A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Low Risk e presente no livro High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox, de Van Vliet . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 3 fatores: dividendos, volatilidade e momentum.
O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. A ideia é capturar ativos pagadores de dividendo, com baixa volatilidade (beta dos últimos 2 anos), e que apresentem um bom momentum (maior variação nos últimos 365 dias.) Os 30 melhores ativos são candidatos para um portfólio Low Risk.
Última atualização há 1 minuto.
Posição1 | Ativo | Dividendos2 | Beta3 | Variação4 | Pontos5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMGB4 | 13.01% 11º | 0.7143º | 73.33%13º | 67 |
2 | CXSE3 | 6.71% 42º | 0.5621º | 67.44%17º | 80 |
3 | SAPR4 | 5.31% 61º | 0.4815º | 46.72%34º | 110 |
4 | BBSE3 | 8.40% 30º | 0.374º | 20.74%77º | 111 |
5 | CSUD3 | 5.77% 54º | 0.6735º | 51.49%28º | 117 |
6 | POMO4 | 5.68% 57 |