º	Papel e Celulose	125
56	PCAR3	2.6825º	9.82% 105º	Alimentos	130
57	CBAV3	6.0657º	13.81% 75º	Minerais Metálicos	132
58	ALLD3	4.4742º	11.79% 92º	Eletrodomésticos	134
59	DXCO3	6.6567º	14.48% 67º	Madeira	134
60	BOAS3	7.9085º	16.82% 57º	Serviços Financeiros Diversos	142
61	ROMI3	6.1760º	13.02% 84º	Máq. e Equip. Industriais	144
62	VBBR3	7.2177º	14.09% 70º	Exploração, Refino e Distribuição	147
63	TUPY3	6.7971º	13.79% 76º	Material Rodoviário	147
64	POSI3	5.4450º	10.75% 98º	Computadores e Equipamentos	148
65	ASAI3	7.7482º	15.67% 66º	Alimentos	148
66	MYPK3	5.7054º	11.59% 95º	Automóveis e Motocicletas	149
67	EVEN3	1.6010º	5.15% 140º	Incorporações	150
68	TFCO4	13.47125º	29.21% 26º	Vestuário	151
69	TGMA3	7.9686º	14.20% 68º	Transporte Rodoviário	154
70	CSED3	3.8536º	8.07% 119º	Serviços Educacionais	155
71	BMOB3	6.3262º	11.75% 93º	Programas e Serviços	155
72	LREN3	9.0994º	16.05% 62º	Tecidos, Vestuário e Calçados	156
73	B3SA3	10.27107º	18.78% 49º	Serviços Financeiros Diversos	156
74	VITT3	10.07105º	18.46% 52º	Fertilizantes e Defensivos	157
75	PORT3	8.0987º	14.07% 72º	Serviços de Apoio e Armazenagem	159
76	SOJA3	9.65100º	16.37% 60º	Agricultura	160
77	SIMH3	7.0275º	12.46% 86º	Holdings Diversificadas	161
78	VULC3	9.5198º	15.93% 64º	Calçados	162
79	VLID3	6.6568º	10.17% 100º	Serviços Diversos	168
80	SMTO3	9.5599º	14.08% 71º	Açucar e Alcool	170
81	LPSB3	7.7280º	12.01% 90º	Intermediação Imobiliária	170
82	DIRR3	5.3949º	7.21% 124º	Incorporações	173
83	TOTS3	11.36116º	16.60% 58º	Programas e Serviços	174
84	SHUL4	9.2196º	13.26% 80º	Motores, Compressores e Outros	176
85	LCAM3	10.05104º	13.82% 74º	Aluguel de carros	178
86	VVEO3	8.8690º	12.03% 89º	Medicamentos e Outros Produtos	179
87	AMAR3	6.8373º	9.79% 106º	Tecidos, Vestuário e Calçados	179
88	SEER3	5.6653º	6.83% 127º	Serviços Educacionais	180
89	RENT3	13.84127º	17.67% 54º	Aluguel de carros	181
90	MELK3	4.8248º	5.91% 134º	Incorporações	182
91	ABEV3	13.09123º	16.54% 59º	Cervejas e Refrigerantes	182
92	MDNE3	3.4730º	4.19% 155º	Incorporações	185
93	VIVA3	14.92130º	17.33% 55º	Acessórios	185
94	ALSO3	4.7847º	5.18% 138º	Exploração de Imóveis	185
95	GMAT3	8.9692º	11.64% 94º	Alimentos	186
96	FRAS3	10.33108º	13.46% 79º	Material Rodoviário	187
97	ENJU3	1.227º	-189.93% 184º	Programas e Serviços	191
98	ECOR3	8.5289º	9.92% 103º	Exploração de Rodovias	192
99	TIMS3	7.7483º	8.91% 112º	Telecomunicações	195
100	WEGE3	24.39162º	24.25% 34º	Motores, Compressores e Outros	196
101	PGMN3	7.1376º	7.48% 122º	Medicamentos e Outros Produtos	198
102	FLRY3	11.31113º	12.83% 85º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	198
103	STBP3	11.35115º	12.10% 87º	Serviços de Apoio e Armazenagem	202
104	TTEN3	12.30121º	13.16% 81º	Agricultura	202
105	CIEL3	8.3488º	8.64% 115º	Serviços Financeiros Diversos	203
106	PRNR3	9.1895º	9.40% 110º	Serviços Diversos	205
107	LJQQ3	7.8384º	7.56% 121º	Produtos Diversos	205
108	CYRE3	7.7079º	6.85% 126º	Incorporações	205
109	RECV3	13.44124º	13.06% 83º	Exploração, Refino e Distribuição	207
110	TRIS3	7.3478º	6.64% 129º	Incorporações	207
111	CAML3	10.13106º	10.14% 101º	Alimentos Diversos	207
112	GGPS3	12.11120º	12.10% 88º	Serviços Diversos	208
113	INTB3	20.68159º	18.70% 50º	Computadores e Equipamentos	209
114	NINJ3	2.7826º	-806.53% 185º	Programas e Serviços	211
115	MTRE3	6.2461º	4.28% 153º	Incorporações	214
116	VAMO3	15.86138º	13.62% 78º	Aluguel de carros	216
117	SBFG3	11.28112º	9.76% 107º	Produtos Diversos	219
118	CRFB3	10.72110º	9.24% 111º	Alimentos	221
119	ARZZ3	18.82152º	14.06% 73º	Tecidos, Vestuário e Calçados	225
120	EZTC3	9.0393º	6.37% 132º	Incorporações	225
121	LOGN3	15.86137º	11.92% 91º	Transporte Hidroviário	228
122	HYPE3	15.09132º	11.07% 97º	Medicamentos e Outros Produtos	229
123	GRND3	15.18134º	10.62% 99º	Calçados	233
124	ANIM3	9.95103º	5.76% 136º	Serviços Educacionais	239
125	LAME4	11.24111º	6.53% 130º	Produtos Diversos	241
126	RAIZ4	12.60122º	7.82% 120º	Exploração, Refino e Distribuição	242
127	VIIA3	9.2297º	4.58% 147º	Eletrodomésticos	244
128	LAME3	11.32114º	6.53% 131º	Produtos Diversos	245
129	EMBR3	9.83101º	4.72% 145º	Material Aeronáutico e de Defesa	246
130	ALPA4	17.14145º	10.08% 102º	Calçados	247
131	JSLG3	11.83119º	6.67% 128º	Transporte Rodoviário	247
132	RRRP3	16.42142º	9.50% 109º	Exploração, Refino e Distribuição	251
133	YDUQ3	13.47126º	7.21% 125º	Serviços Educacionais	251
134	NGRD3	10.72109º	4.69% 146º	Programas e Serviços	255
135	DESK3	11.82118º	4.95% 142º	Telecomunicações	260
136	RDOR3	19.41153º	9.51% 108º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	261
137	RADL3	25.97165º	11.22% 96º	Medicamentos e Outros Produtos	261
138	IGTI11	16.13140º	7.25% 123º	Exploração de Imóveis	263
139	MULT3	18.05150º	8.72% 113º	Exploração de Imóveis	263
140	AGXY3	14.98131º	6.00% 133º	Agricultura	264
141	AERI3	17.46148º	8.56% 116º	Máq. e Equip. Industriais	264
142	AZUL4	19.80156º	8.70% 114º	Transporte Aéreo	270
143	ARML3	26.99167º	9.91% 104º	Aluguel de carros	271
144	PETZ3	19.57155º	8.24% 117º	Produtos Diversos	272
145	BRML3	11.63117º	4.17% 158º	Exploração de Imóveis	275
146	BRFS3	16.50143º	5.17% 139º	Carnes e Derivados	282
147	NTCO3	14.48128º	4.23% 154º	Produtos de Uso Pessoal	282
148	SULA11	9.90102º	-4.27% 183º	Seguradoras	285
149	UGPA3	17.89149º	5.31% 137º	Exploração, Refino e Distribuição	286
150	BRIT3	14.62129º	4.10% 159º	Telecomunicações	288
151	CSAN3	16.77144º	4.83% 144º	Exploração, Refino e Distribuição	288
152	VIVT3	17.39147º	4.96% 141º	Telecomunicações	288
153	MDIA3	19.45154º	5.91% 135º	Alimentos Diversos	289
154	ESPA3	15.24135º	4.18% 157º	Produtos Diversos	292
155	ONCO3	16.38141º	4.48% 151º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	292
156	MOSI3	43.31176º	8.12% 118º	Programas e Serviços	294
157	MLAS3	15.93139º	4.18% 156º	Computadores e Equipamentos	295
158	COGN3	15.12133º	2.79% 168º	Serviços Educacionais	301
159	MRVE3	15.40136º	2.94% 167º	Incorporações	303
160	JPSA3	20.35157º	4.56% 148º	Exploração de Imóveis	305
161	AMER3	17.17146º	3.89% 161º	Produtos Diversos	307
162	RAIL3	23.93161º	4.47% 152º	Transporte Ferroviário	313
163	KRSA3	25.29164º	4.51% 150º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	314
164	ELMD3	32.78173º	4.90% 143º	Publicidade e Propaganda	316
165	IGTI3	27.92169º	4.56% 149º	Exploração de Imóveis	318
166	HBOR3	18.50151º	1.76% 173º	Incorporações	324
167	SOMA3	26.21166º	3.35% 163º	Tecidos, Vestuário e Calçados	329
168	PNVL3	28.11170º	3.91% 160º	Medicamentos e Outros Produtos	330
169	OPCT3	25.04163º	2.62% 169º	Equipamentos e Serviços	332
170	GUAR3	23.29160º	1.99% 172º	Tecidos, Vestuário e Calçados	332
171	GFSA3	20.58158º	1.62% 175º	Incorporações	333
172	HBSA3	30.17172º	3.45% 162º	Transporte Hidroviário	334
173	LOGG3	27.73168º	2.18% 170º	Exploração de Imóveis	338
174	AALR3	38.49174º	3.28% 164º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	338
175	SQIA3	38.69175º	2.98% 166º	Programas e Serviços	341
176	BRPR3	29.65171º	2.02% 171º	Exploração de Imóveis	342
177	GNDI3	91.13180º	3.09% 165º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	345
178	DASA3	65.69177º	1.11% 177º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	354
179	MGLU3	85.30178º	0.95% 178º	Eletrodomésticos	356
180	RCSL3	107.69182º	1.68% 174º	Material Rodoviário	356
181	RCSL4	96.15181º	1.50% 176º	Material Rodoviário	357
182	LWSA3	86.27179º	0.71% 179º	Programas e Serviços	358
183	TPIS3	155.38183º	0.43% 180º	Exploração de Rodovias	363
184	HAPV3	209.08184º	0.32% 182º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	366
185	SEQL3	233.52185º	0.34% 181º	Serviços Diversos	366

¹ Ranking final considerando EV/EBIT e ROIC.

² Enterprise Value dividido por Earnings Before Interest and Taxes.

³ Return Over Invested Capital.

⁴ Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

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