Estocástico Lento de Compra

O Estocástico Lento é um indicador técnico que mede a relação entre o preço de fechamento de um ativo e sua máxima e mínima dentro de uma janela de tempo.

Pertencente à família dos indicadores de momentum, o Estocástico Lento varia entre 0 a 100, onde valores extremos geralmente indicam zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Motivacional

O setup Estocástico Lento de compra é uma estratégia de volatilidade que visa se beneficiar das zonas de sobrevenda de um ativo, buscando antecipar possíveis reversões de tendência.

Ou seja, assume-se que valores muito baixos do indicador aumentam a probabilidade de um movimento na direção contrária.

Parâmetros

Capital Disponível

Capital disponível para ser utilizado em cada operação. É levado em consideração para o cálculo da quantidade de shares operadas em cada trade, e também para o EV do backtest. No caso de ações brasileiras sempre será um múltiplo de 100.

Importante: o capital se mantém constante em cada operação.

Período de Estocástico

Período utilizado para calcular o Estocástico Lento.

Período de Suavização

Período utilizado para calcular a média móvel aritmética do estocástico. O Estocástico Lento é suavizado pelo cálculo de sua média móvel, evitando assim grandes oscilações.

Pontos de entrada

Valor de Estocástico

Valor do Estocástico Lento utilizado como ponto de entrada. A entrada é efetuada no fechamento do candle quando o valor atual do Estocástico Lento for igual ou menor ao valor definido no parâmetro.

Cruzamento Média Móvel

A entrada é efetuada no fechamento do candle quando o Estocástico Lento cruzar acima de sua média móvel. Define-se também o tipo de média móvel (aritmética ou exponencial) e o período de cálculo.

Filtro Média Móvel Exponencial de 80 períodos (opcional)

Filtro aplicado em cima da lógica de entrada. Além de se considerar a condição escolhida acima, a entrada só é efetuada se a MME80 estiver virada para cima.

Alvos

Valor de Estocástico

Valor do Estocástico Lento utilizado como ponto de saída. A saída é efetuada no fechamento do candle quando o valor atual do Estocástico Lento for maior ou igual ao valor definido no parâmetro.

Máxima da Janela

Número de candles a serem analisados para definir o preço de saída, isto é, o alvo é definido na maior máxima entre os candles da janela escolhida. Vale ressaltar que o alvo é móvel, então à medida que o trade avança, o alvo se desloca para a maior máxima entre os N candles imediatamente anteriores.

Stop

Em porcentagem

Porcentagem aplicada em cima do preço de entrada para gerar um preço de stop.

Em candles

O stop em candles consiste em definir um número de candles para finalizar a operação, caso o alvo ainda não tenha sido atingido. A saída é efetuada no preço de fechamento do último candle da janela escolhida.

Exemplo de Trades

Primeiro Exemplo

• Período de Estocástico: 8 períodos;
• Período de Suavização: 3 períodos;
• Ponto de entrada: valor de EL de 20;
• Ponto de Saída: Valor de EL de 80;
• Stop em candles: 7;

Segundo Exemplo

• Período de Estocástico: 8 períodos;
• Período de Suavização: 3 períodos;
• Ponto de entrada: Cruzamento da Média Móvel;
• Filtro MME80;
• Ponto de Saída: Máxima da Janela em 3 candles;
• Stop em porcentagem: 2%;